Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономические науки

Управление кредитной деятельностью коммерческих банков тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень доктор экономических наук
Автор Сусиденко, Валентин Трофимович
Место защиты Киев
Год 1998
Шифр ВАК РФ 08.00.00

Автореферат диссертации по теме "Управление кредитной деятельностью коммерческих банков"

РГ8 ОД Сусденко Валентин Трохимовнч

2 2 СЕН Ш удк 33671

УПРАВЛННЯ КРЕДИТНОЮ ДЯЛЬНСТЮ КОМЕРЦЙНИХ БАНКВ

Спецальнсть 08.06.02 -пдпримництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат дисертацÿ на здобуття наукового ступеня доктора економчних наук

Ки

Дисертацúю  рукопис

Робота виконана на кафедр економки пдпримництва та менеджменту Внницького факультету Ки

Науковий консультант - доктор економчних наук, професор

Х Мазарак Анатолй Антонович,

Ки

Офцйн опоненти:

- доктор економчних наук, професор, академк НАН Укра

Гець Валерй Михайлович, .

нститут економчного прогнозування НАН Укра

- доктор економчних наук, професор Захожай Валерй Борисович, Укра

- доктор економчних наук, професор Юрй Сергй лч,

Тернопльська академя народного господарства, завдувач кафедри фнансв

Провдна установа - Одеський державний економчний унверситет,

кафедра менеджменту, Мнстерство освти Укра

Захист вдбудеться "З.Л" 40 1998р. о 4 У годин на засданн

спецазовано

З дисертацúю можна ознайомитись у бблотец Ки

Вчений секретар спецазовано

кандидат економчних наук, доцент ^ Морозова Н..

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Проведення ринкових реформ в Укра

Ефективна кредитна дяльнсть комерцйних банкв  одним з найважливших еханзмв активного впливу на окрем економчн та соцальн процеси, формування датност економки ринкового типу до самовргулювання, забезпечення розвитку перацйно

Пдвищення ефективност управння кредитною дяльнстю комерцйних анкв дозволя виршувати сучасн економчн проблеми перехдного пероду на двох óвнях.

На макроекономчному рвн зростання ефективност цього управння сприя юрмазацÿ функцонування кредитно

На мкроекономчному рвн ефективна кредитна дяльнсть комерцйних банкв абезпечу належн умови розвитку окремих субТктв господарювання, оновлення зиробничих фондв пдпримств реального сектору економки, а також висок темпи ратегчного розвитку самих комерцйних банкв як провдно

Однак, як свдчить практика останнх рокв, комерцйн банки Укра

Актуальнсть теми дисертацÿ.

Ринков перетворення, що вдбуваються на сучасному етап розвитку Укра

кредитних технологй, зумовлюють необхднсть розвитку як теоретично

Теоретичн та методологчн питання кредитного менеджменту в комерцйних банках широко розглядаються в працях захдних економств - Е. Гла, Р. Коттера, Ж. Рвуара, Е. Рда, П. Роуза, Д. Снк, Б. Едвардса та нших. Але питання кредитно

Значною мрою питання кредитно

Серед укра

Огляд сучасних досджень з проблеми, що розглядаться, показу, що наука ще не повною мрою усвдомлю потребу в осмисленн нових умов та тенденцй здйснення кредитно

Серед теоретичних та методичних питань, як потребують досдження з проблеми, що розглядаться, сд звернути увагу на визначення особливостей банквського кредитування в умовах перехдного пероду, нов механзми та напрямки

'правння кредитною дяльнстю, засади формування ефективного кредитного тортфеля, методичний апарат управння кредитними ризиками, принципи побудови истеми постйного монторингу з ефективност окремих операцй та кредитно

Багатоплановсть проблеми пдвищення ефективност управння кредитною [щльнстю комерцйних банкв обумовлю необхднсть комплексного пдходу до досдження окремих теоретичних та практичних ? питань. Вибр обТктом досдження процесу управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв обумовлений необхднстю пошуку нових шляхв виршення актуальних питань ц㺿 проблеми в специфчних умовах функцонування кредитного ринку Укра

ЗвТязок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацйна робота повТязана з Програмою дяльност Кабнету Мнстрв Укра

Дисертацйна робота виконувалась згдно з планом науково-досдних робт Ки

1. Удосконалення нформацйного забезпечення кредитного менеджменту в комерцйних банках (згдно договору з Акцонерним банком Енргобанк вд 23 вересня 1997 року №35).

2. Удосконалення методв прийняття управнських ршень у ключових галузях дяльност комерцйних банкв (згдно договору з Внницькою обласною дирекцúю Укрсоцбанку вд 10 счня 1998 року № 036).

Мета задач досдження.

Головною метою дисертацйно

Для реазацÿ ц㺿 мети перед досдженням були поставлен так основн задач:

Х визначити особливост кредитних вдносин та

Х розробити концепцю функцонування комерцйних банкв в систем кредитного ринку Укра

Х визначити сутнсть, функцÿ та склад основних елементв кредитного менеджменту в банквських установах;

Х розробити системну концепцю оцнки ефективност кредитно

Х розробити методологчний нструментарй оцнки кредитних ризик комерцйного банку;

Х визначити сучасн тенденцÿ розвитку кредитно

Х визначити методологчн основи формування кредитно

комерцйного банку;

Х розробити методологчн основи формування та оцнки кредитного пopтфe^ комерцйного банку;

Х розробити нформацйне та прорамне забезпечення процесу оперативно

Х розробити принципи побудови системи монторингу поточно

Наукова новизна одержаних результатв.

