Моделирование воспроизводственных процессов в инфляционной экономике

Асриян, Карен Эдуардович

Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование воспроизводственных процессов в инфляционной экономике тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Асриян, Карен Эдуардович
Место защиты	Ставрополь
Год	2010
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование воспроизводственных процессов в инфляционной экономике"

АСРИЯН Карен Эдуардович

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНФЛЯЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Кисловодск-2010 2 5 Ф5В 2010

003492832

Работа выпонена в НОУ ВПО Северо-Кавказский гуманитарно-технический

институт

Научный руководитель: ' доктор экономических Наук, профессор

Кузьменко Владимир Викторович

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук,

профессор

Наталуха Игорь Анатольевич

Защита состоится 6 марта 2010 года в 13 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 521.002.01 по экономическим наукам при НОУ ВПО Кисловодский институт экономики и права (357700, г. Кисловодск, ул. Р. Люксембург, 42).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке НОУ ВПО Кисловодский институт экономики и права

Автореферат разослан 3 февраля 2010 года

Ученый секретарь

кандидат экономических наук, доцент Кошелев Игорь Викторович

Ведущая организация: Филиал ГОУ ВПО Северо-Кавказский

государственный технический университет в г. Пятигорске

диссертационного совета

Бостанова А.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Успешное развитие экономики, повышение ее конкурентоспособности во многом зависит от интенсивного функционирования всех фаз общественного воспроизводства, обеспечивающих эффективное расширенное воспроизводство. Низкая эффективность расширенного общественного воспроизводства и невысокая конкурентоспособность российской экономики являются следствием несовершенства и провалов механизма регулирования воспроизводства и его экономических отношений. Поэтому вопросы развития теории экономических отношений общественного воспроизводства, их регулирования относятся к числу актуальных теоретических исследований. Рыночные преобразования экономики страны ориентированы на создание механизмов управления воспроизводственными процессами, которые в условиях функционирования планово-распределительной системы подвергались значительным деформациям, а товарная продукция имела низкую конкурентоспособность. Доставшаяся в наследство монополистическая структура базовых отраслей отечественной экономики является одним из главных факторов, формирующих процесс ценообразования конечных товарных продуктов, а, следовательно, не может не оказывать влияния на инфляцию. Инфляция - одна из важнейших проблем российской экономики, и в условиях стабилизации экономики и наметившегося экономического роста проблема инфляции не только не утратила своего значения, но и приобрела еще большую актуальность.

Программы стабилизации инфляции широко используются в странах, экономика которых испытывает хроническую инфляцию. Монетарная стабилизация инфляции представляет собой политику стабилизации инфляции, основанную на сокращении темпа роста предложения денег в режиме плавающего валютного курса. Однако монетарная стабилизация инфляции не получила такого широкого распространения, как стабилизация с использованием валютного курса. Основные причины для предпочтения валютного курса в качестве стабилизационной политики состоят в следующем. Во-первых, поскольку темп роста предложения денег может варьироваться в период стабилизации, осуществляющим экономическую политику институтам трудно определить практически соответствующий темп роста денежного предложения. Во-вторых, при переходе от высокой к низкой инфляции экономика может претерпевать период дефляции. Следовательно, осуществляющие экономическую политику институты дожны во избежание дефляции осуществлять однократное увеличение предложения денег после осуществленного ранее сокращения темпа предложения денег, что может подорвать к ним доверие населения.

Существует ряд причин для моделирования и качественного и количественного анализа политики монетарной стабилизации. Во-первых, стабилизационные программы, поддерживаемые ресурсами Международного Валютного Фонда, ориентированы на использование монетарной политики. Поскольку большинство реальных попыток стабилизации, основанной на использовании валютного курса, закончились кризисами неплатежей, необходимо искать инструменты стабилизационной политики, позволяющие избежать кризисных явлений. Заметим, что программы стабилизации, основанные на использовании валютного курса, потерпели неудачу в странах Южной Америки (Аргентине, Чи-

ли, Уругвае и Парагвае) в 70-х годах 20 века, а также в Мексике в 1988-1989 гг., Аргентине в 1991-1992 гг. и Бразилии в 90-х годах.

Достоверные количественные результаты, касающиеся разработки эффективных механизмов реализации воспроизводственных процессов и надежной государственной стабилизационной политики, могут быть получены в рамках строгих экономико-математических моделей процессов общественного воспроизводства. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с теорией общественного воспроизводства, содержанием и структурой экономических отношений, их регулированием находятся в центре внимания многих зарубежных и отечественных ученых. Исследования концепций воспроизводства с точки зрения егЧ) структуры, значимости отдельных фаз нашли отражение в трудах: Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Риккардо, 'Г. Мальтуса, Дж. Миля, К. Маркса, Ж. Сэйя, Дж. Кларка, Л. Вальраса, А. Маршала, Й. Шумпетера, П. Самуэльсона, Дж. Кейнса.

' Значимый1 вклад в разработку теоретико-методологических основ формирования, развитие механизмов регулирования экономических отношений общественного воспроизводства и выявления направлений его совершенствования в российской экономике внесли работы: Н. Бамбаева, И. Бернара, В. Бочарова, В. Гаврилова, Т. Гоголевой, В. Кардаша, JI. Киян, И. Корогодина, А. Кульмана, А. Леонтьева, О. Мамедова, В. Радаева, И. Рисина, Г. Тамошиной, Н. Токаева, Ю. Трещевского, И. Трофимовой и др. Начиная с классиков политической экономии проблемы раскрытия экономической природы прибыли традиционно находятся в эпицентре научного поиска. Среди фундаментальных исследований в этой области следует выделить груди Сея Ж., Мйля Д., Маркса К., Менгера К., Визера Ф., Беем-Баверка Э.^, Маршала А., Кейнса Д., Фридмена М. Различные трактовки сущности прибыли и вопросы ее оценки отражены в исследованиях российских и зарубежных ученьгх'Я/ Абакина, Е. Гайдара, С. Глазьева, Д. Львова, Н. Петракова; П.Явлинского, Й. Шумпетера, Э. Долана, Д. Линдета, А. Пезенти, Р. Пиндайка, Д'. Рубийфельда, П. Самуэльсона, Д. Хаймана, П. Хейне, С. Фигиера, Р. Шмалензи и др.

Значительный вклад в развитие теории инфляции внесли зарубежные экономисты Э. Виккер, ПЛ'арбер, Э. Долан, Дж. Кейнс, К. Кэмпбел, Р. Кэмпбел, Ф. Ларрен, Р. Лукас, А. Мецер, X. Мински, Дж. Сакс, П. Самуэльсон, Т. Сар-жент, Р. Солоу, Э. Фепс, А. Филипс, М. Фридмен, Л. Харрис, Дж. Хикс, A. LLfoapu и др. Значение микроэкономических факторов формирования цен показано'В работах'Дж. Робинсон, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера и др. Исследование природы российской инфляции, факторов и особенностей ее развития, взаимосвязи инфляции и других экономических процессов в стране, антиинфляционных мер содержат работы таких авторов, как В. Андрианов, В. Бессонов, Л. Бйкарева, Й. Братищев,' А; Вереникин, А. Варшавский, М. Вороновицкий, Е. Гайдар, О. Голиченко, С. Глазьев, С.Дробышевский, О. Замкоз, О.Замулин, В. А. Ивантер, В. Иваницкий, И. Иванченко, А. Иларионов, А.Козловская, А. Кудрин, Д.Левченко, С. Лушйн, Д. Львов, В. Маёвский, М. Макина, В. May, С. Мирзабала-ев, Никитин, А. Никифорова, В. Новиков, Н. Ноздрань, В. Нусратулин, Ю. Овси-енко, Н. Петраков, В. Пугачев, Н. Райская, В. Рябикин, А. Селищев, А.Улюкаев, Н. Шмелев, Е. Ясин и др.

