Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Методы управления инновационными проектами на промышленных предприятиях в условиях неопределенности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученаd>кандидат экономических наук
Автор Агафонова, Ирина Павловна
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2004
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Методы управления инновационными проектами на промышленных предприятиях в условиях неопределенности"

Направахрукописи

АГАФОНОВА ИРИНА ПАВЛОВНА

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность); управление инновациями и инвестиционной деятельностью

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт- Петербург 2004

Работа выпонена на кафедре менеджмента и организации производства Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

доктор экономических наук, профессор Крупанин Александр Алексеевич

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ

доктор экономических наук, профессор Попков Валерий Павлович

кандидат экономических наук,

доцент Козлов

Владимир Константинович

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Институт проблем региональной

экономики РАН

Защита состоится л _2004 года в_часов на заседании диссертационного совета Д 212. 219.03 при Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете по адресу: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 27, ауд. 324.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103 а.

Автореферат разослан л 2004 года.

Ученый секретарь диссертационного совета, ^ кандидат экономических наук, доцент

Фомина ТА

1. Общая характеристика работы Актуальность темы исследования. В условиях современной рыночной: экономики, когда инновационная деятельность приобрела статус основного фактора развития промышленного предприятия, решение задачи разработки адекватного специфике инновационной среды механизма управления проектами, нацеленными на повышение стоимости компании, является необходимым условием обеспечения экономической эффективности не только отдельного инновационного проекта, но и деятельности предприятия в целом.

При этом, одним из решающих факторов успеха применения механизма управления инновационными проектами является базирование его разработки на принципах управления в условиях неопределенности, риска, являющегося, имманентным свойством современной инновационной экономики, которая по сравнению с традиционным ресурсно-мобилизационным типом развития характеризуется, с одной стороны, возможностью получения большей прибыли, а с другой стороны, долей повышенного риска, объективно неустранимой неопределенностью. Следовательно, неотъемлемой частью инновационного менеджмента на предприятии дожна являться система управления инновационными проектами, базирующаяся на эффективном восприятии рисков, число и размер которых постоянно увеличивается под воздействием ряда объективных тенденций: роста сложных технологических процессов и вызванного этим увеличения числа источников риска, роста ресурсоемкости инноваций и, как следствие, увеличения величины потенциального ущерба, расширение номенклатуры рыночных рисков, связанных с ужесточением конкуренции и глобализацией экономики в целом, ускорения темпов изменения параметров среды за счет ускорения процессов коммерческого освоения научно-технических разработок.

В условиях динамичного развития экономики существует ряд объективных причин, препятствующих эффективному применению на практике комплекса методов и процедур управления проектами, предлагаемых системой современного инновационного менеджмента. Наличие данного ряда факторов, определяющих актуальность задачи разработки комплекса методов управления инновационными проектами, предназначенного для применения предприятиями в условиях неопределенности, риска, при наличии достаточно широкого круга работ по теории управления инновациями, объясняется тем, что вопросы инновационного управления достаточно детально проработаны для относительно стабильных экономических ситуаций, применение которых затруднительно в системах управления инновационными проектами, направленными на повышение стоимости компании, характеризуемыми качественно иными, динамичными полями высоких рисков.

Таким образом, актуальность задачи разработки и совершенствования механизма управления инновационной деятельностью предприятия, комплекса методов и процедур обоснована развитием современной экономики, общественной потребностью в создании адекватного среде инновационных рисков механизма управления инновационными проектами-в-условиях неопределенности. 1'ОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ Г

БИБЛИОТЕКА С. Петербург ОЭ 100 '

Цели и задачи исследования. Основной целью исследования диссертационной работы является разработка теоретических и методических аспектов построения на промышленном предприятии механизма управления инновационными проектами в условиях риска, как одного из элементов системы управления инновационной деятельностью на предприятии, представленного в виде взаимосвязанной совокупности методов и процедур системы риск-менеджмента. В соответствии с поставленной целью в работе поставлены и решены следующие вопросы:

- произведен комплексный анализ и выявлен спектр принципиальных особенностей: деятельности по управлению инновационными проектами и предложен метод исследования инновационных процессов;

-выявлена основная проблематика управления инновационными проектами в условиях неопределенности на основе анализа методологии современной теории и практики управления инновациями и рисками;

-обоснована необходимость разработки механизма управления рисками на предприятии в условиях реализации инновационного проекта как одного из неотъемлемых элементов системы управления инновационными проектами на предприятии;

-определено понятие инновационного риска и сущность его взаимосвязи с понятием неопределенности;

- определена необходимость построения самостоятельной системы классификации рисков, возникающих в условиях реализации инновационного проекта и разработана система параметров классификации с учетом особенностей системы рисков инновационного проекта;

-сформулирована концепция системы управления инновационными проектами с точки зрения задачи оптимизации рисков в среде объективно неустранимой неопределенности и обосновано определение системы риск-менеджмента в управлении инновационным проектом как составной части единого механизма-управления рисками на предприятии;

-определен комплекс функций и задач системы управления рисками в управлении инновационным проектом, исследована и рекомендована система методов управления рисками, обоснована необходимость рассмотрения системы методов риск-менеджмента как совокупности методов воздействия на риск, параметры проекта и предприятия, методов анализа, снятия неопределенности;

-разработана и представлена технология управления рисками, нацеленная на функционирование в условиях инновационной деятельности, в виде определенной последовательности процедур и режимов функционирования, характеризуемых определенными критическими задачами и результатами;

-разработана методика формирования программы управления инновационным проектом на предприятии с точки зрения управления рисками на основе предложенного критериального аппарата выбора методов и процедур риск-менеджмента в зависимости от характеристик риска, предприятия и инновационной среды.

Объектом диссертационного исследования является деятельность инновационно активных предприятий в области управлению рисками на стадии

осуществления инновационных проектов. В качестве исследовательской базы были выбраны предприятия, входящие в состав Ассоциации Коммерческих предприятий Санкт-Петербурга (ОАО Чарт-пилот, ЗАО Дело, ООО Лес-мастер, ЗАО ЛСК, 000 Северные окна, 000 Скандия), а также промышленные предприятия Ханты-Мансийского АО (ХМАО): ОАО ЛВЛ-югра и ЗАО Тюмень-юнион.

Предметом диссертационного исследования являются теоретические и методические вопросы разработки систем управления инновационными проектами на предприятии в области совершенствования комплекса методов и процедур управления рисками в условиях осуществления инновационной деятельностью, направленной на увеличение стоимости компании.

Теоретической и методической основой исследования являются научные положения, рекомендации и выводы, основанные на изучении трудов зарубежных и отечественных авторов, посвященных проблемам управления инновационными проектами и рисками, в том числе: Мертона Р., Бауэра Р., Аль-гина А.П., Балабанова И.Т., Вадайцева СВ., Гранатуратова В.М., Казанцева А.К., Клейнера Г.Б., Попкова В.П., а также разработки по управлению рисками инновационных проектов, внедренные в деятельность исследуемых предприятий.

В качестве инструментария исследования использовались следующие методы: методы оптимизации, количественного и качественного анализа, экстраполяции, формирования иерархических структур, методы построения экономико-математических моделей, системный подход, сравнительный анализ, методы стратегического управления, методы принятия решений, методы анализа информации в условиях неопределенности, в том числе аппарат теории нечетких множеств.

Научная новизна диссертационного исследования. В результате выпоненного диссертационного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

1) определены основные задачи и функции управления инновационными проектами, нацеленными на повышение стоимости компании, и обоснована необходимость рассмотрения системы управления рисками как одного из элементов системы управления инновационными проектами на предприятии,

2) уточнено понятие инновационного риска как совокупности рисков, вызванных внедряемой инновацией, проектной деятельностью и традиционной деятельностью самого предприятия, связанной с реализацией инновационного проекта; произведена классификация рисков, возникающих в среде инновационного проекта, установлена взаимосвязь классификационных признаков с критическими функциями управления рисками инновационного проекта;

3) предложен метод снятия неопределенности на основе использования аппарата теории нечетких множеств при описании и оценке рисков через систему нечетких интервальных подмножеств;

4) предложена оригинальная концепции в области управления рисками инновационного проекта в виде концепции риск-менеджмента, ориентирован-

ной на возможность использования потенциала инновационных рисков при обеспечении заданной степени рискоустойчивости предприятия;

5) разработана технология управления проектами с точки зрения управления рисками, представленная как взаимосвязь отдельных процедур с указанием критических целей и задач каждого этапа;

6) сформирован комплекс методов управления проектами с целью оптимизации рисков, которые могут быть применены для эффективного управления рисками в системе управления инновационным проектом;

7) разработан механизм критериального выбора методов управления проектами в сфере оптимизации рисков.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке комплекса методических рекомендаций по совершенствованию системы управления инновационными проектами на промышленных предприятиях, призванных обеспечить возможность достижения основной цели инновационной деятельности- повышение стоимости компании на фоне поддержания заданной степени рискоустойчивости предприятия в условиях неопределенности за счет создания в системе управления проектами системы управления рисками.

