Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Бец, Анна Юрьевна
Место защиты	Орел
Год	2006
Шифр ВАК РФ	08.00.10

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов"

На правах рукописи

БЕЦ Анна Юрьевна

МОДЕЛЬ ДИНАМИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ

08.00.10 Ч Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Орел - 2006

Работа выпонена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Орловская региональная академия государственной службы.

доктор экономических наук, профессор Овчинникова Оксана Петровна.

доктор экономических наук, профессор Садков Виктор Георгиевич,

кандидат экономических наук Кирин Евгений Анатольевич.

ГОУ ВПО Бегородский государственный университет.

Защита состоится 20 ноября 2006 г в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212,184.04 при Орловском государственном техническом университете в аудитории 212 по адресу: 302020, г. Орел, ул. Наугорское шоссе, д. 29.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки ГОУ ВПО Орловский государственный технический университет.

Автореферат разослан 17 октября 2006 г.

Научный руководитель Ч Официальные оппоненты Ч

Ведущая организация -

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук Ш*

Трубина И.О.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью разработки теоретических и прикладных основ повышения эффективности и обеспечения устойчивости национальной банковской системы.

Процесс развития банковской системы России насчитывает почти двадцать лег, однако сложившаяся совокупность российских кредитных организаций еще не отвечает в поной мере требованиям, предъявляемым к формированию банковской системы, и отличается неустоявшимися структурными взаимоотношениями, различной эффективностью отдельных ее элементов. Кроме того, в последнее время в развитии банковской системы четко обозначися тренд патронажа со стороны государства и выделения сегмента банков с государственным участием.

Из-за существенно неравномерного развития по регионам кредитной инфраструктуры, различий в воспроизводственном потенциале территориальных хозяйственных комплексов и асимметричных бюджетно-налоговых отношений между Центром и субъектами Федерации сохраняется и углубляется существенная специфика региональных сегментов кредитной системы.

В целом банковская система еще не приобрела необходимого запаса прочности, испытывает затруднения с капитализацией. Еще велико число кредитных организаций, неустойчивых в финансовом отношении. Как на федеральном, так и на региональном уровне ощущается слабость банковского воздействия на развитие реального сектора, несмотря на наращивание в абсолютном отношении объемов кредитования. В банковской системе и ее отдельных институтах сохраняется ряд противоречий, которые снижают эффективность хозяйствования, возможность устойчивого развития экономики страны в целом.

Нестабильность денежной системы в глобальном масштабе (девальвация долара США, возникновение новых финансовых игроков - Китая и Индии)* поиск мировым капиталом возможных эффективных точек инвестирования, приход иностранных банков на российский рынок актуализируют проблемы обеспечения устойчивости национальной банковской системы и ее региональных сегментов.

Обеспечение устойчивости кредитной системы относится прежде всего к прерогативам макрорегулирования. Однако недоучет региональной специфики может сказаться на сбалансированности и эффективности развития кредитной системы страны в целом.

Степень изученности проблемы. Значительный научный вклад в изучение проблем развития банковской системы и разработку мировой теории банковского дела внесли работы таких ученых, как Э. Бал-тенспергер, Э. Гил, Х.-У Дериг, Э. Дж. Долан, Дж. М. Кейнс, Р. Кот-тер, Ф. Мишкин, Э. Рид, П. С. Роуз, Дж. Ф. Синкли, Л. Харрис и др.

В российской научной литературе исследованию проблем становления и развития банковской системы посвящены работы С. Андрю-шина, Г. Н. Белоглазовой, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жукова, В. Захарова, Л. Кроливецкой, О. Лавруцпша, В. Мехрякова, О. Овчинниковой, О. Роговой, В. Руцько-Сил и ванова, А. Симановского, В. Садкова, В. Усоски-на, А. Хандруева, А. Турбанова, П Тосуняна, В. Шенаева, 3. Ширинской.

Проблемы устойчивости банковской системы и отдельных банков были объектом подробного изучения С. Ильясова, Д. Мастепановой, Н. Савин-ской, В. Струговщикова, Г. Фетисова и др.

Однако, несмотря на динамическое развитие отдельных положений теории устойчивости банковской системы, многие вопросы остаются дискуссионными. Кроме того, в работах вышеуказанных авторов в основном затрагиваются вопросы обеспечения устойчивости отдельных коммерческих банков. Вопросы, связанные с повышением устойчивости банковской системы в целом и ее региональных сегментов, рассматриваются в основном по касательной.

Так, И. Ларионова изучала данную проблему с точки зрения стабильности банковской системы, С. Ильясов - с позиции управления банковской системой, В. Садков и О. Овчинникова - с позиции федерализации денежно-кредитных отношений, Г. Фетисов - с точки зрения оценки устойчивости конкретного банка.

Отдавая дожное вышеперечисленным авторам, следует отметить, что до настоящего времени не сформировалось единого понятийного аппарата, используемого при характеристике устойчивости банковской системы и ее региональных сегментов, недостаточно проработан механизм обеспечения устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне.

Отмеченные проблемы определяют актуальность анализа развития и регулирования устойчивости банковской системы с учетом региональных аспектов, что обусловило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Область исследования соответствует п. 9. 6 Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной

основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом исследования выступает банковская система России и ее региональные сегменты.

Предметом исследования является процесс обеспечения устойчивости банковской системы и совокупность взаимоотношений ее с внешней средой.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений и методической базы обеспечения устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе потребовалось решение следующих задач:

Ч изучить существующие методические подходы к определению, оценке и управлению устойчивостью коммерческих банков;

Ч выделить этапы реформирования и современные тенденции развития банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости;

Ч проанализировать территориальное размещение коммерческих банков на федеральном и региональном уровне с позиции устойчивости банковской системы;

Ч разработать практические рекомендации по созданию и внедрению единой методики оценки устойчивости банковской системы;

Ч определить перспективы обеспечения устойчивости коммерческого банка в частности и банковской системы в целом.

Теоретической и методологической основой исследования является общенаучная методология, предусматривающая использование диалектического метода познания, концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов и посвященные общим проблемам функционирования банковской системы и проблемам ее надежности, стабильности и устойчивости, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати.

Нормативно-правовой основой исследования стали законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России. Информационной базой являются материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, отдельных коммерческих банков, аналитические материалы российских и зарубежных информационных агентств, а также расчетные данные, полученные в результате исследования.

В процессе подготовки диссертации использовались обусловленные конкретными целями и задачами экономические, эконом и ко-ста-тистические и иные методы познания.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке научно обоснованных теоретико-методических положений и практических рекомендаций по формированию модели динамичной устойчивости банковской системы и эффективных методов ее обеспечения.

Научная новизна подтверждается следующими, наиболее значимыми, научными результатами, выносимыми на защиту:

1) предложено авторское определение понятия лустойчивость банковской системы, допоняющее известные трактовки с функциональной и качественной позиции, выделены критерии и факторы устойчивости банковской системы и ее элементов, обоснованно указано на отсутствие единой методики оценки устойчивости банковской системы (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

2) выделены этапы реформирования банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости, определены ключевые положения концепции повышения устойчивости банковской системы (п. 9.5 Паспорта специальности 08.00.10);

3) проанализировано территориальное размещение коммерческих банков в аспекте обеспечения устойчивости банковской системы и выделены целевые ориентиры и принципы реформирования банковской системы на федеральном и региональном уровне (п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10);

4) разработана методика оценки и предложены программные мероприятия по обеспечению динамичной устойчивости банковской системы (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

5) сформулированы рекомендации по реализации мониторинга устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне, обоснованы методы прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого банка и предложены антикризисные программы развития банковской системы (п. 9.6, 9.7 Паспорта специальности 08.00.10).

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложений и рекомендаций денежными властями на федеральном и региональном уровне при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости банковской системы, а также на уровне конкретного банка при оценке и обеспечении его устойчивого функционирования. Основные результаты исследования могут быть использованы в учебном

процессе высшей школы в рамках дисциплин Деньги, кредит и банки, Организация деятельности коммерческих банков.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в частности: научной конференции Экономика и конкурентоспособность России (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); международной научно-практической конференции Развитие экономики в трансформационный период: глобальный и национальный аспекты (г Днепропетровск, 2005 г.); IV Всероссийской Интернет-конференции по проблемам эконофизикн и эволюционной экономики (г. Екатеринбург,

2005 г.); научной конференции Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект (п Санкт-Петербург,

2006 г.); научных конференциях ОРАГС (2004-2006 гг.).

Основные теоретические положения исследования доведены до уровня практической реализации в ряде коммерческих банков.

Публикации. По результатам выпоненного диссертационного исследования опубликовано 8 научных статей общим объемом 3,6 печатных листов (авторских 2,9 п. л.).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 201 наименование. Содержание работы изложено на 168 страницах основного текста, включает 24 таблицы, 9 рисунков, 13 приложений.

Во введении обоснована актуальность работы, определена практическая значимость и степень разработанности темы исследования, ее цель и задачи, раскрыты теоретико-методологическая и информационная основы исследования, раскрыта научная новизна и научно-практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе Теоретико-методические основы оценки и управления динамичным и устойчивым развитием банковской системы раскрыто содержание и проанализированы проблемы управления устойчивостью банковской системы, выделены критерии и факторы устойчивости банковской системы и ее элементов, рассмотрен зарубежный и отечественный опыт оценки и управления финансовой устойчивостью коммерческих банков.

Во второй главе Банковская система России в современных условиях: основные тенденции развития и проблемы обеспечения устойчивости выделены этапы реформирования банковской системы с позиции качественного изменения состояния коммерческих банков, проанализировано территориальное размещение коммерческих банков

с позиции обеспечения устойчивости банковской системы в целом, рассмотрена банковская система конкретного региона и выделены проблемы ее устойчивого развития.

В третьей главе Обеспечение динамичной устойчивости банковской системы и комплексный мониторинг кредитных организаций разработаны основные направления обеспечения устойчивости банковской системы, предложен механизм реализации мониторинга устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне, предложена модель определения вероятности устойчивого функционирования коммерческого банка и разработан агоритм использования антикризисных программ на уровне региона.

В заключении сформулированы основные теоретические, методические и практические выводы и предложения по обеспечению устойчивости национальной банковской системы и ее региональных сегментов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Предложена авторская трактовка термина лустойчивость банковской системы, выделены критерии и факторы устойчивости банковской системы и се элементов, обосновано отсутствие единой методики оценки устойчивости банковской системы.

