Статистическое исследование спроса и предложения на региональном рынке страхования жизни

Ботыров, Вадим Александрович

Темы диссертаций по экономике » Бухгатерский учет, статистика

Статистическое исследование спроса и предложения на региональном рынке страхования жизни тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Ботыров, Вадим Александрович
Место защиты	Ростов-на-Дону
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.12

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Статистическое исследование спроса и предложения на региональном рынке страхования жизни"

На правах рукописи

Ботыров Вадим Александрович

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Специальность 08.00.12 - бухгатерский учет, статистика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Ростов-на-Дону - 2006

Работа выпонена в ГОУВПО Ростовский государственный экономический университет РИНХ

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Ниворожкина Людмила Ивановна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Корнилов Игорь Алексеевич

доктор экономических наук, профессор Хубаев Георгий Николаевич

Ведущая организация: Саратовский государственный социально-

экономический университет

Защита состоится 06 октября 2006 г. в 15.30 на заседании диссертационного совета Д 212.209.02 в Ростовском государственном экономическом университете РИНХ по адресу: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, ауд.231.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государстве иного экономического университета РИНХ.

Автореферат разослан 06 сентября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Иванова Е.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Страхование жизни является одним из важных элементов регулирования системы рыночных отношений, способствующих обеспечению устойчивости производства и потребления в стране, а также улучшению здоровья нации. В развитых странах страхование жизни является одной из форм удовлетворения многих общественных потребностей, таких как финансовая защита от неблагоприятных событий, поддержка привычного уровня жизни после выхода на пенсию, накоплений на получение образования и т.д. Кроме того, благодаря механизму догосрочного инвестирования резервов, страхование жизни включает не только сам процесс защиты от рисков, но и сбережения денежных средств.

Современный российский рынок страхования жизни находится еще на этапе становления. Для его развития необходимо решить множество социальных, экономических, юридических и финансовых проблем. В том числе определение финансовых возможностей деятельности страховых компаний, связанных с их устойчивостью и надежностью. Как показывает мировая практика страхования, главным условием финансовой устойчивости страховщика является его тарифная политика. Именно от страховых тарифов в решающей степени зависит общее поступление страховых премий (взносов), платежеспособность, рентабельность страховых операций и конкурентоспособность страховой компании. Страхование жизни является одной из самых актуальных областей применения актуарной математики, методы которой позволяют на основе теории вероятностей и математической статистики строить адекватные модели управления страховыми рисками. Насущность решения проблемы совершенствования тарифов страхования жизни обостряется в связи с приходом на отечественный рынок иностранных страховщиков, их мощные финансовые ресурсы позволяют им устанавливать более низкие тарифы и формировать более выгодные для населения условия предложения страховых продуктов и услуг.

Один из путей, который может позволить отечественным страховым компаниям вырабатывать эффективные стратегии вовлечения населения в страхование жизни, является учет региональной социально-экономической . дифференциации, демографической ситуации. Исходя из этого, весьма актуальным аспектом развития страхования жизни является оценка потенциала региональных рынков, связанная как с общей макроэкономической ситуацией в стране, так и с оценкой численности и структуры расселения социально-демографических групп населения, которые на сегодняшний день могут стать клиентами страховых компаний и готовы вступить с ними в догосрочные партнерские отношения.

Именно комплексное исследование круга проблем, связанных с одной стороны с совершенствованием тарифной политики, а с другой с оценкой экономического потенциала населения, позволит страховым компаниям разрабатывать гибкие схемы страхования жизни, адаптированные к российским реалиям. В связи с этим актуальной становится разработка статистической методологии и адаптация современных методов статистики и эконометрики для взаимоувязанного анализа указанных проблем.

Степень разработанности проблемы. Уровень разработки проблем, связанных со страхованием жизни, тарифной политикой, остается недостаточным для целостного

осмысления процессов включения российских страховых компаний в формирующуюся неоэкономику в качестве конкурентоспособных участников.

Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации позволяет вести речь как о наличии ее исходной фундаментальной базы, основанной на развитой методологии актуарных расчетов, так и о существовании теоретических и эмпирико-информационных пробелов, связанных со статистической методологией исследования спроса и предложения на рынке страховых услуг и открывающих простор для самостоятельного научного поиска соискателя. Основой для формирования рабочей гипотезы соискателя явились, в частности, работы в области актуарной математики и расчета тарифов по страхованию жизни.

Литература, посвященная различным аспектам математической теории страхования, представлена работами зарубежных авторов Бурроу К., Гербер X., Мак Т., Хэмптон Д. Одной из наиболее информативных в контексте диссертационного иследоваиия представляется монография Н.Бауэрс, Х.Гербер, Д.Джонс, С.Несбитг, Дж.Хикман Актуарная математика (1986), где изложены фундаментальные основы теории рисков, модели, лежащие в основе страхования жизни и пенсионных схем, в которых широко использованы вероятностные методы. Следует особо выделить книгу признанного авторитета западноевропейской актуарной науки Томаса Мака Математика рискового страхования (1997), в которой обсуждаются подходы к моделированию основных характеристик страхового риска, отбору тарифных факторов, построению однородных классов рисков, расчету страховых премий в условиях многократной классификации рисков.

В России с развитием рынка страхования, появлением новых страховых продуктов, ростом конкуренции возникла потребность во внедрении актуарных методов для стабилизации системы страхования, финансов и пенсионного обеспечения. Активное возрождение в России страховой математики связано с работами отечественных авторов, в которых разработка и анализ математических моделей соответствуют национальным и международным нормам. Основные актуарные методы и модели страхования жизни и рискового страхования изложены в работах Баскакова В.Н. Кагаловской Э.Т., Касимова Ю.Ф., Корнилова И.А., Котлобовского И.Б., Кутукова В.Б., Кудрявцева A.A., Мхитаряна B.C., Попова A.A., Соловьева А.К., Фалина Г.И., Фалина А.И., Четыркина Е.М., Ширяева A.M. и многих других.

Статистический анализ риска на региональном рынке страхования жизни осуществлен в работах И.А. Корнилова. Достоинством этих работ является сочетание систематизированных актуарных моделей и методов решения прикладных актуарных задач для различных видов страхования с учетом специфики российского страхового рынка.

Поскольку формирование спроса на страховые продукты, в частности страхование жизни, в значительной степени связано с ростом благосостояния населения, формированием российского среднего класса, то среди авторов, работы которых посвящены исследованию региональных и поселенческих аспектов качества жизни, российскому среднему классу следует отметить работы Зубаревич П.В., Елисеевой И.И., Ниворожкиной Л.И., Овчаровой Л.Н.

Однако на сегодняшний день отсутствуют исследования, в которых бы вопросы спроса на услуги страховых компаний рассматривались в увязке с оценкой

экономического потенциала населения, выявлением целевых групп, определяющих приоритетный спрос на определенные страховые продукты, в частности, страхование жизни.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - разработка и обоснование региональных тарифов страхования жизни, на основе которых формируется предложение этих услуг со стороны страховых компаний, а также разработка статистической методологии и методов учета социально-экономического потенциала населения как потребителя услуг по страхованию жизни.

Достижение поставленной цели предопределило решение комплекса взаимосвязанных задач:

. - провести анализ современного состояния отечественного страхового рынка и перспектив его развития;

- уточнить место и роль страхования жизни среди других видов личного и имущественного страхования;

- на основе статистического моделирования потребительского поведения населения на рынке страховых услуг выявить и обосновать доходные, социально-демографические группы населения, формирующие преимущественный спрос на услуги по страхованию жизни;

- оценить влияние региональной специфики и поселенческой структуры на потребительское поведение населения на рынке страховых услуг;

- на основе анализа региональных таблиц смертности по республике Камыкия оценить различия в функциях дожития и смертности для городского и сельского населения Камыкии;

- выявить специфику построения страховых тарифов по договорам страхования жизни и осуществить расчёт нетто-ставок по договорам страхования жизни для республики Камыкия;

- адаптировать методику расчета страховых тарифов на региональном рынке страхования жизни;

- выявить основные факторы, влияющие на тарифную политику компании в страховании жизни.