Инфляция обычно рассматривается как макроэкономическая проблема. Вместе с тем в современных условиях возрастает значение микроэкономических аспектов инфляционных процессов, что предполагает необходимость выявления и комплексного исследования как макроэкономических, так и микроэкономических факторов инфляции, поскольку непосредственное влияние на уровень инфляции оказывают взаимодействия фирм и домашних хозяйств на рынке. В контексте эффективной реализации воспроизводственных процессов важна проблема анализа процесса формирования и оценки реальной прибыли хозяйствующих субъектов. Решение этих проблем требует разработки адекватных экономико-математических моделей, что и определило тему и постановку задач диссертационного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает общественное воспроизводство в российской экономике и механизм его регулирования. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в ходе реализации воспроизводственного процесса и реализации монетарной стабилизационной политики.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка стабилизационной государственной политики на основе модели общего динамического равновесия открытой экономики. Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

- моделирование национальной монетарной стабилизационной политики, основанной на сокращении темпа роста предложения денег в режиме плавающего валютного курса;

- определение условий оптимизации предложения труда домохозяйством, ожидаемой полезности жизненного цикла типичного домохозяйства, прибыли монополистически конкурентных фирм с учетом функции спроса и производственной функции;

- вывод динамических траекторий предложения и потребления импортируемых и отечественных благ, реального обменного курса, темпа инфляции в секторе отечественных благ и соотношения между темпом роста предложения денег и темпом девальвации;

- анализ эффективности воздействия на национальную экономику монетарного импульса: исследование динамики темпа инфляции, объема производства и потребления;

- анализ механизма формирования прибыли предпринимательского сектора в условиях рынка несовершенной конкуренции и исследование влияния эффективности использования факторов производства на величину прибыли и ее структуру.

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное исследование основано на фундаментальных разработках отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области экономической теории, макроэкономики, теории фирмы, экономики благосостояния, динамической оптимизации.

Информационную базу исследования составили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики и ее территориального органа по Ставропольскому краю, законодательные акты РФ, решения и норма-

тивные акты Правительства Российской Федерации и Ставропольского края; материалы научно-практических конференций, публикации в периодической печати, тематические Интернет-ресурсы.

Представленное диссертационное исследование выпонено в рамках п. 1.3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в условиях равНовеЬия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, олиго-' полйй сочетания- различных' форм собственности и п. 1.4 Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: "Граблей 'народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений паспорта специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.

Методы исследования. В диссертации использовались различные методы и приемы экономических исследований: экономико-математического мбделиро-; в^ния, теории динамической оптимизации, макроэкономической динамики, статистический, анализа обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных, сравнительной статики равновесия, расчетно-конструктивный.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии методологии математического моделирования воспроизводственных процессов. В диссертации получены следующие результаты:

- разработана экономико-математическая модель общего динамического равновесия открытой национальной экономики с учетом ее интеграции с остальным миром на товарных рынках и рынках капитала, позволяющая разработать оптимальную стратегию монетарной стабилизации инфляции, основанную на сокращении темпа роста предложения денег в режиме плавающего валютного курса;

- установлены условия оптимизации ожидаемой полезности жизненного цикла типичного домохозяйства, предложения рабочей силы домохозяйством на рынке труда, прибыли монополистически конкурентных фирм с учетом функций спроса и производственных функций, а также догосрочные бюджетные ограничения для государства как экономического агента и для национальной экономики в целом, что позволяет сформулировать условия равновесия на отдельных рынках национальной экономики;

- выведены, методами динамической оптимизации, дифференциальные уравнения, определяющие макроэкономическую динамику: динамические траектории предложения и потребления импортируемых и отечественных благ (товаров и услуг), реального обменного курса, реальной и номинальной заработной платы, темпа инфляции в секторе отечественных благ, взвешенного среднего предшествующей инфляции, темпа роста номинального предложения денег, соотношения между темпом роста предложения денег и темпом девальвации, что позволяет оптимизировать стабилизационное воздействие государства на совокупный спрос, совокупное предложение и уровень цен с использованием инструментов кредитно-денежной и фискальной политики;

- выявлено, методами теории устойчивости динамических систем, воздействие на национальную экономику монетарной стабилизационной политики и установлено, что при применении монетарного импульса темп инфляции снижается, а объем производства и потребления в отечественном секторе демонстрирует непродожительное сокращение, однако снижение темпа предложения денег приводит к существенному экономическому росту национальной экономики после первоначальной рецессии, и для правительства нет необходимости увеличивать предложение денег во избежание дефляции и кризисов неплатежей в период проведения монетарной стабилизационной политики;

- разработана экономико-математическая модель ценообразования на рынке несовершенной конкуренции с учетом влияния макро- и микроэкономических условий и выявлено влияние структурных составляющих отраслевой прибыли на стоимость ее денежной массы и на эффективность использования экономических ресурсов, что позволило провести оценку эффективности воспроизводственного комплекса региона на эмпирическом материале аграрного сектора экономики Ставропольского края.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования определяется тем, что разработанные в диссертации модели, методы и агоритмы ориентированы на решение задач управления воспроизводственными процессами в инфляционной экономике. Построенная экономико-математическая модель общего динамического равновесия национальной экономики с ее интеграции с остальным миром на товарных рынках и рынках капитала позволяющая разработать оптимальную стратегию стабилизации инфляции. Разработанная экономико-математическая модель ценообразования в рыночных условиях позволяет формировать ценовую политику и рыночную стратегию фирмы и отрасли на рынке несовершенной конкуренции.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались автором на Международной научно-практической конференции Современные тенденции развития российской и зарубежной теории и практики управления и учета (г. Ставрополь, 2006 г.), Всероссийском симпозиуме Математические модели и информационные технологии в экономике (г. Кисловодск, 2007), Международной научной конференции Наука и технологии, актуальные проблемы 2007 (г. Ставрополь, 2007 г.), IX Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008, весенняя сессия), а также на ежегодных научно-технических конференциях по результатам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СевКавГТИ в 2005-2009 гг.

Результаты диссертационного исследования апробированы и используются Министерством экономического развития и торговли Ставропольского края при выработке эффективных стратегий реализации региональной экономической политики.

Результаты диссертационного исследования используются СевероКавказским гуманитарно-техническим институтом и Южно-Российским гуманитарным институтом в учебном процессе и включены в структуру учебных дисциплин Экономико-математическое моделирование, Макроэкономика,

Финансы, денежное обращение и кредит и Догосрочная и краткосрочная инвестиционная политика.

Публикации. Основные результаты исследования отражены в опубликованных автором 10 печатных работах общим объемом 4,6 пл. (в том числе автора 4,05 п.л.).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание работы изложено на 194 страницах, включает 7 таблиц, 26 рисунков, 4 приложения. Список использованной литературы содержит 138 источников.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, дана характеристика степени разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе Теория общественного воспроизводства и его экономических отношений дан анализ теоретических и методологических подходов к исследованию воспроизводства и его экономических отношений как системы, представленных в зарубежной и отечественной научной литературе. Рассматриваются существующие противоречия между трудовой теорией стоимости и теорией предельной полезности. Раскрыты сущность и содержание экономических отношений общественного воспроизводства. Обсуждаются особенности оценки стоимости товарной продукции, цены товара и прибыли организаций в условиях несовершенной конкуренции. Дается характеристика основных структурных звеньев национальной экономики и процесса общественного воспроизводства. Сделан обзор работ, посвященных сущности и форме проявления инфляции, анализируются кейнсианский и монетаристский подходы к исследованию инфляционных процессов и особенности их применения к анализу современной российской экономики.

