Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Методологические основы страхования гидротехнических сооружений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Суханова, Наталья Николаевна
Место защиты Москва
Год 2000
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Методологические основы страхования гидротехнических сооружений"

На правах рукописи

, РГБ ОД

- о СЕН

СУХАНОВА Наталья Николаевна

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2000

Работа выпонена во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации им. А.Н.Костякова.

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор В.Е.Райнин.

Научный консультант - доктор экономических наук Г.А.Моткин.

Официальные оппоненты: -

Доктор экономических наук, профессор Е.В.Рюмина, Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник И.В.Куприянов.

Ведущая организация - Московское государственное унитарное предприятие "Промотходы".

Защита состоится ,3^ 2000г. в часов на за-

седании диссертационного совета К020.95.03 при Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации им. А.Н.Костякова.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИИ-ГиМ им.А.Н.Костякова по адресу: 127550, г.Москва, ул.Б.Академическая, 44.

Автореферат разослан " 2000г.

Ученый секретарь специализированного совета, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Н.С. Быстрицкая

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ/

Актуальность. Коренные преобразования в экономике, переход от административно-командных к рыночным методам хозяйствования, процессы разгосударствления и приватизации поставили перед народным хозяйством страны ряд серьезных проблем, требующих квалифицированного и оперативного решения. К числу актуальных относится проблема создания рыночных механизмов обеспечения безопасности работы гидротехнических сооружений (далее по тексту - ГТС) и возмещения материального ущерба пострадавшим от аварийного воздействия.

За последние годы произошли прорывы плотин ряда водохранилищ, многочисленных прудов, в результате - огромный материальный ущерб, человеческие жертвы, гибель скота, затопление сельскохозяйственных угодий, разрушение питьевых водозаборов, подтопление населенных пунктов. В условиях стабильно дефицитных федерального и местных бюджетов нельзя рассчитывать только на государственное финансирование мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС. Необходим поиск внебюджетных источников финансирования на проведение превентивных мероприятий, а в случае аварии - на устранение ее последствий, возмещение ущерба.

Одним из эффективных элементов рыночного механизма является страхование риска гражданской ответственности собственника ГТС или эксплуатирующей организации перед физическими и юридическими лицами за вред, причиненный им в результате аварии ГТС (далее по тексту - страхование ГТС).

Анализ современного состояния, становления и развития страхования ГТС показал, что несмотря на практическую потребность, в настоящее время пока не разработана методология страхования ГТС, отсутствуют научно-обоснованные методики и практические рекомендации, способствующие эффективной реализации идеи. В частности, не разработаны научные основы обеспечения эффективности и устойчивости операций страхования ГТС, в том числе, в реальных условиях информационного обеспечения, а существующие методы актуарных расчетов требуют адаптации и научного сопровождения применительно к специфике страхования ГТС. Кроме того, не разработаны механизмы организации массового страхования ГТС, отсутствует регламент страхования, нет смыслового единства токования основных понятий страхования применительно и с учетом специфики страхования ГТС и многое другое. Такое состояние проблемы объясняется, с одной стороны, ее сложностью, а с другой -начальным этапом становления страхования ГТС.

В настоящей работе обобщены исследования, выпоненные автором по методологии страхования ГТС.

Цель. Целью исследования является совершенствование экономического механизма повышения безопасности функционирования ГТС.

Основные задачи. Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих основных задач:

исследовать возможности страхования для повышения безопасности ГТС:

исследовать логику построения страховых операций, подходы, методы и модели организации страхования и оценить возможности их использования для страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС;

выявить особенности информационного обеспечения страхования ГТС;

построить модель оптимизации стратегии страхования ГТС, обеспечивающую устойчивость страховых операций и максимальный учет интересов всех участников и сторон;

адаптировать модель к реальным условиям страхования; выпонить расчеты по выбору оптимальной стратегии страхования ГТС;

дать интерпретацию результатов и сформулировать рекомендации по страхованию ГТС.

Объект исследования. Объектом исследования являются проблемы повышения безопасности функционирования ГТС посредством реализации идеи страхования гражданской ответственности за вред, причиненный в результате их (ГТС) аварии.

Предмет исследования. Предметом исследования являются динамические процессы обеспечения массового эффективного страхования ГТС в условиях перехода к рыночной экономике.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования является совокупность современных концепций, касающихся общих экономических и финансовых прог блем страхования. В основу также положены опыт использования экономических методов управления в страховании, труды отечественных и зарубежных ученых в области страхования, актуарной математики, финансовой устойчивости страховых операций, теории рыночных отношений, теории переходной экономики, теории принятия решений, аппарата исследования операций, математического моделирования и численного эксперимента. Использованы законодательные и нормативно-методические материалы, регулирующие страховые отношения.

Информационная база исследований. Материалами, на основе которых была выпонена диссертационная работа, послужили: законодательные акты Российской Федерации и ее субъектов, нормативно-методические документы упономоченных министерств и ведомств; отчеты страховых компаний по результатам страхования ответственности, обобщенные и систематизированные автором; статистические данные, а также результаты обследований и инвентаризаций технического состояния ГТС и их непреднамеренного воздействия на окружающую среду; правила страхования, разработанные страховыми компаниями, в том числе и при непосредственном участии автора; монографии, статьи, диссертации, отчеты министерств, ведомств и специализированных организаций; программы и пособия по актуарной математике Института Актуариев Великобритании, Швейцарской Ассоциации Актуариев, Общества Актуариев США.

Научная новизна. Научная новизна выпоненных автором исследований заключается в разработке на основе комплексного изучения современных проблем страхования ГТС теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на обеспечение устойчивости страховых операций в существующих информационных условиях. Впервые выявлена экономическая сущность страхования ГТС, систематизированы и адаптированы применительно к потребностям страхования ГТС существующие наработки по проблемам страхования ответственности предприятий-источников повышенной опасности, построена оригинальная экономико-математическая модель оптимизации стратегии страхования ГТС, выпонена ее адаптация и верификация.

Положения, выносимые на защиту. В процессе исследования получены следующие результаты, которые содержат научную новизну и выносятся на защиту:

1.Результаты оценки возможности использования существующих подходов, методов и моделей для организации страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС.

2. Модель оптимизации стратегии страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС, включая результаты адаптации и верификации.

3.Предложение по информационному обеспечению страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС.

4.Практические рекомендации по организации страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС.

Достоверность результатов исследования. Разработанные методы и модели оптимизации страхования ГТС базируются на фундаментальных положениях ряда научных дисциплин, подтверждаются проверкой с помощью вычислительных экспериментов и практической проверкой при выпонении актуарных расчетов.

Практическая значимость. Практическая значимость результатов работы заключается в комплексном раскрытии и системном обобщении сущности, логической организации и принципиальных основ идеи страхования ГТС, как элемента современного экономического механизма повышения безопасности функционирования ГТС.

Предлагаемые агоритмы страхования ГТС представляют заинтересованным сторонам (прежде всего, собственникам и организациям эксплуатирующим ГТС и лицам, несущим непосредственный ущерб в результате аварийного воздействия ГТС, а также, государственным органам и страховщикам) эффективный инструментарий подготовки и принятия решений, особенно необходимый на начальном этапе практического становления идеи страхования ГТС. Некоторые положения и выводы могут быть использованы при доработке проекта Федерального закона "Об обязательном страховании ответственности за причинение вреда при эксплуатации гидротехнических сооружений и опасных промышленных объектов", а также при изучении курсов "Страховое дело", "Экономика водного хозяйства", при подготовке и повышении квалификации специалистов водного хозяйства.

Реализация и внедрение результатов исследований. Результаты исследований использованы в материалах совещаний представителей Госкомэкологии России, страховых компаний и научных организаций по вопросу подготовки создания Консультационного совета Госкомэкологии России по экологическому страхованию; совещаний представителей Госгортехнадзора и страховых компаний по страхованию ответственности потенциально опасных производственных объектов за причинение вреда окружающей среде; при подготовке региональной НТП Администрации Калининградской области, Миннауки России и ИПР РАН "Разработка и практическая реализация механизма управления риском возникновения аварийных или нештатных ситуаций на промышленных предприятиях Калининградской области, приводящих к загрязнению окружающей природной среды и наносящих ущерб предприятию, территории и населению". Методические и практические результаты исследования используются в практике повседневной работы страховой компании "Комплексное страхование" и других.

