Управление хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Бадин, Константин Васильевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Управление хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности"
На правах рукоуией '
БАДИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автореферат диссертация на соискание ученой степени доктора экономических паук
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)
Москва - 2005
Работа выпонена на кафедре предпринимательегва, управления тт маркетинга Российского государственного социального университета
Научный консультант: заслуженный деятель науки РФ.
доктор экономических наук,
профессор Пияипенко Николай Николаевич.
Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор Степанов Александр ннаярович
Ведущая организация: Московский птродокой университет jupa влешхя
Правительства г, Москвы
Защита .диссертации состоится л14 декабря 2005 года в 14.00 часов на защите Диссертационного совета но экономическим наукам Д.224.002.03 в Российском государственном социальном университете ио адрес}': 129226, г. Москва, ул. В. Пика, д. 4, к. 2, кокференц - зад
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского государственного социального университета (129226. г. Москва, ул. В. Пика. Д. 4, к. 3).
Автореферат разослан л10 ноября 2005г.
доктор экономических наук, профессор Дашков Леонид Павлович
доктор экономических наук,
профессор Баженов Юрий Константинович
Ученый секретарь
Диссертационного совета
доктор экономических наук, профессор
ПИ. Маяцкая
I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Происходящие в экономике страны за последние годы изменения вызвали ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имеющих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования предпринимательских структур. В результате существенного ослабления государственности, в условиях политической и экономической нестабильности лавинообразно возникли нетрадиционные для РФ проблемы. Они усугубились слабостью нормативной базы проводимых реформ. Усилилось влияние ранее несущественных факторов, оказавших крайне негативное влияние на ход реформирования экономики в целом, и в предпринимательской деятельности в частности (роль экономической теории, роль внешней политики, роль наличных денег).
Особое влияние такое развитие событий оказало на уровень хозяйственных рисков в экономике России. В связи с расширением сферы предпринимательства резко расширися спектр хозяйственных рисков. Их феномен в трансформирующейся экономике России не исследован в достаточной степени. Это означает, что к приоритетным проблемам исследования предпринимательских рисков относятся вопросы теории, методологии и практика идентификации, оценки и управления хозяйственными рисками в предпринимательских структурах, разрешить которые невозможно без глубокого исследования сущности, причин и системной классификации основных видов рисков в условиях экономики формирующихся рынков. И все же актуальность проблемы хозяйственных рисков обусловлена не только этим.
Важным фактором экономики современной России является именно риск, как источник возможных потерь или убытков и как источник допонительной прибыли. Во втором аспекте риска главное - это управление им и, кроме того, исследование проблематики управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности становится актуальным ещё и потому, что в современных российских условиях по своей рыночной сущности
предпринимательские структуры еще молоды и ею прошли свойственные всем организациям рыночной экономики этапы жизненного цикла. Концепция риск-менеджмента в условиях переходной экономики разработана еще не в поной мере,, однако имеющийся незначительный отечественный опыт и настоящие диссертационные исследования позволяют надеяться на успешное решение данной проблемы.
Степень разработанности проблемы. Научные представления о сущности хозяйственных рисков, их месте и роли в экономическом развитии общества, методах управления ими в предпринимательской деятельности менялись и развивались по мере становления рыночных отношений в стране. В отечественных исследованиях в сипу ряда объективных причин ощущается недостаток в теоретических и методологических работах по проблеме управления хозяйственными рисками в предпринимательстве. Между тем в ряде западных стран с развитой рыночной экономикой уже сравнительно давно имеются органы контроля за предпринимательской деятельностью, центры исследования подразделений Всемирного банка и ассоциации по риск-менеджменту, что свидетельствует о важности проблемы и поднятии ее на государственный уровень.
Теоретике- методологический фундамент хозяйственных рисков был Дзаложен в трудах классиков экономической теории А.Смитом, Д.Рикардо и К.Марксом, а впоследствии развиты такими экономистами как Р.Кантильоном, Дж.Кейнсом, Г.фон Мангольдгом, А.Маршалом, Дж.Миялем, И.Ф.Нангом, И.фон Тютненом, Й.Шумпетером и др.
В разное время теоретическим проблемам разработки и принятия решений в условиях риска посвящались фундаментальные исследования отечественных и зарубежных учёных: М.Альберта, П.Воробьёва, Ю.Гермейера, Р.Льюиса, О. Моргенштерна, Дж.Неймана, Дж.Нэша, В.Подиновского, Х.Райфа, Л.Сэвиджа, Г.Хейла, К.Эрроуидр.
Среди западных исследователей, ориентированных на проблему риск-менеджмента в предпринимательстве наиболее известны своими работами
В.Байсал, К.Варавен, С.Вильяме, Дж.Хемпгон, Р.Хейнс, Р.Хштинс, Л.Уимотт, М.Шос иф.
Определяющую значимость и важный практический вклад в решение проблемы управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности вносят труды отечественных учёных: А.Альгина, И.Балабанова, И.Еойко, В.Вознесенского, В.Гамзы, П.Грабового, В.Гранатурова, В.Денисова, Ю.Екагеринославского, И.Зайгалова, В.Камаева, И.Ларионова, Н.Моисеева, Н.Пилипенко, В.Серврука, А.Степанова, Е.Татарского, Е.Телешна, Э.Уткина, А.Шапкина и др.
И, тем не менее, еще многие теоретические и методологические проблемы риск- менеджмента в экономике России остаются малоисследованными. Это обусловлено, во многом, определенной сосредоточенностью на каких-то сторонах экономической деятельности и хозяйственного риска. Актуальность и недостаточная разработанность ряда проблем управления рисками послужили основанием для проведения настоящего исследования. Автор остановися в своем диссертационном исследовании именно на проблеме управления рисками как сложного, многоуровневого раздела экономической науки. Особую остроту проблеме управления риском придает тот феномен Российской экономики, который обусловлен резким переходом от административно-плановой экономики к экономике, по сути, взрывного проникновения частных лиц в предпринимательскую деятельность.
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования ввилось решение научной проблемы, связанной с теоретико- методологическим обоснованием и разработкой концептуальных основ управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности. Разрешение этой проблемы позволит обеспечить устойчивое функционирование предпринимательских объектов и структур.
Достижение поставленной цели предопределило необходимость научной проработки и решения следующих исследовательских и прикладных задач:
системно - определить сущность, содержание и выявить классификационные признаки хозяйственных рисков как экономической категории; уточнить определение хозяйственного риска в предпринимательской деятельности;
- системно исследовать основные факторы, формирующие многообразие хозяйственных рисков в предпринимательстве;
- обосновать и предложить концепцию адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, позволяющую кардинальным образом улучшить текущую ситуацию;
- разработать критерии, методы, модели и технологии управления вероятностными рисками в предпринимательской деятельности;
- обосновать критерии принятия управленческих решений в условиях природных неопределённых рисков и оценить методами прикладной теории игр степень их пригодности;
- предложить технологии управления хозяйственными рисками в условиях конкуренции;
- разработать информационную систему для автоматизации процесса поддержки и принятия управленческих решений в условиях риска;
- осуществить системный анализ современных взглядов на природу, сущность и развитие управления хозяйственными рисками в интересах проектирования структур риск-менеджмента;
- разработать методику определения индивидуальной доминанты риска при подборе персонала предпринимательской структуры;
разработать на , основе современных требований к спектру управленческих антирисковых действий основные стратегические направления снижения хозяйственных рисков в предпринимательстве;
- рекомендовать эффективные формы контроля управления рисками с целью повышения эффективности функционирования предпринимательской деятельности.
Объект исследования Ч экономические образования, представляющие различные организационные формы предпринимательской деятельности, функционирующие в условиях хозяйственных рисков.
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, функционирования и развития предпринимательства в условиях хозяйственного риска.
Теоретической н методологической основой диссертационного исследования послужили диалектический метод познания, его категории; системный анализ в его конкретных приложениях через категории, законы и закономерности прикладных наук, экономические законы, а также теоретическое наследие отечественной и зарубежной науки в области математических и инструментальных методов управления экономикой.
В основу работы над диссертацией была положена методология системного подхода. Конкретным ее воплощением в системном анализе стали методы и приёмы выработки теоретико-методологических основ управления хозяйственным риском: индукции и дедукции, анализа и синтеза, измерения (формализации) и моделирования. Значительное место в исследовании заняли методы выработки и приятия управленческих решений в предпринимательстве и управления рисками в условиях неопределённости: теории вероятностей и математической статистики, теории игр и катастроф, теории массового обслуживания. Разработка комплекса мер по дальнейшему развитию и совершенствованию системы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве проведена на основе теории экономических информационных систем управления персоналом и риск- менеджмента.
Информационная база диссертационной работы представлена Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами РФ, другими нормативно-правовыми актами, рабочими материалами и отчётными данными организаций, достижениями отечественных и зарубежных учёных в области экономической теории, стратегического менеджмента, предпринимательства, экономической
кибернетики, а также сведениями, собранными автором в процессе исследования.
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в системном исследовании и разработке концепции управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности. В рамках этой концепции:
- раскрыта сущность, определены и выявлены содержание и классификационные признаки, особенности проявления хозяйственных рисков как экономической категории, уточнено понятие хозяйственного риска;
уточнены основные факторы, формирующие многообразие хозяйственных рисков и влияющие на ход и исход предпринимательской деятельности;
- разработана концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, позволяющая их оценивать, измерять и снижать негативные последствия;
- обоснован методический подход к разработке методов и моделей управления рисками в условиях вероятностной неопределённости;
- предложены критерии принятия управленческих решений в условиях природной неопределённости и проведена оценка их пригодности;
- разработаны методы и технологии риск-менеджмента в условиях конкуренции на основе предложенных автором принципов;
предложена структура информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать процесс поддержки и принятия решений в условиях хозяйственного риска;
- проведён системный анализ современных взглядов на сущность и необходимость риск- менеджмента в интересах проектирования организационных структур предпринимательства;
- предложена методика отбора персонала для предпринимательской деятельности с использованием индивидуальной доминанты риска;
- предложены основные стратегические направления риск-менеджмента в предпринимательской деятельности на основе системного анализа современных требований к спектру управленческих антирисковых действий;
- сформулированы и рекомендованы эффективные формы контроля системы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве.
Практическая значимость результатов проведённых исследований имеет как теоретико-методологический, так и прикладной характер. Разработанная концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками в предпринимательстве является теоретико-методологической основой разработки и принятия управленческих решений в условиях вероятностной, природной неопределённостей, а также в условиях конкуренции. Её практическое применение даёт возможность формирования в организациях эффективной службы риск- менеджмента и разработки рекомендаций по подбору персонала. Большинство илюстративных примеров разработано на базе пакета Microsoft Exel, поэтому результаты диссертационного исследования могут быть использованы не только в учебном процессе вузов для подготовки экономистов и менеджеров, но и в обыденной деятельности предпринимателей.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в научных монографиях, ряде научных статей, а также в виде представлений научной общественности в форме выступлений на различного рода научных конференциях, форумах, круглых столах различных масштабов.
Научно практические разработки, представленные в диссертации, использовались в деятельности ряда финансово-промышленных групп, ходингов и Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ (МАГ).
Основные теоретико-методологические положения диссертации нашли широкое применение в ряде вузов России, в том числе МАТИ- РГТУ им. К.Э.Циоковского, Московском психолого-социальном институте, Российском государственном социальном университете. Материалы диссертационной
работы неоднократно публиковались в печатных изданиях: в 2004 году Экономические и информационно-аналитические основы управления инвестиционными проектами. Монография под ред. К.В. Бадина (17,0 п.л.); в 2005 году Управление рисками в предпринимательстве (в соавторстве с Воробьёвым С.Н.) (24,0 п.л.); в 2005 году Инвестиции: анализ и управление. Монография под ред. К.В. Бадина (14,5 п.л.); в 2004 году Управленческие решения (в соавторстве с Воробьёвым С.Н.) (15,5п.л.). Учебник с грифом Министерства образования РФ для студентов и молодых преподавателей экономических вузов России и другие.
Разработки диссертанта используются в учебном процессе Московского психолого-социального института в рамках учебных дисциплин; Управленческие решения, Инвестиции, Риск-менеджмент,
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, Финансовый менеджмент, которые автор читает с 2002 года.
По теме диссертации опубликовано более двадцати научных работ общим объёмом 144,5 п.л.
Структура и объём работы. Диссертация объёмом 340 страниц машинописного текста состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы из 203 наименований, включает 38 таблиц и 36 рисунков и схем..