В дисертацÿ вперше:

Х теоретично обгрунтован особливост кредитних вдносин кредитно

Х розроблено концепцю функцонування комерцйних банкв в систе

Х закладен методологчн основи портфельно

Х проведене системне досдження сучасних тенденцй розвитку кредити дяльност комерцйних банкв Укра

Х класифкован та систематизован форми забезпечення кредитв, и надаються комерцйними банками;

Х запропонована методологя розробки кредитно

Х запропонована система стратегчних цлей кредитно

Х розроблен методологчн пдходи до оцнки ефективност кредити потики комерцйних банкв;

Х визначен методологчн принципи пдвищення ефективност поточно федитного планування та розроблен основн передумови його проведення;

Х розроблена концепця оцнки кредитоспроможност клúнтв комерцйного

Х розроблен теоретичн основи формувати та методологя оцнки кредитного зртфеля комерцйного банку;

Х розроблен методики формування консервативного та агресивного кредитних зртфев за вдповдними моделями;

Х запропонован методи диверсифкацÿ кредитного портфеля за клькстю та тегорями позичальникв;

Х розроблена методологя внутршнього кредитного монторингу та визначен :новн його функцÿ обТкти в комерцйному банку;

Х розроблена концепця побудови експертно

В процес дисертацйного досдження набули подальшого розвитку :

Х методики систематизацÿ зовншнх та внутршнх факторв, що впливають на еханзм цноутворення на кредитному ринку;

Х методологчн принципи та анатичний нструментарй досдження [ективност кредитно

Х класифкаця форм та вадв кредитв, що надаються комерцйними банками, са суттво доповню дючу за нструкцúю Нацонального банку Укра

Х понятйно-категорйний апарат в галуз кредитного менеджменту;

Х методологя оцнки внутршнього ресурсного потенцалу комерцйного банку можливостей його розвитку;

Х методологчний нструментарй оцнки кредитних ризикв комерцйного нку;

Х принципи побудови нформацйного забезпечення управння кредитною яльнстю комерцйного банку.

Практичне значення одержаних результатв дисертацйно

Х розроблена методика розрахункв планових показникв поточно

Х запропонован критерÿ оцнки ефективност кредитно

Х розроблена рекомендована для використання система основних показникв оцнки та джерел нформацÿ щодо кредитоспроможност окремих груп позичальникв;

Х розроблен методи диференцацÿ кредитних умов в угодах з клúнтами рзних категорй кредитоспроможност;

Х удосконалена типова структура кредитного меморандуму комерцйного

Х розроблена структура нформацйно

Х розроблено та запропоновано для використання нформацйне забезпечення системи управння поточною кредитною дяльнстю комерцйних банкв;

Х розроблено програмне забезпечення оперативного управння кредитними операцями з використанням сучасних компТютерних технологй;

Х розроблена експертна система кредитного менеджера ЕСКМ.

Основн практичн рекомендацÿ автора впроваджен в Внницькй флÿ Акцонерного банку Енергобанк, у Внницькй обласнй дирекцÿ Укрсоцбанку, у Внницькй дирекцÿ банку Укра

Принципов теоретичн та методичн результати досдження використан автором в навчальному процес у Внницькому факультет Ки

Особистий внесок здобувана. Ус основн науков досдження Х

. за темою дисертацÿ здйснен автором одноособово.

Апробаця результатв дисертацÿ. Основн теоретичн та методичн висновки досдження були викладен автором обговорен на таких наукових форумах:

1. Всеукра

2. Всеукра

3. Регональна мжвузвська науково-практична конференця Проблем удосконалення фнансового механзму пдпримств в умовах ринкових вдносин Внниця, 1996 р.

4. Друга мжнародна наукова конференця Проблеми економчно

5. Третя мжнародна наукова конференця Проблеми економчно

Укра

6. Перша мжнародна науково-практична конференця Проблеми та шлях удосконалення фнансово-кредитного механзму ринково

Всеукра

Пубкацÿ. Основн положення дисертацÿ опубкован в трьох монографях в з них одноособов) обсягом 38 друкованих аркушв, брошур, двадцяти пТяти гаттях у наукових фахових виданнях (всмнадцять з них одноособов) та в атералах тезах наукових конференцй.

Структура дисертацÿ. Дисертаця складаться з вступу, пТяти роздв, альних висновкв, списку використаних тературних джерел, додаткв. Повний :яг дисертацÿ - 409 стор., в тому числ основного тексту - 303 стор. У дисертацÿ ;титься 38 рисункв, 33 таблиц, 9 додаткв (всього 92 стор.). Список використаних ературних джерел нарахову 189 найменувань (14 стор.).

