Оценка и минимизация рисков инновационного процесса в деятельности промышленного предприятия

Квинтюк, Юрий Михайлович

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Оценка и минимизация рисков инновационного процесса в деятельности промышленного предприятия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Квинтюк, Юрий Михайлович
Место защиты	Вогоград
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Оценка и минимизация рисков инновационного процесса в деятельности промышленного предприятия"

На правах рукописи

ОЦЕНКА И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Вогоград - 2006

Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Вогоградский государственный университет.

Научный руководитель: доктор экономических наук

Мосейко Виктор Олегович.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Карлина Елена Прокофьевна; кандидат экономических наук, доцент Осадший Юрий Ильич.

Ведущая организация: ГОУ ВПО Саратовский государственный

социально-экономический университет.

Защита состоится л9 июня 2006 г. в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.029.04 при ГОУ ВПО Вогоградский государственный университет по адресу: 400062, г. Вогоград, пр. Университетский, 100, ГОУ ВПО вогоградский государственный университет, ауд. 2-05 В.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Вогоградский государственный университет.

Автореферат разослан л06 мая 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор экономических наук, доцент

А.В. Гукова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы исследования. Изменения, которые происходят во внешней и внутренней среде любой социально-экономической системы несут различную степень неопределенности, влияние которой (положительное или отрицательное) трудно прогнозировать в современных условиях экономики России.

В России практика управления рисками и их оценка пока не получила достаточно широкого распространения и теоретически не обоснована на уровне, необходимом для развития риск-менеджмента инновационных процессов промышленных предприятий. Системные кризисы 1992 и 1998 годов в определенном смысле сыграли позитивную роль в осознании того, что инновационная деятельность не может успешно развиваться без комплексного управления, присущего ей рисками. Следовательно, организация, претендующая на устойчивое инновационное развитие, дожна иметь в своем арсенале систему управления рисками, их прогнозирования и оценки. Риск является элементом испонения любого решения, в условиях инновационного процесса его роль существенно возрастает.

Деятельность менеджеров системы риск-менеджмента инновационных процессов промышленного предприятия дожна опираться на глубокий анализ внешних и внутренних факторов окружающей среды. Выявление слабых и сильных сигналов, определяющих уровень информированности о риск-ситуации в инновационной среде, является основным фактором успешной деятельности любого предприятия.

Недостаточная изученность, актуальность, теоретическая и практическая значимость образования эффективного механизма управления рисками инновационных процессов в деятельности промышленного предприятия, определяет актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Современная экономическая наука уделяет значительное внимание управлению рисками на предприятиях и организациях.

Значительный вклад в исследовании теоретической проблемы управления рисками внесли В.Б. Артеменко, К.А. Багриновский, М.А. Бендиков, Е.С. Вентцель, В.В. Глущенко, A.M. Дубров, Ю.В. Журавлев, Ф. Найт,

A.Н. Полозова, А. Скамай, И.Э. Шинкаренко.

Проблемам управления рисками инновационных процессов посвящены работы Т. Александровой, Г. Андреева, И. Балабанова, С. Вадайцева, В. Власова, Е. Горбашко, В. Дегтяренко, И. Журавковой, Г. Жица, П. Завлина, А. Зет-кина, А. Зинова, J1. Ильенковой, А. Казанцева, Г. Ковалева, Д. Кокурина, А/Колесникова, Э. Крылова, В. Лунина, Д. Львова, В. Медынского, А. Мел-кумова, У. Миккова, Л. Оголевой, Ю. Павлючука, В. Попова, А. Поршнева, Р. Фатхудинова, А. Целых, В. Шапиро, Ю. Яковца, Г. Бирмана, М. Бромвича, Э. Менсфида, С. Шмидта, Я. Хонко и др.

Концепция построения системы риск-менеджмента представлена в работах В. Абчука, И. Агафоновой, А. Альгина, А. Бурова, С. Вадайцева, В. Глазунова, М. Грачевой, С, Жизнина, Р. Карапетяна, Г. Клейнера, А. Кочеткова, М. Лапусты, Д. Морозова, Ю. Осипова, В, Севрука, С. Сидоренко, Б. Райзберга,

B. Ротаря, Л. Шаршуковой, А. Шмарова, В. Чернова и др.

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам управления рисками, на данный момент существует потребность в научной разработке комплекса теоретических и практических основ оценки и управления рисками инновационных процессов промышленного предприятия. В теоретическом плане интерес представляет выявление основ управления рисками инновационного процесса, их систематизации, способов их оценки. В практическом аспекте большое значение имеет разработка методики оценки и минимизации рисков инновационных процессов промышленных предприятий.

Недостаточная изученность эффективных методов управления рисками инновационных процессов промышленных предприятий определили выбор темы, цель исследования и его задачи.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании системы управления рисками инновационного процесса промышленного предприятия и

разработке методического инструментария их оценки и минимизации в условиях современной экономики России.