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в докладах, сообщениях и выступлениях на: Научно-технических конференциях МГУП "Природообустройство - важная деятельность человека" (Москва, 1998г.); "Природообустройство и экологические проблемы водного хозяйства и мелиорации" (Москва, 1999г.); Международной научно-практической конференции БГСХА "Актуальные проблемы экологии на рубеже третьего тысячелетия и пути их решения" (Брянск, 1999г.); Российской научно-практической конференции ОГСХА "Достижения аграрной науки в решении экологических проблем центральной России" (Орел, 1999г.); секции "Рациональное природопользование и экономика" Конференции "Современные проблемы мелиорации и пути их решения", посвященной 75-летию ВНИИГиМ (Москва, 1999г.); Заседаниях и совещаниях представителей Госкомэкологии России, страховых компаний и научных организаций по вопросу подготовки создания Консультационного совета Госкомэкологии России по экологическому страхованию (Москва, 1997г., 1998г.); Совещаниях представителей Госгортехнадзора и страховых компаний по страхованию ответственности потенциально опасных производственных объектов за причинение вреда окружающей среде (Москва, 1997г., 1998г.); Рабочих совещаниях представителей страховых компаний (Москва, 1997г., 1998г., 1999г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, содержащего основные выводы и практические рекомендации, списка использованной литературы и приложений. Изложена на странице машинописного текста, содержит /таблиц, 23 схемы, рисунка и графика, список использованной литературы - наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе диссертации "Экономико-организационные подходы к формированию системы страхования ГТС", в качестве базиса для дальнейших исследований, проведена адаптация основных понятий, терминов и определений страхового дела применительно к специфике страхования ГТС, рассмотрены основные идеи страхования как элемента экономического механизма повышения безопасности ГТС и его современные правовые основы.

Согласно официальным данным Министерства природных ресурсов Российской Федерации, в стране имеется 30 тыс. водохранилищ, в том числе только 325 крупных и особо крупных (единичной вместимостью более 10 мн.мЗ.). В последние годы

наблюдается значительное ухудшение состояния ГТС. В стране имеются десятки тысяч ГТС, возраст которых составляет 30-40 и даже более 100 лет. Подавляющее большинство из обследованных ГТС нуждается в текущем ремонте, а свыше 400 ГТС находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Сокращение объемов ремонтно-профилактических работ, отсутствие необходимых источников финансирования ведут к повышению вероятности аварий, а, следовательно, к значительному материальному ущербу, возможным человеческим жертвам, нарушению социально-экономической инфраструктуры, ухудшению состояния окружающей природной среды.

Поиск рыночных рычагов предотвращения негативного воздействия ГТС, проведения превентивных мероприятий, устранения последствий аварий и возмещения ущерба объективно приводит к идее страхования ответственности предприятий-источников повышенной опасности (собственников и организаций эксплуатирующих ГТС), возникающей в результате их аварийного воздействия на третьих лиц.

Основополагающие идеи, цели, задачи и логика организации страхования ГТС, как элемента современного экономического механизма повышения их безопасности, сформулированы автором на основе работ И.Л.Абакиной, А.А.Аверченкова, К.Г.Гофмана, В.Л.Грошева, С.С.Куруленко, В.В.Лесных, Г.А.Моткина, А.П.Плешкова, В.Е.Райнина, Е.В.Рюминой, Г.П.Серова, В.В.Шахова и ряда других специалистов. Страхование ГТС необходимо рассматривать как инструментарий мобилизации и аккумулирования финансовых средств, их перераспределения с целью реализации предупредительных и компенсационных мероприятий. Страхование ITC заключается в следующем: по договору страхования гражданской ответственности юридических и физических лиц перед третьими лицами страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая), возместить лицу, в пользу которого заключен договор страхования гражданской ответственности (выгодоприобретателю), убытки, возникшие вследствие причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу в виде выплаты страхового возмещения.

Прозрачность механизма страхования ГТС дожна быть такова, чтобы все участники и стороны могли убедиться в справедливом учете их интересов. Очевидно, что концептуальная основа догосрочного и эффективного страхования ГТС дожна базироваться на усилении взаимной заинтересованности всех участников и сторон страховых операций. Основная цель страховой

защиты - компенсация убытков пострадавшим, однако, правильная организация страхования, в обязательном порядке, предусматривает и механизмы финансирования предупредительных мероприятий. В этой связи, сама идея страхования ГТС дожна рассматриваться как элемент экономического механизма повышения безопасности функционирования ГТС. Механизм страхования дожен экономически заинтересовывать страховщика принимать действенное участие в повышении надежности и безопасности функционирования ГТС, напрямую соответствовать его стремлению уменьшить компенсационные выплаты. Это обстоятельство будет стимулировать страховщика финансировать превентивные мероприятия.

Своевременное финансирование превентивных мероприятий позволяет не только значительно повысить уровень надежности и безопасности ГТС, но и значительно снизить расходы на их эксплуатацию. Это достаточно наглядно илюстрирует закономерность (рис.1), смоделированная автором на основе идеи, предложенной в работе*.

и о к н ы е

Отсутствие аварийных ситуаций

Появление аварийных ситуаций

10 2Г0 30 40

Возраст гидротехнического сооружения

Рис.1. Зависимость эксплуатационных расходов от срока службы (возраста) ГТС и проведения превентивных мероприятий.

* Grabe H., Kern E., Quitmann H.-D. Instandhaltung von Betonbauwerken. In: Betonkalender 1990. Ernst und Sohn Verlag, Berlin, 1990, s. 681-802.

Предположительный уровень расходов по содержанию и обслуживанию ГТС представляет кривая ЕМ, причем, хорошо прослеживается некий рубеж в точке А (примерно через 20 лет), после которого расходы на содержание и эксплуатацию ГТС начинают возрастать стремительно. Вместе с тем, своевременное проведение предупредительных мероприятий позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы. На рисунке 1 экономия от снижения эксплуатационных расходов за счет своевременного финансирования и проведения предупредительных меропрития-тий оценивается площадью, ограниченной отрезками соединяющими точки А, М, и С. Соответственно экономия эксплуатационных расходов от проведения повторных предупредительных мероприятий может быть охарактеризована площадью, ограниченной отрезками, соединяющими точки С, К и L.

На основании систематизации и анализа правовой базы можно констатировать наличие законодательных основ, обеспечивающих возможность и подтверждающих заинтересованность государства в развитии страхования ГТС, как элемента экономического механизма повышения безопасности их функционирования. Вместе с тем, несмотря на очевидную целесообразность страхования ГТС, проблемы обеспечения эффективного его развития нуждаются в специальном рассмотрении, прежде всего в части исследования устойчивости процессов и организационных структур системы страхования ГТС в условиях рыночной экономики.

Во второй главе "Проблемы обеспечения эффективности развития страхования ГТС" исследованы вопросы обеспечения устойчивости организационных структур системы страхования ГТС в условиях рыночной экономики, проведен анализ существующих подходов, методов и моделей организации страхования с целью оценить возможности их использования для страхования ГТС, особенно в аспекте информационного обеспечения.

Изучением проблем финансовой устойчивости в области страхования занимася ряд ученых: Л.В.Абламская, Г.А.Белянкин, Ю.С.Бугаев, А.А.Зернов, Н.В.Зозуля, А.Н.Зубец, О.Н.Ковалев, Е.В.Коломин, И.А.Краснова, А.А.Кудрявцев, Г.А.Моткин, Л.А.Орланюк-Малицкая, В.И.Рябикин, В.Н.Салин, Ю.Л.Сплетухов, В.А.Сухов, Е.И.Третьякова, А.И.Фалин, Г.И.Фалин, Т.А.Федорова, В.В.Шахов, С.Я.Шоргин и др. Их исследования затрагивают широкий круг вопросов формирования механизма обеспечения финансовой устойчивости и классификации влияющих на нее факторов. Обращает внимание отсутствие работ по проблеме обеспечения финансовой устойчивости

операций страхования ГТС, что, по-видимому, обусловленно начальным этапом становления данного вида страхования. Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что проблемы обеспечения финансовой устойчивости операций страхования ГТС, прежде всего, дожны рассматриваться в аспекте социальной значимости данного вида страхования и приоритетности соблюдения интересов общества над экономическими интересами участников страховых взаимоотношений.