Апробация исследования. Основные положения диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на научных конференциях студентов и аспирантов в СПбГИЭУ и СПбГУ. Отдельные методические разработки использованы в деятельности предприятия ОАО ЛВЛ-югра.

Публикации.

По материалам диссертационного исследования опубликовано 13 научных работ общим объемом 2,5 п.л.

Структура диссертационной работы.

Структура диссертационной работы определяется поставленной целью и сформулированными задачами исследования, а также использованными подходами и методами их решения. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы и ее значимость для формирования методического аппарата теории управления инновационными проектами в условиях неопределенности, а также практической ценности с точки зрения обеспечения конкурентоспособности деятельности инновационно активных предприятий.

В первой главе Теория, практика и проблемы управления инновационными проектами в условиях неопределенности проведено исследование сущности и роли инновационной деятельности предприятия в условиях современной российской экономики. Определена проблематика данной системы управления на предприятии и обоснована необходимость совершенствования методического аппарата инновационного менеджмента в области управления рисками. Определены особенности инновационной деятельности как специфической области проектной и предпринимательской деятельности. Исследованы и сформулированы специфические характеристики деятельности по реализации инновационных проектов на основе сопоставления с системами реализации

традиционных инвестиционных проектов с целью последующего определения особенностей риска в среде инновационного проектирования и задач и функций риск-менеджмента.

Во второй главе Формирование концепции и определение параметров и методов системы управления инновационными проектами в условиях неопределенности исследованы и определены характеристики риска как объекта управления при реализации инновационного проекта, в том числе дано определение инновационному риску. Предложена система классификации рисков на основе предварительного исследования совокупности рисков, возникающих в системе предприятия в условиях реализации инновационного проекта. Выделены риски, продуцируемые в рамках проекта непосредственно инновацией. Сформулирована оптимизационная концепция системы управления рисками в системе управления инновационными проектами. Определены и структурированы функции и задачи системы управления рисками в среде управления инновационным предприятием. Выделены основные критические цели и задачи риск-менеджмента. Исследованы и структурированы методы, применение которых рекомендуется в рамках управления рисками на инновационно активном предприятии. Исследованы методы снятия неопределенности и оценки рисков инновационного проекта. На основе проведенного анализа в качестве метода описания и оценки рисков предложен метод, основанный на использовании аппарата теории нечетких множеств.

В третьей главе Разработка комплекса методов и процедур управления инновационными проектами в условиях неопределенности разработана технология управления проектами с точки зрения управления рисками, представленная как взаимосвязь отдельных процедур с указанием критических целей и задач каждого этапа. Разработан механизм построения программы управления инновационными проектами с целью оптимизации рисков. Представлена методика критериального выбора методов оптимизации рисков в среде инновационного проекта в зависимости от параметров рисков, специфики инновационного проекта, характеристик предприятия и условий инновационной среды. В качестве практической демонстрации применения предложенной автором методики приведена программа управления проектами в области управления рисками, разработанная для промышленного предприятия ОАО ЛВЛ-югра (ХМАО).

2. Основное содержание диссертации

В рамках настоящей диссертационной работы поставлена задача разработки системы методов и процедур управления инновационными проектами с точки зрения воздействия на риски, возникающие в системе управления инновациями на предприятии, адекватной специфическим параметрам данного вида предпринимательской деятельности, характеризующейся состоянием имманентной повышенной неопределенности.

Предлагаемая автором технология управления проектами базируется на восприятии инновационного проекта как средства увеличения потенциала предприятия, стоимости компании, что предопределяет конечную нацеленность усилий одного из элементов данной системы - риск-менеджмента на

обеспечение результата, выражаемого через увеличение стоимости компании по средствам реализации инновационного проекта при обеспечении заданной степени рискоустойчивости проекта и предприятия в целом. Таким образом, представленная в работе как элемент системы управления инновационными проектами система риск-менеджмента определена не как механизм минимизации ущерба, концентрирующий усилия на борьбе с рисками, неопределенностью, являющийся характерным подходом для технологии управления рисками в системе традиционной деятельности предприятия, а механизм оптимизации использования его возможностей. Разработка такого механизма возможна на основе формирования четкого представления об основных характеристиках инновационного проекта, предопределяющих наличие соответствующих групп рисков и их качественно-количественные характеристики. Таким образом, эффективность реализации мероприятий риск-менеджмента в системе управления инновационным проектом будет определяться, прежде всего, адекватностью выводов о специфике инновационной деятельности и.о продуцируемых ею рисках. Выявление особенностей систем по управлению инновационными проектами, нацеленными на повышение стоимости бизнеса определяет требования, априорно предъявляемые к системе риск-менеджмента фундаментальными особенностями инновационного проекта, в соответствии с которыми система риск-менеджмента на инновационно активном предприятии дожна:

Х стремиться не к устранению рисков, а к снятию неопределенности за счет использования адекватных инновационной среде методов распознания рисков и их прогнозирования;

Х включать в генеральную совокупность анализируемых явлений нечетко множественные объекты, то есть эффективно использовать доступную информацию, а не сужать ее круг только до вероятностно детерминированной;

Х сочетать мероприятия как активного воздействия на риски, так и адаптивного, нацеленного на изменение параметров проекта, модификацию потенциала предприятия;

Х использовать как методы экстраполяционного, планового воздействия так и экстренного реагирования в рамках единой системы реккурентного управления;.

Х быть нацелена на повышение эффекта от реализации инновационного проекта-стоимости компании при обеспечении заданной степени рискоустой-чивости предприятия.

Невозможность рассмотрения рисков инновационного проекта в отрыве от деятельности предприятия-продуцента инновации и характеристик среды его реализации, предопределяет вывод о зависимости уровня эффективности управления рисками в равной степени как от рыночной корректности проекта, готовности предприятия к его реализации, так и функциональной адекватности системы управления проектами на предприятии. В рамках проведенного анализа риска, возникающего в системе управления инновационным проектом, результаты которого представлены в табл. 1, выявлено, что риск

инновационного проекта представляет собой систему рисков, совокупность набора классических и специфических, продуцируемых инновацией, рисков.

Таблица 1

Основные характеристики риска в условиях реализации инновационного проекта. __

Параметр риска

Характеристика

Сфера влияния

Взаимосвязь . с проектом Элементный состав риска

инновационного проекта Вариационная характеристики риска Детермияированно!

Сущность риска *т Сопоставление с неопределенностью"

Природа риска

Параметры риска

Стабильность щщ характеристик Возможность отсутствия риска

Субъективная основа риска Фундаментальная причина риска Сущность негативного эффекта риска "" Взаимосвязь с характеристиками инновационного проекта

Инновационный проект и деятельность предприятия в целом

Неотъемлемая характеристика инновационной деятельности Совокупность рисков специфических конкретно для. "данного инновационного проекта и традиционных рисков, характерных для традиционных бизнес процессов Величина рисков, номенклатура рисков, поле рисков

От вероятностно определенной до нечетко определенной Бинарная: угроза-возможность Риск - частный случай неопределенности, возникающий в процессе принятия решения Объективно - субъективная, продуцированная возможностью ошибки выбора идеи инновационного проекта и связанная с реализацией проекта Вероятность, размер ущерба, толерантность, прогнозируемость Динамичный показатель

Риск никогда не бывает нулевым

Возможность принятия альтернативных решений

Неопределенность будущего развития событий, Отсутствие поноценной базы апроксимизации

Возможность возникновения убытков, снижение стоимости бизнеса Характеризуется пропорциональной зависимостью в части специфического риска между уровнем риска _и новизной инновационного проекта_

При этом, представление о риске инновационного проекта, как о совокупности рисков, продуцируемых как самой инновацией, так и особенностями проектной деятельности и характеристиками предприятия, реализующего проект, предопределяет детерминирование сферы влияния риск-менеджмента на характеристики проекта и потенциал предприятия, посредством выдвижения требований по их модификации с целью достижения повышения эффекта от использования риска и сохранения рискоучтойчивости предприятия. Задача совершенствования представления информации о рисках в среде управления проектами с точки зрения достаточности и необходимости описываемых параметров рисков, возникающих в системе управления инновационным проектом, решена в диссертационной работе с помощью предложенной автором классификации рисков, представленной в табл.2.