Во второй главе Моделирование и анализ эффективности монетарной стабилизации инфляции в открытой экономике построена и проанализирована экономико-математическая модель национальной монетарной стабилизационной политики. Рассматривается национальная экономика, интегрированная с остальным миром на товарных рынках и рынках капитала. Экономика включает:

1. сектор домашних хозяйств, которые предлагают факторы производства (труд), потребляют часть получаемого дохода, покупая потребительские блага, и сберегают другую часть дохода в виде денег и ценных бумаг;

2. предпринимательский сектор, представляющий совокупность всех фирм, функционирующих внутри страны. Его деятельность состоит в закупке факторов производства, производстве и продаже дифференцированной продукции и услуг на монополистически конкурентных рынках;

3. государственный сектор, представляющий все государственные институты и учреждения. Государственный сектор занимается производством общественных благ, которые, в отличие от благ, производимых в предприниматель-

ском секторе, достаются потребителю бесплатно, т.е без непосредственной оплаты каждой потребляемой их единицы.

Сектор домашних хозяйств. Предпочтения типичных домашних хозяйств распределяются между потреблением импортируемого блага (товара или услуги) С], агрегированным потреблением отечественных благ (товаров и услуг) С,Л' и отдыхом 1 -/,, где I, - поное время, затрачиваемое домашним хозяйством на труд, Под отечественными благами понимаются товары и услуги, которые производятся и потребляются внутри страны и не являются близкими субститутами импортным и экспортным товарам и услугам. Типичное домохозяйство максимизирует ожидаемую полезность жизненного цикла

/ = ][^1пС,7'+(1-^) 1п С," + р 1п(1 - /,)] ехр(-/Й)<#,

где р > 0 - субъективная ставка дисконтирования, а параметр р > О определяет догосрочную эластичность предложения труда. Агрегированное потребление отечественных благ включает дифференцированную продукцию, производимую монополистически конкурентными фирмами, обозначаемыми переменной 2, которая равномерно распределена в промежутке [0,1]. Агрегированное потребление отечественных благ определяется следующим образом

где сы (г) представляег собой потребление домашним хозяйством блага г, производимого фирмой г, а параметр в > 1 обозначает эластичность замещения между отечественными благами.

Обозначим через Е номинальный обменный курс в единицах отечественной валюты в расчете на единицу зарубежной валюты. Р1 представляет собой цепу импортируемого блага в зарубежной валюте, а Рм обозначает совокупный индекс цен отечественных благ в отечественной валюте, определяемый следую-

щим образом Р, =

Тогда реальный обменный курс опреде-

ляется следующим образом: е

Индивидуальные домохозяйства имеют свое совокупное богатство (а) либо в отечественной валюте {т) либо в ценных бумагах, свободно обращающихся на международном финансовом рынке с постоянной доходностью г: а, = да, + >,. Бюджетное ограничение на жизненном цикле типичного домохозяйства имеет вид

%( IV! т п,00 ^ ; V, Г - + У7, + + ] ехр(-/-ОЛ = 1

(1 + си()ехр(-г/)<#,

где у! - постоянный поток импортируемых благ, Ж, - ставка заработной платы, г - реальные государственные трансферты в виде импортируемых благ, / - номинальная процентная ставка и П,(г) - доля прибыли фирмы х.

Условия оптимизации имеют следующий вид:

Г Я(1+шД' "сТ еТ ' 14 >7' ( )

где Я - множитель Лагранжа, связанный с догосрочным бюджетным ограничением домохозяйства. Множитель Лагранжа можно интерпретировать как предельную полезность капитала домохозяйства. Первые два уравнения (3) показывают, что в оптимуме предельная полезность потребления домохозяйством импортируемых и отечественных благ равна предельной полезности капитала домохозяйства, умноженной на эффективные цены благ. Эффективные цены благ представляют собой сумму рыночных цен и альтернативных издержек хранения а единиц денег. Третье уравнение для оптимального предложения труда обеспечивает равенство предельной отрицательной полезности труда предельной полезности от потребления допонительных благ, связанных с предложением допонительной единицы труда. Появление величины 1+сг/, связано с ограничением осуществления потребительских расходов (3). Даже если это монетарное ограничение повышает эффективную цену потребления, оно не оказывает воздействие на цену отдыха.

Используя уравнения (3), получаем

С," 1-у" (4)

Объединяя второе и третье уравнения (3), получаем

IХХ/, с* Л

^ ^ (1 + ш,) (5)

Уравнение (4) представляет собой условие того, что в оптимуме предельная норма замещения между импортируемыми и отечественными благами равна относительной цене импортируемых благ, выраженной в цене отечественных благ (реальный обменный курс). Из уравнения (5) можно видеть, что оптимальное предложение труда домохозяйством зависит от номинальной процентной ставки. Поскольку номинальная процентная ставка вносит искажение между потреблением и отдыхом, изменение процентных ставок заставляет домохозяйство замещать отдых потреблением.

Предпринимательский сектор. Сектор отечественных благ преднолага-егся конкурентным, и существует континуум фирм, обозначаемых индексами г б [0,1], взаимодействующих в условиях несовершенной конкуренции. Каждая фирма производит дифференцированное благо и функционирует на рынке в условиях монополистической конкуренции, выбирая номинальную цену и объем

производства блага. Поскольку агрегированное потребление отечественных благ характеризуется постоянной эластичностью замещения между отечественными благами (уравнение (2)), индивидуальный спрос на отечественное благо 2 в мо-

С?. Предполагаем, что едиист-

мент времени I составляет у^1 (г) = ы

венным производственным фактором является труд. Производственная технология, доступная фирмам, одинакова для всех фирм и линейна по труду: у?(г) = 1,. В каждый момент / монополистически конкурентная фирма максимизирует свою прибыль с учетом функции спроса и производственной функции. Решая эту задачу оптимизации, получаем следующее соотношение

-----------.V/в С= IV, Из этого уравнения имеем

для всех г. Уравнение (6) показывает, что фирма-производитель, обладающая рыночной властью, устанавливает цены на уровне выше предельных издержек.

Государственный сектор н условия равновесия. Еще одним участником экономики является государство. Предполагается, что государство является держателем финансовых активов, свободно обращающихся на международном рынке капитала, которые характеризуются реальной мировой процентной ставкой, и денежных резервов в отечественной валюте. Догосрочное бюджетное ограничение для государства как экономического агента имеет вид

г | г, ехр(-г/)<Л = И0 + | (т, + Е,т:) ехр(-г/)<Л, (7)

где е, = - представляет собой номинальную ставку обесценивания и И0 - начальный уровень государственных резервов финансовых активов, свободно обращающихся на международном рынке капитала. Догосрочное бюджетное ограничение для государства показывает, что настоящая величина трансфертных расходов дожна быть равна начальному уровню государственных резервов финансовых активов, свободно обращающихся на международном рынке капитал:!, и доходов от синьоража. Предполагаем идеальную мобильность капитала, что позволяет записать следующее соотношение = г +г

Объединяя догосрочные бюджетные ограничения для домашних хозяйств и государства с условием максимизации прибыли фирм и условием рыночного равновесия для сектора отечественных благ, получаем следующее догосрочное бюджетное ограничение для национальной экономики в целом

кй + / уТ екр(-г()Ж = \ С,7' ехр. (8)

в котором к0 обозначает начальный уровень резервов финансовых активов в экономике, свободно обращающихся на международном рынке капитала. Уравнение (8) устанавливает, что сумма начального уровня резервов финансовых активов в экономике, свободно обращающихся на мевдународном рынке капитала, и настоящего значения стоимости всего будущего продаваемого выпуска дожна быть равна настоящей величине потребления импортируемых благ.

