Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Жиляев, Кирил Вячеславович
Место защиты Москва
Год 2004
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России"

На правах рукописи

ЖИЛЯЕВ Кирил Вячеславович

Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России

Специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (макроэкономика) 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Москва, 2004

Работа выпонена в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

Научный руководитель доктор экономических наук

УЗЯКОВ Марат Наильевич

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор

ВОКОНСКИЙ Виктор Александрович

кандидат экономических наук . . МАРАКУЕВ Андрей Владимирович

Ведущая организация Институт международных экономических и

политических исследований РАН

Защита диссертации состоится 9 июня 2004 года в 15 часов на заседании Диссертационного совета Д 002.061.01 в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН по адресу: 117 418 Москва, Нахимовский проспект д. 47, к.520.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Учёный секретарь

диссертационного

совета Д 002.061.01,

кандидат экономических наук, доцент

Автореферат разослан л1^ мая 2004 года

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В сложившейся в последнее десятилетие модели экономического развития России важная роль принадлежит внешнеэкономическим связям, а именно экспорту. Целый ряд стратегически важных отраслей - топливная промышленность, металургия, химическая и лесобумажная промышленность - опираются в своем развитии на экспортные поставки. На эти отрасли приходится 70-75% прибыли промышленности и примерно столько же инвестиций, 50-60% налоговых поступлений консолидированного бюджета, 25-30% доходов населения, вся валютная выручка, необходимая для выплат по внешнему догу и поддержания курса рубля. Величина доходов, получаемых этими отраслями, напрямую зависит от конъюнктуры мировых товарных рынков, от динамики цен на основные статьи российского экспорта. Поэтому внешнеторговые экспортные цены, особенно цены на нефть, находятся в центре общественного внимания, используются при разработке бюджета страны и в макроэкономических прогнозах, а исследования, призванные выявить и проанализировать связи российской экономики с внешним миром, механизмы влияния мировой конъюнктуры на макроэкономическую ситуацию внутри страны, не перестают быть актуальными.

Цель и задачи исследования. Главная цель работы - выявление механизмов влияния внешнеторговых экспортных цен на российскую экономику как целостную систему и количественная оценка этого влияния. Для достижения этой цели представляется целесообразным решить следующие основные задачи:

1. Проанализировать динамику и структуру российского экспорта.

2. Построить сводный индекс мировых цен для оперативного отслеживания и анализа мировой конъюнктуры, а также для последующего его использования в прикладной модели.

3. Выделить и проанализировать основные процессы, протекающие в российской экономике под влиянием внешнеэкономической конъюнктуры, описать механизм реакции российской экономики на изменение экспортных цен. разработать принципиальную структуру прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макропоказатели.

4. Оценить параметры модели для реального исторического периода. сравнить поведение модели с реальностью, получить количественные оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели.

Объект исследования. Российская экономика как целостная динамическая система.

Предмет исследования. Основным предметом исследования, вытекающим из главной цели работы, являются внешнеторговые связи российской экономики, а также ее внутренние взаимосвязи и структурные параметры.

Теоретико-методологическая база исследования. При анализе

структуры и динамики российского экспорта применялись аналитические методы: группировка, классификация, графическое представление, вычисление средних и средневзвешенных показателей, а также регрессионно-корреляционный анализ.

При теоретическом исследовании механизмов влияния мировых цен на экономику, а также при построении модели использовася следующий теоретический базис: неоклассическая теория общего равновесия, теоретические положения методики национальных счетов, основные принципы построения межотраслевого баланса, теория производственных функций, теория функций покупательского спроса, теории инфляции, теории обменного курса.

При количественной оценке параметров модели для реального исторического периода использовались методы регрессионно-корреляционного анализа.

Информационная база исследования. В качестве информационной базы использовались данные статистических сборников Госкомстата, ГЕК, материалы ЦБ РФ, Минфина РФ, публикации МВФ, ВТО, Всемирного банка, базы данных ООН (COMTRADE, FAOSTAT), ВТО (ITC), данные товарных бирж и внебиржевых площадок (LME, IPE, PULPEX, Metal Bulletin), информационно-аналитических агентств (Reuters, Bloomberg).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

I. Выявлен механизм реакции российской экономики на изменение внешнеторговых экспортных цен. Показано, что первоначальный импульс роста (или падения) экспортных цен проходя по цепочке хозяйственных взаимосвязей,

вызывает противоположно направленные, взаимно компенсирующие изменения цен, доходов и уровня производства отдельных секторов и экономики в целом. Для обозначения этого механизма предложен термин вона последствий. Основные структурные связи и элементы механизма обобщены и представлены в виде схемы распространения в российской экономике воны последствий от изменения экспортных цен.