Таблица 2

Классификация рисков в системе управления инновационным проектом.

Параметр классификации Визы рисков

Источник риска Риска предприятия Риски проекта Риски внешней среды

Возможность воздействия Управляемые риски Неуправляемые риски

Время возникновения Риски стадии принятия решений Риски начальной стадии реализации проекта Риски постстартовых стадий проекта

Продожительность воздействия Риски точечного воздействия Риски продожительного воздействия Генетические риски

Степень определенности Вероятиостно-определенные риски Интервально-определенные риски Нечетко- множественные риски

Уникальность Традиционные Специфические: отраслевые, проектные, инновационные

Ретроспективность Ретроспективные Перспективные

Фундаментальность Предметные риски Процессные риски

Приемлемость Приемлемые без оптимизации Допустимые Критические Катастрофические

Предсказуемость Прогнозируемые риски Трудно прогнозируемые риски Непредсказуемые риски

Вариативность исхода Чистые риски Спекулятивные риски

В качестве одного из классификационных признаков автором предложен параметр приемлемости рисков, в соответствии с которым риски в управлении инновационным проектом подразделяются на следующие виды:

^ Приемлемый (принимаемый без оптимизации) риск- снижение запланированной прибыли в пределах, обеспечивающих покрытие всех оперативных (переменных и постоянных расходов) и финансовых затрат (расходов на финансовое обслуживание проекта) и капитальных затрат;

^ Допустимый риск - неспособность покрытия обязательств перед контрагентами в установленные в соответствии с графиками платежей сроки (лизинговые платежи, обслуживание кредитов, испонение обязательств перед подрядчиками (по платежам, по которым имеется потенциальная возможность отложения обязательств, но сохраняется возможность осуществления производства продукции) (есть возможность проведения мероприятий по реструктуризации задоженности);

^ Критический риск- недостаточность средств от проекта для целей покрытия постоянных расходов в рамках проектной деятельности;

^ Катастрофический риск - недостаточность средств для покрытия переменных расходов в рамках проектной деятельности.

В рамках классификации рисков по степени детерминированности рисков также выявлено, что большинство инновационных рисков относятся не к традиционной системе вероятностно-неопределенных рисков, а нечетко множественной природе, что предопределяет необходимость разработки метода анализа и оценки данных рисков, которую в работе предлагается производить на основании использования аппарата теории нечетких множеств, позволяющей производить описание рисков с помощью интервальных значений, как аналог вероятностно-точечной оценке.

В рамках классификации рисков с точки зрения их традиционности выделены специфические инновационные риски, к которым относятся не все риски, возникающие в системе реализации проекта, а только вызванные инновацией.

Классификация рисков позволяет не только определить существующие категории рисков, с которыми приходится стакиваться предприятию при реализации инновационного проекта, но сформулировать ряд требований к самой системе риск-менеджмента на предприятии, предопределить критические функции системы риск-менеджмента как элемента системы управления инновационными проектами, представленные в табл.3, которые являются базисом для разработки концепции, функций и задач управления рисками в си-теме управления инновационными проектами.

Технология и методы управления проектами с точки зрения управления рисками определяются концепцией системы риск-менеджмента, предопределяющей и ожидаемый эффект от действия системы в целом, и характеристики отдельных процедур данной технологии. В качестве концепции управления рисками в среде управления инновационными проектами предложена концепция оптимизации рисков, принципиальное описание которой представлено на основе сопоставления с характеристиками концепции минимизации риска в табл.4. Таким образом, система управления рисками как элемент системы управления проектами дожна с точки зрения концепции оптимизации, прежде всего, обеспечивать предприятию возможность развития, увлечения эффективности использования потенциала риска - возможности получения допонительной прибыли.

Восприятие риска не только как носителя потенциального убытка, но и возможности, предопределяет и функциональные области риск-

менеджмента, приведенные на рис. 1.

Таким образом, все задачи управления рисками можно подразделить на задачи принятия решений и задачи воздействия. При этом, в данной функциональной системе мероприятия по антикризисному управлению рассматриваются как один из режимов функционирования системы управления

рисками инновационного проекта, направленный на стабилизацию деятельности в случае вероятности высоких убытков, как правило, непредвиденного характера.

Таблица 3

Взаимосвязь классификационных признаков рисков инновационного проекта и критических функций риск-менеджмента.

Классификационный _признак_

Критическая функция риск-менеджмента .

Источник риска

Возможность воздействия Время

возникновения

Продожительность

воздействия

Степень

детерминированности" Уникальность

Ретроспективность

Фундаментальность

Приемлемость

Прогнозируемость

Вариантность исхода

Объектно-целевое фокусирование действий

риск-менеджмента Сочетание активного и адаптивного воздействия в системе риск-менеджмента Оптимальное распределение воздействия на риски и выбор методов управления в зависимости от этапа проекта (прогнозирование, превентивное и оперативное воздействие) Наличие особого контроля за генетическими рисками предприятия и проекта Применение совокупности методов распознания и прогнози-

1ания, соответсвующих информационным параметрам системы Применение совокупности универсальных и специфических методов и процедур управления рисками травление на основе экстраполяции и прогнозирования с нуля Использование метода "опережающего управления" ^^Мрравление на основе сочетания мер по снижению процессных рисков и оптимизации предметных рисков Выделение совокупности катастрофических рисков и работа по их недопущению Сокращение области непредсказуемых рисков Решение проблемы снятия неопределенности Использование потенциала спекулятивных рисков_

Таблица 4

Сопоставление концепций управления проектами, ориентированных на минимизацию и оптимизацию риска.

Параметр Концепция минимизации Концепция оптимизации

Восприятие риска Риск - потенциальная угроза Риск- возможность-угроза

Восприятие неопределенности Всемерная борьба с неопределенностью Адаптация к условиям неопределенности

Желаемый уровень риска Минимально достижимый Оптимальный

Лимитирующий фактор основного результата Принципиальная невозможность сведения рисков к нулю Уровень возможности и готовности восприятия убытков

Цель Избежание рисков Использование рисков

Целевая функция Функция защиты Оптимизация риска, прибыли проекта, стоимости фирмы

Желаемый результат Стабильность деятельности Развитие предприятия

Риски, попадающие в область анализа Чистые Риски экономической потери Чистые и спекулятивные Риски экономической потери и упущенной выгоды

Параметр оцевки результата Минимизация ущерба Достигнутый рост стоимости бизнеса предприятия

;ХХ{:'уПроцессЦк' |>иски" '/.>'; V йМ^ V ,Чистые риски .-'VХ <> 'Дг иИнновационйыс^риски; риски 1

Рис.1. Функциональные области системы управления рисками.

Вышеприведенный перечень функций предопределяет, что цель управления рисками в системе управления инновационными проектами будет достигнута не тогда, когда предприятию удастся избежать потерь или сохранить свое положение, а когда ему удастся повысить свой конкурентоспособный потенциал, стоимость бизнеса. Отсюда следует, что результат, предопределяемый системой управления рисками инновационного проекта, дожен быть достаточным для достижения данной цели.

В рамках формулирования концепции риск-менеджмента также определено, что инновационный риск-менеджмент не может рассматриваться в отрыве от системы стратегического менеджмента на предприятии. При

конструировании схемы функционирования системы управления риском на предприятии необходимо рассматривать ее в интеграции с задачами и механизмом стратегической деятельности. Подобное требование объясняется тем, что именно стратегия предприятия определяет задачи риск-менеджмента, его направленность на определенные результаты, задает контуры системы параметров и оценок, разрабатываемой риск-менеджментом по отношению к вырабатываемым решениям. При этом необходимо учитывать и обратное влияние-воздействие риск-менеджмента на стратегию предприятия.

Сформулированная концепция, функции и задачи риск-менеджмента позволяют перейти к вопросу формирования самого механизма управления проектами на предприятии как комплекса определенных методов. Глобально все методы управления проектами с точки зрения воздействия на риск могут быть представлены совокупностью методов:

методами воздействия на неопределенность, объединяющими методы устранения неопределенности и методы создания оперирования в условиях неопределенности;

методами с точки зрения выпонения целевой функции по управлению рисками, сочетающими методы устранения некомпетентности принимаемого решения и методы оптимизации рисков;

методами реализуемыми в рамках определенных процедур системы риск-менеджмента: методы сбора и анализа информации, методы оценки рисков, методы оптимизации рисков и т.д.

Таким образом, в диссертационной работе определено, что к методам управления инновационными проектами в области управления рисками дожны относиться не только методы воздействия на риск, но и методы принятия решений, оценки риска.