Установившаяся величина потребления импортируемых благ определяется соотношением

и платежный баланс находится в равновесии. Используя уравнения (5) и (6) и условие рыночного равновесия для сектора отечественных благ, получаем установившийся уровень выпуска отечественных благ в следующем виде

где /н Ч г + е^ есть установившийся уровень номинальной процентной ставки. Уравнение (10) означает, что установившийся уровень выпуска отечественных благ зависит от значения номинальной процентной ставки. Причина этой зависимости следующая: поскольку номинальная процентная ставка вносит искажение между потреблением и отдыхом, если имеет место перманентное снижение номинальной процентной ставки, домохозяйства замещают отдых потреблением в связи с более низкой эффективной ценой потребления. Это, в свою очередь, приводит к повышению догосрочного уровня выпуска отечественных благ.

Инфляция, заработная плата и краткосрочная динамика. Введем в рассмотрение инфляцию в секторе отечественных благ. Предполагается, что если ставка заработной платы индивидуума в экономике, подверженной инфляции, не меняется в момент времени / или в момент / индивидууму устанавливается новая ставка зарплата, то плотность вероятности того, что ставка заработной платы индивидуума останется на достигнутом уровне в течение интервала времени 5, определяется геометрическим распределением > ехр(-&). Эта плотность вероятности, таким образом, не зависит от момента 1 и от продожительности времени, в течение которого ставка заработной платы индивидуума оставалась на достигнутом уровне до момента I. Ожидаемая продожительность сохранения стапки заработной платы неизменной равна 1/3. Ставки заработной платы определяются в соответствии с соотношением

и; - <У1 ехр(-чУ(/ - ,?))<&, п котором ставка заработной платы, устанавливае-

мая в момент времени 5, х,, взвешена по вероятности того, что эта ставка будет действовать в момент г, ехр(-3(/ - .у)). Х

Будем предполагать, что в каждый момент времени I существуют два типа контрактов установки ставки заработной платы, первый из которых определяет ставку заработной платы на основе предшествующего состояния экономики, а другой на основе оценки будущего состояния экономики. Контракт, уста-

навливающий ставку заработной платы на основе будущего состояния экономики, определяется следующим соотношением

х* =s][w, +ф{\пс" - 1п у" )]ехр(-(i - t))ds, (11)

в котором ф означает чувствительность ставки заработной платы к будущему избыточному спросу в секторе отечественных благ.

Контракт, устанавливающий ставку заработной платы на основе предшествующего состояния экономики, определяется уравнением

*,"=v+^+rtlnef-lnji), (12)

в котором параметр <р> О определяет чувствительность текущей ставки заработной платы к текущему уровню избыточного спроса в секторе отечественных благ, а

г), =8 J/г,exp(-5(j-t))ds, f], = S{.т, -J],). (13)

Уравнение (12) показывает, что контракт, устанавливающий ставку заработной платы на основе предшествующего состояния экономики, в момент t индексирует текущие номинальные ставки зарплаты к текущему агрегированному уровню ставок заработной платы, взвешенному среднему от предшествующей инфляции T]t, скорректированному на ожидаемый интервал сохранения ставки заработной платы, ]/S, и текущий уровень избыточного спроса в секторе отечественных благ. Окончательно, ставка заработной платы, устанавливаемая в момент i, представляет собой взвешенное среднее от ставок зарплаты, определяемых контрактами, определяющими ставки заработной платы на основе предшествующего и будущего состояния экономики, х, = (1 - 6))xf + сох?, где со е [0,1].

В диссертации получено дифференциальное уравнение, определяющее изменение темпа инфляции

ХХХ, 2а[ (*/ - >/,)Х' . &,f {с, ~'Т,)-1 -I- ссосро) I + аосрсо

1 + аосрсо

Динамика предложения отечественных благ описывается уравнением

, .N 2аа . . 1 , .

In у, = - -------- (ж - п,) + Х Ч.....{е, - яг,) +

\ + a5tpco 1 + aSg>o) (15)

+ a[S2cocp + (1 - <и) V](In у? - In y^). Следовательно, экономическая динамика описывается системой трех уравнений (13)-(15), определяющих объем выпуска отечественных благ, у?, инфляцию в секторе отечественных благ ж,, и взвешенное среднее предшествующей инфляции, rjt.

Монетарная стабилизация инфляции. Исследовано воздействие на национальную экономику монетарной стабилизационной политики. Номинальное предложение денег эволюционирует в соответствии с уравнением М, =/и,М,, причем изменение предложения денег управляется соотношением г, = (1,тп в

котором .I, =Ч- представляет собой темп роста номинального предложения м,

денег, который являегся инструментом реализации политики монетарной стабилизации. Теперь необходимо исследовать соотношение между темпом роста предложения денег и темпом девальвации. В соответствии с определением реальноЩ денежного баланса л, л траектория реальных денежных балан-

сов определяется уравнением Ч = //, Ч ,. Это дифференциальное уравнение

имеет неустойчивые решения. Кроме случая /л, -,, реальные денежные балансы либо возрастают, либо убывают. Для обеспечения устойчивости дожно выпоняться условие равенства темпа девальвации е, и темпа роста предложения денег. Это означает, что в режиме гибкого обменного курса темп девальвации е, будет мгновенно приспосабливаться (корректироваться) к своему новому значению при изменении темпа роста предложения денег л<.

Введем в рассмотрение монетарную стабилизационную политику. Предположим, что до стабилизации (при / < 0) темп роста предложения денег равен -I" , и ожидается, что темп роста предложения денег всегда останется на этом же уровне. Для заданного значения темпа роста предложения денег экономика в установившемся режиме характеризуется системой уравнений

\\- р о (Нт,,)|

Г С1 1-Г ств '

В установившемся режиме потребление импортируемых благ равно своему перманентному уровню дохода, в то время как потребление отечественных благ равно своему уровню, соответствующему поной занятости. Номинальные неременные (процентная ставка и темп инфляции) растут при данном темпе роста предложения денег цн . Реальный обменный курс равен отношению установившихся значений потребления отечественных благ и импортируемых благ.

Для исследования переходного приспособления экономики к монетарному импульсу необходимо рассматривать динамическую систему (13)-(15). Анализ устойчивости этой системы показывает, что одно собственное значение положительно (неотрицательно), а два других отрицательны (неположительны).

В момент / темп текущей инфляции л, определяется средним уровнем темпа предшествующей инфляции, текущим значением избыточного совокупного спроса и будущих экономических условий, включая будущие темпы инфляцию. Поэтому темп текущей инфляции л, становится скачкообразно меняющейся переменной в момент t. Частичная индексация, определяющая установку ставки заработной платы на основе предшествующего состояния экономики, заставляет инфляцию после применения монетарного импульса совершить скачок первоначально в точку между новым устойчивым состоянием и первоначальным устойчивым состоянием. Переменная In у," также является скачкообразно меняющейся переменной. Следовательно, в рассматриваемой динамической системе присутствуют одна непрерывная переменная (/],) и две скачкообразно меняющиеся переменные {л, и Однако, поскольку скачки переменной In yf экзогенными по отношению к решению (13)-(15), система демонстрирует устойчивость седловой точки. Поскольку корни характеристического определителя могут быть комплексно сопряженными, система может также иметь циклические динамические траектории. Можно провести анализ переходной динамики системы, используя методы доминантного собственного значения. При условии

InЧ Inу^ Си а ^ v, > у, получаем lim - --------- = >0. Это неравенство означает, что с

ростом /, если начальные значения ж, и 1п у, не находятся на луче, соответст-

вугощем решению у2 , то отношение Ч----------- - стремится к наклону, соот-

ветствующего доминантному лучу вектора собственных значений -Ч-, который

положителен. Это означает, что система будет асимптотически к доминантному лучу вектора собственных значений матрицы системы (13)-(15). Рис. 1 показывает фазовую диаграмму для тт1 и 1п у,1 с доминантным лучом вектора собственных значений матрицы системы (13)-(15).

