Моделирование процесса формирования портфеля заказов на производство информационного продукта с учетом факторов риска тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Пономарев, Владимир Валерьевич |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2003 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Пономарев, Владимир Валерьевич
СОДЕРЖАНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ.
1.1 Основные виды тренажеров и их характеристики.
1.2 Технология создания БД тренажеров и анализ системы управления их производства.
1.3 Анализ рисков формирования портфеля заказов при производстве баз данных тренажеров.
1.4 Математические методы анализа и оценки рисков невыпонения договорных обязательств.
1.5 Экономико-математическое моделирование как метод оценки рисков невыпонения договорных обязательств.
1.6 Постановка задачи разработки системы управления портфелем заказов с учетом риска невыпонения договорных обязательств.
Выводы по первой главе диссертации.
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЗАКАЗОВ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА НЕВЫПОНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
2.1 Выбор и обоснование критерия оптимальности портфеля заказов.
2.2 Применение имитационного моделирования для расчета вероятности риска невыпонения договорных обязательств.
2.3 Планирование модельного эксперимента.
2.4 Методика расчета параметров контракта с точки зрения оптимизации портфеля заказов.
Выводы по второй главе диссертации:.
ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ.
3.1 Информационное обеспечение и информационная модель подсистемы Управление портфелем заказов.
3.2 Прогнозирование и выбор стратегии формирования портфеля заказов.
3.3 Определения условий контракта.
3.4 Реализация подсистемы Управление портфелем заказов в коммерческом отделе организации.
Выводы по третьей главе диссертации:.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование процесса формирования портфеля заказов на производство информационного продукта с учетом факторов риска"
Актуальность темы: с конца 80-х годов 20 века бурное развитие получило направление компьютерных симуляторов (тренажеров), обеспечивающих качественную и экономически эффективную подготовку высококлассных специалистов по эксплуатации дорогостоящей техники и действиям в экстремальных условиях.
Распространение компьютерных систем обуславливает увеличение спроса и повышение требований к уровню качества информационных продуктов, которые представлены в виде баз данных, виртуальных моделей окружающего мира, его физических свойств. Производство подобных информационных продуктов представляет собой высокотехнологичный процесс с использованием самого современного и дорогостоящего компьютерного оборудования в условиях постоянно растущих требований к конечному качеству, которое дожно отвечать уровню развития электронной техники, и условиям конкурентной борьбы в рамках ограниченного числа потребителей. Особенностью производства баз данных для компьютерных тренажеров является необходимость использования высококвалифицированного персонала, способного легко адаптироваться к изменению технологии производства и уровню качества, а также ориентация технологии производства на использование нестандартных программных средств, обусловленной спецификой формата хранения и способами обработки данных.
Таким образом, производство баз данных для компьютерных тренажеров является производством информационного продукта, отличительными чертами которого являются:
- каждая база данных создается в единичном количестве и номенклатура их разнотипна, как разнотипны природные условия участков местности, что делает весьма ограниченной возможность использования стандартизованных элементов;
- одну из основных ролей в качестве исходных данных для моделирования различных областей детализации являются - фотоснимки, схемы видео и фотосъемки с допонительными комментариями, схемы причалов для швартовых операций, чертежи грузовых средств, необходимые для точного моделирования, высотные фотоснимки территории, панорамные и детальные фотоснимки объектов, снимки с экрана радара, видеосъемка, схема рекомендованных путей с контрольным списком параметров. Это свидетельствует об огромной роли субъективного фактора разработчика, требует высоких профессиональных его качеств как дизайнера и как специалиста по информационным технологиям, свидетельствует о творческом характере труда и, зачастую, делает невозможным обеспечение требуемой точности соответствия модели и реального объекта и увеличивает трудоемкость стыковочных работ при сборке модулей.
- фактор субъективного восприятия реальной действительности и соответствующей ей модели со стороны испонителя и со стороны заказчика, < невозможность количественной, объективной оценки трудоемкости их изготовления, степени их идентичности делает невозможным с достаточной степенью точности определение сроков выпонения работ и создает реальную почву для возникновения конфликтов во время сдачи - приемки выпоненных работ
Важным аспектом при создании баз данных тренажеров является тот факт, что по условиям контракта испонитель выплачивает неустойку (от 0,2% до 5%) за каждый день нарушения срока выпонения работ, кроме того, возможны варианты, когда тренажерный район признается заказчиком частично пригодным для использования в учебных целях и тогда инициируется процесс частичной оплаты выпоненных работ (но не менее 75% от суммы контракта), или когда тренажерный район признается заказчиком поностью непригодным для использования в учебных целях, и, тогда испонитель обязан устранить все выявленные замечания в двухмесячный срок.