Осуществление поставленной цели потребовало решения следующих основных задач:

- систематизировать риски инновационной сферы и сформулировать сущность каждого простого риска инновационного процесса промышленного предприятия;

- выявить основные факторы управления рисками инновационных процессов промышленного предприятия;

- предложить механизм управления рисками инновационного процесса промышленного предприятия;

- разработать агоритм принятия управленческих решений по рискам инновационного процесса промышленного предприятия;

- предложить методику оценки и минимизации рисков инновационного процесса промышленного предприятия.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в системе управления рисками инновационных процессов промышленных предприятий.

Объектом исследования является инновационные процессы российских промышленных предприятий.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных исследований по проблемам оценки и управления рисками инновационных процессов. При разработке проблемы использовались различные методологические подходы, развиваемые в рамках теории управления, теории организации, теории систем, формирования рыночных структур, методы системного, структурно-функционального анализа, приемы группировки и обобщений.

Информационно-эмпирическая и нормативная база исследования формировалась на основе официальных данных федеральных и региональных органов государственного контроля, материалов монографических исследова-

ний отечественных ученых, материалов периодических изданий, ресурсы Internet, собственных разработок и расчетов автора.

Положения, выносимые на защиту.

1. Под риском инновационного процесса понимается потенциальное или реальное следствие действий, связанных с финансированием научно-технических нововведений, выпоняемых в условиях выбора, проявляющихся поливариантно (негативно, позитивно) и имеющее возможность количественно и качественно быть оцененным в вероятности достижения предлагаемого результата. Инновационный риск может проявиться возможностью, угрозой или безразличием, которые так же поливариантны и их результат зависит от проявления данного риска у конкурента.

2. Классификация рисков инновационного процесса промышленного предприятия определяется: по временному признаку (постоянные инновационные риски, кратковременные инновационные риски, договременные инновационные риски); по причинам возникновения инноваций (риск неопределенности, риск непредсказуемости, риск недостатка информации); по степени управляемости инновациями (управляемые инновационные риски; неуправляемые инновационные риски); по степени оправданности инновационных введений (оправданные риски инноваций; неоправданные риски инноваций).

3. Принятие управленческих решений в системе риск-менеджмента инновационного процесса промышленного предприятия во многом определяется различным уровнем сигнала по инновационным рискам. Можно выделить два уровня сигнала - сильные и слабые сигналы. Слабые сигналы - это наличие минимальной информации о риск-ситуации, а сильные - максимальная информация о явлении, которое может как-то повлиять на развитие ситуации. При этом степень инновационноеЩ среды определяет эффективность управленческих решений.

4. Основной задачей риск-менеджмента инновационного процесса является создание на предприятии механизма, способного обеспечить эффектив-

ное управление инновациями в условиях неопределенности, то есть образование системы гибкого реагирования на изменение внешних и внутренних факторов с оптимальным использованием возможностей предприятия по предупреждению и минимизации инновационных рисков. Особенность инновационной среды заключается в том, что допонительно полученная информация (оценка риска) не всегда способствует принятию адекватного решения, а иногда и затрудняет выбор. Механизм управления рисками инновационного процесса промышленного предприятия дожен охватывать такие составляющие как: анализ инновационной среды; выявление инновационных рисков; принятие управленческого решения, выработка программы действий; оценка и мониторинг риск-ситуации.

5. Системный характер рисков в инновационной сфере требует соответствующей системы их оценки и минимизации. При этом в целях установления вероятности того или иного сценария поведения рисков предложен экспертный метод их оценки, основанный на выделении их по стадиям возникновения, ранжировании, оценки вероятности событий и расчете экспертных оценок.

Научная новизна исследования:

- уточнена категория "риск инновационного процесса" как потенциальное или реальное следствие действий, связанных с финансированием научно-технических нововведений, выпоняемых в условиях выбора, проявляющихся поливариантно (негативно, позитивно) и имеющее возможность количественно и качественно быть оцененным в вероятности достижения предлагаемого результата;

- допонены варианты проявления риск-ситуации для социально-экономических систем (организаций и предприятий), а именно к категории "возможность" и "угроза", допонена категория "безразличие", которое может проявиться поливариантно, то есть безразличие может реализоваться потерей возможности для данного предприятия через определенный временной лаг, или увеличить, снизить риск для предприятия-конкурента;

- выделены классификационные признаки рисков инновационной сферы (временной признак, причины возникновения инноваций, степень управляемости инновациями, степень оправданности инновационный введений) и сформулирована сущность каждого простого риска формирования и реализации инновационного процесса;

- уточнены этапы управления рисками реализации инновационного процесса: анализ инновационной среды; выявление инновационных рисков; принятие управленческого решения, выработка программы действий; оценка и мониторинг риск-ситуации.;

- предложена методика оценки рисков и их минимизации для инновационной деятельности промышленных предприятий, заключающаяся в экспертном анализе установления вероятности того или иного сценария поведения риска.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется развитием теоретических основ управления рисками инновационных процессов промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования в России.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что предложенные в диссертации агоритмы и методики могут быть применены промышленными предприятиями для существенного снижения рисков их инновационной деятельности.

