Моделирование государственного регулирования в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Макрушин, Сергей Вячеславович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2006 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Моделирование государственного регулирования в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка"
На правах рукописи
Макрушин Сергей Вячеславович
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ БЛАГОПРИЯТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО
Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы
экономики
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва - 2006
УВЕДОМЛЕНИЕ
Диссертационный совет К.212.049.01 Государственного университета управления сообщает, что защита диссертационной работы Макрушина Сергея Вячеславовича на тему: Моделирование государственного регулирования в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка, представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальностям 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики по техническим причинам переносится с л21 ноября 2006 г. на л20 ноября 2006 г. Защита состоится л20 ноября 2006 г, в 14.00 в зале заседаний Ученого совета по адресу: Рязанский проспект, 99, Москва, 109542,
С уважением, Ученый секретарь
Диссертационного совета К.212.049.01 Государственного университета управления д.э.н, доцент
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В течение ряда последних лет конъюнктура на мировых рынках экспортируемых Россией сырьевых товаров была исключительно благоприятной, что привело к получению сверхприбылей предприятиями сырьевого сектора экономики. В ответ государство стало изымать сырьевую ренту с помощью увеличения налогов и экспортных пошлин. Накопление средств на случай ухудшения ценовой конъюнктуры и реализация жесткой монетарной политики привели к аккумулированию значительных финансовых ресурсов в виде Стабилизационного фонда. Средства стабфонда вкладываются в наиболее надежные и, как следствие, малодоходные ценные бумаги иностранных государств, что вызывает критику неэффективности их использования.
Несмотря на удручающее положение социальной сферы в России, значительное увеличение государственных расходов на социальные нужды за счет средств Стабилизационного фонда нельзя назвать разумным и ответственным. Такая стратегия приведет к диспропорциональному увеличению объема потребления, которое не может быть обеспечено отечественной экономикой ввиду дефицита инвестиций. Следствием такого положения будет усугубление фатальной зависимости экономики от мировой конъюнктуры и рост инфляции.
Ответственный рост социальных обязательств государства дожен быть обеспечен стимулированием увеличения отечественного производства либо путем прямых инвестиций, либо через снижение налогового бремени. Прямые государственные инвестиции считаются менее эффективными, но снижение налогового бремени не обязательно приведет к необходимому объему и структуре инвестиций. Острый дефицит инвестиций в инфраструктуру привел к ограничению роста даже в отраслях, не испытывающих недостатка финансовых средств. При этом осуществление масштабных инфраструктурных проектов невозможно без государственного участия, в том числе и в виде прямых инвестиций. В результате широкой дискуссии об использовании средств Стабилизационного фонда, в 2005 г. был создан Инвестиционный фонд. Это означает начало движения в сторону стратегии использования допонительных средств для прямых государственных инвестиций, прежде всего в инфраструктуру. При этом открытым остается вопрос о формах, которые примет инвестиционный процесс, и параметрах, определяющих структуру и объем проводимых инвестиций, чему и посвящена настоящая диссертация.
Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование государственного регулирования при использовании допонительных доходов,
вызванных ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье. Для достижения цели последовательно решались следующие задачи:
Х анализ и обобщение современных подходов к государственному регулированию экономики и макроэкономическому моделированию;
Х аналитическое исследование механизмов взаимодействия секторов трехсекторной модели экономики в условиях роста доходов от экспорта продукции материального сектора;
Х исследование экономико-математической модели на предмет инфляционных последствий инвестиционного сценария использования допонительных доходов, полученных вследствие роста мировых цен на сырье;
Х разработка методики расчета параметров модели;
Х применение эмпирических данных к модельным результатам для исследования различных вариантов государственного регулирования в условиях инвестиционного сценария использования допонительных доходов от экспорта сырья.
Объектом исследования является национальная экономическая система. Предметом исследования являются государственное управление экономикой, проводимое через воздействие на процесс воспроизводства основных фондов.
Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили исследования в области математического моделирования макроэкономической динамики, экономической теории, системного анализа экономики, методов математического анализа, методов обработки статистических данных. В ходе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных экономистов и математиков: А. Бессонова, М. Интрилигатора (M. Intriligator), В. И. Лившица, В. А. Колемаева, В. Парето (V. Pareto), Р. Солоу (R, Solow), Ф. Эджворта (F. Edgeworth), К. Эрроу (FC Arrow). Для расчетов применялись следующие программные средства: Microsoft Excel, Mathcad (Mathsoft inc.).
В качестве информации о реальном состоянии исследуемой экономической системы в основном использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики.
Научная новизна исследования. Автором получены и выносятся на защиту следующие новые научные результаты:
Х модификация математической модели открытой трехсекторной экономики для исследования последствий роста мировых цен на энергоресурсы и сырье;
Х установление условий эффективного, сбалансированного и безынфляционного роста экономики при реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов, вызванных ростом цен на энергоресурсы и сырье;
Х разработка методики получения оценок экзогенных параметров трехсекторной модели экономики на основе данных Росстата и вычисление их современных значений;
Х проведение анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов.
Практическая значимость работы состоит в возможности применения проведенного в работе анализа последствий различных вариантов государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов от роста мировых цен на сырье.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на: научной конференции Проблемы управления - 2005 и семинарах кафедры прикладной математики ГУУ (Москва, ГУУ, 2003-2006 г.), девятнадцатых международных плехановских чтениях (Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова 2006г). Публикации. Основные результаты работы изложены в 4 публикациях. Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии, изложенных на 159 страницах печатного текста. Работа содержит 12 рисунков, 4 таблицы. Список литературы включает 124 наименования.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, рассматриваются научная новизна и практическая значимость исследования, приводятся сведения о структуре и объеме работы.
В первой главе Основные методы и модели государственного регулирования экономики на макроуровне проведен анализ и обобщение современных подходов к государственному регулированию экономики (ГРЭ) и макроэкономическому моделированию системы воспроизводства. Глава состоит из двух параграфов: Государственное регулирование экономики и его основные методы и Малосекторные математические модели экономики.
В первом параграфе показана роль государства в регулировании экономики: указаны причины необходимости вмешательства государства в экономические механизмы,
рассмотрены цели и объекты макроэкономического государственного регулирования, подробно описаны основные методы ГРЭ.
Во втором параграфе рассматриваются научные разработки в построении экономико-математических моделей на уровне крупных подразделений (агрегатов). Изучаются их достоинства и недостатки, способность адекватно отражать реальную экономическую систему, в том числе и исследуемый в работе аспект - государственное регулирование. В частности, рассматриваются аппарат производственных функций, односекторная экономическая модель Солоу, отражающая воспроизводственный процесс и ее развитие в форме трехсекторной модели экономики, разработанной проф. Колемаевым В.А.. Сутью экономико-математической модели трехсекторной экономики является рассмотрение национальной экономики как системы, состоящей из трех взаимодействующих подразделений, создающих предметы труда (материальный сектор), средства труда (фондосоздающий сектор) и предметы потребления (потребительский сектор). В диссертационной работе внимание акцентируется на стационарном варианте модели трехсекторной экономики, который является базисом для научных исследований в данной работе.
Во второй главе Модель открытой трехсекторной экономики с учетом мировой конъюнктуры рассматривается применение подмножества открытой трехсекторной модели экономики для исследования государственного регулирования экономики в условиях благоприятной мировой конъюнктуры цен на сырье.
В первом параграфе данной главы дано описание используемого в исследовании подмножества открытой трехсекторной модели экономики в стационарной форме в относительных показателях. В качестве производственной функции в модели используется функция Кобба-Дугласа. Применение открытого варианта модели обусловлено целью исследования - изучением различных сценариев поведения при изменении мировой конъюнктуры цен на продукцию материального сектора. Использование стационарного варианта модели представляется оправданным, поскольку в этом случае управляющее воздействие (причина), в нашем случае это государственная экономическая политика, и его следствие рассматриваются в один и тот же, хотя и удаленный, момент времени. Ввиду ограничений, вызванных использованием стационарного решения и производственных функций, определенных для текущего технологического уклада, используемая модель дает наилучшие результаты на прогнозный период в 5-10 лет. Таким образом, выбор модели соответствует поставленной цели - макроэкономическому моделированию догосрочных последствий проводимой экономической политики.