Объектом исследования являются региональные и поселенческие рынки страхования жизни.

Предметом исследования является потребительское поведение населения на рынке страховых услуг и тарифная политика компаний на региональном рынке страхования жизни.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по статистике, страхованию и актуарным методам, нормативные и законодательные акты Российской Федерации по исследуемой проблеме.

Диссертационная работа выпонена в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.12 Ч бухгатерский учет, статистика, раздела 3 Статистика, п. 3.2. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-экономические совокупности; построения демографических таблиц; измерения уровня жизни населения; состояния окружающей среды и п. 3.7. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес-рисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово-экономических и актуарных расчетов.

Инструментально-методический аппарат исследования. В качестве информационной базы для расчета тарифов использованы таблицы смертности и продожительности жизни населения республики Камыкия за 2004 год. В качестве информационного источника, содержащего информацию о комплексе страховых услуг, которыми пользуется население, было взято исследование, проведенное в 2000 году фондом Карнеги по проекту Экономические и социальные стратегии среднего класса в России1. Выборка этого обследования (5000 домохозяйств) репрезентирует все население России и отдельные типы поселений.

Для выявления региональной специфики были использованы данные Федеральной службы государственной статистики в региональном разрезе.

Расчет тарифов проводися с использованием программы, составленной в Microsoft Excel. Для анализа и моделирования данных применяся пакет SPSS.

Рабочая гипотеза. Суть авторской гипотезы заключается в необходимости комплексного подхода к статистическому анализу спроса и предложения на рынке страхования жизни, что открывает пути для разработки гибкой политики страховых тарифов, учитывающих социально-экономическую и демографическую ситуацию в регионах и поселениях России.

Положения, выносимые на защиту.

1. Современное состояние отечественного страхового рынка характеризуется отсутствием единой концепции и государственной программы развития, что препятствует восстановлению доверия населения к страхованию жизни как источнику догосрочных инвестиций. Несмотря укрупнение российских страховых компаний, их финансовые возможности все еще недостаточны для конкуренции с зарубежными компаниями, деловая репутация и надежность которых делают их более привлекательными для населения. В связи с этим насущной становится разработка гибкой системы страховых тарифов, учитывающих региональную и поселенческую специфику.

2. В оценке спроса населения на страховые услуги важным представляется выделение в объеме номинальных показателей страхования, обусловленных в значительной степени схемами псевдострахования, объема реального рынка, поскольку по экспертным расчетам реальный платежеспособный спрос на страховые услуги составляет лишь порядка 50% от номинального. Для получения таких оценок, кроме информации от страховых компаний, представляется необходимым учет потребительских стратегий и доходного потенциала граждан, которые можно получить путем репрезентативных опросов населения и статистического моделирования его результатов.

3. Развитие страхования жизни обусловлено его двойственной ролью, которая состоит в том, что оно выступает с одной стороны средством сбережения доходов, с другой стороны средством страхования социальных рисков, поэтому состояние рынка страхования жизни непосредственно связано со стабилизацией экономики и повышением благосостояния населения. Этому так же способствует рост реальных доходов населения и сохраняющийся низкий уровень государственного социального обеспечения. Адекватным инструментарием, способным помочь отечественным страховым компаниям эффективно продвигать на рынок свои продукты, является статистическое моделирование потребительского поведения населения на рынке

1 База данных находится в свободном доступе по адресу www.socpo1.ni

страховых услуг, учитывающее особенности расселения, уровень доходов, образование и другие релевантные признаки.

4. При выпонении актуарных расчетов страхования жизни необходимо учитывать все факторы, влияющие на демографическую ситуацию в исследуемом регионе, поскольку тарифы для сельских и городских жителей, мужчин и женщин, рассчитанные на основе таблиц смертности существенно отличаются от усредненных по региону. Точность расчетов повышается при наличии допонительной статистической информации, позволяющей осуществлять группировки населения по более однородным в отношении риска группам.

Научная новизна исследования

1. На основе анализа моделей логистической регрессии, связывающих наличие различных видов личного страхования с социально-демографическими, доходными, имущественными характеристиками населения, а также субъективными оценками удовлетворенности общественным статусом, доказано, что основными клиентами страховых компаний по договорам личного и имущественного страхования преимущественно являются представители формирующегося среднего класса.

2. В результате статистического моделирования потребления страховых продуктов выявлены существенные поселенческие различия в предпочтениях населения по различным видам личного и имущественного страхования. В частности, выявлено, что по сравнению с городами областного подчинения в областных центрах шансы страхования жизни относительно ниже, что указывает на необходимость более интенсивной работы с населением в крупных городах.

3. Определено, что уровень доходов граждан, заключающих договора страхования жизни, в среднем ниже, чем у тех, кто вовлечен в другие виды имущественного и личного страхования, что так же указывает на то, что эта целевая группа населения достаточно широка и требуется активизация деятельности страховых компаний на этом сегменте рынка.

4. Впервые для республики Камыкия на основе анализа региональных таблиц смертности и применения актуарных моделей для различных видов страхования жизни оценены различия в функциях дожития и смертности для социально-демографических групп населения; осуществлен расчет и анализ страховых тарифов по договорам страхования жизни и выявлена специфика взаимосвязи страховых взносов с типом поселения, полом, возрастом, величиной процентной ставки и продожительностью договора страхования.

5. На основе типологии регионов России по основным показателям социально-экономического развития установлено, что потенциал республики Камыкия на сегодняшний день не соответствует уровню, при котором предложение современных страховых продуктов, в частности, страхования жизни граждан, будет прибыльным для страховых компаний.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в систематизации и приращении научного знания по проблеме статистического моделирования спроса и предложения на рынке страховых услуг. Отдельные результаты исследования использованы региональными страховыми компаниями для совершенствования тарифов, выработки стратегии конкуренции в новых российских условиях, учитывающих особенности социально-экономической дифференциации населения в различных регионах и типах поселений.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования приняты к использованию филиалами по республике Камыкия ЗАО страховая группа УраСиб и ОАО Военно-страховая компания. Основные положении, результаты и выводы диссертационного исследования представлены автором на научных конференциях в г.Ростове-на-Дону, Москве и Элисте и получили отражение в 6 научных работах общим объемом 2,15 п.л.

Логическая структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка, включающего 140 источников и 17 приложений.

Диссертация имеет следующую структуру: ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Страхование населения как инструмент снижеиия социально-экономических рисков

1.1. Анализ современного российского рынка страхования

1.2. Статистический анализ страхования населения как инструмента снижения рисков жизнедеятельности

1.2.1 Страхование жизни и связанные с ним риски

1.2.2 Факторы и риски страхования различных видов имущества

1.2.3 Негосударственное медицинское страхование как инструмент снижения рисков при потере здоровья

ГЛАВА 2. Статистические методы исследования потребительского поведения населения на рынке страховых услуг

2.1. Обоснование выбора источника данных для изучения потребительского поведения населения на рынке страховых услуг

2.2. Анализ парных взаимосвязей между показателями страхования и характеристиками страхующихся

2.2.1 Статистические методы анализа таблиц сопряженности

2.2.2 Анализ таблиц сопряженности видов страхования с характеристиками домохозяйств

2.3. Логистические модели потребительского поведения на рынке страховых услуг

ГЛАВА 3. Статистическое исследование потенциала регионального рынка

страхования жизни (на примере республики Камыкия) 3.1. Типология регионов по социально-экономическому положению и

перспективы развития страхования жизни 3.2 Социально-экономическое положение республики Камыкия в контексте

развития рынка страхования жизни

3.3. Демографические основы страхования жизни, методы построения демографических таблиц

3.4. Анализ региональных таблиц смертности на примере республики Камыкия

3.5. Актуарная математика страхования жизни

3.6. Применение актуарных моделей страхования жизни в исследовании страховых тарифов на региональном рынке страхования жизни

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируется цель и задачи исследования, раскрываются положения, выносимые па защиту, и элементы приращения научного знания, полученные в ходе исследования.