Результаты диссертации так же могут использоваться в учебном процессе в дисциплинах Инновационный менеджмент, Экономика предприятия, Управление рисками проектов, Риск-менеджмент и др.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические методические положения диссертации докладывались и получили одобрение на научно-практических конференциях и симпозиумах, в том числе:

2-м Международном молодежном форуме Образование-карьера-занятость (Москва, 2001); 3-ей Межвузовской научно-практической конференции Инновационные процессы в управлении предприятиями и организа-

циями (Пенза, 2004); 9-й Межвузовской конференции студентов и молодых ученых (Вогоград, 2005) и др.

Разработанные методические положения по оценке рисков и их минимизации для инновационной деятельности нашли своё практическое применение в ЗАО "Бишофит-Авангард".

Публикации. Наиболее существенные положения и результаты нашли отражения в 13 публикациях автора, авторским объёмом 1,8 пл.

Структура работы. Структура диссертационной работы определяется целью и решаемыми задачами. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка используемой литературы из 153 наименований и 8 приложений. Общее количество таблиц и рисунков (без приложений) соответственно 12 и 9, объём работы - 195 страниц.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Теоретические основы управления рисками. Изменения, которые происходят во внешней и внутренней среде любой социально-экономической системы несут различную степень неопределенности, которая проявляется в рисках. При этом понятие риска и неопределенности не тождественны. Категория "неопределенность" более общая и относится как к различным объектам системы, так и к различной степени и полярности проявления данной неопределенности. При этом неопределенность рассматривается как объективное явление, то есть имеет безоценочную инстанцию, в то время как риск определяется определенной вероятностью своего осуществления. Существование риска непосредственно связано с наличием неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. В первую очередь это неопределенность внешней среды. Внешняя среда включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, в рамках которых осуществляется предпринимательская деятельность и к динамке которых она вынуждена приспосабливаться. Это возможные сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление технических и технологических новшеств, изменение политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность, непредсказуемые природные явления и многое другое. Большое влияние на конечные результаты предпринимательской деятельности оказывает неопределенность экономической конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства спроса-предложения на товары, деньги, факторы производства, из многовариантности сфер приложения капиталов и разнообразия критериев предпочтительности инвестирования средств, из ограниченности знаний об областях бизнеса и коммерции и многих других обстоятельств.

Неопределенность условий, в которых осуществляется предпринимательская деятельность, предопределяется тем, что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов - отсутствием поной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим.

Анализ, систематизация и обобщение отечественных и зарубежных публикаций по вопросам анализа, оценки и управления риском показывает, что в настоящее время:

- отсутствует единое общепринятое словесное определение понятия "риск";

- не разработана пригодная для различных теоретических и практических случаев формализация, позволяющая корректно исчислять обобщенный показатель риска;

- отсутствуют научно-обоснованные рекомендации по определению "приемлемости" конкретного уровня риска в конкретной ситуации;

- не разработана нормативно-правовая концепция, позволяющая формировать нормы и правила, базирующиеся на количественных оценках риска.

Риск несет как негативную оценку (возможные потери при реализации процесса), так и позитивную - стремление преуспеть, добиться наилучших результатов. Следовательно, риск - это поляризованная категория, имеющая как негативный, так и позитивный эффект, который может иметь различные варианты исхода(в зависимости от изменения внешней среды и уровня риск-менеджмента). Таким образом, риск - потенциальное или реальное следствие определенных действий, выпоняемых в условиях выбора, проявляющееся поливариантно (негативно, позитивно) и имеющее возможность количественно и качественно быть оцененной в вероятности достижения предполагаемого результата.

В теоретических разработках и практической деятельности принято выделять несколько характерных типов рисков: производственные, предпринимательские, банковские, кредитные, инвестиционные, инновационные, ценовые, страховые, экологические, информационные, погодные и др.

Риск связан с выбором определенных альтернатив, расчетом вероятностей их исхода - в этом его субъективная сторона. Помимо этого, она проявляется в том, что люди неодинаково воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу различия психологических, нравственных, идеологических ориентации, принципов, установки и т.д.

В российской практике риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой ожидаемой величины максимального и минимального дохода (убытка) от вложения капитала. Чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска. При этом риски организаций государственного контроля существенно отличаются от рисков предпринимателей, поскольку их деятельность заключается в проверке соответствия действий субъектов соответствующим Кодексам, напонение бюджетов различных уровней, выпонении других регулирующих функций и направлена на изъятие части дохода.

Риски различаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания.

Риски, влияющие на развитие любой системы (например, на развитие предприятия) взаимосвязаны и это затрудняет принятие решений при реагировании на риски и, поэтому, требуют углубленного анализа состава конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения.

В экономической литературе, посвященной проблемам предпринимательства, нет стройной системы классификации рисков. Существует множество подходов к классификации рисков, которые, как правило, определяются целями и задачами классификации.