Устойчивое развитие экономики, в том числе и ее важнейшего звена Ч банковской системы, становится ключевой проблемой современного мира. Неустойчивость национальных экономик, неравномерность экономического развития отдельных государств, подогреваемая спекуляциями банков, приводят не только к национальным банковским кризисам, но и становятся частью мировых финансовых потрясений.

Очевидно, что и финансовая сфера в целом, и банковская система, в частности, имеют геостратегическое значение. Поэтому утрата возможности национальных участников влиять на характер их развития в значительной степени лишит государство мощных точек опоры и рычагов, способных укрепить экономику и обеспечить ее эффективное участие в глобальных процессах. В связи с этим важно использовать весь арсенал имеющихся средств, методов и механизмов, необходимых для укрепления основных элементов кредитной сферы (формирования устойчивой банковской системы), в целях развития экономики страны в целом и ее регионов в частности, а также обеспечения ее позиций в мире.

Таким образом, устойчивость банковской системы - это комплексная характеристика. С позиции методологии это означает, что управление

устойчивостью кредитных организаций следует рассматривать в единстве трех взаимосвязей: 1) в тесном единстве с устойчивостью экономики в целом и ее региональных сегментов; 2) во взаимосвязи устойчивости отдельно взятого банка с устойчивостью банковской системы как целостного образования; 3) с позиции отдельно взятого банка, его структуры, составленной из определенных частей.

Устойчивость банковской системы также предполагает способность системы выпонять базовые и появляющиеся новые функции независимо от характера внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры.

Данное определение предполагает возможность появления новых финансовых институтов, отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом основ построения кредитной системы, т.е. является динамичным.

Проведенный анализ показал, что в действующей методологии управления банковской системой в России, да и во всем мире, аспект управления устойчивостью банковской системы ограничивается управлением устойчивостью отдельных банков.

В работе выделены факторы, влияющие на устойчивость банковской системы в целом и отдельного банка в частности, которые можно разделить на внешние и внутренние.

1) Внешние факторы: политическая стабильность; социальная стабильность; промышленная политика; научно-технический прогресс; степень развития реального сектора; денежно-кредитная политика ЦБ РФ и состояние денежного обращения; финансовая стабильность окружающей среды; инвестиционный климат; степень развитости банковской инфраструктуры (наличие информационного, кадрового, научного обеспечения, развитие платежно-расчетной системы и др.). Следует отметить, что внешние факторы, в свою очередь, делятся на общенациональные (например, денежно-кредитная политика и др.) и региональные (политическая стабильность, инвестиционный климат, развитие реального сектора).

2) Внутренние факторы: уровень менеджмента банка; операционная эффективность (более низкие операционные издержки); соотношение по срокам активов и пассивов; качество капитала и его достаточность; способность к инновациям и самообучению; ликвидность коммерческого банка; устойчивый круг клиентуры (в течение последних трех лет не было массового оттока вкладчиков); продуманная кредитная политика (отсутствие одностороннего формирования кредитного портфеля); качество обеспечения ссуд; информация и транспарентность.

Очевидно, что многие из указанных факторов плохо поддаются количественной оценке, например, уровень менеджмента банка. В таком случае может использоваться экспертная оценка.

Х Диссертационное исследование позволило обобщить принципы динамичной устойчивости банковской системы в следующие:

Ч соответствие требованиям, предъявляемым к понятию системы как таковой. Не только каждый субъект банковской системы дожен быть интегрирован в национальную банковскую систему (причем как на федеральном, так и на региональном уровне), но и вся совокупность банков в целом дожна быть интегрирована в социально-экономическую систему (на федеральном и региональном уровнях);

Ч наличие объективно отражающей реальные процессы в экономике и обществе нормативно-правовой базы, устанавливающей систему ответственности и границы деятельности участников кредитных отношений;

Ч сбалансированность по срокам и структуре процессов формирования банковских ресурсов и процессов кредитной деятельности и вложений в ценные бумаги;

Ч способность банковской системы в целом и отдельных ее элементов адекватно реагировать на изменения окружающей среды без изменения основных функциональных признаков;

Ч транспарентность банковской системы и отдельного банка;

Ч устойчивость составляющих банковской системы (коммерческих банков, их филиалов и банковской инфраструктуры).

В мировой практике сложилось достаточно много различных методик оценки финансовой устойчивости коммерческого банка (американская система CAMELS, методика Банка Англии RATE, методика рейтингового агентства лStandard & Poor's (S&P) и другие). В российской действительности с начала 90-х годов прошлого века разработано несколько подходов к оценке финансового состояния коммерческого банка (методика Банка России, методика Кромонова, различные рейтинговые методики). В работе выявлены положительные и отрицательные стороны существующих отечественных и зарубежных методик. Нужно сказать, что все рассмотренные методики достаточно субъективны и касаются определенных банков, и не дают представления об устойчивости банковской системы в целом.

Подобное положение, а также отсутствие единой методики комплексного анализа деятельности банков в России порождает множественность суждений о степени устойчивости как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Различия в подходах ЦБ РФ, региональных

органов управления и независимых экспертов, анализирующих работу банков, предопределяют не только разный набор показателей, используемых для анализа, но и различные целевые установки при их использовании. Таким образом, существующие сегодня рейтинговые и прочие оценки деятельности коммерческих банков не позволяют с достаточной степенью достоверности дать объективную оценку развития каждого отдельного банка и банковской системы как на федеральном, так и на региональном уровне.

2. Выделены этапы реформирования банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости, определены ключевые положения концепции повышения устойчивости банковской системы.

Проводимая в России радикальная экономическая реформа открыла новый этап в развитии банковской системы. В работе систематизированы этапы развития российской банковской системы с позиции обеспечения ее устойчивости.

Начальный период (с 1988 г. по 1995 г.). Хаотично и поспешно коммерциализированная банковская система стала проводником таких негативных процессов, как перераспределение основной массы финансовых ресурсов из реальной экономики на финансовые и валютные рынки, уход капиталов из производственной сферы, доларизация российской экономики и др., что подтверждалось деформациями в структуре совокупных активов и пассивов коммерческих банков. В это время в формировании банковских пассивов основная роль принадлежала средствам реального сектора и бюджетов всех уровней управления. Таким образом, можно сказать, что изначально позиция российских коммерческих банков была неустойчива.

Межкризисный период (с 1995 г. по 1998 г). На втором этапе реформы процесс создания двухуровневой банковской системы страны завершися. Качественно видоизменися характер важнейшего показателя состояния банковского сектора - банковской ликвидности. В российских условиях наиболее ликвидными активами стали наличные деньги (как в национальной, так и в иностранной валюте). На первое место по доходности для банковских структур выдвинулись операции с ГКО. Таким образом, рынок ГКО стал основным источником банковской ликвидности. Кроме того, банки, работающие на рынке ГКО, по методологии ЦБР, считались наиболее устойчивыми. Все вышеуказанные факторы привели к глубочайшему финансовому кризису летом 1998 г.

Этап стабилизации (с 1998 г, по 2004 г.). Кризис 1998 п открыл новый этап в развитии банковской системы. Этот период характеризуется

формированием институциональных основ цивилизованной банковской деятельности. Кроме того, данный этап характеризуется усилением контроля со стороны ЦБР за деятельностью кредитных организаций, увеличением минимального размера уставного капитала и изменением иных нормативов. Однако кризис ликвидности 2004 г. обнажил всю хрупкость и неустойчивость российской финансовой системы.

Современный этап Ч этап становления государствен но-капиталистической банковской системы (с 2005 г. по настоящее время). Банковская система развивается высокими темпами, и несмотря на то, что периодически возникают отдельные проблемы, они не носят системного характера и по всем основным показателям, характеризующим состояние российских банков, отмечается в целом положительная динамика.

Однако при значительном развитии банковской системы вопросы устойчивости ее и отдельных банков имеют недогую историю. В целом эта проблема стала актуализироваться только в последние два-три года, причем фундаментальной теоретической базы под данное направление еще не подведено.

Таким образом, концепция повышения устойчивости банковской системы включает в себя несколько принципиальных положений:

Ч банковская система по своей структуре, механизмам функционирования и конечным ориентирам деятельности дожна быть адекватной стратегическим целям развития страны, общественной системы;

Ч необходимо повышение регулируемости формирования целостной банковской системы и ее устойчивого функционирования. При этом достижение регулируемости понимается как результат совокупной деятельности кредитных организаций и их взаимосвязей с реальным сектором экономики, хозяйственными и управленческими структурами;

Ч эффективность функционирования и регулирования банковской деятельности, в том числе и в целях обеспечения ее динамичной устойчивости, предполагает рациональное распределение банковского капитала и банковской деятельности между финансовыми центрами страны и регионами, т.е. обеспечение устойчивости и сбалансированности банковской системы на территории всей страны;

Ч в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития банковской системы необходимо создание недостающих звеньев системы и, прежде всего - специализированных банков, способных осуществлять оборот денежного капитала и обеспечивать реализацию соответствующих производственно-хозяйственных функций;

- устойчивое функционирование и развитие банковской системы дожно осуществляться в рамках общей стратегической программы развития на федеральном и региональном уровне;

Ч одним из условий обеспечения устойчивости банковской системы является создание благоприятной внешней среды, в которую входят: благоприятная макроэкономическая и политическая ситуация; законодательная база, активизирующая эффективную банковскую деятельность; бюджетная и налоговая системы, ориентированные на развитие рыночных отношений; формирование эффективного финансового и денежного рынка (в частности, реабилитацию рынка ГКО в цивилизованном виде с соответствующей доходностью); денежно-кредитная политика и банковский надзор, способствующие развертыванию деятельности кредитных организаций (в частности, развитие системы рефинансирования банков, создание эффективно функционирующего рынка МБК); доверие к отечественной банковской системе со стороны населения и реального сектора.

3. Проанализировано территориальное размещение коммерческих банков в аспекте обеспечения устойчивости банковском системы и выделены целевые ориентиры и принципы реформирования банковской системы.

Как известно, регионы России характеризуются значительными различиями в уровне развития банковских систем и, соответственно, в уровне их устойчивости. Сеть банков по территории страны распределена крайне неравномерно: на долю Европейской части Российской Федерации приходится около 80% общего количества банковских учреждений, причем большая часть находится в Москве и Московской области, соответственно на все восточные области приходится порядка 20% кредитных организаций.