Перманентное сокращение темпа роста предложения денег. Рассмотрим воздействие на рассматриваемую динамическую систему сокращения (однократного и не меняющегося в дальнейшем) темпа роста предложения денег. Предположим, что в момент / < 0 экономика находится в первоначальном устойчивом состоянии. На рис. 1 первоначальное устойчивое состояние находится в точке . В момент Г = 0 осуществляющие экономическую политику институты объявляют о том, что предстоит перманентное сокращение темпа роста предложения денег, что не является ожидаемым. Формально эта политика определяется следующим образом при / < 0, ц, = //' при г > 0. Под воздействием монетарного импульса номинальная процентная ставка мгновенно корректируегся к своему более низкому значению, равному г + //'. Поскольку

я, =//'- Я,=//Н л-,

Рис. 1. Фазовая диаграмма для л, и 1пу/Л с доминантным лучом вектора собственных значений матрицы динамической системы монетарной стабилизации

ожидается, что номинальная процентная ставка останется на этом более низком уровне навсегда (в догосрочном периоде), потребление импортируемого блага определяется уравнением (9). Постоянная траектория номинальной процентной ставки определяет постоянную эффективную цену потребления импортируемых благ. Следовательно, потребитель не имеет стимулов вовлекаться в догосрочное замещение потребления. Это означает, что платежный баланс не меняется в период перехода к новому устойчивому состоянию. Поскольку потребление импортируемых благ продожает быть равным перманентному доходу, потребление отечественных благ падает при воздействии монетарного импульса, поскольку реальный обменный курс повышается. Этот результат находится в соответствии с эмпирическими результатами работы ряда авторов.

Инфляция также снижается под воздействием монетарного импульса. Однако величина этого снижения отрицательно связана со степенью индексации со, определяющей установку заработной платы на основе предшествующего со-

стояния экономики. Если индексация заработной илаты поностью определяется будущим состоянием экономики (й> = 0), новый уровень инфляции будет ниже !и . Это объясняется тем, что для достижения нового устойчивого уровня потребления отечественных благ при снижении реального обменного курса требуется период инфляции, темп которой ниже темпа роста предложения денег. Следовательно, под воздействием монетарного импульса инфляция падает ниже своего нового устойчивого уровня и затем возрастает во времени, асимптотически приближаясь к своему новому устойчивому значению. В другом предельном случае, если механизм индексации определяется исключительно установкой ставки заработной платы на основе предшествующего состояния экономики (а> -1), получаем следующее выражение, имеющее место непосредственно после перманентного снижения темпа предложения денег

Подставляя это выражение в уравнение для динамики инфляции, получаем

я,=мн+&рОь (17)

Уравнение (17) означает, что инфляция снижается под воздействием монетарного импульса, даже если индексация поностью осуществляется установкой ставки заработной платы на основе предшествующего состояния экономики. Под воздействием монетарного импульса потребление отечественных благ снижается при повышении реального обменного курса. Это начальное снижение потребления отечественных благ снижает инфляцию посредством индексации ставки заработной платы на основе предшествующего состояния экономики. В общем случае, если индексация ставки заработной платы рассчитывается на основе и будущего, и предшествующего состояния экономики, темп инфляции снизится до некоторого уровня между //' и /.Iй. Величина первоначального снижения зависит от степени индексации заработной платы со на основе будущего и предшествующего состояния экономики. После первоначального снижения темп инфляции сходится к новому устойчивому значению.

Воздействие монетарного импульса (изменения темпа роста предложения денег) на инфляцию и потребление отечественных благ означает движение от точки 50 к точке А на рис. 1. В точке А объем выпуска отечественных благ начинает возрастать благодаря повышению предложения труда, которое вызвано более низкой номинальной процентной ставкой, н, наконец, объем выпуска отечественных благ сходится к своему новому устойчивому состоянию (Л'5,).

Интересной чертой предложенной модели является то, что перед тем, как достигнуть нового уровня, инфляция устанавливается ниже нового темпа роста предложения денег в течение некоторого периода времени. Причина этого состоит в том, что под воздействием монетарного импульса реальный обменный курс повышается. Чтобы был достигнут высокий уровень потребления отечественных благ, реальный обменный курс дожен быть ниже в новом устойчивом

состоянии, чем в первоначальном устойчивом состоянии: =-'Чу. Для

.,,..-. '' гк0 + у

дальнейшего снижения реального обменного курса необходим некоторый период инфляции ниже ц1. Этот результат следует из соотношения ё, = <?( (//; - /г,). Этот результат можно интерпретировать, исспедуя условие монетарного равноМ

весия. Пусть и, = Ч~ представляет реальный денежный баланс, выраженный в

отечественных благах. Тогда динамическая траектория реальных Денежных балансов описывается уравнением п, = л,(/'/ -л,). После снижения темпа роста предложения денег реальные денежные балансы (выраженные в отечественных благах) начинают снижаться, как только темп роста предложения денег становится ниже темпа инфляции. Однако для приспособления к повышению потребления отечественных благ необходимо повышение реальных денежных балансов. Это достигается тем, что инфляция устанавливается ниже нового темпа роста предложения денег в течение некоторого периода времени. Программы стабилизации, основанные на использовании обменного курса, более предпочитаемы, чем монетарные программы стабилизации, поскольку при монетарной стабилизации может появляться период дефляции. Поэтому правительства дожны для избегания дефляции осуществлять разовое увеличение предложения денег после осуществленного ранее сокращения темпа предложения денег, что снижает доверие к ним. Результирующая траектория инфляции в построенной модели исключает необходимость увеличения предложения денег в период монетарной стабилизации.

В третьей главе Анализ финансового механизма воспроизводства и обращения капитала и оценка эффективности использования производственных факторов выявлены источники возникновения прибыли и рассмотрены концептуальные положения оценки величины прибыли и ее структуры; построена экономико-математическая модель процесса ценообразования; показано влияние структурных составляющих прибыли на стоимость ее денежной массы и на эффективность использования экономических ресурсов.

Существующее противоречие между теорией предельной полезности и трудовой теорией стоимости в оценках их базовых категорий обуславливает наличие двух принципиально отличающихся концепций трансформаций экономических ресурсов. Одна рассматривает отношения в коммерческой области с позиции реализации интересов покупателя и утверждает, что ценность (стоимость) субъективна, другая описывает процессы в сфере производства, представляет создание стоимости с точки зрения издержек и аргументирует объективность вышеуказанной категории.

Общественный продукт в споем движении проходит ряд взаимосвязанных стадий, сопровождающихся последовательным изменением форм стоимости: на производстве меновая стоимость экономических ресурсов трансформируется в стоимость товарной продукции, а она, и свою очередь, при распределении и обмене - в денежный эквивалент меновой стоимости товара (рис. 2).

Общественное воспроизводство является массовым процессом, а его характер стохастичным, что позволяет рассматривать производственные издержки и цену товара как реализацию случайной величины, подчиненной нормальному закону распределения. В этом случае параметры их распределения являются объективными. Поэтому при массовом производстве стоимость с товарной продукции - категория, объективно характеризующая уровень производительных сил и производственных отношений в обществе и равна математическому ожиданию производственных издержек, приходящихся на единицу выпускаемой продукции М(Сс) т. е. общественно необходимым затратам труда (ОНЗТ). При единичном производстве стоимость товарной продукции трансформируется в меновую стоимость товара, численно равную его цене Ц, являющейся категорией субъективной.