2. Разработана краткосрочная макроэкономическая модель для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Модель совмещает в себе черты балансовых и неоклассических динамических моделей. В ходе разработки модели предложены следующие решения:

- агоритм перехода от предыдущего периода расчета модели к последующему через распределение прибыли на приращение оборотных средств и основных фондов;

- динамическое изменение долей распределения прибыли в зависимости от характера ограничений на рост производства. При этом сопоставляются ограничения со стороны оборотных средств и конечного спроса;

- описание воздействия научно-технического прогресса на экономический рост через функциональную зависимость между долей новых основных фондов и ставкой материальных затрат;

- агоритм расчета обменного курса, учитывающий спрос и предложение на валютном рынке, индекс потребительских цен и валютную политику правительства.

3. На основе расчетов по модели предложены теоретические формы кривых для моделирования эластичности динамики ВВП по трем факторам: экспортным ценам, ценам естественных монополий и темпам реального укрепления рубля. Параметры этих кривых могут быть использованы для факторного анализа динамики ВВП в России.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основная научная ценность работы состоит в исследовании механизма распространения в российской экономике воны последствий роста внешнеторговых экспортных цен, демонстрирующего, что воздействие внешних факторов (в частности, цен

экспорта) на экономику носит чрезвычайно сложный, системный характер. и итоговый результат является равнодействующей многих разнонаправленных влияний и существенно зависит от структурных параметров экономики страны ни конкретный момент времени. В теоретическом плане работа, также, развивает методы количественной оценки влияния внешнеэкономических факторов (цен экспорта) на макроэкономические показатели России. Полученная в ходе работы краткосрочная (шаг - месяц) макроэкономическая модель позволяет отследить изменения макроэкономических переменных под воздействием внешнеэкономических и других факторов в краткосрочном периоде, что обычно остается вне поля зрения больших макроэкономических исследований, а также получить хорошо интерпретируемые результаты при моделировании влияния этих факторов в историческом периоде. В практическом плане полученные на заключительных этапах диссертационного исследования количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в зависимости от динамики экспортных цен имеют важное аналитическое и прикладное значение для принятия решений в области макроэкономической политики.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докладывались на заседании лаборатории среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН:.

доклад Анализ структуры и динамики российского экспорта в 19942000гг., ноябрь 2002г.;

доклад Оценка влияния конъюнктуры мировых рынков (цен экспорта) на экономику РФ, октябрь 2003г.

Основные положения диссертации отражены в трех публикациях общим объемом 2,8 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения. четырех глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объём работы составляет 140 страниц, библиография включает 64 источника.

II. Основное содержание работы

Во введении определена актуальность темы, сформулированы цель, задачи, предмет и объект исследования, показаны изученность проблемы, научная новизна

и практическая значимость работы, определены основные направления исследования.

Основным содержанием первой главы является анализ функционирования мировой торговой системы, процессов ценообразования на мировом рынке, места и роли России в нем, а также подробное исследование структуры и динамики российского экспорта за период 1994-2000гг. Рассмотрение всех этих вопросов представляется необходимым для построения сводного индикатора экспортных цен, который может использоваться для оперативного отслеживания, анализа и прогноза мировой конъюнктуры, а также применяться в прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России.

Анализ структуры и динамики российского экспорта за период 1994-2000гг. на основе данных Госкомстата, Центрального Банка России (ЦБ РФ), Государственного Таможенного Комитета (ГТК) и ряда зарубежных баз данных показал, что:

1. В мировой торговле товарами Россия занимает довольно скромное место: в среднем за период с 1992 по 2000г. доля российского экспорта в мировом экспорте составила 1,57% (2000г. - 1,66%), доля импорта - соответственно 1,12% и 0,67%. Однако по ряду товарных позиций (природный газ, аммиак, никель, полуфабрикаты из железа, лесоматериалы необработанные, а также удобрения) Россия как крупный экспортер играет довольно заметную роль на мировом рынке.

2. Основными рынками сбыта российского экспорта являются Западная Европа (42,4%), Центральная и Восточная Европа (18,5%), страны Азии (14,0%). страны СНГ (13,5%) и США (4,6%).

3. Структура российского внешнеторгового оборота характерна для слаборазвитых стран с экспортно-ориентированной экономикой: в экспорте доминируют топливно-сырьевые товары (82-85% в 1994-2000гт.), в импорте -потребительские и инвестиционные товары. Такая структура внешнеторгового оборота закрепляет черты периферийной экономики и не способствует стабильному экономическому росту.