Отдельный класс задач в определении методов управления инновационными проектами представляет собой задача выбора приемлемых для условий реализации на предприятии инновационного проекта методов анализа и оценки рисков, сводимых к задачам снятия неопределенности.

В качестве метода описания и оценки инновационных рисков предлагается использовать аппарат теории нечетких множеств, являющийся одним

из элементов методики снятия неопределенности, предлагаемой в диссертационной работе и представленной на рис.2.

Применение классических методов формирования аналитического пространства:

Х метод экстраполяции,

Х метод прогнозирования с нуля,

Х метод частичных аналогий,

Х метод корректировок,

Х методы экспертной опенки

Рис.2. Методы снятия неопределенности в системе управления инновационными проектами.

В качестве метода оценки рисков на основе полученной посредством применения аппарата теории нечетких множеств информации о рисках предлагается использовать метод комплексного финансового анализа (V&M), применяющийся в программной модели Мастер финансов: Анализ и планирование, разработанный консультационной группой Воронов и Максимов" [']. Описание оценочной модели риска как и оценки эффективности целесообразно проводить через оценку стоимости компании NPV, которая может быть определена как чистый дисконтированный доход, который способен продуцировать инновационный проект, реализуемый в рамках конкретного предприятия.

С точки зрения стоимости компании значение будет иметь не только потенциально приносимый доход, но и стоимость продажи компании С. Форму-

1 Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами. Журнал лаудит и финансовый анализ

Применение аппарата

нечеткой логики: описание риска через систему интервальных, а не точечных значений

лу, предложенную консатинговой группой, мы предлагаем допонить оператором, учитывающим стоимость затрат на риск-менеджмент (постоянные затраты и переменные), а также оценивающим показатель прибыльности не через объем чистой прибыли, полученный в рамках реализации инновационного проекта, а как разницу между чистой прибылью, полученной предприятием в целом в результате реализации проекта Р рюш и прибылью предприятия без реализации инновационного проекта

Таким образом, новация, внесенная в формулу оценки, заключается в следующем:

Х Во введении допонительного оператора, учитывающего стоимость затрат на риск-менеджмент (постоянные затраты и переменные), Ет

Х В модификации оценки показателя чистой прибыли, выраженную в преобразовании показателя прибыльности в оценку разницы между чистой прибылью, полученной предприятием в целом в результате реализации проекта и прибылью предприятия без реализации инновационного проекта.

Таким образом, формула оценки стоимости как показатель эффективности системы риск-менеджмента будет иметь вид, представленный в формуле (1).

I - объем требуемых капитальных затрат на реализацию проекта, N - количество оцениваемых периодов инвестиционного проекта (от 1 до 1 лет), Pip-прибыль от реализации проекта в 1-ом периоде,

г -ставка дисконтирования в 1 году,

При переходе на более приемлемый для оценки инновационных рисков аппарат нечеткого описания с помощью теории нечетких множеств необходимо принять во внимание, что на результат принятия решения (зону неопределенности) влияет, прежде всего, не сама гипотеза о виде закона распределения риска, а величина интервала исходных информационных данных. С его увеличением количество вариантов решения задачи возрастает. Это позволяет сделать вывод о том, что и при применении аппарата теории нечетких множеств при оценке риска инновационного проекта основной задачей при подготовке исходной информации риск-менеджмента при управлении инновационным проектом является определение границ интервала возможных значений. Данную задачу целесообразно решать за счет расширение информационной базы на основе использования классических методов сбора и анализа информации: совместного использования различных источников информации: ретроспективных статистических данных, экспертных оценок, использования метода частичных аналогий и т.д. и их интегрирования с учетом необходимой

корректировки. Данный подход является основой для разработки механизма управления рисками в среде управления инновационными проектами. При этом определение затрат системы риск-менеджмента, являющихся одним из элементов оценочного показателя эффективности системы управления проектом, описанного выше, предлагается проводить через ряд последовательных этапов (рис.3).

Рис 3. Затраты по управлению рисками в системе управления инновационными проектами на промышленном предприятии.

Оценка риска является одним из элементов механизма управления проектными рисками, предлагаемой автором в виде развернутой системы процедур риск-менеджмента, построенной на основе учета ранее определенных целей, задач и функций управления рисками в системе инновационного проекта, а также с учетом особенностей рисков инновационного проекта. Схема риск-менеджмента представлена на рис. 4 в виде технологии риск-

менеджмента, проработанной автором также с точки зрения описания входящей информации, ключевых задач и основных результатов, полученных на каждом этапе.

Одним из этапов предложенной технологии управления рисками в системе управления инновационными проектами предприятия является этап оптимизации рисков, в рамках реализации которого в диссертационной работе разработан механизм критериального выбора методов управления проектами с точки зрения воздействия нариск, позволяющий формировать пространственно -временную программу управления рисками для конкретного

Рис.4 Схема риск-менеджмента в условиях реализации инновационного проекта.

проекта, где в качестве критериев выбора конкретных методов и мероприятий выступают не только традиционные параметры вероятности наступления риска и величины ущерба, но и стадия проекта, управляемость рисками, допустимость зависимости-от третьих лиц и т.д. Выбор конкретных мероприятий по оптимизации рисков в рамках управления инновационным проектом предлагается производить в рамках применения комплекса методов: минимизации риска, компенсации, диверсификации, локализации и принятия риска на себя. При этом, под минимизацию подпадают чистые, операционные риски, под оптимизацию риски, продуцируемые инновацией.

Управление инновационными проектами в условиях повышенной неопределенности дожно нацелено на достижение баланса между выгодами от оптимизации риска, возникающего в ходе реализации проекта, и необходимыми для этого затратами с точки зрения их сопоставления с приростом стоимости предприятия.

Предложенная в диссертационной работе система управления рисками, рассматриваемая как один из элементов системы управления инновационными проектами, построена на принципе информативного восприятия риска, то есть не на стремлении к точности его описания, целесообразного для традиционных, относительно четко регламентированных бизнес-процессов, а на формировании механизма распознания и оценки инновационного риска на основе анализа доступной, не ограниченной только вероятностной природой информации, позволяющей сформировать более обоснованную систему решений по управлению проектами.

Практическое использование рекомендаций, предложенных в диссертационной работе, дожно позволить организации выявить потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным развитием событий, получить характеристики возможного ущерба с точки зрения его приемлемости для предприятия, заблаговременно планировать методы и мероприятия по воздействию на риск инновационного проекта, учитывать при принятии решений в области управления инновационными проектами уровень расходов, связанных с управлением рисками и делать вывод об эффективности системы на основе сопоставления затрат на обеспечение ее функционирование с достигнутым в результате реализации инновационного проекта эффектом- увеличением стоимости предприятия.

Публикации по теме диссертации:

1. Агафонова И.П. Значение и роль риск - менеджмента в области управления инновационными проектами // Межвузовский сборник научных трудов, выпуск № 2. - С-Пб., 2001. -0,05 пл.

2. Агафонова И.П. Оценка правомерности применения вероятностных подходов а определении рисков инновационного проекта //Перспективы развития российской экономики: Межвузовский сборник научных трудов, выпуск № 4. - СПб., 2002. -0,05 пл.

3. Агафонова И.П. Управление рисками инновационного развития деревообрабатывающих предприятия // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством; Сб. науч. статей, асп. СПбГИЭУ, выпуск № 9. -СПб, 2002. -0,2 п. л.

4. Агафонова И.П Риск как объект управления при реализации инновационного проекта // Экономические преобразования в России; проблемы и перспективы: Межвузовский сборник научных трудов, выпуск № 3. - СПб.,

2002. -0,2 п.л.

5. Агафонова И.П. Проблемы управления рисками инновационного проекта на предприятии // Материалы работы Восьмой международной конференции молодых ученых -экономистов "предпринимательство и реформы в России": тезисы доклада. - СПб., 2002. -0,05 пл.

6. Агафонова И.П. Схема риск-менеджмента на предприятии в условиях реализации инновационного проекта // Инновации, №5. - СПб., 2003. - 0,2 п.л.

7. Агафонова И.П. Построение эффективной системы риск- менеджмента на предприятии при реализации инновационного проекта // Менеджмент в России и за рубежом, №4. - Москва, 2003. -0,5 п.л.

8. Агафонова И.П. Характеристика и классификация рисков инновационного проекта // Менеджмент в России и за рубежом, №6. -Москва, 2003Л-0,4 п.л.

9. Агафонова И.П. Деревообрабатывающая, промышленность России: современное состояние и пути достижения необходимого уровня развития // Деревообрабатывающая отрасль, № 4. -Москва, 2003. -ОД п.л.