В свете изложенного на этапе становления страхования ITC представляется целесообразным использование аппарата моделирования. В работе реализована идея применить технологию моделирования для исследования эффективности и финансовой устойчивости страхования ГТС. Это послужило основой для лучшего понимания экономической сущности страхования гражданской ответственности и механизмов обеспечения финансовой устойчивости страхования ГТС, разработки оптимальных стратегий страхования ГТС, совершенствования тарифной политики.

Логика исследования потребовала анализа существующих подходов, методов и моделей обеспечения финансовой устойчивости страховых операций, изучения возможностей их использования для страхования ГТС и, при необходимости, их адаптации к специфике существующего информационного обеспечения. В работе проанализирован существующий актуарный аппарат, а также исследованы возможные (существующие) пределы вариации тарифных ставок по страхованию ответственности предприятий-источников повышенной опасности. В результате установлено, что:

1 .В настоящее время разработан ряд моделей, описывающих как отдельные элементы страховых операций, так и страхование в целом. Отдельные модели, при наличии требуемого объема достоверной исходной информации и при возможности обеспечить формирование "большого" страхового портфеля, представляется возможным использовать для теоретического анализа страхования ГТС.

2.Непосредственное практическое использование имеющихся моделей для страхования ГТС осложнено значительными трудностями, обусловленными, в частности, отсутствием достоверной страховой статистики.

3.Модели не адаптированы к специфике страхования ГТС.

4.Для массового привлечения страхователей и успешного (продожительного и эффективного) страхования ГТС необходима разработка специальных моделей, методов и процедур подготовки и принятия решений, обеспечивающих учет интересов всех сторон и участников страховых операций.

В результате многочисленных попыток автора сформировать объективное представление о наличии информации по авариям ГТС установлено следующее: недостаточность данных по частоте и причинам аварийных событий на ГТС; непонота данных по величине ущерба от аварий по большинству объектов ГТС; отсутствие комплексного анализа причинно-следственных связей произошедших аварий; разрозненность и разобщенность информации; существенная вариация принципиальных подходов к сбору и формированию имеющейся статистики, обусловленная различными целевыми установками. Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время для страхования ГТС отсутствует необходимая страховая статистика, количество и достоверность которой удовлетворяла бы потребности страхователя и страховщика для расчета страхового тарифа, а также обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. В числе прочей информации, безусловно необходимой и значимой для правильной организации страхования ГТС, наиболее ценна информация относительно вероятности наступления страхового события. В ситуации, когда отсутствие статистики становится существенным моментом, сдерживающим массовое практическое становление страхования ГТС, необходим поиск специальных подходов, основанных на особенностях проектирования, строительства и эксплуатации ГТС, в частности, альтернативных способов оценки вероятности страхового события такой точности, которая бы удовлетворяла участников страховых отношений и способствовала бы плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству.

При проектировании ГТС, как известно, используется методология инженерно-гидрологических расчетов. При этом основные используемые понятия являются также базовыми в методологии страхования. Нормативно-методическим документом, регламентирующим порядок гидрологических расчетов, являются строительные нормы и правила (СНиП). В частности, СНиП 2.01.14-83 "Определение расчетных гидрологических характеристик", рекомендованы для проектировании речных ГТС, сооружений мелиоративных систем, систем водоснабжения, генеральных планов сельскохозяйственных предприятий. В работе рассмотрен аспект определения расчетных гидрологических характеристик применительно к проектированию речных ГТС.

Расчетные гидрологические характеристики, используемые при проектировании ГТС, определяются на основании данных гидрометеорологических наблюдений, опубликованных в официальных документах по гидрометеорологии и контролю природной среды в области гидрологии, а также (при необходимос-

ти) с использованием допонительных данных инженерно-гидрометеорологических изысканий. В качестве расчетной гидрологической характеристики для каждого вида ГТС принимается ежегодная вероятность превышения (обеспеченность) этой величины, устанавливаемая нормативными документами, утвержденными или согласованными специально на то упономоченными государственными органами. В соответствии с требованиями того же нормативно-методического документа (СНиП 2.01.14-83) данные гидрометрических наблюдений дожны быть подвергнуты комплексной проверке. Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика ГТС, в аспекте информационного обеспечения страховых операций, заключается в наличии и использовании массивов информации, полученных опытным путем при обработке гидрологических рядов, т.е. в наличии и возможности использования совокупности информации о факторах, способных оказать влияние на надежность (безопасность) возводимого сооружения.

Все собственники ГТС в соответствии с законом являются потенциальными страхователями. ГТС запроектированы и построены в соответствии с требованиями нормативно-методических документов, что является некоторой гарантией того, что этот объект отвечает исходным требования (заданным параметрам), т.е. "относительно" безопасен при правильном режиме эксплуатации. Информационная основа, рекомендованная в СНиПах, может быть использована в качестве базиса для страхования ГТС. Понятно, что использование данных, собранных и рекомендованных к употреблению в целях, несколько отличных от страховых, не может гарантировать абсолютной точности и адекватности расчета страхового тарифа. Однако, сопоставление данных, идентичных по сути, но собранных различными организациями для совершенно различных целей, может дать интересные результаты. Например, возможно выявление существенных вариаций аналогичных данных, обусловленное использованием различных принципиальных подходов к их формированию. Следовательно, возникает возможность корректировки принципов формирования исходной информации для страхования ГТС, удовлетворяющей требованиям соблюдения паритета интересов всех заинтересованных в страховании ГТС сторон.

Учитывая отсутствие поноценной достоверной информации для развития страхования ГТС, в качестве исходной основы для расчета вероятности наступления страхового события на постоянных речных ГТС предлагается использовать вероятность превышения расчетной обеспеченности, принимая ее равной вероятности превышения расчетных максимальных расходов воды

в зависимости от класса речных гидротехнических сооружений в соответствии со СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования".

В третьей главе диссертации "Моделирование процедур страхования ГТС" построена модель оптимизации стратегии страхования ГТС, обеспечивающая устойчивость страховых операций, осуществлена ее адаптация и верификация в реальных условиях страхования постоянных речных ГТС Г, П, Ш и IV классов, а также выпонены расчеты по выбору оптимальной стратегии страхования ГТС и дана интерпретация полученных результатов.

Предлагаемая модель учитывает интересы всех участников страхования ГТС. Интересы государства, как пономочного представителя всего общества, состоят в том, чтобы обеспечить возмещение вероятного ущерба, причиненного третьим лицам, в случае аварийного воздействия ГТС, а также в такой организации операций страхования ГТС, при которой можно быть уверенным в стабильности страхования данного вида, а также в четкой регламентации нормативно-методических и правовых основ страхования. Иными словами интересы государства здесь сводятся к установлению справедливых "правил игры" для участников страхования ГТС и осуществлению непрерывного контроля за их добросовестным испонением.

Интересы третьих лиц состоят в предотвращении аварий ГТС, грозящих им не только убытками, но и создающих реальную угрозу жизни и здоровью, а также в получении гарантии возмещения им ущерба, который фактически может быть причинен в результате непреднамеренного негативного воздействия ГТС.

Страхователи (собственники ГТС или лица ими упономоченные) заинтересованы в такой организации страхования ГТС, при которой, по крайней мере, были бы добросовестно испонены условия страхования, т.е. был бы возмещен ущерб от аварии, и при этом стоимость страховой услуги обошлось бы им как можно дешевле.

Интересы страховщика, состоят, как очевидно в рыночных условиях хозяйствования, в такой организации страхования, при которой он все прочнее сможет закрепиться на рынке страховых услуг, т.е. его авторитет и деловая репутация будут расти пропорционально продожительности и количеству застрахованных ГТС, а прибыль от данного вида страхования будет стремиться к максимуму.

Сформулированная таким образом совокупность интересов положена в основу моделирования операций страхования ГТС,

что позволило адекватно отразить ситуацию и учесть сложность проблемы обеспечения договременного массового эффективного страхования ГТС. Исходя из принципов обязательности страхования ГТС, с позиции государства, а именно эту позицию в данном случае занимает разработчик модели, основной целью страхования ГТС является обеспечение страховой защиты третьих лиц, а не обеспечение максимума прибыли страховщика в фискальных целях. Вместе с тем, понятно, что низкая рентабельность страховых операций будет ограничивать возможности страховщика и снижать устойчивость страховых операций.