Наиболее важными и чаще всего встречающимися элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

1 ~ время возникновения;

2 - основные факторы возникновения;

3 - характер учета;

4 - характер последствий;

5 - сфера возникновения;

6 - социальные принадлежности. Авторская классификация приведена в табл.1.

Таблица 1

Классификация рисков инновационных процессов.

Критерии классификации Виды рисков

1. По времени возникновения 1.1. Ретроспективные 1.2. Текущие 1.3. Перспективные

2. По фактору возникновения 2.1. Политические 2.2. Экономические

3. По характеру учета 3.1. Внешние 3.2. Внутренние

4. По характеру последствий 4.1. Чистые 4.2. Спекулятивные

5. По сфере возникновения 5.1. Производственные 5.2. Коммерческие 5.3. Финансовые 5.4. Страховые

6. По социальной принадлежности 6.1. Риск потери трудоспособности 6.2. Риск потери источника дохода

7. Инвестиционные риски 7.1. Краткосрочные 7.2. Догосрочные 7.3. Допустимые 7.4. Критические 7.5. Катастрофические 7.6. Несистематические 7.7. Систематические

8. По временному признаку* 8.1. Постоянные инновационные риски 8.2. Кратковременные инновационные риски 8.3. Договременные инновационные риски

9. По причинам возникновения инноваций* 9.1. Риск неопределенности 9.2. Риск непредсказуемости 9.3. Риск недостатка информации

10. По степени управляемости инновациями* 10.1. Управляемые инновационные риски 10.2. Неуправляемые инновационные риски

11. По степени оправданности инновационных введений* 11.1. Оправданные риски инноваций 11.2. Неоправданные риски инноваций

Источник: * - составлено автором.

По своей сути инновационный риск является качественной характеристикой, зависящей от политической, социальной, экономической, криминальной ситуаций и является измеримой величиной, количественной мерой которой может служить вероятность неблагоприятного исхода.

Сущность риска инновационного процесса можно описать через ряд характеристик:

- риск - это неотъемлемая сущность инновационного процесса;

- риск инновационного процесса - это совокупность рисков, состоящих из ряда элементов, специфических конкретно для данного инновационного процесса, реализуемого в среде конкретного экономического субъекта и рисков, характерных для традиционных бизнес процессов;

- риск инновационного процесса, в силу объективно существующей неопределенности среды, никогда не бывает нулевым;

- риск связан с возможностью возникновения убытков, с вероятностью недостижения поставленных целей;

- риск инновационного процесса характеризуется частичной неопределенностью, имеет сложную структуру: включает как риски вероятностного, интервального характера, так и систему рисков, имеющих природу нечеткого множества и т.д.

Риск-ситуация, с нашей точки зрения, это практически любое явление, которое может повлиять на развитие системы (предприятия, бизнеса) в рыночных условиях. При этом риск-ситуация поливариантна и может проявиться для предприятия возможностью, угрозой или безразличием. Безразличие, в данном случае, так же проявляется поливариантно, т.е. безразличие может проявиться потерей возможности для данного предприятия в будущем, или безразличие может увеличить или снизить риск для предприятия конкурента. Аналогично, "возможность" для предприятия может проявиться "угрозой" в определенных условиях (см. рис. 1).

- проявление риск-ситуации для фирмы;

- проявление риск-ситуаци для фирмы через определенный промежуток времени;

- проявление неиспользованной риск-ситуации для фирмы.

Рис. 1. Возможные варианты проявления риск-ситуации дпя фирмы. Источник: составлено автором.

Построение системы риск-менеджмента инновационных процессов современных хозяйственных систем. Риск-менеджмент представляет систему управления риском и экономическими (точнее финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, и включает стратегию и тактику управленческих действий.

Различают следующие функции риск-менеджмента:

- объекта управления, куда относится организация разрешения риска; рисковых вложений капитала; работ по снижению величины риска; процесса страхования рисков; экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса.

- субъекта управления, в рамках которых прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование, контроль.

Главную роль в риск-менеджменте играет получение надежной и достаточной в данных условиях информации, поскольку это позволяет принять кон-

кретное решение относительно действий в условиях риска. Такая информация дожна включать осведомленность о вероятности того или иного рискового события, о наличии и величине спроса на товары фирмы, о финансовой устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, конкурентов, о ценах, курсах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях страхования. Наличие у финансового менеджера надежной деловой информации позволяет ему быстро принимать финансовые и коммерческие решения, влияет на правильность таких решений, что, естественно, ведет к снижению потерь и увеличению прибыли.

Допонительными ориентирами при реализации риск-менеджмента являются разрабатываемые на основе программы политика, процедуры и правила. Выработка политики представляет собой общее руководство для действий и принятия решений на длительный период и облегчает тем самым достижение цели риск-менеджмента. Конкретизацией политики являются процедуры, представляющие собой запрограммированное решение и описывающие последовательность действий, которые следует предпринимать в конкретной ситуации. Процедура ограничивает свободу действий субъекта небольшим числом альтернатив. Если успешная реализация программы и планов зависит от точного выпонения задания, то в этом случае разрабатывается правило, поностью исключающее всяческую свободу выбора, то есть правило определяет, что субъект управления дожен сделать в специфической единичной ситуации риск-менеджмента. Таким образом, все функции риск менеджмента дожны быть объединены в единое целое.