Справедливости ради следует отметить, что сеть банковских филиалов распределена по территории России более равномерно, нежели сеть головных организаций. Так, на 1.01.2006 г. на Центральный федеральный округ приходилось 726 филиалов кредитных организаций (22% от общего количества всех филиалов), из них на Москву и Московскую область Ч 4,27% и 4,48% соответственно, на Привожский федеральный округ - 20,5% (Республика Татарстан - 3,2%), на Южный федеральный округ - 14,23% (Краснодарский край - 3,18%). Наименьший вес занимает Дальневосточный федеральный округ - 6,58%.' Таким образом, можно констатировать, что процессы, происходящие в банковской сфере, сложны и неоднозначны, в том числе и на региональном уровне.

1 Internet resource Ссыка на домен более не работаетp>

Обусловлены они, как представляется, как общеэкономическими факторами, так и региональными особенностями развития.

В работе обосновано, что целью развития и повышения динамичной устойчивости банковской системы является активизация инвестиционной деятельности кредитных организаций и государственных органов власти (включая Банк России и его территориальные представительства), обеспечивающая экономический рост, рост доходов бюджетов и повышение благосостояния населения.

К основным принципам реформирования российской банковской системы можно отнести следующие;

переориентация финансового рынка с финансирования операций краткосрочного характера на финансирование инвестиционных проектов;

передача функций регулирования инвестиционных потоков специализированной рыночной структуре - фондовому рынку;

внедрение на финансовом рынке современных технологий замещения договых обязательств коммерческих банков догосрочными ценными бумагами с их продажей на вторичных рынках и получением ликвидных денежных средств;

привлечение на финансовый рынок временно свободных денежных средств из обязательных резервов Банка России, внебюджетных фондов, бюджетов различных уровней путем развития системы залоговых операций, покупки ими специальных ценных бумаг, выпускаемых в рамках секъюритизации;

переход институциональных единиц финансового рынка на международные стандарты, регулирующие деятельность основных участников финансового рынка, а также процессы их оценки;

развитие национального финансового рынка снизу-вверх, т.е. с уровня регионов. Развитие взаимодействия между региональными и центральными финансовыми рынками на основе взаимной выгодности и равноправного доступа к финансовым ресурсам страны;

формирование и реализация региональных программ реформирования кредитной системы. Программы дожны предусматривать поэтапное трансформирование небольших кредитных учреждений, имеющих удовлетворительную структуру баланса, в качественно другой статус, аналогичный зарубежным образцам общинных банков, кредитных товариществ и ассоциаций, ссудосберегательных банков.

Таким образом, генеральная стратегия выживаемости и повышения устойчивости региональных банков основывается на их большей гибкости и повышенной управляемости, а также на большей сочетаемости их

экономических интересов с интересами государственных структур в обеспечении устойчивого развития региональных систем.

4. Разработана методика оценки и предложены программные мероприятия по обеспечению динамичной устойчивости банковской системы.

При разработке методики оценки динамичной устойчивости коммерческого банка и банковской системы в целом учитывалось, что вектор развития национальной банковской системы дожен быть направлен на обеспечение развития экономики как креативной, т.е. участвовать в повышении инновационности экономики. Однако все инновационные проекты всегда имеют наибольший риск и поэтому могут напрямую сказаться на устойчивости банковской системы.

Говоря об устойчивости коммерческого банка, следует подразумевать не статическое его состояние в конкретный момент времени ^ а динамическое состояние (на определенном промежутке времени ^- t(i, либо в перспективе в момент времени /я+1). Иными словами, оценка дожна производиться с позиции устойчивого развития банка, предполагающей не просто погашение всех внутренних и внешних воздействий, а гибкое реагирование на них с тем, чтобы не столько предотвращать негативные последствия, сколько уметь гибко реагировать на изменения внешней среды (которые могут воздействовать не всегда в лучшую сторону).

В диссертационной работе выведены функциональные зависимости динамичной устойчивости коммерческого банка, функция идеально устойчивого и неустойчивого банка, предложен интегральный критерий динамичной устойчивости кредитной организации:

где / - интегральный критерий динамичной устойчивости коммерческого банка; Р{ - весовой коэффициент; А{- локальный критерий; А" -нормативные (эталонные) значения локального критерия (* находится в пределах от 1 до и и обозначает количество измеряемых параметров).

Если же финансовые структуры, являющиеся в развитых странах поноправными участниками кредитного рынка (страховые компании, частные пенсионные фонды и т.п.), станут таковыми в России и на рынке ссудных капиталов, то степень их устойчивости можно будет оценить аналогичным образом и внести соответствующие коррективы в расчет устойчивости банковской системы.

Функция оценки динамичной устойчивости национальной банков ской системы может быть рассчитана по формуле:

где Ун6с - устойчивость национальной банковской системы; IV, - весовой коэффициент /-го региона; Ч устойчивость банковской системы /-го региона; N Ч число регионов.

В качестве конкретных мероприятий можно выделить следующие основные направления реализации программы повышения устойчивости банковской системы:

поддержание цены денежных ресурсов в соответствии с доходностью вложений в реальное производство;

необходимость в диверсификации структуры банковской системы как на федеральном, так и на региональном уровне, т.е. обеспечение соответствия структуры банковской системы структуре реальной экономики путем формирования системы различных по размеру кредитных организаций, развития банковской инфраструктуры, расположения кредитных организаций по принципу физической близости к клиенту;

координация денежных потоков с производственными потоками исходя из того, что основные производительные силы, производственный аппарат, полезные ископаемые и другие источники экономического роста находятся в регионах;

придание комплексу формальных институциональных ограничений деятельности российской банковской системы способности мобильной адаптации к постоянно изменяющимся внешним условиям экономического развития страны и мирового сообщества, а также учета специфики неформальных установок;

обеспечение транспарентности деятельности каждого банка и, особенно, филиалов коммерческих банков.

В связи с вышесказанным необходимо создание системы мониторинга устойчивости банковской системы как на региональном, так и на общефедеральном уровне.

5. Сформулированы рекомендации по реализации мониторинга устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне, обоснованы методы прогнозирования нарушений

устойчивости коммерческого банка и предложены антикризисные программы развития банковской системы.

Российская экономика еще далека от состояния равновесности и эластичного реагирования на регулирующие сигналы. В этих условиях унифицированный механизм нормативного регулирования кредитной деятельности не всегда отвечает текущим задачам дня. По этой причине необходимо формирование системы диагностики и мониторинга устойчивости банковской системы как на национальном, так и на региональном уровне.

Диагностика устойчивости банковской системы Ч это анализ и оценка ситуации в национальной банковской системе и ее региональных системах, а также выявление позитивных и негативных факторов, способных вызвать изменения в банковской системе в ближайшей перспективе, а также возможность составить прогноз на более дальнюю перспективу

Диагностика устойчивости банковской системы дожна осуществляться в ходе мониторинга устойчивости банковской системы, который предполагает сбор данных, характеризующих состояние коммерческих банков и иных кредитных организаций на федеральном и региональном уровнях, их анализ и принятие на этой основе управленческих решений, а также прогнозное развитие экономики по выделенным параметрам. Следует отметить, что решения могут иметь как оперативный, так и концептуальный, стратегический характер.

В работе выделены ключевые принципы организации мониторинга и основные цели, задачи и методы его проведения. Обоснованы общие требования по организации мониторинга, в числе которых можно выделить:

Ч идентичность базы первичной информации по отдельным блокам и внутриблоковым показателям (например, по отдельным коммерческим банкам) и централизованным данным;

Ч строгое соблюдение всех технических и организационных параметров проведения мониторинга (ежемесячные данные в разрезе определенных блоков и ежеквартальные аналитические отчеты, сводные полугодовые аналитические записки и годовой документ Ч Мониторинг устойчивости банковской системы). Следует отметить, что подобный документ дожен формироваться на основе региональных документов (Мониторинг устойчивости банковской системы региона),

Ч мониторинг дожен основываться на принципе непрерывности, который означает, что работа по сбору и оценке информации дожна проводиться на регулярной основе;

Ч мониторинг устойчивости банковской системы дожен предполагать доступность выводов и результатов мониторинга для всех заинтересованных пользователей информации о банковской системе.

По результатам мониторинга составляется Ежегодный аналитический доклад Устойчивость банковской системы: состояние, тенденции, проблемы и перспективы в соответствии с принятой методологией мониторинга, который рассматривается как результирующий, документально оформленный итог мониторинга и как системообразующий фактор его организации.

В целом мониторинг устойчивости банковской системы можно подразделить на четыре основные модуля: регулярный мониторинг; прогноз макропоказателей; стресс-тестирование; оценка финансовой устойчивости.

Регулярный мониторинг производится на регулярной основе в соответствии с вышеуказанными принципами. Целью модуля Прогноз основных макропоказателей банковской системы является оценка рентабельности и платежеспособности, а также капитализации банковской системы в целом и крупнейших банковских групп на трехлетнем горизонте прогнозирования.

При проведении стресс-тестирования банковской системы в соответствии с рекомендациями МВФ можно предложить модель экономики конкретного региона; результаты прогнозирования основных макропоказателей банковской системы (в соответствии с требованиями Инструкции № 1); анализ чувствительности к основным видам рисков; экономет-рические расчеты в отношении переменных, подвергающихся стресс-тесту; специальная эконометрияеская модель кредитного риска.

При оценке финансовой устойчивости банковской системы делается общая оценка характера устойчивости банковской системы. Можно предложить четыре уровня устойчивости: 1) абсолютно устойчива; 2) в целом устойчива; 3) с признаками проблемности; 4) абсолютно неустойчива.

Следует отметить, что основной целью комплексного анализа банковской системы является поддержание доверия населения к кредитным институтам посредством систематического отслеживания процессов в банковской сфере; своевременное выявление негативных явлений, и, следовательно, предотвращение кризисов; а также разработка стратегии развития банковской системы исходя из задач комплексного социально-экономического развития административного образования любого уровня управления.

В настоящее время при возникновении проблем у филиала головной банк просто закрывает провинившийся филиал. В работе предложен ряд антикризисных мероприятий, представляющих собой превентивные меры по отношению к филиалу кредитной организации, которые могут быть разработаны в ходе мониторинга устойчивости банковской системы региона и выявления негативных моментов.

С позиции регулирующих органов целесообразно рассматривать механизм антикризисных воздействий, отражающих степень защищенности коммерческих банков от деструктивных внешних воздействий. Наиболее характерные воздействия кризисных процессов выделяют следующие ситуации:

- устойчивые (поностью восстанавливается первоначальное, некризисное состояние), когда при нарушении функционирования кредитной организации и/или ее филиала они воспоняют понесенные расходы и могут отвечать по своим обязательствам;

- средней устойчивости (частично восстанавливаемые) - коммерческие банки и/или филиалы, пережившие кризис, имеют возможность поной или большей компенсации расходов;

- слабые или неустойчивые (невосстанавливаемые) - компенсация понесенных убытков не может быть возмещена или она недостаточна.

