Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Разработка экспертно-распознающих моделей и методов в экономической диагностике тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Водополова, Наталия Виталиевна
Место защиты Минск
Год 1993
Шифр ВАК РФ 08.00.13

Автореферат диссертации по теме "Разработка экспертно-распознающих моделей и методов в экономической диагностике"

министерство 'народного образования республики бешусь

белорусский государственный экономический университет

На правах рукописи

ВС-ДОПОЛОЕА НАТАЛИЯ ВКТАДЯЕША

РАЗРАБОТКА ЭКСВТЮ-РАСПЗЗКЩИХ МОДЕЛЕЙ И УЕТСДСЗ ' В <СШа*гсК0Я ДИАГНОСГгКН

Специальность 02.00.13 - вкономкко-нвте.чакпеские метода

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации па соискание ученой степени кандидата экопсшгческих наук

МИНСК - 1993

Работа выпонена в Белорусском государственном университете

Не уши?, руководитель - доктор физико-математических наук,

М.М.Ковалев

Официальные оппоненты - член-корреспондент АН РЗ, д.з.н.,

профессор В.Ф.Медведев

к.е.н., доцент Бусыгин Ю.Н. Ведуцая организация - Гомельский государственныЯ университет

Защита состоится 1993 Г. в чао.

м:м. на заседай:л! сиециагг.зирсв^нпзго совета К 056.04.01 в Белорусском государственно о::ономяческсм университете по адресу: 220572, гЛппк, ПартизагскиЯ проспект, 26.

С диссертацией мояно ознакстетъся в Спблиотеке университета.

Автореферат разослан " ^ " КСоЦ)Ад_ 1993 г.

Ученый секретарь спз1Г.а;кэкрошпогс совета к.в.н., доцент - -К.Бусыгин

I.ОБЩАЯ ХДРЖГЕРИСТЖА РАБОта

Ажтуцхыгость теш .Переход к рыночной экономике обусловил' повышение -оли вконсшческого анализа, способного оперативно удовлетворять потребности в аналитически информации, необходимой для принятия управленческих решений. Повышение качества принимаемых - решений связано с совершенствованием методологии, кек самого ексноыическсго анализа, тек а испальзуешх им методов .анализа данных.

При решении конкретных ексноцичесгаа задач" метода анализа данных выступают в качестве хотя и мерного, но вспомогательного инструмента . исследования, поскольку использование результатов расчетов здесь всегда .. переплетается о использованием суждения" руководителей, специалистов, нх индивидуального и колективного опыта. З связи с втиы нааболое перспективна разработка экспертных систем* сочетакзих знания экспертов о конкретной прэдмзтнсй области и интегектуальные методы анализа данных. Однако уровень содавлящего бояьвинства систем, равно как а их количество, находится в явнсы противоречии с требованиями сегодняшнего .дня. Во многой это объясняется отсутствием методологических разработок в области использования современных методов обработав данных в решении задач экономической даагаостики.

Отсюда следуем ^.актуальность разработка' новых подходов, методов и моделей для создания ехсаертннх систем в области юоизмикв, позваяяиэх давать объективнее внадитачеетпа щенки з пушицать на их основе &Ф5*?маьЕие ре зелия.

Цель работы: . исследовать методологические основы использования вкслертно-распозЕЗПмП систем ща ргсекта задач Бкоеомической диатЕостггш.

Реализация поставленной цела предполагает . решение следатздя задач исследования:

-изучить специфику аналитической работы в ревснии задач экономической диагностики, выязить ее структурзЕэ компоненты, проанагзировать яопользуешо методаи п арсенал етагагпгчееках показателей;

-определять подходы в методы к создании систем поддеряки продля экономических ревений;

-реализовать предлагаемые механизмы на примере решения конкретных задач экономической диагностики. Научная ипдяаиа работа; 'Х

1.Разработан вкатертно-распознагшй подход классификации состояния аконоыэтвовдх объектов, сочетавдзй математический аппарат пороговых методов распознавания образов, экспертные звания экономистов .и основные * соложения теории принятия реаений. В контексте задач экономической диагностики он предполагал разработку общей схемы решения задач этого класса и концепции многоуровневой обработки экономических . данных; выделение формальных средств реализации задач экономической диагностики; определение уровне! аналитических показателей и их классификации; разработку методов оценки динамических рядов показателей различное щиродн я механизмов их реализации: разработаны метод экспертной оценки динамических рядов показателей и метод экспертной интерпретации дихотомическихХ временных рядов. Х

.Впервые'при создании экономических экспертных систем была использована в качества инструментального средства известная, конверсионная разработка - система .классификации состояний военных объектов. .