Используемое подмножество трехсекторной модели экономики приспособлено к моделированию российской экономики с учетом ее особенностей, в частности, характера внешнеэкономической деятельности. Основные статьи российского экспорта составляет продукция материального сектора, такая, как газ, нефть, черные и цветные металы, удобрения и продукция потребительского сектора представленная изделиями ВПК, а в импорте преобладают потребительские и инвестиционные товары. В соответствии со сложившейся структурой внешней торговли в модели сделано допущение, что товары фондосоздающего сектора не экспортируются, а материального - не импортируются. Для упрощения проведения анализа поведения материального и потребительского секторов в условиях ограниченности факторов производства было принято допущение о фиксации удельных показателей факторов производства для фондосоздающего сектора. Данное допущение является аналогом широко используемого допущения о фиксированной норме накопления в экономике. Описанное подмножество трехсекторной модели экономики имеет следующий вид (принятые обозначения рассматриваются в конце модели).
Подмножество открытой трехсекторной экономики в относительных показателях (стационарный вариант): Технологические возможности секторов:
Х удельные выпуски секторов: х, - в^к"', =0,1,2;
Х уравнения для фондовооруженности: к, = *, 1=0,1,2;
Натуральные балансы:
Х трудовой: вй + дг = 1 - вх;
Х инвестиционный: х,0 + хи +*12 = х,;
Х материальный: (1 - а0)ха = дг,*, + агхг + г0.
Внешние балансы секторов:
Х материального сектора = д*у10 + д\у20;
Х потребительского сектора = д*уп + ЧгУп Х
Внутренние стоимостные балансы секторов:
Х материального сектора
Ро[С1 ~ ао )хо + РгУго = Р\х\о + Щохо + 'а*о +^0г0+ + + тга;
Х фондосоздающего сектора рхх^ = р0а,х, + + + + я,;
Х потребительского сектора
Л(*2 ~гг) + РгУтг = Рол2*2 + +и,2*2 +<гхг +<*ггг + <*1Уп
Квоты на импорт:
Х инвестиционных товаров ут + у,2 у1х1;
Х потребительских товаров у20 + у22 у2х2.
Квоты на экспорт:
Х материалов г0 10;
Х предметов потребления г2<,г2.
Удельное непроизводственное потребление:
Х с = *2+Ло +у22-гг.
Принятые обозначения:
(все удельные показатели, кроме фондовооруженности, приведены в расчете на общее число занятых Ь)
х, - удельный выпуск (народнохозяйственная производительность) /-го сектора;
в, - доля 1-го сектора в распределении трудовых ресурсов;
Л, = + V Ч коэффициент убыли фондовооруженности /-го сектора за счет износа ОПФ и прироста занятых, где V - темп прироста числа занятых, а - коэффициент износа капитала 1-го сектора;
' - совокупная факторная производительность /-го сектора;
а' - эластичность выпуска по производственным фондам в /-м секторе;
хи, уи - удельное производственное потребление /-м сектором отечественных и импортных
инвестиционных товаров;
а, - коэффициент прямых материальных затрат /-го сектора;
г,, г, - удельный экспорт и квота на удельный экспорт продуктов /-го сектора; у2, - удельный импорт /-м сектором потребительских товаров;
Р) Х <7,. Ч* ~ внутренняя, экспортная и импортная цены /-го товара;
Хн>,, - ставка заработной платы и налоговая ставка на продукцию /-го сектора;
/1 - коэффициент квотирования ввоза продукции /-го сектора;
(1,, <1* - экспортная и импортная пошлины на товары /-го сектора;
я, - удельная прибыль /-го сектора.
Используемые в модели показатели разделяются на экзогенные константы и внутренние переменные модели, среди которых есть целевые параметры модели. Экзогенные параметры более подробно разделяются на:
Х технологически обусловленные, такие как: А,, а,, V, , а1;
Х обусловленные государственным управлением: /,, а?,, с//,
Х обусловленные мировой ценовой конъюнктурой: д,, д*;
Х обусловленные внутриэкономической конъюнктурой на рынке труда и ценовой конъюнктурой:
Во втором пункте параграфа рассматривается конкуренция материального и потребительского секторов на рынках инвестиционных и трудовых ресурсов. При моделировании конкуренции материального и потребительского секторов, каждый из них рассматривается как самостоятельный экономический агент, определяющий собственное поведение в рамках предоставленного ему пространства выбора. Стратегия каждого сектора - это удельное производственное потребление отечественных и импортных инвестиционных товаров (Хи,^,), а его функция выигрыша - это прибыль. Таким образом, переменные х|0, *12 > Ую > У\7 ~ 3X0 управляющие параметры модели конкуренции, а параметры 9(, х,, г,, у2,, л-, - это зависимые переменные (с учетом оговорок относительно принятой нами неизменности некоторых параметров).
Выразим прибыли секторов как разности выручки и издержек:
я, = + 821У21 ~ № " еиУУ,
где: ~р0а(-Щ-(,) Ч балансовая прибыль на единицу выпуска /-го сектора;
= р2 -<12 ~Ч(р, +<!,) ~ прибыль /-го сектора на единицу импорта потребительских Я,
товаров; еи = с/,+ +Ч(/?, + с/,) - издержки /-го сектора на единицу импорта Я,
инвестиционных товаров. Предельную производительность труда в /-м секторе обозначим
как А, (к,) = = (1 - а, )А,ка', а предельную фондоотдачу как г, (к,) = - . Тогда
дЬ, оК,
прибыли в материальном и потребительском секторах (/ = 0,2) зависят от роста
использования отечественных и импортных инвестиционных товаров следующим образом:
дтг, дх, г. дв: , . дл, дх, г, дв, , .
дхи дхи Л, дхи 5уи дуи Л, дуи
где частные производные долей занятых имеют вид:
(1 Ч а0)Ч + а2 дв0 _дв2= Л, 2 Л, дв0 = дв2 _
&ю ~ дхп (1-а0)И0+а2Ь2 ' ду12 (1 - а0)И0 + а2И2
При помощи теоретически и эмпирически обоснованных оценок Ч < 1, Ч 1
(/ = 0,2 ), 0 < а, < 1 и а2~а0 в работе показано, что приведенные производные долей занятых отрицательны.
Таким образом доказано, что при принятых условиях переток инвестиционных ресурсов между материальным и потребительским секторами сопровождается обратным оттоком трудовых ресурсов. Данное явление имеет место, так как перевес в доле полученных инвестиционных товаров приводит либо к дефициту спроса на материальные товары, либо к дефициту предметов труда, что приводит к обратному потоку трудовых ресурсов и, начиная с некоторого момента, снижает эффективность производства в каждом из секторов.
Подставим полученные производные долей занятых в выражения для производных прибыли секторов. После преобразования получим:
дл0 gй(,-02S) Зя-0 (- -аг6) + -}г0 Чо .
дх1й (1 -а0)И0 + а2к2 Рх' А, ЧУю (1- а0)Л0 +а2И2
дп2 82 Эяг, -А. ТГ 82 (1 Яо
дхп (1 -а0)К +
где = йц - Л2 у-,
Допустим, что ц = Л, = Аз = А (в первом приближении коэффициенты износа можно считать равными), тогда кривая 6 = 0 будет являться производственной кривой, заданной в координатах хх,,уи.
Во втором параграфе второй главы рассмотрены два наиболее актуальных сценария использования допонительных доходов, полученных благодаря благоприятной мировой конъюнктуре: практикующееся в данный момент накопление средств в Стабилизационном фонде и перспективное использование средств для прямых государственных инвестиций.
В результате изъятия сверхприбылей, полученных предприятиями сырьевого сектора ввиду благоприятной конъюнктуры мировых цен (см. рис. 1), перед государством встала сложная задача эффективного использования этих средств, для решения которой в 2004 г. был создан новый финансовый институт - Стабилизационный фонд (СФ). Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах или регионах, в которых одним из основных источников притока иностранной валюты является экспорт природных ресурсов. Формируются они за счет допонительных доходов, получаемых вследствие благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры. В начале XXI в. стабилизационные финансовые фонды стали реальностью бюджетных систем более чем 15 стран различных регионов мира. В России образование СФ мотивировалось необходимостью накопления средств на случай возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, защипы накопленных ресурсов на случай девальвации рубля, а также необходимостью борьбы с инфляционными тенденциями, обусловленными излишним притоком валюты.