Для пользователей различных систем оценки устойчивости важно иметь представление не только о текущем благополучном его состоянии, но и о вероятности сохранения его в перспективе или о возможности его ухудшения. Поэтому составной частью любой модели дожен быть блок прогнозного состояния его будущего финансового положения,

С учетом этого предлагается методика, включающая следующие этапы:

1. Разрабатывается структура лидеального банка. При помощи соответствующей математической модели решается задача оптимизации управления, которая позволяет получить при заданных ограничениях значения целевой функции, характеризующей эффективность деятельности в определенной экономической среде лидеального банка (абсолютно устойчивого).

2. Определяются числовые значения всех параметров и весовых коэффициентов при помощи сравнения результатов функционирования лидеального банка при отсутствии возмущений и при отклонениях отдельных параметров от оптимальных значений.

3. Проводится сравнение параметров конкретного банка с лидеальной моделью, на основании которой делается вывод о характере устойчивости конкретного банка.

Для комплексной оценки деятельности банков, как представляется, целесообразно использовать следующие показатели:

- стоимость (доходность) размещения ресурсов на региональном рынке1;

Бпр Ч стоимость привлечения ресурсов; вбр~~ внутренняя стоимость банковских ресурсов.

Данные факторы влияют на рентабельность активов банка, отражая не объемные показатели (привлечение или размещение ресурсов по отдельным сегментам рынка), а результаты, получаемые банком на единицу ресурсов. Тем самым предложенная модель позволяет провести анализ эффективности работы банка, т.е. раскрыть внутреннюю струкгуру эффекта, определить качество управления кредитно-финансовыми организациями и на основе этих показателей построить взаимоотношения с государственными бюджетными ресурсами.

В работе предложена методика прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого банка, основывающаяся на экспертных оценках и направлениях реализации антикризисных программ развития банковской системы. Среди последних можно выделить следующие основные блоки.

1. Содействие капитализации кредитных организаций за счет внутренних источников, прежде всего чистой прибыли, а также преодоление центростремительных тенденций в движении финансовых потоков, продуцируемых структурообразующими производствами региона.

2. Формирование платежной системы, способной работать с различными видами банковских продуктов (кредитными картами, чеками, аккредитивами и т.п.), которая бы поддерживала (среди прочих) транзакции населения по оплате покупок, социальным, коммунальным, мобильным и иным платежам.

3. Создание экономических стимулов для расширения банковского кредитования хозяйствующих субъектов, включая предприятия малого бизнеса (в том числе и на селе), которые реализуют проекты (программы), создающие очевидные выгоды не только для инвесторов, но и общественно значимые.

4. Развитие операций с малым бизнесом и ритейла - розничных банковских услуг. Наиболее многочисленный клиентский сектор - частные лицаЧдемонстрирует большую потенциальную емкость,

1 Данный показатель представляет собой среднее арифметическое между стоимостью размещения ресурсов на МБК и обычном кредитном рынке.

при том, что фактический доступ населения к технологиям банковского обслуживания весьма скромен (как по объему, так и по продуктовому ряду).

5. Вовлечение участников финансового рынка, в том числе кредитных организаций, в процесс реформирования сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления жилищным фондом (в основном посредством траста).

6. Развитие государственной и рыночной ипотечных систем, в том числе и в связи с реализацией национальных проектов. Понятно, что здесь многое будет определяться исходом решения на федеральном уровне вопроса об обращении ипотечных ценных бумагах.

Представляется, что реализация отмеченных мероприятий позволит сохранить достигнутые темпы развития банковской системы на федеральном и региональном уровнях, а также повысить ее устойчивость, обеспечить укрепление функциональной роли банковской системы в экономическом развитии страны.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Выпоненные в ходе подготовки диссертации исследования позволили разработать теоретико-методические основы формирования модели динамичной устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне.

Рассмотрение существенных характеристик устойчивости банковской системы позволяет сделать ряд выводов.

1. В условиях развития рыночных отношений устойчивость банковской системы зависит от ряда внешних факторов: структурных изменений в экономике, инфляции, конкуренции, степени государственного регулирования экономики, масштабности инноваций, наличия у государства программы развития банковского бизнеса и т.д.

2. Ключевым моментом для повышения устойчивости банковской системы является вопрос построения развитой банковской инфраструктуры. Построив разветвленную инфраструктуру, способную приблизить к каждому потребителю поноценный спектр кредитных услуг, страна получит возможность решить многие проблемы социально-экономической сферы, большого и малого бизнеса.

3. Для обеспечения динамичной устойчивости банковской системы необходимо решение вопроса с ресурсообеспечением национальной банковской системы, в частности, необходимо снижение затратности банковского бизнеса и повышение капитализации национальной

банковской систем ы, которое повлечет за собой рост капитализации всей российской экономики.

4. Необходимо создание сети колекторных агентств (хотя бы по одному в регионе), которые занимались бы скупкой просроченных ссуд или возвращали деньги с дожника (путем договора или в судебном порядке).

Теоретическое значение полученных научных результатов заключается в том, что теоретико-методические рекомендации по формированию эффективных способов и механизмов оценки и обеспечения устойчивости банковской системы вносят вклад в дальнейшее развитие методов и механизмов управления развитием банковской системы на федеральном и региональном уровне.

В прикладном аспекте внедрение рекомендаций по управлению динамичной устойчивостью банковской системы в целом и конкретного банка в частности позволит активизировать кредитную, инвестиционную и депозитную деятельность кредитных учреждений и направлять кредитные ресурсы непосредственно в развитие экономики.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях:

1. Бец А.Ю. Перспективные направления развития банковской системы // Наука и образование. Новые технологии: Межвузовский сборник научных трудов Экономика и управление. Вып. № 5. М.: ИИЦ МГУДТ, 2003. С. 157-165 (0,6 п. л.).

2. Бец А.Ю. Роль банковской системы в решении задач развития региона // Экономика и конкурентоспособность России: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. № 6. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2004, С. 115-116. (ОД п. л.).

3. Бец А.Ю. Оценка эффективности методов решения проблем коммерческих банков // Развитие экономики в трансформационный период: глобальный и национальный аспекты: Материалы международной научно-практической конференции: В IV т. Т. IV. Днепропетровск: Наука, 2005. С. 171-174. (0,3 п. л.).

4. Бец А.Ю. Определение устойчивости банковской системы: актуальные проблемы // Стратегическое управление инновационным развитием экономики России: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. № 9. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2005. С. 121-125. (0,4 п. л.).

5. Бец А.Ю. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региональной экономики и роль коммерческих банков //Социально-экономические проблемы экономического роста современной

России. Сборник статей региональной научно-практической конференции. Воронеж: ВЭПИ, 2006. С. 127-131. (0,4 п. л.).

6. Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Устойчивость региональной банковской системы и отдельного банка: понятие и основные факторы // Устойчивое развитие и целостность экономических систем: Материалы IV Всероссийской Интернет-конференции по проблемам эко-нофизики и эволюционной экономики. 21-30 ноября 2005 г. Екатеринбург. Екатеринбург: МИАБ, Изд-во Урал, ун-та, 2006. С. 161-164. (0,4 п. л. / авт. 0,2 п. л.).

7. Бец А.Ю. Основные направления обеспечения устойчивости банковской системы региона // Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект. СПб.: Изд-во ИПЦ СПГУТД, 2006. С, 17-19 (0,4 п. л.).

8. Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Основные направления обеспечения динамичной устойчивости банковской системы // Финансы и кредит. 2006. № 22. С. 2-11. (1,0 п. л. / авт. 0,5 п. л.).

9. Овчинникова О.П., Бец А.Ю. Методы прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого банка и разработка ан!икризисных программ развития региональных банковских систем // Сибирская банковская школа.. 2006. Кг 3. С. 80-84. (0,6 п. л. / авт. 0,3 п. л.).

Подписано в печать 12Л0.2006г.

Издательство редакции журнала Образование и общество. Заказ № 161. Тираж 100 экз. Объем 1 п. л. 60x84 1/16.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Бец, Анна Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ БАНКОВ- 10 СКОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Содержание и проблемы управления устойчивостью банковской системы

1.2 Критерии и факторы устойчивости банковской системы и ее элементов

1.3 Зарубежная практика оценки и управления устойчивостью коммерческих банков

1.4 Российский опыт оценки финансовой устойчивости коммерческих банков: достижения и недостатки *

2 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

2.1 Этапы реформирования банковской системы России и качественные изменения состояния коммерческих банков

2.2 Территориальное размещение коммерческих банков как фактор обеспечения баланса интересов регионов и развития банковской системы

2.3 Банковская система Орловской области и проблемы ее устойчивого развития

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИНАМИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ системы И КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ КРЕДИТНЫХ ОРГА- 106 НИЗАЦИЙ

3.1 Основные направления обеспечения устойчивости банковской системы

3.2 Мониторинг устойчивости банковской системы: рекомендации по формированию и реализации

3.3 Методы прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого банка и разработка антикризисных программ развития банковской системы ' 140 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 160 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 169 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Сравнительная характеристика критериев и показателей устойчивости, стабильности, равновесия и надежности на уровне оценки деятельности отдельных банков 185 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Классификация банков по степени их устойчивости согласно рейтинговой системы CAMELS 187 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов 191 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Распределение действующих кредитных организаций и филиалов по субъектам Российской Федерации 194 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Территориальные банки Сберегательного банка РФ 196 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Обеспеченность населения банковскими услугами на уровне муниципальных образований (Орловская область, 2005 г.) 198 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Коэффициенты оценки банков по методике газеты Коммерсант-Daily 199 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Основные достоинства и недостатки зарубежных и отечественных рейтинговых систем 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Структура кредитных вложений по срокам 202 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - Количество действующих кредитных филиалов в разрезе муниципальных образований 203 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - Обеспеченность регионов Центрального федерального округа банковскими услугами

Диссертация: введение по экономике, на тему "Модель динамической устойчивости банковской системы России и ее региональных сегментов"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью разработки теоретических и прикладных основ повышения эффективности и обеспечения устойчивости национальной банковской системы.