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ ' В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
1.1. Системный анализ природы хозяйственного риска и разработка математических моделей рискованной предпринимательской деятельности
1.2. Диалектика управления хозяйственными рисками в условиях рыночной экономики
1.3. Концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫМИ И ПРИГОДНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ РИСКАМИ
2.1. Объективные и субъективные критерии оценки вероятностного риска
2.2. Современные математические модели и методы управления вероятностными рисками в предпринимательских структурах
2.3. Стратегическое прогнозирование приро дно-неопределенных рискованных ситуаций
2.4. Классические и современные методы управления природными хозяйственными рисками
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
3.1. Методы оценки хозяйственных рисков на основе принципа лопоры на
собственные силы
3.2. Аналитические модели оценки рисков на основе принципов
альтернативной индивидуальной полезности, кооперирования и справедливого дележа
3.3. Методы оценки и управления рисками при проведении торгов и
аукционов
3.4. Методы снижения хозяйственного риска на основе принципа
социальной справедливости ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
4.1. Концептуальные основы автоматизации системы управления рисками
в предпринимательской деятельности
4.2. Подбор персонала, как важный .элемент риск-менеджмента
предпринимательской структуры
4.3. Стратегические направления снижения хозяйственного риска в
предпринимательских структурах ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении налагается основной замысел работы, обосновывается актуальность темы исследования, формируются цель и задачи исследования, его предмет и объект, дается описание методологической и источниковедческой базы исследования, характеристика ее научной новизны, теоретическая и практическая значимость.
Проведение диссертационного исследования основано на гипотезе о возможности и необходимости разработки концепции адаптивного динамического управления рисками применительно к современным рыночным условиям. Это позволяет идентифицировать, измерять и по возможности снижать уровень хозяйственных рисков в предпринимательстве. В этой связи проблема теоретико-методологического исследования риск-менеджмента приобретает особую актуальность и практическую значимость.
В первой главе диссертации Теоретико-методологические проблемы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве рассмотрен системный анализ природы хозяйственных рисков и диалектика управления ими в современных условиях, разработаны математические модели рискованной предпринимательской деятельности и обосновывается концепция адаптивного динамического управления рисками.
Анализ публикаций, посвященных проблеме риска в предпринимательской деятельности, показывает, что среди исследователей нет единого мнения относительно определения понятия хозяйственного риска. Классическая теория риска утверждает, что риск - это математическое ожидание потерь, которые могут произойти в результате принятого и реализованного управленческого решения. Представители неоклассической теории рисков утверждают, что в предпринимательской деятельности ведущее место занимает размер ожидаемой прибыли и величина его возможных отклонений, при этом справедливо отмечается, что верная прибыль имеет большую полезность, чем прибыль ожидаемого размера.
Раскрытие сущности, причин и содержания рисков на основе системного подхода к практике управления позволяет предложить следующие определения хозяйственного риска как экономической категории в контексте предпринимательства. Риск Ч это сознательная подверженность субъекта возможному ущербу в стремлении получить неординарную прибыль от предпринимательской деятельности. Подверженность в приведенном определении означает, что предприниматель может позволить себе войти в ситуацию, когда возможны потери в надежде получить при этом значительную прибыль. Иными словами, предприниматель сознательно определяет для себя: стоит ли ему пойти на риск или нет? Если пойти, то с кем, какие средства выделить на рискованную предпринимательскую акцию и сколько сил и средств иметь в резерве? Содержательные ответы на указанные концептуальные вопросы составляют сущность управленческого решения, которое принимает предприниматель, составляя основу управления риском. Без управления риском нельзя всерьез рассчитывать на использование положительного эмердженгаого свойства рискованной операции.
Рассматриваются основные классификационные признаки и специфические проявления риска для основных видов предпринимательской деятельности по объектам приложения усилий и способам получения прибыли: производственной, финансово-кредитной, коммерческой и посреднической, а также по масштабам, формам и обстоятельствам их проявления и по природе формирующих их факторов.
С системных позиций рискованная сшуация характеризуется множеством исходов результатов предпринимательской деятельности, что обусловлено неоднозначностью реальной ситуации, складывающейся в момент реализации определенного способа деятельности. При этом каждый исход в конечном итоге для предпринимателя характеризуется всего двумя результатами: доходом, который необходимо максимизировать, и убытками, которые желательно минимизировать. Предпринимателю следует системно представлять неоднозначность связи между оптимальной стратегией и тактикой
бизнеса и последствиями проводимой им деятельности. Подобная методологическая основа будущих действий позволяет выделять ведущие факторы, определяющие профиль хозяйственных рисков организации (рис. 1.).
Рис. 1. Совокупность факторов, влияющих на профиль хозяйственных рисков предприятия
Все факторы условно подразделяются на субъективные и объективные. К первым следует отнести, прежде всего, личность предпринимателя, его стратегию и тактику ведения дела. Остальные факторы носят объективный по отношению к предпринимателю характер и разделяются на внешние, обусловленные процессами, протекающими в макроэкономическом масштабе, и внутристрановые, действующие внутри рассматриваемого рынка.
Функционирование любой предпринимательской структуры можно с требуемой степенью детализации формально описать с применением математического аппарата. Арсенал математических приемов достаточно широк: от теории массового обслуживания, теории вероятностей, теории игр, до теории управления и принятия решений. В практике управления рисками
среди причин в особую группу выделяем следующие типы механизма мотивированного риска, обусловленные сознательным выбором субъекта (рис. 2). -
Рис. 2. Системная классификация механизмов мотивированного риска
1. Вероятностный, в основе которого лежит случайность, возникающая при проявлении взаимодействия большого числа факторов.
2. Природный, в котором неизвестна природа явлений и событий, происходящих в предпринимательских структурах.
3. Поведенческий тип риска, характеризующий деятельность предпринимателя в условиях конкуренции.
Существенная неопределенность внешней и внутренней среды, жизненно важная ; необходимость ведения предпринимательства на. современном этапе экономических отношений в стране обусловили все возрастающую роль управления этими процессами. Управлять - это значит направлять кого-либо или что-либо к желаемой цели и требуемому состоянию. Управление, таким образом, это творческий процесс, это - искусство, основу которого составляет неформализуемая функция целеполагания. Системный подход позволяет придать процессу формирования представления о цели деятельности философскую основательность в рамках удовлетворения потребностей общества и личности, находящихся в диалектической. связи. Управление в
предпринимательстве представляет собой комплексную деятельность, состоящую из совокупного выпонения функций, направленных на достижение поставленной цели. На основе системного анализа работы руководителя фирмы предложена графическая модель процесса управления (рис. 3), в" которой выделены основные функции управления и их взаимодействие.
Рис. 3. Графическая модель процесса управления
Из всего многообразия связей в графическую модель на рис.3 включают те, которые имеют преобладающее значение, то есть, вносящие наиболее существенный вклад в формирование результата. В соответствии со сложившимися научными представлениями современных рыночных отношений неизмеримо возросла роль управления хозяйственными рисками в предпринимательстве. Сущность управления рисками в теоретическом плане незначительно отличается от классического процесса управления фирмой и его можно представить в виде процесса разработки и принятия управленческого решения, который призван максимизировать доход и одновременно минимизировать негативные последствия рисковых ситуаций, возникающих в предпринимательской деятельности. В соответствии с теоретическими и
методологическими предпосыками на разработку и принятие решений управление целесообразно проводить на трех системных уровнях:
1. Концептуальный, на котором осуществляется уровень оценки полезности всей фирмы в целом. Используемый методический аппарат концептуального уровня находится на уровне методологии и отдельных методов, когда формируется общая цель и задачи предпринимательской деятельности.
2. Операционный уровень исследует содержание предпринимательства по достижению намеченной цели. На этом уровне проводится планирование предстоящих действий с применением методологического аппарата обоснования управления, то есть, способов и конкретных технологий.
3. Элементный уровень относится к испонительным звеньям управления и конкретным испонителем с профессиональными характеристиками качества.
Процесс управления рисками содержит как объективные, так и субъективные компоненты, строгую формализацию и интуицию, навыки и умение предпринимателя. Системный анализ управления рисками позволяет выделить следующие концепции, применяемые в практике предпринимательской деятельности:
- статическая концепция, сущность которой заключается в однократно принятом решении по снижению или предотвращению риска;
- динамическая концепция, в соответствии с которой в ходе предпринимательской акции меняются методы и способы, позволяющие снизить уровень потерь.
Разработанная концепция адаптивного динамического управления рисками (рис. 4.) открывает перспективу появления новых возможностей в плане увеличения прибыли и реализуется не как однократный акт, а как процесс. На основе изучения изменений в результате предпринимательской деятельности за предыдущий период, всего спектра внутренних и внешних рисков происходит допонение представлениями прогноза будущего путем введения поправок на психофизиологические особенности личности предпринимателя доя корректировки классических методов управления и снижения рисков
(избежание, лимитирование, трансферт, диверсификация, хеджирование и страхование).
Именно оперативное реагирование на рискованные ситуации служит источником извлечения допонительной прибыли и повышения акционерной стоимости капитала.
Оперативно* реагирование
(адоптивное динамическое демпфирование )
Идентификация И
Крвдопфамание
^ г=: 1== К*?*
изучение и учет твкуцрго спектра внутренние и внешних кризисов и рисков, угродкаюифл ммипании и бизнесу
установленным в компании стакщаргам
^управ.
устранение фактора персонального страха
Спектр управленческих действий
идентификация и оценка стратегических деловых рисков
разработка методоки соеершмствоеание навыков обеспечения кардинального улучшения ситуации
Спектр управленческих действий
Оащншты акционерной !
СТОИМОСТИ
Х!Р1!т.....
зац+тга корпоративной репутации
умшмнил дауаднагти
на основе управления, ориенг ироеанного на стоимость_
размещение активов, уаеживаюире капитал
^ Спактр управленческих действий
Изменения в результатах акономемекой деятельности, представлениях и прогнозах на будущее
Рис.4. Идея адаптивной динамической концепции управления рисками
Траектория процесса формирования результата предпринимательской деятельности при реализации концепции адаптивного динамического управления представлена на рис. 5.
Рис.5. Траектория процесса формирования результата предпринимательской деятельности
Границы свободы принятия решений задаются рамками оптимистических и пессимистических прогнозов, составленных риск-менеджером, причем планируется время завершения предпринимательской акции при достижении требуемого уровня прибыли. Исходя из траектории процесса, необходимо применять меры по возвращению в коридор между планируемыми прогнозами течения процесса за счет включения допонительных резервов активных ресурсов. Следовательно, именно адаптивное динамическое управление позволяет достичь цели предпринимательской деятельности, то есть получить прибыль не ниже требуемого уровня в течение заданного промежутка времени.
Вторая глава Формирование методов управления вероятностными и прнродно-неопределенными рисками посвящена разработке объективных и субъективных критериев и формированию методов управления
Требуемый уровень прибьнп_Х
оптимисттеский
Допустимый уровень потерь_
вероятностными и " приро дно-неопределенными рисками в предпринимательских структурах.
Место этого материала определяется не только тем, что вероятностные модели являются наиболее простыми из известных. Сравнительно недавно в середине 50-х годов XX века установлена связь между вероятностными моделями и процессами, где формально статистическая устойчивость частоты не наблюдается. Управление вероятностными рисками требует в целях сопоставления множества альтернатив измерение хозяйственных рисков с помощью показателей, к которым следует отнести: математическое ожидание потерь или будущей прибыли, дисперсия или среднеквадратическое отклонение (СКО) от средней величины дохода или убытка, а также коэффициент вариации или отношение СКО к средней величине доходов. Этот минимальный набор необходим всегда, когда нужно целостно оценить рискованную ситуацию, но он мало пригоден для детальной оценки. Поэтому всегда, когда это возможно, следует стремиться узнать распределение в виде функции распределения или плотности вероятностей. Тогда для анализа риска и выбора наилучшей альтернативы предприниматель может применить принцип стохастического доминирования и установить свой уровень притязания, отожествляемый с успехом предпринимательской акции.
Важное значение для реализации адаптивного подхода, как уже отмечено, имеет поступление текущей информации. Байесовский подход к управлению хозяйственными рисками принимает во внимание не только данные текущих наблюдений за изменением ситуации, но и вероятности, с помощью которых вычисляются значения других вероятностей, подлежащих учету. Эти вероятности могут измеряться субъективно. К субъективным критериям далее следует отнести субъективную ожидаемую полезность, которая позволяет предпринимателю дать обоснованную количественную оценку в виде функции полезности, причем весовой коэффициент учитывает недооценку низких вероятностей либо переоценку средних и высоких. Построенная функция
полезности позволяет определить склонность к риску и оценить возможный ущерб или ожидаемою прибыль.