аео.оом Х чво.ооч*
ЮО.ООН Ц м,оо Х
Рис. I. Индекс средних экспортных цен на основные сырьевые товары
При создании СФ РФ в качестве основного объекта вложения средств были определены наиболее надежные и, как следствие,.. малодоходные ценные бумаги, номинируемые в иностранной валюте. Более эффективным способом вложения средств СФ оказалось досрочное погашение государственного дога РФ парижскому клубу кредиторов, однако такое использование средств не может носить регулярного характера. В результате проводимой правительством политики к моменту I июня 2006 года объем стабилизационного фонда достиг 1,92 трн. рублей. Накопление таких значительных средств в виде ценных бумаг иностранных государств в момент, когда серьезные структурные проблемы как в социальной сфере, так и в экономике происходят на почве нехватки инвестиций, естественно, вызывает острые дискуссии в самых широких кругах общества.
Рассмотрим сложившуюся ситуацию в рамках исследуемого подмножества трехсекторной модели экономики и качественно объясним причины, побуждающие правительство в целях сдерживания инфляции создавать стабилизационный фонд. При возрастании на Aq0 мировой цены на продукцию материального сектора, прибыль последнего при неизменности остальных параметров возрастает за счет увеличения удельной прибыли g20 от продажи единицы импортных потребительских товаров на внутреннем рынке, а также за счет уменьшения удельного расхода на импорт единицы инвестиционных товаров е10.
Из уравнения баланса спроса и предложения на потребительские товары
Рг(Х2 + Ум +У22 + Х'<*< ГО'ю +Уп) +20 + Х
1-0 -0 1-0
следует, что рост доходов (в правой части) не может сопровождаться соответствующим ростом предложения потребительских товаров (левая часть), что порождает инфляционное давление на цены р2. Для борьбы с избыточным денежным давлением государство изымает получаемые материальным сектором сверхприбыли при помощи увеличения пошлины с10 на
величину Ае10 = +с/0), определяемую из модели. При таком увеличении таможенной
пошлины прибыли, выпуски и ввоз-вывоз останутся неизменными, а казна получит
допонительные таможенные сборы в объеме АЬ = -^-(р0 + с10)г0.
Учитывая то, что государственные расходы ориентированны на отечественные товары, использование этих средств на увеличение государственного потребления без роста производства х2 так же приведет к росту цен р2, что требует вывести ДА из потребления и использовать в качестве стабилизационного фонда.
Существующие альтернативные сценарии использования полученных допонительных доходов в большинстве случаев сводятся к двум вариантам: увеличение государственных расходов на социальные программы и использование средств для стимулирования устойчивого роста экономики.
Несмотря на удручающее положение социальной сферы в России, значительное увеличение государственных расходов за счет средств Стабилизационного фонда нельзя назвать разумным и ответственным. Такая стратегия приведет к диспропорциональному увеличению объема потребления, которое не может быть обеспечено отечественной экономикой ввиду дефицита инвестиций. Следствием такого положения будет усугубление фатальной зависимости экономики от мировой конъюнктуры и рост инфляции.
Ответственный рост социальных обязательств государства дожен быть обеспечен стимулированием увеличения отечественного производства либо путем прямых инвестиций, либо через снижение налогового бремени. Прямые государственные инвестиции считаются менее эффективными, но снижение налогового бремени не обязательно приведет к росту частных инвестиций в необходимой структуре. Острый дефицит инвестиций в инфраструктуру привел к ограничению роста даже в отраслях, не испытывающих недостатка финансовых средств. При этом осуществление масштабных инфраструктурных проектов невозможно без государственного участия, в том числе и в виде прямых инвестиций. В результате широкой дискуссии об использовании средств Стабилизационного фонда, в 2005
г. был создан Инвестиционный фонд, объем которого на 2006 г. запланирован на уровне 70 мрд. рублей. Это означает начало движения в сторону стратегии использования допонительных средств для прямых государственных инвестиций. При этом открытым остается вопрос о формах, которые примет инвестиционный процесс, и параметрах, определяющих структуру и объем проводимых инвестиций.
инвестиционные
товары (отечественного производства)
инвестиционные
товары (отечественного производств
материальный сектор
сырье (гос. доля)
инвестиционные товары (гос. доля)
инвестиционные товары (гос. доля)
Рис. 2. Схема реализации инвестиционного сценария (допонительный инвестиционный контур обозначен белыми стреками)
В работе рассмотрено инвестирование допонительных доходов в закупку импортного инвестиционного оборудования для фондосоздающего и материального секторов. Форма инвестиционного сценария обусловлена тем, что данные сектора представляют инфраструктуру национальной экономики и остро нуждаются в инвестициях. Современное иностранное оборудование позволит провести технологическую модернизацию, а закупка иностранных инвестиционных товаров уменьшит давление на цены потребительских товаров.
Рассмотрим предложенную стратегию в рамках трехсекторной модели экономики (см. рис. 2). Допонительный доход АЬиспользуем в пропорциях е0 и (1 Ч е0) для закупки импортных инвестиционных товаров в материальный и фондосоздающий сектор соответственно:
. А Ъ к .. .АЬ
АУю =*о Ч ДУп =О-*0)ЧХ Р\ Р\
Зная прирост основных фондов и производные выпуска по отечественным и импортным
дл, дя,
инвестиционным товарам (получаются аналогично Ч- и Ч-, с учетом того, что система
дхи дух,
находится на производственной кривой 3 = 0), получим, что удельные выпуски секторов возрастут на величины:
ОУю Р\ (1-а0)Л0 +а2И2 рх дуи рх X рх
Долю фондосоздающего сектора в использовании произведенных им инвестиционных товаров мы приняли постоянной и равной , а оставшийся прирост производства отечественных инвестиционных товаров направляется целиком в потребительский сектор. В связи с ростом удельного выпуска фондосоздающего сектора на Ддг,, квота на использование импортных инвестиционных товаров увеличится, что позволяет потребительскому сектору допонительно закупать импортные инвестиционные товары в количестве Ду12 =/,Дх,-Дую ~АУп Х Следовательно, производство потребительского сектора возрастет
на величину:
. 8*2 I л
дх12 ду12
[дх12 дуп дуп
А Ь__д0 2 г, Д Ъ
Р\ (1-а0)И0+а2И2 Л р1
Таким образом, производство потребительских товаров будет расти только при условии
Ч (1 - е0) -1 > 0, что накладывает следующее ограничение на е0: Д
где функция задаёт верхнюю границу значений ей, при которых происходит рост
производства потребительского сектора. Так как величины Дх0 и Дх, положительны, то при
выпонении данного неравенства имеет место рост всех секторов экономики, что позволяет назвать данное неравенство качественным условием эффективности инвестиционного сценария использования допонительных доходов.
Для выпонения материального баланса в новой ситуации и ввиду необходимости обеспечения поступления как минимум того же уровня доходов от экспорта сырья, дожно
выпоняться условие: (1 -<я0)Дх0 = а,Ах, +а2Дх2 + Дг0,Дг0 0. Тогда доля е0, при которой уровень экспорта материалов не уменьшается (т.е. Дг0 2:0):
*--*-1
д0 Л "о Чо "о я
где функция е0(ух) задает нижнюю границу значений е0, при которых рост, вследствие
допонительных инвестиций, обеспечен материалами. Данное условие является качественным критерием сбалансированности рассматриваемого инвестиционного сценария. Так как набор управляющих параметров (ух,е0) удовлетворяет одновременно
условиям эффективности и сбалансированности при выпонении е0(у}) < е0 < е0(/,), то для существования такого управления необходимо выпонение ,00'1) < ^оО^) Х После преобразования было получено условие, эквивалентное е0 ) < е0 (/,) :
Кг%]=гле>>-
ГхЯ\ к 0-~а<>Ж)
_ , __ __
Так как еа (ух) > 0 и е0 ) > 0, а г0 (у,) < 0, то условие е0 > е0 (у,) является необходимым
(но не достаточным) для того, чтобы управление (/,е0) приводило к эффективному и сбалансированному росту.
В третьем параграфе второй главы рассмотрены инфляционные последствия применения стабилизационного фонда для модернизации экономики. Анализ проводися на основе исследования поведения цен на потребительские товары. Для исследования инфляции была проведена модификация подмножества трехсекторной модели экономики, позволившая эндогенизировать цены за счет отказа от свободных переменных прибылей секторов. Прибыли владельцев секторов, которые, в конечном счете, все равно расходуются на потребление, в модифицированной модели рассматриваются как особый вид заработной платы и относятся на издержки производства (слева в равенстве исходный вариант, справа модифицированный): м+л-( =с(х,, где Ч выплаты работникам,
включая удельную прибыль владельцев /-го сектора, с, - уровень затрат на труд, налогообложение и выплату дивидендов владельцам в /-м секторе. Закрепив удельные нормы прибыли владельцев на уровне, определяемом из стационарного решения модели, мы можем перейти к эндогенно определяемым в модели ценам.