Обозначив через Rtk доходы страховщика от операций страхования ГТС в t-ом периоде по k-той стратегии, а через Ztk, соответственно, затраты (расходы) страховщика, приходящиеся на t-ый период по k-той стратегии поведения, целевую функцию выразим через дисконтированную разность доходов и расходов: т т

[ZRtk - EZtkJa, ->шах, (1)

t=0 t=0 k где: T - продожительность анализируемого периода (горизонт расчета); t - номер шага расчета, расчетного периода (t = 0, 1,2, ..., Т); к - порядковый номер стратегии (к = 1,2,... К); at - коэффициент дисконтирования.

В свою очередь, доходы и расходы страховщика определяются как:

т т N тт

Е Rtk = (I Bntk)t + D,k +1 Ortk, (2)

t=0 t=0 n=I t=0 t=0

T T N T TT

I Zt* = Z (Svntk)t + I(Zdtk)t + Zzr.K +zzftk, (3)

t=0 t=0 n=l t=0 t=0 t=0

где: N - число страховых договоров (n = 0, 1, 2, ..., N); Bntk -страховой взнос по n-ому договору страхования в t-ом периоде по k-той стратегии (основная часть доходов страховщика); t -дефлирующий множитель; Dtk - прочие поступления от страховой деятельности в t-ом периоде по k-той стратегии; Ortk - возврат страховых резервов, отчисленных в предыдущие периоды, по к-той стратегии; Vntk - иск, ожидаемый в период t от n-ого договора по k-той стратегии; Zdtk - расходы страховщика на ведение дел в t-ом периоде по k-той стратегии; Zrtk- отчисления в t-ом периоде в страховой резерв по k-той стратегии; Zftk- отчисления в t-ом периоде по k-той стратегии в фонд предупредительных мероприятий.

Для сохранения паритета интересов всех участников страхования ГТС на целевую функцию (1) наложена система ограничений и условий.

Прежде всего, органичена основная часть доходов страховщика следующим образом. Верхняя граница основной части доходов страховщика представлена суммой страховых взносов по всему портфелю договоров страхования ГТС, определенных на основе тарифных ставок, рассчитанных по методикам Росстрахнадзора:

(=0 п=1 1=0 п=1

где ВР

Страховой тариф есть ни что иное как ставка страхового взноса с единицы страховой суммы. Страховая сумма не дожна превышать максимально возможного размера убытков. Страховое возмещение ограничено размером фактического "прямого ущерба третьим лицам".

В модели учтены прочие поступления от страховой деятельности, которые слагаются (складываются) из доходов, полученных от размещения страховых резервов и других средств (в ценные бумаги, на банковских вкладах, в недвижимое имущество, валютные ценности, денежную наличность и т.д.), а также сумм, полученных в порядке реализации права требования страхователя к лицу, ответственному за причиненный ущерб, и прочих доходов от страховой деятельности.

Основная часть доходов страховщика органичена также величиной страхового тарифа, рассчитанного по индивидуальным характеристикам ГТС и являющегося оптимальным с точки зрения страхователя:

ты ти т г т т

I в^ >Е2 Уп(к+ Ыг* + гг^ + гк +1 р,ч (5)

1=0 п=1 1=0 п=1 1=0 1=0 1=0 1=0

где: Р(к - прибыль страховщика в 1-ом периоде по к-той стратегии.

Для расчета параметров случайной величины, характеризующей поступления исков, в работе использована модель, аналоги которой в теории вероятностей обычно называют схемой Бернули. Величина суммарного иска, которого следует ожидать к предъявлению в течении расчетного периода (года) по анализируемому страховому портфелю, принимается как максималь-

ное из двух значений, первое из которых есть произведение максимально ожидаемого к предъявлению количества исков на его вероятность и величину ожидаемого ущерба, а второе - есть величина максимальная из произведений количества исков на присущую им вероятность и на ущерб.

Расходы страховщика на ведение дела рассчитываются как сумма расходов организационных, аквизиционных, инкассаци-онных, ликвидационных и управленческих. Отчисления в фонд предупредительных мероприятий и прибыль страховщика принимаются нормируемыми (задаются в виде процентов от годовых взносов).

С учетом вышеизложенного определены пределы вариации страхового взноса одного страхователя, исходя из учета интересов всех заинтересованных сторон:

Т N Т Т N

[ I 2 в Щптк] / N < I ВД,к < [ X Втах в1к] / N. (6)

1=0 П=1 1=0 п= I

где в левой части неравенства представлена нижняя граница величины годового страхового взноса одного страхователя, обеспечивающая устойчивость страховых операций, исходя из совокупности интересов всех заинтересованных в страховании ГТС, а в правой - верхняя граница величины годового страхового взноса одного страхователя, обеспечивающая устойчивость страховых операций, также исходя из совокупности интересов всех заинтересованных в страховании ГТС.

Зона, образованная верхней и нижней границами страхового взноса одного страхователя, характеризует допустимые пределы вариации величины индивидуального страхового взноса, причем любое из значений внутри зоны, по совокупности исходных предпочтений, в большей или меньшей степени, устраивает все заинтересованные в страховании ГТС стороны, однако, в зависимости от размещения реального значения страхового взноса внутри зоны, уровень эффективности операций страхования ГТС для страховщика и страхователя изменяется.

От того насколько величина реального страхового тарифа будет ближе к верхней или нижней границе напрямую зависит эффективность страхования ГТС для его участников. Очевидно, что существенное влияние на итоговую величину страхового тарифа будет оказывать конкурентная борьба страховщиков за привлечение большего количества страхователей. В условиях максимально приближенных к монопольным страховщик будет стремиться установить реальный размер страхового взноса на уровне близком к верхней границе. Соответственно, желание устоять и занять достойное место на рынке страховых услуг

данного вида в условиях конкуренции будет вынуждать страховщика снижать реальные страховые взносы. Другими словами, дожна наметиться тенденция стремления страхового взноса к нижней границе зоны устойчивости операций страхования ITC.

Таким образом, обладая необходимыми исходными данными и используя описанную выше модель, возможно подготовить обоснование и поддержать принятие решения относительно выбора оптимальной (с точки зрения совокупности исходных интересов) стратегии развития страхования ITC из множества возможных стратегий.

Для подтверждения жизнеспособности и действенности модели оптимизации стратегии страхования ГТС осуществлена ее адаптация и верификация в реальных условиях страхования постоянных речных ПГС I, И, III и IV классов. Проведена апробация модели с учетом фактора времени. Согласно СНиП все четыре класса постоянных речных ГТС охватывают диапазон вероятности превышения (обеспеченности) для двух расчетных случаев - основного и поверочного - от 0.0001 до 0.05%. В страховом портфеле имеется не более 100 договоров страхования ГТС, что совершенно реально на данном этапе. Путем проведения многоуровневых и многоэтапных численных экспериментов удалось построить реально существующую зону допустимых индивидуальных страховых взносов по страхованию постоянных речных ГТС, а также - установить, что величина индивидуального страхового взноса возрастает с ростом вероятности иска и уменьшается по мере увеличения количества договоров в анализируемом однородном страховом портфеле.

В работе осуществлено практическое моделирование зоны устойчивых операций страхования ГТС и планирование финансовых потоков как страховой компании, так и единичного страхователя. В этой задаче модель играет роль инструмента поддержки принятия решения по выбору стратегии, т.е. дает возможность сравнивать предложенные стратегии страхования ГТС между собой и выбирать лучшую. В работе выпонены расчеты, оценка и анализ нескольких финансовых стратегий страхования ГТС. Для большей наглядности представлены четыре различные стратегии страхования ГТС. Характерной (отличительной) особенностью всех стратегий страхования ГТС является различная (по срокам и объемам) схема финансирования предупредительных мероприятий. Одновременно проводились расчеты денежных потоков и страховщика и единичных страхователей (по однородным группам), т.е. оценка стратегий проведена как с позиции страховщика, так и с позиции страхователя.

На рис. 2 изображена динамика чистых дисконтированых доходов (ЧДД) страховщика (по годам и нарастающим итогом) в зависимости от выбранной стратегии страхования ГТС. Анализ свидетельствует о значительной вариации ЧДД в зависимости от выбранной схемы финансирования превентивных мероприятий. С ростом объема профинансированных предупредительных мероприятий наблюдаются тенденции к увеличению чистого дисконтированного дохода от страховых операций. Существенное влияние на величину дохода страховщика оказывает, помимо прочего, время (момент) финансирования мероприятий по повышению безопасности застрахованных объектов. Финансирование предупредительных мероприятий на ранних этапах страхования и в больших объемах представляют страховщику возможность извелечения чистого дохода в размере большем, нежели при финансировании в более поздние периоды и меньшими объемами. На рис. 3 изображена динамика эффекта страхователя (по годам и нарастающим итогом) в зависимости от выбранной стратегии страхования ГТС. Анализ свидетельствует о значительной вариации эффекта от страхования ГТС для его собственника (или эксплуатирующей организации) в зависимости от выбранной схемы финансирования превентивных мероприятий. Результаты расчетов наглядно подтверждают предположение о том, что для страхователя предпочтительнее стратегии страхования, при которых финансирование превентивных мероприятий производится как можно раньше. В случае, если финансирование предупредительных мероприятий осуществляется "поздно" или размеры отчислений недостаточны, можно говорить лишь о возможности частичного снижения расходов, вызванных наступлением страхового события.