и 5 Ю и О. н о С

Рис. 2. Схема трансформации экономических ресурсов в денежную стоимость; V - объем товарной продукции, т- рыночная составляющая прибыли

В условиях несовершенного рынка цена является денежным выражением меновой стоимости товара, численно равная его предельной полезности. Одна составляющая цены (выручки) обусловлена ОНЗТ и имеет, поэтому, стоимостное обеспечение, другая - стоимости не имеет, т. к. ее величина определяется исключительно конъюнктурными особенностями соответствующего сегмента рынка. Чем меньше (больше) уровень конкуренции, тем больше (меньше) различие между ОНЗТ и среднерыночной ценой Ц. На рынке совершенной конкуренции их значения совпадают.

Рассматриваемые теории органично допоняют друг друга, гак как описывают разные процессы в различных областях экономических отношений, и противопоставлять их некорректно. Однако природа приращения стоимости, а, сле-

довательно, и прибыли в обеих концепциях представляется уязвимой: она ориентирована на оценку стоимости исключительно в условиях совершенной конкуренции. Прибыль, выражающая финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, зависит от уровня цены товара и издержек производства, а, следовательно, структура прибыли при несовершенной конкуренции состоит из ее производственной Пс и рыночной Пр составляющих. Исходя из основополагающих принципов рассматриваемых теорий, в диссертации, для оценки величины и структуры прибыли предприятий, предложено использовать нормативную характеристику отрасли Сс - Д, + у, определяемую как уравнение

взаимосвязи себестоимости Сс продукции от обуславливающих ее факторов и, в первую очередь, от объема у (производительности) выпускаемой предприятиями продукции. Анализ формирования величины и структуры прибыли предприятий при наиболее типичном Ц > С условии функционирования реального рынка (рис. 3) показывает:

максимальный, минимальный, среднеотраслевой объем производимой продукции, Ц - среднерыночная цена товара.

Рис. 3. Структура формирования прибыли при условии Ц>С

- отрицательное значение вектора рыночной составляющей прибыли Пр обусловлено превышением среднерыночной цены товара стоимости товарной продукции;

- предприятия получают экономическую (бухгатерскую) прибыль, если себестоимость продукции ниже (выше) ОНЗ'Г, что характерно при масштабах производства от У до УтД (от до V) соответственно;

- прибавочная стоимость Сдх, создаваемая в процессе воспроизводства, является потенциалом, который в процессе распределения трансформируется в производственную составляющую прибыли Пс,, и обусловлен эффективностью использования факторов производства;

- при равенстве прибавочной стоимости нулю или ее отрицательном значении Пс1 (последнее возможно при неэффективном использовании факторов

производства) вся прибыль формируется только за счет ее рыночной составляющей.

При преобладании в сегменте рынка социальных факторов, среднерыночная цена реализации товара ниже ОНЗТ Ц <С. Вектор рыночной составляющей прибыли становится величиной положительной и формирует, в зависимости от рентабельности или убыточности предприятия, увеличение стоимости денежной массы прибыли или издержек. Несоответствие создаваемого в процессе производства потенциала и доли стоимости в денежной массе прибыли (выручки), получаемой при распределении и обмене, приводит к дисбалансу ее материально-вещественной и стоимостной формы. Для определения последствий появления не обеспеченной стоимостью доли денежной массы прибыли (выручки) в диссертации исследованы положения теории денег и денежного обращения в контексте металистического, номиналистического и количественного направления.

Опираясь на знание о том, что в современных условиях мерой стоимости товара стал денежный капитал, измеряющий стоимость в процессе производства продукции, а прибыль представляет собой часть дохода, являющегося параметром в уравнении спроса на деньги, в работе построены экономико-математические модели ценообразования при различной эффективности использования факторов производства. Модель ценообразования при условии Ц>С и положительной величине прибавочной стоимости Сд илюстрируется рис. 4.

Предложение

Стоимость

Ц, - выручка продавца

Ц', - цена, уплаченная за товар Прз,Прд,8ря,Р1г,-векгора производства, предложения, спроса и потребления

Оц, - прибыль предприятия

Потребление

Ц Производство

Рис. 4. Диаграмма ценообразования при условии: Ц>С и С<)>0

Анализ вариантов работы предприятия при различных условиях ценообразования, а также выпоненные математические расчеты показывают:

- ось стоимости Йелит всю плоскость экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов на производственную и коммерческую полуплоскости;

- при эффективном или неэффективном использовании факторов производства стоимость денежной массы издержек, соответственно, увеличивается или уменьшается;

- с позиции потребителя цена товара всегда равна его стоимости;

- изменение стоимости денежной массы прибыли происходит в области коммерции, где основным фактором ее деформации является несоответствие сформированной на стадии производства прибавочной стоимости и прибыли Оц, полученной от реализации товара по рыночной цене. Если \Сд\<\Рц\ (\Сд\>\Оц\), что обусловлено условием Ц>С (Ц <С), то стоимость денежной массы прибыли, соответственно, уменьшается ин увеличивается;

- при совершенной конкуренции, когда стоимость товарной продукции равна цене товара и поэтому \Со\ = \рц\, система товарно-денежных отношений находится в сбалансированном состоянии;

- каждый последующий цикл воспроизводства IV приводит к увеличению дисбаланса материально-вещественного и денежного факторов. Накопление этого дисбаланса приводит к увеличению денежной массы прибыли, не имеющей стоимостного обеспечения;

- проекция вектора прибыли п на ось цены (вектор Оц) численно равна превышению выручки над издержками и характеризует только количество де-нежгюй массы прибыли, г. е. йц = По. Качество прибыли (ее стоимость) зависит от ее структуры и определяется долей рыночной составляющей прибыли в общей прибыли, оценкой которой является значение = Ч = Ч . Отрицатель-

иое или положительное значение с^О формирует, соответственно, вид процесса: инфляцию или дефляцию денежной массы прибыли, а его абсолютная величина определяет его динамику.

Как показывают аналитический и абстрактно-логический виды анализа, величина угла О вектора прибыли зависит от эффективности использования факторов производства (табл. 1), причем сектор изменения угла О, как в области инфляции, так и в области дефляции денежной массы прибыли (выручки) ограничен только минимальным значением, равным отношению стоимости продукции к среднерыночной цене товара; максимальное же значение неограниченно и составляет с^О -> и щ\0 ->л соответственно (рис. 5).

Чем больше отличие меновой стоимости товара (его цены) от стоимости товарной продукции, тем больше, по абсолютной величине, минимальный

(^-1) предел сектора области инфляции, и, следовательно, выше динамика раскручивания инфляционной спирали. Результаты проведенного

Рис. 5. Секторы расположения вектора прибыли при различных вариантах работы предприятия

исследования подтвердили возможность возникновения процесса дефляции при выпонении условия Сс>Ц>С (сектор 3), что, в длительной перспективе, противоречит требованиям рынка, а также при выпонении условия С>Ц>Сс (сектор 4), которое, при эффективном использовании факторов производства, возможно только на рентабельных предприятиях, выпускающих дотационную продукцию.

При условии Ц > С границей раздела экономической (сектор 1) и бухгатерской (сектор 2) прибыли является равенство с<#(2 = ->, значение которого характеризует отсутствие стоимости в денежной массе прибыли. Чем меньше величина бухгатерской прибыли, тем больше значение не имеющей стоимости денежной массы производственных издержек.

При условии Ц<С значение с^О = I является частным случаем процесса дефляции денежной массы прибыли, в котором ее стоимость увеличивается в два раза.

Для оценки этапов денежного обращения в процессе воспроизводства в диссертации предложено структурировать категорию эффективности (рентабельности) работы предприятия на две составляющие. Первую - эффективность использования факторов производства - оценивать коэффициентом, равным отношению прибавочной стоимости к издержкам производства, т. е.