Уровень цен на рынке потребительских товаров определяется балансом предложения товаров и денежного спроса (запись для модифицированной модели):
'-0,1.2
Тогда, чтобы в результате реализации инвестиционного сценария изменение уровня производства секторов (и как следствие, предложения потребительских товаров и платежеспособного спроса) не привело к росту уровня потребительских цен р2, необходимо выпонение условия:
Рг№ + Гг)**г -Дг2) + </Гг,Дх, + ^2>2Дх2
'-0.1,2
Будем рассматривать случай, когда изменения объема экспорта материальных ресурсов не происходит (Дг2=0). Так как в инвестиционном сценарии государство стимулирует обновление основных фондов за счет импорта иностранного оборудования, то в модели принято, что пошлин на ввоз инвестиционного оборудования нет (/,+ =0). Тогда,
используя материальный баланс, преобразуем неравенство и разрешим его относительно е0:
Г1 I 1 ~ ао
Рг 0 + Г2 ) " (2 + 2>2 ) + Ч С,
Данное условие определяет границу доли использования средств Инвестиционного фонда для инвестиций в материальный сектор, выход за которую приведет к инфляционному давлению на потребительские цены. Полученное неравенство можно назвать качественным критерием безынфляционной реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов. Отметим, что данное условие с точностью до второго слагаемого в знаменателе дроби совпадает с условием эффективного роста. В работе показано, что это слагаемое положительно, следовательно, условие безынфляционноеЩ является усилением условия эффективности.
В работе сделаны две упрощенные (в смысле количества используемых экзогенных констант) оценки снизу для условия безынфляционности:
г 1-д0 Иео <*>- г, 1-.0 Х у +-2. Г1Т + "---
Л а2 Я а,
Для использования более мягкой оценки ео (у,) нужно сделать допущение
Л+ п в/п/7
v ЧILO-^ 1. Таким образом, выпонение условий гг0 <, e'"fl(у,) и е0^а (/,) является
А (!-Х*>)
достаточным для выпонения условия безынфляционноеЩ.
В третьей главе Анализ инвестиционного сценария использования доходов от роста цен на сырье приведены оригинальные методики оценки и результаты расчетов экзогенных параметров модели на основе статистических данных; на основе полученных результатов проводится исследование различных вариантов государственного регулирования в условиях инвестиционного сценария использования допонительных доходов от экспорта сырья.
Объект исследования - современная российская экономика на макроуровне -определяет единственный доступный источник данных, работа с которым позволяет получить необходимую информацию: только Росстат имеет право и возможность собирать и обрабатывать информацию обо всех экономических агентах, действующих на территории страны, и открыто публиковать агрегированные результаты. Однако ввиду переходного периода в экономике, из-за смены методик сбора информации и их несовершенства, предоставляемые Росстатом данные являются сложным объектом для анализа и обработки.
В первом параграфе проводится анализ всех необходимых для проведения исследования математических зависимостей, полученных во второй главе, на предмет установления эмпирических величин, значения которых дожны быть известны. В пунктах данного параграфа рассмотрены расчеты коэффициента убыли фондовооруженности Л, коэффициентов прямых материальных затрат а0, я,, аг и отношение импортной цены
инвестиционных товаров к экспортной цене материалов Ч (коэффициента эффективности
внешнеторгового обмена материалов на инвестиционные товары). Величина X получается на основе регрессионного анализа темпа прироста числа занятых и статистических данных о скорости выбытия основных фондов; найдена оценка Л = 0,02. Значения коэффициентов прямых затрат определены на основе системы таблиц Затраты-Выпуск, предоставляемой Росстатом; полученные оценки коэффициентов: а0 =0,33, а, =0,29, аг =0,45. Для определения коэффициента эффективности внешнеторгового обмена материалов на инвестиционные товары использована оригинальная методика определения значений д0 и
q* при помощи корзины товаров российского сырьевого экспорта и обменного курса долара; коэффициент эффективности обмена с поправкой на транспортные издержки равняется 0,54.
Во втором параграфе третьей главы изложена процедура определения параметров производственных функций для секторов трехсекторной модели экономики и расчеты тесно
связанных с ними оценок значений величин г. и Ч.
1ООО 2 ООО 2001
Инд ко обмма проиэмдотм промыишвнневти "И ид ко фиаичавкогв ев>мв ооновмыж фондов -Индвко фмшчамми мтрат труда (но овном Хнятоети)
Рис. 3. Временные рады для всей промышленности по показателям Росстата
Параметры производственных функций Кобба-Дугласа для секторов определены на основе регрессий, для построения которых требуется три временных ряда исходных данных: используемые основные фонды, труд и объем производства. Ряды строятся в безразмерных показателях Ч как индексы к первому году из рассматриваемой выборки, вследствие чего коэффициент совокупной факторной производительности А обращается в единицу. На рис. 3 изображено поведение временных рядов, построенных на основании прямого использования данных Росстата. Они являются неудовлетворительными, так как не отражают реального состояния рассматриваемых экономических показателей и не удовлетворяют критерию, выпонение которого необходимо для использования производственной функции Кобба-Дугласа (т.к. данная ПФ является функцией осреднения, то индекс объемов производства дожен располагаться между индексами основных фондов и потребления).
Очень незначительное изменение объема основных фондов по отношению к выпуску, наблюдаемое на рис. 3, обусловлено тем, что для определения стоимости основных фондов Росстатом используются данные о балансовой стоимости основных фондов, предоставляемые предприятиями. При таком подходе не учитывается реальный уровень использования ОФ, а в условиях, когда во многих отраслях производства он упал более, чем в два раза по сравнению с 1990 годом, этот фактор является наиболее значительным. Для учета непоной загрузки основных фондов использован публикуемый Росстатом показатель уровня использования ОФ для 70 видов производства, что позволяет разбить данные на три
сектора экономики. Для получения адекватного индекса объема основных фондов также были учтены инвестиции предприятий в основные фонды.
1 н 1 ûв 1 97 1 М 1 вл в ООО 2001 ЖООЯ аоо л004
Ч * 'Иидвт проммскдотл промышлиновти Общий инд*ив ОФ (и* омом КМ и инмотиций)
^ Иидчю трат на труд <о учатом ц*иы труда)
Рис. 4. Итоговые временные ряды для всей промышленности
Главной причиной искажений официальных статистических данных о занятости (использованных для построения индекса затрат труда) является широко распространенная практика придерживания невостребованной рабочей силы по политическим и социальным соображениям. Как было выяснено, наиболее адекватно отражает затраты труда индекс объема затрат на труд в денежной форме. Для построения данного показателя были использованы данные о физическом объеме труда (с учетом среднего отработанного времени) и средней заработной плате, учтенной с дефлятором, отражающим затраты предприятий на труд.
На рис. 4 видно, что построенные новые временные ряды индексов объема основных фондов и труда намного лучше согласуются с индексом объема производства. Новые индексы не вступают в противоречие с экономическим смыслом показателей и удовлетворяют критерию, необходимому для использования ПФ Кобба-Дугласа. Для каждого из секторов трехсекторной модели экономики были получены индексы основных фондов труда и выпуска и вычислены коэффициенты производственной функции. Полученные результаты представлены в таблице I.
Таблица 1. Оценки коэффициентов эластичности по фондам секторов, полученные с помощью регрессионного анализа
Оценка эластичности Стандартная ошибка оценки ^статистика
Вся промышленность 0,70 0,032 21,57
Материальный сектор 0,72 0,048 14,87
Фондосоздающий сектор 0,68 0,072 9,47
Потребительский сектор 0,63 0,078 8.11
Предельная фондоотдача фондосоздающего сектора г, и отношение предельных производительностей труда - это функции от фондовооруженности фондосоздающего
сектора (для г,), материального и потребительского секторов (для Ч). В работе показано,
что эти функции монотонно убывают при росте фондвооруженности, что позволяет, указав
интервал допустимых значений фондовооружнности, достижимых в рассматриваемый
период, сделать интервальную оценку г, е[г,,г,] и -2-е[Я20,//г0]. На основе современных
статистических данных получены оценки г, =0,20 и Н10~ 0,30. Сделав заведомо превышающую самые оптимистические ожидания оценку роста фондовооруженности в результате реализации инвестиционного сценария, были получены нижние границы рассматриваемых параметров гх =0,13 и Н20 =0,26.