Первая глава Страхование населения как инструмент снижения социально-экономических рисков посвящена анализу современного состояния российского страхового рынка, а так же уточнению места и роли страхования жизни среди других форм личного и имущественного страхования граждан.

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально-экономической системы общества. Оно представляет необходимые гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и социальных явлений. Одновременно страхование оказывает позитивное влияние на укрепление региональных и муниципальных финансовых ресурсов. Оно не только освобождает бюджет от расходов по возмещению убытков при наступлении страховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников догосрочных инвестиций. Это обуславливает стратегическую позицию страхования в растущей экономике России.

В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три источника. Это, во-первых, негосударственный сектор экономики, испытывающий потребность в страховании в силу отсутствия государственной финансовой поддержки в случае наступления чрезвычайных ситуаций. Во-вторых, страховые услуги, связанные с реформой жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей обязательное страхование государственного и муниципального жилищного фонда. В диссертационной работе исследуется третий источник спроса на страховую защиту - население. Значимость этого источника спроса обусловлена слабостью государственного социального страхования, что неизбежно порождает потребность граждан в допонительной поддержке в критических ситуациях, материального обеспечения в старости, предоставления качественных медицинских услуг и многого другого.

В последнее время в структуре поступлений российских страховых компаний наметилась тенденция возрастания имущественных видов страхования и снижения темпов роста личного страхования.

По данным Росстрахнадзора2 российские страховые организации собрали за 2005 г. страховую премию в размере 490,585 мрд. руб., что на 4% выше аналогичного показателя за 2004 г., в то же время объем премий по добровольным видам страхования снизися на 9,2%. Взносы по личному страхованию (кроме страхования жизни) увеличились на 21,1%, по имущественному страхованию - на 21,2%, по страхованию ответственности - на 32,4%. Поступления же по добровольному страхованию жизни снизились в 4 раза (на 75,2%). Выплаты по добровольным видам страхования снизились в 2005 г. на 42,2%. Выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) увеличились на 15,2% , в то время как выплаты по страхованию жизни снизились почти в 5 раз. В реальных показателях тенденция роста страховых премий и выплат в 2004 году прервалась

3 Интерфакс ФН, Ссыка на домен более не работаетnews/daynews

(рис. 1). С поправкой на инфляцию, совокупные страховые премии уменьшились

Рис.1. Динамика страховых премий и выплат в сопоставимых ценах 2004 г., 2001-2004 гг., мрд.руб.

Хотя в количественном отношении произошло сокращение размера страхового рынка, в качественном отношении, в результате изменений налогового и страхового законодательства, начася процесс очищения рынка от псевдострахования и рост доли реального страхования.

Таблица 1. Оценка реального страхового рынка, 2004 г, мн.руб.

Показатель Оценка реального рынка (мн.руб.) Номинальные показатели (мн.руб.) Доля реальных показателей по отношению к номинальным (%) Структура реального рынка (%)

Доля премии в ВВП 1,52% 2,81%

ВСЕГО 255468,3 471579,3 54 100

Добровольное страхование 104289,2 320400,2 .33 42,99

Страхование жизни 3312,9 102221,6 3,2 1,88

Личное страхование 52850,6 52850,6 100 19,93

Страхование имущества 46480,9 152110,3 30 20,45

Страхование ( ответственности 1644,9 12217,7 13 0,72

Обязательное страхование 151179,1 151179,1 100 57,01

По оценкам специалистов, реальный размер страхового рынка РФ оцененный суммой страховой премии, собранной по обязательному страхованию, добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев, а также оценками размера реального страхования имущества, ответственности и жизни, составляет 54% от номинального.

Большая часть страховых премий (57%) относится к обязательным видам страхования. Страхование жизни составляет незначительную часть чуть менее 2% совокупной страховой премии.

1992 1993 1

1999 1997 19ЯВ 199 2000 2001 2002 200Э 2004

Рис.2. Динамика численности страховых организаций в 1992-2004 гг.

Состояние российского страхового рынка характеризуется усилением процессов капитализации. Со второй половины 90-х гг. началось уменьшение числа страховых организаций с одновременным наращиванием уставного капитала. В соответствии со ст.2 Федерального закона от 10 декабря 2003 года с 1 июля 2004 года страховые организации дожны иметь минимальный размер уставного капитала - 10 мн. руб. В результате, на долю 10 крупнейших страховых компаний приходится 58% рынка по добровольным видам страхования; 50 крупнейших страховщиков собирают более 80% всего объема страховых премий.

Одной из тенденций, характеризующих состояние российского страхового рынка, является присутствие иностранного капитала. Экспансия зарубежных страховщиков, несмотря на предстоящее вступление России в ВТО, пока еще сдерживается законодательными нормами, однако опыт Польши, Чехии и Венгрии, стран с наиболее развитой страховой культурой в регионе Восточной Европы, показывает, что на российском рынке страхования жизни в ближайшее время начнут доминировать иностранные страховщики. Это обусловлено их конкурентными преимуществами: мощным финансовым потенциалом и возможностью предлагать относительно недорогие и качественные страховые продукты.

Страхование жизни является одним из видов страхования, который, кроме своей основной задачи Ч социально-экономической гарантии, в силу длительности заключаемых договоров и значительности привлекаемых средств, является одним из основных источников финансирования догосрочных инвестиций, что особенно важно на современном этапе развития экономики страны.

В период 1998-2004 гг. основу рынка страхования жизни составляли преимущественно серые схемы. Рынок реального классического страхования жизни составлял около 3-4 % от отражаемых в отчетности сборов по этому виду страхования. Рынки других стран, похожие на отечественный по макроэкономическим показателям (объем ВВП на душу населения и т.п.), имеют значительно больший охват населения страхованием жизни. Так в 2004 году страховая премия па душу населения составила в России 3288,7 рублей (немногим более 100 доларов), в то время как, например, в США сбор премии по страхованию жизни на душу населения составляет около 1500 доларов, в Японии 180

160 140 120 100 80 60 40 20 О

2000 Г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

" Страховые премии (мрд.руб.) н Страховые выплаты (мрд.руб.)

- около 3500 доларов, в Западной Европе - около 1200 доларов.

Рис 3. Российский рынок страхования жизни По данным Федеральной службы страхового надзора, в 2005 г. сборы по страхованию жизни составили 25,3 мрд. руб. (рис.3) Ч это лишь 24,8% показателя 2004 г.. За последние два года рынок страхования жизни сократися почти в шесть раз (со 149,4 мрд. руб. в 2003 г. до нынешних 25,3 мрд. руб.), что, как уже сказано выше, связано с изменением налогового законодательства и с уменьшением объемов

налогосберегагощих схем (псевдострахования). Доля страхования жизни в общем объеме рынка страховых услуг составила в 2005 году 5% номинально и 1,5% -реально. По сравнению с 2001 годом доля страхования жизни в структуре рынка упала в 10 раз.

Формирование резерва взносов и расчеты тарифных ставок при страховании жизни производятся с помощью актуарных методов на основе таблиц смертности и норм доходности по инвестициям временно свободных средств резервов по страхованию жизни. Страхуемый риск - продожительность человеческой жизни. Причем риском является не сама смерть, а время ее наступления.