Современные методы управления вероятностными рисками позволяют разработать соответствующие модели в предпринимательской деятельности:
Х в производственной сфере для контроля качества выпускаемой продукции;
Х в финансово-кредитной - при расчете уровня кредитного риска;
Х в коммерческой - при обслуживании покупателей торгового центра ходинга, в выпуске лотерейных билетов и в сфере предоставления услуг населению;
Х в посреднической - для расчета доходности функционирования консультационного пункта.
При разработке ряда моделей предпринимательской деятельности используют аналитический аппарат теории массового обслуживания. В качестве моделей, которые можно применить на практике, приводятся математическое описание процессов функционирования консатинговой организации и расчет доходности для случаев, если бы в ней работали от одного до шести специалистов. Для поноты данных был учтен и нулевой результат (ни одного специалиста в консультации не работает). Результаты расчетов значений характеристик эффективности функционирования консультационного пункта представлены в табл. 1, а на рис. 6 эти данные отображаются в виде графика зависимости величины дохода консультационного пункта от числа работающих в ней консультантов.
Таблица 1.
Результаты расчета доходности функционирования консультационног о пункта
Число работающих юристов-консультантов 0 1 2 3 4 5 6
Вероятность"простоя" юридической консультации 1 0,364 0,234 0,193 0,180 0,175 0,174
Вероятность загрузки всех консультантов 0 0,636 0,358 0,173 0,070 0,024 0,007
Абсолютная пропускная способность 0 1,818 3,212 4,137 4,649 4,880 v 4,965
Доход от обслуживания посетителей 0 238,18 420,73 541,93 609,01 639,29 650,45
Расходы на содержание персонала 0 53,5 107,0 160,5 214,0 267,5 321,0
Доход от эксплуатации консатингового пункта 0 184,68 313,73 381,43 395,01 371,79 329,45
Число каишюо обслуживания
Рис.6. Зависимость величины дохода юридической консультации от числа работающих в ней консультантов Из анализа результатов табл. 1 и графика на рис. 6 следует, что
оптимальным по максимуму получаемого консультацией дохода при тех же
параметрах служебного помещения следует считать увеличение штата
консультантов до четырех человек При таком составе специалистов-
консультантов доход этой организации составит более 395 руб/час против
313,73 руб/час, которые консультация получает в положении status quo, когда в
ней трудятся только два консультанта.
В основе поступков предпринимателей при недостатке знаний о природе
вещей лежат представления о причине и следствии, а также их приложения к
конкретной области практических действий, то есть опыт.
Предпринимательская деятельность опирается на опыт, фундаментальные
законы развития общества и общественного сознания. Прогнозирование своей
деятельности позволяет в значительной степени понять суть и осуществлять
предвидение экономических событий и процессов, изменение которых происходит в соответствии с некоторыми трендами. По тенденциям наблюдаемых участков тренда можно сделать достаточно уверенные предположения о том, какова будет закономерность изменения в обозримом ближайшем будущем. Именно на этом построена идея большинства известных моделей сглаживания.
По принятой гипотезе при расчете экспоненциального сглаживания h(t) -объективно наблюдаемый процесс, имеющий производственный характер. Например, цены на валюту, уровни спроса и предложения на тот или иной товар, объемы продаж и т.п. При этом известно допущение, что все же этот процесс h(t) базируется на некой объективной тенденции z(t). Второе допущение заключается в том, что время от времени проводятся измерения y(t) интересующего результата, а сами результаты фиксируются без ошибки, то есть результат измерения y(t) в точности совпадает с истинным значением h(t). Необходимо выявить скрытую тенденцию z(t). Если поностью верить предыстории, как состоявшемуся факту, то последнее измерение надо просто отбросить. Но тогда тенденцией будет только предыстория, а предсказать ничего будет нельзя. А если безоговорочно верить последнему факту, тогда -предыстория не нужна вовсе. В этом случае ограничиваются средним результатом.
Простейшая модель сглаживания первого порядка предполагает использование только двух оценок: последнего измерения y(t) и результата z(t-1) прогноза на предыдущем шаге:.
2(t) = ay(t)+(1-a)*<t-1), где a - постоянная сглаживания, принимающая значения из диапазона [0;1].
Если а=0, то предыстория отбрасывается и за прогнозное z(t) значение будет принят результат y(t) последнего измерения процесса. Если а=1, то наоборот, игнорируется предыстория. Предлагается выбирать значение постоянной сглаживания а, равной 0,5... 0,8.
В общем случае, если в прогнозе требуется - учесть предшествующие момешу t значения от 0 до (1-1), в исходное выражение для результатов прогноза рекуррентно подставляют исходное выражение. В результате получают следующее окончательное выражение: '
К) = а<1 - а)" у(1 - к) + (1 - а)1 у(0).
Вид этого последнего выражения и раскрывает суть названия лэкспоненциальное сглаживание: каждое отдельное измерение входит в окончательное выражение с весом, который экспоненциально убывает по мере удаления в ретроспективе.
Управление природно-неопределенными рисками предполагает выделение двух этапов развития методов и технологий для анализа управленческих решений: классический и современный. При этом под риском понимают плату за возможность получения наиболее благоприятного исхода в предпринимательской деятельности или угрозу получения неблагоприятного исхода. Риск оценивают величиной разности между наиболее и наименее предпочтительными результатами для каждой из возможных стратегий. Применительно к задачам управления рисками в условиях природной неопределенности вводятся такие характеристики отношения предпринимателя к риску:
Х склонный к риску;
Х безразличный к риску;
Х несклонный к риску.
Рассмотрим в качестве илюстрации случай, когда предприниматель оценивает риск поставки партии товара на рынок. Он оценил и рассчитал величину прибыли для нескольких стратегий торговли и конъюнктуры рынка (табл. 2). .
Таблица 2.
Результаты расчетов величин прибыли у(а,. я,) для стратегий торговли и всех состояний рынка аналогичных товаров
Стратегии торговли (формы, способы, приемы) Возможные состояния (конъюнктуры) рынка аналогичных товаров и услуг
л1 л2 л4
а, 32065 34980 20405 2915
а2 29150 20405 34980 8745
11660 23320 17490 14575
а4 20405 40810 2915 20405
Анализ риска целесообразно проводить в несколько этапов. На первом этапе, выдвигая гипотезу о предпочтении предпринимателя к природному риску, применяют известные классические методы управления рисками: Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа-Бернуляи. Анализ результатов применения классических критериев показывает, что предприниматели, используя критерии Вальда принимает стратегию торговли а}, Сэвиджа -стратегию аь Гурвица - стратегию аг (при у =0,5 и 0,8) и а4 (при у =0,2 и 0,5), а Лапласа-Бернули - стратегию а2.
Второй этап соответствует применению модифицированных критериев Гурвица и Сэвиджа путем ослабления их очевидных недостатков и введения уровня притязания. Предприниматели, применяя оба критерия, выбирают стратегию аг-
На третьем этапе исследования введены новые критерии:
Х субъективных средних результатов для склонного и не склонного к риску предпринимателя, что соответствует выбору стратегии аг ;
Х субъективной вероятностной гарантии, в соответствии с которым предприниматель выбирает стратегию аь
Х субъективно ожидаемой полезности также указывает на предпочтительную стратегию 8].
Таким образом, о использованием введенных понятий (тип личности, отношение к природному риску) оказывается возможным привести классические и современные методы анализа лигр с природой в стройную систему, а также сформировать правила для процедуры подбора критерия, который наиболее адекватно отражает особенности принятия решений конкретным предпринимателем в условиях природного риска.
При этом наиболее общие рекомендации по применению разработанных автором критериев таковы:
Х критерием Вальда следует руководствоваться предпринимателю, который считает себя крайним пессимистом и, кроме того, абсолютно не склонен рисковать в рассматриваемой предпринимательской операции;
Х критерий Сэвиджа минимаксных сожалений следует рекомендовать для оценки предпочтительности альтернатив тому предпринимателю, который хотя и относит себя к классу пессимистов, но весьма заинтересован в результатах данной операции и очень опасается упустить выгодный шанс, мало выиграть;
Х критерий Гурвица пессимизма-оптимизма хорош для тех предпринимателей, которые взвешен о относятся к риску в условиях природной неопределенности и могут, хотя бы качественно оценивать меру собственного пессимизма или оптимизма. Для предпринимателей, принимающих решения, автором рекомендуется для коэффициента у -коэффициента пессимизма-оптимизма Гурвица - назначать значения по правилу:
Х у 2: 0,7, если крайний пессимист;
Х у л 0,55...0,65, если разумный пессимист;
Х у 5 0,3, если крайний оптимист; .
Х у и 0,35Ч0,45, если разумный оптимист.
Х критерием Лапласа-Бернули следует руководствоваться предпринимателю, который несклонен к риску и считает себя реалистом.
В третей главе Разработка методов управления хозяйственными рисками в условиях конкуренции представлены методы оценки хозяйственных рисков в конкурентоспособной среде на основе общей теории игр и психологической теории решений. Системные обобщения известных из математики и психологии результатов позволили сформулировать несколько принципов управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности: принципы опоры на собственные силы, альтернативной индивидуальной полезности, кооперирования, справедливого дележа и социальной справедливости.
Разработки технологий и методов управления рисками в бизнесе с учетом конкуренции проведены на основе применения математической теории матричных игр, то есть в упрощенной ситуации, когда предприниматель оценивает риски в положении один против всех. Подобная конфликтная ситуация наиболее проработана в методическом и технологическом аспектах и имеет единственный критерий оценки Ч величину прибыли на сегменте рынка. Моделирование конфликтной ситуации осуществляется путем формирования и решения матричной игры, в результате чего получают качественные суждения о применимости предпринимателем лучшей стратегии и количественные рекомендации в виде вычисления гарантированного выигрыша и определения стратегии, приводящей к наилучшему результату из множества неблагоприятных. Количество ситуаций игры определяют исходя из множества стратегий конкурентов.
Пусть у двух предпринимателей-конкурентов соответственно четыре и пять чистых стратегий, причем по строкам матрицы (табл. 3.) моделируют значение выигрыша первого предпринимателя, а по стобцам - значения проигрыша второго. Агоритм решения матрицы следующий:
Таблица 3.
Эффективность выпуска новых видов продукции
Стратегии игроков Ьг ь> Ь4 ь5
6 3 4 2 7
а2 5 3 4 8 2
аз 1 2 4 2 3
4 ' 2 4 5 3 3
1. Сравнивая величины функции выигрыша обоих предпринимателей, по строкам и стобцам определяют недоминируемые стратегии, которые исключают из дальнейшего рассмотрения. Таковыми будут третьи стратегии а3 и вз. Таким образом, редуцируют матрицу до тех пор, пока все стратегии предпринимателей окажутся недоминируемыми.
2. Определяют гарантированный результат для каждой стратегии первого и второго предпринимателя, то есть величину минимума в каждой строке матрицы, а максимума Ч в стобце.
3.Выбирают стратегию, которая дает наибольший гарантированный результат, то есть, нижнюю и верхнюю цену игры для соответственно первого (аО и второго (вг) предпринимателей. При этом нижняя цена не выше верхней цены игры, то есть, выигрыш первого предпринимателя не может быть меньше нижней цены игры, а проигрыш второго - больше величины верхней цены игры.
Предприниматель использует величину наибольшего гарантированного результата как ориентир при концешуальной оценке предпочтительных стратегий возможной конфликтной ситуации с конкурентом. Если этот результат его впоне устраивает по ценности, то предприниматель может свободно отреагировать в рассматриваемой конфликтной ситуации на рынке, опираясь только на собственные силы и не опасаясь контрмер со стороны
конкурента. Другое дело, если ценность полученного результата для предпринимателя недостаточна. В такой ситуации ему следует принять одно из следующих решений:
Х не ввязываться в конфликт за сегмент рынка;
Х отложить принятие окончательного решения до получения допонительной информации о конкуренте.