10. Агафонова И.П. Концепция построения системы риск- менеджмента при реализации инновационного проекта // Управление риском, № 2. - Москва,

2003. -0,4 пл.

11. Агафонова И.П. Критерии и границы применения методов традиционного страхования в системе управления рисками инновационного проекта // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством; Сб. науч. статей, асп. СПбТИЭУ, выпуск № 10. -СПб., 2003.-0,12 пл.

12. Агафонова И.П. Модель и параметры" эффективного риск-менеджмента в условиях реализации инновационного проекта // Менеджмент и экономика,в,творчестве молодых исследователей. ИНЖЭКОН-2003. 6 науч.-практ. конф. студ. и асп. С-П6ТИЭУ 22,23 апр. 2003г.; тезисы доклада. - СПб., 2003. -0,05 пл.

13. Агафонова И.П. Функции риск-менеджмента // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством; Сб. науч. ст. асп. СПбТИЭУ, выпуск № 11. -СПб., 2004. -0,15 пл.

Подписано в печать 7- о&. о4г. Формат 60x84 '/ц Печ. л. -<Л Тираж 9О эта. Заказ 7СО.

ИзПК СПбГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 31

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Агафонова, Ирина Павловна

Введение.

Теория, практика. и проблемы управления инновационными проектами в условиях неопределенности.

1.1. Состояние и проблемы развития российской инновационной среды.

1.2. Сущность, роль и проблемы управления рисками в системе управления инновационной деятельностью в условиях российской экономики.

1.3. Исследование особенностей инновационного проекта как специфического вида предпринимательской деятельности.

Формирование концепции и определение параметров и методов системы управления инновационными проектами в условиях неопределенно

2.1. Исследование характеристик системы рисков в среде управления инновационным проектом и их классификация.

2.2. Формирование концепции, системы функций, задач и принципов риск-менеджмента в условиях реализации инновационного проекта.

2.3. Исследование и формирование системы методов управления инновационными .проектами в условиях неопределенности и выбор методов снятия неопределенности.

Разработка комплекса методов и процедур управления инновационными проектами в условиях неопределенности.

3.1. Разработка технологии управления инновационными проектами в области управления рисками на предприятии в условиях реализации инновационного проекта.

3.2. Разработка программы управления рисками в системе управления инновационными проектами на основе критериального выбора методов риск-менеджмента.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методы управления инновационными проектами на промышленных предприятиях в условиях неопределенности"

В условиях современной рыночной экономики, когда инновационная деятельность, представляющая собой процесс коммерческого освоения разнообразных изменений в области характеристик продукции, организации, средствах и технологии производства, приобрела статус основного и необходимого условия догосрочного конкурентоспособного развития предприятия, решение задачи выработки адекватного современным условиям развития рынка и тенденциям их изменения механизма управления инновациями становится критическим фактором успеха в обеспечении экономической эффективности не только отдельного инновационного проекта, но и деятельности предприятия в целом.

При этом, эффективность применения механизма управления инновационными проектами предопределяется базированием его разработки на принципах управления в условиях неопределенности, риска, являющегося имманентным свойством современной инновационной экономики.

В связи с этим, неотъемлемой частью инновационного менеджмента на предприятии дожна являться система управления рисками, возникающими в условиях реализации инновационного проекта. Однако, сегодня в сфере инновационного менеджмента существует ряд объективных моментов, препятствующих эффективному использованию на практике методов и процедур риск-менеджмента в данной области деятельности предприятия. Это связано как с проблематикой определения круга задач - системы управления инновационными проектами на предприятии, адекватного современным условиям динамичного развития экономики, так и с отсутствием четкого представления о концепции и механизме данной системы с точки зрения воздействия на риски.

Наличие данного спектра вопросов предопределяет актуальность задачи разработки комплексной системы методов и процедур управления рисками, предназначенной для применения предприятиями в условиях осуществления инновационной деятельности.

Хотелось бы подчеркнуть, что необходимость совершенствования методики управления инновационными проектами с точки зрения ее адаптации к условиям объективно существующей в современных условиях неопределенности стала осознаваться современной отечественной наукой в качестве самостоятельной задачи лишь недавно. Основанием для констатации данной потребности послужили результаты анализа деятельности российских инновационно активных предприятий. Мониторинг активности таких субъектов позволяет сделать вывод о том, что низкие результаты деятельности отечественных предприятий в области управления проектами связаны, прежде всего, с двумя факторами: отсутствием в системе управления проектами внутрифирменной культуры отношения к риску и вызванной этим сдержанностью в освоении наиболее перспективных, потенциально высоко прибыльных инноваций; отсутствием в системе управления проектами механизма управления рисками как факторами неопределенности или сужением его роли до задачи минимизации рисков. Последний из перечисленных факторов заставляет предприятие направлять основные усилия в системе управления инновационными проектами на борьбу с рисками, а не на использование его возможностей, что влечет за собой снижения ожидаемого результата от реализации проекта - роста стоимости предприятия. Таким образом, в развитии современной экономики очевидно обозначилась зависимость успеха реализации инновационного проекта, нацеленного на повышение стоимости компании, от эффективности системы управления рисками данной сферы деятельности.

При этом, несмотря на то, что проблематика управления инновационными проектами, а также управления рисками исследуется в работах целого ряда зарубежных и отечественных исследователей, многие вопросы в области управления рисками инновационного проекта до сих пор не освещены в силу специфичности рассматриваемой задачи- управления рисками именно в системе управления инновационными проектами.

Такое положение вызвано тем, что методика управления рисками достаточно хорошо проработана для ситуаций стабильной экономики, эффективное применение которой является затруднительным в условиях инновационного, динамичного развития среды, характеризующейся быстрыми темпами смены технологических парадигм, и как следствие, качественно иной насыщенностью самих полей рисков, в которых обращается современное инновационно активное предприятие.

Таким образом, на сегодняшний момент предприятиям практически не предлагается решений по управлению инновациями с учетом особенностей рискос-реды самого инновационного проекта. Это объясняется как достаточно небольшим интервалом времени, в течение которого в российской экономике осознано и открыто стало исследоваться само понятие риска, и в частности риска инновационной деятельности, и связанный с ним круг проблем, и как следствие, отсутствие изучения всех его специфических проявлений; так и объективными изменениями, происходящими в развитии современной экономики, характеризуемой условиями повышенной, перманентной неопределенности. Результатом этого является относительно небольшой круг работ, посвященных именно целевым вопросам исследования системы инновационных рисков и механизма управления ими. Следовательно, необходимость внесения комплекса уточнений и допонений в определение роли и функций системы управления инновационными проектами на предприятии, ориентированного на преобразование данной системы в механизм управления не только самими инновациями, но и их неотъемлемыми элементами, рисками, связано, прежде всего, с особенностями развития современной экономики и спецификой самой инновационной деятельности.

Таким образом, внедрение комплекса адекватных природе инновационного риска методов и процедур управления инновационными проектами в области управления рисками в систему управления развитием предприятия в целом является актуальной задачей с точки зрения обеспечения эффективной деятельности любого инновационно ориентированного предприятия, нацеленного на повышение стоимости бизнеса.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми объективной реальностью современной экономики к системе управления инновационными проектами, в диссертационной работе поставлена задача разработки методики управления инновационными проектами на промышленных предприятиях в области управления рисками, возникающими в сфере реализации проектной деятельности.

Методика представлена в виде обоснования технологии риск-менеджмента, рассматриваемого в качестве неотъемлемого элемента единой системы управления инновационными проектами на предприятии, а также предложенного комплекса методов управления проектами с точки зрения воздействия на риск.

Цели и задачи исследования. Основной целью исследования диссертационной работы является разработка теоретических и методических аспектов построения на промышленном предприятии механизма управления инновационными проектами в условиях неопределенности, представленного в виде взаимосвязанной совокупности методов и процедур системы риск-менеджмента.