Процесс развития банковской системы России насчитывает почти двадцать лет, однако сложившаяся совокупность российских кредитных организаций еще не отвечает в поной мере требованиям, предъявляемым к формированию банковской системы, отличается неустоявшимися структурными взаимоотношениями, различной эффективностью отдельных ее элементов. Кроме того, в последнее время в развитии банковской системы четко обозначися тренд патронажа со стороны государства и выделения сегмента банков с государственным участием.

Из-за существенно неравномерного развития по регионам кредитной инфраструктуры, различий в воспроизводственном потенциале территориальных хозяйственных комплексов и асимметричных бюджетно-налоговых отношений, между центром и субъектами Федерации сохраняется и углубляется сущест венная специфика региональных сегментов кредитно-финансовой системы.

В целом банковская система еще не приобрела необходимого запаса Х .мпрочности, испытывает затруднения с капитализацией. Еще велико число кредитных организаций, неустойчивых в финансовом отношении. Как на федеральном, так и на региональном уровне еще ощущается слабость банковского ч воздействия на развитие реального сектора, несмотря на наращивание в абсолютном отношении объемов кредитования. В банковской системе и ее отдель

Х - г Х Х Х Х ных институтах сохраняется ряд противоречий, которые снижают эффективность хозяйствования, возможность устойчивого развития экономики страны в целом.

Нестабильность денежной системы в глобальном масштабе (девальвация долара США, возникновение новых игроков - Китая и Индии) и поиск мировым капиталом возможных эффективных точек инвестирования, приход иностранных банков на российский рынок актуализируют проблемы обеспечения устойчивости национальной банковской системы и ее региональных сегментов.

Обеспечение устойчивости кредитной системы относится, прежде всего, к прерогативам макрорегулирования. Однако недоучет региональной специфики может сказаться на сбалансированности и эффективности развития кредитной системы страны в целом. v

Степень изученности проблемы. Значительный научный вклад в изучение проблем развития банковской системы и разработку мировой теории банковского дела внесли работы таких ученых, как Э. Батенспергер, Э. Гил, X.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Коттер, Ф. Мишкин, Э. Рид, П.С. Роуз, Дж. Ф. Синкли, JI. Харрис и другие. У

В российской научной литературе исследованию проблем становления и развития банковской системы посвящены работы С. Андрюшина, Г.Н. Белогла-зовой, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жукова, В. Захарова, JI. Кроливецкой, О. Лаврушина, В. Мехрякова, О. Овчинниковой, О. Роговой, В. Рудько-Силиванова, А. Симановского, В. Садкова, В. Усоскина, А. Хандруева, А. Тур-банова, Г. Тосуняна, В. Шенаева, 3. Ширинской и других.

Проблемы устойчивости банковской системы и отдельных банков были объектом подробного изучения С. Ильясова, Д. Мастепановой, Н. Савинской, В. Струговщикова, Г. Фетисова и других.

Однако, несмотря на динамическое развитие отдельных положений теории устойчивости банковской системы, многие вопросы остаются дискуссионными. Кроме того, в работах вышеуказанных авторов в основном затрагиваются вопросы обеспечения отдельных коммерческих банков. Вопросы, связанные с повышением устойчивости банковской системы в целом и ее региональных сегментов рассматриваются в вышеупомянутых работах по касательной.

Так, И.Ларионова изучала данную проблему с точки зрения стабильности банковской системы, С. Ильясов - с позиции управления банковской системой с учетом региональных особенностей, В. Садков и О. Овчинникова - с позиции федерализации денежно-кредитных отношений, Г. Фетисов - с точки зрения оценки устойчивости конкретного банка.

Отдавая дожное вышеперечисленным авторам, следует отметить, что до настоящего времени не сформировалось единого понятийного аппарата, используемого при характеристике устойчивости банковской системы и ее региональных сегментов, недостаточно проработан механизм обеспечения устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне.

Отмеченные проблемы определяют актуальность анализа развития и регулирования устойчивости банковской системы с учетом региональных аспектов, что обусловило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Область исследования соответствует п. 9.6 "Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма" специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом исследования выступает банковская система России и ее региональные сегменты.

Предметом исследования является процесс обеспечения устойчивости банковской системы и совокупность взаимоотношений ее с внешней средой.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений и методической базы обеспечения устойчивости банковской системы России и ее региональных систем.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе потребовалось решение следующих задач:

- изучить существующие методические подходы к определению, оценке и управлению устойчивостью коммерческих банков;

Hniv- Х Х 1

- выделить этапы реформирования и современные тенденции развития банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости;

- проанализировать территориальное размещение коммерческих банков на федеральном и региональном уровне с позиции обеспечения устойчивости банковской системы;

- разработать практические рекомендации по созданию и внедрению единой методики оценки динамической устойчивости банковской системы;

- определить перспективы обеспечения устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне.

Теоретической и методологической основой исследования является общенаучная методология, предусматривающая использование диалектического метода познания, концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов и посвященные общим проблемам функционирования банковской системы и проблемам ее надежности, стабильности и устойчивости, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати.

Нормативно-правовой основой исследования стали законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России. Информационной

ХЦ- i: базой являются материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, отдельных коммерческих банков, аналитические материалы российских и зарубежных информационных агентств, а также расчетные данные, ч полученные в результате исследования.

В процессе диссертационного исследования использовались обусловлен

Х * Ч"IV Ч ные конкретными целями и задачами экономические, экономикостатистические и иные методы познания.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз работке научно-обоснованных теоретико-методических положений и практических рекомендаций по формированию модели динамичной устойчивости банковской системы и эффективных методов ее обеспечения.

Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыми научными результатами, выносимыми на защиту:

1) предложено авторское определение понятия устойчивость банковской системы, допоняющее известные трактовки с функциональной и качественной позиции, выделены критерии и факторы устойчивости банковской системы и ее элементов, обосновано отсутствие единой методики оценки устойчивости банковской системы (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

2) выделены этапы реформирования банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости, определены ключевые положения концепции повышения устойчивости банковской системы (п. 9.5 Паспорта специальности 08.00.10);

3) проанализировано территориальное размещение коммерческих банков в аспекте обеспечения устойчивости банковской системы и выделены целевые ориентиры и принципы реформирования банковской системы на федеральном и региональном уровне (п. 9.7 Паспорта специальности 08.00.10);

4) разработана методика оценки и предложены программные мероприя

Х к Х Х - ' тая по обеспечению динамичной устойчивости банковской системы (п. 9.6 Паспорта специальности 08.00.10);

5) сформулированы рекомендации по реализации мониторинга устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне, обоснованы методы прогнозирования нарушений устойчивости коммерческого банка и предложены антикризисные программы развития банковской системы (п. 9.6, 9.7 Паспорта специальности 08.00.10).

Теоретическое значение исследования заключается в том, что теоретико-методические рекомендации по формированию эффективных способов и механизмов оценки и обеспечения устойчивости банковской системы вносят вклад в дальнейшее развитие методов и механизмов управления развитием банковской системы на федеральном и региональном уровне.

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложений и рекомендаций денежными властями на федеральном и региональном уровне при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости банковской системы, а также на уровне конкретного банка при оценке и обеспечению его устойчивого функционирования. Основные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе высшей школы в рамках дисциплин Деньги, кредит и банки, Организация деятельности коммерческих банков.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в частности: научной конференции Экономика и конкурентоспособность России (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); международной научно-практической конференции Развитие экономики в трансформационный период: глобальный и национальный аспекты (г. Днепропетровск, 2005 г.); IV Всероссийской интернет-конференции по проблемам эконофизики и эволюционной экономики (г. Екатеринбург, 2005 г.); научной конференции Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект (г. Санкт-Петербург, 2006 г.); научных конференциях ОРАГС (2004-2006 гг.).

Основные теоретические положения исследования доведены до уровня практической реализации на уровне региональной администрации и ряда коммерческих банков.

Публикации. По результатам выпоненного диссертационного"исследования опубликовано 9 научных статей, общим объемом 4,2 печатных листов (авторских 3,2 п.л.).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 201 наименование. Содержание работы изложено на 168 страницах основного текста, включает 24 таблицы, 9 рисунков, 13 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Бец, Анна Юрьевна

Выводы, которые можно сделать, исходя из анализа ситуации в банковской сфере в территориальном разрезе состоят в следующем.

1 .Данные таблицы 10 показывают, что с начала формирования банковской системы России существует определенный перекос в сторону сосредоточения кредитных организаций в одном регионе - московском, причем с каждым годом данная тенденция усиливается, что не позволяет судить о степени устойчивости региональных банковских систем.

2. Устойчивость банка определяется объемом ресурсной базы и качеством выданных кредитов, следовательно, зависит от степени развития территории.

3. В абсолютном большинстве регионов Российской Федерации превалируют филиалы инорегиональных банков, предоставление кредитов которых затруднено в значительной степени необходимостью согласования с головным офисом.

4. Существующая нормативная база не способствует повышению устойчивости банковской системы, так как обязательные резервы по привлеченным средствам хранятся на счетах в территориальном учреждении Банка России по месту расположения головного офиса. Таким образом, в значительной степени обедняется кредитная база региона.

5. Особое место в повышении устойчивости банковской системы и налаживании ее внутренних и внешних связей занимает обеспечение ее регулируемости и управляемости.

6. Одной из наиболее серьезных проблем российской банковской системы является ее высокая монополизация - нежелательное для экономического развития ограничение конкуренции на рынке соответствующих услуг в рамках определенного региона или страны в целом (как правило, Сбербанк России и Внешторгбанк). Проявляется она через доминирующее положение одного или нескольких банков, дающее возможность одним оказывать решающее влияние на общие условия предоставления банковских услуг или затруднять доступ на рынок другим банкам. Монополизация может быть выгодна для отдельных банков, но в целом отрицательно влияет на устойчивость банковской системы в целом и тормозит развитие последней.

Обобщая вышесказанное, представляется возможным выделить следующие предложения.

Целью развития и повышения устойчивости банковской системы является активизация инвестиционной деятельности кредитных организаций и государственных органов власти, включая Банк России и его территориальные представительства, обеспечивающая экономический рост, рост доходов бюджетов и повышение благосостояния населения.

К основным принципам реформирования российской банковской системы можно отнести следующие.

1. Переориентация финансового рынка с финансирования операций краткосрочного характера на финансирование инвестиционных проектов.

2. Передача функций регулирования инвестиционных потоков специализированной рыночной структуре - фондовому рынку.

3. Внедрение на финансовом рынке современных технологий замещения договых обязательств коммерческих банков догосрочными ценными бумагами с их продажей на вторичных рынках и получением ликвидных денежных средств.

