Сопряженной с проблемой ликвидности в банковской деятельности является проблема управления банковскими рисками.
В банковской практике, в которой главным является получение прибыли, безусловно, актуализируется вопрос о банковских рисках, т.е. тех потерях, которые могут возникнуть при совершении операции.
Финансовый риск охватывает обширную область риска, связанного с принятием финансовых решений. Как таковой он включает концепцию кредитного риска, процентные риски, отраслевые риски, страховые риски, валютные риски, риски невыполнения договорной стороной своих обязательств и т.д. Эти различные категории рисков чрезвычайно тесно связаны между собой, и изменения в одном из них вызывают изменения в других рисках. Так, финансовый риск, который принимают на себя банкиры, напрямую связан с рисками, которые принимают и несут клиенты банка вне зависимости от их роли в банке, т.е. существуют тесные связи между рисками, принимаемыми на себя банками, и рисками, принятыми их клиентами.
В настоящее время к основным видам рисков, которые необходимо учитывать при управлении деятельностью коммерческого банка, можно отнести следующие:
Чриск потери ликвидности банка (связан с невозможностью банка выполнить сво воренные сроки);
валютный риск (вероятность потерь вследствие непредсказуемых резких изменений курса иностранных валют по отношению к рублю);
процентный риск (риск повышения средней стоимости привлеченных средств банка, средней ставки по размещенным актив ам);
риск контрагента (риск неисполнения контрагента банка своих обязательств);
риск недиверсифицированности финансовых вложений (риск потерь из-за резких изменений в том секторе рынка, куда были вложены основные средства банка);
рыночный риск.
При оценке рисков необходимо учитывать ряд особенностей, характерных именно для российской банковской системы.
Наиболее важным является риск потери мгновенной ликвидности банка. Это приведет к задержке платежей клиентов, потере клиентской базы и т.д.
Процентный риск в российской банковской практике малозначителен, так как существует строгая зависимость между ставками и сроками, и опасность возникает только в случае вложения лдлинных (дорогих) денег в лкороткие (низкодоходные) активы.
Высока степень риска на контрагента, так как, во-первых, сохраняется возможность резкого изменения экономической ситуации, во- вторых, российский менталитет и слабая законодательная база; в-третьих, из-за непрозрачности российской финансовой отчетности сложно прогнозировать финансовое состояние заемщика.
Завоевание Россией определенного места на международном валютном рынке увеличивает степень влияния валютного риска в российской банковской практике из-за существующей практики административного установления официального курса на основные виды валют.
Слабой диверсификации активов российских коммерческих банков способствует ситуация безальтернативности на российском финан-совом рынке и то обстоятельство, что государственные ценные бумаги (ГКО) при низком риске вложений приносили достаточный уровень доходности. Это обстоятельство и явилось решающим фактором краха большого количества российских банков в период августовского (1998 г.) валютно-финансового кризиса.
|
- 3. Реализация инвестиционной политики
проблемах в отечественной экономике, синте-зированных в негативной оценке потенциальными инвестора ми существующего инвестиционного климата, свидетельствует и тот факт, что отмеченный рост инвестиций практически на 2/3 обеспечивался собственными средствами предприятий. Это означает, что связь между реальным и финансовым секторами экономики ничуть не улучшилась со времен самой острой фазы
- 8.1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
проблема, которая пока еще не имеет простого и однозначного толкования. Для обоснования эволюции международного направления экономической политики зарубежных компаний необходимо провести анализ глобальных проблем. Развитие мировой экономики в настоящее время складывается под растущим влиянием глобальных проблем. Современный период развития мирового хозяйства характеризуется развитием глобальных
- 11.3. МЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И ГРУПП СТРАН В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
проблемы, как переоцененность ценных бумаг высокотехнологичных компаний и перегрев фондового рынка страны в целом. К этому времени такой финансовый показатель, как отношение рыночной капитализации фирмы к ее прибыли (Р/Е ratio), у большинства компаний составлял примерно 20-25, вдвое превышая средний индикатор за последние 70 лет. А по компаниям, относящимся к сектору информационных технологий,
- 1.2. Основные виды предпринимательства
проблема улучшения их финансово-экономического состояния. Основные статистические показатели, характеризующие положение промышленных предприятий (динамика их количества, уровень рентабельности, доля убыточных производств), свидетель-ствуют об их отставании от предприятий других отраслей народного хозяйства. В свою очередь, разрушение основного - первичного - звена промышленного производства
- Глава 6. Рыночная структура мирохозяйственных связей
проблем занятости, структурные сдвиги в хозяйстве приводят к пересмотру сложившихся форм использования рабочей силы и трудовых отношений. Резко возросла роль нетрадиционных форм занятости, в первую очередь, частичной и временной. Использование труда частично и временно занятых работников позволяет с наименьшими издержками регулировать уровень занятости на предприятиях в зависимости от спроса. В
- Глава 13. Транснациональные монополии и финансово-промышленные группы в системе мирохозяйственных связей
проблем (кризис и нестабильность экономического развития в 70-е и 80-е гг,) вызвало необходимость более слаженного международного сотрудничества, опирающегося на соединение имеющихся сил, средств и ресурсов. На сегодняшний день ТНК не только та опора, на которой базируется народное хозяйство стран развитой экономики. Оно превратилось в крупнейшие транснациональные группы, включающие в свою
- 1.6. Международные экономические и финансовые организации