В соответствии с поставленной целью нами определяются следующие задачи, решение которых предложено в рамках диссертационной работы:

- произвести комплексный анализ и выявить спектр принципиальных особенностей деятельности по управлению инновационными проектами, предложить адекватный данной системе метод исследования инновационных процессов;

-выявить основную проблематику управления инновационными проектами в условиях неопределенности на основе анализа методологии современной теории и практики управления инновациями и рисками;

-обосновать необходимость разработки механизма управления рисками на предприятии в условиях реализации инновационного проекта как одного из неотъемлемых элементов системы управления инновационными проектами на предприятии;

-определить понятие инновационного риска и сущность его взаимосвязи с понятием неопределенности;

-обосновать необходимость построения самостоятельной системы классификации рисков, возникающих в условиях реализации инновационного проекта и разработать систему параметров классификации с учетом особенностей системы рисков инновационного проекта;

-сформулировать концепцию системы управления инновационными проектами с точки зрения задачи оптимизации рисков в среде объективно неустранимой неопределенности и обосновать определение системы риск-менеджмента в управлении инновационным проектом как составной части единого механизма управления рисками на предприятии;

-определить комплекс функций и задач системы управления рисками в управлении инновационным проектом, исследовать и разработать систему методов управления рисками, обосновать объекты воздействия в данной системе;

-разработать и представить технологию управления рисками, нацеленную на функционирование в условиях инновационной деятельности, в виде определенной последовательности процедур и режимов функционирования, характеризуемых определенными критическими задачами и результатами;

-разработать методику формирования программы управления инновационными проектами на предприятии с точки зрения управления рисками на основе предложенного критериального аппарата выбора методов и процедур риск-менеджмента в зависимости от характеристик риска, предприятия и инновационной среды.

Объектом диссертационного исследования является деятельность инновационно активных предприятий в области управлению рисками на стадии осуществления инновационных проектов. В качестве исследовательской базы определены предприятия, входящие в состав Ассоциации Коммерческих предприятий Санкт-Петербурга (ОАО Чарт-пилот, ЗАО Дело, ООО Лесмастер, ЗАО ЛСК, ООО Северные окна, ООО Скандия), а также промышленные предприятия Ханты-Мансийского АО (ХМАО): ОАО ЛВЛ-югра и ЗАО Тюмень-юнион.

Предметом диссертационного исследования являются теоретические и методические вопросы разработки систем управления инновационными проектами на предприятии в области совершенствования комплекса методов и процедур управления рисками в условиях осуществления инновационной деятельности, направленной на увеличение стоимости компании.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Агафонова, Ирина Павловна

Результатом данной главы является разработка рекомендаций по применению методов управления рисками в условиях реализации инновационного проекта в зависимости от характеристик риска и среды реализации инновационного проекта.

На основании предложенного механизма формирования и выбора комплекса методов и процедур управления рисками инновационного активное предприятие получает возможность использования его в качестве методики построения программы управления инновационными проектами с точки зрения оптимизации рисков, учитывая особенности самого реализуемого проекта, а также характеристик предприятия- продуцента инновации и среды реализации и потребления продукта инновационного проекта.

В качестве примера практического применение предложенной методики в Приложении 3 представлена программа управления рисками, реализованная на предприятии деревообрабатывающего сектора ОАО ЛВЛ-югра в рамках управлении инновационным проектом по созданию пилотного производства продукта модифицированной древесины.

Заключение.

В настоящее время ни один экономический субъект, нацеленный на успешное догосрочное развитие, не обходится в своей деятельности без реализации инновационных проектов. При этом, в какой бы сфере не реализовывались эти проекты, их неотъемлемой характеристикой всегда является повышенный риск. В связи с этим, первостепенной задачей любого инновационно активного предприятия является задача построения системы управления инновациями на основе учета риска, от успешности решения которой зависят не только результаты проекта, но и деятельности предприятия в целом.

Построение системы управления рисками в условиях реализации инновационного проекта дожно базироваться на адекватном восприятии ряда вопросов, являющихся залогом формирования высокоэффективной структуры, способной четко функционировать в соответствие с требованиями проекта, предприятия и риска.

В условиях реализации инновационного проекта необходимо четко осознавать, что в настоящее время инновационная деятельность осуществляется не просто в условиях риска, а в условиях систематической, постоянно растущей неопределенности. Такое положение вызвано целым рядом факторов: глобализацией экономических процессов, усложнением схем взаимодействия между рыночными субъектами, ускорением научно-технического прогресса и, как следствие, более быстрой сменяемостью инновационных циклов, в принципе.

Это предполагает, что парадигма восприятия цели управления инновационными проектами в области управления рисками как деятельности, направленной только на борьбу с неопределенностью, минимизацию рисков, не является адекватной современным условиям развития экономики. Данный подход к риск-менеджменту представляет по своей сущности ничто иное, как сведение стратегии управления риском к политике минимизации возможностей.

В условиях же современных экономических реалий инновационно активному предприятию требуется более широкий, оптимизационный, подход в сфере управления рисами в системе инновационного менеджмента. Этот подход ориентирует экономический субъект на восприятие риска не только как негативного явления, но и как возможности, ресурса развития.

Исходя из этого, управление инновационными проектами на предприятии с точки зрения воздействия на риски, связанные с условием объективной повышенной неопределенности сферы реализации проекта, в данной работе рассматривается как процесс выработки разумного решения, направленного на достижение баланса между выгодами от оптимизации риска и необходимыми для этого затратами с точки зрения их сопоставления с приростом стоимости предприятия, достигаемой в результате реализации инновационного проекта. В основе данного подхода используется предложенная нами концепция оптимизации риска, позволяющая воспринимать одну из важнейших характеристик инновации не только как источник потенциальных потерь, но и как возможность получения прибыли.

Данная концепция восприятия задачи риск-менеджмента в системе управления инновационными проектами на предприятии положена в основу построения технологии управления рисками на предприятии при реализации инновационного проекта, разработанной в рамках данной диссертационной работы.

На основании определения сущности риска, формулирования его специфических характеристик, сопровождающего реализацию инновационного проекта на предприятии, представляющего собой совокупность рисков инновации, проектной деятельности и традиционной; а также определении особенностей инновационного проекта, в диссертационной работе сформулирована система задач, функций и принципов системы управления рисками инновационного проекта с обоснованием значимости не только функций защиты, но и использования риска. На основании определения особенностей системы рисков, возникающих в среде реализации инновационного проекта, а также задач управления инновационными проектами с точки зрения управления рисками разработана целевая классификация рисков инновационного проекта, в основу которой положена концепция классификации рисков с целью извлечения информации о возможности применения определенных методов риск-менеджмента. В соответствие с концепцией классификации рисков сформулированы основные требования к системе управления рисками на предприятии как к неотъемлемой подсистеме управления инновационными проектами на предприятии, определены критические задачи риск-менеджмента, взаимосвязанные с целями применения тех или иных классификационных факторов.

Количественную оценку рисков инновационного проекта, отраженных в рамках классификатора рисков, предлагается производить с помощью аппарата теории нечеткой логики. Этапы оценки и классификации рисков инновационного проекта положены в основу разработанной в диссертационной работе технологии управления рисками в системе управления инновационными проектами. Технология приведена в виде совокупность взаимосвязанных процедур риск-менеджмента с определением критических задач и результатов каждого этапа.

На основании информации о параметрах риска, проекта и инновационной среды в целом в рамках диссертационной работы разработан механизм критериального выбора определенных методов управления рисками в зависимости от расширенного по сравнению с традиционными схемами выбора набора параметров проекта, предприятия и среды реализации рисков.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Агафонова, Ирина Павловна, Санкт-Петербург

1. Атухин А.Е., Семухин М.В. Модели и агоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография. Тюмень: Издат-во Тюменского гос. университета, 2002, 352 с.

2. Альгин А.П. Грани экономического риска. М.: Знание -1991-64с.

3. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни М.: Мысль -1989-188с.

4. Аналитика-Капитал. Том 3. Риски. Ситуационные центры и системы технологии выявления неявных проблем /Под ред. Руцкого А.В.,-М: ВИНИТИ РАНИПКИР, 2000, 312 с.

5. Андрейчинков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике, М.: Финансы и статистика, 2000.

6. Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков // Банковское дело,-1998-№3-стр. 30-39.

7. Арженовский С.В. Экономико-математическое моделирование динамики фирмы. Инвестиционный аспект. Новочеркаск: НГТУ, 1998-96с.

8. Артеменко Б.В., Журавлев Ю.В. Комплексная оценка инновационного риска// журнал "Управление риском", №1, 2003

9. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Учебник М., Финансы и статистика, 1995.

10. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. С-Пб: Питер,2001,-304с.

11. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.- М.: Финансы и статистика -1996-188с.

12. Баранчеев В.П., Гунин В.Н., Ляпина С.Ю. Инновационный менеджмент-Москва, 2000

13. Баринов А. Проектные и кредитные риски: проблема их страхования// Управление риском, №4, 2001, стр.19

14. Бауэр Рой и др. Управление инвестиционным проектом: Опыт IBM. пер с англ. -М.:ИНФРА-М, 1995-208с.