В зависимости от выбора критериев определения риска в страховой практике выделяют три базовых вида страхования жизни:

- страхование на дожитие: если в течении срока страхования застрахованный не умер, ему выплачивается страховое обеспечение в виде единовременной суммы или аннуитета;

- страхование на случай смерти: страховое обеспечение выплачивается выгодоприобретателю, если застрахованный умер в течение срока страхования;

- смешанное страхование жизни является комбинацией первых двух видов.

В основе страхования жизни, как и любого другого вида страхования, лежит принцип распределения убытков одного лица, с которым произошел страховой случай, на большое число участников страхования, с которыми в данный момент времени такой случай не произошел. Смерть отдельного человека является непредсказуемым событием, однако при большом количестве участников страхования можно с довольно высокой степенью точности предсказать количество смертей за каждый год страхования и за весь срок. В основе такого прогноза лежит устойчивая закономерность зависимости смертности от возраста для больших групп населения, определяемая на основе демографической статистики. Поскольку характер вымирания населения слабо меняется в течение десятилетий, то роль случайности в страховании жизни невелика, что значительно упрощает финансовые расчеты.

В зависимости от порядка уплаты страховых премий, выделяют: страховые договоры с единовременной (однократной) премией; страховые договоры с периодическими премиями. По периоду действия страхового покрытия различают: пожизненное страхование (на всю жизни) и страхование жизни на определенный период времени.

Страховой рынок только тогда можно считать состоявшимся и развитым, когда на нем широкое распространение имеет догосрочное накопительное

страхование жизни. Расширение догосрочного страхования жизни выступает одним из главных факторов развития отечественного рынка и по своему потенциалу является ключевой точкой экономического роста. Пример развитых стран показывает, что динамичное развитие догосрочного страхования жизни положительно сказывается на многих секторах экономики, приросте качества рабочей силы и сокращении социальных издержек государства. Догосрочное страхование жизни дожно стать действенным источником инвестиционных ресурсов для экономики и эффективным механизмом социальной защищенности населения.

При оказании страховых услуг физическим лицам необходимо принимать во внимание, что платежеспособный спрос дожен формироваться с учетом активной рыночной психологии, в которой главным является не только планирование прибыли, но и учет доходов населения, Начиная с 2000 года, в экономике России наблюдается устойчивый рост доходов населения. По данным Федеральной службы государственной статистики реальные располагаемые доходы населения с 2000 по 2005 год росли в процентах к предыдущему году на 112,0%, 108,7%, 111,1%, 114,9%, 109,9% и 108,8%, соответственно3. Если указанная динамика сохранится, то в будущем десятилетии спрос на страхование жизни в России приобретет быстрый и устойчивый рост. Активное участие в страховании может стать составной частью финансового плана многих семей. Если в страхование жизни будут вовлечены не только наиболее состоятельные граждане, но и среднеобеспеченные слои, то удельный вес этого вида страхования может занять место, которое оно занимает в западных индустриальных странах.

Развитие рынка страхования жизни сдерживается не только невысоким уровнем доходов населения и несовершенством налогового законодательства, но и недостаточной информированностью населения, а также опасением вкладывать деньги в финансовые институты на длительные сроки. По результатам исследования Страхование жизни в структуре финансовой активности россиян, проведенного ВЦИОМ в 2005 г., три четверти опрошенного населения не пользуются никакими страховыми продуктами и только 2,7% имеют полисы страхования жизни, при этом только 19% населения России имеют какое-либо представление о страховании жизни. Поэтому одним из существенных условий успешного развития рынка

^ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ni

страховых услуг жизни является проведение страховщиками, средствами массовой информации, общественными организациями и учебными заведениями широкой просветительской работы, раскрывающей сущность и механизмы реализации программ страхования жизни. Активная работа в этом направлении поможет преодолеть общественное недоверие к страхованию, сформировать современную страховую культуру и цивилизованное отношение к страхованию жизни, как универсальному средству накопления и защиты от рисков.

В настоящее время зарубежные и столичные страховые организации начинают активно продвигаться в регионы, составляя конкуренцию местным страховщикам. Региональный анализ российского страхового рынка показал, что в структуре совокупной страховой премии по территории Российской Федерации сохраняется существенная диспропорция в пользу Центрального федерального округа. В 2004 г. доля Центрального федерального округа в совокупной страховой премии (кроме обязательного медицинского страхования) составила 63%, Привожского федерального округа Ч 10,51%, Северо-Западного федерального округа - 8,24%. Несомненным лидером в страховании жизни является Москва, занимающая почти три четверти российского рынка. Причина этого явления состоит в концентрации платежеспособного бизнеса и населения в Москве. Исключение из общей картины составляет обязательное страхование, рассредоточенное по федеральным округам. Москва является уникальным для Российской Федерации субъектом с крайне низкой долей обязательного страхования в структуре совокупной страховой премии (13,7%), собирая при этом максимальный размер премии по сравнению с другими регионами в абсолютном выражении.

Имеется ряд регионов, где доля обязательных видов страхования в структуре премии составляет огромный процент. К их числу относится республика Камыкия. Доля обязательного страхования в структуре сборов в республике Камыкия составляет 74,15%. Ростовская область (71,2%), Ставропольский (72,3%) и Краснодарский (64,7%) края также отличаются высокой долей обязательного страхования, но при этом имеют значительный потенциал добровольного страхования.

Во второй главе Потребительское поведение населения на рынке страховых услуг с помощью таблиц сопряженности и основанных на них статистических критериев значимости взаимосвязи признаков, а так же моделей логистической регрессии проведено моделирование и анализ предпочтений населения в выборе видов личного страхования. В качестве источника данных о потребительском

поведении населения на рынке страховых услуг обосновано использование репрезентативного опроса населения России о стратегиях формирования среднего класса (5000 домохозяйств). Выбор данных мотивирован так же и тем, что страхование жизни (как и вообще личное страхование) в России ориентированно на средний класс4, что позволило эмпирически проверить гипотезу о том, что именно формирующийся средний класс России является потребителем страховых продуктов. В анкете был задан спектр вопросов о наличии у респондентов (домохозяйств) различных видов страхования.

Пакет страховых услуг, включающий в себя кроме страхования жизни еще какой либо из перечисленных в таблице 2 видов страхования, имели более половины (51,29%) застрахованных домохозяйств. Кроме того, люди, вовлеченные в один вид страхования, гораздо чаще склонны к покупке новых пакетов страхования, что указывает на необходимость более активной работы с населением.

Таблица 2. Виды страхования, которыми пользуется население

Виды страхования Число домохозяйств Процент от общего числа домохозяйств

Страхование жизни 599 11,9

Страхование жилья 737 14,7

Страхование дачи, автомобиля 384 7,7

Негосударственное медицинское страхование 266 5,3

Страхование сельхозимущества 109 2,2

Как видно из таблицы, на момент обследования в 2000 году, да и сегодня, страхование не стало пока для населения широко распространенным, привычным инструментом инвестирования в собственное благополучие. Однако резонно предположить, что определенные виды страхования предпочитают группы населения со специфическими социально-демографическими характеристиками, регионом, типом поселения, личными предпочтениями, поэтому научный интерес представляет исследование детерминант потребительского поведения населения на рынке страховых услуг. Д

Анализ взаимосвязи признаков страхования с характеристиками индивидов, домохозяйств такими как уровень образования, социальное положение, предпочтения, доходы осложняется тем, что изучаемые признаки представлены на различных шкалах. Адекватным статистическим инструментарием, позволяющим

4 Средние классы в России/ под.ред. Т.Малевой; Моск. Центр Карнеги. - М.: Гендальф. 2003.

провести анализ взаимосвязи признаков, измеренных на номинальных или порядковых шкалах, являются таблицы взаимной сопряженности. В диссертации проведен обзор методов анализа таблиц сопряженности признаков, применение которых позволило выявить ряд закономерностей в исследуемой проблеме.