ОСНОВНИЙ ЗМСТ ДИСЕРТАЦп

У вступ обгрунтовано вибр теми дисертацÿ, ? актуальнсть, звТязок з напрямками юукових досджень Ки

В першому роздл дисертацÿ Теоретичн основи управння кредитною ряльнстю комерцйних банкв розглядаються економчна сутнсть кредигаих вдносин та х розвиток в умовах пересоду до ринково

Концептуальн основи управння кредитною дяльнстю комерцйних ба/псв повТязан з визначенням сутност понять кредиту та кредитних вдносин. Розглядаючи сутнсть цих понять, автор дотримуться необхдност визначення кредиту з двох позицй. В якост економчно

В дисертацйнй робот розглянут основн характеристики кредиту як предмету комерцйних вдносиш, визначена економчна мотипаня субТктв цих вдносин. снування кредиту створю певн кредитн вдносини мж окремими субТктами. Ц вдносини виникають мж державою банквськими установами (наприклад в процес розмщення обгацй внутршньо

товарного кредиту), мж пдпримствами населенням (в процес надання споживчол кредиту) тощо. В процес досдження визначен характерн риси та особливост кредити: вдносин мж рзними групами

В процес надання кредитв комерцйн банки використовують свй власний капта залучен фнансов кошти та мжбанквськ позики. З цього втка основний принци кредитно

В основ формування прибутку комерцйних банкв вд кредитно

Кредитн вдносини, суб'ктом яких с комерцйн банки, базуються на певн методологчнй основ, одним з визначних елементв яко

В процес досдження доведено, що поняття принципв та умов кредитування можуть бут ототожнен. В той час, як принципи кредитування мають диний та обовТязков характер, що визнача кредитну дяльнсть комерцйних Санки ь цлому, умови кредитуван носять ндивдуальний характер стосовно кожно

Принципи кредитування  першоосновою здйснення кредитного процесу. Вони клалися ще на початку сторичного розвитку руху позичкового капталу

Найбльшого динамзму в умовах переходу до ринково

Проведене досдження показало, що реазаця цього принципу в умовах переходу до ринково

Розвиток кредитних вдносин в тй 'ти ншй кра

Проведене досдження дозволя зробиш висновок, що оргагзацйно-економчн форми банквського кредитування, як застосовуються в Укра

Перш за все, ми вважамо неврним вид лення в систем форм кредитв поряд з банквським таких, як зинговий, потечний, бланковий та консорцумний. Вс перечен форми також  рзновидами банквського креда

Таблиця 1 - Основн фактори, що визначаогь розмр плахи за кредит, який надасться комерцйним банком

Зовншн Внутршн '

1. Цикчнсть розвитку економки 1. Середня ставка процента, що сплачуться

2. Темпи нфляцÿ клúнтам по депозитних рахунках -

3. Форми ефективнсть кредитного 2. Струиура сформованих банком

регулювання з боку держави кредитних ресурсв

4. КонТюнкура свтового кредитного ринку 3. Структура видв кредитв, що надаються

5.Середня ставка процента по банками .

мжбанквському кредиту 4. Середнй термн надання кредитв

6. Динамка грошових накопичень 5. Рвень кредитоспроможност клúнтв

фзичних та юридичних осб 6. Форми забезпечення кредитв

7. Динамка грошового обороту 7. Характер проекту, що фнансуться за

8. Динамка внутршнього державного рахунок кредиту'

борту 8. Кльксть партнерв, як приймають участь

в реазацÿ проекту

. Так, фнансовий зинг (а, вдповдно, й зинговий кредит), здйснються за законом Укра

Вдповдного удосконалення потребу дюча класифкаця видав банквського кредиту В процес досдження обгрунтована доцльнсть розширення кола

В другому роздл дисертацÿ Методологчн аспекти управння кредитнон дяльнстю комерцйних банкв розглядаються сутнсть кредитного менеджмешу п характеристика основних його елеменгв, методологчн основи аназу кредитно

Розглядаючи сутнсть кредитного менеджмешу, який характеризуться як проце управння всма аспектами кредитно

Основн задач кредитного ; V : МСНСДЖМСНТу .и; '- V-

Забезпечення основних принципв кредитування

Забезпечення високого рвня дохдност вд кредитах операцй

Зниження ризику кредитних операцй

Забезпечення високо

Реазаця принципв маркетингу в процес здйснення кредитно

Змцнення конкурентних позицй на кредитному ринку

Система основних показникв, що пдлягають поточному кредитному плануванню

к' Основн |лемёнти кредитно* о

Проведення маркетингових досджень

Досдження конТюнктури федитного ринку

Аназ кредитно

Планування кредитно

Здйснення постйного монторингу кредитно

Показники загального обсягу кредитно

Показники структури кредитв по формах, видах та центрах вдповдальност

Показники, що характеризують фнансову дяльнсть комерцйного банку

Переврка ефективност кредитних угод

1 група -високосабль-г фнансов засоби

2 група -стабльн фнансов засоби

З група - нестабльн фнансов засоби

Аназ динамки обсягу кредитно

Анатаз структури наданих кредитв за

Аназ причин вдхилення вд встановлених економчних нормативв

Аназ ефективност кредитно

Аназ кредитних ризикв

Принципи побудови системи внутршнього монторингу

Система стандартв показникв

Поточний контроль

Рис. 1. Методологчн аспекти управння кредитною дяльнстю комерцйного банку

Висновки досдження показують, що в процес аназу структури кредитних ресурсв

До першо

До друго

До третьо

Найбльш важливим станом аназу с визначення ефективност як кредитно

Проведен досдження показали, що ефективнсть кредитно

Макроекономчна ефективнсть кредитно

Мкроекогомчна ефективнсть кредитно

Найбльш складним в методичному план  аназ кредитних ризикв в дяльност комерцйного банку. Згдно з визначенням, наведеним в консультацйному лист Базельського