4. Привлечение на финансовый рынок временно свободных денежных средств из обязательных резервов Банка России, внебюджетных фондов, бюджетов различных уровней путем развития системы залоговых операций, покупки ими специальных ценных бумаг, выпускаемых в рамках секъюритизации.

5. Переориентация инвестиционной деятельности государственных органов испонительной власти с прямого кредитования реального сектора (это функции кредитных организаций) на предоставление государственных гарантий и дотирования процентной ставки по инвестиционным проектам федерального, региональной и местного уровней.

6. Переход институциональных единиц финансового рынка на 'международные стандарты, регулирующие деятельность основных участников финансового рынка, а также процессы их оценки.

7. Развитие национального финансового рынка снизу-вверх, т.е. с уровня регионов.

8. Развитие взаимодействия между региональными и центральными финансовыми рынками на основе взаимной выгодности и равноправного доступа к финансовым ресурсам страны.

9. Формирование и реализацию региональных программ реформирования кредитной системы. Программы дожны предусматривать поэтапное трансформирование небольших кредитных учреждений, имеющих удовлетворительную структуру баланса, в качественно другой статус, аналогичный зарубежным образцам общинных банков, кредитных товариществ и ассоциаций, ссудосбере-гательных банков.

Таким образом, генеральная стратегия выживаемости региональных банков основывается на их большей гибкости и повышенной управляемости, а также на большей сочетаемости их экономических интересов с интересами государственных структур в обеспечении устойчивого развития региональных систем.

2.3 Банковская система Орловской области и проблемы ее устойчивого развития

Состояние, степень развития и характер устойчивости банковской системы региона откладывают отпечаток на развитие экономики региона в целом. В данной связи банковская система представляется одним из важнейших элементов, способствующих развитию региона, его производственной и социальной сферы. Существует зависимость: чем более проблемным и неустойчивым является состояние отдельных банков на территории региона и, соответственно, всей банковской системы региона, тем меньше возможностей для достижения поставленных целей развития территории.

Масштабы банковской системы, степень ее участия в инвестиционном процессе, структура активов и обязательств банка, отражающая их деятельность по трансформации сбережений в инвестиции, определяет степень влияния банковской системы региона и денежно-кредитной политики на экономическую активность.14

14 Быкова Н.И. Роль банковской системы региона в повышении инвестиционной активности - СПб, 1999.

Источником инвестиционных средств являются, помимо средств иностранных инвесторов, свободные денежные средства предприятий и населения. В данной связи ставится вопрос о развитии кредитного сектора региональной экономики, способного концентрировать свободные денежные средства и вкладывать их в региональное производство.

Следует отметить, что количество кредитных организаций на территории области варьировалось от 19 (2 самостоятельных банка и 17 филиалов иноре-гиональных банков) в 2000 г. до 22 (2 самостоятельных банка и 20 филиалов) в 2003 г. и 24 (2 самостоятельных банка и 22 филиала инорегиональных банков) на начало 2006 г.15 Таким образом, основной формой развития региональной банковской системы остается открытие филиалов крупных, в основном столичных банков.

Развитие банковской системы Орловской области в целом можно считать позитивным. В области наблюдается тенденция эффективного взаимодействия мевду банковскими учреждениями и их клиентурой. В определенной степени это является следствием усиливающейся конкуренции на наиболее популярных, а значит и более доходных сегментах рынка. Рост конкуренции заставляет банки и филиалы осваивать новые виды банковских продуктов, расширяя тем самым спектр банковских услуг, внедрять прогрессивные технологии, повышать качество обслуживания.

Совокупные ресурсы региональной банковской системы неуклонно растут, хотя и не слишком высокими темпами. Доля самостоятельных банков по этому показателю возросла в 2004 г. с 7,6 до 8,5% (таблица 12).

Основой ресурсной базы продожают оставаться привлеченные и заемные средства. Следует отметить, что расширение этой составляющей ресурсов имело место не у всех банковских учреждений, а только у 86% от числа функционирующих. N

15 В данном параграфе все данные приводятся по материалам Главного территориального управления Банка России по Орловской области

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Бец, Анна Юрьевна, Орел

1. Абакин Л.И. Вызовы нового века. М.: ИЭ РАН, 2001.

2. Адиханян М.Т. Устойчивость коммерческого банка: организационный механизм и управление персоналом,- М.: Банковское дело, 2000.

3. Адухов А. Реформирование экономики и взаимодействие центра и регионов Российской Федерации //Вопросы экономики. 1996. - №6.

4. Айзерман М.А. Теория автоматического регулирования. Изд-е третье, пере-раб. и доп. М.: Наука, 1966.

5. Андрианов В.А. Вопросы финансовой стабильности в деятельности центрального банка: опыт Банка Финляндии //Деньги и кредит. 2006. - №2. -С.65-72.

6. Андрюшин С.А. Банковская система России: особенности эволюции и концепция развития. М.: Институт экономики РАН, 1998.- 321 с.

7. Бабанов В.В., Шемпелев В.А. Новый подход к управлению ликвидностью //Банковское дело. -2001. №3. - С.7-12.

8. Балабанов И.Т. и др. Деньги и финансовые институты. СПб: Питер, 2000.-285 с.

9. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2001. - 312 с.

10. Банки и их роль в развитии регионов //Банковское дело. 2003. - №3. -С.2-14.

11. Банковская система России. Настольная книга банкира: В 3-х т. М.: ДеКа, 1999.-679 е., 763 е., 574 с.

12. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Лотос, 1998. - 298 с.

13. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

14. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. М.: УРСС, 1997.-448 с.

15. Богданов О.М. Коммерческие банки России: формирование условий устойчивого развития. М.: Финстатинформ, 1999. - 304 с.

16. Большая Советская Энциклопедия. /Гл. ред. О.Ю. Шмидт. М.: Сов. Энциклопедия, 1956.

17. Бондарева Ю., Шовик С. , Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских услуг //Банковское дело. 2004. - №1. - С.9-14.

18. Бородин А.Ф. О роли банковского сектора в обеспечении устойчивого роста экономики //Деньги и кредит. 2003. - №6. - С. 25-28.у %

19. Братко А.Г. Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков //Банковское дело. 2004. - №5. - С. 29-33.

20. Буздалин А.В. Надежность банка как мера субъективной уверенности //Банковское дело. 1999. - №2. - С. 30-35.

21. Быкова Н.И. Роль банковской системы региона в повышении инвестиционной активности СПб, 1999. - 159 с.

22. Бюджи С. Критерии, используемые Standard & Poor's в процессе определения рейтинга банков //Бюлетень финансовой информации. 1995. - №5. -С.24-26.

23. Валентей С.Д. Федерализм: российская история и российская реальность. М.: Институт экономики РАН, 1998. - 132 с.

24. Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческих банков. М.: Финстатинформ, 1999. - 160 с.

25. Вишняков И. В. Анализ динамики надежности коммерческих банков //банковское дело. 1999. - №8. - С. 24-28.

26. Волохонский Ю.Н. Развитие современной системы кредитной кооперации в России. Дисс. канд. экон. наук. 08.00.10. Ростов-на-Дону, 2001.

27. Гадомская Т.Е. Оценка устойчивости развития банковской системы на основе индикаторных показателей. /Диссерт. на соиск. уч. ст. кандидата экономических наук. Иваново, 2005. - 208 с.

28. Галикеев Р. Финансовая устойчивость банка и методы рейтинговой оценки //Финансист. 2001. - №2. - С.47-53.

29. Герасимова Е.Б. Комплексный экономический анализ деятельности коммерческого банка//Финансы и кредит.-2003. -№22.-С.21-31.

30. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости коммерческого банка //Вестник Финансовой академии. 2005. - №2. - С.69-80.

31. Геращенко В.В. Рейтинги коммерческих банков //Деньги и кредит. 1996. - №5.

32. Глисин Ф.Ф., Воронина Г.П., Малов Н.В. О деловой активности коммерческих банков России //Банковское дело. 1999. - №12. - С. 34-39.

33. Голиков Ю.Я., Костин А.Н. Проблемы исследования межсистемных взаимодействий в сложных человеко-машинных комплексах //Системные исi : Х Vследования: методологические проблемы. 1992-1994. М.: УРСС, 1996. - С. 293-316.

34. Горина С.А. Банковская система и экономика. Реструктуризация на фоне глобализации. -М.: МГУ МАКС Пресс, 2001.

35. Готовчиков И.Ф. Методы надзорной классификации банков на основе оценки их финансового состояния и устойчивости //Банковское дело. 2004. -№5.-С. 19-23.

36. Гуревич В. Кредитное качество банковских активов //Банковское дело. -2004.-№1.-С. 42-43.

37. Гусева К. Государственное регулирование банковского сектора субъектов РФ //Экономист. 2000. - №9. - С. 14-22.

38. Даль В. Токовый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М.: Русский язык, 1979.

39. Дарков А.В., Митропольский Н.М., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. -М.: Высшая школа, 1959.

40. Дериг Ч.-У. Универсальный банк банк будущего: финансовая стратегия на рубеже века. - М.: Международные отношения, 1999.

41. Деятельность коммерческих банков /Под ред. Н.Ф. Катырина. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 288 с.

42. Дуборкин В.И., Кириченко Е.Г. Проблемы развития региональных банков //Деньги и кредит. 2004.- №4. - С. 27-30.

43. Едронова В.Н. Современная стратегия и тактика российских коммерческих банков в области кредитования //Финансы и кредит. 2002. - №3. - С. 310.

44. Ершов М.В., Зубов В.М. Эффективность банковской системы: актуальные аспекты //Деньги и кредит. 2005.- № 10. - С.3-10.

45. Живалов В.Н. Повышение устойчивости функционирования коммерческих банков: Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 1997. -23 с.

46. Захаров B.C. О рисках банковской системы //Деньги и кредит. 2004. -№3.- с! 24-28.

47. Зеленский Ю.Б. Проблемы развития региональных банков и реального сектора экономики // Деньги и кредит. 2003. - №4. - С.11-14.

48. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практическое пособие. М.: Русская Деловая Литература, 1996. - 320 с.

49. Иванов В.В. Особенности применения CAMEL методов для оценки финансового состояния российских банков //Банк. - 1998. - №15. - С.27-31.

50. Иванов Л.Н., Иванов А.Л. Совершенствование финансовой информации для экспресс-анализа банковской деятельности //Бухгатерия и банки.- 1996. -№3.