Эя = с/&(а) = - - = 1 + --.

Вторую составляющую - коммерческую эффективность инвестиций в отрасль -оценивать отношением рыночной составляющей прибыли к стоимости продук-

ции, т. с. = Ч = 1 + . Оба показателя можно применять для сравнительной

оценки отраслевой или межотраслевой эффективности использования факторов производства и инвестиций.

В диссертации показано, что разбалансированность национальной экономической системы обусловлена множеством факторов. Одним из значимых следует считать погашение прибавочной стоимости, создаваемой эффективно работающими предприятиями, негативным воспроизводственным результатом тех хозяйствующих субъектов, которые нерационально используют собственный экономический потенциал. В этой связи наличие отраслевой прибыли обусловлено только субъективными причинами, например, благоприятной текущей конъюнктурой соответствующего сегмента рынка.

Для повышения конкуренции в отраслевом сегменте рынка, ликвидации отраслевых диспропорций и, как следствие, снижения уровня инфляции, в работе обоснована необходимость инвестиций в те предприятия отрасли, объем производства которых, ниже среднеотраслевого.

Ссз=0,4\/з*2 - 33,7Уз + 805,1

100 ! . 10

Урожайность V, ц/га Рис. 6. Зависимость производственной себестоимости от урожайности зерна

Таблица 1. Позиционирование вектора прибыли при различной эффективности работы предприятия

Рыночные условия Структура прибыли Диапазон значений Секторы Варианты работы предприятия

По>0,[По\'2.\Пр\ I Эффективное использование факторов производства. Предприятие рентабельно и получает экономическую прибыль.

Ц>И Пр<0 По>0'Щ<\Пр\ 2 Неэффективное использование факторов производства. Предприятие рентабельно и получает бухгатерскую прибыль.

По< 0 0 < с1%0 < оо 3 Неэффективное использование факторов производства. Предприятие убыточно.

По> 0; с 4 Эффективное использование факторов производства. Предприятие рентабельно и получает экономическую прибыль.

ц<с Пр> 0 По<0;]По\<Пр 5 Эффективное использование факторов производства. Предприятие убыточно.

По<й;\Пр\<\По\ 6 Неэффективное использование факторов производства. . Предприятие убыточно.

Изучение совокупной эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций при выращивании и реализации зерна, картофеля и овощей, подтверждает обоснованные в работе подходы к оценке результативности использования факторов производства и их влияния на процесс инфляции. Экономико-математическое моделирование эффективности рассматриваемых производств, в частности зернового (рис. 6), и сопоставительный анализ их производственной и коммерческой деятельности показывает следующее:

- при выращивании зерна и картофеля максимальная эффективность производства может быть достигнута при урожайности 38 ц/га и 95 ц/га соответственно. Дальнейшее увеличение урожайности приводит к увеличению производ-

ственной себестоимости продукции, что не противоречит концепции предельной производительности;

- наиболее эффективное использование факторов производства имеют сельскохозяйственные предприятия Апанасенковского (Предгорного) района, где урожайность зерновых (картофеля) близка к оптимальной и составила 32,1 (99,5) ц/га соответственно;

- в целом по Ставропольскому краю выращивание картофеля и овощей увеличивает стоимость денег на 16% и 17% соответственно. Уровень же использования экономических ресурсов при производстве зерна ниже: стоимость денег возрастает всего лишь на 5%;

- превышение среднерыночной цены зерна своей стоимости привело к формированию структуры прибыли, денежная масса которой обеспечена стоимостью лишь на 17,5%. Среднерыночная цена картофеля и овощей ниже их стоимости. Однако потенциал, заложенный при производстве овощей, не поностью трансформируется в свой денежный эквивалент, а стоимость денежной массы прибыли, подученной от их реализации, составляет всего 87%, Между тем, стоимость денежной массы прибыли от реализации картофеля выше и достигает 115%.

Если деформация стоимости денежной массы прибыли от реализации картофеля и овощей взаимно компенсируется, то снижение стоимости денежной массы прибыли от реализации зерновых, причиной которой явилась благоприятная рыночная конъюнктура, на макроуровне определяет другой, более низкий уровень паритета между стоимостно-вещественной и денежной составляющей экономического процесса.

Таким образом, рыночная составляющая прибыли характерна для рынка несовершенной конкуренции, поэтому инфляция в условиях реальной экономики представляет собой неизбежное явление. Оптимизация процесса инфляции дожна быть связана с нивелированием различия между стоимостью товарной продукции и меновой стоимостью (ценой) товара, что, в частности, достигается только при усилении конкуренции, т. е. при стремлении реального рынка к рынку совершенной конкуренции.

Публикации по теме диссертации Публикации в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, определенных ВАК

1. Асриян К.Э., Асриян Э.Г., Кузьменко В.В. Математическая модель источника инфляционных процессов в экономической системе // Гуманитарные и социально-экономические науки. Северо-Кавказский научный центр высшей школы, Ростов-на-Дону, 2006. - 0,6 п.л. (в т.ч. автора 0,4 п.л.).

Публикации в других изданиях

2. Асриян К.Э., Асриян Э.Г. Механизм ценообразования и деформирующий его фактор // Наука - югу России. Сб. статей научно-практической конференции, Ставрополь, ЮРГИ, 2004. - 0,4 п.л. (в т.ч. автора 0,2 пл.).

3. Асриян К.Э. Механизм возникновения прибыли и проблемы ее оценки / К.Э. Асриян // Материалы Международной научно-практической конференции Современные тенденции развития российской и зарубежной теории и практики управления и учета)), Ставрополь, СевКавГТИ, 2006. - 0,2 пл.

4. Асриян К.Э. Эффективность работы предприятия и ее влияние на ис- Д точник инфляционного процесса // Материалы Международной научной конференции Наука и технологии: актуальные проблемы 2007 Ставрополь, СевКавГТИ, 2007. - 0,4 пл.

5. Асриян К.Э. Модель общего динамического равновесия открытой экономики и национальной монетарной стабилизационной политики // Сборник научных трудов Всероссийского симпозиума Математические модели и информационные технологии в экономике. - Кисловодск: Издат. Центр КИЭГТ, 2007. - 0,3 пл.

6. Асриян К.Э., Асриян Э.Г. Прибыль и ее влияние на процесс инфляции // Проблемы экономики: Сборник научных статей, №4, М.: Компания Спутник +, 2008. - 0,3 пл. (в т.ч. автора 0,15 пл.).

7. Асриян К.Э. Влияние эффективности работы сельскохозяйственных предприятий на процесс инфляции (на примере Ставропольского края) // Вопросы гуманитарных наук: Сборник научных статей, №5, М.: Компания Спутник +, 2008. - 0,5 пл.

8. Асриян К.Э. Моделирование монетарной стабилизации инфляции // Сборник научных трудов Всероссийского симпозиума Актуальные проблемы социально-экономического развития. T.I. - Кисловодск: Издат. Центр КИЭП, 2009. - 0,4 пл.

9. Асриян К.Э. Моделирование стабилизационной политики в инфляционной экономике // Современные научные исследования. - Кисловодск: Издат. Центр КИЭП, 2009, № 4. - 1,1 пл.

10. Асриян К.Э. Анализ финансового механизма воспроизводства и обращения ресурсов // Сборник научных трудов Всероссийского симпозиума Актуальные проблемы социально-экономического развития. 4.2. - Кисловодск: Издат. Центр КИЭП, 2009. - 0,4 п.л.