комтету по банквському регулюванню (Базель, квтень 1997 року), кредитний ризик характеризу врогднсть нездатност ко

Аназ кредитних ризикв  одним з нових напрямкв кредитного аназу. Зважаючи на вдсутнсть достатнього теоретичного досдження цього питання у втчизнянй тератур, в дисертацйнй робот проведено огляд основних методв оцнки кредитного ризику комерцйними банками кра

В процес адаптацÿ цих методичних принципв оцнки кредитних ризикв до умов дяльност комерцйних банкв Укра

В третьому роздл дисертацÿ Практичн аспекти управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв та тенденцÿ ? розвитку розглядаються правов засади регулювання креда

Розвиток кредитно

Так, в Цивльному кодекс Укра

Не вдповдають сучасним вимогам окрем положення Закону Укра

З метою удосконалення правового регулювання кредитно

Цивльного кодексу Укра

Досджешя процесу управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв Укра

З метою удосконалення струкури управшя кредитною дяльнстю комерцйних

В процес досдження було зТясовано, що найбльш ефективною органзацйно -равовою формою створення комерцйних банкв  акцонерне товариство. Ця форма функцонування дозволя комерцйним банкам бльш ефективно залучати власн кредитн гссурси, забезпечувати необхдн темпи розвитку та регональну диверсифкацю кредитно

Проведене досджешя дозволило виявити ряд позитивних тенденцй в кредитнй цяльност комерцйних банкв Укра

Темпи зростання кредитних вкладень в цьому перод значно перевищували емпи нфляцÿ в кра

аназуться, 89 %. На частку довгострокових кредитв, як надаються комерцйними баками, припадало в цьому перод лише 11 %, що свдчить про недостатню кредитну пдтримку ними нвестицйного процесу. Невелика питома вага довгострокових кредитв певною мрою визначаться високим рвнем кредитного ризику по них в умовах несприятливого нвестицйного кмату в кра

Позитивною тенденцúю в кредитнй дяльност комерцйних банкв  суттве зменшення за останн роки рвня процентних ставок по кредитах, що надаються. Так, якщо в 1995 роц вн становив в середньому 107,1 % , то в 1996 роц - 77,0%, а в 1997 роц - 42,7%. Здешевлення кредиту сприя розширенню обсягв його залучення позичальниками. Суттвий вплив на цей процес здйсню потика НБУ щодо встановлення обково

Суттво змнилась за останн роки спрямовансть кредитно

Так, за останн роки питома вага пдпримств державного сектору економки знизилась в обсяз федиування комерцйними банками з 60 % у 1995 роц до 46% у 1997 роц. Вдповдно зросла питома вага кредитування пдпримств недержавного сектору економки та населення. Так тенденцÿ в структур кредитно

В той же час, в кредитнй дяльност комерцйних банкв визначилися за останн роки деяк негативн тенденцÿ. Так, в перод, що аназуться, значно зросла сума перевшценга наданих кредитв в комерцйних банках над залученими депозитами - тльки в 1997 роц боне збльшилася з 2,4 % до 13,8%. Це суттво погршило стан квдност комерцйних банкв Зросла в цьому перод питома вага прострочених кредитв - на початок 1998 року частка

Досдження практики забезпечення банквських кредигв позичальниками свдчиг про обмеженсть форм, що застосовуються. Основними фермами такого забезпечення сучасних умовах виступають застава майна та гарапя третх осб, досить обмежен використовуться також страхування кредитних ризикв.

Основними видами застави, що виступа забезпеченням кредитв,  рухоме майно товари в оборот, що входять до складу активв позичальника. Ця форма забезпечення кредит найчастше використовуться в банквськй цракгиц через проритетнсть пра

Поширення застосування банквсько

Майже не застосовуться в сучаснй практиц застава цнних паперв як форма забезпечення кредшу. Це пояснються вдсутнстю таких фнансових акивв на багатьох пдпримствах реального сектору економки, а також низькою квднстю цнних паперв на фондовому ришу Укра

Обмеженсть застосування позичальниками страхування кредитних ризикв повТязана з неузгодженстю правового регулювання цього виду страхування та високим рвнем цих ризикв (у порвнянн з ризиками по нших видах страхування). Тому страхов компанÿ обмежують в сво

Проблема впровадження потеки як одного з найбльш розвинутого у свтовй практиц засобу забезпечення кредиту значною мрою повТязана з суттвим удосконаленням вдповдного земельного законодавства в Укра

Для досдження сучасного стану ефективност кредитно

Проведене досдження з цього питання дозволило опробувати в практичних умовах запропоновану систему показникв оцнки ефективност кредитно