Третий параграф данной главы посвящен анализу результатов, полученных на основе применения эмпирических данных к теоретическим зависимостям. На рис. 5 представлены графики функций, определяющих границы значений управляющих параметров ), при
которых выпоняются условия эффективности и сбалансированности. Т.к. у функций ей(ух)у г0{ух), Д(/,) есть параметры г, е[г,,г,] и ^-е [#20,#20], то их графики построены для различных граничных значений параметров. Ввиду того, что функции слабо зависят от изменения значений далее будем считать, что = Н20. Функция г00'1) является
множеством точек пересечения графиков функций е0 (ух) и о(/]), и, как говорилось выше,
условия эффективности и сбалансированности одновременно могут выпоняться только для точек (уп0), лежащих выше дуги, образуемой графиком функции й (у1) (для любых
г,е[г,,г,]). Таким образом, только при у, >0.65 и 'Д>0.65 возможно эффективное и
сбалансированное управление.
Область, в которой фактически располагаются эффективные и сбалансированные управления (у,,е0), находится между е0(у,) (нижняя граница) и е0(у,) (верхняя граница) и сильно зависит от изменения параметра г, (области, отвечающие современному значению параметра г, = г, и уровню г, = г,, даже не пересекаются).
Так как мы рассматриваем стационарную модель трехсекторной экономики, а наблюдаемая нами экономическая статистика относится к развивающейся экономике, то современным величинам капитала в стационарной трехсекторной модели отвечают величины инвестиций меньшие, чем наблюдаемые, а современным объемам инвестиций -модельные величины капитала большие, чем наблюдаемые. Для проведения государственного регулирования на основании прогноза конъюнктуры мировых цен можно построить оценку фондовооруженности первого сектора в стационарной трехсекторной модели, отвечающую предполагаемому потоку инвестиций. Так как при получении г, мы
исходили из заведомо завышенных оценок фондовооруженности первого сектора, новая (перспективная) область эффективного и сбалансированного управления будет располагаться между аналогичными областями, отвечающими значениям г, иг,.
На основе проведенного анализа в качестве наиболее сбалансированного в смысле минимизации рисков, связанных с диспропорцией в структуре экономики во время переходного периода, и максимизации скорости перехода к оптимальной структуре капиталовооруженности секторов предлагается следующий вариант инвестиционного сценария. Уровень импортных квот на инвестиционное оборудование выбирается исходя из
необходимости выпонения условия е0(у^г1)>е0(у1) для современного уровня г, (т.е. у, > Г, (г,), где Г, (г,) - это решение уравнения е0 (Г,, г,) = ?0 (Г,) ). Пропорция инвестиций е0 выбирается из соображений минимально необходимого развития материального сектора, способного поддержать рост остальных секторов при текущем уровне капиталовооруженности и выбранного значения у1:с0 = е0 , г,). Описанная процедура
дожна регулярно повторяться с учетом изменения реальных экономических показателей.
Перейдем к рассмотрению оценок условия безынфляционного развития sl"(ух) и
ео (у,), графики которых изображены на рис. б. Для того, чтобы определенное управление не приводило к инфляционным последствиям, необходимо, чтобы точка (у,,0) находилась
ниже рассматриваемых графиков. На рис. 6 видно, что даже для функции sо (/,), отражающей более мягкий вариант критерия, нет точек, удовлетворяющих одновременно условию эффективности и сбалансированности (при тех же значениях параметра г,). Так как
рассматриваемые нами функции 0 (ух) и г-о О',) являются упрощенными, но более строгими вариантами условия безынфляционноеЩ, то из наблюдаемого факта мы можем сделать вывод о том, что нами не найдено величин управляющих параметров (у{,0), которые не приведут к инфляционному давлению на потребительские цены. Однако из
поведения о и е
Препятствием к выбору гарантированно безынфляционной стратегии является условие сбалансированности. Выходя за рамки предположения о постоянстве коэффициентов прямых материальных затрат, предлагается при реализации инвестиционного сценария сделать упор на внедрение новых технологий, снижающих материальные затраты (т.е. уменьшенить а0, о,, а2, и следовательно, ослабить условия
сбалансированности). Такие меры по структурной модификации экономики позволят не только снизить инфляционное давление, вызванное реализацией инвестиционного сценария,
но также (ввиду ускорения перемещения е0(у,) в перспективную область управляющих
параметров) приведут к более эффективной работе рекомендованной схемы реализации инвестиционного сценария.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1) Для исследуемого инвестиционного сценария разработана модификация подмножества открытой трехсекторной модели экономики, учитывающая допонительный инвестиционный контур. Получена зависимость приращения объемов производства секторов от управляющих параметров инвестиционного процесса.
2) Разработаны оригинальные методики оценки на основе данных Росстата коэффициентов производственных функций Кобба-Дугласа и других экзогенных параметров модели и проведены расчеты оценок этих параметров в современных условиях. Для временного периода реализации инвестиционного сценария найдены интервальные оценки предельной фондоотдачи и предельной производительности труда для различных секторов.
3) Аналитически определены условия, при выпонении которых в результате реализации инвестиционного сценария будет получено сбалансированное увеличение всего производства. Эти условия распадаются на условия эффективности (увеличение производства) и сбалансированности (по труду, инвестиционным товарам и материалам).
4) Исследованы инфляционные последствия реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов. Найдено условие возникновения инфляционного давления на цены потребительских товаров.
5) Анализ на основе статистических данных выявил множество допустимых значений для параметров, управляющих инвестиционным процессом. Данное множество определяет пропорции распределения инвестиций между материальным и фондосоздающим сектором и величины импортной квоты на оборудование, приводящие к выпонению условий эффективности и сбалансированности.
6) Проведенный с использованием современных статистических данных анализ позволил определить величины управляющих параметров, а также меры по структурной модификации экономики, которые минимизируют инфляционное давление при выпонении условий эффективности и сбалансированности.
7) На основании проведенного анализа предложена стратегия проведения государственного управления инвестициями, которая позволяет при сбалансированности экономики в течение всего инвестиционного процесса наибольшими темпами наращивать ее фондовооруженность, минимизируя инфляционное давление
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Макрушин C.B. Исследование поведения прибыли материального и потребительского секторов при конкуренции за ресурсы. Проблемы управления - 2005: Тезисы 13-ого Всероссийского студенческого семинара Проблемы управления Вып .1 /ГУУ.-М., 2005.
2. Макрушин C.B. Компьютерное моделирование конкуренции материального и потребительского секторов национальной экономики // Финансовый менеджер №2, - М., 2006.
3. Макрушин C.B. Исследование производственной функции секторов современной экономики России Девятнадцатые Международные Плехановские чтения (4-7 апреля 2006г.): Тезисы докладов аспирантов, магистрантов, докторантов и научных сотрудников. Ч М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2006.
4. Макрушин C.B. Разработка и исследование производственных функций секторов экономики России. // Экономические науки №6, - М., 2006.
Отпечатано в ООО Компания Спутник+ ПД № 1-00007 от 25.09.2000 г. Подписано в печать 18.10,06 Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1,5 Печать авторефератов (495) 730-47-74,778-45-60
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Макрушин, Сергей Вячеславович
Оглавление.
Введение
Глава 1 Основные методы и модели государственного регулирования экономики на макроуровне.
1.1 Государственное регулирование экономики и его основные методы.
1.1.1 Причины, макроэкономические цели и объекты государственного регулирования экономики.
1.1.2 Основные методы государственного регулирования экономики.
1.2 Малосекторные математические модели экономики.
1.2.1 Производственные функции.
1.2.2 Модель Солоу.
1.2.3 Трехсекторная модель экономики.
Глава 2 Модель открытой трехсекторной экономики с учетом мировой конъюнктуры.
2.1 Моделирование конкуренции материального и потребительского секторов.
2.1.1 Формулировка модели.
2.1.2 Конкуренция материального и потребительского секторов на рынках инвестиционных и трудовых ресурсов.
2.2 Моделирование использования допонительных доходов, вызванных ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье.
2.2.1 Использование допонительного дохода для попонения стабилизационного фонда
2.2.2 Использование допонительного дохода для инвестиций.
2.3 Анализ инфляции при инвестировании допонительного дохода в производство
Глава 3 Анализ инвестиционного сценария использования доходов от роста цен на сырье
3.1 Расчеты экзогенных параметров модели.
3.1.1 Коэффициент естественной убыли фондовооруженности.
3.1.2 Коэффициенты прямых материальных затрат.