Из результатов численных экспериментов следует, что получаемый страховщиком и страхователем эффект зависит от комплекса систематических воздействий на уровень аварийности застрахованных объектов. Наряду с очевидными преимуществами финансирования предупредительных мероприятий для страховщика и страхователей, в целом выигрывает государство и общество. Правильная организация страхования ГТС позволит обеспечить его социальную эффективность. Выбор общей "линии поведения" и страховщика и страхователя (стратегии страхования ГТС) на основании предложенной модели позволит обеспечить необходимый уровень рентабельности операций страхования, повысить их надежность и безопасность ГТС. Естественно, что достижение наилучших результатов страхования ГТС возможно лишь в случае перманентного контроля за ходом

40000,00

Условные обозначения Стратегия > "1 1 2 | а Т 4 :

ИИ?.*-"-1ЕЯ__I

Рис.2 Динамика чистых дисконтированных доходов страховщика.

6000,00 г

Рис.3 Динамика эффекта страхователя.

реализации намеченных мероприятий, непрерывного уточнения исходных данных и своевременной корректировки стратегии.

Выводы и рекомендации.

1. Выпоненный в процессе исследования комплексный анализ, показал, что в современных условиях становления рыночных отношений одним из эффективных элементов экономического механизма повышения надежности ГТС и уровня их безопасности является страхование гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС за причинение вреда в результате их аварии.

2. В результате анализа установлено, что существующие подходы, методы и модели организации страховых операций не могут быть непосредственно использованы для организации эффективного процесса страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС за причинение вреда в результате аварии. В основном это обусловлено тем, что используемый в этих методах и моделях актуарный аппарат не учитывает особенностей страхования ГТС, прежде всего не отражает интересы страхователей (собственников и организаций эксплуатирующих ГТС), выгодоприобретателей (третьих лиц, несущих непосредственный ущерб от непреднамеренного воздействия) и государства, как поноправного выразителя интересов всего общества.

3. Предложена и доказана возможность использования, на начальном этапе становления страховых отношений, официальных материалов СНиП по проектированию постоянных речных ГТС в качестве основы информационного обеспечения при определении тарифной политики (стратегии) и обеспечении устойчивости страховых операций для этого вида ГТС.

4. Построена оригинальная модель оптимизации стратегии страхования ГТС, отличающаяся тем, что она позволяет учитывать совокупность интересов всех участников и сторон страховых взаимоотношений и обеспечивает устойчивость страховых операций в многолетнем разрезе.

5. На основе многовариантных и многоэтапных численных экспериментов определена зона реальных значений страхового взноса при страховании гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих постоянные речные ГТС I...IV классов, обеспечивающая учет интересов всех участников страховых операций, а также, создающая основу для здоровой рыночной конкуренции между страховыми компаниями за право страхования ГТС.

6. Использование модели в качестве инструментария подготовки и принятия решений по выбору наилучшей стратегии

страхования ГТС позволяет обосновать оптимальные сроки и масштабы финансирования предупредительных мероприятий на цели повышения безопасности функционирования ГТС. Показано, что своевременное и поноценное финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности функционирования ГТС, является более эффективной стратегией за счет снижения вероятности аварийной ситуации.

7. Предложенная модель после соответствующей адаптации может быть использована для оптимизации стратегий страхования гражданской ответственности собственников и организаций, эксплуатирующих предприятия, потенциально являющиеся источниками повышенной опасности, в ряде' отраслей народного хозяйства.

8. Последующие исследования дожны быть направлены в русло дальнейшего изучения общеэкономических проблем страхования ГТС, совершенствования методологии обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. В частности, большой интерес представляет постановка и решение задачи выбора оптимальной стратегии страхования ГТС с учетом затрат на аудит.

По теме исследования опубликованы следующие работы автора:

1 .Экологическое страхование в водном хозяйстве. - Тезисы докладов научно-технической конференции "Природообустр-ойство - важная деятельность человека". М.: МГУП, 1998, с.210-212.

2.Концепция экологического страхования водного хозяйства. - Тезисы докладов научно-технической конференции "Природообустройство и экологические проблемы водного хозяйства и мелиорации". М.: МГУП, 1999, с. 177-178.

3.Нормативно-правовая основа реализации идей экологического страхования в водном хозяйстве. - В сб.."Актуальные проблемы экологии на рубеже третьего тысячелетия и пути их решения" (материалы Международной научно-практической конференции). Брянск: БГСХА, 1999, с.188-194.

4.Экологическое страхование как экономический механизм предотвращения негативного воздействия аварийного загрязнения окружающей природной среды на здоровье населения. - В сб.:"Актуальные проблемы экологии на рубеже третьего тысячелетия и пути их решения" (материалы Международной научно-практической конференции).Брянск: БГСХА, 1999, с. 195-200.

5.0сновные положения становления экологического страхования в водном хозяйстве. - В сб.'."Актуальные проблемы эколо-

гии на рубеже третьего тысячелетия и пути их решения" (материалы Международной научно-практической конференции). Брянск: БГСХА, 1999, с.200-207.

6.Актуальность проблематики формирования методологических основ экологического страхования в водном хозяйстве. -Тезисы докладов Российской научно-практической конференции "Достижения аграрной науки в решении экологических проблем центральной России". Орел: ОГСХА, 1999, с.233-236.

7.К проблеме подготовки и принятия решений экологического страхования объектов водного хозяйства в существующих информационных условиях. - Тезисы докладов Российской научно-практической конференции "Достижения аграрной науки в решении экологических проблем центральной России". Орел: ОГСХА, 1999, с.237-240.

8.Об основных направлениях формирования методологических основ экологического страхования водного хозяйства. -Тезисы докладов Российской научно-практической конференции "Достижения аграрной науки в решении экологических проблем центральной России". Орел: ОГСХА, 1999, с.240-242.

9.Экологическое страхование в водном хозяйстве. Основные идеи и проблемы становления. - Тезисы докладов Российской научно-практической конференции "Достижения аграрной науки в решении экологических проблем центральной России". Орел: ОГСХА, 1999, с.242-245.

10.Страхование гидротехнических сооружений. /Вопросы мелиорации., Доклады конференции, посвященной 75-летию ВНИИГиМ "Современные проблемы мелиорации и пути их решения". (В печати).

11. Моделирование операций страхования гражданской ответственности собственников и организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, (в соавторстве). - М., 2000, - 67 с. Рукопись, деп. в ВИНИТИ, № 857 - В 00.

Заказ 282

Объем 1,0 печ. л.

Отпечатано в типографии Издательства МСХА 127550, Москва, Тимирязевская ул., д. 44

Тираж 100

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Суханова, Наталья Николаевна

Введение

1. Экономико-организационные подходы к формированию системы страхования ГТС. it 1.1. Основные понятия, термины и определения страхования применительно к страхованию ГТС.

1.2. Страхование как элемент экономического механизма повышения безопасности ГТС.

1.3. Правовые основы страхования ГТС.

2. Проблемы обеспечения эффективности развития страхования ГТС.

2.1. Устойчивость организационных структур системы страхования ГТС в условиях рыночной экономики.

2.2. Методы и модели обеспечения финансовой устойчивости страховых операций.

2.3. Особенности информационного обеспечения страхования ГТС.

3. Моделирование процедур страхования ГТС.

3.1. Построение модели оптимизации стратегии страхования ГТС.

3.2. Адаптация и верификация модели оптимизации стратегии страхования ГТС.