3.Разработаны методики в модели решения с помощью экспертно - распознавших систем конкретных задач экономической диагностики: модель рейтинговой . оценки кредитоспособноега заемгта; метод экспертной оценки репутации заемщика; модель диагностика деятельности предприятия-эмитента по данным временных рядов; модель оценки данных проспекта эмиссии акций предприятия.

Практическая значимость результатов исследования заключается в разработка механизмов, средств и методов, позволяпцих давать объективный ситуационный анализ и определять рисковые оценки состояния экономических объектов, интерпретировать динамичесюге ряды показателей и выявлять тенденции развития оСьеэтсв хозяйствования, прогнозировать их развитие.

Предлагаемые подходы и методы могут быть использованы при разработке; моделей решения экономических задач и создании систем поддержки принятия экономических-' решений всех уровней хозяйствования.

Апробация, реализация и внедрение результатов пссля^оазиш Основные результаты исследования, изложенные в диссертации, прошли апробацию на научно-практических конференциях и в печати: опубликовано 6 работ.

Отдельные предложения и методические рекомендации одобрены и приняты к внедрению в Гомельском областном и в Советском районном г.Гомеля отделениях Бепромстройбанка, малом предприятии "Оазис" (г.Витебск), о чем имеются соответствуйте документальные подтверздения.

Структура я о<-ьеи работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, трех приложений и списка литературы из 150 наименований. Работа изложена ' на 126 страницах машинописного текста и вкхчает 28 таблиц и 7 рисунков.

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цель и задачи исследования, отражаются научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе "Системы поддержки принятия экономических решений", псюдя из основных особенностей экономический иформации: структурированность, дискретность, шгсгоиерность п динамичность, - рассмотрены теоретические вопросы создания систел поддержки принятия экономических решений. Обобщением теоретического материала и г^ктцческого- опыта создания вкспертвых систем стали предложенная схема процесса прккятия вусяатесюа. реп.зний и концепция гибкой многоуровневой обработки оконоыичеси х данных. Выделены уровни аналитических показателей и предлонена их классификация. Определены и конкретизированы такие формальные средства реализации экономических задач, как функции агрегации! средстза классифкнации и измерения связей.

Вторая глаза "Экспертно-распознэщая система экономической диагностики "ФИЯШ-А/ДИТОР" посвящена вопросам реализации изложенных в первой глазе подюдов и методов при создании конкретной системы. Определены ее структурные компоненты: выбор существенных признаков, формирование модели расчета системы показателей, анализ и агрегация динамических рядов показателей, интерпретация ситуации. С учетом разнообразия областей допустимых значений экономических данцкх предложены два' метода исследования динамических рядоз показателей: метод оценки динамики и выявления тенденции развития и метод интерпретации дихотомических временных рядов, - разработаны механизмы их реализации.

В третьей главе "Комплексные примеры" на конкретных примерах:.анализ кредитоспособности заемщика и оценка степени риска покуш-1 акций предприятия-эмитента, - показан механизм использования вкспертно-распознавдей системы "ФИЛИН-АУДИТОР". Разработаны модель рейтинговой. оцёнки кредитоспособности заемцдаа, метод экспертной сцектм репутации заемщика, модели диагностики деятельности предприятия-эмитента по дэкным временных рядов и оценки да.'шых проспекта эмиссии Х акций предпригтня.

В заключении диссертации изложены основные вывода.

XII.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ.

1. Любое . вконоиическсэ решение является шн обосновывается результатами классификации. Исходя из этого введем основные понятия.