Применение аппарата биматричных игр возможно, например, при представлении двумя торговцами своего товара на рынке, который различается по номенклатуре, качеству и цене. При этом каждый торговец заинтересован в максимизации своей прибыли, используя принцип альтернативной индивидуальной полезности.. Иными словами, его больше всего интересует его личный выигрыш - здесь также используют принцип наибольшего гарантированного результата. В итоге определяют равновесную по Нэшу ситуацию игры, а затем соответствующие им стратегии игроков. Если равновесной ситуации нет, то каждый действует как в матричной игре. При отыскании равновесной ситуации в парной биматричной игре удобно отражать в виде стрелок предпочтения игроков от более к менее предпочтительной ситуации. Пересечение стрелок укажет на наличие равновесных ситуаций. Однако такие равновесные ситуации могут различаться по предпочтительности конкурентов, тогда в этом случае им необходимо будет вновь решать, что делать. Один из путей - договариваться, угрожать или блефовать. Математическое описание конфликта в таких условиях переходит в рамки кооперативной и коалиционной игры, которая ведется по следующим правилам:
Х разрешено заключать совместные соглашения, то есть кооперирование;
Х допускается совместный выбор стратегий;
Х допускается передавать полезность от одного конкурента к другому.
В качестве исходной позиции на будущих возможных переговорах каждая из сторон формирует для себя представление о справедливом дележе. Таким образом, модель справедливого дележа строят на основе следующих посылок:
1. Выбирают тот минимальный результат, который предприниматель мог бы достичь самостоятельно, определяемый собственными стратегическими возможностями.
2. Вычисляют приращения полезности предпринимателей от согласованного им дележа, после чего формируется целевая функция как произведение приращений полезности предпринимателей.
3. Определяют компромиссное решение как максимум этой функции, при этом большую часть общей полезности при дележе принимает тот предприниматель, у которого минимальный результат.
Однако не все конкуренты могут быть удовлетворены компромиссным решением, получаемым в ходе решения оптимизационной задачи. Тогда конкуренты применяют стратегию угрозы, что дожно склонить одного из предпринимателей к мысли о том, что ему выгоднее пойти на уступки, чем попасть в ситуацию применения стратегии угрозы, которая дожна быть правдоподобной и' иметь реальную основу. При формировании целевой функции в том случае учитывается не максимальный выигрыш конкурентов, а значение их величины полезности после применении стратегии угрозы. Решение задач оптимизации находится на основе необходимого и достаточного условий существования экстремума.
Для снижения риска конфликта внутри групп конкурентов применяют методы группового выбора. В качестве илюстраций подхода на основании статистического материала рассматривается раздел сегмента рынка товара между тремя предпринимателями (сторонами А, В и С), у которых только две опробованные стратегии цены: оптимистическая (1) и пессимистическая (2), как представлено в табл. 4.
Таблица 4.
Множество ситуаций на сегменте рынка и значения прибылей сторон
Коды ситуаций Значения выигрышей сторон
для стороны Л для стороны В для стороны С
(1, 1. 1) $100 000 $200 000 $300 000
(1,1.2) $200 000 $600 000 $200 000
(1,2,1) $500 000 $300 000 $100 000
(1,2,2) $500 000 $300 000 $100 000
(2, 1, 1) $300 000 $200 000 $100 000
(2,1,2) $600 000 $200 000 $100 000
(2,2,1) $200 000 $400 000 $300 000
(2,2,2) $400 000 $500 000 $600 000
Анализ ситуаций позволяет видеть четыре ненулевых коалиции {1,2},{1,3}, {2,3} и {1,2,3}, для которых рассчитываются гарантированные выигрыши или значения характеристической функцией (табл. 5.), на основании чего можно сделать следующие выводы:
Х стороне А выгоднее объединяться со стороной В;
Х предпринимателю В выгодно объединяться с предпринимателем А;
Х стороне С выгодно объединяться со сторонами А и В. Оказывается, что сторона А является очень дефицитным участником
сегмента рынка, который может потребовать у стороны В и С более половины из максимально возможного прироста прибыли, т.е. 600000 дол. из 1100000 дол.. Сторона В получает 500000 дол., сторона С - 200000 дол..
Таблица 5
Значения характеристической функции при о&ьединении предпринимателей в коалиции, (х$100 ООО)
Номера предприн нмателей Коалиция-партнер, в которую входит предприниматель: Образовавшаяся новая коалиция: Вклад, который внес предприми ма тель в новую коалицию
Номера предприми мателей Гарантмр. выигрыш Номера предприни мателей Гарантир выигрыш
{0} 0 {!> 2 2
1 {2} 3 {1,2} 8 5
{3} 1 {1,3} 7 6
. {2,3} 4 {1,2,3} 15 11
{0} 0 {2} 3 3
2 {1} 2 .0,2} 8 6
{3} 1 {3,2} 4 3
{1,3} 7 {1,3,2} 15 8
{0} 0 {3} 1 1
3 2 {1,3} 7 5
{2} 3 {2,3} 4 1
{1,2} 8 {1,2,3} 15 7
В результате такого справедливого дележа каждый из конкурентов получает больше, чем, если бы он действовал в одиночку, причем справедливая доля третьего игрока наибольшая.
В практике ведения предпринимательской деятельности наиболее часто возникает задача упорядочения по предпочтению представленных рисков. Требуется так согласовать индивидуальные предпочтения предпринимателей в групповом мнении, чтобы соблюдася принцип социальной справедливости:
Х каждому из участников разрешается обмениваться информацией и выдавать предложения о значениях дележа в игре;
Х убеждать других участников примкнуть к его мнению;
Х настаивать на обязательном учете в решении конкретно его предложения
Эрроу были сформированы следующие правила, которые соответствуют требованиям справедливости к постановке задачи упорядочения множества хозяйственных рисков.
Правило простого большинства. Группа будет считать объект dj не менее предпочтительным объекта dj , если так считают (то есть это отражено в
индивидуальных предпочтениях |Л.| индивидов) не менее половины из N
участников группы. Формально это можно записать следующим образом:
d, >-* dj <=> n(d, >л d, ) й 0.5N, где n(d, >-dj) - число членов группы, считающих, что объект di не менее предпочтителен, чем объект dj.
Правило квалифицированного большинства. Группа будет считать объект di не менее предпочтительным объекта dj, если так считают не менее Рой части (Р>0,5) из N участников группы. Формально это можно записать следующим образом:
d, >->. dj <=> n(d, v dj ) pN. Тотально-мажоритарное правило. Группа будет считать объект di не менее предпочтительным объекта dj , если так считают все, кроме быть может, одного из N участников группы. Формально это можно записать следующим образом:
d, >-л dj о n(d, >-л dj) г N-1. Правило суммарного ('среднего') ранга. Групповое упорядочение {х. } следует строить на основе превращения каждого индивидуального упорядочения >-"л элементов di в последовательность их рангов < r(d, ) >, (номеров мест в упорядочении по убыванию предпочтений), суммирования рангов r(d,).
по каждому из объектов, то есть вычисления величин R(d, ) = JV(d, ), и
расположения элементов di по возрастанию величин R(d, ).
В четвертой главе Основные направления совершенствования системы управления рисками в предпринимательстве. Разработаны концептуальные основы автоматизации системы управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности, методика подбора персонала на основе оценки индивидуальной доминанты риска и определение стратегических направлений снижения риска в предпринимательских структурах.
Существующее противоречие между сложностью и ответственностью принимаемых предпринимателем управленческих решений в условиях хозяйственного риска может быть устранено с использованием информационных технологий, основанных на использовании автоматизированных информационных систем и современных средств коммуникации. Современная система поддержки принятия решений (СГТПР) имеет ряд положительных признаков:
Х системность поддержки деятельности предпринимателя;
Х возможность научного обоснования принятия решений в
предпринимательстве;
Х комплексность, многовариантность и гибкость анализа;
Х наглядность и документируемость всех этапов работы и другие.
С методической точки зрения выделяют три формы информационной поддержки деятельности предпринимателя:
Х информационную;
Х вычислительную;
Х интелектуальную.
Основную роль в оказании каждой из форм поддержки играют следующие составляющие СППР:
Х автоматизированные информационно-справочные системы, построенные на основе технологий централизованной и распределенной обработки
-информации;
Х автоматизированные информационно-вычислительные системы, основу которых составляют проблемно-ориентированные имитационные системы, предназначенные для моделирования процесса принятия решений в условиях хозяйственного риска;
Х системы искусственного интелекта или экспертные системы, основанные на знаниях и применяемые в целях разработки множества альтернативных решений для управления рисками,
Интелектуальная поддержка предпринимательской деятельности в условиях риска в настоящее время является основной и остается таковой в будущем. Организация автоматизированной поддержки принятия решений поностью определяется рациональным использованием методов, средств и технологий искусственного интелекта и служит основой функционирования риск-менеджера.
Одним из важных направлений совершенствования управления хозяйственными рисками является подбор персонала. В современных условиях предпринимательской деятельности особенно важными является подбор персонала на дожность со строго дозированными требованиями к уровню допустимого риска. Методика подбора персонала базируется на отношении персонала к уровню ответственности перед личным имуществом, его финансовыми ресурсами и догами. Для топ-менеджмента это еще и готовность нести судебные издержки и т. д. Особенно это важно для стратегического менеджмента фирм с небольшим капиталом.
Однако персонал и менеджмент - это, прежде всего, люди, которые при всем разнообразии их психики, в типичных для них ситуациях проявляют достаточно устойчивую склонность или несклонность к риску,, оптимизм или пессимизм. Такое преобладающее поведение в рискованных ситуациях предпринимательской деятельности называется индивидуальной доминантой риска (ИДР).
На основе введенного понятия была разработана методика оценки ИДР (табл. б).
Критериями оценки рискованности дня персонала являются:
- отношение размера догов и стоимости имущества;
-соотношение вложенной в рискованное дело наличности и выбор предпочтительного варианта вложений инвестиций;
- личная оценка ставки сверхдохода для рискованного портфеля инвестиций;
- личный индикатор оптимизма;
- ранг самооценки личного риска по семибальной шкале.
В итоге, если не менее двух из трех проведенных тестов дают одинаковые результаты, то это достаточно уверенно свидетельствует о конкретной доминанте предпринимателя по отношению к хозяйственному риску (персональный и деловой риск). После такой оценки целесообразно определить степень организационного риска фирмы и провести в соответствии с разработанной методикой расстановку персонала фирмы.
Оценка персонала по степени склонности его к риску обусловила формирование специального подразделения в структуре организации или риск-менеджмента, который представляет собой систему идентификации, оценки и управления хозяйственными рисками и экономическими отношениями, включающую стратегию и тактику управленческих действий. К задачам тактики относят теорию и практику применения конкретных методов и приемов менеджмента для достижения главной миссии и поставленной цели в конкретных условиях.
Таблица 6
Таблица оценки индивидуальной доминанты риска (ИДР)
Риска Оцениваемые факторы и Характеристики Зафиксированные исходные данные к реехиии ни гипотетические управленческие ситуации Рассчитываемы е индикаторы готовности принимать риск
1 2 * 4 5
'в 1 а) Этношекие к договым эбязательствам к Доги 500 Имущество 1000 000. Пролеитное отношение Ч х100% 4.
6) Реакции на персональные ж скованные шввсткции ( вероятность потерь 50 %) Наименьшая величина чистого дохода от рискованной инвестиция л50/50 Финансовые реоурсы Отношение Ч х' 100%
) Ранжирование инвестиционных троектов получения скованного дохода Варианты
Номера места вариантов 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I * Реакции на рискованные Янвестяшаг ( вероятность потерь 50 *) Наименьшая стажа дохода, при которой вы сделаете инвестицию х 44 Обычная ставка дохода при инвестиции у % Отношение наименьшей рис Кованой ставки X х обычной: Ч У
Риск оперативных решений (отказ от судебного Разбирательства или склонности к аему) Самая низкая вероятность выигрыша дела в суде, 1фи котором вы решились бы передать дело в суд Р*
1 2 3 4 Х 5 6 7
Намного меньшая готовность пойти на риск Намного большая готовность пойти на тсгг
Самооценка склонности к риску в сравнении о другими менеджерами такого же или близкого уровня в вашей фирме
Концептуально система риск-менеджмента определена как совокупность следующих составляющих:
1. Специально внедренная в организацию структура управления хозяйственными рисками, позволяющая своевременно идентифицировать, квантифицироватъ и взаимосвязывать риски по целям, объектам, субъектам, времени и ресурсам.
2. Наличие необходимых ресурсов, на основе которых формируются реакции по уменьшению негативных последствий рисков.
3. Самостоятельная бизнес-культура риска, которая формирует, направляет и усиливает процессы принятия управленческих решений в соответствии с концепцией адаптивного динамического управления и учетом соотношения между главными компонентами предпринимательской деятельности - уровнем прибыли и степенью риска.
