Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование оптимальной последовательности запуска объектов сферы услуг в рамках сетевого инвестиционного проекта тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Крамаренко, Инна Владимировна
Место защиты Москва
Год 2006
Шифр ВАК РФ 08.00.13
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование оптимальной последовательности запуска объектов сферы услуг в рамках сетевого инвестиционного проекта"

На правах рукописи

Крамаренко Инна Владимировна Моделирование оптимальной последовательности

запуска объектов сферы услуг в рамках сетевого инвестиционного проекта

Специальность 08.00 13 "Математические и инструментальные методы экономики"

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертация выпонена на кафедре экономической кибернетики Государственного Университета Управления

Научный руководитель: Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

кандидат экономических наук, доцент О.М. Писарева

- доктор экономических наук, профессор В.А. Похвощев

- кандидат экономических наук, П.Г. Бедник

ОАО Центрмедстекло

Защита диссертации состоится 28 февраля 2006 г. в 4Н часов на заседании Диссертационного совета К 212.049.01 в Государственном Университете Управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, дом 99, корпус 1, зал заседаний.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного Университета Управления.

Автореферат разослан января 2006 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Л.Д. Абрамова

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы

Анализируя текущее состояние российского рынка услуг, можно сделать вывод о том, что на нем происходит стремительный рост так называемых сетевых проектов, а вместе с этим качества и количества услуг, предоставляемых потребителю. Особо отчетливо эта тенденция обнаруживает себя в столице Сегодня в Москве успешно развиваются мегакомплек-сы Мега, ИКЕА, Ашан, Рамстор; OBI; аптеки л36,6 и Старый лекарь, пункты быстрого питания Крошка-картошка, Меленка, Теремок, McDonalds, Сбарро; рестораны Еки-паки; фитнесс-клубы Планета-фитнесс, прачечные и химчистки Диана и много других К характерным признакам этих объектов можно отнести их масштабность; блочную структуру технико-технологического строения сети, имиджевую и организационную унификацию блоков сети; территориальную рассредоточенность и операционную независимость отдельных блоков, централизацию стратегическою и тактического управления сетью, а также этапность ее развития. В настоящий момент на долю такого рода объектов сферы торговли и услуг г Москвы и Московской области приходится уже более 26% товарооборота Для сравнения в Германии, например, эта цифра составляет около 43% товарооборота, в Испании - 47%, в Бельгии - 54%, в Финляндии - 84% Число предприятий Москвы, связанных с сетевыми формами организации торгового и бытового обслуживания, открытых в 2005 г, составило 324 объекта, 316 объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2006 году Среди них было открыто 115 предприятий бытового обслуживания, 66 объектов быстрого питания, 106 объектов товаропроводящей сети (объекты розничной торговли, гипер-маркеты, супермаркеты, магазины дискаунты и др.), 37 объектов в сфере развлечений, туризма и отдыха В развитие инфраструктуры, на реконструкцию и строительство предприятий потребительского рынка товаров и услуг в 2005 году было привлечено инвестиционных ресурсов (из негосударственных источников) на сумму 51 мрд.руб., ожидается, что в 2006 году эта величина составит 85-90 мрд.руб.

Одной из главных задач при создании сетевых структур является формирование стратегии ее развития. В числе первоочередных задач решаются вопросы оценки потенциальных возможностей рынков соответствующих услуг; изучаются сильные и слабые стороны конкурентов в сравнении с собственными соответствующими характеристиками; определяется оптимальное количество блоков, образующих сеть; очередность ее продвижения на региональном и международном рынках; последовательность строительства объектов сети и др. Очевидно, что масштабность решаемых задач и высокая неопределенность относительно среды функционирования требуют самого пристального внимания к качеству расчетов подобного

РОС. НАЦИОНАЛЬНА* БИБЛИОТЕКА

рода инвестиционных проектов, начиная с этапа их инициации и обоснования, и вплоть до окончания ввода в эксплуатацию последних объектов сети.

Решения, связанные с организацией и управлением сетевыми инвестиционными проектами, очень важны, во-первых, так как всегда связаны с расходованием немалых сумм денег, привлечением большого объема собственного и заемного капитала Во-вторых, потому, что период отвлечения средств в проект слишком велик, и решения по проекту трудно изменить в краткосрочном периоде, что приводит к увеличению его рискованности. И, наконец, в-третьих, принятые решения влияют на все сферы деятельности предприятий, инициирующих проект: финансы, производство, работу с кадрами, сбыт и др. И только в случае верной стратегии развития сети возникает положительный синергетический эффект, связанный с масштабом сети Большая длительность проекта во времени выдвигает требование гибкости управленческих решений, а поэтапная реализация проекта дает возможность их корректировки в соответствии с происходящими изменениями на соответствующем рынке и текущим состоянием экономики в целом Эффективность проведения адаптации невозможна без широкого использования специального арсенала моделей и методов расчета и оптимизации базовых характеристик сетевых инвестиционных проектов.

Круг решаемых в представленной работе задач базируется на нескольких научных направлениях. Этим вопросам уделялось значительное внимание исследователями отечественной и зарубежной экономической школы Так проблемы экономико-математического моделирования в оценке финансово-экономической эффективности инвестиционной деятельно сти подробно представлены в трудах Блеха Ю., Беренса В., Виленского П Л, Идрисова А Б , Липсица И В., Косова В.В., Крушвица Л., Черняка В.З., Четыркина Е.М. и др Вопросы разработки прикладного математического инструментария моделирования управления проектной деятельностью широко представлены в работах Ахъюджи А., Буркова В.Н., Воропаева В И, Дудорина В.И., Ушацкого С.А., Хибухина В.П , Цвиркуна А Д и др Следует также отметить исследования Дж.Холанда и Л.Дэвиса, основоположников генетического моделирования.

Однако стоит заметить, что решение задач, связанных с управлением сетевыми инвестиционными проектами, обоснованием и оценкой их эффективности, разработкой соответствующих методических рекомендаций по их ведению остается за рамками изученной литературы. На основании проведенного автором анализа научно-практических публикаций можно сделать вывод об актуальности совершенствования общей методики оценки сетевых инвестиционных проектов в части создания адекватного инструментария поддержки управленческих решений на стадиях обоснования, разработки и ведения сетевых проектов

Целью диссертационного исследования является совершенствование методики оценки финансово-экономической эффективности сетевого инвестиционного проекта.

Для реализации поставленной цели в данном диссертационном исследовании решены следующие задачи.

1 Выявлены специфические особенности инвестиционных проектов и определен круг специальных задач, связанных с созданием сетей объектов сферы обслуживания на примере сетей кино-развлекательных центров.

2 Обоснована необходимость модификации существующих методов оценки инвестиционных проектов применительно к созданию и развитию сетевых структур.

3. Проведен сравнительный анализ экономико-математических методов моделирования, пригодных для реализации задач проектно-инвестиционной деятельности сетевых структур и, в частности, определения очередности запуска объектов в строительство

4 Предложена модель, осуществляющая поиск оптимальной последовательности запуска объектов сети в строительство.

5 Обоснован метод реализации модели поиска оптимальной последовательности запуска объектов сети в строительство.

6 Разработан комплекс моделей расчета финансово-экономических параметров сетевого проекта.

7 Осуществлена практическая реализация модельного комплекса, в том числе, написана оригинальная программа Кеиготуев!, реализующая генетический агоритм

8. Создана информационная база проекта строительства сети киноцентров в рамках проекта Народное кино.

9 Проведены расчеты основных параметров проекта строительства сети киноцентров с использованием комплекса моделей расчета финансово-экономических параметров сетевого проекта.

Объект исследования диссертационной работы - сетевые инвестиционные проекты в сфере предоставления услуг населению. Вариантные расчеты реализованы на примере сети кино-развлекательных центров.

Предметом исследования является процедура оптимизации технико-технологических и финансово-экономических характеристик сетевых инвестиционных проектов.