Наличие жесткой конкуренции в рамках ограниченного рынка сбыта, необходимость постоянного инвестирования в техническое и программное обеспечение и использование труда персонала с широкопрофильной подготовкой требует серьезного подхода к проблеме оценки и анализа рисков, связанных со сроками и оценкой качества работ по созданию баз данных тренажеров. В этих условиях от качества принятия управленческих решений напрямую зависит успешность выпонения контракта, доверие заказчика и, в конечном итоге, удержание фирмой рынка сбыта.
Учитывая то, что создание баз данных тренажеров является сравнительно молодым направлением в разработке информационных продуктов и проблемы оценки рисков невыпонения договорных обязательств еще недостаточно изучены, основные усилия следует направить на разработку методов формирования портфеля заказов предприятия, позволяющих принимать взвешенные и математически обоснованные решения.
Таким образом, актуальность работы подтверждается следующими факторами: ростом объемов производства информационных продуктов на фоне развития информационных технологий. отсутствием обоснованного метода формирования портфеля заказов на производство информационных продуктов для участников рынка компьютерных систем - тренажерных комплексов. высокой степенью риска невыпонения договорных обязательств при производстве информационных продуктов в условиях жесткой конкуренции на рынке компьютерных систем - тренажерных комплексов.
Цель и задачи диссертации - разработка системы управления портфелем заказов предприятия по созданию баз данных тренажеров, включающая методы принятия управленческих решений по оптимизации структуры портфеля с учетом рисков невыпонения договорных обязательств.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- анализ действующей системы управления производством баз данных тренажеров;
- выбор и обоснование критерия оптимальности портфеля заказов с учетом рисков;
- создание экономико-математического инструментария для оценки вероятности риска невыпонения договорных обязательств, построение имитационной модели;
- разработка методов формирования оптимальной структуры портфеля заказов с учетом минимизации совокупного риска портфеля;
- проектирование информационной подсистемы Управление портфелем заказов, обеспечивающей поддержку принятия решений по составу и структуре портфеля заказов; выработка практических рекомендаций по применению разработанного экономико-математического инструментария на предприятии.
Объектом исследования диссертационной работы являются предприятия занятые в сфере разработки информационного продукта для компьютерных тренажерных комплексов.
Предметом исследования является процесс формирования портфеля заказов на производство программного продукта с учетом специфики технологии создания баз данных для компьютерных тренажерных комплексов.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области экономико-математического моделирования, управления, перспективного планирования и прогнозирования, в той или иной степени связанные с различными аспектами исследуемой проблемы, материалы предприятия по созданию баз данных тренажеров. В качестве инструментария исследования использованы методы системного подхода, теории принятия решений, математической статистики, математического и стохастического программирования, имитационного моделирования.
Научная новизна. В диссертации осуществлено новое решение актуальной задачи "Управление портфелем заказов предприятия по созданию баз данных тренажеров с учетом факторов риска невыпонения договорных обязательств", основанное на применении экономико-математических методов, обеспечивающих повышение эффективности управления портфелем заказов.
В рамках решения указанной задачи получены следующие результаты, обладающие научной новизной: уточнена классификация информационных продуктов, позволяющая учесть специфику компьютерных тренажерных комплексов; уточнен состав рисков при формировании портфеля заказов на производство информационного продукта на примере тренажерных комплексов, что позволяет повысить обоснованность управленческих решений; разработан инструмент для оценки риска невыпонения договорных обязательств - имитационная модель, учитывающая стохастический характер данных о трудоемкости выпонения работ и позволяющая давать прогноз на определенную перспективу;
- создан механизм корректировки модели с учетом появления новых экспериментальных данных, а также проверки гипотез о действительно высоком влиянии различных факторов на вероятность риска невыпонения договорных обязательств. В результате экспериментов на модели и последующего анализа определены наиболее существенные факторы рисков невыпонения договорных обязательств;
- разработан инструментарий применения математической теории планирования эксперимента, основанный на создании многофакторной функции вероятности риска невыпонения договорных обязательств. При этом учитываются индивидуальные особенности конкретного заказа; предложена методика расчета параметров контрактного соглашения для конкретного заказа, а именно соотношения себестоимости выпонения контрактных работ и процентной ставки плановой прибыли;
- разработана структура базы данных и проект информационной подсистемы Управление портфелем заказов для практического применения, разработанного экономико-математического инструментария на предприятии.