3.3. Моделирование зоны устойчивых операций страхования ГТС: расчет параметров страхового взноса, планирование финансовых 122 потоков.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методологические основы страхования гидротехнических сооружений"

Коренные преобразования в экономике, переход от административно-командных к рыночным методам хозяйствования, процессы разгосударствления и приватизации поставили перед народным хозяйством страны ряд серьезных проблем, требующих квалифицированного и оперативного решения. К числу актуальных относится проблема создания рыночных механизмов обеспечения безопасности работы гидротехнических сооружений (далее по тексту - ГТС) и возмещения материального ущерба пострадавшим от аварийного воздействия.

В последние годы существенно увеличилось количество аварий ГТС, в результате - огромный материальный ущерб, человеческие жертвы, гибель скота, затопление сельскохозяйственных угодий, разрушение питьевых водозаборов, подтопление населенных пунктов. В условиях стабильно дефицитных федерального и местных бюджетов нельзя рассчитывать только на государственное финансирование мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС. Необходим поиск внебюджетных источников финансирования на проведение превентивных мероприятий, а в случае аварии - на устранение ее последствий, возмещение ущерба.

Одним из эффективных элементов рыночного механизма является страхование риска гражданской ответственности собственника ГТС или эксплуатирующей организации перед физическими и юридическими лицами за вред, причиненный им в результате аварии ГТС (далее по тексту -страхование ГТС).

В настоящее время предпринимаются первые попытки научного сопровождения страхования ГТС. Так, например, советом по размещению производительных сил и экономическому сотрудничеству (СОПСиС), совместно с Институтом проблем рынка РАН, Минсотрудничества и Минэкономики России подготовлены Предложения по созданию системы страховых рисков гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий на ГТС. Вместе с тем, анализ современного состояния, становления и развития страхования ГТС показал, что несмотря на практическую потребность, пока не разработана методология страхования ГТС, отсутствуют научно-обоснованные методики и практические рекомендации, способствующие эффективной реализации идеи. В частности, не разработаны научные основы обеспечения эффективности и устойчивости операций страхования ГТС, в том числе, в реальных условиях информационного обеспечения, а существующие методы актуарных расчетов требуют адаптации и научного сопровождения применительно к специфике страхования ГТС. Кроме того, не разработаны механизмы организации массового страхования ГТС, отсутствует регламент страхования, нет смыслового единства токования основных понятий страхования применительно и с учетом специфики страхования ГТС и многое другое. Такое состояние проблемы объясняется, с одной стороны, ее сложностью, а с другой - начальным этапом становления страхования ГТС.

В настоящей работе обобщены исследования, выпоненные автором по методологии страхования ГТС.

Целью исследования является совершенствование экономического механизма повышения безопасности функционирования ГТС.

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих основных задач: исследовать возможности страхования для повышения безопасности ГТС; исследовать логику построения страховых операций, подходы, методы и модели организации страхования и оценить возможности их использования для страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС; выявить особенности информационного обеспечения страхования ГТС; построить модель оптимизации стратегии страхования ГТС, обеспечивающую устойчивость страховых операций и максимальный учет интересов всех участников и сторон; адаптировать модель к реальным условиям страхования; выпонить расчеты по выбору оптимальной стратегии страхования ГТС; дать интерпретацию результатов и сформулировать рекомендации по страхованию ГТС.

Объектом исследования являются проблемы повышения безопасности функционирования ГТС посредством реализации идеи страхования гражданской ответственности за вред, причиненный в результате их (ГТС) аварии. Предметом исследования являются динамические процессы обеспечения массового эффективного страхования ГТС в условиях перехода к рыночной экономике.

Научная новизна выпоненных автором исследований заключается в разработке на основе комплексного изучения современных проблем страхования ГТС теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на обеспечение устойчивости страховых операций в существующих информационных условиях. Впервые выявлена экономическая сущность страхования ГТС, систематизированы и адаптированы применительно к потребностям страхования ГТС существующие наработки по проблемам страхования ответственности предприятий-источников повышенной опасности, построена оригинальная экономико-математическая модель оптимизации стратегии страхования ГТС, выпонена ее адаптация и верификация.

В процессе исследования получены следующие результаты, которые содержат научную новизну и выносятся на защиту:

1.Результаты оценки возможности использования существующих подходов, методов и моделей для организации страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС.

2. Модель оптимизации стратегии страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС, включая результаты адаптации и верификации.

3.Предложение по информационному обеспечению страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС.

4. Практические рекомендации по организации страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС.

Практическая значимость результатов работы заключается в комплексном раскрытии и системном обобщении сущности, логической организации и принципиальных основ идеи страхования ГТС, как элемента современного экономического механизма повышения безопасности функционирования ГТС.

Исследования подводят единую теоретическую базу под расчеты по выбору оптимальных условий договора страхования ГТС, позволяют повысить уровень научной обоснованности страховых операций данного вида, увеличить народнохозяйственный эффект от страхования, оградить страхователей от уплаты необоснованно завышенных страховых премий, предотвратить возможность дискредитации идеи страхования ГТС. Предлагаемые агоритмы страхования ГТС представляют заинтересованным сторонам (прежде всего, собственникам и организациям эксплуатирующим ГТС и лицам, несущим непосредственный ущерб в результате аварийного воздействия ГТС, а также, государственным органам и страховщикам) эффективный инструментарий подготовки и принятия решений, особенно необходимый на начальном этапе практического становления идеи страхования ГТС.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Суханова, Наталья Николаевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Идея страхования ГТС в условиях становления рыночных отношений представляется крайне своевременной, актуальной и эффективной. Интерес государства и общества к новому и перспективному механизму защиты от непреднамеренного аварийного воздействия водохозяйственных объектов закономерен и вызван стремлением повысить безопасность ГТС. Практика страхования ГТС нуждается в методологическом сопровождении, на основании которого может быть принят регламент обязательного страхования ГТС.

На начальном этапе развития страхования ГТС наиболее актуальны адаптация общих понятий категории страхования гражданской ответственности к специфике ГТС и обеспечение устойчивости страховых операций, его экономической эффективности. Очевидно, что конкретные задачи, возникающие перед страхователями и страховщиками, будут варьировать в зависимости от вида ГТС и индивидуальных условий страхования, однако успешное решение этих задач невозможно без общего научного обоснования. Автор отдает себе отчет в том, что в рамках данной работы невозможно было отразить всю масштабность и сложность затронутой проблемы. Страхование ГТС являет собой реальный пример необходимости симбиоза различных научных направлений и отраслей знаний. Для становления и развития практики страхования ГТС необходимо объединить усилия специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации ГТС с усилиями профессиональных экономистов и финансистов, занимающихся проблемами страхования.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы, практические рекомендации:

1. Выпоненный в процессе исследования комплексный анализ, показал, что в современных условиях становления рыночных отношений одним из эффективных элементов экономического механизма повышения надежности ГТС и уровня их безопасности является страхование гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС за причинение вреда в результате их аварии.

2. В результате анализа установлено, что существующие подходы, методы и модели организации страховых операций не могут быть непосредственно использованы для организации эффективного процесса страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих ГТС за причинение вреда в результате аварии. В основном это обусловлено тем, что используемый в этих подходах, методах и моделях актуарный аппарат не учитывает особенностей страхования ГТС, прежде всего не отражает интересы страхователей (собственников и организаций эксплуатирующих ГТС), выгодоприобретателей (третьих лиц, несущих непосредственный ущерб от непреднамеренного воздействия) и государства, как поноправного выразителя интересов всего общества.

3. Предложена и доказана возможность использования, на начальном этапе становления страховых отношений, официальных материалов СНиП по проектированию постоянных речных ГТС в качестве основы информационного обеспечения при определении тарифной политики (стратегии) и обеспечении устойчивости страховых операций, для этого вида ГТС.

4. Построена оригинальная модель оптимизации стратегии страхования ГТС, отличающаяся тем, что она позволяет учитывать совокупность интересов всех участников и сторон страховых взаимоотношений и обеспечивает устойчивость страховых операций в многолетнем разрезе.

5. На основе многовариантных и многоэтапных численных экспериментов определена зона реальных значений страхового взноса при страховании гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих постоянные речные ГТС I.JV классов, обеспечивающая учет интересов всех участников страховых операций, а также, создающая основу для здоровой рыночной конкуренции между страховыми компаниями за право страхования ГТС.

6. Использование модели в качестве инструментария подготовки и принятия решений по выбору наилучшей стратегии страхования ГТС позволяет обосновать оптимальные сроки и масштабы финансирования предупредительных мероприятий на цели повышения безопасности функционирования ГТС. Показано, что своевременное и поноценное финансирование мероприятий направленных на повышение безопасности функционирования ГТС является более эффективной стратегией за счет снижения вероятности аварийной ситуации.