Методологической основой исследования являются научные и научно-практические разработки в областях: финансово-экономического анализа, экономико-математического моделирования проектно-инвестиционной деятельности, методов оптимизации, в том числе методов целочисленного программирования, комбинаторных методов, эволюционного моделирования.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости использования экономико-математических методов, моделей и процедур для управления сетевыми инвестиционными проектами в сфере услуг; в разработке экономико-математической модели с элементами адаптации параметров инвестиционного проекта к изменяющимся условиям его функционирования для исследования последовательности запуска объектов сетевого инвестиционного проекта в строительство; в применении генетического агоритма к реализации модели оптимизации последовательности запуска объектов сетевого проекта в строительство.

Практическая значимость работы

Результаты, полученные в ходе диссертационной работы, являются основой повышения обоснованности финансово-экономических оценок сетевых инвестиционных проектов; концептуальная идея и методики организации расчетов могут успешно использоваться для обоснования параметров сетевых проектов широкой отраслевой направленности Применение модельного комплекса в качестве инструмента обоснования догосрочных, среднесрочных и текущих решений на стадиях обоснования и ведения сетевых инвестиционных проектов центров услуг позволяет существенно повысить общий уровень качества вырабатываемых управленческих решений в области управления инвестициями Разработанная методика с применением программного и информационного обеспечения модели может эффективно использоваться как элемент внутрифирменного планирования в компаниях-инициаторах сетевых проектов и специалистами в области инвестиционного консатинга при оказании соответствующих услуг.

Апробация работы

Основные положения диссертационной работы опубликованы в шести печатных работах. Анализ эффективности использования модели в практике управления сетевыми инвестиционными проектами осуществлен на примере проекта Создание всероссийской сети кино-развлекательных центров. Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в инвестиционно-проектной деятельности ЗАО "Народное Кино"

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии, изложенных на 134 страницах печатного текста. Работа содержит 29 таблиц, 28 рисунков, 3 приложения.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна и практическая значимость работы

В первой главе определено понятие сетевого инвестиционно! о проекта, выявлены его особенности, сформулированы правила расчета финансовых характеристик, произведен ана-

лиз отечественного и зарубежного опыта создания сетевых структур в сфере услуг, представлены подходы к построению экономико-математической модели.

В диссертационном исследовании были введены и использовались следующие базовые понятия. Центр услуг (мультиплекс, гигаплекс) - предприятие (объект) сферы обслуживания, организованное по принципу предоставления комплекса услуг Сетевая структура (сеть объектов обслуживания) - объединение унифицированных центров услуг в одной сфере бизнеса под управлением единой управляющей компании. Сетевой инвестиционный проект (проект по созданию сети, сетевой проект) - проект по оценке экономической эффективности создания сетевой структуры, обоснованию последовательности, объема и сроков осуществления капиталовложений в строительство и эксплуатацию центров услуг.

В фокусе диссертационного исследования находится сеть кино-развлекательных центров, которую определим как объединение центров кинопоказа, основной сферой деятельности которых является показ кинофильмов и предоставление сопутствующих им услуг. Объективная необходимость в создании крупных сетевых структур в сфере кинопроката объясняется следующими основными причинами, связанными с эффектом масштаба и ростом общего уровня конкурентного потенциала такого типа организации доставки услуг:

- унификация технико-технологических, организационных, финансово-экономических решений по созданию и ведению проекта, а следовательно, существенное сокращение затрат по строительству и эксплуатации кино-развлекательных центров;

- централизация и гибкость в управлении сетевой структурой;

- предоставление допонительных высокорентабельных видов услуг;

- имиджевое единство территориально-распределенных объектов;

- экономия в затратах на рекламу и продвижение услуг;

- единая политика по отношению к кинопроизводителям, а также допонительные возможности по созданию собственной дистрибьюторской системы;

- усложнение входа конкурентов на рынок кинопроката.

К непременным атрибутам сетевых инвестиционных проектов можно отнести их сложность, крупномасштабность, догосрочность, высокую рискованность, поэтапную реализацию, появление синергетического эффекта в ходе реализации проекта. Учитывая фактор сложности проекта, начало его реализации невозможно без информации о том, сколько объектов строить и когда начинать строительство каждого. Крупномасштабность и высокая рискованность проекта фактически исключают одновременное строительство объектов и обостряют и без того вечную проблему финансирования, а догосрочность определяет высокую степень неопределенности характеристик проекта на стадии его обоснования. В этой связи встает задача увязки стадийности в реализации сетевого проекта с его финансово-

экономическими характеристиками в целом. Появляется необходимость в создании единого модельного комплекса, помогающего осуществлять вариантные просчеты параметров проекта, быстро корректировать изменения его базовых настоек при минимальной потере в общей эффективности от создания и ведения сетевой структуры. На рис.1 представлена общая концептуальная схема ведения работ с использованием комплекса моделей поддержки расчетов параметров сетевого инвестиционного проекта. Здесь стоит выделить три логически законченных блока вычислений: блок определения технико-технологических параметров сети (I), блок финансово-экономических расчетов (II) и блок адаптации (III).

Центральное место в представленном комплексе отводится модели определения очередности запуска объектов сети в строительство. Основные требования к ней: возможность быстрой перенастройки (адаптивность) в соответствии с различными этапами ведения проекта, а также высокие вычислительные возможности агоритма ее реализации. Модель строилась, исходя из следующих допущений.

1. Все объекты сети являются типовыми, т.е. обладают одинаковыми технико-экономическими характеристиками.

2. Капитальные затраты на строительство типового объекта сети могут распределяться неравномерно.

3 Финансовыми источниками сетевого инвестиционного проекта является собственный и заемный капитал.

4 Ожидаемая чистая прибыль типового объекта сети на прединвестицонном этапе оценивается исходя их предварительных прогнозных расчетов, на этапе эксплуатации ее значение - величина фактическая.

5 Чистая прибыль от объектов на стадии эксплуатации реинвестируется в строящиеся объекты сети. Доля реинвестирования задается в модели.

6. Строительство типового объекта сети рассматривается как одна работа.

7. Объекты сети имеют одинаковые приоритеты сгроительства.

8 Трудовые ресурсы и мощности строительных организаций по объему и плагежам являются неограниченными.

9. Неиспользованная прибыль определяется как положительная разница между суммарной чистой прибылью по функционирующим объектам сети и необходимыми в рассматриваемый период затратами на продожение проекта.

10. Потребность управляющей компании во внешнем финансировании представляет собой отрицательную разницу между суммарной чистой прибылью от функционирования объектов сети и необходимыми в текущем периоде затратами на продожение проекта

а О В л

з & 8

а в Я

99 В Я 2

Изменение условий функционирования объектов сети, внутреннего и внешнего окружения проекта

Выбор целевой функции, ограничений, формирование допущений модели

Оптимальная последовательность запуска объектов сети в строительство

о Х3 Щ я Я О 2 я 3

ж о а Ч К 3 яз

Я л> Л е- а

11. Очередь запуска объектов в строительство - это количество объектов, строительство которых начинается одновременно.

Во второй главе представлена формализация условий общей задачи оптимизации характеристик сетевого инвестиционного проекта, в том числе, переменные, критерии и ограничения, из которых формируется базовая модель; приведена модель расчета последовательности запуска объектов проекта в строительство по двум критериям (чистой и реинвестированной прибыли); обоснован выбор агоритмов реализации комплекса моделей и их программные прототипы.

Приведем условные обозначения, используемые в модели определения очередности инвестирования.

N - количество объектов сети, которые необходимо построить; t - индекс времени; /' - индекс объекта сети;

т- индекс времени в период строительства или функционирования объекта; Т0к - момент времени после окупаемости сетевого проекта; Тс - длительность строительства i-ro объекта сети; Ттах - срок строительства всех объектов сети;

Уп - бинарная переменная, определяющая начинает строиться i-й объект сети в t-й момент времени (у/= 1), или нет (уД

Уа - бинарная переменная, определяющая факт продожения строительства в момент времени т i-ro объекта сети, строительство которого начато в t-й момент времени (у,'=1, ссль строительство продожается, уи'=0, если строительство закончено);

- бинарная переменная, определяющая окончание строительства i-ro объекта сети, строительство которого начато в t-й момент времени. (Хф+тс) =1, если строительство объекта закончено, Х,(ПтС)=0 - в противном случае);

к,' - ожидаемые капитальные затраты на строительство i-ro объекта сети в момент строительства т;

р' - ожидаемое значение чистой прибыли, приносимой i-м объектом сети в момент функционирования т;

R, - величина реинвестируемой прибыли в t-й момент времени, О,, О,.! - неиспользованная прибыль текущего и прошлого периодов; d - ставка дисконтирования.