Эффективность функционирования системы управления риском определяется рациональным взаимодействием между частями системы, нежели результативной работой ее отдельных частей. Таким образом, система управления рисками представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (см. рис 2), конечной целью существования которой является минимизация рисков.

Рис. 2. Факторы предприятия, влияющие на уровень инновационных рисков. Источник: составлено автором.

Идентификация факторов риска осуществляется для ответа на вопросы: где сосредоточены основные факторы риска; какие из факторов риска наиболее опасны для бизнеса; какие из факторов риска являются управляемыми, какие нет; какие затраты ресурсов необходимы для выявления факторов риска и предотвращения их. Кроме этого, идентификация факторов риска может осуществляться в разрезе конкретно операции или для некоторой сферы деятельности компании, например, финансовой. Оценка степени рисков производится только после их идентификации и отнесении к определенной категории.

При анализе системы управления рисками в организациях целесообразно использовать в качестве основного методологического инструмента системный подход, выражаемый в системе управления рисками представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, конечной целью существования которых является минимизация рисков или оптимизация дохода от реализации позитивных рисков.

Систему управления риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени про-

гнозировать наступления риск-ситуации и принимать меры к исключению риска, к снижению потерь от риск-угрозы или увеличению дохода от риск-возможности.

Элементами системы управления рисками являются: организационная структура управления, информационные потоки, кадровые ресурсы, техника и технологические линии, финансовые ресурсы.

Взаимодействие данных элементов определяет эффективность системы управления рисками. Деятельность данной системы зависит и от отраслевой принадлежности предприятия. Мировой опыт сконцентрирован, в основном, на управлении финансовыми рисками.

При определении функций и границ деятельности структуры риск-менеджмента важно помнить, что система риск-менеджмента имеет две взаимозависимые, равнозначные по значимости сферы деятельности - во-первых, деятельность, связанную с процессом разработки стратегии, программы действий, и, во-вторых, ее реализации.

К основным функциональным подразделениям предлагается добавить подразделения, осуществляющие риск-менеджмент, состоящие из регулирования рисков в сфере корпоративной безопасности, анализа риск-ситуаций, и моделирования оптимальных решений.

Деятельность служащих отдела риск-менеджмента дожна опираться на особенности реализации конкретной формы процесса риска и неразрывно связана с глубоким анализом процессов, протекающих в отрасли, регионе, государстве, и тенденций развития и изменения данных процессов.

При организации процесса администрирования дожны подвергаться анализу следующие основные процессы управления риском:

- изменение экономической стратегии или ситуации в стране, состояние и особенности экономической среды конкретного региона;

- тенденции изменения политического курса, международного статуса, договоров и соглашений, нормативной и законодательной базы;

- изменение подхода к принципам и методам информационной работы с клиентами, дальнейшее развитие функций риск-менеджмента;

- выработка единой системы оценки риска с целью достижения оптимального экономического состояния каждого хозяйствующего субъекта и получения соответственно максимальной отдачи от ведения хозяйственной деятельности;

- дальнейшее повышение уровня информатизации с целью получения возможности использования в работе автоматизированных рабочих мест;

- создание открытых и закрытых специализированных баз данных и знаний, накопление и централизация информационных массивов данных;

- внедрение и использование передовых информационных технологий, позволяющих производить и поддерживать учет, контроль, отчетность, анализ, обобщение, оценку, диагностику и коррекцию деятельности предприятия в актуальном пространстве и времени с целью получения объективной информации.

Для улучшения проведения процедур риск-менеджмента нами предложено использовать два уровня сигнала - сильный и слабый сигналы.

Слабые сигналы - это наличие минимальной информации о риск-ситуации, а сильные сигналы - это максимальная информация о явлении, которое может как то повлиять на развитие ситуации. При этом степень инноваци-онности среды определяет и эффективность управленческих решений по инновационным рискам. Данный агоритм универсален при принятии управленческих решений по инновационным рискам.

На рис. 3 представлен агоритм принятия управленческих решений при различных уровнях сигнала по рискам инновационного процесса.

............ Задерживание реагирования

----Откладываемые действия

.....Срочное реагирование

Рис. 3. Агоритм принятия управленческих решений при различных уровнях сигнала по рискам инновационного проекта.

Источник: составлено автором.

Методика оценки и минимизации рисков инновационного процесса промышленного предприятия. Процесс оценки рисков состоит в количественном и качественном прогнозировании последствий наступления выявленных рисков. При этом в целях установления вероятности того или иного сценария поведения рисков и тяжести последствий их реализации используются различные математические и статистические модели, построенные на основе истории наблюдений за различными явлениями.

Качественный анализ предполагает: выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выпонении которых возникает риск, то есть установление потенциальных зон риска, идентификацию всех возможных рисков, выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступать при реализации содержащего риск решения.

Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Количественный анализ предполагает численное определение отдельных рисков и общего риска. На этом этапе определяется вероятность наступления рисковых событий и их последствий , осуществляется количественная оценка степени риска, определяется также допустимый уровень риска.

Суть методики можно изложить следующим образом:

I этап: Выделение основных групп рисков по стадиям реализации процесса.

II этап: определение наиболее важных рисков, исходя из экспертных оценок:

1) определяется соотношение весов приоритетов ВПР. Их сумма дожна быть равна 1.

2) определяется вес каждого простого риска ВР1= ВПР/М где М - количество простых рисков в данном приоритете.

III этап ~ оценка вероятности наступления событий.

Для нивелирования оценка производится экспертным путем ( не менее 3-х экспертов). Каждый эксперт определяет перечень отдельных рисков и оценивает вероятность наступления рисков:

О - несущественный, 25 - скорее всего не реализуется, 50 - о наступлении события ничего неизвестно, 75 - скорее всего проявится, 100 - риск наверняка реализуется.

При необходимости, количество вероятностных оценок может увеличиваться или уменьшаться

IV этап - расчет экспертных оценок простых рисков.

Данная оценка сочетает две вероятностные оценки:

а) оценка вероятности наступления риска, которая определяется экспертами;

б) комплексная оценка риска, включающая два вероятностных показателя ВПр, ВР|.

Далее рассчитывается среднеарифметическое значение оценки рисков по каждому приоритету. Это позволяет определить средний уровень рисков на данный период времени, с выделением затем более существенных рисков (оценка у которых выше среднеарифметического значения). V этап- определение наиболее существенных рисков и разработка мероприятий по снижению отрицательного воздействия риска.

Данная система оценки риска инновационных процессов может применяться на предприятиях и в организациях разного типа, так как основная часть инновационных рисков возникает вследствие управленческих решений, которые принимаются на нескольких уровнях иерархии.

Для апробирования предлагаемой методик были исследованы инновационные процессы крупной промышленной организации ЗАО "Бишофит-Авангард". Основная продукция ЗАО "Бишофит-Авангард": рассолы природного бишофита в различных концентрациях, хлористый магний кристалический для широкого применения: высокоэффективный антиобледенитель/строительный материал, абразивный материал и др.

Для оценки рисков экспертами были оценены факторы федерального, регионального уровня, а также внутренние факторы (см. табл. 2).Внешние факторы федерального уровня = 0,3. Внешние факторы регионального уровня = 0,3. Внутренние факторы = 0,4.

Оценка значимости рисков различного типа

Виды рисков Риск

Федерального уровня 0,30

- появление новых законодательных актов на федеральном уровне, регламентириющих добычу полезных ископаемых; 0,05

- новые налоги; 0,05

- изменение налоговых ставок; 0,05

- изменение валютного курса; 0,05

- появление иностранных корпораций-конкурентов; 0,05

- инфляция. 0,05

Регионального уровня 0,30

- изменение региональных законодательных актов; 0,06

- сильная конкурентная борьба в регионе; 0,06

- увеличение региональных налогов; 0,06

- реорганизация и изменение места регистрации 0,06

- ухудшение качества сырья. 0,06

Блок внутренних факторов 0,40

- реорганизация предприятия; 0,036

- конфликт интересов собственников, административно-управленческого и испонительного персонала; 0,036

Ч несоответствие инновационного проекта стратегическим задачам фирмы; 0,036

- проблемы с привлечение инвестиций для инновационного проекта; 0,036

- отсутствие координации между структурами по горизонтали и вертикали; 0,036

- отсутствие поддержки инновационного проекта со стороны руководства; 0,036

- неправильная кадровая политика; 0,036

- неправильный выбор строительных участков; 0,036

- нарушение технологических режимов работы; 0,036

- нарушение коммерческой тайны; 0,036

- низкий квалификационный уровень специалистов; 0,036

Итого 1

На основании рассмотренной выше методики была произведена экспертная оценка риска группой экспертов и определены меры по их минимиза-ции(см. табл. 3 и 4).

Экспертные оценки рисков вероятности реализации

Простой риск Оценка эксперта Средняя оценка вероятности, COi наступления риска Вес простого риска BPi Оценка риска COi * BPi Значимость риска

1- го 2-го 3-го

1 2 3 4 5 6 7 8

- появление новых законодательных актов на федеральном уровне, регламентирующих добычу природных ресурсов; 0,80 0,70 0,60 0,70 0,05 0,035 значимый риск

- новые налоги; 0,6 0,7 0,8 0,70 0,05 0,035 значимый риск

- изменение налоговых ставок; 0,5 0,4 0,6 0,50 0,05 0,025

- изменение валютного курса; 0,8 0,9 0,85 0,85 0,05 0,043 значимый риск

- появление иностранных корпораций, стремящихся добывать бишофита; 0,75 0,5 0,7 0,65 0,05 0,033