Имеем множество объектов исследования Л. Каждый объект шЯ исхвт находиться в состоянии й. .Множество классов состояния { к } обозначим через К.

Под щипзуиэл праЬилол) Д будем понимать

правило, позволяющее осуществлять направленный выбор класса состояний к из 1.

Под регхениел Р будем пошмать класс состояний й, выбранный из шгокветво К на основе реш&шего правила.

Под принятием решения П? будем понимать механизм выбора класса состояния Р. из К па основе решающего прайма я.

Под процессов принята решения будем понимать совокугзость (лоследова:ельность) процедур (этапов), обеспечивавдих нахождение ресения.

Под систелой поддержка принятия реиекия будэм понимать систему, которая реализует процесс принятия решения.

Система поддержки принятия конкретного репения макет быть создана, если разработана соответствующая с-коноыическая модель. Разработка модели решения конкретной задачи предполагает 1) выявление множества существенных признаков и 2) формирование модели расчета системы показателей. В результате каедкЯ объект

и) описывается значениями , признаков (х^.....х(,... и.

показателей набор которых один и тот ге для

всех объектов в рамках решения данной задачи.

Многообразие способсз представления экономической информации (например, показатель "оборачиваемость производственных .запасов" может быть выражен в абсолютных. величинах, а также представлен в виде качественной характеристики: "высокая". "допустимая", "низкая" обрачиваемость, - оценка динамики развития явления "оборачиваемость производственных запасов" всегда предполагает качественную характеристику: "стабильная тенденция оборачиваемости производственных запасов" и т.д.) определило слёдувдие трактовки :

-под признакол I понимается семейство отображений аг{ :П->В(х1), ставящи в соответствие каздому объекту их* значение х^, принадлежащее множеству значений В(т{) признака I;

-аналогично, под пашэажлел ] понимается . семейство отображений у^.Ъ ->С(ур, отовяащх в соответствие каздому обьекту значение у у принадлежащее множеству значений С(у^) показателя

причем отображения х{ :Я->В(х() и уу.Я->С(у^ могут допоняться различного рода преобразованиями. я

Модель расчета системы показателей формируется с помощью значений функций агрегации, измерения связей и классификации.

2. Ядром любой экономической системы является реализованный в ней .летод классификации состояния объектов. Экспертно-распознавдий подход сочетает хорошо себя зарекомендовавший аппарат пороговых методов распознавания образов- и экспертные знания вкономистов. Для формального' описания выделенных классов состояний использовано свойство экономических объектов пороговой реакции на воздействия: существенное изменение значений показателей происходит не при ззбом .изменении признаков, а лишь при определенном, превосхо;да;ем некоторую пороговую величину. В свою очередь и для значений признаков существует порог рг зличшости, т.е. с помощью экспертов определяйся и фиксируются границы интервалов допустимых значений признака г (показа:-?ля ), типичны! дл класса Кг. Таким обр'азем, начальная информация о каздом классе К^за- дается в виде интервалов допустимых значений некоторого наборе признаков (показателей) .....[а^;^];.

Принятие реаения об отюсении конкретного объекта к определенному классу в соответствии со сформированной целью осуществляется на основании того, в к.-.хой интервал допустимых знпчсшгЛ показателей попадает зиачение гризтка I (показателя) объекта а'. Результат сопоставления - матрица оценок, елементамк которой являются О *я -1, характ-гризуиеие

непопаданио или попадание значения х.-ризника (показателя) исследуемого объекта И' в интервал его допустима значений для класса г в соответствии с целью

_ | 1, если х1 с [а^ 5г{ Ч), иначе,

а Биоср класса Кг объекта а' оеучцоетвляетоя по результату работы пирогевого-реиакцего празила: ечнтаотея что состояние объекта относится к классу г, если N

^ г{ 5Г{ 2 1Г .

где <*г{- вес признака ( (показателя) для отнесения объекта к классу г;

7 - пороговое значение, определяемое экспертом.