В базовый набор критериев оптимальности расчетного комплекса моделей, перечень которых при необходимости допоняется, вошли следующие оценочные характеристики:

- показатели эффективности сетевого инвестиционного проекта: чистая прибыль проекта, срок окупаемости проекта, рентабельность инвестиций, внутренняя норма доходности проекта;

- суммарный объем денежных средств, привлекаемых в проект;

- суммарный объем реинвестированной прибыли;

- общее время строительства объектов сетевого проекта

Для пояснения технологии расчета показателей сетевого проекта весь период моделирования, с момента начала строительства первой очереди объектов до некоторого заданного момента, ограничивающего время рассмотрения проекта, можно разбить на три части

1. Период [1,. .,ТС] - время, когда объекты сети не приносят доход, находясь на стадии строительства (А).

2. Период [Тс+1,...,Ттах] - время, когда построенные объекты сети начинают приносить прибыль (В).

3. Период [Ттах, . ,Т0к] - время начала функционирования всех объектов сети (С)

Для апробации работы модельного комплекса в диссертационной работе рассматривались две целевые функции.

1. Чистая дисконтированная прибыль сетевого инвестиционного проекта'

Ее значение формируется из трех слагаемых: первое слагаемое - это затраты на строительство объектов сети в период А, второе - разница между получаемой прибылью и необходимыми затратами в период В, третье - суммарная чистая прибыль по объектам сети, полученная за период С.

2. Реинвестированная прибыль сетевого инвестиционного проекта (генерируется только на периоде В):

Порядок расчета реинвестированной (Л,) и неиспользованной (О,) прибыли можно представить правилами (1-3) Предполагается, что доля реинвестированной прибыли равна 1 и 01=0 Из правил следует, что если чистая прибыль по функционирующим объектам сети меньше требуемых затрат на строительство -й очереди сети, с учетом неиспользованной прибыли прошлых периодов, то реинвестируется сумма чистой и неиспользованной прибыли. При этом неиспользованная прибыль текущего периода принимается равной нулю То есть можно записать правило:

если X 1-1

V 1-Г+1 _'-г+|

1 Х,г Р,

т = Тс +

то проверяем условие

 I /=1

г-Гс + 1

т + Тс-1

если X 1=1

Х,т 'Р,

,т = Тс + 1

+ о,_, < I >=|

г - 7с +1

У,,(т-Тс + \)'

, (Правило 1)

то Л,= I I х'.Г^-р';"1 +0.-1.

1 = 1 г = ТЪ +1

Если чистая прибыль по функционирующим объектам сети больше требуемых затрат на строительство -й очереди сети, с учетом неиспользованной прибыли прошлых периодов, то реинвестируется требуемая сумма. При этом неиспользованная прибыль текущего периода будет определяться разницей между необходимыми затратами, чистой прибылью и неиспользованной прибылью. Данная разница получится отрицательной, это будет как раз неиспользованная прибыль, которая аккумулируется Таким образом, можем записать следующее правило.

X 1-1*1 '~г+' Х/т -р,

\[_т=Тс+\

то проверяем условие

У V к"Тс~'

+ 0,-1>1

I I х.г'-р';

|=1|_г=/с+1

Л| = Ё 2 У,А1-Тс+\)' к' 1=11 т=1

огЦТС^г^'

Г У + ' Л,Т + ТС-' 1гГ + ТС

У 1,(гЧГс+1)' '

(Правило!)

Если чистая прибыль по функционирующим объектам сети больше требуемых затрат на строительство -й очереди, то реинвестируется требуемая сумма При этом неиспользованная прибыль текущего периода будет равна сумме неиспользованной прибыли прошлого периода и чистой прибыли за вычетом необходимых затрат, таким образом,

1.г=7с+1

г-Гс+1 ,т . ~

.г+Гс-/

У/,(г-7с+1)'

то я, =

0, = I /=1

г-7с+1 . т , У V е Х

Ч Г + 1 + Х

(Правило 3)

Хп^'-Р, г=7с+1

г-Гс+1 ,

У V Х кг*Тс''

Ограничения для базовой модели с целевыми функциями чистой и реинвестированной прибыли следующие.

H Т так - 7с +1 n

Общее количество строящихся объектов. у", = N Общее количество построенных объектов-

N Т max -Тс +1 J

S *|,(/ + 7с ) = N 1=1 1=1

Ограничение на однократность строительства i-ro объекта сети:

7 max ~/с +1

*!.(,*Гс)=|> v'

Ограничения по количеству объектов, начатых в t-й момент времени:

1 SZ/.AT, / = 1 1-1

о s I у*, Г Г = 2, г max -Тс+ 1 1-1

Соотношение, определяющее взаимосвязь начала и окончания строигельства объектов сетевого инвестиционного проекта.

У

Соотношение, подтверждающее факт продожения строительства i-ro объекта сети: /,= <,Х ' = г = ГГгТ; I = 1,Гmax - Гс + 1

Очевидно, что представленная модель относится к классу оптимизационных моделей целочисленного программирования в общем случае с нелинейной целевой функцией Традиционным методом ее реализации являются специальные оптимизационные агоритмы, реализованные, например, в ППП OSL, MILP, CPLEX, LINGO, WinSolve, SAS/OR и др., в основе которых положен метод ветвей и границ либо его модификации. Следует отметить, что обычно в рамках реального сетевого проекта рассмотрению подлежит от нескольких десятков до сотен объектов, что приводит к тому, что среднее число переменных модели составляет несколько сотен, а число ограничений несколько тысяч. Это определяет весьма существенные требования к эффективности используемых агоритмов целочисленной оптимизации На сегодняшний день доступное коммерческое программное обеспечение не позволяет оперативно работать с такими массивами данных. Например, программа M1LP позволяет организовывать и выпонять линейные задачи с ограничивающими условиями в количестве до 255 и с переменными в количестве до 2255; LINDO,LINGO позволяет работать с 300 переменными (причем целочисленных не более 30) и 150 ограничениями. В этой связи для решения приведенной оптимизационной задачи обосновывается использование аппарата эволюционного моделирования, а именно, генетического агоритма, что сделано в программе Neuroinvest. Для реализации модели с целью преодоления проблем размерности и нелинейности автор предлагает воспользоваться разработанной им программой Stroi.

Обобщенные схемы работы двух программ представлены на рис 2 и рис. 3 соответственно. Обе программы реализованы в программной среде Delphi 4 под управлением операционной системы Windows 2000.

Подготовка данных

Создание начальной популяции

-крешивание

Мутация

Анализ критерия прерывания

Переход к новому поколению

Результат

Рис. 2 Последовательность работы генетического агоритма Ыеигощусв!.

Этапность вычислительной процедуры в рамках агоритма Ыеиготуев! можно описать следующими укрупненными шагами.

1. Подготовить данные: определить параметры объекта сети и закодировать в соответствии с кодом Грея.

2. Инициировать начальный момент времени (=0. Случайным образом сгенерировать начальную популяцию, состоящую из к индивидуумов.

3 Вычислить приспособленность каждого индивидуума и популяции в целом по выбранной целевой функции.

4. Применить оператор отбора индивидуума из текущей популяции и поместить его в популяцию нового поколения, используя принцип пропорционального отбора.

5. Применить оператор скрещивания с вероятностью Рс, которая подбирается эмпирически (использовать принцип равномерного разбиения кодовой строки).

6. Применить оператор мутации с вероятностью Рт, которая подбирается эмпирически. Мутация позволяет получить потомка с новым генотипом, не наследующим ген родителей (использовать принцип инверсии, при котором каждая ячейка битовой строки индивидуума популяции с малой вероятностью Рт инвертируется).