Практическая значимость. Результаты исследования дают возможность качественно новой постановки работы на предприятии занимающимся созданием баз данных тренажеров, которая позволит минимизировать ошибки, увеличит надежность и оперативность принимаемых решений и за счет этого повысит их экономическую эффективность.
Расчет вероятности риска невыпонения договорных обязательств с использованием аппарата имитационного моделирования, предложенный в диссертации, позволяет выработать универсальную методику для оценки рисков формирования портфеля заказов для предприятий отрасли информатики выпускающими аналогичную по характеру продукцию. Она позволяет: повысить экономическую эффективность, снизить рискованность заключения новых контрактов за счет принятия взвешенных, математически обоснованных решений.
Практическая значимость проведенного исследования: его теоретические, методологические результаты и практические рекомендации могут быть использованы российскими предприятиями отрасли информатики для формирования оптимального с точки зрения рисков портфеля заказов.
Апробация работы. Апробация результатов исследования проводилась при формировании портфеля заказов производства баз данных ЗАО ТРАНЗАС, а также на научных семинарах.
Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 2 публикациях (в соавторстве), общим объемом 1,5 печатных листов.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов по главам, заключения, рисунков, таблиц, списка литературы и приложений.
Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Пономарев, Владимир Валерьевич
Выводы по третьей главе диссертации:
1. Спроектирована информационная подсистема "Управление портфелем заказов", обеспечивающая поддержку принятия решений по портфелю заключаемых контрактов.
2. Разработано информационное обеспечение проекта, структура базы данных и даны рекомендации по стыковке с существующими автоматизированными рабочими местами (АРМ) в коммерческом отделе организации.
3. Рассмотрены практические аспекты проблемы выбора стратегии формирования оптимального портфеля заказов.
4. Рассмотрена реализация полученного инструментария в коммерческом отделе организации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе диссертационного исследования разработан экономико-математический инструментарий управления портфелем заказов с учетом факторов риска, раскрыты основные направления его практического применения.
Таким образом, программа диссертационного исследования поностью выпонена, достигнута цель и решены все поставленные задачи. Получены следующие научные результаты:
Разработан методический аппарат комплексного анализа задач управления рисками портфеля заказов в организациях, создающих базы данных тренажеров в качестве одного из приоритетных направлений реализации маркетинговой политики. Предлагаемый при этом экономико-математический инструментарий на основе имитационного моделирования может быть применим для всех организаций, имеющих сходные производственные характеристики.
Определены факторы рисков, обоснована необходимость оценки и управления рисками, сформулирован критерий оптимальности и доказана возможность формирования портфеля заказов с минимальным риском.
Разработана имитационная модель оценки риска невыпонения договорных обязательств, достоинством которой является вероятностная оценка величины риска, учет стохастического характера данных о контракте, возможность прогнозирования состояния портфеля заказов и влияния на совокупный риск изменения отдельных параметров контракта в любой период времени.
На основе результатов моделирования с применением математической теории планирования экспериментов рассчитана индивидуальная функция вероятности риска невыпонения договорных обязательств для заданной категории контрактов Зависимость вероятности риска от трудоемкости и доходности контракта адекватно описывается полиномом второй степени (подтверждается с помощью Р-критерия).
Предложена методика расчета параметров контракта - суммы заключаемого контракта при фиксированной процентной ставке с учетом минимизации совокупного риска портфеля. Внедрение данной методики в коммерческом отделе организации позволяет повысить качество принимаемых управленческих решений по формированию оптимального портфеля заказов, снизить его рискованность.
С помощью методологии структурного анализа ГОЕБО спроектирована информационная система "Управление портфелем заказов", обеспечивающая поддержку принятия решений по портфелю заказов. Отдельные блоки подсистемы, в том числе и имитационная модель, в настоящее время уже успешно работают. В дальнейшем может быть проведена комплексная автоматизация данного проекта в единой программной среде.
Результаты научного исследования апробированы и внедрены в коммерческом отделе ЗАО ТРАНЗАС (Российское отделение), работающего на рынке создания баз данных тренажеров.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Пономарев, Владимир Валерьевич, Санкт-Петербург
1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции. М.: Финансы и статистика, 1993
2. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М.: Финансы и статистика, 1992
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и Статистика, 1996.
4. Бахвалов JT.A. Компьютерное моделирование: догий путь к сияющим вершинам. Компьютерра, № 40, 1997
5. Багриновский К.А., Конник Т.И., Левинсон М.Р. и др. Имитационные системы принятия экономических решений. М.: Наука, 1989.