При решении проблемы стратегического риск-менеджмента за основу приняты два основных подхода: .
Х рассеянный, когда факторы хозяйственного риска отличается для функциональных и бизнес-единиц,- При этом менеджмент распределяет ресурсы, исходя из требований капитала;
Х интегрированный, представляющий современное управление рисками мирового уровня, когда функциональные и бизнес-единицы взаимозависимы.
В качестве методологической поддержки при принятии решения о стратегии риск-менеджмента предлагается методология принятия решения на основе системного подхода, адаптированного к проблемной области управления хозяйственными рисками, то есть, к предпринимательской.
Управление хозяйственными рисками представляется как совокупность следующих этапов:
1. Определение целей, стратегии и тактики риск-менеджмента в соответствии с принципом цели. .
2. Идентификация и номинация рисков предпринимательской деятельности для определения ведущих факторов суммарного эффекта.
3. Измерение основных характеристик механизмов риска в денежном эквиваленте.
4. Формирование рациональной стратегии управления рискованной деятельностью, позволяющей снизить негативный уровень рисков до приемлемого уровня.
Обобщенный агоритм выбора основных стратегических мероприятий по снижению риска и принятия решения на их реализацию по критерию Эффект - Затраты содержит следующие стадии:
1. Идентификация ведущего типа неопределённости и основных видов хозяйственного риска.
2. Оценка затрат на реализацию антикризисных мероприятий и ожидаемых ущербов.
3. Определение перечня мероприятий , направленных на уменьшение расхода выделяемых средств и оценка ожидаемых суммарных затрат.
4. Сопоставление величин суммарного эффекта предпринимательской деятельности и суммарных издержек на управление рисками.
Важным элементом риск-менеджмента является контроль, который позволяет руководителям предпринимательских структур на практике осуществлять принцип неокончательности и свободы принятия управленческих решений. Классическая форма организации контроля предусматривает его проведение в три этапа:
Х предварительный;
Х текущий;
Х итоговый.
На первом этапе определяются основные направления и конкретные элементы ( сроки, ресурсы, эффективность и качество отдельных подготовительных операций и" работ). На втором этапе организации и проведения контроля детально оформляют пономочия испонителям для принятия локальных управленческих решений. Определяется степень ответственности менеджеров за допущенные в процессе работы риски. На последнем этапе проводится комплексная оценка изменяющейся ситуации и принятие текущих решений по управлению рисками, я также оценка эффективности осуществляемой предпринимательской деятельности по управлению рисками.
В Заключении по результатам исследования сделаны выводы и даны рекомендации по использованию теоретических, методологических и практических подходов в целях совершенствования системы управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности.
Цель, поставленная в диссертации, достигнута, задачи решены, научная новизна обоснована.
III ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Монографии, разделы монографий
1. Экономические и информационно - аналитические основы управления инвестиционными проектами. / Под ред. К.В. Бадина, Монография. -Воронеж, ИПК МОДЭК, 2004.- 17,25 п.л., в том числе авторских 1,75 пл.;
2. Инвестиции: системный анализ и управление / Под ред. К.В. Бадина. Монография. - М.: ИТК Дашков и К;, 2005. - 18,0 п.л., в том числе авторских 7,5 пл.;
3.Воробьев С.Н., Бадин К.В. Управление рисками в предпринимательстве, Монография. - М.: ИТК Дашков и К0, 2005. - 48,25 п.л., в том числе авторских 22,25 пл.;
4. Бадин К.В. Риск-менеджмент. Монография. - М: ЭКСМО, 2005 - 16,5 пл.; Статьи в журналах, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук
5. Бадин К.В. Системный анализ природы хозяйственного риска. Ч М.: Предпринимательство №6, 2005. - 0,25 п,л.
6. Бадин К.В. Управление рисками и задача выбора стратегии. - М: Высшее образование сегодня, 2005. - 0,75 пл.;
7. Бадин К.В. Стратегические направления снижения хозяйственного риска в предпринимательских структурах. - М.: Предпринимательство №6, 2005. - 0,25 пл.
Статьи в аналитических сборниках и материалы конференций
8. Бадин К.В. Управление инвестиционными проектами в регионе. Сборник научных трудов МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циоковского, М.: изд.-во РГТУ, 2002.-0,5 пл.
9. Бадин К.В. Предпринимательские риски и их классификация. Сборник научных трудов ЧТУ, Челябинск: изд.-во ЧТУ., 2003.-0,75пл.
10. Бадин К.В. Концепция адаптивного динамического управления рисками: Сборник научных трудов Актуальные проблемы социально - экономического развития России. - М.: ИТК Дашков и К;, 2005. - 1,0 пл.;
11. Бадин К.В. Технология выработки управленческих решений в условиях определенности: сборник научных трудов госпредприятия Рос Дор НИИ. - М.: изд.-во Рос Дор НИИ № 13/1,2005. - 1,25п.л.;
Учебно-метода чески с материалы и разработки
12. Антикризисное управление / Под ред. К.В. Бал дина. - М,: Гардарики, 2005.
- 17,0 п.л., в том числе авторских 8,5 п.л..
13. Бал дин К .В. и др. Управление и инвестиции в торговле. - Тамбов, изд., 11 ТУ, 2000. - 6.0 п.л., в том числе авторских 1,5 п.л.;
14. Бадин К.В., Уткин В.Б. Информатика. Ч М.: Проект, 2003. Ч 9,5 п.л., в том числе авторских 5,0 п.л.;
15. Бадин К.В., Быстрое О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика - М.: ЮНИТИ, 2004. Ч 16,0 пл., в том числе авторских 6,0 п.л.;
16. Бадин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. Учебник
- М.: ИТК Дашков и К;, 2005. - 31,0 п.л., в том числе авторских 11,0 п.л.;
17. Бадин К.В., Уткин В.Б. Теоретические основы автоматизации управленческой деятельности. Учебник - Воронеж, НПО МОДЭК, 2005. -24,5 п.л., в том числе авторских 9,5 п.л.;
18. Бадин К.В., Воробьев С.Н. Теоретические основы принятия управленческих решений. Учебник - Воронеж, НПО МОДЭК, 2005. - 31,0 п.л., в том числе авторских 15,5 п.л.;
19. Бадин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. - М.: ЮНИТИ, 2005,- 32,0 пл., в том числе авторских 15,75 п.л.;
20. Бадин К.В., Воробьев С.Н. Риск - менеджмент. - М,: Гардарики, 2005. -18,0 п.л., в том числе авторских 8,0 п.л.;
21. Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Бадин К.В. Управленческие решения. - М.: ЮНИТИ,2005. - 20,0 п.л., в том числе авторских 6,5 п.л.;
22. Орехов В.И., Бадин К.В., Гапоненко Н.П. Антикризисное управление: макро- и микроуровень. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 26,5 п.л., в том числе авторских 12,5 п.л.;
23. Уткин В.Б., Бадин К.В. Информационные системы и технологии в экономике. -М.: ЮНИТИ, 2003. -21,0 п.л., втом числе авторских 10,0 пл.; Общий объем печатных работ по теме диссертации Ч145,5 п.л.
БАДИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автореферат диссерггация на соискание ученой степени доктора экономических наук
Научный консультант: Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Пилипенко Николай Николаевич
Изд. Лиц. Р № 020658 от 25.02.98, Подписание в печать Формат бумаги 60x84 1/16 Гарнитур лTimes Уел, печ. л. 2,5. Усл. изд. л. 2,5. Заказ № 416 Тираж 100 экз.
Издательство РГСУ 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, вл.24 Издательско-полигржфический комплекс РГСУ 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, вл.24
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Бадин, Константин Васильевич
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТЖО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
1.1. Системный анализ природы хозяйственного риска и разработка математических моделей рискованной предпринимательской деятельности
1.2. Диалектика управления хозяйственными рисками в условиях рыночной экономики
1.3. Концепции адаптивного динамического управления хозяйственными рисками
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНЫМИ И ПРИРОДНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ РИСКАМИ
2.1 .Объективные и субъективные критерии оценки вероятностного риска
2.2.Современные математические модели и методы управления рисками в предпринимательских структурах
2.3.Стратегическое прогнозирование природно-неопределенных рискованных ситуаций
2.4.Классические и современные методы управления природными хозяйственными рисками
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
3.1. Методы оценки хозяйственных рисков на основе принципа лопоры на собственные силы
3.2. Аналитические модели оценки рисков на основе принципов альтернативной индивидуальной полезности, кооперирования и справедливого дележа
3.3. Модели оценки и управления рисками при проведении торгов и аукционов
3.4. Методы снижения хозяйственного риска на основе принципа социальной справедливости
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
4.1. Концептуальные основы автоматизации системы управления рисками в предпринимательской деятельности
4.2. Подбор персонала, как важный элемент риск-менеджмента предпринимательской структуры
4.3. Стратегические направления снижения хозяйственного риска в предпринимательских структурах
Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности"
Актуальность темы исследования. Происходящие в экономике страны за последние годы изменения вызвали ряд дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и имеющих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования предпринимательских струюур. В результате существенного ослабления государственности, в условиях политической и экономической нестабильности, лавинообразно возникли нетрадиционные для РФ проблемы. Они усугубились слабостью нормативной базы проводимых реформ. Усилилось влияние ранее несуществующих факторов, оказавших крайне негативное влияние на ход реформирования экономики в целом и предпринимательской деятельности в частности (роль экономической теории, роль внешней политики, роль наличных денег). Особое влияние такой ход событий оказал на уровень хозяйственных рисков в экономике России. В связи расширением сферы предпринимательства резко расширися спектр хозяйственных рисков. Их ) феномен в трансформирующейся экономике России не исследован в достаточной степени. Это означает, что к приоритетным проблемам исследования предпринимательских рисков относятся вопросы теории, методологии и практики идентификации, оценки и управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности, разрешить которые невозможно без глубокого исследования сущности, причин и системной классификации основных видов рисков в условиях экономики формирующихся рынков. И все ^ же актуальность проблемы хозяйственных рисков обусловлена не только этим.
Важным фактором экономики современной России является именно риск, как источник возможных потерь или убытков и как источник допонительной прибыли. Во втором аспекте риска главное - это управление им и, кроме того, исследование проблематики управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности становится актуальным ещё и потому, что в современных российских условиях по своей рыночной сущности предпринимательские структуры ещё молоды и не прошли свойственные всем организациям рыночной экономики этапы жизненного цикла. Концепция риск-менеджмента в условиях переходной экономики разработаны ещё не в поной мере, однако имеющийся незначительный отечественный опыт и настоящие информационные исследования позволяют надеяться на успешное решение данной проблемы.
Степень разработанности проблемы. Научные представления о сущности хозяйственных рисков, их месте и роли в экономическом развитии общества, методах управления ими в предпринимательской деятельности менялись и развивались по мере становления рыночных отношений в стране. В отечественных исследованиях в силу ряда объективных причин ощущается недостаток в теоретических и методологических работах по проблеме управления хозяйственными рисками в предпринимательстве. Между тем в ряде западных стран с развитой рыночной экономикой имеются органы контроля за предпринимательской деятельностью и центры исследования подразделений Всемирного банка и ассоциации по риск- менеджменту, что свидетельствует о важности проблемы и поднятии её на государственный уровень.
Теоретико- методологический фундамент хозяйственных рисков был заложен в трудах классиков экономической теории А.Смитом, Д.Рикардо и К.Марксом, а впоследствии развиты такими экономистами как Р.Кантильоном, Дж.Кейнсом, Г.фон Мангольдтом, А.Маршалом, Дж.Милем, И.Ф.Нантом, И.фон Тютненом, И.Шумпетером и др.
В разное время проблемам разработки и принятия решений в условиях риска посвящались фундаментальные исследования отечественных и зарубежных учёных: М.Альберта, С.Аша, Л.Викаса, Н.Воробьёва, Ю.Гермейера, Л.Евланова, Е.Лемана, Р.Льюиса, О.Моргенштерна, Дж.Неймана,
A.Нельсона, Дж.Нэша, Л.Планкетта, В.Подиновского, Х.Райфа, Я.Рельяна, Л.Сэвиджа, Г.Хейла, Дж.Ходжа, К.Эрроу и др.
Среди западных исследователей, ориентированных на проблему риск-менеджмента в предпринимательстве наиболее известны своими работами
B.Байсал, К.Варавен, С.Вильямс, Дж.Хемптон, Р.Хейнс, Р.Хиггинс, Л.Уимотт, М.Шос и др.