7. Поместить полученного индивидуума в новую популяцию. Выпонить операции, начиная с пункта 4 к раз. Увеличить номер поколения 1И+1.

8. Проверить условие остановки генетического агоритма Если оптимальное значения выбранной функции получено, оно удовлетворяет ограничениям (либо достигнуто предельное число поколений), генетический агоритм прекращает работу, иначе перейти на шаг 3

Сходимость результата проверяется в одном из модулей программы, в котором можно определить, за сколько поколений оптимальное решение будет получено.

Запоминание решения

Переход к новым точкам запуска объектов и их окрестностям

Решение получено

Рис. 3. Последовательность работы программы Stroi.

Реализация расчетов Блока II рис 1 осуществлялась с помощью макросов Excel Это сделано ввиду того, что многочисленные на сегодняшний день программно-информационные продукты (COMFAR, Project Expert, Альт-Инвест) по ведению проектов обладают рядом проблем, существенно ограничивающих область их практического использования при обслуживании сетевых проектов. Так, например, открытость агоритма и гибкость модели пакета Альт Инвест позволяет учитывать многие особенности инвестиционного проекта, но одновременно допускает оценку не более пяти проектов Несмотря на то, что в лProject Expert для работы по объединению проектов существует специальный модуль лProject Integrator, в программе невозможно оперативно просмотреть существующие взаи-

мосвязи, возникают сложности в расширении заложенных в базовой версии модели возможностей описания проекта.

В третьей главе представлены исходные данные сетевого проекта, послужившего основой илюстрации возможности и эффективности предлагаемого модельного комплекса; приведены сравнительные вариантные расчеты характеристик сетевого проекта с использованием разработанных моделей, в результате получена последовательность запуска киноцентров в строительство на построенной базовой модели и произведена ее корректировка, связанная с учетом изменения сроков строительства киноцентра.

В результате выпонения контрольного примера были получены следующие результаты:

а) Получена оптимальная последовательность запуска киноцентров в строительство (Блок I рис.1, рис 4) Объем реинвестированной прибыли при данной реализации проекта в денежном выражении достиг $3494тыс (что составило 43,7% от общего объема требуемых средств).

б) Рассчитаны технико-экономические характеристики проекта, доказывающие его эффективность (Блок II рис.1). Внутренняя норма доходности проекта составила 36,7%, Срок окупаемости -2 года 6 месяцев, Рентабельность инвестиций - 1,26

в) Приведен пример адаптации лидеальной схемы запуска киноцентров в строительство при увеличении сроков строительства (Блок III рис 1, рис 4) В реальности, в ходе ведения проекта возникает не одно, а множество разнообразных отклонений в условиях В свя ш с этим существует потребность в адаптации проекта Одно или несколько совместно происходящих изменений характеристик и условий функционирования объектов сети, влияющих на ход реализации проекта, определим как адаптационные условия К основным типам адаптационных условий, рассматриваемых в работе, относились'

- условия, связанные с усложнением формализации проекта (введение приоритетов строительства объектов, определение доли реинвестированной прибыли, представление работ по единичным проектам в виде плана-графика и др.);

- изменение технико-технологических и организационных характеристик проекта (изменения, связанные с инициативами со стороны руководителей и менеджмента проекта, проектных и строительных организаций и т п);

- изменение внешних характеристик окружения проекта (изменения общего инвестиционного климата, конкурентной среды рынка, изменения в поведении потребителей услуг , стратегии и тактики кинопроизводителей и т.п.).

Схема запуска киноцентров в строительство по расчетам базовой модели и с учетом изменений

2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Период (время)

"' А" "Базовая схема запуска киноцентров |

Адаптированная схема запуска киноцентров I

Рис.4 Базовая и адаптированная схемы запуска объектов в строительство В связи с произошедшими изменениями начало возведения нескольких объектов было перенесено на более поздние сроки, величина реинвестированных средств сократилась и составила $2454тыс Построенный модельный комплекс позволил сохранить технико-экономические характеристики примерно на том же уровне Внутренняя норма доходности проекта составила 35,7%, Срок окупаемости -2 года 10 месяцев, Рентабельность инвестиций - 1,23 Без использования модели эти характеристики составили бы 29,4%; 3 года 2 месяца, 1,16 соответственно.

В заключение отметим основные научные и практические результаты диссертационной работы, сформулированные в заключении и состоящие в следующем. 1 Систематизирована информация и сформирован понятийный аппарат, связанный с агоритмизацией расчетов в рамках сложных сетевых инвестиционных проектов 2, Решены специальные задачи, связанные с созданием сетей объектов сферы обслуживания

на примере сетей кино-развлекательных центров. 3 Модифицированы существующие методы оценки инвестиционных проектов применительно к созданию и развитию сетевых структур.

4. Выбрано программное обеспечение для расчета показателей эффективности сетевого инвестиционного проекта.

5. Подобран экономико-математический аппарат, способный реализовать поиск оптимальной последовательности запуска объектов сети в строительство.

6. Реализована модель, осуществляющая поиск оптимальной последовательности запуска объектов сети в строительство.

7. Написаны оригинальные программы Зйхм и л^иготуеэ!, реализующие соответственно комбинаторный метод поиска оптимальной последовательности запуска объектов сети в строительство и генетический агоритм поиска оптимального решения частично-целочисленной задачи оптимизации.

8. Сформирована информационная база проекта строительства сети кинотеатров в рамках проекта Народное кино.

9 Выявлены и классифицированы случайные возмущения, возникающие на стадии реализации сетевого проекта, способные повлиять на базовую схему запуска объектов сети в строительство.

10 Реализован контрольный пример расчета схемы запуска сетевого проекта, демонстрирующий практическую применимость модельного комплекса для решения поставленной задачи

По теме диссертации опубликованы следующие работы

1. Крамаренко И В Концептуальные основы построения комплексной методики оценки риска //Реформы в России и проблемы управления -98 Материалы научной конференции молодых ученых и студентов. Вып.З./ГАУ, М : 1998.

2 Крамаренко И.В Основы системы управления инвестиционными проектами по созданию сетей центров услуг //Реформы в России и проблемы управления -99 Материалы научной конференции молодых ученых и студентов Вып 3 /ГУУ, М : 1999

3 Крамаренко И.В. Некоторые подходы к решению задачи расчета оптимальной последовательности запуска цепочки объектов в строительство и его адаптации на стадии pea лизации инвестиционного проекта.//Актуапьные проблемы управления 2000 Материалы научной конференции молодых ученых и студентов Вып 5/ГУУ,М 2000

4 Крамаренко И В Определение круга задач управления экономическими сетями в рамках некоторого инвестиционного проекта //Материалы всероссийской научно-практической конференции Вып.4 /БГУ, Бегород: 2002

5 Крамаренко И В Адаптивный агоритм определения оптимальной последовательности строительства объектов сети //Реформы в России и проблемы управления-2002 Материалы 17 Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов Вып 1/ГУУ, М.:2002.

6 Крамаренко И.В. Определение последовательности запуска сети кинотеатров в строительство на построенной оптимизационной модели //Актуальные проблемы управле-ния-2003. Материалы научной конференции молодых ученых и студентов Вып 2/ГУУ, М Х 2003.

Подп. в печ. 19.01.2006. Формат 60x90/16. Объем 1,25 п.л. Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 25.

ГОУВПО "Государственный университет управления" Издательский центр ГОУВПО "ГУУ"

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106 Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@ uuu.ru

www.guu.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Крамаренко, Инна Владимировна

ВВЕДЕНИЕ 2

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 9-34 ПРОЕКТОВ.

1.1 Тенденции развития сетевых проектов в сфере услуг. 9

1.2 Особенности сетевых инвестиционных проектов. 14

1.3 Содержание и фазы сетевого инвестиционного проекта. 21

1.4 Правила формирования потоков платежей сетевого 25-30 инвестиционного проекта.

1.5 Перечень требований, предъявляемых к математическому 30обеспечению сетевого инвестиционного проекта.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛЬНОГО 35-90 КОМПЛЕКСА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАПУСКА ОБЪЕКТОВ СЕТИ В СТРОИТЕЛЬСТВО.