Таким образом, веса, присвоенные отдельном признакам (показателям) позволяют регулировать их значимость, а в сочетании с пороговым значением - принимать неформально огшеашше алы зрнатившл решения.

3.Будем различать два типа агрегации: статичсскуи и динамическую.

Постновиа задачи статической агрегаг?Я1.Имеется некоторое множество объектов 7, каидай из которых описан вектором

''" ,Ти>(.....Вект

признака по всем объектам. Задача агрегации состоит в обобщении

информации по векторам и Х{.

Посшчовт задачи дишжической агрегации. Объект исследования ш описывается в ииде таблицы, каядая строка которой есть вектор В ={тг1,Х2, Х -'^ц Х 0Ш1С!-таИШя

объект в ыо'.'.ент времени г, а каздый стобец - вектор хара:<те|изущпй динамику изменения -го признака за период времэни Г. Задача агрегации состоит в.обобщении ик^ор/ации по

векторам Ъг л Ъ^.

Функции статической агрегащш позволял соотносить объекты множества ? друг о другом, а динамической агрегации являются средством изучения развитая объекта.ю во времени.

4. Функции измерения связей позволяют производить анализ взапьссззанныт признаков (показателей) и изучать динамику явленй, получая качественные характеристики.

Первая задача предполагает расчет интегрированных оценок, дающих обобщенную структурную характеристику объекту по наберу взаимосвязанных признаков (показа!елей). Для получения интегрированных показателей система долина располагать набором функций интегрирования, каздзя из которых реализует конкретный

метод. В вкспертнэ-распознащей системе "ЙШШ-АУДЙТО! реализован метод матрицу роста.

Анализ динамических рядов признаков (показателе* предполагает выделение качественно отличных периодов и I обобщенную характеристику; выявление тенденции е характе] изменения значений изучаемого явления; прогнозирование. Анал: временных рядов мовдо представить как двухступенчатый проце< сворачивания информации. На первом втапе получают ососщмеа характеристики ешаьп:ческого ряда изучаемого явления с поыэо! правил агрегации. Затем вь основали: значений получекк показателей с поыоцьв средств классификации получа! качественную характеристику динамики изучаемого явления.

Б експертно-распознающей системе "ФИЛИН- АУДИТОР" д. анализа динамических рядов показателей используют! следующие функции агрегации:

-"средний темп приросте" - с помощью . в то'! функции получа! среднюю величину приросте значений признака (показател относительно предшествующего периода

Гц- цепной теш прироста значений изучаемого явлени

-ивоеф{ицлеЕТ вариации теша прироста1^

где = У

-"коэф&вдиэнт интенсивности" Г-!

- , где 2*

f 1, если <

I О, иначе.

< ' Л Л

с - некоторое пороговое значение. В его качестве ыоа

пользовать значение предельно' допустимой вариации значений изяака в однородной груше, которое равно 33%, т.е. =0,33;

коэффициент устойчивости"

т . I 2?

1, если Л Гц - АТц"1 г о или ДГц - ДГц 1 5 О; (1)

0. иначе,

ловие (1) выбирается в соответствии со знаком среднего темпа проста значений изучаемого явления (/.,).

Причем с помощью среднего текста прироста значений учаемого признака (показателя) /1 я коэффициента его тойчивости /д выявляется тенденция развитая изучаемого лоция (рост, снижение, неустойчивость), а коэффициенты рлащш темпов прироста /2 11 интенсивности изменения зволяют определить его характер: интенсивность изменения ачений, случайность;

Совершенно обособленно а практика анализа и агрегации наксгюских рядов экснокзгческкх показателей стоит изучение лений, для характеристики которых используются значения :хотомичесга1Х или бинарных признаков, прт-шмаксда только два :ачения : О или 1; "да" или ,;нет". Для анализа хотомических временных рядов используются функции агрегацил коэффициент гармонической интенсивности"

;е - значение гармонического веса для момента времени г,

гша всех весов за период Т дожна быть равна 1

с* = с*. + - для t - 2.....Т,

? " <Щ> с,- 1/ Т2,

т(г И (0,1);

-"коэффициент оценки события"

( е {0.1}),

т.е. для ряда 101000 он равен 5/32, а для 110001 - 35/32.