Так, к примеру, анализ статистик, вычисленных по таблицам сопряженности, указал на значимую связь между типом поселения и частотой страхования жизни. Относительные шансы страхования жизни выше у граждан, проживающих в городах областного подчинения (таблица 3).

Абсолютные показатели личного и имущественного страхования свидетельствуют о том, что подавляющая часть потребителей страховых продуктов проживает в больших городах, однако при этом не учитывается то, что численность населения в них выше. Анализ таблиц сопряженности выявил указанный феномен, указывающий на значительный ресурс страхования населения в больших городах.

Таблица 3. Распределение страхования жизни по типам поселений

Тип поселения Число домохозяйств Процент от общей численности застрахованных домохозяйств Процент от численности застрахованных домохозяйств в типе поселения

Областной центр 261 43,57 9,83

Город, поселок областного подчинения 228 38,06 15,62

Село 110 18,36 12,20

Дальнейший анализ позволил сформировать обобщенный портрет домохозяйств, для которых шансы заключить договор страхования жизни выше средних: их характеризует доход выше среднего уровня, удовлетворенность материальным положением, хорошая адаптация к экономической ситуации в стране и осознание своей позиции в средних и выше среднего слоях общества, преимущественная локализация в городах областного подчинения.

Недостатком анализа таблиц сопряженности является то, что в случае построения комбинационных группировок они становятся весьма громоздкими и сложно интерпретируемыми. Если в основе группировки лежит бинарная переменная (в нашем случае наличие или отсутствие определенного вида страхования) и присутствует комплекс признаков, детеминирующих её, то более удобным инструментом в такой ситуации становится бинарная логистическая регрессия.

Логистическая регрессия позволяет предсказывать наличие или отсутствие исследуемого признака (в нашем случае факта страхования жизни) у домохозяйства, если известен набор влияющих на него экзогенных характеристик. Логистическая модель определяет вероятность для домохозяйства быть застрахованным следующим образом:

р(.. ^ и х л =- ехР(Ро +

' 1 + ехр(Р0 + хл Р* ) ^ (1)

Р(У1 . вероятность того, что в ' -м домохозяйстве заключен договор

страхования жизни при известных экзогенных характеристиках .*, здесь У' -признак застрахованности; У' ~ ^, если домохозяйство застраховано, и У' ~ о, если домохозяйство не застраховано; Ч ^ -я объясняющая переменная вероятности для домохозяйства ' быть застрахованным, и Р* - оценка параметра,

ассоциируемая с Хк.

Интерпретацию результатов логистической регрессии удобно проводить в терминах коэффициента отношения шансов (odds ratio), который показывает насколько больше (или меньше) частота случаев страхования (или не страхования) в каждой категории социально-экономической переменной по отношению к коотрольной категории (свободному члену уравнения). Для его расчета определяется отношение вероятностей двух событий, которое называется шансом (odds):

odds(Y = 1) = = ехр(Р

'Л* = (2)

Результаты моделирования, представленные в таблице 4, указывают на то, что вероятность страхования жизни по сравнению с областными центрами - выше в городах областного подчинения и селах. При этом в малых городах и посеках городского типа шансы застраховать жизнь вдвое выше, чем в областных центрах (OR = 2,2). В селах шансы ниже, чем в малых городах, но все равно выше, чем больших городах (OR = 1,4).

Шансы застраховать жизнь наиболее высоки в домохозяйствах с душевыми доходами близкими к среднему значению. Они уменьшаются как в низко доходных, так и в высоко доходных домохозяйствах, но оценки не являются статистически значимыми.

Переменные модели формировались из ответов респондентов как о себе лично, так и о домохозяйстве, членом которого они являются. Субъективная оценка уровня материальной обеспеченности статистически незначимо связана с вероятностью страхования жизни. Однако следует отметить, что для тех, кто поностью удовлетворен уровнем материальной обеспеченности, связь со страхованием жизни - отрицательная.

Таблица 4. Логистическая оценка вероятности страхования жизни

Переменные Оценки параметров Хи- квадрат тест Коэф. отношения шансов

Свободный член -3,62 98,36

Тип поселения

Областные центры - -

Малые города и посеки 0,79"' 52,92 2,20

Села 0,33" 5,90 1,39

Группы душевого дохода

До 1500 рублей - - -

От 1501 до 2000 рублей3 0,66'" 15,57 1,94

От 2001 до 3600 рублей 0,22 1,97 1,25

Свыше 3600 рублей 0,14 0,54 1,15

Уровень материальной обеспеченности

Низкий - - -

Средний 0,12 1,08 1,13

Высокий -0,07 0,05 0,94

В какой степени Ваше экономическое положение зависит от Ваших усилий

Незначительно - - -

Зависит 0,25" 4,47 1,29

Существенно зависит 0,10 0,54 1,10

Ваше общественное положение

Низкое - - -

Среднее 0,30" 5,95 1,35

Высокое 0,53" 5,07 1,70

Образование

Ниже среднего - - -

Среднее общее 0,67'" 12,00 1,96

Среднее профессиональное 0,79"' 19,68 2,21

Высшее 0,71"' 13,89 2,03

Число членов домохозяйства 0,12"' 10,61 1,13

5 В этот доходный интервал попали домохозяйства с душевыми доходами близкими к средней по выборке с учетом региональных дефляторов.

11 эодожение таблицы 4

Наличие финансовых активов 0,25" 5,93 1,30

Наличие задоженности по страховым выплатам -0,35" 5,66 0,70

Наличие еще какого-либо вида страхования 1,34"" 196,19 3,18

Р8еи(1о Н-зд чаге 0,16

указывает на то, что оценка существенна на 0.10 уровне значимости,** - 0.05, ***-0.01

По сравнению с пессимистами, считающими, что их экономическое положение незначительно зависит от их индивидуальных усилий, лица, занимающие более активную жизненную позицию, обращаются к страхованию значительно чаще ((Ж = 1,29). Однако те, кто считает, что их экономическое положение поностью зависит от их усилий, не обнаружили статистически значимой склонности к страхованию жизни.

Респонденты так же ранжировали себя по общественному положению, которое занимает домохозяйство (от самого низкого до самого высокого). Рост социальной самооценки значительно повышает вероятность страхования. По сравнению с поставившими себя на самую нижнюю ступень, у тех, кто стоит на последующих, коэффициенты отношения шансов составили соответственно ОИ. = 1,35 и ОЯ= 1,70.

Наиболее существенным объективным фактором, влияющим на склонность к страхованию жизни, является образование респондента. По сравнению с теми, у кого уровень образования ниже среднего, шансы страхования жизни выше у имеющих среднее общее образование - 011= 1,96, наиболее высоки у лиц со средним специальным образованием-ОЯ=2,21, с высшим образованием - ОЯ=2,03.

Каждый допонительный член домохозяйства увеличивает вероятность страхования на 13%. Наличие каких-либо финансовых активов в домохозяйстве существенно увеличивает шансы страхования жизни (ОЯ = 1,30). А вот задоженности по выплатам страховых компенсаций и премий резко снижают шансы страхования (ОИ. = 0,70). _

Страхование жизни тесно коррелирует с фактом присутствия в домохозяйстве еще какого-либо вида страхования, например, страхования жилья, автомобиля и др. (О Я - 3,18).

В диссертации построены аналогичные модели для страхования жилья, дачи, автомобиля, сельхозимущества. В целом по результатам моделирования можно сделать следующие выводы. В страхование, жизни и жилья преимущественно вовлечены жители городов областного подчинения и сел, в то время как автомобили и дачи преимущественно страхуют жители, областных центров и мегаполисов.