2.1 Блок определения технико-технологических параметров 35-60 сети. Построение модели, определяющей оптимальную последовательность запуска объектов сети в строительство.

2.2 Описание составляющих модельного комплекса: блок 61-68 расчета финансово-экономических показателей сетевого проекта и блок адаптации.

2.3 Обоснование выбора математического обеспечения для 68-73 реализации модели, определяющей оптимальную последовательность запуска сетевого проекта в строительство.

2.4 Выбор программного обеспечения, поддерживающего 73-90 реализацию модельного комплекса.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЬНОГО 91-121 КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОЙ СЕТИ КИНОЦЕНТРОВ.

3.1 Описание информационного обеспечения модельного 91-97 комплекса.

3.2 Практическая реализация модельного комплекса и 98-121 проведение вариантных расчетов с помощью стандартного и разработанного программного обеспечения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование оптимальной последовательности запуска объектов сферы услуг в рамках сетевого инвестиционного проекта"

Анализируя тенденции развития объектов сферы услуг в крупных городах России, можно сделать вывод о том, что сегодня происходит стремительный рост качества и количества услуг, предоставляемых потребителю. Конкуренция, возникающая на этом рынке, определяет необходимость поиска новых форм доведения услуги до конечного потребителя. Успешно развиваются и функционируют мегакомплексы IKEA, MEGA, Ашан, OBI и др. Это предприятия комплексного характера обслуживания, позволяющие самым разнообразным образом организовывать и совмещать их клиентами свой досуг с одновременным удовлетворением широкого спектра потребностей как материального, так и нематериального характера. В Москве повсеместно можно встретить супермаркеты и дискаунтеры Патерсон, Перекресток, Пятерочка, Седьмой континент, Дикси, рестораны Якитория, McDonalds, пункты быстрого питания Крошка-картошка, фитнесс-клубы Планета-фитнесс, прачечные и химчистки Диана, аптеки л36,6 и др. Все перечисленные системы обслуживания можно отнести к типу сетевых структур. В настоящее время число предприятий Москвы, связанных с сетевыми формами организации торгового и бытового обслуживания, превышает 2500 и 316 объектов планируется открыть в 2006 году. К их отличительным особенностям можно отнести следующие: количество центров услуг в сети колеблется от сотен до тысяч, они территориально рассредоточены, однако функционируют под управлением единой компании и имеют одно лимя. Допонительным положительным фактором, позволяющим сэкономить значительные финансовые ресурсы по созданию и поддержке подобных объектов, повысить уровень их конкурентоспособности, является возникновение лэффекта масштаба по мере разрастания сети.

Расчет экономических характеристик проекта сети и вопросы его финансирования отражаются в инвестиционном проекте по созданию сети (сетевом инвестиционном проекте).

Масштаб проекта определяет круг задач, требующих своевременного решения: изучение соответствующего рынка услуг; выявление конкурентов и разработка методов конкурентной борьбы; формирование стратегии выхода и позиционирования сети на внутреннем и внешнем рынках. Немаловажным является определение приоритетов территориального размещения и последовательности запуска центров услуг в строительство, а также расчет оптимального количества объектов, при котором будет достигаться максимальная эффективность вложений и т.п.

Актуальными при разработке инвестиционного проекта по созданию сети становятся вопросы инвестирования, в частности, определение способов и условий привлечения капитала, периода отвлечения средств и объемов финансирования. Большая протяженность проекта во времени выдвигает требование гибкости к управленческим решениям. Эти решения дожны корректироваться в соответствии с происходящими изменениями и текущим состоянием экономики. С одной стороны, многие решения, связанные со стратегией развития сетевой структуры и ее финансированием, нельзя изменить в краткосрочном периоде, что приводит к увеличению рискованности таких проектов. С другой стороны, возможность поэтапной реализации проекта позволяет снизить риски, связанные с неопределенностью технико-экономических параметров центров услуг и дает возможность отработать на пилотном объекте технику стратегического и тактического управления сетью территориально разрозненных объектов. Комплексный подход к прогнозированию результатов инвестиционного проекта, особенно при создании сети, позволил бы избежать кардинальных ошибок еще на стадии проектирования и получить максимально возможную экономическую отдачу на стадии реализации. Реализовать такой подход при разработке оптимальных управленческих решений невозможно без применения математических методов и моделей.

Круг решаемых в представленной работе задач базируется на нескольких научных направлениях. Этим вопросам уделялось значительное внимание исследователями отечественной и зарубежной экономической школы. Общеметодологическим основам инвестиционного проектирования посвящены работы Львова Д.С., Пугачева В.Ф., Лившица В.Н., Смоляка С.А., Пителина А.К., Глазьева С.Ю. и др. Проблемы экономико-математического моделирования в оценке финансово-экономической эффективности инвестиционной деятельности подробно представлены в трудах Блеха Ю., Беренса В., Виленского П.Л, Идрисова А.Б., Липсица И.В., Косова В.В., Крушвица Л., Черняка В.З., Четыркина Е.М. и др. Вопросы разработки прикладного математического инструментария моделирования управления проектной деятельностью широко представлены в работах Ахъюджи А., Буркова В.Н., Воропаева В.И, Дудорина В.И., Ушацкого С.А., Хибухина В.П., Цвиркуна А.Д. и др. Следует также отметить основоположников генетического моделирования Л. Дэвиса, Дж.Холанда, Дж. Бейкера и др. Вопросами прогнозирования и адаптации экономических систем занимались Винокуров Г.З., Ворощук А.Н., Глущенко В.В., Писарева О.М. и др.

Отметим, что решение задач, связанных с управлением сетевыми инвестиционными проектами, определением их технологической структуры, обоснованием и оценкой эффективности проекта, разработкой методических рекомендаций по его ведению и соответствующего программного обеспечения, остается за рамками изученной литературы.

Объект исследования диссертационной работы - сетевые инвестиционные проекты в сфере предоставления услуг населению. Вариантные расчеты реализованы на примере сети кино-развлекательных центров.

Целью диссертационного исследования является совершенствование методики оценки финансово-экономической эффективности сетевого инвестиционного проекта.

Для реализации поставленной цели в данном диссертационном исследовании необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить специфические особенности инвестиционных проектов, и определить круг специальных задач, связанных с созданием сетей объектов сферы обслуживания на примере сетей кино-развлекательных центров.

2. Обосновать необходимость модификации существующих методов оценки инвестиционных проектов применительно к созданию и развитию сетевых структур.

3. Провести сравнительный анализ экономико-математических методов моделирования, пригодных для реализации задач проектно-инвестиционной деятельности сетевых структур и, в частности, определения очередности запуска объектов в строительство.

4. Построить модель, осуществляющую поиск оптимальной последовательности запуска центров услуг в строительство в рамках одной сети.

5. Обосновать метод реализации модели поиска оптимальной последовательности запуска центров услуг (объектов сети) в строительство.

6. Разработать комплекс моделей расчета финансово-экономических параметров сетевого проекта.

7. Осуществить практическую реализацию модельного комплекса с помощью стандартного или разработанного программного обеспечения.

8. Создать информационную базу проекта строительства сети киноцентров в рамках проекта Народное кино.

9. Провести расчеты основных параметров проекта строительства сети киноцентров с использованием комплекса моделей расчета финансово-экономических параметров сетевого проекта.

Использование экономико-математических методов для реализации поставленной цели и задач позволит наиболее эффективно подойти к вопросу управления сетевыми инвестиционными проектами.

Предметом исследования является процедура оптимизации технико-технологических и финансово-экономических характеристик сетевых инвестиционных проектов.

Технико-технологическая структура сетевого проекта определяется информацией о количестве центров услуг, входящих в сеть, схемой запуска центров услуг в строительство и техническими характеристиками, связанными со строительством. Разрабатываемая структура дожна иметь возможность адаптироваться к изменениям, происходящим в ходе реализации сетевого проекта, ориентируясь на сложившиеся экономические условия. Оценка эффективности структуры определяется набором финансово-экономических показателей, таких как рентабельность, срок окупаемости, доходность и др. Любое изменение структуры отражается в изменении эффективности сетевого проекта.