функции и позволяют оценивать не только

наличие или отсутствие изучаемого свойства у объекта, например нерушение финансовой дисциплины, но и интенсивность его распространения с учетом временного критерия.

5.Модель рейтинговой оценки кредитоспособности заешыка (рпс.1) предполагает разбиеше процесса принятия кредитного репения ка три этапа:оценка надежности заемщика, анализ кредитоспособности, определение условий кредитования.

Р - условия кредитования

показатели условий кредитования

Я - кредитоспособность показатели кредитосп-ти

Ч показатели надежности

Н - надежность 1

И - репутация заемщика р

У - способность получать доход

И - владение активам К*- конкурентоспособность продукции

функция агрегации

(3 - функция классификации

Рис.1.Модель рейтинговой оценки кредитоспособности заемщика

5. Модель рясковое оценю покупки акций предприятая (яо даннш вреиенЕых рядов) - рис.2. Процесс принятая репения осуществляется в - три этапа: оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности, - анализ развитая предприятия и выдача рекомендаций.

Д - рекомендации показатели платежей

5 - степень риска . Р - прогноз развития С - стабильность развития

показатели развития

показатели стабильности

функция интегрирования

Рис.2.Модель рисковой оценки покупки акций предприятия

Основные выводы:

1. Решение задач эконошческой диагностики относится к многокритериальным задачам с .интервальными оценками, поетому для оценки показателей целесообразно использовать метод анализа по интервалам значений:

-ое реализует естественное свойство экономических объектов пороговой реакции на воздействие;

-для выбора интервальных значений могут быть привлечены высококвалифицированные эксперты.

2. Для получения обобщенной оценки конкретного состояния экономического объекта наделен метод экспертной интерпретации ситуации, основанный на математическом аппарате порогепых методов распознавания образов и знаний экономистов-экспертов. Значение итогового показателя определяется по результату работы порогового решающего правила. Этот метод позволяет

-использовать в анализе разнокачественные показатели: качественные характеристики и количественные значения экономических показателей;

-принимать решения с учетом динамики развития исследуемого

объекта:

-с помощью весов ранжировать влияние показателей' на принимаемое решение;

-вводить любол' количество классов состояний объекта.

3.Выбор совокупности изучаемых свойств объекта и агоритмы их анализа зависят от цели' исследования, а методологической основой решения задач вкономической диагностики дожна являться концепция многоуровневое обработки данных. Это позволяет

-получать объективные аналитические данные и рисковые оценки:

-создавать гибкие, быстро настраиваемые ?а решение конкретных задач системы.

4. Предложенные подходы и методы могут быть полезны при создании систем поддеркки принятия экономических решений для всех уровней хозяйствования. - '

По теме диссертации автором опубликованы следувдие работы:

1.Водополова Н.В. Некоторые аспекты проблемы выбора критериев эффективности экспертных систем //Материалы межре спубликансксй научно-практическое конференции творческой молодею (2-6 апреля 1990г., г.Минск).

2.Водопосва Н.В. Система поддержи принятия банковских решений //Актуальные проблемы информатики: математическое, программное в информационное обеспечение. Материалы межреспубликанской научно-практической конференции творческой молодею (18-22 мая 1992 г., гл&щсх).

З-Ьодаполова Н.Б., Ковалев U.M. Экспертная оценка кредитоспособности заемщика. Препринт N92.0б-ДО, ЕГУ СШИ.

4.Архипенко Н.В., Водсдалова Н.В. Система яоддераки принятия ехономичесгах репепай //Компьютерный анализ данных и моделирование: Материалы республиканской конференции, 1992 г., г.Ыааск. .

5.водсполоьа Н.В. Куда вложить деньги? //Дело (ВОСТОК + ЗАПАД). -1593. - И1. '

6.ЕодйПолова Н.В. Кто полупит кр-здат ... //Дело (ВОСТОК + ЗАПАД). - 1S93- -КЗ.

/ j г' I

- 14 -

Заказ 793 тираг 100

Похожие диссертации