Шансы застраховать жилье наиболее высоки для жителей села (СЖ = 3,35). На вероятность заключения договора негосударственного медицинского страхования тип поселения не влияет.

Душевые доходы домохозяйств значимо влияют на вероятность страхования жизни для тех людей, чьи душевые доходы близки к средним, в то время как при страховании жилья доход не влияет на шансы застраховаться. Для тех, кто страхует дачу, автомобиль или заключает договор негосударственного медицинского страхования шансы существенно возрастают в доходных группах выше средней.

Субъективная оценка уровня материальной обеспеченности положительна и статистически значима лишь для тех, кто склонен к страхованию дачи, автомобиля и негосударственному медицинскому страхованию. А уверенность, что экономическое положение в значительной степени зависит от индивидуальных усилий, присуща в основном тем, кто страхует жизнь.

С ростом уровня образования растут шансы по страхованию жизни, дачи, автомобиля, медицинского страхования. Страхование же жилья отрицательно связано с уровнем образования, что, по-видимому, объясняется тем, что в этот вид страхования в основном вовлечены жители села.

Наличие любых видов сбережений косвенно свидетельствует об уровне материального благосостояния домохозяйства и положительно влияет на шансы любого вида страхования.

Задоженность по страховым выплатам значительно снижает риск повторного страхования любых видов, в то время как наличие какого-либо вида страхования существенно повышает шансы на заключения договора страхования другого вида.

Отсутствие реальной собственности на землю ограничивает возможности этого вида страхования на селе, где основными видами страхования являются страхования жилья и скота.

Полученные результаты дают возможность измерить потенциальную емкость страхового рынка. Так, государственная статистика публикует данные о размере среднедушевых доходов и долях населения, в определенных интервалах доходов, в том числе и по регионам и типам поселений. В этой связи, например, информация о том, что договора негосударственного медицинского страхования преимущественно заключают лица с доходами в определенном интервале выше среднего, может помочь в оценке потенциального объема рынка для этого вида страхования.

Затраты на получение информации такого рода можно существенно снизить, если включить необходимый блок вопросов по страхованию в анкеты

социологических, маркетинговых организаций, проводящих на регулярной основе репрезентативные опросы населения России.

В третьей главе Исследование потенциала регионального рынка страхования жизни (на примере республики Камыкия) осуществлен анализ типологии регионов по социально-экономическому положению в контексте перспектив развития страхования жизни. Решение о продвижении программ страхования жизни в регионы России основывается на экономическом потенциале этих регионов и наличии в них быстро растущего среднего класса, поэтому среди множества факторов, влияющих на успешность продвижения страховых продуктов на региональные рынки, нас интересует, прежде всего, комплекс факторов, связанных с оценкой потенциала населения в регионах. Для оценки региональных страховых рынков в диссертации была принята типология регионов, разработанная в Независимом институте социальной политики группой исследователей под руководством Н.В.Зубаревич6, в которой учтено разнообразие региональных проблем социально-экономического развития и воздействующих на них факторов, систематизированы различия социально-экономической ситуации в соответствии с оценкой состояния экономики, рынка труда, положения домашних хозяйств, особенностей расселения, миграционной и социально-демографической ситуации. Типология строилась иерархически, с выделением базовых дифференцирующих признаков. В результате были выделены два основных компонента типологии.

Первый компонент - уровень экономического развития региона и экономическое положение домохозяйств - главный дифференцирующий признак, индикаторами которого являются: душевой ВРП, отношение денежных доходов к прожиточному минимуму и уровень бедности.

Второй компонент - освоенность территории, оцениваемая через плотность населения, которая отражает степень благоприятности климата, тип хозяйственного использования, обеспеченность инфраструктурой и многое другое.

Типология построена в системе координат, позволяющей выделить четыре крайние точки, которыми являются субъекты РФ: богатые и освоенные; богатые и слабоосвоенные; бедные и освоенные; бедные и слабоосвоенные. Её анализ показал, что прогнозные точки активного развития рынка страхования жизни включают в себя 24 региона, следом за ними следуют 43 региона, которые могут представлять интерес для продвижения догосрочных страховых продуктов.

6 Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? / Независимы институт социальной полигики. - М.: Поматур, 2005 - стр. с 73-74.

Что же касается аутсайдеров, то их время еще не пришло. Сопоставление прогноза с реальными данными регионального анализа страхового рынка показало высокую степень их совпадения. 1

Регионы-аутсайдеры характеризуются преобладанием в них обязательных видов страхования. Их можно оценить как менее успешные в плане развитости страхового рынка. Структура страховых рынков 11 субъектов РФ более чем на 80% представлена обязательными видами страхования. Например, в республике Адыгея (92,2%) фактически отсутствует добровольный страховой рынок, что впоне объяснимо бедностью региона, точно так же как и в отношении следующих за нею Камчатской области (89,13%), Бурятии (86,20%),Орловской области (84,92%) и пр. Доля обязательного страхования в структуре сборов в республике Камыкия составляет 74,15%.

Республика Камыкия в схеме типологии регионов относится к аутсайдерам в слабо освоенных зонах. Так отношение душевого ВРП к среднему по РФ, с учетом различий в стоимости жизни, составило в 2002 году 0,77 раз. К примеру, в Москве это соотношение было 2,6 раз, в богатых нефтегазодобывающих округах, например, в Ямало-Ненецком Ч 5,52 раз. В ближайших соседях Астраханской области - 0,73, Ростовской области Ч 0,58. Отношение денежных доходов к прожиточному минимуму по данным 2003 года составило в Камыкии 147%, в то время как в Москве - 647%, Ростовской области - 251%.

Более позитивно Камыкия выглядит по показателю ожидаемой продожительности жизни - 66,2 года, что выше среднего российского показателя, составившего в 2003 году 59,5 лет.

Таким образом, следует ожидать, что актуарные расчеты по тарифам, основанные на демографических данных, дадут достаточно оптимистичную картину, в то время как потребительский рынок страховых услуг, явно не готов к предлагаемым компаниями услугам. Для более поного сравнения и обоснования реального состояния рынка страхования жизни республики Камыкия был осуществлен анализ региональных таблиц смертности и основанных на них страховых тарифов.

Одним из основных аспектов страхования жизни является построение системы расчетов страховых тарифов, связанных с различными условиями договора страхования. Специфика договоров страхования жизни заключается в том, что при построении тарифных ставок следует учитывать показатели, которые позволяют оценить риск смерти или дожития для различных групп

населения. Характер смертности определенной совокупности людей зависит от различных факторов: национальных, природно-климатических, экологических, профессиональных и т.д. Наиболее сильная зависимость смертности наблюдается от возраста человека. В качестве источника таких показателей служат таблицы смертности, составляемые на основе данных о смертности населения и о его возрастном составе.

Источником данных для исследования вероятности дожития и смерти различных групп населения стали таблицы смертности республики Камыкия за период 2002-2004 гг., составленные отдельно для городского и сельского населения, а так же для мужчин и для женщин, что объясняется существенным различием в смертности выделенных групп населения. На их основе были построены кривые смертности для различных социальных и возрастных категорий жителей Камыкии.

Рисунок 4 представляет кривую смертности для возрастной группы от 21 до 55 лет.

0,030 0,025 0,020 0,015 0.010 0,003 0,000

Рис. 4. Кривая смертности для возраста 21-55 лет

Смертность мужчин значительно превышает смертность женщин на протяжении практически всей возрастной шкалы. Причем самая высокая вероятность умереть у сельских мужчин в возрасте от 11 до 35 лет и от 50 до 62 и у городских мужчин в интервалах до 10 лет, от 41 до 50 лет и после 70 лет. Анализируя уровень смертности женского населения, можно отметить, что вероятности смерти сельских и городских женщин отличаются незначительно с преобладанием данного показателя для сельских женщин практически по всей возрастной шкале.