В четвертому роздл дисертацÿ Основи портфельно

Методологчн принципи формування кредитно потики комерцйно

Врахування стану економки кра

Врахування прогнозовано

Забсзпече мя дотримання правових норм державного регулювання кредитно

Врахування внутршнього ресурсного потенцалу банку

Ефективнсть кредитно

Гнучксть кредитно

Забезпечення звТязку' з загальною стратегúю економчного розвитку банку

Сегментац я напрямкв кредитно

Внутршня збалансовансть напрямкв кредитно

Ос повн елементи портфельно

Методологчн принципи ] ^ ; кредитного

Визначення сутност предмету поточного кредитного планування

ЗТясування вихдних передумов проведенм поточного планування

Розробка системи основних показникв, що пдлягають поточному кредитному плануванню

Основн принципи оцнки кредитоспроможност клúнтв

Основн етапи оцнки кредитоспроможност клúнтв

Систематизаця основних форм забезпечення наданих кредитв

Аназ факторв надйност кредитного забезпечення

Рекомендаця ферм та ввдв забезпечення кредитв по категорях позичальникв

1 онцепци Оцнки фетиюспромсгтоа сштв

Методологя формування! оцнки фсдтюго норфо

Визначення типу кредитного портфеля вдповдно до цлей його формування

Визначення загального обсягу кредитного портфеля

Огпимзаця спввдношення показникв рвня дохдност квдност портфеля

Огпимзаця спввдношення показникв рвня дохдност кредитного ризику портфеля

Оцнка сформованого порфе-ля за показниками сукупного рвня його дохдност, квдност та ризику

Проведення необхдного коригування структури портфеля

Ои опи 4юр\увангя портфеля кре.а пжто забезпеченм '!

Рис.2. Узагальнена схема основних елементв портфельно

Ефективне управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв значною мрою пов'язане з розробкою та реазацúю ним вдповдно

Методологя розробки кредитно

В дисертацÿ розглянуто змст кожного з наведених принципв механзмв

Значна увага в процес досдженм була придлена практичним питанням формування кредитно

1. Аназ кредитно

2. Досдження факторв зовншнього кредитного середовища прогнозування

3. Оцнка внутршнього ресурсного потенцалу комерцйного банку можливост його розвитку. В процес тако

здйсненням його кредитно

4. Формування системи стратегчних цлей кредитно

5. Обтрушування типу фсдигно

6. Розробка основних параметрв органзацÿ кредитного процесу визначення мри вдповдальност кредитних менеджерв рзного рвня. Розробка цих параметрв передбача встановлення конкретних вимог до процедури прийняття кредапно

7. Формування механзму контролю за здйсненням кредитно

8. Загальна оцнка ефективност розроблено

юведення оцнки. В робот розглядаться змст механзм реазацÿ кожною з цих инципв.

Таблиця 2 - Рекомендована система основних показникв, що пдлягають поточному кредитному плануванню в комерцйному банку

Група показникв Назва показникв, що входять до групи

(. Показники агального обсягу ередитно

2. Показники структури кредитв по окремих формах, видах та центрах вдповдальност 1. Сума кредитного обороту, сума дебторсько

3. Показники, що характеризують фнансов результати кредитно

Проведене досдження показало, що процедура оцнки кредитоспроможност клúнтв вдповдно

1. Визначення системи характеристик, що оцнюють кредитоспроможнсть юридичних та фзичних осб. За результатами вивчення передового втчизняного та зарубжного досвду ця система повинна складатись з таких основних характеристик: мета залучення крсдиу клúнтом; обсяг кредиту його вдповднсть нормативам НБУ або внутршнм нормативам банку; термн залучення кредиту; дúздатнсть клúнта; репутаця клúнта; платоспроможнсть клúнта; стан та прогноз конТюнктури ринку, на якому здйсню свою дяльнсть клúнт, обсяг власного капталу; структура капталу, що використовуться клúнтом; обсяг та склад майна (активв), яке може складати забезпечення кредку.

2. Формування необхдно

надасться безпосередньо клúнтом; нформаця про клúнта, цо формуться банком з внутршнх джерел; нформаця про клúнта, що формуться банком з зовншнх джерел.

3. Експертиза сформовано

4. Прийняття попереднього ршення щодо можливост надання кредиу клúнту вдповдно до його заявки. Мотиви вдмови у наданн кредиту мають вдповдати таким критерям: а) невдповднсть профлю дяльност банку; б) невдповднсть основним напрямкам кредитно

5. Вибр методв оцнки офсмих характеристик кредитоспроможност клúнта проведення вдповдних розрахункв.

Досдження сучасного втчизняного зарубжного досвду показу, що система методв проведення оцнки окремих характеристик кредитоспроможност дуже обширна за сво

6. Аназ результатв оцнки групування позичальникв за рвнем кредитоспроможност. Вн проводиться за рвнем нтегрального показника тако

7. Прийняття остаточного ршення щодо можливостей надання кредиту позичальников.