6. Бочаров П.П., Печинкин A.B. Теория вероятностей. Математическая статистика. М.: Гардарика, 1998.
7. Валенцева Н.И. Кредитные риски и кредитный портфель коммерческого банка. Бизнес и банки, № 10, 1994.
8. Варавен К.Д. под ред. Мэри Э. Ворд Управление рисками коммерческого банка Вашингтон, 1992, ИЭР, русская версия.
9. Васильчук Е.С., Рухманова А.Н. Бизнес планирование и оценка рисков в предпринимательской деятельности. Иваново.: Ивановский государственный университет, 1996.
10. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988.
11. Дик В.В., Бебнева Е.В., Божко В.П. Информационные системы в экономике. Ч М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. М.: Аудит, 1994.
13. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций. М.: Финансы и статистика, 1999.
14. Ермаков С.М. Математическая теория планирования эксперимента. М.: Наука, 1983.
15. Емельянов A.A., Власова Е.А. Имитационное моделирование вэкономических информационных системах. М.: МЭСИ, 1996.
16. Иванилов Ю.П., Лотов A.B. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.
17. Ильенкова Н.Д. Производственный менеджмент. М.: ЮНИТИ 2001
18. Ильенкова Н.Д. Методологические проблемы дентификации экономических рисков. М.: ЦНИИ Электроника, 1997.
19. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами. Ч СПб.: Два-Три, 1996.
20. Калянов Г.Н. CASE структурный системный анализ. М.: Издательство Лори, 1996.
21. Кастелани К. Автоматизация решения задач управления. М.: МИР 1982
22. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. Ч М.: Филин, 1998.
23. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей М.: ЗАО Финстатинформ, 2000.
24. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: ЮНИТИ, 1998.
25. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1991.
26. Кендэл М. Ранговые корреляции. -М.: Статистика, 1975.
27. Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. Ч М.: ОАО Экономика, 1997.
28. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
29. Кузнецов A.B. Экономико-математические методы и модели. -Минск: БГЭУ, 1999.
30. Любовский Ю.Я. Интелектуальные информационные системы. Ч М.: Наука, 1990.
31. Михайлушкин А.И., Шимко П. Д. Основы рыночной экономики. СПб.-.СПбГИЭА, 1996.
32. Налимов В.В. Теория эксперимента. М.: Наука, 1971.
33. Налимов В.В., Чернова H.A. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов М.: Наука, 1965.
34. Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчеты и риск. М.: ИНФРА-М, 1994.
35. Пономарев В.В. Гниденко И.Г. Методические основы компьютерного обучения, Сборник научных трудов Экономика информатики и автоматизация менеджмента СПбГИЭА, 1995.
36. Пономарев В.В. Локтев H.H. Гниденко И.Г. Проблемы освоения новой информационной технологии и пути их решения, Сборник научных трудов Современные информационные технологии в экономике и образовании СПбГИЭА, 2001.
37. Пономарев В.В., Гниденко И.Г. Некоторые подходы к определению издержек при разработке баз данных для компьютерных тренажеров , Сборник научных трудов "Инструментальные методы в экономике". СПбГИЭУ, 2002.
38. Привалов И.И. Аналитическая геометрия. М.: Государственное издательство научно-технической литературы, 1954.
39. Рэдхэд, Кейт, Хьюс, Стюарт Управление финансовыми рисками, пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996.
40. Севастьянов Б.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. Ч М.: Наука, 1981.
41. Соколов Р.В. Проектирование информационных систем в экономике. Ч СПб.:СПбГИЭА, 1996.
42. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей. Ч М.:МГУ, 1972.
43. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. М.: ЮНИТИ, 1999.
44. Чесноков С.А. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. -М.: 1994.
45. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. -М: Дело, 1994.
46. Эддоус М., Стенсфид Р. Методы принятия решений. Ч М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
47. V. Ponomarev "Composite Approach to the development of a Spatial Data Modeling Software (SDMS) for the Marine Navigational Simulators (MNS)" MARSIM'03 Kanazawa, Japan, 2003.
Похожие диссертации
- Формирование портфеля заказов строительной организации с учетом ее возможностей и развития рынка строительных услуг
- Управление процессами формирования информационных услуг в системах электронной коммерции
- Формирование эффективного портфеля заказов на машиностроительных предприятиях, реализующих наукоемкую продукцию
- Формирование портфеля реальных инвестиций на железнодорожном транспорте
- Методология управления процессом формирования высокотехнологичных секторов инновационной экономики на мезоуровне