Общий. вывод по результатам анализа кривых дожития и смертности для городского и сельского населения, мужчин и женщин состоит в необходимости учета данных факторов при выпонении актуарных расчетов в страховании жизни. Страховые тарифы будут существенно различаться и для различных социальных групп.

В диссертации проведен анализ актуарных основ страхования жизни, рассмотрены как содержательные, так и математические аспекты широкого спектра актуарных моделей, предназначенных для различных видов страхования жизни, таких как страхование на дожитие и страхование на случай смерти.

В работе осуществлен расчет единовременных и периодически выплачиваемых нетто-ставок по договорам страхования на дожитие (рис.5). Как видно из графика, размер процентной ставки оказывает существенное влияние на величину единовременной нетто-премии: чем выше ставка накопления, тем дешевле, при прочих равных условиях, становится исследуемый вид страхования. Очевидно существенное влияние на значение нетто-ставки страхования на дожитие (от возраста х до возраста х+п лет) оказывает возраст клиента: чем моложе клиент, тем больше будет размер единовременной премии для данного вида страхования.

I >-а% нач Ч Ч1-гн I

Рис 5. Единовременная нетто-ставка по договорам на дожитие сроком 10 лет для городских мужчин Камыкии

Следующая таблица представляет результаты расчета тарифов для единичной страховой суммы при страховании на дожитие сроком на 10 лет, выплачиваемые единовременно, ежегодно и т=12 раз в год для трех возрастных категорий при ставке процента 1=5%.

Таблица 5. Тарифы при страховании на дожитие сроком на 10 лет (страховая сумма равна 1)

возраст Периодичность взносов

единовременно ежегодно 12 раз в год

Городские мужчины

20 0,5945 0,0740 0,006317

45 0,4927 0,0655 0,005633

60 0,4060 0,0584 0,005069

Сельские мужчины

20 0,5859 0,0739 0,00631

45 0,5111 0,0672 0,00577

60 0,3875 0,0560 0,00486

Результаты указывают на то, что, например, для городских мужчин 45 лет взнос, уплачиваемый ежегодно или 12 раз в год будет больше единовременной нетто-ставки соответственно на 33% и на 37% при данной ставке процента. Для сельских мужчин 45 лет взносы несколько выше, чем для городских мужчин того же возраста. Это объясняется тем, что вероятность дожить до 55 лет у городских мужчин более высокая, чем у сельских. При этом взнос, уплачиваемый ежегодно и 12 раз в год для сельских мужчин соответственно выше на 31,5% и 35,5% единовременной нетто-ставки.

В таблице 6 приведена стоимость договора страхования на дожитие для разных сроков страхования и для различных групп застрахованных при допущении, что страховая сумма $ 1000, ставка процентов 1=3%, взносы уплачиваются ежемесячно и в случае смерти не возвращаются.

Взносы при страховании на 5 лет для возрастных категорий 20, 30, 40 и 60 лет убывают в следующем порядке: городские женщины, сельские женщины, городские мужчины и сельские мужчины. В возрасте 50 лет взносы сельских жителей выше, чем городских, причем самый высокий взнос дожны платить сельские женщины. С увеличением срока договора страхования, как видно из таблицы 6, постепенно стирается различие в величине нетто-премии для городских и сельских женщин, для городских и сельских мужчин. Для единовременной нетто-премии ежемесячный взнос убывает более интенсивно для страхователей после 40 лет.

Таблица 6. Ежемесячные взносы по договору страхования на дожитие на

сумму $ 1000 при ставке 3%

Срок Возраст

страхования город

Мужчины Женщины

20 30 40 50 60 20 30 40 50 60

5 15. 15, 15, 14, 13,9 15,4 15,3 15,2 14,9 14,8

35 17 05 28 7 2 9 8 8 1

10 7,0 6,8 6,5 6,0 5,66 7,12 7,10 7,03 6,76 6,40

0 7 9 1

15 4,2 4.1 3,6 3,2 2,69 4,37 4,31 4,17 3,96 3,39

2 0 9 7

20 2,8 2,6 2,2 1,9 1,20 3,01 2,96 2,80 2,53 1,77

4 5 7 4

Срок Возраст

страхования село

Мужчины Женщины

20 30 40 50 60 20 30 40 50 60

5 15, 15, 15, 14, 13,8 15,3 15,3 15,3 15,1 14,7

25 24 01 57 4 8 7 1 9 6

10 7,0 6,9 6,6 6,3 5,43 7,08 7,09 6,96 6,72 6,21

0 0 2 5

15 4,2 4,1 3,8 3,4 2,69 4,34 4,32 4,21 3,91 3,34

4 1 0 0

20 2,8 2,6 2,4 1.9 1,32 2,99 2,93 2,78 2,42 1,78

6 9 5 3

В диссертации так же проведен расчет тарифов для договоров страхования на случай смерти для бессрочного (пожизненного) страхования и страхования жизни на срок п лет. При сравнении нетго-ставок, рассчитанных для договоров пожизненного и срочного страхования, выявлена линейная возрастающая зависимость взносов пожизненного страхования от возраста. Причем наблюдается уменьшение разности между взносами бессрочного и срочного страхования при увеличении возраста на момент заключения договора и при увеличении срока страхования.

На данных по республике Камыкия рассчитаны тарифы для договоров смешанного страхования жизни. Выявлено, что аналогично предыдущим видам страхования жизни, в договоре смешанного страхования единовременный взнос значительно ниже суммы ежегодных и ежемесячных взносов. Смешанное страхование с единовременной премией содержит больше финансовый риск, чем страховой: сколько процентов инвестиционного дохода успеет получить страховая компания на предоставленный капитал. Этот риск для страховой компании сводится только к определению наиболее точной ставки дисконтирования.

В заключении приводятся основные результаты работы, сформулированы выводы и необходимые рекомендации.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Ботыров В.А. Анализ сберегательного поведения населения и роль страховых структур / Проблемы теории и практики развития региональной статистики. Материалы межвузовской научно-практической конференции. -Ростов-н/Д,: Изд-во РГЭУ РИНХ, 2003. - 0,1 п.л.

2. Ботыров В.А. К вопросу об унификации терминов в актуарной математике / Проблемы теории и практики развития региональной статистики. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-н/Д,: Изд-во РГЭУ РИНХ, 2005.-0,15 п.л.

3. Ботыров В.А., Кокина Е.П. Исследование страховых тарифов на региональном рынке страхования жизни // Учет и статистика / РГЭУ РИНХ -2006. - №1 [8] - 1,2 п.л., в том числе авторских 0,5 п.л.

4. Ботыров В.А., Кокина Е.П. Современное состояние российского рынка страхования жизни / Проблемы бухгатерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики. Материалы юбилейной всероссийской научно-практической конференции. Ростов-н/Д,: Изд-во РГЭУ РИНХ, 2006. - 0,68 п.л., в том числе авторских 0,34 п.л.

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ

5. Ботыров В.А. Место страхования жизни в системе социальной защиты общества // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Спецвыпуск. - 2004. - 0,44 п.л.

6. Ботыров В.А. Потребительское поведение населения на рынке страховых услуг// Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Приложение 4 (41). - 2006. - 0,56 п.л.