Подписано в печать 29 января 2010 г. Тираж 110 экз. Усл. печ. листов 1,0. Заказ № 56. Типография Оперативная полиграфия, г. Кисловодск, ул. Тельмана, 8.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Асриян, Карен Эдуардович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Общественное воспроизводство и макроэкономическое равновесие

1.2. Инфляция: сущность, измерения, виды и последствия

1.3. Стоимость продукции и ее оценка в процессе производства и реализации

1.4. Методология формирования структуры прибыли организации

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНЕТАРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНФЛЯЦИИ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

2.1. Экономико-математическая модель общего динамического равновесия открытой экономики

2.1.1. Сектор домашних хозяйств

2.1.2. Предпринимательский сектор

2.1.3. Государственный сектор и условия равновесия

2.1.4. Инфляция, заработная плата и краткосрочная динамика

2.2. Монетарная стабилизация инфляции

2.2.1. Анализ устойчивости равновесия динамической системы

2.2.2. Перманентное сокращение темпа роста предложения денег

2.2.3. Динамика платежного баланса

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 94 3.1. Источники формирования прибыли организаций и отраслевой прибыли

3.2. Экономико-математическое моделирование процесса ценообразования

3.3. Влияние структуры прибыли на рентабельность производства и инфляцию

3.4. Методические подходы к анализу эффективности функционирования экономической системы на мезоуровне

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование воспроизводственных процессов в инфляционной экономике"

Актуальность темы исследования. Успешное развитие экономики, повышение ее конкурентоспособности во многом зависит от интенсивного функционирования всех фаз общественного воспроизводства, обеспечивающих эффективное расширенное воспроизводство. Низкая эффективность расширенного общественного воспроизводства и невысокая конкурентоспособность российской экономики являются следствием несовершенства и провалов механизма регулирования воспроизводства и его экономических отношений. Поэтому вопросы развития теории экономических отношений общественного воспроизводства, их регулирования относятся к числу актуальных теоретических исследований. Рыночные преобразования экономики страны ориентированы на создание механизмов управления воспроизводственными процессами, которые в условиях функционирования планово-распределительной системы подвергались значительным деформациям, а товарная продукция имела низкую конкурентоспособность. Доставшаяся в наследство монополистическая структура базовых отраслей отечественной экономики является одним из главных факторов, формирующих процесс ценообразования конечных товарных продуктов, а, следовательно, не может не оказывать влияния на инфляцию. Инфляция Ч одна из важнейших проблем российской экономики, и в условиях стабилизации экономики и наметившегося экономического роста проблема инфляции не только не утратила своего значения, но и приобрела еще большую актуальность.

Программы стабилизации инфляции широко используются в странах, экономика которых испытывает хроническую инфляцию. Монетарная стабилизация инфляции представляет собой политику стабилизации инфляции, основанную на сокращении темпа роста предложения денег в режиме плавающего валютного курса. Однако монетарная стабилизация инфляции не получила такого широкого распространения, как стабилизация с использованием валютного курса. Основные причины для предпочтения валютного курса в качестве стабилизационной политики состоят в следующем. Во-первых, поскольку темп роста предложения денег может варьироваться в период стабилизации, осуществляющим экономическую политику институтам трудно определить практически соответствующий темп роста денежного предложения. Во-вторых, при переходе от высокой к низкой инфляции экономика может претерпевать период дефляции. Следовательно, осуществляющие экономическую политику институты дожны во избежание дефляции осуществлять однократное увеличение предложения денег после осуществленного ранее сокращения темпа предложения денег, что может подорвать к ним доверие населения.

Существует ряд причин для моделирования и качественного и количественного анализа политики монетарной стабилизации. Во-первых, стабилизационные программы, поддерживаемые ресурсами Международного Валютного Фонда, ориентированы на использование монетарной политики. Поскольку большинство реальных попыток стабилизации, основанной на использовании валютного курса, закончились кризисами неплатежей, необходимо искать инструменты стабилизационной политики, позволяющие избежать кризисных явлений. Заметим, что программы стабилизации, основанные на использовании валютного курса, потерпели неудачу в странах Южной Америки (Аргентине, Чили, Уругвае и Парагвае) в 70-х годах 20 века, а также в Мексике в 1988-1989 гг., Аргентине в 1991-1992 гг. и Бразилии в 90-х годах.

Достоверные количественные результаты, касающиеся разработки эффективных механизмов реализации воспроизводственных процессов и надежной государственной стабилизационной политики, могут быть получены в рамках строгих экономико-математических моделей процессов общественного воспроизводства. Этим и определяется актуальность диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с теорией общественного воспроизводства, содержанием и структурой экономических отношений, их регулированием находятся в центре внимания многих зарубежных и отечественных ученых. Исследования концепций воспроизводства с точки зрения его структуры, значимости отдельных фаз нашли отражение в трудах: Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Риккардо, Т. Мальтуса, Дж. Миля, К. Маркса, Ж. Сэйя, Дж. Кларка, JI. Вальраса, А. Маршала, И. Шумпетера, П. Самуэльсона, Дж. Кейнса.

Значимый вклад в разработку теоретико-методологических основ формирования, развитие механизмов регулирования экономических отношений общественного воспроизводства и выявления направлений его совершенствования в российской экономике внесли работы: Н. Бамбаева, И. Бернара, В. Бочарова, В. Гаврилова, Т. Гоголевой, В. Кардаша, JI. Киян, И. Корогодина, А. Кульмана, А. Леонтьева, О. Мамедова, В. Радаева, И. Рисина, Г. Тамошиной, Н. Токаева, Ю. Трещевского, И. Трофимовой и др. Начиная с классиков политической экономии проблемы раскрытия экономической природы прибыли традиционно находятся в эпицентре научного поиска. Среди фундаментальных исследований в этой области следует выделить труды Сея Ж., Миля Д., Маркса К., Менгера К., Визера Ф., Беем-Баверка Э., Маршала А., Кейнса Д., Фридмена М. Различные трактовки сущности прибыли и вопросы ее оценки отражены в исследованиях российских и зарубежных ученых JI. Абакина, Е. Гайдара, С. Глазьева, Д. Львова, Н. Петракова, Г. Явлинского, И. Шумпетера, Э. Долана, Д. Линдета, А. Пезенти, Р. Пиндайка, Д. Рубинфельда, П. Самуэльсона, Д. Хаймана, П. Хейне, С. Фигиера, Р. Шмалензи и др.

Значительный вклад в развитие теории инфляции внесли зарубежные экономисты Э. Виккер, П. Гарбер, Э. Долан, Дж. Кейнс, К. Кэмпбел, Р. Кэмпбел, Ф. Ларрен, Р. Лукас, А. Мецер, X. Мински, Дж. Сакс, П. Самуэльсон, Т. Саржент, Р. Солоу, Э. Фепс, А. Филипс, М. Фридмен, Л. Харрис, Дж. Хикс, А. Шварц и др. Значение микроэкономических факторов формирования цен показано в работах Дж. Робинсон, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера и др. Исследование природы российской инфляции, факторов и особенностей ее развития, взаимосвязи инфляции и других экономических процессов в стране, антиинфляционных мер содержат работы таких авторов, как В. Андрианов, В. Бессонов, JI. Бокарева, И. Братищев, А. Вереникин, А. Варшавский, М. Вороновицкий, Е. Гайдар, О. Голиченко, С. Глазьев, С.Дробышевский, О. Замков, О.Замулин, В. А. Ивантер, В. Иваницкий, И. Иванченко, А. Иларионов, А.Козловская, А. Кудрин, Д.Левченко, С. Лушин, Д. Львов, В. Маевский, М. Макина, В. May, С. Мирзабалаев, Никитин, А. Никифорова, В. Новиков, Н. Ноздрань, В. Нусратулин, Ю. Овсиенко, Н. Петраков, В. Пугачев, Н. Райская, В. Рябикин, А. Селищев, А.Улюкаев, Н. Шмелев, Е. Ясин и др.