7. Предложенная модель, после соответствующей адаптации может быть использована для оптимизации стратегий страхования гражданской ответственности собственников и организаций эксплуатирующих предприятия, потенциально являющиеся источниками повышенной опасности в ряде отраслей народного хозяйства.

8. Последующие исследования дожны быть направлены в русло дальнейшего изучения общеэкономических проблем страхования ГТС, совершенствования методологии обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. В частности, большой интерес представляет постановка и решение задачи выбора оптимальной стратегии страхования ГТС с учетом затрат на аудит.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Суханова, Наталья Николаевна, Москва

1. Абакина И.Л. Страхование экологических рисков /Из практики США/, -М.: Инфра-М, 1998.

2. Авакян А.Б. и др. Водохранилища (Природа мира). М.: Мысль, 1987.

3. Абегова А.В. и др. Аварийные ситуации и экологическое страхование на региональном уровне. М.: Экономика природопользования ВИНИТИ, вып.2, 1997.

4. Баранова Л.Г. и др. Страхование отдельных видов предпринимательского риска. С-П.: ИСПУЭиФ, 1992.

5. Безопасность гидротехнических сооружений // Гидротехническое строительство № 5, с.2-5,1999.

6. Белянкин Г.А. Платежеспособность страховой компании // Финансы № 5, с. 45-49, 1998.

7. Бобылев С.Н. Экологизация экономического развития. М.: МГУ, 1993.

8. Бугаев Ю.С. Правовые основы страхования в России. М.: 1993.

9. Бугаев Ю.С. Проблемы страхования в России. М.: "СовИтАс", 1993.

10. Бурроу К. Основы страховой статистики. М.: "Анкил", 1996.

11. П.Быков А.А. Моделирование природоохранной деятельности. М.:

12. НУМЦ Госкомэкологии РФ, 1998.

13. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Советское радио, 1972.

14. Виленский П.Л., Лившиц В.А., Смоляк С.А., Орлова Е.Р. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: "Дело", 1998.

15. М.Воблый К.Г. Основы экономии страхования. М,: "Анкил", 1995.

16. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. М.: 1983.

17. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. С-П.: "Специальная литература", 1995.

18. Горелик В.А., Кононенко А.Ф. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах. М.: Радио и связь, 1982.

19. Государственное страхование в СССР (ред. Мотылев Л.А.) М.: Финансы, 1980.

20. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1996 году". М.: 1997.

21. Гофман К.Г., Моткин Г.А. Об имущественной ответственности предприятий за загрязнение окружающей среды и создании в СССР системы экологического страхования // Экономика и математические методы, т.27, вып.6,1991.

22. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. М.: Госюриздат, 1960.

23. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций (в экономике и бизнесе). М.: "Финансы и статистика", 1999.

24. Евсеева О. Комментарий к методикам расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования // Страховое дело № 8, с.17-19,1993.

25. Ежегодный государственный Доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера /1997 г./ М.: МЧС России, 1998.

26. Ежегодный государственный Доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера /1998 г./ М.: МЧС России, 1999.

27. Ерофеев Б.В. Экологическое право. М.: Новый юрист, 1998.

28. Ефимов С.Л. Организация работы страховой компании: теория, практика, зарубежный опыт. М.: ИКФ "Антарекс ВЭК" и "Триникс", 1993.

29. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование. -М.: Церих-ПЭЛ, 1996.

30. Жданов С. А. Экономические модели и методы в управлении. М.: "Дело и Сервис", 1998.

31. Жигас М.Г. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций в условиях рыночной экономики. Иркутск: 1998.

32. Журавлев Ю.М. Методы проведения перестраховочных операций. М.: "СовИтАс", 1994.

33. Журавлев Ю.М. Словарь-справочник страховых терминов по страхованию и перестрахованию. М.: "Анкил", 1994.

34. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). М.:"СовИтАс", 1993.

35. Замков О.О., Тостопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.: "ДИС", 1997.

36. Зб.Зернов А.А., Зубец А.Н. Страховые исследования //Страховое ревю, 1997.37.3ернов А.А., Зубец А.Н., Третьякова Е.И. Экономическая эффективность страхования // Финансы № 10, с.42-43, 1997.

37. Зозуля Н.В. Финансовое планирование как метод осуществления финансово-экономической стратегии страховой компании // Финансы № 10, с.38-40, 1998.

38. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. М.: "Анкил", 1998.

39. Зузик Д.Т. Экономика водного хозяйства. М.: "Колос", 1987.

40. Карри И. Прикладная статистика М.: "СовИтАС", 1994.

41. Кини Р. Теория принятия решений. Сборник "Методологические основы и математические методы" М.: Мир, 1981.

42. Киселев С.В. Теоретические и методологические основы страхового дела. Казань: Газ-Жур. Изд., 1992.

43. Клоченко Л., Супотаева О., Чопорняк А. Некоторые аспекты страхования экологической ответственности // Страховое дело № 3,4, 1994.

44. Ковалев Ю.М. Роль страхования в преобразовании экономики России.: С-П.: С-ПУЭиФ, 1994.

45. Коломин Е.В., Плешков А.П., и др. Страхование ответственности государственных промышленных предприятий (объединений) на случаи загрязнения окружающей среды". М.: "СовИтАс", 1991.

46. Кошовец Б.И., Райнин В.Е. Оптимизация мелиоративных систем при недостаточной изученности природных условий. В кн.: Экономические проблемы природопользования. М.: Наука, 1981, с. 114-127.

47. Кофф Г.Л., Чеснокова И.В. Информационное обеспечение страхования от опасных природных процессов /на примере землетрясений/. М.: Пол-текс, 1998.

48. Кречетов Л.И. Модели и методы формирования экономических механизмов управления состоянием окружающей среды /экономико-математический анализ /. М.: 1992.

49. Кудрявцев А.А. Актуарные модели финансовой устойчивости. С-П.: 1997.

50. Кудрявцев А.А. Математические модели обоснования величины взносов по медицинскому страхованию. С-П.: 1994.

51. Кузьминов Н.Н. Особенности бухгатерского учета в страховых компаниях. М.: Финстатинформ, 1997.

52. Куруленко С.С. Научно практические основы системы экологического страхования. - С-П.: 1993.

53. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики /Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем/. -М.: "Дело", 1998.

54. Лесных В.В., Шангареева Е.Ю. и др. Экологическое страхование в газовой промышленности. Информационные, методические и модельные аспекты. -Новосибирск: "Наука", 1996.

55. Лившиц В.Н. Проектный анализ: Методология, принятая во всемирном банке // Экономика и математические методы. Т. 30, вып. 3., с.37-49.

56. Максимова О.А. Методологические основы страхования промышленного производства. М.: 1990.

57. Манэс А. Основы срахового дела. М.: "Анкил", 1992.

58. Марголин A.M. Оптимизация использования инвестиций в реконструкцию производства при переходе к рынку.- М.: 1993.

59. Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования. Утв. распоряжением Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью. № 02-03-36 от 08.07.1993.

60. Методические материалы по организации финансов страховщика./ Методические рекомендации по экономическому анализу страховых операций. М.: "Юкис", 1994.

61. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М.: 1994.

62. Мозолькина О.А. Особенности финансового анализа деятельности страховых компаний. С-П.: 1997.

63. Моткин Г.А. Методология определения тарифных ставок в системе экологического страхования // Экономика и математические методы -М.: т.31, вып.1, 1995.

64. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. М.-."Наука", 1996.

65. Моткин Г.А. Экологическое страхование как механизм привлечения допонительных финансовых ресурсов для сохранения биоразнообразия. В кн.: Экономика сохранения биоразнообразия. М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, 1995.

66. Мотылев Л.А. Социально экономическое содержание государственного страхования в СССР и проблемы его развития. - М.: 1973.

67. Оценка и регулирование качества окружающей природной среды /ред. Порядин А.Ф., Хованский А.Д./. М.: НУМЦ Минприроды России, Издательский Дом "Прибой", 1996.

68. Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности и управление экономическими системами. М.: "Наука", 1985.

69. Плешков А.П. Страхование экологических рисков. В сб.: Перспективы развития экологического страхования в газовой промышленности. М.: ВНИИГАЗ, 1998.

70. Проектирование водохозяйственных систем /ред. Отман В.Х./ М.: Стройиздат, 1984.