15. Бахрамов Ю., Глухов В., Окороков В., Сахаров А. Методы снижения рисков в инвестиционных контрактах. //Инвестиции в России, 1997-№1 с.45

16. Большое А.В. Хайрулина А.Д. Риск-менеджмент: Уч.пособие-КазаньДФЭИ, 1999-112с.

17. Борисов А.Н., Крумберг О.А. Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей, Рига: Зинатки, 1990-184 с.

18. Бройко В.Е. Управление риском в автоматизированных технологиях инвестиционного менеджмента// Проблемы региональной экономики, №5, 2002

19. Буянов В.П. Управление рисками (рискология), -М.: Экзамен, 2002-384 стр.

20. Вадайцев О.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия, -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 720 с.

21. Вишневская П.Д., Смоляк С.А. Показатель ВНД проекта и его модификации, -М.: ИЭМИ РАН, 1998.

22. Вочихин В.И., Годунов А.И., Тихомиров В.А. Концепция информационно-вероятностного подхода в теории принятия решений, -Пенза: Изд-во Пензенского университета, 2000-204 с.

23. Габрин К.Э., Воложанин В.В. Страхование строительно-монтажных рисков. -Челябинск, Изд-во ЮГУ, 2000-115 с.

24. Гитман М.Б. Введение в теорию нечетких множеств и интервальную математику. Часть 1. Применение лингвистической переменной в системе принятия решений.,- Пермь, 1998,45 с.

25. Глисин Ф. Ф. Инновационная деятельность промышленных предприятий России // Наука и промышленность России, № 9 , 2000.- стр. 27-32

26. Глисин Ф.Ф., Остапович Г.В. Деловая активность базовых промышленный предприятий России в декабре 1999 года.// Наука и промышленность России, №1,2000.-стр. 6-12.

27. Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование,- г. Железнодорожный: -ТОО л НПЦ Крылья, 1999.-336 стр.

28. Грабовый Г.Г. Петрова С. Н. и др. Риски в современном бизнесе, -М.: 1996, с. 58-97

29. Гранатуратов В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : Уч. пособие -М.: л Дело и сервис, 1999.-112 стр.

30. Грачева М.В., Кулагина А. С., Симаранов С.Ю. Инновационное предпринимательство, его риски и обеспечение безопасности,- М.: АНХ, 2000.- 144 стр.

31. Грачева М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта. Учебник для ВУЗов / под ред. М.В. Грачевой- М: Юнити-Дана, 2001.-351 с.

32. Грачева М.В., Бабаскин С.Я. и др. Риск-анализ инвестиционного проекта/ Под ред. М. В. Грачевой. М. : ЮНИТИ-Дана, 2001

33. Грачева, М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие / М.В. Грачева. -М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999. 216 с.

34. Гунек Г. А. Нечеткая логика как альтернативный подход к формированию инвестиционного портфеля., -М, 2000.

35. Гунин В.Н. и др., Управление инновациями: модульная программа для менеджеров. Управление развитием организации. Модуль7 М: Инфра-М, 1999-328 с.

36. Гунин В.Н. Управление инновациями / В.Н. Гунин, В.П. Баранчеев, В.А. Устинов, С.Ю. Ляпина; Гос. ун-т упр., Нац. фонд, подгот. кадров. М.: ИНФРА-М, 2000.

37. Дежина И. Обеспечение эффективных механизмов осуществления инновационной деятельности в российской экономике. Москва, Март 2001, Ссыка на домен более не работаетusaid/innovations/innovations.html

38. Диев B.C. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция-Новосибирск, НИИ МИОО НГУ, 1998.-164 с.

39. Дубров А.М, Лагоша Б.А., Христаков Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. -М.: Финансы и статистика, 1999,-176 стр.

40. Ермасова Н.Б., Черкасов В.Е. Риск-менеджмент. Уч. пособие/ по ред. В.Е. Черкасова-Саратов: ПАГС, 2003.-104 с.

41. Забелина О. В. Формирование системы управления рисками промышленных предприятий: Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д.э.н. : Спец. 08.00.05 / Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. М., 2000.

42. Забелина Ю.В. Управление рисками в сфере промышленного бизнеса.: Монография.-Тверь: Тверской гос. Университет, 1999,-с. 158.

43. Завлин П.Н. и др. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика/ Под ред. П.Н. Завлина и др.-М.: ОАО НПО Издательство Экономика, 2000.-475с.

44. Заде Л.А. Размытые множества и их применение в распознании образов в кластер -анализе// Сборник классификация и кластер.- М.: Мир, 1980, с. 208-247

45. Задков А.П., Курчеева Г.И. Риски предприятий молочной промышленности. Автореф. дис. экон. наук. стр.29-37.

46. Замуруев А. Критический анализ классификации коммерческий и банковских рисков// Риск, 1998, №1, с. 33-35

47. Захаров К.В. , Цыганок А.В., Бочарников В.П., Захаров А.К. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций.-Киев:ИНЭКС, 2000-237 с.

48. Инновационная политика и инновационный бизнес в России /Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. Специальный выпуск к пятому Петербургскому экономическому форуму, №15 (146)- 2001.- стр. 89

49. Кабаков B.C., Казанцев А.К. Внутрифирменное управление инновациями. Уч. пособие. -СПб: СП6ГИЭА, 1999.-110 стр.

50. Катасонов В.Ю., Морозов Д. С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование,- М Анкил, 2000. -272 стр.

51. Качалов P.M. Управление хозяйственными рисками на предприятии. Части 1 и 2. -М: ЦЕМИ РАН, 1999-96 с.

52. Кейнс Д.М., Общая теория занятости, процента и денег. Петрозаводск: Пет-роком, 1993.- 307 с,

53. Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения //Маркетинг в России и за рубежом,-2001, №5.

54. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев , P.M. Качалов , под общей ред. С.А.Панова. -М.: ОАО л Издательство л Экономика, 1997. -288 с.

55. Клименко А.В. Основы естественного интелекта. Рекуррентная теория самоорганизации. Версия 3. -Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1994.

56. Князевский Н.В, Князевская B.C. Принятие рисковых решений в экономике и бизнесе.- М.: Контур, 1998.- 160 с.

57. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: уч. пособие для вузов/ Под ред. Профессора В.А. Швандара -М,: ЮНИТИ-ДАНА, 1999, -208 с.

58. Коробейников О. П., Трифилова А. А., Коршунов И. А. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия // Менеджмент в России и за рубежом, №3, 2000.

59. Короткое Э.М. Исследование систем управления.-М.: ДеКа, 2003.-331 с.

60. Кофман Хил Алуха X. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями, Минск: Высшая школа, 1992

61. Кошечкин С.А. Развитие экономического инструментария учета риска в среде инвестиционном проектировании: Автореф. дис. канд. экон. наук. -Нижний Новгород, 2000.

62. Кривов В. Проблема рисков при принятии управленческих решений// Управление рисками, №4, 2000-с. 15-17.

63. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области, М.: Альпина паблишер, 2002.

64. Лабскер Л.Г. Обобщенный критерий пессимизма оптимизма Гурвица относительно рисков // Управление риском , №3 , 2002,- с. 16.

65. Лапуста М.К., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности,- М.: ИНФРА-М, 1998. 223 с

66. Лобанов А., Филин С., Чугунов А. Риск -менеджмент// Риск , 1999, №4 стр. 43-53.

67. Ломакина Т. Риски сельско хозяйственного производства в среде риск-менеджмента // Управление риском, 2002, №1.- с.54-58

68. Луценко Е.В. Теоретические основы и технология адаптивного семантического анализа в поддержке принятия решений. Краснодар, 1999.

69. Мазур Е.П., Смирнова Г.А., Титова Н.Н. Инновационные риски в деятельности предприятия//Инновации, 2001, №4-5.- с. 68-71.

70. Методические материалы по страхованию строительных рисков / Минстрой России. Письмо от 30.08.96 № ВБ-13-185/7.

71. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования /А.Г. Шахназаров и др.- Изд. офиц. -М.: Ин-т "Информэлектро", 1994.

72. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / В.В. Коссов и др. (Вторая ред.), Офиц. изд. - М.: Экономика, 2000. Ч 421.

73. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками, -М.: л Ан-кил, 1999,-120 стр.

74. Мур А., Хиарнден К. Руководство по безопасности бизнеса: Практ. пособие по управлению рисками / Пер. с англ. В.А. Егоров. М.: ИИД "Филинъ", 1998. -328 с.

75. Найт Ф. X., Риск, неопределенность и прибыль. М: Дело, 2003-360 с.,.