- инфляция. 0,8 0,7 0,75 0,75 0,05 0,038 значимый риск

Итого, среднее значение по группе 0,035

- изменение региональных законодательных актов; 0,7 0,6 0,9 0,73 0,06 0,04 значимый риск

- сильная конкурентная борьба в регионе; 0,9 0,75 0,9 0,85 0,06 0,05 значимый риск

- увеличение региональных налогов; 0,5 0,6 0,7 0,60 0,06 0,04 значимый риск

- реорганизация и изменение места регистрации 0,3 0,3 0,2 0,27 0,06 0,02

- ухудшение качества сырья. 0,5 0,55 0,6 0,55 0,06 0,03

Итого, среднее значение по группе 0,04

- реорганизация предприятия; 0,3 0,2 0,33 0,28 0,036 0,009

- конфликт интересов собственников, административно-управленческого и испонительного персонала; 0,3 0,1 0,2 0,20 0,036 0,0072

- несоответствие инновационного проекта стратегическим задачам фирмы; 0,5 0,5 0,6 0,53 0,036 0,0192 значимый риск

- проблемы с привлечение инвестиций для инновационного проекта; 0,8 0,65 0,7 0,72 0,036 0,0258 значимый риск

- отсутствие координации между структурами по горизонтали и вертикали; 0,4 0,2 0,3 0,30 0,036 0,010

- отсутствие поддержки инновационного проекта со стороны руководства; 0,4 0,5 0,55 0,48 0,036 0,017 значимый риск

- неправильная кадровая политика; 0,4 0,3 0,4 0,37 0,036 0,013 значимый риск

- неправильный выбор строительных участков; 0,3 0,1 0,1 0,17 0,036 0,006

- нарушение технологических режимов работы; 0,4 0,5 0,6 0,50 0,036 0,018 значимый риск

- нарушение коммерческой тайны; 0,3 0,25 0,3 0,28 0,036 0,010

- низкий квалификационный уровень специалистов и руководителей; 0,2 0,25 0,2 0,22 0,036 0,007

Итого, среднее значение по группе 0,013

Таблица 4

Меры по минимизации рисков инновационного процесса в деятельности

ЗАО Бишофит-Авангард

Простой риск Мера по минимизации риска

- появление новых законодательных актов на федеральном уровне, регламентирующих строительные нормативы; мониторинг законодательства, отслеживание отраслевых тенденций

- новые налоги; проведение мер по функционально-стоимостному анализу

- изменение валютного курса; создание запасов необходимых материалов

- инфляция. учет фактора времени при определении стоимости строительства, сокращение сроков стройки

- изменение региональных законодательных актов; установление информационных каналов с работниками законодательных органов

- сильная конкурентная борьба в регионе; определение растущих секторов

- несоответствие инновационного проекта стратегическим задачам фирмы; ясное определение целей проекта

- проблемы с привлечение инвестиций для инновационного проекта; создание ходинга

- отсутствие поддержки инновационного проекта со стороны руководства; создание инициативной группы по продвижению инновационных проектов

- нарушение технологических режимов работы; Найм квалифицированных работник, определение причин нарушений

Таким образом, использование предлагаемой методики позволило ЗАО "Бишофит-Авангард" определить и оценить вероятность наступления рисковых событий и разработать меры для их минимизации.

СПИСОК РАБОТ АВТОРА, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1. Квинтюк Ю.М. Система управления по слабым и сильным сигналам / Ю.М, Квинтюк // Образование-карьера-занятость: сборник статей участников научно-практической конференции Мост в будущее. - Москва: Изд-во МГУ, 2001.- 0,1 п.л.

2. Квинтюк, Ю.М., Управление по слабым и сильным сигналам / Ю.М. Квинтюк // Экономика и финансы: сборник статей 7-й Межвузовской конференции студентов и молодых ученых. - Вогоград: Изд-во ВоГУ, 2002.-0,3 п.л..

3. Квинтюк, Ю.М., Налоговый контроль / Ю.М. Квинтюк // Молодежь и экономика: сборник статей 8-й Межвузовской конференции студентов и молодых ученых. - Вогоград: Изд-во ВоГУ, 2003. - 0,2 п. л.

4. Квинтюк, Ю.М., Риск-менеджмент: стратегический аспект / Ю.М. Квинтюк, Л.В. Перекрестова // Экономика и финансы: сборник статей 9-й Межвузовской конференции студентов и молодых ученых. - Вогоград: Изд-во ВоГУ, 2004. - 0,2 п. л. / 0,1 ал.

5. Квинтюк Ю.М. Необходимость стратегического управления рисками / Ю.М. Квинтюк // Инновационные процессы в управлении предприятиями и организациями: сборник статей участников III Межвузовской научно-практической конференции. - Пенза: Привожский Дом знаний, 2004.-0,3 п.л.

6. Квинтюк Ю.М. Факторы управления рисками инновационных проектов / Ю.М. Квинтюк // Конкурентоспособное, устойчивое, безопасное развитие России в условиях глобализации экономики: сборник трудов молодых ученых - Вогоград: Изд-во "Политехник", 2005.- 0,8 пл.