71. Проекты нормативно-методических документов, разработанных в ходе эксперимента по развитию экологического страхования. М.: 1996.

72. Райнин В.Е. Моделирование и оптимизация орошения земель. М.: ВИНИТИ, 1988.

73. Райнин В.Е. Оптимизация изысканий и исследований. В сб.: Тезисы докладов всесоюзного научно-технического совещания "Совершенствование мелиорации земель". Хабаровск: с.47-48, 1986.

74. Рейтман Л.И. Страховое дело. М.: 1992.

75. Рудницкий В.В., Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. С-П.: ИСПУЭиФ, 1992.

76. Рудницкий В.В. Экономика и организация страхового дела. С-П.: ИСПУЭиФ, 1993.

77. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономического взаимодействия М.: Наука, 2000.

78. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. М.: Финстатинформ, 1996.

79. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: "Анкил", 1997.

80. Сергиевская А.Л. Информационно-математическое моделирование в естественно-научных исследованиях. М.: 1997.

81. Сергиевская A.Jl., Бейгуленко В.И. Информационная основа оценки экологических рисков. В сб.: Перспективы развития экологического страхования в газовой промышленности. М.: ВНИИГАЗ, 1998.

82. Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленной и иных видов деятельности. М.: "Ось-89", 1998.

83. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации. М.: "Анкил", 1998.

84. Серых А.П., Кузнецов Д.А. Модификация методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования // Финансы № 4, с.40-43,1998.

85. Скочко К.М. Страхование в Российской Федерации. Уфа: УВШ МВД, 1992.

86. Словарь страховых терминов /ред. Коломин Е.В., Шахов В.В./. М.: "Финансы и статистика", 1991.

87. Соловьева С.А. Статистическая методология оценки страхового риска. -С-П.: 1994.

88. Справочник по государственному страхованию /ред. Мотылев Л.А./. -М.: Финансы и статистика, 1983.

89. Справочник по страхованию в промышленности /ред. Никологородский Н.А./ М.: Страховой полис "ЮНИТИ", 1994.

90. Статистика /Харченко Л.П. и др./ Новосибирск: НГАЭиУ, М.: Инфра-М, 1998.

91. Степичева Л.В. Перспективы развития экологического страхования в России. В сб.: "Труды третьей всероссийской и первой международной конференции "Теория и практика экологического страхования"".- М.: ИПР РАН, с.123-133,1998.

92. Страхование в промышленности /Опыт страхового рынка ФРГ/. М.: "Анкил", 1993.

93. Страхование в СССР: новые возможности (Сборник). М.: 1990.

94. Страхование в условиях рыночной экономики. М.: 1993.101 .Страхование от А до Я /Книга для страхователей/. М.: Инфра-М, 1996.

95. Страхование ответственности. С-П.: СПГУ ЭиФ, 1998.

96. Страхование ответственности государственных промышленных предприятий /объединений/ на случай загрязнения окружающей среды. М.: "СовИтАс", 1993.

97. Страховая справочная книга. М.: Юкис, 1993.

98. Страховое дело/ред. Рейтман Л.И./- М.: 1992.

99. Юб.Страховой портфель /ред. Рубин Ю.Б. и др./ М.: "Соминтек", 1994.

100. Ю7.Сурков С.Н., Шоргин С.Я., Шухов А.Г. Анализ Методики Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования ("Методика (1)") // Финансы № 9 с.37-39,1994.

101. Сурков С.Н., Шоргин С .Я., Шухов А.Г. Анализ Методики (И) Росстрахнадзора расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования // Финансы № 6, с.41-44,1995.

102. Ю9.Сухов В.А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков М.: "Анкил", 1995.

103. Ю.Сухов В.А. Роль собственного капитала в обеспечении финансовой устойчивости страховщиков // Финансы № 4, с. 35-39, 1995.111 .Сухов В.А. Страховой рынок России. М.: "Анкил", 1992.

104. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности. -М.: Наука, 1981.

105. Уменьшение опасности стихийных бедствий и страхование. Международный семинар. Владивосток 1995. Москва, Красная звезда, 1996.

106. Управление природоохранной деятельностью в Российской Федерации, /ред. Осипов Ю.Б., Львова Е.М./. М.: "Варяг", 1996.

107. Фалин Г.И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. М.: Финансово-Актуарный центр МГУ, 1994.

108. Пб.Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, 1994.

109. П7.Фащевский Н.И. и др. Социальные и экономические проблемы экологии и состояние здоровья населения. Киев: УкрНИИНТИ, 1991.

110. Федорова Т.А. Страхование в условиях рыночной экономики: принципы и практика. С-П.: ИСПУЭиФ, 1995.

111. Финансово-кредитный словарь. М.: Финансы и статистика, 1988.

112. Фишберн П. Теория полезности. Сб.: "Методологические основы и математические методы. М.: Мир, 1981.

113. Фогельсон Ю. Введение в страховое право. М.: Издательство БЕК, 1999.

114. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. М.: "Экспертное бюро-М", 1998.

115. Четыркин Е.М. Пенсионные фонды. Зарубежный опыт для отечественных предприятий, актуарные расчеты. М.: "АРГО", 1993.

116. Шахов В.В. Введение в страхование: экономический аспект. М.: Финансы и статистика, 1992.

117. Шахов В.В. Страхование. М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997.

118. Шиминова М.Я. Основы страхового права России. М.: "Анкил", 1993.

119. Шоргин С.Я., Сурков С.Н. Методика вычисления (йгаховой нетто-ставки, обеспечивающей устойчивость страховой деятельности для рисковых видов страхования // Вестник РОСС № 2, с.75-78, 1994.

120. Шоргин С.Я. Оценка вероятности разорения и страховых тарифов при прогнозировании страховой деятельности на длительный период // Финансы № 9, с.46-48,1997.

121. Шоргин С.Я. Оценка нетто-ставки по договорам страхового портфеля при различных страховых суммах // Финансы № 1, с.36-40, 1996.

122. Шоргин С.Я., Шухов А.Г. Задача оценки страховой нетто-ставки в условиях инфляции // Финансы № 1, с.42-46, 1995.

123. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. М.: 1995.

124. Щедрин В.Н., Кобачев Е.Б. Проблемы и перспективы становления рыночных отношений в мелиорации и водном хозяйстве. Новочеркасск: НПО "Югмелиорация", 1993.

125. Экономическая эффективность государственного страхования /ред. Плешков А.П./- М.: Финансы и статистика, 1990.

126. Экологические проблемы сельского и водного хозяйства Повожья. Саратов: НПО "ВожНИИГиМ", 1992.

127. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? /ред. Данилова -Данильяна В.И./. М.: МНЭПУ, 1997.

128. Экологический учет и аудит. (Сборник статей). М.: ФБК-Пресс, 1997.

129. Экологическое право и рынок. М.: ИНИОН РАН, 1994.

130. Экологическое право России /ред. Ермаков В.Д., Сухарев А .Я./ М.: "Триада" тд, 1997.

131. Экологическое страхование в Ленинградской области. Сборник юридических и нормативно-экономических документов (Проекты), /ред. Г.А.Моткин/. М.: "Ось-89", 1999.

132. Экологическое страхование в России. /Официальные документы, научные разработки, экспериментальные оценки/ /ред. Аверченков А.А., Трошев В.Л., Моткин Г.А./. М.: ИПР РАН, 1995.

133. Экологическое страхование региональные особенности и международный опыт. Иркутск: 1998.

134. Эпов А.Б. Аварии, катастрофы и стихийные бедствия в России. М.: Финиздат, 1994.

135. Classical insurance solvency theory // Ed. by D.Cummins and R.Derring -London: Kluwer Academic Publ., 1988.

136. Grabe H., Kern E., Quitmann H.-D. Instandhaltung von Betonbauwerken. In: Betonkalender 1990. Ernst und Sohn Verlag, Berlin, 1990, s. 681-802.

137. Hans U.Gerber. Life Insurance Mathematics. Zurich: Swiss Association of Actuaries, 1995.

138. Insurance: Principles and Practice /Compiled by D.Bland/. Patron Her Majesty the Queen. The Chartered Insurance Institute, 1993.

139. MacDonold A., Hardy M., Martin S., Chadburn R., Cooper D., Haberman S. Fundamentals of Actuarial Mathematics. London: Institute and Faculty of Actuaries, 1966.

Похожие диссертации