51. Ивантер А. Как создать капитал //Эксперт. 2005. - № 1 -2. - С.60-63.

52. Ивантер А. Мы там, они - здесь //Эксперт. - 2006. - №1-2. - С.30-33.

53. Ильясов С.М. О сущности и основных факторах устойчивости банковской системы //Деньги и кредит. 2006. - №2. - С.45-48.

54. Ильясов С.М. Устойчивость банковской системы: механизмы управления, региональные особенности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 255 с.

55. Инструкция ЦБ РФ от 30 июня 1997 г. № 62а. О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам //Вестник Банка России .-1998. №33.

56. Инструкция ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. № 59 О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности //Вестник Банка России. 2002. - №4.

57. Кашкин В. Новая архитектура //Эксперт. 2002. - №26. - С.44

58. Кирьяков П. Лечение ампутацией //Эксперт. 2002. - №23. - С. 90-91.

59. Климанов В., Лузанов А. Особенности регионального развития банковской системы //Экономист.- 2002. №3. - С. 74-79.Хл

60. Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в России. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 296 с.

61. Ключненков М.В. Четыре этапа развития банковской системы Российской Федерации //Финансы и кредит. 2004. - №7. - С. 2-6.

62. Ковалев А.П. Диагностика банкротства. М.: Финстатинформ, 1998. -100 с.

63. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России //Деньги и кредит. 2002. - №6. - С. 2-12.

64. Козлов А.А. Некоторые актуальные вопросы развития банковского сектора России //Деньги и кредит. 2004. - №2. - С. 3-6.

65. Количев 3. Анатомия финансовой надежности //Деловые люди. 1995 .№11.

66. Колосов А.В. Устойчивое развитие хозяйственных систем: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 2005. - 270 с.

67. Коновалов Ю.В. Ликвидность как основной фактор финансовой стабильности коммерческого банка: Автореф. дис. канд. экон. наук. Краснодар, 2003. -23 с.

68. Конституция Российской Федерации. М.: Известия, 1996.

69. Концептуальные основы развития банковской системы России. АРБ. М.,2004.-264 с.

70. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция в условиях становления рыночных отношений: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. Саратов, 1996.-29 с.

71. Королев О.Г. Анализ рентабельности операций коммерческого банка и ее влияние на финансовую устойчивость. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. М., 1997.

72. Короткова Е.А. Устойчивость банковской системы России и ее обеспечение. /Диссерт. на соиск. уч. ст. кандидата экономических наук. Вогоград,2005.-208 с.

73. Котляров М.Н. Лицензирование банковской деятельности: современная практика и перспективы //Финансы и кредит. 2004. - №10. - С.29-32.

74. Кредитование реального сектора экономики коммерческими банками //Банковское дело. 2004. - №6. - С. 2-5.

75. Кремер К.И. Система показателей для институционального анализа региональных банковских систем /К.И. Кремер //Вестник ВГУ, Серия Экономика и управление, 2004, №1, С. 71-75.

76. Критерии эффективности банковской деятельности: зарубежный опыт /Сост. Шурпаков В.А. и др. М.: ИНИОН РАН, 1999.

77. Курманова Л.Р. Вопросы развития рынка банковских услуг //Финансы и кредит.-2004. -№12. -С. 13-18.

78. Курс переходной экономики /Под ред. акад. Л.И. Абакина. М.: Фин-статинформ, 1997.

79. Лакшина О.А., Чекмарева Е.Н. Анализ финансовой стабильности: практика и методология //Деньги и кредит. 2005. - №10. - С.24-29.

80. Ларионова И.В. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д-ра экон. наук. М.,2001. - 33 с.

81. Ласточкина А.И. Баланс банка и его анализ: Учебное пособие. Хабаровск, 2001.

82. Лексис В. Кредит и банки. М.: Перспектива, 1994. - 118 с.

83. Лепетиков Д. Очищение начинается //Эксперт. 2004. - №11. - С. 119.

84. Лепетиков Д. Хождение в народ //Эксперт. 2002. - №11. - С. 80-83.

85. Липка В. Управление ликвидностью банка // Банковские технологии. -1998.-№3.

86. Лузанов А.Н. География банковской деятельности. М.: Ма^с-Пресс, 2002.-252 с.

87. Лунтовский Г.И. Проблемы и перспективы развития российского банковского сектора //Вестник Банка России. 2004. - №28. - С.2-6.t ii л

88. Львов B.C., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков М.: Яхтсмен, 1996. - 246 с.

89. Львов Д. Экономика развития. М.: Экзамен, 2002.

90. Мамонова И.Д. Экономический анализ деятельности банка. М.: ИН-ФРА-М, 1996.

91. Мануйленко В.В. Достаточность капитала как критерий надежности коммерческого банка //Финансовый бизнес. 2004. - №3. - С. 18-23.

92. Масленников В.В. Факторы развития национальных банковских систем. -СПб., 2000.

93. Масленченков Ю. Устойчивость коммерческого банка //Бюлетень фиу Хнансовой информации. -1997. №4. - С. 8-11.

94. Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банков на основе моделирования его баланса и идентификация традиционных банковских рисков //Банковское дело. 1998. - №2. - С. 10-14.

95. Масликова Е.Н. Методологические подходы к оценке эффективности банковского сектора экономики РФ //Вестник Финансовой академии. 2005. -№4. -С.36-45.

96. Мастепанова Д.А. Методология управления устойчивостью банковского сектора российской экономики. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. М., 2000.

97. Матовников М. Анализ российских банков на основе отчетности по МСФО: риски и возможности //Банковское дело. 2004. - №5. - С. 32-38.

98. Матовников М. Кризис ликвидности //Банковское дело. 2004. - №8. - С. 32-39.

99. Матовников М.Ю. Управление банковской системой в условиях макроэкономической нестабильности: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. СПб., 2000. - 15 с.

100. Матовников М.Ю. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности. М.: Институт экономических проблем переходного периода, 2000.

101. Меликьян Г.Г. Развитие банковской системы России и инвестиции: достижения и проблемы //Деньги и кредит. 2006. -№1. - С.3-7.

102. Мехряков В. Региональная банковская система: проблемы и перспективы развития /Сб. Перспективы развития банковской системы России. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000.

103. Мехряков В.Д. О некоторых аспектах регулирования конкурентных отt t \ношений на рынке банковских услуг //Банковское дело. 2003. - №12. - С. 2528.

104. Мехряков В.Д. Стратегия развития банковского сектора: есть ли место средним и меким банкам //Банковское дело. 2004. - №4. - С. 8-11.

105. Митрохин В.В. Диагностика и мониторинг устойчивости банковской системы //Деньги и кредит. 2005. - №11. - С. 23-27.

106. Михайлов А.Г. Коммерческие банки: методы оценки надежности //Банковское дело. 1998. - №1. - С. 28-29.

107. Мотыгулин Е. Трудности бывают и у сильных мира сего // Финансовая Россия. 2000. - № 25. - С. 8.

108. Мурычев А.В. О путях укрепления ресурсной базы российских коммерческих банков //Деньги и кредит. 2003. -№11.-С. 16-21.

109. Неволина Е.В. Банковская ликвидность: сущность и организация эффективного управления. /Диссерт. на соиск. уч. ст. кандидата экономических наук. -Саратов, 2000.- 168 с.

110. Нестеренко О.Б. Надежность коммерческого банка и факторы, ее определяющие //Деньги и кредит. 2001. - №10. - С. 38-40.

111. Новиков В.В. Методологические основы формирования рейтинга надежности коммерческих банков: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. -М., 1996.-21 с.

112. Носкова И.Я. Проблемы реформирования банковской системы России //Деньги и кредит. 1999. - №7. - С. 24-29.

113. О концептуальных основах развития банковской системы в России //Деньги и кредит. 2000. - № 5. - С. 3-8.

114. Овчинникова О.П. Денежно-кредитная политика и ее влияние на воспроизводственный потенциал региональной экономики. Орел: ОреГТУ, 2002. -250 с.Х . гм Х л

115. Овчинникова О.П. Управление развитием регионов на основе модернизации денежно-кредитной политики : Диссерт. на соиск. уч. ст. д-ра экон. наук. -Орел: ОРАГС, 2003. 33 8 с.

116. Одинцова М.В. Роль банковского сектора в развитии экономики регионов //Деньги и кредит. 2004. - №1. - С.28-31.

117. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Токовый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Аванта, 1999.

118. Ольхова Р.Г Оценка и анализ достаточности капитала банка // Бизнес и банки.-1999.-№36.-С. 1-3.

119. Орлов С.Н. Экономика и банковская система региона. М.: Экономика, 2004.

120. Оценка ситуации в банковском секторе ведущими российскими аналитиками //Банковское дело. 2004. - №7. - С. 9-12.

121. Павлов С., Бенгин Н. Анализ деятельности коммерческих банков на основе опубликованных балансов //Экономика и жизнь. 1992. - №16.

122. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996. - 272 с.

123. Парамонова Т.В. От стабилизации к устойчивому развитию: итоги, стратеги и перспективы //Деньги и кредит. 2002. - №5. - С. 13-16.

124. Пашков А. Оценка качества кредитного портфеля //Бухгатерия и банки. -1996. -№3.

125. Пашковский Д.А. Проблемные банки: некоторые аспекты деятельности //Деньги и кредит. 2000. - №10. - С. 24-26.

126. Плохин А.А. Маркетинг как фактор устойчивого развития коммерческого банка. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. М., 1999.

127. Позднякова Ю.В. Управление развитием региональных социально-экономических систем с использованием мониторинга ресурсного потенциала

128. Дисс. на соискание уч. ст. канд. экон. наук. Орел, 2004. - 184 с. . t .Х

129. Поморина М.А. Внутренний анализ финансового состояния банка //Банковское дело. 1999. - №5. - С. 18-25.

130. Попков В.В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере //Банковское дело.-№2.-С. 14-17.

131. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т.2: Время жепророков. -М.: Феникс, 1992.-528 с.

132. Портер Роберт С. Введение в регулирование, надзор и анализ банковской деятельности. Вашингтон: Институт экономического развития Мирового банчка, 1992.

133. Ребельский Н. Антимонопольное регулирование банковской сферы //Вопросы экономики. 1995. -№11.- С.69-77

134. Рогова О. Денежно-кредитная политика, деформации денежно-кредитной системы //Экономист. 2003. - №3. - С. 41-54.

135. Рудаев Е.В. Аудит финансовой устойчивости коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1998.