Изд. № 235/265. Подписано к печати 05.09.06. Объем 1,4 уч.-изд. л. Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Формат 60x84/16. Тираж 130 экз. Заказ № 502 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69. Редакционно-издательский центр РГЭУ РИНХ. Отпечатано в КМЦ КОПИЦЕНТР 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 19, тел. 247-34-88

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Ботыров, Вадим Александрович

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. Страхование населения как инструмент снижения социально-экономических рисков

1.1. Анализ современного российского рынка страхования 12

1.2. Статистический анализ страхования населения как инструмента снижения рисков жизнедеятельности

1.2.1 Страхование жизни и связанные с ним риски 28

1.2.2 Факторы и риски страхования различных видов 39-46 имущества

1.2.3 Негосударственное медицинское страхование как 46 - 53 инструмент снижения рисков при потере здоровья

ГЛАВА 2. Статистические методы исследования потребительского поведения населения на рынке страховых услуг

2.1. Обоснование выбора источника данных для изучения 54 - 59 потребительского поведения населения на рынке страховых услуг

2.2. Анализ парных взаимосвязей между показателями страхования и характеристиками страхующихся

2.2.1 Статистические методы анализа таблиц сопряженности 60

2.2.2 Анализ таблиц сопряженности видов страхования с 67-69 характеристиками домохозяйств

2.3. Логистические модели потребительского поведения на 69-81 рынке страховых услуг

ГЛАВА 3. Статистическое исследование потенциала регионального рынка страхования жизни (на примере республики Камыкия)

3.1. Типология регионов по социально-экономическому 82 положению и перспективы развития страхования жизни 3.2 Социально-экономическое положение республики 86

Камыкия в контексте развития рынка страхования жизни

3.3. Демографические основы страхования жизни, методы 87-95 построения демографических таблиц

3.4. Анализ региональных таблиц смертности на примере 95 - 99 республики Камыкия

3.5. Актуарная математика страхования жизни 99

3.6. Применение актуарных моделей страхования жизни в 110-121 исследовании страховых тарифов на региональном рынке страхования жизни ЗАКЛЮЧЕНИЕ 122

Диссертация: введение по экономике, на тему "Статистическое исследование спроса и предложения на региональном рынке страхования жизни"

Актуальность темы диссертационного исследования. Страхование жизни является одним из важных элементов регулирования системы рыночных отношений, способствующих обеспечению устойчивости производства и потребления в стране, а также улучшению здоровья нации. В развитых странах страхование жизни является одной из форм удовлетворения многих общественных потребностей, таких как финансовая защита от неблагоприятных событий, поддержка привычного уровня жизни после выхода на пенсию, накоплений на получение образования и т.д. Кроме того, благодаря механизму догосрочного инвестирования резервов, страхование жизни включает не только сам процесс защиты от рисков, но и сбережения денежных средств.

Современный российский рынок страхования жизни находится еще на этапе становления. Для его развития необходимо решить множество социальных, экономических, юридических и финансовых проблем. В том числе определение финансовых возможностей деятельности страховых компаний, связанных с их устойчивостью и надежностью. Как показывает мировая практика страхования, главным условием финансовой устойчивости страховщика является его тарифная политика. Именно от страховых тарифов в решающей степени зависит общее поступление страховых премий (взносов), платежеспособность, рентабельность страховых операций и конкурентоспособность страховой компании. Страхование жизни является одной из самых актуальных областей применения актуарной математики, методы которой позволяют на основе теории вероятностей и математической статистики строить адекватные модели управления страховыми рисками. Насущность решения проблемы совершенствования тарифов страхования жизни обостряется в связи с приходом на отечественный рынок иностранных страховщиков, их мощные финансовые ресурсы позволяют им устанавливать более низкие тарифы и формировать более выгодные для населения условия предложения страховых продуктов и услуг.

Один из путей, который может позволить отечественным страховым компаниям вырабатывать эффективные стратегии вовлечения населения в страхование жизни, является учет региональной социально-экономической дифференциации, демографической ситуации. Исходя из этого, весьма актуальным аспектом развития страхования жизни является оценка потенциала региональных рынков, связанная как с общей макроэкономической ситуацией в стране, так и с оценкой численности и структуры расселения социально-демографических групп населения, которые на сегодняшний день могут стать клиентами страховых компаний и готовы вступить с ними в догосрочные партнерские отношения.

Именно комплексное исследование круга проблем, связанных с одной стороны с совершенствованием тарифной политики, а с другой с оценкой экономического потенциала населения, позволит страховым компаниям разрабатывать гибкие схемы страхования жизни, адаптированные к российским реалиям. В связи с этим актуальной становится разработка статистической методологии и адаптация современных методов статистики и эконометрики для взаимоувязанного анализа указанных проблем.

Степень разработанности проблемы. Уровень разработки проблем, связанных со страхованием жизни, тарифной политикой, остается недостаточным для целостного осмысления процессов включения российских страховых компаний в формирующуюся неоэкономику в качестве конкурентоспособных участников.

Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации позволяет вести речь как о наличии ее исходной фундаментальной базы, основанной на развитой методологии актуарных расчетов, так и о существовании теоретических и эмпирико-информационных пробелов, связанных со статистической методологией исследования спроса и предложения на рынке страховых услуг и открывающих простор для самостоятельного научного поиска соискателя. Основой для формирования рабочей гипотезы соискателя явились, в частности, работы в области актуарной математики и расчета тарифов по страхованию жизни.

Литература, посвященная различным аспектам математической теории страхования, представлена работами зарубежных авторов Бурроу К., Гербер X., Мак Т., Хэмптон Д. Одной из наиболее информативных в контексте диссертационного иследования представляется монография Н.Бауэрс, Х.Гербер, Д.Джонс, С.Несбитт, Дж.Хикман Актуарная математика (1986), где изложены фундаментальные основы теории рисков, модели, лежащие в основе страхования жизни и пенсионных схем, в которых широко использованы вероятностные методы. Следует особо выделить книгу признанного авторитета западноевропейской актуарной науки Томаса Мака Математика рискового страхования (1997), в которой обсуждаются подходы к моделированию основных характеристик страхового риска, отбору тарифных факторов, построению однородных классов рисков, расчету страховых премий в условиях многократной классификации рисков.

В России с развитием рынка страхования, появлением новых страховых продуктов, ростом конкуренции возникла потребность во внедрении актуарных методов для стабилизации системы страхования, финансов и пенсионного обеспечения. Активное возрождение в России страховой математики связано с работами отечественных авторов, в которых разработка и анализ математических моделей соответствуют национальным и международным нормам. Основные актуарные методы и модели страхования жизни и рискового страхования изложены в работах Баскакова В.Н. Кагаловской Э.Т., Касимова Ю.Ф., Корнилова И.А., Котлобовского И.Б., Кутукова В.Б., Кудрявцева А.А., Мхитаряна B.C., Попова А.А., Соловьева А.К., Фалина Г.И., Фалина А.И., Четыркина Е.М., Ширяева А.Н. и многих других.

Статистический анализ риска на региональном рынке страхования жизни осуществлен в работах И.А. Корнилова. Достоинством этих работ является сочетание систематизированных актуарных моделей и методов решения прикладных актуарных задач для различных видов страхования с учетом специфики российского страхового рынка.

Поскольку формирование спроса на страховые продукты, в частности страхование жизни, в значительной степени связано с ростом благосостояния населения, формированием российского среднего класса, то среди авторов, работы которых посвящены исследованию региональных и поселенческих аспектов качества жизни, российскому среднему классу следует отметить работы Зубаревич Н.В., Елисеевой И.И., Ниворожкиной Л.И., Овчаровой JI.H.

Однако на сегодняшний день отсутствуют исследования, в которых бы вопросы спроса на услуги страховых компаний рассматривались в увязке с оценкой экономического потенциала населения, выявлением целевых групп, определяющих приоритетный спрос на определенные страховые продукты, в частности, страхование жизни.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы - разработка и обоснование региональных тарифов страхования жизни, на основе которых формируется предложение этих услуг со стороны страховых компаний, а также разработка статистической методологии и методов учета социально-экономического потенциала населения как потребителя услуг по страхованию жизни.

Достижение поставленной цели предопределило решение комплекса взаимосвязанных задач:

- провести анализ современного состояния отечественного страхового рынка и перспектив его развития;