8. Формувати системи кредитних умов, що мають бути диференцйован вдповдно до категорÿ кредитоспроможност позичальникв. Предметом тако

9. Встановленй показникв кредитних умов по окремих угодах

Оптимзаця кредитно

стандартизувати

В процес формування умов кредитно

Серед гопань управння кредитною дяльнстю комерцйного банку одним з найбльш привабливих для досдження на сучасному етап  питання формування та оцнки його кредитного портфеля. Розглядаючи результати цих досджень, можна впевнено констатувати, що, незважаючи на певн внески окремих досдникв в теоретичне практичне розв'язання цього питання, портфельна теоря в галуз кредитно

Серед питань, повТязаних з розвитком портфельно

На основ розглянутих основних характеристик, як визначають поняття крединий портфель комерцйного банку, його пропонуться сформулювати таким чином: Кредитний портфель комерцйного банку характеризу цлеспрямовано сформовану згдно з розробленою ним кредитною потикою конкретну сукупнсть непогашених на пешу дату кредитв, що явля собою цсний обТкт управння його поточною кредитною дяльнстю.

Формування кредитного портфеля комерцйного банку ма бути пдпорядковане певним цлям. Основн цл формування цього портфеля пропону³ься викласти у такому

забезпечення реазащ

забезпечення максимального використання кредитного потенцалу, сформованого банком у вдповдному перод;

забезпечення формування максимального сукупного рвня дохдност по кредитному портфелю;

... забезпечення необхдного рвня квдност кредитного портфеля вдповдно до характеру фнансових зобовТязань по сформованому банком депозитному

портфелю; .

забезпечення мнмзацÿ рвня сукупного ризику по кредитному портфелю.

Виходячи з обраного типу кредитно

1) агресивний кредитний портфель за спввдношенням рвня дохдност та

квдност; . ; Х. ,

2) агресивний кредитний портфель за спввдношенням рвня дохдност та ризику; Х

3) помрний кредитний портфель за спввдношенням рвня дохдност та

квдност; -

4) помрний кредитний портфель за спввдношенням рвня дохдност та ризику.

5) консервативний кредитний портфель за спввдношенням рвня дохдност та квдност;

6) консервативний кредитний портфель за спввдношетям рвня дохдност та

ризику. - ' '

В дисертацÿ детально розглянут особливост та механзм формування кожного типу кредитного портфеля на окремих його етапах, запропонован агоритми розрахункв рвня сукупно

В пТятому роздл дисертацÿ Практична реазаця системи поточного управння кредитною дяльнстю комерпйниж банкв розглядаться нформацйне та комп'ютерне забезпечення процесу управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв, програмне забезпечення оперативного управння кредитними операцями з використанням сучаснл компТютерних технологй, експерта система в галуз кредитного менеджменту та системи внутршнього монторингу кредитно

Важливою умовою ефективного кредитного менеджменту  його достатн нформацйне забезпечення. Для сучасних умов характерним  використання високоефективних систем банквсько

Формуючи нформацйнусистему кредишого вддлу комердйшго банку, пропонуться умовно подлити ? на так чотири пдсистеми у вдгювдносг до типу нформацÿ та рвня ? споживання рзними кредитними менеджерами: 1) пдсистема обробки комерцйно

2) автоматизована офсна пдсистема; 3) нформацйна пдсистема управння; 4) пдсистема пдримки прийнята ршень. В дисергацйнй робот розглянут функцÿ та особливост побудови кожно

З метою ефективного оперативного управння кредитними операщями комерцйного банку в процес досдження була створена експертна система кредишого менеджера ЕСКМ та розроблено ? програмне забезпечення. ЕСКМ дозволя на пдстав оцнки даних бухгатерського балансу, звпу про фнансов результати, а також кредишо

В систем поточного угцшлипи кредитною дяльнстю комерцйного банку зпанна рсшь ма буш вдведена побудов ефективно

До теоретичних питань, повТязаних з впровадженням системи кредишого монторингу, сд вднести принципи його побудови в комерцйному банку. В тератур з гопань банквсько

Результата проведеного досдження дозволили визначити систему цих принципв у такому склад:

скеровансть системи кредишого монторингу на реазацю розроблено

свочаснсть визначення порушень ходу кредитного процесу оперативнсть реагування на ц порушення;

простота побудови системи федитною монторингу, ? неперевантажегсгь зайвими показниками;

шучксть побудови системи монторингу, ? пристосовансть до можливих змн напрямкв кредитно

економча ефективнсть системи кредишого монторингу, вдповднсть ? ефеюу витратам на ? функпонува

В дисертацйнй робот змст кожного з цих принципв розглянуто детально.

Побудова системи кредитного монторингу в комерцйному банку мас здйсшоватись в певнй посядошюсг.

Первинним обТостом монторингу в будь-якому комерцйному банку сд вважати кожну креднпу угоду з клúнтами, вд виконання умов яко

- Поряд з окремими кредитними угодами, обТктом монторингу в кожному комерцйному банку мас бути його кредитний портфель в цлому, показники якого на будь-якому етап кредипю

. Нарешт, одним з найважливших обТктв монторингу  узагальнен результати кредитно

Вдповдно до встаноатених обТктв спостереження у дисертацйнй робот визначен конкретн цл кредигаого монторингу, система контрольованих показникв та перодичнсть к спостереження. ,

Особлива увага в процес побудови кредитного монторингу ма бути придлена формуванню системи стандартв показникв, як розглядаються як критерÿ оцнки фактично досягнутих результатв кредитно

В процес досдження визначено, що такими станд артами можуть виступати: цльов показники кредипю

показники поточних та оперативних планв (бюджетв) по окремих напрямках кредитно

дюч законодавч норми та нормативи, встановлен НБУ; ,

внутршн нормативи кредшю

рвень параметрв окремих яксних показникв федапю дяльност, встановлений в балах, процентах тощо.