3.1.3 Коэффициент эффективности внешнеторгового обмена материалов на инвестиционные товары.
3.2 Статистическая оценка параметров производственных функций Кобба-Дугласа секторов.
3.2.1 Анализ статистических данных.
3.2.2 Методика построения оценки параметров.
3.2.3 Определение предельных производительностей для секторов заданных производственными функциями Кобба-Дугласа.
3.3 Анализ государственного регулирования использования допонительных доходов.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование государственного регулирования в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка"
В течение ряда последних лет конъюнктура на мировых рынках экспортируемых Россией сырьевых товаров была исключительно благоприятной (см. рис. 1.1). В особенности это относится к экспорту углеводородов: так, начиная с 2000г., цена нефти не падала ниже 25 доларов за баррель, а в результате роста, начавшегося в 2002г., цены достигли фантастически высоких отметок в 60-70 доларов. В результате сложившейся ситуации предприятия сырьевого сектора экономики начали извлекать сверхприбыли, не связанные с фактическим улучшением их деятельности. Исходя из того, что природные ископаемые, по сути, принадлежат всему обществу и переданы добывающим предприятиям лишь для проведения работ по их извлечению за соответствующее вознаграждение, на повестке дня появися вопрос о перераспределении природной ренты, получаемой предприятиями сырьевого сектора.
Нефть сырая Ш Чугун передельный ЧёнЧ Алюминий необработанный -ЧУдобрения минеральные азотные
Рисунок 1,1. Индекс средних экспортных цен на основные сырьевые товары
Рассматривая рост доходов добывающих компаний как результат увеличения стоимости используемых ими недр, а не увеличения стоимости услуг по их извлечению, государство от лица общества при помощи налогов и экспортных пошлин организовало изъятие допонительных доходов, образовавшихся за счет благоприятной конъюнктуры цен на сырье. Вследствие этого перед государством встала сложная задача эффективного использования полученной ренты. Реакцией правительства на сложившуюся благоприятную обстановку было создание в 2004 г. нового финансового института -Стабилизационного фонда (СФ). Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах или регионах, в которых одним из основных источников притока иностранной валюты является экспорт природных ресурсов. Формируются они за счет допонительных доходов, получаемых вследствие благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В начале XXI в. стабилизационные финансовые фонды стали реальностью бюджетных систем более чем 15 стран различных регионов мира. В России образование СФ мотивировалось необходимостью накопления средств на случай возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, защиты накопленных ресурсов на случай девальвации рубля, а также в связи с необходимостью создания еще одного инструмента проведения монетарной политики. В монетарной политике фонд используется для поддержания устойчивости обменного курса рубля к колебаниям цен на углеводороды, стабилизации денежного предложения и, как следствие, для борьбы с инфляционными тенденциями, обусловленными излишним притоком валюты.
При создании СФ РФ в качестве основного объекта вложения средств были определены наиболее надежные и, как следствие, малодоходные ценные бумаги, номинируемые в иностранной валюте. Более эффективным способом вложения средств СФ оказалось досрочное погашение государственного дога РФ парижскому клубу кредиторов, однако такое использование средств не может носить регулярного характера. Часть средств фонда, вопреки его стабилизационной концепции, используется для финансирования дефицита Пенсионного фонда России. В результате проводимой правительством политики к моменту 1 июня 2006 года объем стабилизационного фонда достиг 1,92 трн. рублей (доходы бюджета в 2006 году ожидаются в объеме 4,4 трн. рублей). Накопление таких значительных средств в виде ценных бумаг иностранных государств в момент, когда серьезные структурные проблемы как в социальной сфере, так и в экономике [101] происходят на почве нехватки инвестиций, естественно вызывает острые дискуссии в самых широких кругах общества. Существующие альтернативные сценарии использования полученных допонительных доходов в большинстве случаев сводятся к двум вариантам: увеличение государственных расходов на социальные программы и использование средств для стимулирования устойчивого роста экономики.
Несмотря на удручающее положение социальной сферы в России, сценарий значительного увеличения социальных обязательств государства за счет доходов, вызванных благоприятной конъюнктурой мирового рынка, нельзя назвать разумным и ответственным. Такая стратегия приведет к диспропорциональному увеличению объема потребления, которое не может быть обеспечено отечественной экономикой ввиду дефицита инвестиций. Следствием такого положения будет усугубление фатальной зависимости экономики от мировой конъюнктуры и губительный рост инфляции.
Ответственное увеличение социальных обязательств государства дожно быть обеспечено расширением отечественного производства потребительских товаров в результате увеличения инвестиций. Наиболее действенными мерами стимулирования инвестиционной деятельности являются прямые государственные инвестиции и снижение налогового бремени, но каждая из них обладает своими недостатками. Прямые инвестиции более подвержены таким традиционным болезням государственных проектов, как низкая эффективность и растраты, а снижение налогового бремени не обязательно приведет к необходимому объему и структуре инвестиций. Однако есть решающий довод в пользу прямых инвестиций: за последние 15 лет уровень инвестиций в инфраструктурные проекты был чрезвычайно низок, что привело к ограничению экономического роста даже в отраслях, не испытывающих недостатка финансовых средств. Не вызывает сомнений, что осуществление масштабных инфраструктурных проектов невозможно без государственного участия, в том числе и в виде прямых инвестиций.
В результате широкой общественной дискуссии по вопросу об использовании средств, поступающих в Стабилизационный фонд, в 2005 г. в Законе о федеральном бюджете было предусмотрено выделение из средств, поступающих в Стабилизационный фонд, части, которая будет перечисляться в Инвестиционный фонд, объем которого на 2006 г. запланирован на уровне 70 мрд. рублей [98]. Это решение означает начало движения в сторону стратегии использования допонительных средств для проведения прямых государственных инвестиций. При этом открытым остается вопрос о формах, которые примет инвестиционный процесс, и параметрах, определяющих структуру и объем проводимых инвестиций.
Проведенный в представленной диссертационной работе анализ государственного управления в условиях поступления допонительных доходов от экспорта сырья основан на концепции трехсекторной модели экономики, созданной В.А. Колемаевым. Сутью примененной экономико-математической модели является рассмотрение национальной экономики как системы, состоящей из трех взаимодействующих подразделений, создающих предметы труда, средства труда и предметы потребления. Исследования проведены на подмножестве стационарной открытой (учитывающей внешнюю торговлю) трехсекторной модели экономики с использованием функций Кобба
Дугласа в качестве производственных функций секторов. В работе рассмотрено инвестирование допонительных доходов в закупку импортного инвестиционного оборудования для фондосоздающего и материального секторов. Форма инвестиционного сценария обусловлена тем, что данные сектора представляют инфраструктуру национальной экономики и остро нуждаются в инвестициях, современное иностранное оборудование позволит провести остро необходимую технологическую модернизацию, а закупка иностранных инвестиционных товаров уменьшит давление на цены потребительских товаров.
Целью диссертационной работы является исследование государственного регулирования при использовании допонительных доходов, вызванных ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье. Для достижения цели последовательно решались следующие задачи:
Х анализ и обобщение современных подходов к государственному регулированию экономики и макроэкономическому моделированию;
Х аналитическое исследование механизмов взаимодействия секторов трехсекторной модели экономики в условиях роста доходов от экспорта продукции материального сектора;
Х исследование экономико-математической модели на предмет инфляционных последствий инвестиционного сценария использования допонительных доходов, полученных вследствие роста мировых цен на сырье;
Х разработка методики расчета параметров модели;
Х применение эмпирических данных к модельным результатам для исследования различных вариантов государственного регулирования в условиях инвестиционного сценария использования допонительных доходов от экспорта сырья.
Объектом исследования является национальная экономическая система.
Предметом исследования является государственное управление экономикой, проводимое через воздействие на процесс воспроизводства основных фондов.
Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили исследования в области математического моделирования макроэкономической динамики, экономической теории, системного анализа экономики, методов математического анализа, методов обработки статистических данных. В ходе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных экономистов и математиков: А. Бессонова, М. Интрилигатора (М. Intriligator), В. И. Лившица, В. А. Колемаева, В. Парето (V. Pareto), Р. Солоу (R, Solow), Ф. Эджворта (F. Edgeworth), К. Эрроу (К.
Arrow). Для расчетов применялись следующие программные средства: Microsoft Excel, Mathcad (Mathsoft inc.).
В качестве информации о реальном состоянии исследуемой экономической системы в основном использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики, альтернативными источниками данных служили информационно-аналитические и правительственные ресурсы глобальной сети Интернет.