Структура работы. Представляемая работа состоит из трех частей.

В первой главе дается краткая характеристика рынка услуг, делается вывод о высоких темпах роста сетевых структур в сфере обслуживания населения; формулируется понятие сетевого инвестиционного проекта, выявляются его особенности, определяются правила расчета финансовых характеристик; происходит деление сетевого проекта на фазы и описываются мероприятия, присущие каждой из них. Далее формируется концептуальная схема модельного комплекса и обосновывается актуальность решения задачи определения последовательности запуска центров услуг в строительство.

Во второй главе дается описание основных блоков экономико-математической модели: блока технико-технологической структуры сети, блока финансово-экономических расчетов проекта и блока адаптации. Здесь также представлены различные варианты составляющих модельного комплекса: целевые функции, ограничения, параметры. Приведена одна из постановок модели, на которой реализованы расчеты контрольного примера. Это задача определения оптимальной последовательности запуска центров услуг в строительство при целевых функциях чистой и реинвестированной прибыли. Помимо этого здесь обосновываются и выбираются экономико-математические методы и программное обеспечение для реализации блоков модельного комплекса.

В третьей главе представлены исходные данные сетевого проекта по созданию сети киноцентров, послужившего основой илюстрации возможности и эффективности предлагаемого модельного комплекса; приведены сравнительные вариантные расчеты характеристик сетевого проекта с использованием разработанных моделей, в результате получена последовательность запуска киноцентров в строительство на построенной базовой модели и произведена ее корректировка, связанная с учетом изменения сроков строительства киноцентра.

Методы исследования. Методологической основой исследования являются научные и научно-практические разработки в областях: финансово-экономического анализа, экономико-математического моделирования проектно-инвестиционной деятельности, методов оптимизации, в том числе методов целочисленного программирования, комбинаторных методов, эволюционного моделирования (генетических агоритмов).

Научная новизна работы заключается: в обосновании необходимости использования экономико-математических методов, моделей и процедур для управления сетевыми инвестиционными проектами в сфере услуг;

- в разработке экономико-математической модели с элементами адаптации параметров инвестиционного проекта к изменяющимся условиям его функционирования для исследования последовательности запуска объектов сетевого инвестиционного проекта в строительство;

- в применении генетического агоритма к реализации модели оптимизации последовательности запуска объектов сетевого проекта в строительство.

Результаты, полученные в ходе диссертационной работы, являются основой повышения обоснованности финансово-экономических оценок сетевых инвестиционных проектов; предлагаемая методика определения эффективности сетевого проекта может успешно использоваться для обоснования параметров подобных проектов широкой отраслевой направленности.

Применение модельного комплекса в качестве инструмента обоснования текущих решений позволяет существенно повысить общий уровень качества вырабатываемых управленческих решений в области управления инвестициями. Разработанная методика с применением программного и информационного обеспечения модели может эффективно использоваться как элемент внутрифирменного планирования, как в компаниях-инициаторах сетевых проектов, так и специалистами в области инвестиционного консатинга при оказании соответствующих услуг.

Анализ эффективности использования модели в практике управления сетевыми инвестиционными проектами осуществлен на примере проекта Создание всероссийской сети кино-развлекательных центров. Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в инвестиционно-проектной деятельности ЗАО "Народное Кино".

В рамках темы диссертационного исследования автором опубликовано 7 работ (в т.ч. одна работа в соавторстве), представленных в разделе библиографии [115-121].

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Крамаренко, Инна Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные особенности инвестиционных проектов сетевых центров услуг предъявляют особые требования к математическому и программному обеспечению их поддержки. На первый план выступают проблемы, связанные с организацией и ведением сетевой структуры, а не единичного центра услуг, входящего в нее. Среди них можно выделить такие задачи, без решения которых невозможно начать реализацию проекта. Например, определение технико-технологической структуры сети и разработка механизмов ее адаптации, применение методов стратегического и тактического управления сетью, формирование схем финансирования проекта и др. Решение подобного рода задач усложняется, поскольку в рамках реального сетевого проекта рассмотрению подлежит от нескольких десятков до сотен объектов. Масштаб проекта приводит к тому, что среднее число переменных поддерживающих моделей часто составляет несколько сотен, а число ограничений несколько тысяч, предъявляя высокие требования к вычислительным возможностям агоритмов оптимизации и программному обеспечению. Материал, представленный в диссертационном исследовании, направлен на решение некоторых вышеперечисленных проблем, его основные научные и практические результаты состоят в следующем.

1. На основании анализа потребительского рынка товаров и услуг, выявлены специфические особенности инвестиционных проектов в этой сфере. Исходя из них, определен круг специальных задач, связанных с созданием сетей объектов сферы обслуживания.

2. Обоснована необходимость модификации существующих методов оценки инвестиционных проектов применительно к созданию и развитию сетевых структур.

3. Проведен сравнительный анализ методов моделирования, пригодных для реализации задач проектно-инвестиционной деятельности сетевых структур, в частности, методы определения очередности запуска объектов в строительство, методы оценки эффективности и управления проектами, модели принятия инвестиционных решений и др.

4. Предложена модель, осуществляющая поиск оптимальной последовательности запуска центров услуг в строительство и обоснован метод ее реализации. Разработанная модель позволяет определить первоначальную сумму и инвестиций, необходимую для начала реализации сетевого проекта, и разработать схему их привлечения. С помощью модели можно также корректировать схему запуска центров услуг при расширении или сокращении проекта.

5. Разработан комплекс моделей расчета финансово-экономических параметров сетевого проекта. Возможность перенастройки параметров модельного комплекса и включение в модель адаптационных условий позволяет оперативно управлять сетевым проектом, получать необходимые решения при изменении условий его функционирования.

6. Осуществлена программная реализация модельного комплекса, в том числе написаны оригинальные программы л№иготуезЬ> и л81гоЬ>, реализующие соответственно генетический агоритм и комбинаторный метод поиска оптимальной последовательности запуска центров услуг в строительство. Основные требования к программам - возможность быстрой перенастройки в соответствии с различными этапами ведения проекта, а также высокие вычислительные возможности агоритмов их реализации.

7. Создана информационная база проекта по строительству и ведению сети киноцентров в рамках проекта Народное кино.

8. Проведены расчеты основных параметров проекта строительства сети киноцентров с использованием разработанного модельного комплекса. В результате выпонения контрольного примера удалось получить оптимальную последовательность запуска киноцентров в строительство при условии максимального использования собственного капитала. Расчеты показали, что при полученной схеме сетевой проект является эффективным.

9. Контрольный пример показал практическую применимость разработанного модельного комплекса для решения поставленной задачи. Снижение некоторых финансовых показателей в связи с произошедшими изменениями, в целом не повлияло на эффективность проекта. Оперативное принятие решения относительно изменения сроков начала ввода новых объектов в строительство позволило избежать допонительных убытков.

Результаты, полученные в ходе диссертационной работы, являются основой повышения обоснованности финансово-экономических расчетов сетевых инвестиционных проектов; концептуальная идея, методики организации расчетов могут успешно использоваться для обоснования параметров сетевых проектов широкой отраслевой направленности. Разработанный модельный комплекс, позволяющий рассчитать оптимальную технологическую структуру сети и включить ее в общую методику оценки эффективности сетевого проекта, был предложен к внедрению в ЗАО Народное кино для совершенствования процесса управления инвестициями в создании российской сети киноцентров. Предлагаемый модельный комплекс может также эффективно использоваться как элемент внутрифирменного планирования в компаниях-инициаторах сетевых проектов и специалистами в области инвестиционного консатинга.