Механзм кредитного мошториму ма уточнювались з змною цлей напрямкв кредитно

ЗАГАЛЬН ВИСНОВКИ

1. До останнього часу в Укра

2. В сучаснй економчнй тератур не сну загальноприйнято

3. З урахуванням специфки кредитних вдносин, що склалися в Укра

4. На основ кредитно

5. Для реазацÿ ефективно

6. Загальна економчна нестабльнсть розвитку Укра

7. Досдження показали, що в сучасних умовах дяльност комерцйних банкв проблема надйно

8. Одним з основних принципв кредитувапня  принцип забезпечення, реазаця якого у сучаснй практиц кредитного менеджменту  важливою проблемою. Для виршення зазначено

9. Економчн аспекти ефективно

Х .10.: Збльшення обсягв кредитно

управння процесами кредитування в сучасних умовах господарювання обумовлюють необхднсть: . використання. розвинених нформацйних, технологй обробки економчно

11. В систем поточного управння кредитною дяльнстю важлива роль належить функцÿ контролю. Враховуючи це, в дисертацйнй робот обгрунтована необхднсть побудови системи внутршнього кредитного монторингу та розроблена методологя його проведення в комерцйних.банках, , _.....

12: Основн положення дисертацÿ можна розглядати як внесок у становлення , втчизняно

СПИСОК ОПУБЛКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦп:

Монографÿ

1. Сусденко В.Т. Органзаця методи управння кредитною дяльнстю комерцйного банну. -Внниця: ЛОГОС, 1997.-238 с.

2. Сусденко В.Т, Коваль Л.С. Теоретичн основи та практчн питати управння сучасною кредиток) дашьтепю комерцйних ба

Особистий внесок дисерта

3. Сусденко В.Т. Стратегя управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв. - К.: КДГЕУ, 1998.-348 с.

, Брошура

4. Сусиденко В.Т., Коваль Л.С. Автоматизация банковских расчетов. Ч К: Общество Знание Украины, 1995. -23 с.

Особистий внесок дисертанта - заропонова

5. Сусденко В.Т, Коваль С. Внуфшшьобанквський конроль у систем кредитного ризик-менеджменту//ФнансиУкратш-1998. - №6.-С.114-118.

Особистий внесок дисертанта - запропонован методологчн пдходи до оцнки кредитних ризикв.

6. Сусденко В.Т. Практичн аспекти реазацÿ принципв банквського кредитування /Л

7. Сусденко В.Т. Теореично-мегодологчн аспекти визначення ефективност кредино

8. Сусденко В.Т. Роль мсце комерцйного башу у механзм кредитного ришу // Всник Тернопльсько

9. Сусденко В.Г. Розвиток кредитних вдносин в умовах ринково

10. Сусденко В.Т. Можливост використання експершо

11. Сусденко В.Т. Комерцйний банк як субТкт ринково

12. Сусденко В.Т. Особливост дальност комерцйного банку на ринку кредигаих послуг

// Демографя, економка прац та соцальна потика: Фаховий зб. наук, статей Кровоградського нсптуу сльськогосподарського машинобудування.- Кровоград: КСМ, 1998. Вил. 5. - 42 -С.70-73. , .

. 13. Сусденко В.Т. Класифкаця форм видв банквського кредгаування для цлей управння комерцйним банком // Ефекшвнсть пдпримницько

14. Сусденко В.Т. Автоматизаця банквсько

15. Сусденко В.Т. Характеристика хтдач та елементв кредитного менеджменту в банках // Ефекгавдсь гд рисм пщько

. 16. Сусденко В.Т. нформацйне забезпечення управння кредиток) дяльнстю

комерцйних банкв // Економчн проблеми невиробничо

17. Сусденко В.Т. Запровадження експертних систем у кредитну банквську дяльнсть // нформацйн технологÿ в моделюванн автоматизацÿ економчних процесв: Зблаукраць. - К: нстиуг кбернетики НАН Укра

18. Сусденко В.Т. Проблеми правовою регулювання банквського кредитування в Укра

19. Сусденко В.Т. Програмне забезпеченй оперативного управння кредитними операцями комерцйних банкв // нформацйн технологÿ в моделюванн автоматизацÿ економчних процесв: Зб.наук. праць. -К.: нсплуг кбернетики НАН Укра

. 20. Сусденко В.Т. Розвиток форм видв кредшувашя в сучасних умовах господарювання // Всник Внницького державного сльськогосподарського нституту. - 1998. -№2.