Научная новизна диссертационного исследования состоит:
Х в модификации математической модели открытой трехсекторной экономики для исследования последствий роста мировых цен на энергоресурсы и сырье;
Х в установлении условий эффективного, сбалансированного и безынфляционного роста экономики при реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов, вызванных ростом цен на энергоресурсы и сырье;
Х в разработке методики получения оценок экзогенных параметров трехсекторной модели экономики на основе данных Росстата и вычислении их современных значений;
Х в проведении анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов. Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности использования проведенного в работе анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов от роста мировых цен на сырье.
Структура работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Основное содержание работы изложено на 159 страницах машинописного текста. Список использованной литературы состоит из 124 наименований.
Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Макрушин, Сергей Вячеславович
Заключение
Благоприятная конъюнктура мирового рынка сырьевых товаров и жесткая монетарная политика правительства, проводимая при изъятии сырьевой ренты у добывающих компаний, привели к накоплению значительных финансовых ресурсов в виде Стабилизационного фонда. После периода первоначального накопления резервных средств перед государством встала проблема эффективного использования растущих допонительных доходов. Принятое в 2005 г. решение о создании Инвестиционного фонда обозначило начало реализации стратегии использования средств, полученных за счет благоприятной конъюнктуры мирового рынка, для проведения прямых инвестиций в национальную экономику, и прежде всего в инфраструктуру. Государственное регулирование инвестиций в экономику способно существенно повлиять на ее структуру и уровень развития.
Проведенный в данной диссертационной работе анализ государственного управления основан на применении разработанной проф. Колемаевым В.А. экономико-математической модели трехсекторной экономики, сутью которой является рассмотрение национальной экономики как системы, состоящей из трех взаимодействующих подразделений, создающих предметы труда, средства труда и предметы потребления. В диссертации было использовано подмножество стационарной открытой трехсекторной модели экономики с производственными функциями Кобба-Дугласа для секторов. В работе были исследованы последствия государственного инвестирования допонительных доходов в закупку импортного инвестиционного оборудования. В итоге получены следующие результаты:
1. Для исследуемого инвестиционного сценария разработана модификация подмножества открытой трехсекторной модели экономики, учитывающая допонительный инвестиционный контур. Получена зависимость приращения объемов производства секторов от управляющих параметров инвестиционного процесса.
2. Разработаны оригинальные методики оценки на основе данных Росстата коэффициентов производственных функций Кобба-Дугласа и других экзогенных параметров модели и проведены расчеты оценок этих параметров в современных условиях. Для временного периода реализации инвестиционного сценария найдены интервальные оценки предельной фондоотдачи и предельной производительности труда для различных секторов.
3. Аналитически определены условия, при выпонении которых в результате реализации инвестиционного сценария будет получено сбалансированное увеличение всего производства. Эти условия распадаются на условия эффективности (увеличение производства) и сбалансированности (по труду, инвестиционным товарам и материалам).
4. Исследованы инфляционные последствия реализации инвестиционного сценария использования допонительных доходов. Найдено условие возникновения инфляционного давления на цены потребительских товаров.
5. Анализ на основе статистических данных выявил множество допустимых значений для параметров, управляющих инвестиционным процессом. Данное множество определяет пропорции распределения инвестиций между материальным и фондосоздающим сектором и величины импортной квоты на оборудование, приводящие к выпонению условий эффективности и сбалансированности.
6. Проведенный с использованием современных статистических данных анализ позволил определить величины управляющих параметров, а также меры по структурной модификации экономики, которые минимизируют инфляционное давление при выпонении условий эффективности и сбалансированности.
7. На основании проведенного анализа предложена стратегия проведения государственного управления инвестициями, которая позволяет при сбалансированности экономики в течение всего инвестиционного процесса наибольшими темпами наращивать ее фондовооруженность, минимизируя инфляционное давление
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Макрушин, Сергей Вячеславович, Москва
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИВЦ Маркетинг, 1999.
2. Афанасьев М. Инструментарий стабилизационного фонда // Вопросы экономики. 2004. №3.
3. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. М.: Наука, 1984.
4. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. М.: Наука, 1990.
5. Бабашкина A.M. Государственное регулирование национальной экономики: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003.
6. Белоусов Д.Р, Сонцев О.Г. Об использовании ресурсов стабилизационного фонда для стимулирования экономического роста // Проблемы прогнозирования. 2005. №4.
7. Бессонов В.А. Проблемы построений производственных функций в российской переходной экономике. Институт экономики переходного периода в рамках гранта USAID.
8. Бессонов В.А. О смещениях в оценках роста потребительских цен. -Экономический журнал Высшей школы экономики, том 2, № 1, 1998.
9. Бессонов В.А. Трансформационный спад и структурные изменения в российском промышленном производстве. М.: ИЭПП, 2001.
10. Бондарева О.Н. О теоретико-игровых моделях в экономике. -Ленинград: изд. Ленинградского университета, 1974.
11. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения.-М.: Финансы и Статистика, 1996.
12. Ватель И.А., Ерешко Ф.И. Математика конфликта и сотрудничества. -М.: Знание, 1973.
13. Ведута Е.Н. Стратегия экономической политики государства М.: Академический проект, 2003.
14. Ведута Н.И. Государственные экономические стратегии. М.:РЭА им Г.В. Плеханова, 1998.
15. Гайдар Е.Т., Гладунов О. Стабфонд неприкасаемый // Российская газета. -2006. №3973.
16. Гакин А.Н. Моделирование конкуренции материального и потребительского секторов национальной экономики: дис. на соискание ученой степени к.э.н., ГУУ, 2003.
17. Гермейер Ю. Б. Игровые принципы в исследовании систем: сб. Методы управления большими системами. Иркутск: изд. СЭИ, 1970.
18. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций М.: Наука, 1971.
19. Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М.: Наука, 1976.
20. Глазьев С.Ю. Теория догосрочного технико-экономического развития. М.:ВлаДар, 1993.
21. Горелик В.А., Горелов М.А., Кононенко А.Ф. Анализ конфликтных ситуаций в системах управления. М.: Радио и связь, 1991.
22. Государственное регулирование рыночной экономики: учеб. пособие. -2-е изд.-М.: Дело, 2002.
23. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник для вузов / Под общ. Ред. Кушлина В.И., Вогина Н.А.; редкол.: Владимиров А.А. и др. М.:ОАО "НПО "Экономика"", 2000.
24. Государственное регулирование экономики в современных условиях. М.:ИЭ РАН, 1997.
25. Гринберг Р. Философия кубышки // Свободная мысль 2004. №4.
26. Дадаян B.C. Макроэкономические модели, М.: Наука, 1983.
27. Данилина М. Функционирование государственного нефтяного стабилизационного фонда (опыт Норвегии) // Вопросы экономики. 2004. №10.
28. Дробышевский С., Гуревич В. Стала ли российская экономика инвестиционной? // Аналитический банковский журнал. 2004. №3 (106).
29. Дробышевский С., Козловская А., ТрунинП. Выбор денежно-кредитной политики в стране экспортере нефти. - М.: ИЭПП, 2004. С. 91.
30. Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры при неопределенности. М. 1997.
31. Журавлев С. Фонд особого назначения // Российская бизнес-газета. -2005. №523.
32. Закон РФ от 23 декабря 2003 г. N 184-ФЗ О внесении допонений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части создания Стабилизационного фонда Российской Федерации // Российская газета (Дальний Восток). 2003. N3374.
33. Золотарева А., Добрышевский С., Синельников С., Кадочников П. Перспективы создания стабилизационного фонда в Российской Федерации. -М.:ИЭПП, 2001.
34. Иванилов Ю.П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. -М.:Наука, 1979.
35. Иностранные инвестиции в России. М.: Международные экономические отношения, 1996.
36. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория. -М.: Айрис-пресс, 2002.
37. Кадочников П. Перспективы создания Стабилизационного фонда в РФ // Научные труды ИЭПП №40.
38. Киреев А. Международная экономика. М.: Международные отношения, 1997.
39. Клейнер Г.Б. Методы анализа производственных функций. -М.:Информэлектро, 1986.
40. Клейнер Г.Е. Область определения производственной функции. -Экономика и математические методы, 1978, том 14, № 5.
41. Колемаев В А., Константинова JI. А. Статистика трехсекторной экономики. // Вопросы экономики. 2000. №4.