Определяющую значимость и важный практический вклад в решении проблем управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности вносят труды отечественных учёных: А.Альгина, И.Балабанова, И.Бойко, В.Вознесенского, В.Гамзы, П.Грабового, В.Гранатурова, В.Денисова, Ю.Екатеринославского, И.Зайгалова, В.Камаева, ИЛарионова, Н.Моисеева, Н.Пилипенко, В.Серврука, Е.Татарского, Е.Телегина, Э.Уткина, А.Шапкина и ДР
И, тем не менее, еще многие теоретические и методологические проблемы риск-менеджмента в экономике России остаются малоисследованными. Это обусловлено, во многом, определенной сосредоточенностью на каких-то определенных сторонах экономической деятельности и хозяйственного риска. Актуальность и недостаточная разработанность ряда проблем управления рисками послужили основанием для проведения настоящего исследования. Автор остановися в своем диссертационном исследовании именно на проблеме управления рисками как сложного, многоуровневого раздела экономической науки. Особую остроту проблемы управления риском придает тот феномен российской экономики, который обусловлен резким переходом от административно-плановой экономики к экономике, по сути, взрывного проникновения частных лиц в предпринимательскую деятельность.
Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования явилось решение научной проблемы, связанной с теоретико- методологическим обоснованием и разработкой концептуальных основ управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности. Разрешение этой проблемы позволит обеспечить устойчивое функционирование предпринимательских структур.
Достижение поставленной цели предопределило необходимость научной проработки и решения следующих исследовательских и прикладных задач: системно определить сущность, содержание и выявить классификационные признаки хозяйственных рисков как экономической категории; уточнить определение хозяйственного риска в предпринимательской деятельности; исследовать основные факторы, формирующие многообразие хозяйственных рисков в предпринимательстве;
- обосновать и предложить концепцию адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, позволяющую кардинальным образом улучшать текущую ситуацию; разработать критерии, методы, модели и технологии управления вероятностными рисками в предпринимательской деятельности;
- обосновать критерии принятия управленческих решений в условиях природных неопределённых рисков и оценить методами прикладной теории игр степень их пригодности;
- предложить технологии управления хозяйственными рисками в условиях конкуренции;
- разработать информационную систему для автоматизации процесса поддержки и принятия управленческих решений в условиях риска;
- осуществить системный анализ современных взглядов на природу, сущность и развитие управления хозяйственных рисков в интересах проектирования структур риск-менеджмента;
- разработать методику определения индивидуальной доминанты риска при подборе персонала предпринимательской структуры;
- разработать на основе современных требований к спектру управленческих антирисковых действий основные стратегические направления снижения хозяйственных рисков в предпринимательстве;
- рекомендовать эффективные формы контроля управления рисками с целью повышения эффективности функционирования предпринимательской деятельности.
Объект исследования - экономические образования, представляющие различные организационные формы предпринимательской деятельности и функционирующие в условиях хозяйственных рисков.
Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, функционирования и развития предпринимательства в условиях хозяйственного риска.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили диалектический метод познания, его категории, системный анализ в его конкретных приложениях через категории, законы и закономерности прикладных наук, экономические законы, а также теоретическое наследие отечественной и зарубежной науки в области математических и инструментальных методов управления экономикой.
В основу работы над диссертацией была положена методология системного подхода. Конкретным ее воплощением в системном анализе стали методы и приёмы выработки теоретико-методологических основ управления хозяйственным риском- индукции и дедукции, анализа и синтеза, измерения (формализации) и моделирования. Значительное место в исследовании заняли методы выработки и принятия управленческих решений в предпринимательстве и управления рисками в условиях неопределённости: теории вероятностей и математической статистики, теории игр и катастроф, теории массового обслуживания. Разработка комплекса мер по дальнейшему развитию и совершенствованию системы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве приведена на основе теории экономических информационных систем, управления персоналом и риск- менеджмента.
Информационная база диссертационной работы представлена Гражданским Кодексом РФ, Федеральными законами РФ, другими нормативно-правовыми актами, рабочими материалами и отчётными данными организаций, достижениями отечественных и зарубежных учёных в области экономической теории, стратегического менеджмента, предпринимательства, экономической кибернетики, а также сведениями, собранными автором в процессе исследования.
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в системном исследовании и разработке концепции управления хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности. В рамках этой концепции:
- раскрыта сущность, определены и выявлены содержание и классификационные признаки и особенности проявления хозяйственных рисков как экономической категории, уточнено понятие хозяйственного риска; уточнены основные факторы, формирующие многообразие хозяйственных рисков, и влияющие на ход и исход предпринимательской деятельности;
- разработана концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, позволяющая их оценивать, измерять и снижать негативные последствия;
- обоснован методический подход к разработке методов и моделей управления рисками в условиях вероятностной неопределённости;
- предложены критерии принятия управленческих решений в условиях природной неопределённости и проведена оценка их пригодности;
- разработаны модели и методы риск- менеджмента в условиях конкуренции на основе предложенных автором принципов; предложена структура информационно-аналитической системы, позволяющей автоматизировать процесс поддержки и принятия решений в условиях хозяйственного риска;
- проведён системный анализ современных взглядов на сущность, необходимость риск- менеджмента в интересах проектирования организационных структур предпринимательства;
- предложена методика отбора персонала для предпринимательской деятельности с использованием индивидуальной доминанты риска;
- предложены основные стратегические направления риск-менеджмента в предпринимательской деятельности на основе системного анализа современных требований к спектру управленческих антирисковых действий;
- сформулированы и рекомендованы эффективные формы контроля системы управления хозяйственными рисками в предпринимательстве.
Практическая значимость результатов проведённых исследований имеет как теоретико-методологический, так и прикладной характер. Разработанная концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками в предпринимательстве является теоретико-методологической основой разработки и принятия управленческих решений в условиях вероятностной, природной неопределённостей, а также в условиях конкуренции. Её практическое применение даёт возможность формирования в организациях эффективной службы риск- менеджмента и разработки рекомендаций по подбору персонала. Большинство илюстративных примеров разработано на базе пакета Microsoft Exel, поэтому результаты диссертационного исследования могут быть использованы не только в учебном процессе вузов для подготовки экономистов и менеджеров, но и в обыденной деятельности предпринимателей.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в научных монографиях, ряде научных статей, а также в виде представлений научной общественности в форме выступлений на различного рода научных конференциях, форумах, круглых столах различных масштабов.
Научно = практические разработки, представленные в диссертации, использовались в деятельности ряда финансово-промышленных групп, ходингов и Международной ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ (МАГ).
Основные теоретико-методологические положения диссертации нашли широкое применение в ряде вузов России, в том числе МАТИ- РГТУ им.
К.Э.Циоковского, Московском психолого-социальном институте, Российском государственном социальном университете. Материалы диссертационной работы неоднократно публиковались в печатных изданиях: в 2004 году Экономические и информационно-аналитические основы управления инвестиционными проектами. Монография под ред. К.В. Бадина (17,0 п.л.); в 2005 году Управление рисками в предпринимательстве (в соавторстве с Воробьёвым С.Н.) (24,0 п.л.); в 2005 году Инвестиции: анализ и управление. Монография под ред. К.В. Бадина (14,5 пл.); в 2004 году Управленческие решения (в соавторстве с Воробьёвым С.Н.) (15,5п.л.). Учебник с грифом Министерства образования РФ для студентов и молодых преподавателей экономических вузов России и другие.
Разработки диссертанта используются в учебном процессе Московского психолого-социального института в рамках учебных дисциплин: Управленческие решения, Инвестиции, Риск-менеджмент, Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски, Финансовый менеджмент, которые автор читает с 2002 года.
По теме диссертации опубликовано более двадцати научных работ общим объёмом 144,5 п.л.
Структура и объём работы. Диссертация объёмом 347 страниц машинописного текста состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы из 203 наименований, включает 38 таблиц и 36 рисунков и схем.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Бадин, Константин Васильевич
Если проводить измерения дальше, и при этом не будут выявлены бракованные изделия, то траектория процесса будет продожать развиваться вдоль оси 1. Если на каком-то шаге процесса контроля будет обнаружено первое бракованное изделие, на этом шаге траектория процесса контроля изменит угол движения на 45 градусов, и так будет всякий раз, как только будет обнаруживаться брак. В результате траектория превращается в ломаную линию, устремленную в общем случае вправо и вверх.
Скорость подъема траектории вверх зависит от частоты обнаружения бракованных изделий среди проконтролированных. И если брак выявляется достаточно часто, то траектория процесса устремляется в направлении северозападной части системы координат (1, ш). Эта часть ограничена снизу линией т = 0,145 Х I + 5,55 и образует область значений числа 1 проведенных испытаний из числа ш выявленных бракованных изделий, при попадании в которую вся партия дожна быть забракована.
Напротив, если число бракованных изделий в партии готовой продукции незначительное, траектория процесса редко будет изламываться вверх. При этом, рано или поздно она пересечет границу, задаваемую уравнением т = 0,145-1-2,82, которая отсекает юго-восточную часть области значений характеристик 1 и ш, которая соответствует базовому решению Принять всю партию. Траектория процесса контроля, соответствующая именно такому случаю, и отображена на рис. 2.5. Несмотря на то, что все же возможно принятие ошибочного решения, вероятности аир ошибок первого и второго рода не выйдут за пределы установленных для них пороговых значений. Кроме того, как показывают исследования, для обеспечения подобного же качества контроля по методу Неймана-Пирсона потребуется в среднем вдвое большая по объему выборка, чем та, которую придется осуществить по методу последовательного анализа Вальда. Следовательно, затраты на проведение контроля качества произведенной продукции будут в среднем вдвое ниже [124].
Предпринимательская деятельность по предоставлению услуг. Для коммерческой и иной подобной предпринимательской деятельности адекватным моделями оценки риска могут служить модели со случайными потоками событий. При этом события следует рассматривать как факты выпонения взаимных обязательств между сторонами по объемам и по срокам. Наиболее широко используют модели с так называемыми простейшими потоками событий. В простейшем потоке все наступающие события одинаковы, однако, времена их появления - случайные, подчиняющиеся показательному закону распределения (свойство без последействия). При этом для простейшего потока характерно, что параметр показательного закона распределения - среднее время между событиями - постоянен во времени (свойство стационарности), а события появляются поодиночке (свойство ординарности).
Примером простейшего потока может служить поток автомобилей, прибывающих на автозаправочную станцию, поток телефонных звонков, поступающих в центр мобильной связи и т.п. Для анализа разнообразных видов предпринимательской деятельности, в рамках которых циркулируют простейшие потоки событий, можно с успехом применять мощный математический аппарат анализа так называемых марковских процессов. В рамках этого подхода, например, разработаны большинство моделей систем массового обслуживания (СМО).
Но не всегда потоки событий могут считаться простейшими. Например, как в предпринимательской деятельности, так и в быту, людям приходится совершать разнообразные платежи. Потоки платежей для банка и для потребителей часто оказываются случайными в силу случайных моментов времени их осуществления и случайных величин платежей. Например, таковыми являются потоки платежей за предоставление коммунальных услуг, за тепло и электроэнергию - ведь редко кто платит за все эти услуги в строго определенный день. При этом размеры платежей также могут быть случайными, в том числе и по причине их несоответствия объему и качеству предоставленных услуг: кое-кто не доплачивает, некоторые, по ошибке переплачивают. Другой пример случайных платежей, с которым с недавних пор приходится стакиваться значительному числу людей, это выплаты страховых сумм за повреждение личного или общественного автотранспорта.
Продажа бензина на автозаправочной станции (АЗС). Во времена начала перестройки в России АЗС представляли собой достаточно громоздкие технические сооружения, как впрочем многие сооружения того времени. Считалось, что это позволяет экономить площади отводимых под них участков земли. Пока автотранспорта в городе было сравнительно мало и он был, как правило, государственным, с этим можно было как-то мириться. Однако быстрый рост количества частных автомобилей в начале 90-х годов прошлого столетия, например, в Москве сделал ситуацию с автозаправками критической.
Летом по пятницам, когда в конце рабочего дня тысячи москвичей устремлялись на дачные участки, к АЗС выстраивались километровые очереди.
Решить эту проблему в короткие сроки, превратить заправку большого числа автомашин в событие подстать покупке газеты, можно было только создавая много малых АЗС, достаточно плотно размещенных по всей территории города. Ведь крупные АЗС просто не было возможности разместить в перенаселенном городе. Это еще одна причина, почему их и было крайне недостаточно.