Подписано в печать 06.05 2006 г. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 284.

Вогоградское научное издательство 400011, Вогоград, ул. Электролесовская, 55.

U' / CA

*1 Ufefl V4*'*

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Квинтюк, Юрий Михайлович

Введение

Глава 1. Теоретические основы управления рисками инновационного

1.2. Систематизирование рисков инновационной сферы и опреде- 32 ление сущности каждого простого риска инновационного процесса промышленного предприятия

Глава 2. Организация механизма управления рисками инновацион- 43 ного процесса промышленного предприятия

2.1. Факторный подход к управлению рисками инновационных 43 процессов промышленного предприятия

2.2. Образование системы риск-менеджмента инновационного 68 процесса промышленного предприятия

Глава 3. Организация процесса выработки управленческих решений 96 по рискам инновационного процесса промышленного предприятия

3.1. Разработка агоритма принятия управленческих решений по 96 рискам инновационного процесса промышленного предприятия

3.2. Реализация методики оценки и минимизации рисков иннова- 114 ционного процесса промышленного предприятия на примере ЗАО Бишофит-Авангард

Диссертация: введение по экономике, на тему "Оценка и минимизация рисков инновационного процесса в деятельности промышленного предприятия"

Изменения, которые происходят во внешней и внутренней среде любой социально-экономической системы несут различную степень неопределенности, влияние которой (положительное или отрицательное) трудно прогнозировать в современных условиях экономики России.

В России практика управления рисками и их оценка пока не получила достаточно широкого распространения и теоретически не обоснована на уровне, необходимом для развития риск-менеджмента инновационных процессов промышленных предприятий. Системные кризисы 1992 и 1998 годов в определенном смысле сыграли позитивную роль в осознании того, что инновационная деятельность не может успешно развиваться без комплексного управления, присущего ей рисками. Следовательно, организация, претендующая на устойчивое инновационное развитие, дожна иметь в своем арсенале систему управления рисками, их прогнозирования и оценки. Риск является элементом испонения любого решения, в условиях инновационного процесса его роль существенно возрастает.

Деятельность менеджеров системы риск-менеджмента инновационных процессов промышленного предприятия дожна опираться на глубокий анализ внешних и внутренних факторов окружающей среды. Выявление слабых и сильных сигналов, определяющих уровень информированности о риск-ситуации в инновационной среде, является основным фактором успешной деятельности любого предприятия.

Недостаточная изученность, актуальность, теоретическая и практическая значимость образования эффективного механизма управления рисками инновационных процессов в деятельности промышленного предприятия, определяет актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Современная экономическая наука уделяет значительное внимание управлению рисками на предприятиях и организациях.

Значительный вклад в исследовании теоретической проблемы управления рисками внесли В.Б. Артеменко, К.А. Багриновский, М.А. Бендиков, Е.С. Вентцель, В.В. Глущенко, A.M. Дубров, Ю.В. Журавлев, Ф. Найт, А.Н. Полозова, А. Скамай, И.Э. Шинкаренко.

Проблемам управления рисками инновационных процессов посвящены работы Т. Александровой, Г. Андреева, И. Балабанова, С. Вадайце-ва, В. Власова, Е. Горбашко, В. Дегтяренко, И. Журавковой, Г. Жица, П. Завлина, А. Зеткина, А. Зинова, J1. Ильенковой, А. Казанцева, Г. Ковалева, Д. Кокурина, А. Колесникова, Э. Крылова, В. Лунина, Д. Львова, В. Медынского, А. Мекумова, У. Миккова, Л. Оголевой, Ю. Павлючука, В. Попова, А. Поршнева, Р. Фатхудинова, А. Целых, В. Шапиро, Ю. Яковца, Г. Бирмана, М. Бромвича, Э. Менсфида, С. Шмидта, Я. Хонко и др.

Концепция построения системы риск-менеджмента представлена в работах В. Абчука, И. Агафоновой, А. Альгина, А. Бурова, С. Вадайцева, В. Глазунова, М. Грачевой, С. Жизнина, Р. Карапетяна, Г. Клейнера, А. Кочеткова, М. Лапусты, Д. Морозова, Ю. Осипова, В. Севрука, С. Сидоренко, енко, Б. Райзберга, В. Ротаря, Л. Шаршуковой, А. Шмарова, В. Чернова и др.

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам управления рисками, на данный момент существует потребность в научной разработке комплекса теоретических и практических основ оценки и управления рисками инновационных процессов промышленного предприятия. В теоретическом плане интерес представляет выявление основ управления рисками инновационного процесса, их систематизации, способов их оценки. В практическом аспекте большое значение имеет разработка методики оценки и минимизации рисков инновационных процессов промышленных предприятий.

Недостаточная изученность эффективных методов управления рисками инновационных процессов промышленных предприятий определили выбор темы, цель исследования и его задачи.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании системы управления рисками инновационного процесса промышленного предприятия и разработке методического инструментария их оценки и минимизации в условиях современной экономики России.