42. Колемаев В.А. Золотое правило распределения ресурсов // Вестник университета, серия Информационные системы управления / ГУУ 2001. №1(2).-С.91-101.
43. Колемаев В.А. Детерминанты внешней торговли // Вестник университета, серия Информационные системы управления / ГУУ 2000. № 1, -С.53-64.
44. Колемаев В.А. К вопросу о конкуренции материального и потребительского секторов национальной экономики // Вестник университета. -2004. №3(9).-С.185-189
45. Колемаев В.А. Математическая экономика. 2-ое изд., перераб. и доп. -М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
46. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.; ЮНИТИ, 1998.
47. Колемаев В.А. Математическое моделирование государственного регулирования экономики // Известия Международной академии наук высшей школы. 2004 - №3 С.114-123
48. Колемаев В.А. Моделирование оптимального экономического роста // Вестник университета / ГУУ 2002. - вып. 4. - С.14-33
49. Колемаев В.А. Моделирование сбалансированного экономического роста // Вестник университета / ГУУ 2000. - вып. 3. - С.41-48
50. Колемаев В.А., Белова Е. Ю. Исследование условий целесообразности вхождения национальной экономики в мировой рынок // Вестник университета, серия Информационные системы управления / ГУУ 2000. - №1. - С.47-52
51. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.
52. Константинова JI. А. Математическое моделирование налогообложения: дис. на соискание ученой степени к.э.н., ГУУ, 2000.
53. Коссов В.В. Межотраслевые модели.- М.: Экономика, 1973.
54. Кроп Е. Стабилизационный фонд. Каким он дожен быть? //Финансовые известия 2003. 4 фев.
55. Кротов В Ф., Лобанов С.М. Макромодели экономики. М.: Наука, 1983.
56. Кротов В.Ф. и др. Основы теории оптимального управления. М.: Высшая школа, 1990.
57. Ланкастер К. Математическая экономика. М.: Советское радио, 1972.
58. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.:Экономика, 1997.
59. Лившиц В.Н. Смоляк С.А. Модели динамики экономического износа оборудования // Экономика и математические методы, т.26, №5, 1990.
60. Линдерт П. X. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс-Унжверс, 1992.
61. Львов Д. Вернуть народу ренту. М.:Агоритм, 2004.
62. Макрушин С.В. Компьютерное моделирование конкуренции материального и потребительского секторов национальной экономики // Финансовый менеджер. 2006. №2. С.13-19
63. Макрушин С.В. Разработка и исследование производственных функций секторов экономики России // Экономические науки. 2006. №4.
64. Математические методы принятия решений в экономике. / Под. ред. В А. Колемаева М.: Финстатннформ, 1999.
65. Международные экономические отношения. / Под редакцией В.Е. Рыбакина. М., 1997.
66. Моисеев Н.Н. Математические модели экономической науки. М.: Наука, 1984.
67. Моисеев Н.Н. Простейшие математические модели экономического прогнозирования. М.: Знание, 1975.
68. Морголин А., Семенов С. Нужен ли бюджет развития? // Экономист. -2004. №1.
69. Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост. М.: Наука, 1972.
70. Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели. М.: Мир, 1991.
71. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. М.: Мир, 1983.
72. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994.
73. Национальная экономика: учебник / Под общ. ред. В.А. Шульги. М.: Изд-во Российской экономической академии, 2002.
74. Национальные счета России в 1989-1996 годах: стат. сб./ Госкомстат России. -М., 1997.
75. Национальные счета России в 1994-2001 годах: стат. сб./ Госкомстат России. -М., 2002.
76. Национальные счета России в 1997-2004 годах: стат. сб. / Росстат М.: 2005.
77. Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир, 1972.
78. Нухович Э.С., Смитиенко Б.М., Эскиндаров М.Л. Мировая экономика на рубеже XX-XXI веков. М., 1995.
79. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. -М.:Юрисгь, 1999.
80. Петров А.А, Поспелов П.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. -М.: Энергоатомиздат, 1996.
81. Потерович В.М. Дифференциация стандартов потребления в открытой экономике с отсталой технологией. Экономика и математические методы, 1997, том 33, №2.
82. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 508 г. Москва О порядке управления средствами Стабилизационного фонда Российской Федерации // Российская газета (Федеральный выпуск). -2004. N3596.
83. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: в 2т. 2-е изд., испр. Т.2: Айвазян С.А. Основы эконометрики М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
84. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры России в переходный период / Под ред, В.Н. Лившица. М.: Фолиум 1996.
85. Промышленность России: стат. сб. / Госкомстат России. М., 1996.
86. Промышленность России: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000.
87. Промышленность России: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002.
88. Промышленность России: стат. сб. / Росстат. М., 2005.
89. Разработка бизнес-приложений в экономике на базе MS EXCEL / Под общ. ред. А.И. Афоничкина М.: Диалог-МИФИ, 2003.
90. Розенмюлер И. Кооперативные игры и рынки. М.: Мир, 1974.
91. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. М.:ИЭ РАН, 1997.
92. Романова 3. Венесуэла в современном мире // Экономист. 2005. №1.
93. Российский статистический ежегодник: стат. сб./ Госкомстат России. -М., 1997.
94. Российский статистический ежегодник: стат. сб./ Госкомстат России. -М., 2001.
95. Российский статистический ежегодник: стат. сб./ Росстат. М., 2004.
96. Российский статистический ежегодник: стат. сб./ Росстат. М., 2005.
97. Россия-2003. Экономическая конъюнктура. М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, 2003.
98. Рязанов В.,Тальская М., Рубанов И. Убейте Плюшкина в себе // Эксперт. -2006. №24(518).
99. Салин В.Н., Медведев В.Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика: учеб. Пособие. 2-е изд. испр. - М.:Дело, 2001.
100. Селезнев А. Об использовании стабилизационного фонда // Экономист. -2005. №9. С.26-37
101. Серегина С. Создание и использование Стабилизационного фонда -проблема макроэкономической политики // Российский экономический журнал. -2005. №1. С. 18-33
102. Система национальных счетов. Инструмент макроэкономического анализа: учеб. пособие / под. Ред. Ю.Н. Иванова. М.: Финстатинформ, 1996
103. Система таблиц Затраты Выпуск России за 2003 г.: стат. сб. / Росстат. - М., 2005
104. Стейнер Р. Налогообложение нефтедобычи и использование нефтяной ренты (поучительный опыт американского штата Аляска) // Российский экономический журнал. 2004. №1.
105. Степанов Ю.В., Лисанский А.В. Макроэкономическое моделирование развития российской экономики. //Деньги и кредит. 1995. № 9.
106. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. М.: Изд-во МГУ, 1997.
107. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. М.: Статистика, 1974.
108. Сулакшин С. Как сформировать и реализовать государственную промышленную политику // Российский экономический журнал. 2003. №7.
109. Тарифы на энергоресурсы и развитие экономики // Промышленные ведомости. 2001. №7-8(18-19).
110. Терехов Л.Л. Производственные функции. М.: Статистика, 1974.
111. Ш.Томас Шелинг и применение теории игр в исследовании конфликта исотрудничества. Ч Социально-политический журнал, №6,1998.
112. Труд и занятость в России: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001
113. Труд и занятость в России: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003
114. Труд и занятость в России: стат. сб. / Росстат. М., 2005
115. Факторы экономического роста российской экономики. Под ред. Главацкой Н. М.: ИЭПП, 2003.
116. Ходов Л .Г. Основы государственной экономической политики: учебник. М.:БЕК, 1997.
117. Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора // Российский экономический журнал. 2004. №9-10.
118. Эггертсон Т. Экономическое поведение и институты. М.: Дело, 2001.
119. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред . В.В. Федосеева. М.:ЮНИТИ, 2002.
120. Экономико-политическая ситуация в России. Институт экономики переходного периода, 2003. - фев.
121. Язев В. Новые ориентиры в госрегулировании развития топливно-энергетического комплекса. // Российский экономический журнал. 2004. №2.
122. Nash J.F. The bargaining problem. Econometrica, vol. 18, 1950.
123. Phelps E. S. Golden rules of economic growth. N.Y.: North and company, 1966.
124. Rubinstein A. Perfect Equilibrium in a Bargaining Model. Econometrica, vol. 50, 1982.
Похожие диссертации
- Государственное регулирование банковской системы в институциональной экономике
- Развитие системы государственного регулирования экспортно-ориентированного предпринимательства
- Совершенствование механизма государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
- Формы и механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности в жилищной сфере
- Эконометрическое исследование конъюнктуры мирового рынка нефти