76. Наука и технологии в России (прогноз до 2010 года) Ссыка на домен более не работаетindex7.htm

77. Наука России в цифрах 2000. Статистический сборник. Москва, ЦИСН, 2000, с.122-123.

78. Наука России в цифрах 2001. Статистический сборник. Москва, ЦИСН, 2001.

79. Недосекин А. Оптимизация модельных фондовых портфелей в условиях существующей неопределенности// Аудит и финансовый анализ, №1, 2002.-е. 179193

80. Недосекин О.А. Применение теории нечетких множеств в задачах управления финансами// журнал Аудит и финансовый анализ, №2, 2000.

81. Николаев А.И. Инновационная политика и инновационный бизнес в России /Аналитический веетник Совета Федерации ФС РФ. Специальный выпуск к пятому Петербургскому экономическому форуму, №15 (146)- 2001 . стр. 33

82. Новикова Н.М., И.И. Поспелова. Многокритериальные задачи принятия решений в условиях неопределенности. -М.: Вычислит. Центр РАН, 2000.

83. Новоселов А.А. Математическом моделирование финансовых рисков: Теория измерения-Н-к: Наука, 2001-102 стр.

84. Овчаров А. Риск-менеджмент: решение задач на основе системного подхода к использованию специфики информационных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов// Риск, 1997, № 3-4.

85. Озарбаев Б.Б. Методы критериального выбора и интелектуальные системы принятия решений для управления производственными объектами при нечеткой исходной информации .-М, 1996

86. Омельченко И.Н., Козунко Д.Б. Управление рисками при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности основа создания конкурентного предприятия. - М.: -МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000

87. Остапович Г.В., Глисин Ф.Ф. Инновационная деятельность промышленных предприятий России в первом полугодии 2001 года.// Наука и промышленность России, 2001, №9 (53).- с. 8,14,16.

88. Палей Т.Ф. Инновационный менеджмент: уч. пособие. Казань: КФЭИ, 2000-с. 72.

89. Первушина Т.Д. Риски менеджмента,- Красноярск, 2000, СибГУ, 2000-стр.72.

90. Петраков Н.Я., Ротарь В.А. Фактор неопределенности в управлении экономическими системами, М.: 1985.

91. Петренко С., Симонов С. Методики и технологии управления информационными рисками //IT Manager, № 3,2003.

92. Поршнев А.Г. и др. Управление организацией /Под ред. Поршнева А. Г., Румянцевой 3. П., Саломатина Н. А. Ч М.: ИФРА М, 1999.

93. Проект ФЗ РФ л О венчурной деятельности разработан Национальным венчурным фондом// Ссыка на домен более не работаетp>

94. Проект ФЗ РФ Об инновационной деятельности и государтсвенной инновационной политике в Российской Федерации// Инновации, -1998-№2-3, с. 32-38

95. Промышленность России: Стат. сборник Госкомстата России. М.: 2000.-462 стр.-с. 14

96. Радионова С.П., Н.В. Радионов. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий (инновационный аспект), С-Пб: Альфа, 2001, с. 208. 5

97. Радько С. Советы риск-менеджера. Выделение рисков при принятии управленческих решений, // Управление рисками, №4, 2001, стр.32-35

98. Разу М. JI. , Воропаев В.И. , Якутии Ю.В. Управление программами и проектами, М.: Инфра-М.- с. 362.

99. Рекомендации по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности к Положению "Об организации внутреннего контроля в банках" от 28.08.97 №509

100. Рогов М. А. Принципы управления рисками крупной российской компании // Ссыка на домен более не работаетp>

101. Рогов М.А. Риск-менеджмент. Научная монография.- М.: Финансы и статистика, 2001.

102. Романов В., Бутуханов А. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски.// Управление рисками, №3, 2001.- с.10-12.

103. Российская Ассоциация Управления Проектами "СОВ-НЕТ" Ссыка на домен более не работаетp>

104. Российский статистический ежегодник, Госкомстат РФ, Москва, 2000.

105. Севрук, Велисава Т. Банковские риски. М.: Издательство "Дело", 1995. С. 39

106. Семенина Е.Н., Голутвина Т.В. Инновационный менеджмент: уч. пособие Ч Рос. заочный институт текстильной и легкой промышленности. М:1999.- 112 с.

107. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками// Финансы, 1995, №12, стр.7

108. Симаранов В.В. Страховая защита от рисков при реализации продукции по договорам купли-продажи по базисам поставки-М.: Анкил, 1997,232 с.

109. Симоненко В.Д. , Скиба Т.Н. Инновационный менеджмент, курс лекций для студентов педвузов по специальности 03.03.00 Экономика и 03.06.00 Технология предпринимательства. Брянск:БППУ, 1999-136 с.

110. Скамай Jl. Риски в инновационном предпринимательстве// Риск , 1998, №5-6, с. 63-66.

111. Смирнов В. Процесс управления риском// Управление риском, №4, 1997.:

112. Соломатин А.Н., Соколова И.И. Методы принятия решений-М: МШИТ, 2002-с. 120.

113. Статистика: тенденции в фактах, цифрах, графиках. По данным Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Государственного Комитета Российской Федерации по статистике// Ссыка на домен более не работаетinfo/asph/

114. Степанов И.М. Управление инновациями: использование инновационного потенциала в промышленности.- М.: 2001, с. 235.

115. Суворова А.П. Инновационный менеджмент: учебное пособие. -Йошкар-Ола: ГТУ, 1999, -с. 144

116. Твисс Б. Управление научно- техническими нововведениями. М.: Экономика, 1989.

117. Технологические инновации в России. М., ЦИСН, 1997.- с. 1301-131.

118. Тисенко В.Н. Нечеткие множества в задачах комплексных испытаний при реализации инновационных проектов. -СПб.: 1998, 194 с.

119. Тодосийчук А.В. Основы управления инновационной деятельностью. Учебное пособие., М: Рос. Академия ест .наук, 1999. -с. 156.

120. Трахтенгерц Э.А. Генерация, оценка и выбор сценариев в системах поддержания принятия решений // АиТ, № 3, 1997, с. 167-178.

121. Тягунов А. А., Риск, неопределенность, случайность. Методологические вопросы страховой деятельности, -М.: Этикет, 1999.

122. Фадеев С. Не рисковать многим ради малого// "Риск", № 1,2003, стр.59

123. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник , 2 изд., М.: Бизнес-школа, Интел-синтез, 2000,- с. 624

124. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов-М.: ЗАО л Бизнес-школа, 1999. -240 с.

125. Филин С. Неопределенность и риск. Место инновационного риска в классификации рисков// Управление риском, № 4, 2000.

126. Фольгесон Ю. Основные понятия страхового права, Ссыка на домен более не работаетp>

127. Фонотонов А.Г. Россия: от мобилизационного общества к инновационному,-М.: Наука, 1993.-312 с.

128. Хохлов Н.В. Управление риском, -М.: Юнити-Дана, 1999, с. 17

129. Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности: Монография, М: Рефл-бук, Киев: Ваклер, 2002.

130. Чернов В.Г. Анализ риска комплексного инвестирования//Риск,№3,2003.-с.50

131. Чернов В.Г. Нечеткие множества в задачах управления и принятия решений, Владимир, 1998

132. Шапиро В.Д. Управление проектами. -Спб.: Два-Три, 1996, с. 58.

133. Шеков А.Н. Инновационный менеджмент,-Вологда: ВЦНТИ, 1998-176 стр.

134. Шестаков А.А., Дружинина О.В. Дискретная математика. Введение в нечеткую арифметику. Часть 3, -м: РГОТУПС, 1999

135. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры/ перевод с нем. В. С. Автокомова. -М: Прогресс, 1982

136. Юзбашьянс Г. Инновационная модель бизнеса// Человек и труд, № 12, 2001.

137. Ягер В.Р. Нечеткие множества и теория возможностей (сб. статей под редакцией Ягера), -М.: 1986

138. Becker H.S. Problems of interference and proof in participant observation, 1970

139. Bodie Z., Merton R. The informational role of asset prices: The case of implied volatility/Div. of research. Harvard business school, cop. 1995

140. Foyon F. Community Innovation Survey 1997/1998. Eurostat. Research and Development. Theme 9-2/1999, C.15

141. Linn C., Stuckenbruck Ph. D. The implementation of poject management: the professional handbook, Addison: Wesley Publishing company, 1989

142. Merton R., Perold A. Management of risk capital in financial firms/ Div. of research. Harvard business school, cop.1992

143. The Australian and New Zealand Standard on Risk Management, AS/NZS 4360: 1999,Ссыка на домен более не работаетp>

Похожие диссертации