В настоящее время АЗС представляют собой небольшие площадки с оборудованием, имеющим для розлива горюче-смазочных материалов не более 3-5 колонок. При ожидании своей очереди для заправки прибывающие автомашины располагаются на небольших площадках вблизи АЗС, позволяющих разместить также небольшое число автомашин, как правило, не более пяти. Если считать поток прибывающих на подобную АЗС автомашин случайным простейшим, то ее работу можно с упехом моделировать как случайный процесс функционирования п -канальной СМО с ограниченной очередью. При моделировании работы подобной СМО используем следующие обозначения: п - число заправочных колонок (число каналов обслуживания);
8о, 8], 82, Вз, 84,., 8П - число занятых колонок (возможные состояния СМО); т - число мест для автомашин на площадке ожидания (число мест в очереди);
X - интенсивность потока прибывающих на АЗС автомашин (интенсивность входного потока заявок); обсл " среднее время заправки одного автомобиля (обслуживания одной заявки).
При таких обозначениях сразу вычисляют параметры работы подобной СМО: интенсивность потока обслуживания; р = Ч - степень загруженности канала; И
Т| = = ^ . отношение величины р к числу каналов обслуживания п пц распределенная степень загруженности СМО).
В качестве главных характеристик эффективности работы АЗС, как п-канальной СМО с ограниченной очередью, были приняты:
А - абсолютная пропускная способность (среднее число автомобилей, обслуживаемое АЗС в единицу времени);
О - относительная пропускная способность (вероятность заправки прибывшего автомобиля); очевидно, что СИА/А,;
Ротк - вероятность отказа в обслуживании, то есть вероятность того, что прибывший автомобиль не будет обслужен и покинет данную АЗС, поскольку все заправочные колонки и все места на площадке ожидания заняты; следовательно, Ротк=1-0; к - среднее число занятых заправочных колонок (каналов обслуживания); г - среднее число автомобилей, связанных с рассматриваемой АЗС, то есть заправляющихся или находящихся в очереди; г - среднее число автомобилей (заявок) в очереди; сист " среднее время пребывания автомобиля на АЗС (в очереди или под обслуживанием);
1оч - среднее время ожидания заправки, если заняты все колонки (среднее время пребывания заявки в очереди).
Эти характеристики вычисляют по следующим формулам: ~ Д2 п п+1 л П) \ 1 л Р Р Р Р '-Т1
1 + - + Ч+ . + Ч+ ' V финальная вероятность Р(8о)
1! 2! п! пп! 1-п свободного состояния (простоя) СМО; если г|=1, то в последнем слагаемом в скобках нужно в числителе дроби разложить (1-т|ш) на произведение (1
П)(1+Г1+П +г| +.+Л ) и дробь сократить, после чего от нее останется просто
Л Л *п 1 сомножитель (1+П+П+П+-.+П ); к рк =^- Ро для 1<к<п и п+1
Р^г =Л Рт(г-1) Для - остальные финальные вероятности;
А=Я(1-рп+т); СМ-рп+пъ Ротк= Рп+ш - вероятность отказа в обслуживании, то есть вероятность того, что в момент поступления заявки все каналы обслуживания и все места в очереди заняты, поэтому поступившая заявка не д будет обслужена и покинет СМО; к =р(1 -рп+ш)=^0=Ч; И рп+1-р0 1-(т + 1)т1т+ттГ1 л /1 1 г = ЧЧЧ--5-Ч-Ч для любого п<1 или п>1, а для л=1 п-п! (1 Ч т|) выражение для среднего числа заявок г в очереди определяют на основании предельного перехода и получают выражение: р" т(т + 1) . п! 2 Ро' г+к;
Расчет указанных финальных вероятностей и характеристик эффективности АЗС необходимо провести для следующих исходных данных:
Х на АЗС имеются две заправочные колонки (п=2);
Х на площадке ожидания могут располагаться четыре автомашины (т=4);
Х поток автомашин, прибывающих на АЗС, имеет интенсивность Х=\ автомашина/мин;
Х среднее время обслуживания автомашины !обсл =2мин.
На основании этих исходных данных расчет производится по представленным формулам:
А л=1/Иобсп==1/2=0,5 автомашин/мин; р = Ч=2; т1 = -=1;
Далее находим финальные вероятности:
Х финальная вероятность простоя АЗС (с учетом, что Т1=1) равна
Г1+ + Р1+Р1.(1+Т1+Т12+ з^ 1! 2! 2-2! о2 оЗ но'
1 + 2 + Ч + ЧХ (1 + 1 + 12+13) 2! 2-2'
Х финальная вероятность р! того, что на АЗС занята только одна из двух имеющихся колонок равна:
Р1 О 1 2
Р1 =ЧРо =2Ч =Ч;
К1 1! 13 13'
Х остальные финальные вероятности р2, рз, Р4, Р5 и ре также оказываются 2 равными Ч.
Через полученные финальные вероятности находим характеристики эффективности работы АЗС: 2
Х Ротк=Рп+т=Р2+4=Рб= Ч это около 15% всех прибывающих на АЗС
I О автомобилей; они не будут заправлены на рассматриваемой АЗС и будут искать другие пункты заправки;
Х относительная пропускная способность АЗС составляет, следовательно,
11 величину С^ЬРштс^тг- или приблизительно 85% всех прибывающих на АЗС
I О автомобилей, что впоне удовлетворительно;
Х в абсолютном выражении (показатель абсолютной пропускной
11 способности) это составляет величину А=ХО=Ч л0,85 машины/мин. Именно эти, обслуженные автомашины принесут владельцу АЗС прибыль.
Кроме того, можно утверждать, что в среднем на данной АЗС постоянно Ч А 22 задействованы к=р(1-рп+т)=Ч=Чл1,69 колонки из имеющихся двух, а в ц 13 очереди на стоянке ожидания постоянно находятся в среднем
- рп+1 1 -(т + 1Упт + тт1т 2 4(4 + 1) 1 , с, г = -Ч-------ЧЧ ----*--Ч,54машины. Иными словами, п-п! (1-т])2 2! 2 13 ' емкость стоянки ожидания, которой располагает рассматриваемая АЗС более чем в 2,5 раза превышает среднюю потребность. Всего же в сфере действия данной АЗС постоянно пребывают примерно г=г+к л3,23 автомашины, хотя данная СМО рассчитана на 6 связанных с нею заявок на обслуживание (две заправочные колонки и четыре места на стоянке ожидания).
Можно провести допонительные исследования, чтобы изыскать возможность повысить эффективность работы АЗС, например, путем увеличения числа заправочных колонок за счет уменьшения размера площадки ожидания. Для этого просто придется произвести оценочные расчеты при новых, гипотетических исходных данных, например для п=3 и т=3 и т.п.
Оказание платных консатинговых услуг. Из анализа деятельности консатинговой организации ООО Вымпел следует, что в помещении юридической консультации работают два специалиста-консультанта. Поток посетителей в консультацию - простейший с интенсивностью 5 посетителей/час. Среднее время !обсл обслуживания одного посетителя составляет 0,35 часа. Каждый обслуженный посетитель приносит консультации средний доход в размере 131 руб. Содержание каждого рабочего места, услуги связи, обращение в Интернет, а также зарплата юристов и налоги обходятся юридической консультации в среднем в 53,5 руб/час.
Помещение юридической консультации обладает значительным неудобством: нет никакой возможности оборудовать для посетителей место для ожидания приема. В результате этого сложися определенный порядок функционирования консультации: как только в помещение прибывает посетитель, его сразу же принимает свободный юрист и работает с ним. Но если в момент прибытия очередного посетителя все юристы заняты, то прибывшему посетителю просто негде находиться в ожидании приема и он вынужден уйти в другую юридическую консультацию. Из-за этого юридическая консультация теряет часть доходов. Можно было бы снизить риск потери доходов, если увеличить число специалистов-консультантов. Но сколько их нужно, чтобы максимизировать доход юридической консультации?
С целью оптимизации величины доходов юридической консультации ее директор произвел моделирование процесса функционирования этой организации как п-канальной СМО с отказами. В итоге он собирается построить модельную зависимость величины получаемого чистого дохода от числа работающих юристов-консультантов. При моделировании и расчетах показателей эффективности работы юридической консультации им были использованы те же обозначения, что и в предыдущей задаче.
С учетом введенных обозначений основные соотношения для моделирования процесса функционирования юридической консультации, как п-канальной СМО с отказами, и расчета характеристик ее эффективности выглядят следующим образом:
Х финальная вероятность Р(8о) свободного состояния СМО (вероятность простоя), равная ро определяется выражением: финальная вероятность Р(Бк) того, что занято ровно к каналов
СМО равна рк = ЧРо для 1<к<п; абсолютная пропускная способность СМО равна А=Х(1-рп); относительная пропускная способность СМО (3=1--рп; вероятность Р^ отказа в обслуживании равна Р0тк=1-С2= Рпп
Оценим финальные вероятности и характеристики эффективности для сложившегося режима работы юридической консультации. Поскольку в консультации работают только два специалиста-консультанта, то п=2, и ^=5
Рота=Р2=0,358; СН-Р,
Ротк = 0,642, а также
А=Х(3=5-0,642л3,212посетителей/час.
Доход юридической консультации от обслуживания пришедших в нее посетителей составляет Ач11=3,212-131=420,73 руб/час. Расходы на содержание двух рабочих мест юристов-консультантов составляют 53,5-2=107 руб/час. В результате чистый доход от функционирования юридической консультации с двумя юристами составляет 420,73-107=313,73 руб/час.
Аналогично было проведено моделирование функционирования юридической консультации и расчет доходности для случаев, если бы в ней работали от одного до шести юристов. Для поноты данных был учтен и нулевой результат (ни одного юриста в консультации не работает). Результаты расчетов значений характеристик эффективности функционирования юридической консультации представлены в табл.2.4, а на рис.2.6 эти данные представлены в виде графика зависимости величины дохода юридической консультации от числа работающих в ней юристов-консультантов.
Доход от эксплуатации п-канальной СМО
1600 ч о
Рис.2.6. Зависимость величины дохода юридической консультации от числа работающих в ней юристов-консультантов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основе изучения отечественных и зарубежных библиографических источников, а также опыта функционирования организаций различных форм предпринимательской деятельности в современных условиях установлено, что обеспечение эффективного развития экономики требует не только широкого развития предпринимательства, но и создания адекватной рынку системы управления хозяйственными рисками, обеспечивающей высокую жизнеспособность и конкурентоспособность в изменяющихся условиях хозяйствования.
Системный анализ рисков в предпринимательстве позволяет сделать вывод о том, что риск - это баланс возможных доходов и убытков, баланс подверженности и неподверженности опасностям потерь, и этот баланс обеспечивается самим предпринимателем, то есть хозяйственный риск как экономическая категория - это сознательная подверженность субъекта возможному ущербу в стремлении получить неординарную прибыль.
Риски классифицируются по основным видам предпринимательской деятельности, а именно: производственные, финансовые, коммерческие и посреднические, а также по масштабам, формам, и обстоятельствам их проявления и природе формирующих их факторов.
Рискованная ситуация с системных позиций характеризуется неоднозначностью возможных исходов в зависимости от способа проведения предпринимательской деятельности, что позволяет выделить ведущие факторы, определяющие профиль хозяйственных рисков отдельной организации, компании, ходинга и т.д.
Системный анализ и одна из прикладных его теорий, теория принятия решений, выделяет три основных типа механизмов мотивированного риска: вероятностный, в основе которого лежит случайность, проявляется при массовом взаимодействии большого числа факторов; природный, затрагивающий интересы субъектов, о которых неизвестна реакция на действия; поведенческий, генезис механизма риска лежит в сфере психологии личности.
2. Под управлением в бизнесе или предпринимательстве понимается совокупность целенаправленных действий, направленных на согласованное выпонение некоторых функций. Управление является неотъемлемой частью любого вида предпринимательской деятельности, причем в рыночных условиях особую приобретает проблема управления хозяйственными рисками. Теоретически сущность управления рисками можно определить как процесс разработки и принятия управленческих решений, которые минимизируют широкий спектр негативного влияния событий, процессов и явлений, наносящих существенный ущерб организации.