136. Рудько-Силиванов В.В. Концептуальные основы и тенденции развития региональных сегментов банковской системы России (на примере Дальнего Востока) Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. - М., 1998.

137. Савинская Н.А. Устойчивость и экономическая безопасность банковской системы России. СПб., 1999. - 254 с.

138. Сагитдинов М.Ш. Методика анализа влияния банковской системы на региональную экономику //Деньги и кредит. 1999. - №9. - С. 30-36.

139. Садков В.Г. Россия на рубеже веков. М.: Прогресс, 2000.

140. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Банковские системы развитых стран и совершенствование денежно-кредитной политики России М.: ОАО Издательская группа Прогресс, 2003. - 288 с.

141. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Банковские системы развитых стран: история, современность, перспективы. М.: Издательская группа Прогресс, 2001. - 273 с.

142. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Системные основы совершенствования денежно-кредитной политики и перспективная модель банковской системы России. М.: Компания Спутник +, 2001. - 42 с.

143. Садков В.Г., Овчинникова О.П., Поздняков М.С. Становление ^перспективы развития региональных банковских систем //Деньги и кредит 1998.- N5.

144. Садков В.Г., Овчинникова О.П. Стратегические направления развития и перспективная модель региональных банковских систем //Финансы и кредит. -2006.-№5.-С. 2-7.

145. Садовский В.Н. Смена парадигм системного мышления //Системные исследования. 1992-1994.-М.: УРСС, 1996.-С. 64-76.

146. Саркисянц А. О роли банков в экономике //Вопросы экономики. 2003. -№3.-С. 91-102.

147. Саркисянц А.Г. Сравнительные характеристики развития банковской системы России и других стран //Финансы и кредит. 2000. - №10. - С. 24-31.

148. Сафронов В.А. О состоянии банковской системы и развитии банковских продуктов //Деньги и кредит. 2000. - №12. - С. 60-63.

149. Симановский А. Достаточность банковского капитала: новые подходы и перспективы их реализации //Деньги и кредит.- 2000. №6.

150. Симановский А.Ю. К вопросу о повышении эффективности банковского надзора //Деньги и кредит. 2002. - №9. - С. 3-8.

151. Симановский А.Ю. О развитии содержательных подходов в надзоре //Деньги и кредит. 2003. - №1. - С. 9-11.

152. Скорик М.А. Статистический анализ рейтинга ведущих российских банков в мировой финансовой статистике: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 1998. - 23 с.

153. Скуратова Н. Достаточность собственного капитала коммерческих банков. Сравнительный анализ различных методик определения //Финансовый бизнес! -1997.- №1.

154. Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. A.M. Прохоров. 4-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1987.

155. Сорокин Е.Д. Саморегулирование в экономике. М.: Экономика, 1990.

156. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года //Деньги и кредит. 2005. - № 4. - С. 18-37.

157. Стребков И.М. Надежность и устойчивость коммерческого банка в конкурентной среде: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 1999. -24 с.

158. Струговщиков В.В. Надежность коммерческого банка и пути ее укрепления: Автореф. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. Саратов, 2001. 4

159. Субегго А.И. Квалитология образования. СПб.-М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000.

160. Суворов А.В. Некоторые вопросы методологии анализа финансовой устойчивости коммерческого банка //Финансы и кредит. 2001. - №1. - С. 10-13.

161. Сухов М.И. Эффективность банковского надзора как фактор повышения стабильности банковской системы //Деньги и кредит. 2000. - №3 .- С. 3-6.

162. Тарханова Е.А. Устойчивость коммерческого банка и пути ее повышения на региональном уровне: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. -СПб., 2001.-21 с.

163. Тимофеева З.А. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка надзорными органами. М., 2002. - 354 с.

164. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право России. Понятийный аппарат и словарь нормативных определений. М.: Юрист, 2000.

165. Узденова Ф.М. Управление рисками и надежностью банков. Кисловодск, 2000.

166. У //Вестник Банка России. 2000. - №70.; от 24 мая 2000 г. №795-У //Вестник Банка России. - 2000.- №29.1 . л.

167. Федеральный закон РФ О банках и банковской деятельности от 3 февраля 1996 г. №17-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1999. №10.

168. Федеральный закон РФ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 27 июня 2002 г. № 86-ФЗ //Парламентская газета. 2002. -№131-132.

169. Фетисов Г. Проблемы укрепления устойчивости банковского сектора //Финансы и кредит. 2002. - №19.

170. Фетисов Г., Юденков Ю. Организационные аспекты формирования устойчивой банковской системы //Деньги и кредит. 2002. - №8.

171. Фетисов Г.Г. К вопросу об устойчивости банковской системы //Финансы. -2003. -№2.-С.11-13.

172. Фетисов Г.Г. Методологические основы формирования устойчивой банковской системы //Финансы и кредит. 2002. - №15. - С. 2-13.

173. Фетисов Г.Г. Некоторые вопросы формирования устойчивой банковской системы //Банковское дело в Москве. 2002. - №8. - С. 5-11.

174. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 1999. -168 с.Х I .

175. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. М.: Эконмоика, 2003. - 394 с.

176. Фетисов Г.Г. Формирование устойчивой банковской системы //Финансовый бизнес. 2003. - №3. - С. 27-30.

177. Филиппов Т.Е. Особенности развития банковской системы в России в условиях переходной экономики М.: ПАИМС, 2000.

178. Филиппова Е.В. Внутренний контроль в кредитной организации: взгляд аудитора // Банковское дело. 1998. - № 7. - С. 6-8.

179. Френкель А. Год роста //Банковское дело. 2004. - №2. - С. 5-10.

180. Фридман М. Хозяева своей судьбы. В кн. Фридман М., Хайек Ф. О свободе. Репринтное изд-е. Минск: Полифакт- референдум, 1990.

181. Харебава Н.Р. Межбюджетные отношения в механизме выравнивания условий развития регионов. Вогоград: ВоГУ, 2005. - 152 е.

182. Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковской системе: условия достаточны е и условия необходимые //Деньги кредит. 2003. - №6. -С. 19-24.

183. Четвериков В. Либо стань сильным, либо прижмись к сильному, либо тебя съедят //Эксперт. 2003. - №13. - С.116-118.

184. Чиркова Н. Коэффициентный анализ финансового состояния банка // Бухгатерия и банки. 2000. - № 4. - С. 8-16

185. Чумаков П. Рейтинг Кромонова виртуальная оптимальность 7/ Рынок ценных бумаг. - 1999. - №20. - С. 57-60.

186. Шаймухаметов А.А., Макарова Г.Л. Вопросы устойчивости региональной банковской системы //Деньги и кредит. 1997. - №2.

187. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2002.

188. Шигапова P.P., Кириченко Е.Г. Взаимодействие банков с региональнойХ 1экономикой //Деньги и кредит. 2003. - №8. - С.15-18.

189. Ширинская Е.Б. Банк: универсальный или специализированный? //Деньги и кредит. 2004. - №7. - С. 52-53.

190. Шупер В.А. Устойчивость пространственной структуры систем городского расселения: Автореферат диссерт.докт. геогр. наук. М.: ИГАН, 1990. - 38Х ' I;с.

191. Экономические реформы в России: на пороге структурных перемен /Доклад Мирового банка. Пер. с англ. М.: Республика, 1993. 302 с.

192. Экономический анализ деятельности банка /Под ред. И.Д. Мамоновой. -М.:ИНФРА-М, 1996.-295 с.

193. Энциклопедия кибернетики. В 2 т. Т.2. Киев, 1974.I

194. Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. М.: Финансы и статистика, 1991.

195. Яковлев А. Раскрытие информации о предприятиях и проблемы классификации неденежных трансакций //Вопросы экономики. 2000. - №5. - С.91-102.184

196. Baltensperger Ernst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm //Journal of Monetary Economics (January). 1971.

197. European Central Bank. Financial Stability Review. 2004. - December. -P.7.

198. Financial Stability Objectives Central Banking. Vol. XV. - №2. - 2004. -November. - P. 66-68.

199. Hoover E.M. An Introduction to Regional Economics, Knopf, New York, 1971.

200. Macroprudential Indicators of Financial System Soundness. IMF: Wash. DC, 2000. - Occasional Papers №192,- P. 12.

201. The New Palgrave Dictionary of Money and Finance. Vol. 3. - P. 75.

202. Internet resource Ссыка на домен более не работаетp>

203. Сравнительная характеристика критериев и показателей устойчивости, стабильности, равновесия и надежности на ^уровне оценки деятельности отдельных банков1

204. Качественная характеристика деятельности отдельных банков Критерии деятельности Показатели деятельности

205. Устойчивость Обеспечение финансовой устойчивости Достаточность капитала, качество активов и пассивов, ликвидность, динамика рентабельности активов и капитала банка, его фондов

206. Адекватность аппарата управления банком требованиям меняющейся конъюнктуры Наличие маркетинговых подразделений, матричных моделей, ориентированных на клиентов, банковские продукты, территорию и др.

207. Обеспечение кадровой устойчивости Квалификация и текучесть кадров, частота смены высших менеджеров банка

208. Обеспечение операционной устойчивости Конкурентоспособность банка на рынке

209. Обеспечение деловой устойчивости Динамика стоимости банка, его ликвидности, прибыльности

210. Стабильность Стабильность в реализации целей банка Динамика капитала банка, ресурсов, дохода, прибыли и убытков

211. Равновесие Сбалансированная структура внутри банка и внутри его отдельных подсистем Сбалансированность активов и пассивов по размеру и срокам, доходов и расходов, соблюдение критериальных значений в их структуре, а также в структуре капитала

212. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. Ч М.: Экономика, 2003. Ч С.346-347.00 1Л

213. Качественная характеристика деятельности отдельных банков Критерии деятельности Показатели деятельности

214. С позиции Центрального банка: Быть способным, удовлетворять потребности клиентов, соблюдать законодательные и нормативные акты Соблюдение установленных экономических нормативов, правил ведения банковских операций

215. С позиции акционеров: Сохранность капитала, реализация банковской политики, выпонение взятых на себя обязательств по отношению к акционерам Выплата установленных дивидендов

216. С позиции персонала банка: Способность на договременной основе обеспечить трудоустройство и удовлетворять социальные нужды Отсутствие текучести кадров на основе устойчивости, стабильной деятельности, высокая социально-экономическая обеспеченность

Похожие диссертации

• Развитие банковской системы в условиях нестабильной экономики
• Формирование и развитие регионального сегмента рынка банковских сберегательных услуг
• Обеспечение устойчивости банковской системы региона
• Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации
• Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России