21. Сусиденко В.Т. Совершенствование систем управления // Разработка и применение экономико-математических методов и программных средств для эффективного использования вычислительной техники: Зблиукпраць. - К,: испиут кбернетики ПАН Уфа

22. Сусденко В.Т. Кредитн вдносига

23. Сусиденко В.Т. Методология создания автоматизированных рабочих мест / 36. наук праць-К.: пстшуг кбернетики НАН Укра

24. Сусденко В.Т, Коваль JI.C. Проблеми кредитно

Особистий внесок дисертанта - розробка пдходв до управння кредитним ризиком з урахуванням мжнародного досвду.

25. Сусденко В.Т, Кисль .В. Прогрес нформацйних банквських технологй в Укра

26. Сусденко В.Т, Коваль JLC. Управння кредтним ризиком у систем банквського менеджменту // Економчн проблеми невиробничо

Особистий внесок дисертант - розробка методв оцнки кредитного ризику.

27. Valentin Susidenko, Larisa KovaL Problems of credit activity of commercial banks: modem condition and international experience - Special issue № 2 /Materials of the international conferaioe-The problems of economic integration of Ukraine into the European Union: rmcroeccmmic aspects. -P. 74-76.

Особистий внесок дисертанта - обгрунтування методв диверсифкацÿ захисту вд кредитного ризику.

28. Сусденко В.Т, Степова СВ. Проблеми та перспективи переходу на мжнародн стандарт обку в Укра

Особистий внесок дисертанта - обгрунтування необхдност застосування стшщаргв обку звтност у фнансово-кред итних установах.

29. Сусденко В.Т, Коваль JI.C, Боцюра БМ. Особливост авгомапшацц банквсько

Особистий внесок дисертанта розробка принципв авгомаииацÿ управння кредитною дальнстю тмфцйних банкв.

Анотаця

Сусдснко В.Т. У правння кредитною дяльнстю комерцйних банкв. - Рукопис.

Дисертаадя на здобуття наукового ступеня доктора економчних наук за спецансго

8.06.02 - пдпримництво, менеджмент та маркетинг. - Ки

Дисерггапю присвячено проблем управння кредитною дальнстю комерцйних банкв в мовах трансформацÿ економки Укра

Ключов слова- комфщйний банк, кредитна дяльнсть, кредипшй менеджмент, федитосÿроможшсть, креда

Анн<пация

Сусвденко В.Т. Управление кредитной деягельноешо коммфческих банков. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной стелеш доктора экономических наук по спец иальности

08.06.02 - предпринимательство, менеджмент и маркетинг - Киевский государственный торгово-зко

Диссертация посвящена проблеме управления кредитной деятеяы осгью коммфческих банков в условиях трансформации экономики Украины. В рабою определены экономическая сущность кредитных огношений, особенности их развития на современном этапе и концепция функционирования коммерческих банков в системе кредитною рынка Украины. Определена сущность кредитного менеджмента и состав основных его элементов. Разработаны методологические основы анализа кредитной деятельности коммерческих банков и определены принципы оценки кредитных рисков. На основе проведенного анализа динамики кредитования коммерческими банками Украины й структуры1 банковских кредитов Сразработана концепция оценки эффективности кредитной деятельности. Изложены основы портфельной кредитной теории, методология формирования кредитной политики й концепция оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка. Описано информационное и программное

обеспечение процесса управления деятельностью коммерческих банков. Созданы и внедрены экспертная система кредитного менеджера и система внутреннего мониторинга кредитной деятельности коммерческого банка.

Ключевые слова; коммерческий банк, кредитная деятельность, кред итный менеджмент, кредитоспособность, кредитный портфель, экспертная система, кредитный мониторинг.

Annotation

SusidenkoV.T. Credit activity management of commercial banks. - Manuscript

The dissertation for a doctors degree of economic sciences in 08.06.02 speciality - enterprise, management, madseting - The Kyiv Stale University of Trade and Economics, Kyiv, 1998.

The dissertation is devoted to the problems of credit activity managematf of commercial banks in economic transformation conditions in Ukraine. The economic essence of credit relations, specific trends in their up-to-date development and commercial banks functioning conception in the credit maiket system of Ukraine are considered in the work.

The essence of credit management and its main elements composition is defined. Methodological basis of credit activity analysis of commercial banks are developed and estimation of credit risk principles is defined. Estimation of credit activity efficiency conception is developed on the basis of dynamics analysis, of financing by commercial banks of Ukraine and banking credits structures.

The bass of portfolio credit theory, methodology, of credit policy formation and estimation of commercial banks customers credit standing conception are stated.

Information and program provision of the process of commercial banks activity management is described in the wotk. Expert system of credit manager and internal monitoring of commercial bank credit activity system is worked out and introduced.

Key-words : commercial bank, credit activity, credit management, credit standing, credit portfolio, expert system, credit monitoring.

СУСДЕНКО ВАЛЕНТИН ТРОХИМОВИЧ Управння кредитною дяльнстю комерцйних банкв

Пдп. до друку 25.06.98. Формат 60x84/16. Папр письм.

Офс. друк. Ум. друк, арк.2,09. Ум. фарбо-вдб. 2,21.

Обл.-вид. арк. 2,00. Тираж 100 пр. Зам. 399.

Видавничий центр КДТЕУ. Друкарня ВЦ КДТЕУ. 253156, Кй

Похожие диссертации