Процесс принятия решений рассматривается на концептуальном, операционном и элементном системном уровне и содержит как объективные, так и субъективные компоненты, строгую формализацию и интуицию, навыки и умения. В целях эффективного управления рисками в предпринимательстве его необходимо идентифицировать и измерить. Стратегическими задачами для предпринимателя в процессе управления рисками являются две: снизить уровень потерь от опасностей и рисков и не упустить прибыль от благоприятной возможности. Анализ предпринимательской деятельности позволяет выделить следующие концепции снижения риска:
Х статическая концепция, в соответствии с которой все действия по предотвращению или снижению рисков остаются неизменными в процессе реализации однократно принятого управленческого решения;
Х динамическая концепция, предполагающая изменять методы и способы по оптимизации хозяйственных рисков.
Предлагается концепция адаптивного динамического управления хозяйственными рисками, базирующаяся на реализации процесса активного демпфирования риска во времени паралельно основной предпринимательской деятельности. Основой концепции является традиционный спектр классических методов принятия решения по снижению рисков: избежание, лимитирование, трансфер, страхование, диверенфикация и хедширование рисков. Некоторые из перечисленных методов могут быть использованы только при условии наличия развитых инфраструктур. Рассматриваемые способы минимизации рисков имеют пока в большой степени теоретическое значение. Однако в ближайшем будущем именно они могут приобрести важное практическое значение. Основным элементом адаптивного динамического демпфирования рисков является оперативное реагирование риск-менеджмента на текущие и предполагаемые как пессимистические, так и оптимистические изменения прогноза течения предпринимательской деятельности.
3. Измерение рисков в условиях случайной неопределенности проводится посредством применения математического аппарата теории вероятностей, когда необходимо рассмотреть распределение случайного результата предпринимательской деятельности для каждой альтернативы. Для анализа риска и выбора наилучшей альтернативы предпринимателем применяется принцип стохастического доминирования, в соответствии с которым выбирается недоминируемая альтернатива. Применение байесовского подхода позволяет к вероятностным распределениям на множестве результатов дать еще и обоснованную количественную оценку в виде функции полезности.
Применение современных методов для обоснования управления рисками позволило разработать модели рисковых ситуаций в производственной деятельности для контроля качества выпускаемой продукции, коммерческой - в сфере предоставления услуг населению и обслуживания покупателей торгового центра ходинга, финансовой - при расчете кредитного риска, посреднической - при оказании консатинговых услуг.
Разработанные модели управления рисками в условиях вероятностной неопределенности помогают предпринимателям оценивать степень риска и позволяют более гибко принимать управленческое решение по выбору наилучшего способа действия. Таким образом, учет вероятностных рисков в предпринимательской деятельности позволит снизить риск потерь и дает возможность получить наибольший экономический эффект в сложившихся условиях хозяйствования.
4. Предпринимательская деятельность опирается на накопленный исторический опыт, фундаментальные законы развития общества и общественного сознания. Рассмотренные модели могут помочь предпринимателю правильно понять суть знаковых явлений в обществе и представлять свою роль и возможности в его жизни. Прогнозирование с использованием когнитивных и других моделей позволяет в значительной степени понять суть и осуществлять предвидение определенных явлений и событий. По тенденциям показателей рассматриваемого периода можно сделать уверенные предположения на основе известных моделей экспоненциального сглаживания о том, какова будет закономерность изменения их в обозримом будущем. Анализ полученных данных показывает, что достижение согласования результатов прогноза с истинным трендов изменения параметр постоянной сглаживания а дожен быть более 0,5.
Управление природно-неопределенными рисками в предпринимательстве предполагает выделение двух этапов развития методов и технологий для анализа решений. Применительно к задачам управления рисками вводятся следующие характеристики отношения предпринимателя к риску:
Х склонный к риску;
Х несклонный к риску;
Х безразличный к риску.
На первом этапе применяются классические критерии теории игр при управлении рисками (Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа-Бернули), применяемые в соответствии с принципом наибольшего гарантированного результата.
Второй этап посвящен применению современных критериев, которые являются модификацией классических критериев путем ослабления их очевидных недостатков (модифицированные критерии Сэвиджа, Гурвица, критерии субъективных средних результатов и вероятностной гарантии и ожидаемой полезности).
5. Главным фактором, определяющим предпринимательские отношения, становится поведение субъектов бизнеса, то есть конкурентов, что естественно приводит к конфликту, для решения которого применяется соответствующая стратегия противоборства. Основой разработки моделей конфликтной ситуации в методическом и психологическом аспектах является теория матричных игр, признаки которой адекватны характеристикам конкурентов в борьбе за прибыль на сегменте рынка используя принцип лопоры на собственные силы. Множество ситуаций игры и их оценка являются основанием для оформления ее в виде матрица, которую затем редуцируют по строкам и стобцам, определяя свою недоминируемую стратегию и стратегию конкурента, дающую каждому наилучший гарантированный результат.
Управление хозяйственными рисками на основе принципов альтернативной индивидуальной полезности, кооперирования и справедливого дележа предполагает применение математического аппарата биматричных игр с угрозами для получения компромиссного решения. Предложенная идея справедливого дележа обоснована на предположении и убедительном стремлении каждого субъекта вступить в более выгодную коалицию. Нахождение компромиссного решения в конфликтной ситуации между тремя предпринимателями о разделе сегмента рынка товаров убедительно свидетельствует о практической значимости исследования.
Эвристически сформулировано несколько правил, соответствующих принципу справедливого дележа при управлении рисками:
Х правило простого большинства, означающее, что объект предпринимательства более предпочтительнее другого объекта, если так считает не менее половины группы;
Х тотально-мажоритарное правило - если так считают все, кроме одного из участников;
Х правило среднего ранга - если сумма рангов одного объекта больше суммы рангов другого объекта.
6. В сложных условиях современной социально-экономической обстановки в стране магистральным направлением развития методов управления хозяйственными рисками является автоматизация процесса поддержки и принятия управленческого решения (СППР). Разработана концепция автоматизации системы управления рисками в предпринимательской деятельности на базе автоматизированной информационной системы, основу которой составляют функциональные подсистемы: информационно-справочной, построенной на основе технологий централизованной и распределенной обработки поступающей информации о рисках; информационно-вычислительной, основу которой составляют проблемноориентированные имитационные системы, моделирующие рисковые ситуации; системы искусственного интелекта или экспертные системы, основанные на знаниях и применяемые в целях разработки множества альтернативных решений для управления хозяйственными рисками. Рассматриваемые подсистемы в автоматизированном режиме выпоняют функции управления с целью выбора эффективного управленческого решения из множества предъявляемых.
7. Проведенные исследования показали важность учета личностных качеств предпринимателя и его отношения к хозяйственному риску при подборе персонала в риск-менеджменте. Склонность субъекта к рискам устанавливается с помощью индивидуальной доминанты риска, а теоретические понятия базовая лотерея или достоверный эквивалент позволяют разработать методику оценки ИДР с использованием обобщенной оценки личного имущественного положения субъекта. Точно измерить ИДР можно при усложнении задачи оценки привлекательности рискованной предпринимательской деятельности и с учетом градаций результатов (успех или неудача), причем предприниматель дожен проранжировать их. По результатам проведенных расчетов делается обобщенный вывод о впоне конкретной индивидуальной доминанте по отношению к хозяйственному риску, если не менее двух из трех проведенных тестов дают одинаковые результаты, после чего выносится решение о склонности предпринимателя к риску и проведении соответствующей кадровой политики.
8. На современном этапе многие экономические процессы настолько усложнились, что управление ими становится непростой задачей, а управление хозяйственными рисками в предпринимательстве требует создания специальных организационных структур. Риск-менеджмент, таким образом, представляет систему оценки хозяйственного риска и управления им и экономическими отношениями, а также включает стратегию и тактику управленческих действий. Стратегия управления рисками предполагает понимание концептуального направления и обобщенных способов использования средств для достижения поставленной цели.
Концептуально система риск-менеджмента определяется следующим образом:
Х Это специально внедренная в производство структура управления рисками.
Х Ресурсы, на основе которых формируется реакция на риски.
Х Самостоятельная бизнес-культура управления рисками в соответствии с главной миссией и основными целями предпринимательской деятельности.
Решение проблемы риск-менеджмента осуществляется на основе интегрированного подхода при условии, что факторы риска являются общими для функциональных и бизнес-единиц организации. При этом риск в большей степени рассматривается как допонительная возможность в получении новых прибылей.
Обобщенный агоритм выбора основных мероприятий по снижению рисков и принятия решения на их реализацию содержит следующие этапы:
1. Идентификация ведущего типа неопределенности и основных видов хозяйственных рисков.
2. Оценка затрат на реализацию антирисковых мероприятий и ожидаемых ущербов.
3. Определение перечня допонительных мероприятий, направленных на уменьшение издержек.
4. Сопоставление величин суммарного эффекта предпринимательской деятельности и ожидаемых издержек на управление рисками.
Для проведения эффективного риск-менеджмента необходима действенная система контроля, предусматривающая его осуществление в три этапа: предварительный, текущий и итоговый, что в конечном итоге позволяет оценить эффективность затрат на управление хозяйственными рисками.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Бадин, Константин Васильевич, Москва
1. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных кредитов. М.: ИСТ-СЕРВИС, 1994.
2. Альгин А.П. Риски и их роль в общественной жизни. М.: МЫСЛЬ, 1989.
3. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. М.: ЮНИТИ, 2005.
4. Антикризисное управление / Под ред. Э.М.Короткова. М.: ИНФРА-М, 2001.
5. Антикризисное управление / Под ред. И.К. Ларионова. М.: ИТК Дашков и К, 2005.
6. Антикризисное управление / Под ред. К.В. Бадина. М.: Гардарики, 2005.
7. Атаманчук Г.В. Управление. фактор развития. - М.: ИНФРА-М, 2002.
8. Афоничкин А.И. Принятие управленческих решений в экономических системах.-Саранск, 1998.
9. Баззел Р, Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге / Под ред. М.Р. Ефимовой. -М.: Финстатинформ, 1993.
10. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2002.
11. Балабанов И.Т. Риск менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Бадин К.В., Быстров О.Ф., Поздняков В.Я., Соколов М.М. Управление инвестициями в торговле.- Тамбов, ТГТУ, 2000.
13. Бадин К.В., Быстров О.Ф., Поздняков В.Я., Соколов М.М. Инвестиции в антикризисном управлении.- Тамбов, ТГТУ, 2000.
14. Бадин К.В., Уткин В.Б. Информатика. М.: Проект, 2002.
15. Бадин К.В., Воробьев С.Н. Управленческие решения: теория и практика. -М.: Проект, 2003.
16. Бадин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. М.: Академия, 2003.
17. Бадин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. М.: ИТК Дашков и Ко, 2003.
18. Бадин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика. М.: ЮНИТИ,2004.
19. Бадин К.В., Уткин В.Б. Теоретические основы автоматизации управленческой деятельности. Воронеж, МОДЭК, 2004.
20. Бадин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Теоретические основы принятия управленческих решений. Воронеж, МОДЭК, 2004.
21. Бадин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев A.B. Математика. М.: ЮНИТИ,2005.
22. Бадин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. М.: Гардарики, 2005.
23. Бадин К.В., Быстров О.Ф. Рукосуев A.B. Антикризисное управление: макро- и микроуровень. М.: ИТК Дашков и Ко, 2005.
24. Бадин К.В., Воробьев С.Н. Системный анализ управления рисками в предпринимательстве. Воронеж, МОДЭК, 2005.
25. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: ЮНИТИ, 2002.
26. Бачкай Т., Месена Д. Хозяйственный риск и методы его измерения. М.: Экономика, 1979.
27. Белов В.П. Планирование и контроль реализации управленческих решений и использованием информационных технологий. -М.: Гардирики, 1998.
28. Белов П.Г. Способ системного прогнозирования технического риска.// Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. ВИНИТИ. Вып. 4. -М.: 1994.
29. Берка К. Измерения: понятие, теория, проблемы / Пер. с чеш.; Под ред. Б.В.Бирюкова. М.: Прогресс, 1987.
30. Боумен У. Графическое представление информации / Пер. с англ. М.: Мир, 1971.
31. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1968.
32. Буянов В.П. Анализ рисков в деятельности предприятия.// М.: Вопросы экономики, №8, 2004.33
Похожие диссертации
- Управление хозяйственными рисками как фактор повышения эффективности производства
- Управление хозяйственными рисками крупных торговых предприятий
- Управление хозяйственными рисками в предпринимательских организациях на примере хозяйств "Мосзеленхоз"
- Совершенствование системы риск-менеджмента предпринимательской деятельности в условиях экономико-экологических рисков
- Управление хозяйственными рисками в предпринимательской деятельности организаций в сфере лизингового бизнеса