Дальнейшее совершенствование предложенного комплекса моделей, может, по мнению автора, развиваться по следующим основным направлениям: а) разработка и совершенствование комплекса адаптационных блоков и адаптационных механизмов в управлении сетевыми инвестиционными проектами; б) включение в модельный комплекс блока, позволяющего моделировать различные схемы финансирования проекта за счет привлечения внешних источников; в) наращивание созданного модельного комплекса за счет включения в него моделей объемно-календарного планирования строительства объектов сети. Это позволило бы иметь более детальную и поную информацию по основным финансово-экономическим параметрам сети центов услуг.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Крамаренко, Инна Владимировна, Москва

1. Baker J.E. Adaptive selection methods for genetic algorithms. 1. J J. Grefenstette, editor, Proceedings of the First International Conference on Genetic Algorithms, pages 101Ч111. LawrenceErlbaum Associates, 1985.

2. Davis L. (Ed.). Handbook of genetic algorithms. New York: Van Nostrand Reinhold.

3. Davis L. Genetic algorithms for optimization: Three case studies. In J. M. Zurada, R.J. Marks II, C.J. Robinson (Eds.), Computational intelligence: Imitating life (pp. 416-426). New York: IEEE Press.

4. Holland J.H., Adaptation in natural and artificial system, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1975.

5. Kerzner H. Project management. System Approach to planning scheduling and controlling, N.Y, 1995.

6. Авербах И.Л., Цурков В.И. Оптимизация в блочных задачах с целочисленными переменными. -М: Наука, 1995.

7. Аккоф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985.

8. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. -М: Издательство московского университета, 1989.

9. Алексеев А.А. Маркетинговые исследования рынка услуг. Учебное пособие. СПб, 1998.

10. Ю.Ардишвили А. Предпринимательские сети -форма сотрудничества малых фирм. // Проблемы теории и практики управления, №4, 1990.

11. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций -М: Инфа- М ,1995.

12. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Модели и методики инвестиционных проектов, Калининград, Янтарный сказ, 1997.

13. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. М, 1992.

14. М.Бромвич M. Анализ экономической эффективности капиталовложений. -М: ИНФА-М, 1996.

15. Брусенцев А.Г. Исследование операций и методы оптимизации, уч. пособие, -Бегород, 1998.

16. Бурков В.Н., Новиков Д. А. Как управлять проектами. Серия "Информатизация России на пороге XXI века", -М: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.

17. Виленский П.Д., Смоляк С.А. Показатель внутренней нормы доходности проекта и его модификации. -М: ЦЭМИД998.

18. Винокуров Г.З., Кошкин A.A. Системы оперативного управления предприятием.-Новосибирск: Наука, 1997.

19. Вок Е. Принципы корпоративного управления в США // Журнал для акционеров, 1997.

20. Воропаев В.И. Управление проектами в России. -М: Алане, 1995.

21. Ворощук А.Н. Введение в теорию построения комплексных моделей в прикладных исследованиях, уч. пособие, -М:, 1994.

22. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения: прогнозирование -планирование. -МО, г. Железнодорожный: ТОО НПЦ Крылья, 1997.

23. Гольштейн Е.Г. и др. Методы оптимизации в экономико-математическом моделировании. -М: Наука, 1991.

24. Донцова JI.B. Инвестиционно-строительная деятельность (экономический аспект). -М: Диалог МГУ, 1998.

25. Егорова Н.Е., Хачатрян С.Р., и др. Методы изменений взаимодействия малого и крупного бизнеса в ходе реструктуризации предприятий. -М: ЦЭМИ, 2001.

26. Жак C.B. Математические модели менеджмента и маркетинга. Ростов на Дону, 1997.

27. Идрисов А.Б. и др. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. -М: ИИД "Филинь",1998.

28. Иммухаметов А.З. Методы решения задач оптимизации, учебное пособие по курсу Математические методы оптимизации. -М: МЭИ, 1998.

29. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по обоснованию инвестиционных проектов. -М: Финстатинформ, 2000.

30. Калин А. Крупные корпорации: между прошлым и будущим // Экономика и жизнь,№ 16, 1999.

31. Кибалов Е.Б., Хуторецкий А.Б. Моделирование целевых строительных комплексов. -Новосибирск: Наука, 1983.

32. Кино: прокат, реклама, методика, практика. -МО, г. Чехов, 1982.

33. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. -М: Финансы и статистика, 1996.

34. Котынюк Б.А. Инвестиционные проекты. Конспект лекций. С-Пб: Изд-во Михайлова В.А., 1999.

35. Коссов В.В. и др. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М, Экономика, 2000.

36. Крамаренко В.И. Экономика и менеджмент сферы услуг. Вопросы теории и методологии. -Симферополь, 1997.

37. Красовский В.П. и др. Договременные программы капитальных вложений. -Ереван, 1969.

38. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. -С-Пб: Питер, 2001.

39. Крушвиц Л.Финансирование и инвестиции. -С-Пб: Питер, 2001.

40. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Ехсе11 7.0. -С-Пб:ВНУ, 1997.

41. Лопатников Л. Экономико-математический словарь. -М: Издательство АВР, 1996.

42. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и отбору их для финансирования. №ВК477 от 21.06.99 г.

43. Мжельский Б.И., Мжельская В.А. Непрерывное и целочисленное линейное программирование: методическое пособие по выпонению расчетного задания. -М: МЭИ, 1999.

44. Мир управления проектами. -М: Алане, 1994.

45. Многокритериальность и неопределенность в задачах планирования экономической деятельности предприятий. -С-Пб, 1998.

46. Москаленко А.И. Оптимальное управление моделями экономической динамики. -Новосибирск: Наука РАН, 1999.

47. Постановление правительства Москвы №245-ПП от 20 апреля 2004 г. О городской целевой программе развития потребительского рынка и услуг города Москвы на 2004-2006 годы.

48. Платонова A.C. Программа комбинаторного метода решения задач размещения предприятий. -Минск, 1965.

49. Прокопенко Б.Н. Формирование организационно-технологических моделей возведения объектов на основе теории массового обслуживания. -Уфа, 1998.

50. Саати Т., Керн К. Аналитическое планирование. Организация систем. -М: Радо и связь, 1991.

51. Сергиенко И.В., Касшипская М.Ф. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. -Киев: Наукова думка, 1981.

52. Симонова Н.Е. Вопросы планирования оценки и реализации проектов в переходной экономике. -Ростов на Дону, 1997.

53. Степанов В.В. Организационно-экономическое проектирование и адаптация производственных систем. -М: Московский, гос.техн. ун-т им. Баумана, 1998.

54. Стерлигова А.Н. Инвестиционная потика организации. Учебное пособие для студентов специальности Менеджмент -061100. -М: ГУУ, 2000.

55. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. М: Наука, 1990.

56. Татевосян Г.М. Методические вопросы использования показателей прибыли и рентабельности в промышленности. -М: 1969.

57. Терехов С.А. Типовые задачи для информационного моделирования с использованием нейронных сетей. -Снежинск, 2000 г. URL: Ссыка на домен более не работаетlectures/tasks/index.html

58. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: учебно-практическое пособие. -М: Юрист, 2001.

59. Уайтинг Э. Руководство по определению показателей хозяйственной деятельности. Лондон, 1986.

60. Уздемир А.П. Динамические целочисленные задачи оптимизации в экономике. -М: Физ-мат. институт, 1995.

61. Ушацкий С.А. Выбор оптимальных решений в управлении строительным производством. -Киев: Виша школа, 1974.

62. Ушацкий С.А. Применение экономико-математических методов в управлении строительным производством. -Киев: Виша школа, 1979.

63. Ферн Э.Д. Управление проектами Time to Profit: руководство для менеджеров. -М: Технологии управления Спайдер, 1999.

64. ФЗ от 25 февраля 1999 г. №39 Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений (с изменениями от 2 января 2000 г.).

65. Финансирование и кредитование строительства. -Хабаровск: ХГТУ, 1997.

66. Хачатуров Т.С. Типовая методика экономической эффективности капитальных вложений.-М, 1981.

67. Хибухин В.П. и др. Математические методы планирования и управления строительством. ЧЛ: Стройиздат, 1990.

68. Храброва М.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффинированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика -М: Изд. дом Альпина, 2000.

69. Цвиркун А.Д. и др. Анализ эффективности инвестиционных проектов. -М: РАН ИПУ, 1994.