проблем. Результатом Токио-раунда стала существенная модернизация ГАТТ. Принципиально важно, что по условиям достигнутых нетарифных соглашении страны-участницы должны привести национальное законодательство в полное соответствие с ними. В результате внешнеторговая политика стран-участниц стала принимать форму луправляемого протекционизма. Произошло усиление функций ГАТТ в сфере многостороннего
- Ответы на контрольные вопросы
проблему с точки зрения пекаря, которого повышение цен на пшеницу беспокоит больше, чем снижение. Как пекарь может застраховаться от риска? ОТВЕТ. Пекарю в следующем месяце надо купить 100000 бушелей пшеницы. Пекарь беспокоится, как бы не возросли цены на пшеницу. Пекарь может занять длинную позицию на форвардном рынке, заключив контракт на покупку 100000 бушелей пшеницы по цене 2,00 долл. за
- 2.4 ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
проблем: включение в структуру затрат предприятий страховых взносов, индексация страховых сумм и возмещений в условиях инфляции, предоставление государством льгот по налогообложению при страховании общественно значимых производств. Требуется более гибкий механизм тарифной политики, совершенствование управления рисками. Личное страхование Основу данной отрасли составляет добровольное страхование
- Вопросы для обсуждения
проблемы валютного риска: а) непокрытые валютные риски; б) стопроцентное хеджирование валютных рисков; в) избирательное хеджирование валютных рисков. При каких условиях наиболее целесообразно использовать каждый из них? Назовите внутренние способы покрытия валютного риска. Почему внутренние способы покрытия валютного риска не обеспечивают покрытия всех валютных позиций? Изложите классический
- Банковская система России: история ее формирования, современное состояние и направления дальнейшего развития
проблем. Во-первых, высокий уровень риска, который сопровождает осуществление капиталовложений в реальный сектор экономики, препятствует активизации кредитной деятельности банков Доля кредитов реальному сектору экономики в совокупных активах банковской системы в настоящее время составляет всего около одной трети, а удельный вес кредитов отечественных банков в объеме инвестиций в основной капитал
- 1.3. Принципы построения системы управления рисками банка. Система внутреннего контроля банка
проблем. Например, необходимо принять сразу несколько решений: как выбирать источники финансовых ресурсов, оперативно управлять банком, его корреспондентскими счетами, активами и ресурсами; как управлять специфическими рисками реструктурируемого банка - налоговыми, гарантийными и прочими. Положением Банка России № 509 Об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.1997 г. и последующими
- 1.4. Российская и международная практика регулирования риска потери репутации коммерческим банком
проблемами выживания после кризиса 1998 г. Развитие банковской системы России и необходимость ее стабилизации требует того, чтобы именно сейчас банки озаботились вопросом создания для себя хорошей репутации. Хорошая репутация - это не только приток новых клиентов, это еще и увеличение стоимости акций банка и, как следствие, повышение стоимости бизнеса. Рассмотрим, каково же значение репутации в
- Введение
проблем развития. В содержательном плане учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта по специальности Финансы и кредит и программы курса Банковское дело. В нем раскрыты понятия банка, банковской деятельности, банковских операций, рассмотрены современное состояние банковской системы РФ, ее структуры и основные направления модернизации, а также
- Принципы
проблемой выбора наиболее оптимальных путей развития, что невозможно без экономической самостоятельности. Принцип экономической самостоятельности - предполагает свободу распоряжения собственными средствами, привлеченными ресурсами банка, формирования клиентской базы, распределения доходов и прибыли, формирования и использования фондов банка. Экономическая самостоятельность предполагает и
- Мировой опыт построения систем взаимных расчетов
проблема расчетных электронных систем - большой объем дневных овердрафтов, возникающих при превышении резервного счета, задержке поступлений от клиентов и т. п. При клиринговых расчетах каждый участник зависит от действий других, что порождает дополнительные риски; кредитный риск - риск незавершения сеанса клиринга из-за неплатежеспособности какого-либо участника расчетов и системный риск - риск
- ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
управлений Банка России. Охарактеризуйте деятельность расчетно-кассовых центров и сравните ее с деятельностью Территориальных учреждений Банка России. функция центрального банка Монопольная денежная эмиссия. Функция центральных банков Банкир Правительства. Функция центральных банков Банк банков. Изучите и проанализируйте функции Банка России, установленные Федеральным законом О Центральном
- Истоки проблемы и оценка ситуации в банковском секторе
проблемы, грозящие опасности и способы продвижения вперед невозможно понять, отвлекаясь от кризиса 1998 г. На 1998 г. пришелся пик кризиса, который имел системный характер, т.е. это был кризис всесторонний, в котором проявилось практически все, что могло привести к такому результату, - неподготовленная либерализация, во многом несостоятельная денежная и кредитная политика, неудовлетворительное
- Особые меры
проблеме надзора за дея-тельностью кредитных организаций. Кроме действующего крайне усложненного надзора вводятся ...многочисленные формы и средства дополнительного контроля за банками... Вместе с тем ... насущные проблемы освобоо/сдения банков от излишней тяжести надзора не предусматриваются гиги излагаются в общем виде. Так, решение вопроса о сокращении отчетности растягивается на 2 года без
- Роль центрального банка в платежной системе
проблеме можно получить из доклада Платежные системы в России (так называемая Красная книга), подготовленного Банком России совместно с Комитетом по платежным и расчетным системам центральных банков стран Группы десяти (доклад включает количественные данные только на начало 2002
|
Финансы