70. Цвиркун А.Д. и др. Математическое моделирование управления развитием структур крупномасштабных систем. -М: ИПУ, 1985.

71. Цвиркун А.Д. Крупномасштабные системы: моделирование развития и функционирования.-М: ИПУ, 1990.

72. Цвиркун А.Д. Моделирование развития крупномасштабных систем (на примере топливно-энергетического комплекса). -М: Экономика, 1983.

73. Цвиркун А.Д., Акинфиев B.K. Оптимизация развития структур крупномасштабных систем. -М: ИПУ, 1987.

74. Черняк В.З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. -М: Русская деловая литература, 1998.

75. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. -М: Изд-во Дело, 1992.

76. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово-экономические расчеты. -М: Финансы и статистика, 1990.

77. Четыркин Е.М., Финансовый анализ производственных инвестиций. -М: Изд-во "Дело", 1998.

78. Чучкевич М.М. Что такое сетевая организация ? -М: Издательство ин-та РАН, 1999.

79. Чучкевич М.М.Основы управления сетевыми организациями. -М: Издательство ин-та РАН, 1999.

80. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. -С-Пб: ДваТрИ, 1996.

81. Шевченко В.В. Комбинаторно-логический подход к решению задач экономического и производственного характера. -М: ВЦ РАН, 1999.

82. Шубин И.И. Управление реализацией Бизнес-планов. -М, 1997.

83. Шуплецов А.Ф. Бизнес-планирование в современных условиях. -Иркутск: Издательство ИГЭА, 1998 .

84. Экономика, организация и планирование киносети и кинопроката, /под ред. В.Г. Чернова/-М: Искусство, 1976.

85. Яблонский A.A. Решение оптимизационных задач в управлении строительным производством. -Ярославль, 1997.

86. Батищев Д.И., Исаев С.А. Решение задач математического программирования с помощью эволюционных вычислений. //Тезисы доклада Всеросс. конференции Математическое программирование и приложения. -Екатеринбург, УрО РАН, 1997.

87. Бахвалов Л.А., Копелев M.JT. Генетические агоритмы и планирование финансовой деятельности. //Банковские технологии, №1, 1999.

88. Белецкий Б.Ф. Очередность строительства крупных водоочистных станций и методика ее расчета. //Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, №2, 1967.

89. Жабский М. Связующие звенья производства и потребления. // Киномеханик, №5, 1998.

90. Инвестиционные модели планирования развития крупномасштабных систем //Автоматика и телемеханика, №3, 1980.

91. Коротченко А.Г. Исаев С.А. Бикритериальная задача построения агоритмов оптимизации. // Вестник Нижегородского Государственного университета: ННГУ, 1997.

92. Ленский Е.В., Цветков В.А. Финансово-промышленные группы в Российской Федерации: полученный опыт и прогностические тенденции дальнейшего развития // Ассоциация финансово-промышленных групп России -М: Планета, 1999.

93. Ли Т.Г., Адаме Г.Э. и др. Управление процессами с помощью вычислительных машин. Моделирование и оптимизация. -Нью-Йорк, 1968. /Пер. с англ., под ред. В.И. Мудрова. -М: Советское радио, 1972.

94. Львов И.В. и др. Некоторые методы определения экономической и социальной эффективности капитальных вложений. //Сборник научных трудов Математические модели и их приложения. -М, 1986.

95. Масленников В.В. Предпринимательские сети в бизнесе. // Библиотека хозяйственного руководителя. Книга 5(14). -М: Центр экономики и маркетинга.

96. Перотти Э., Гельфер С. Инвестиционное финансирование в российских финансово-промышленных группах // \\Ф ,№3 -М: РЕЦЕП, 1998.

97. Распоряжение правительства Москвы РП №410 О совершенствовании управления развитием кинофикации в г. Москва.

98. Распоряжение правительства Москвы РП №435 О строительстве многозальных кинотеатров.

99. Рекомендации по техническому переоснащению киносети РФ // Киномеханик, №4, 1998.

100. ЮО.Тешаев А.Т. Экономическое обоснование очередности возведения комплекса водоочистных сооружений в новых городах. // Реферативный сборник Межотраслевые вопросы строительства. Отечественный опыт. Выпуск 10 -М: ЦИНИС Госстроя СССР, 1973.

101. Ю1.Тешаев А.Т., Безруков A.A., Вобоходжиев Р.Х. Определение оптимального варианта очередности строительства очистных сооружений. // Водоснабжение и Санитарная техника. №11, 1982.

102. Якутии Ю.В. Корпоративные структуры: вариант типологизации и принципы анализа эффективности // Российский экономический журнал, №4, 1998.

103. Писарева О.М. Повышение адаптивных свойств инвестиционных проектов на основе использования инструментальных особенностей их разработки -М: ГУ У, Вестник университета, ИСУ, №1(2), 2001.

104. Писарева О.М., Деревягин A.A. Обоснование и разработка стратегий адаптации технологической структуры сетевых центров услуг на основе экономико-математического моделирования -М:МГУС, 2002.

105. Буй Нгок Тоан А. Управление инвестициями в развитие железнодорожной сети. //Автореферат на соискание к.э.н., -М:1998.

106. Буй Нгок Тоан А. Управление инвестициями в развитие железнодорожной сети. // Диссертация на соискание к.э.н. по специальности 08.00.05 -М: 1998.

107. Воропаев В.Г. Некоторые вопросы моделирования догосрочных капитальных вложений. //Диссертация на соискание, к.э.н. -М:1971.

108. Карпачев Д.В. Моделирование и оперативное управление инвестициями в научно-исследовательские и проектные работы. // Диссертация на соискание к.э.н. по специальности 08.00.13. -М: 1997.

109. Ларионова И. А. Разработка методики формирования эффективных инвестиционных проектов. // Автореферат на соискание к.э.н. -М: 1997. ПО.Мазитова JI.M. Проблемы предпринимательства в сфере услуг. //Автореферат на соискание к.э.н. -Уфа, 1997.

110. Ш.Соколов И.А. Опыт развивающихся стран в разработке инвестиционных проектов и его использование в России. // Автореферат на соискание к.э.н. -М, 1997.

111. Солунский А.И. Системы управления инвестиционным процессом в условиях рынка.//Докторская диссертация.-М: 1994.

112. ПЗ.Тоцкая Н.Г. Методические основы анализа неопределенности и способы снижения риска на прединвестиционной стадии проектных исследований. // Автореферат на соискание к.э.н. -Новосибирск, 1997.

113. Урунова Мавджуза Оптимизация размещения водоохранных сооружений: (на материалах республики Таджикистан). // Диссертация на соискание к.э.н. по специальности 08.00.13 -Душанбе, 1999.

114. Крамаренко И.В. Концептуальные основы построения комплексной методики оценки риска.//Реформы в России и проблемы управления -98. Материалы научной конференции молодых ученых и студентов. Вып.З./ГАУ, М.: 1998.

115. Пб.Крамаренко И.В. Основы системы управления инвестиционными проектами по созданию сетей центров услуг.//Реформы в России и проблемы управления -99. Материалы научной конференции молодых ученых и студентов. Вып.З./ГУУ, М.:1999.

116. Крамаренко И.В. Определение круга задач управления экономическими сетями в рамках некоторого инвестиционного проекта.//Материалы всероссийской научно-практической конференции. Вып.4./БГУ, Бегород: 2002.

117. Крамаренко И.В. Адаптивный агоритм определения оптимальной последовательности строительства объектов сети.//Реформы в России ипроблемы управления-2002. Материалы 17 Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Вып.1/ГУУ, М.:2002.

118. Крамаренко И.В. Определение последовательности запуска сети кинотеатров в строительство на построенной оптимизационной модели.//Актуальные проблемы управления-2003. Материалы научной конференции молодых ученых и студентов. Вып.2/ГУУ, М.: 2003.

119. Писарева О.М. Крамаренко И.В. Разработка элементов методики адаптивного прогнозирования развития сетей центров услуг. // Вестник университета. ВыпЛ/ГУУ, М.: 2006.

Похожие диссертации