4. Физические объемы российского экспорта в 1994-2000гт. устойчиво росли. Так, годовой сводный индекс физического объема российского экспорта,

вычисленный по выборке объемом 27 товаров, в основном сырьевых (60% экспорта), за период с 1994 по 2000г., показал рост в среднем на 3.7% юл. Особенно значительным был рост в 1995г. (5,4%), 1996г. (5,3%) и 2000г. (5.0%).

5. Цены на основные статьи российского экспорта заметно колебались: месячный сводный индекс мировых цен, вычисленный на интервале январь 1994г. - март 2004г. по выборке товаров, охватывающей 55% российского экспорта, как взвешенное по стоимостным объемам экспорта среднее индексов цен позволяет выдвинуть гипотезу о цикличности колебаний мировых цен с периодом около 4 лет (48-52 мес). Эта гипотеза может быть использована в прогнозных макроэкономических расчетах. За рассматриваемый период минимумы были зафиксированы в январе-марте 1994г., декабре 1998г. - феврале 1999г., в январе-феврале 2002г., максимумы - в октябре-ноябре 1996г. и 2000г. и, возможно, в марте 2004г. Причины такой цикличности, по-видимому, лежат за пределами российской экономики и определяются циклами развития экономики мировой.

6. Гипотеза о вытеснении российских экспортеров с наиболее доходных рынков верна только для некоторых видов черных металов (ферросплавы, отходы и лом, полуфабрикаты) и удобрений (азотные). Наибольшие потери, измеряемые показателем проигрыша от изменения физической структуры экспорта понес российский экспорт от увеличения поставок нефтепродуктов через офшоры после кризиса 1998г.

По итогам анализа структуры и динамики российского экспорта предложен показатель, позволяющий анализировать степень изменчивости или колеблемости цен и физических объемов экспорта. по отдельным товарным группам и странам, а следовательно, оценивать степень уязвимости российского экспорта и экономики в целом перед лицом внешнеэкономических конъюнктурных колебаний. Этот показатель вычисляся как среднее геометрическое нормированных, квадратом средней среднеквадратических отклонений долей регионов в физическом объеме экспортных поставок или средних по региону цен, вычисленных на основе данных таможенной статистики за 1994-2000гг. По результатам расчетов этого показателя для 27-ми товарных групп выяснилось, что 11% российского сырьевого экспорта приходится на товары с относительно высокой колеблемостью физического объема поставок (в частности, это все

виды минеральных удобрений, черные металы за исключением полуфабрикатов, целюлоза, полиэтилен), а 27% российского сырьевого экспорта приходится на товары с высокой колеблемостью цен (нефть и нефтепродукты, уголь, химические продукты).

Вторая глава содержит развернутое, подробное освещение следующих вопросов: анализ предыдущих работ по теме диссертационного исследования, теоретический анализ механизмов влияния внешнеэкономической конъюнктуры на российскую экономику, принципиальные подходы к построению прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России.

В 1-м параграфе более детально формулируются основные задачи и направления исследования. Во 2-м параграфе подробно рассматривается и анализируется предыдущий опыт решения проблемы оценки влияния экспортных цен на экономику РФ. Он показал, что все множество работ по проблеме можно условно разбить на несколько групп, отличающихся друг от друга доминирующим использованием того или иного теоретического базиса или метода моделирования:

1. Качественный анализ с привлечением как мирового опыта, так и специфически российских теоретических наработок - работы по теории внешних шоков и голандской болезни, а также попытки теоретического выделения и обобщения макроструктурных функций внешней торговли, каналов и механизмов ее влияния на экономику России и отдельные макропоказатели. К ним примыкают работы по теории валютного курса и его взаимного влияния на экономический рост.

2. Количественные оценки на основе лупрощенных моделей или эконометрических зависимостей.

3. Количественный анализ и оценки на основе сложных многофакторных, межотраслевых и неоклассических динамических моделей (моделей лэкономике) статических или динамических макромоделей.

Ни один из предложенных до сих пор способов не дает, на наш взгляд, адекватного решения проблемы влияния мировых цен на российскую экономику:

1. Качественный анализ позволяет выявить и проанализировать механизмы воздействия внешнего мира на экономику, закладывает теоретический

фундамент для построения моделей, указывает направление влияние фактора на результат, но не может сказать ничего определенного о величине этого влияния.

2. Упрощенные модели позволяют быстро получать конкретные прикладные результаты, однако качество их невысоко, так как такие модели, как правило, не учитывают многие существенные прямые и обратные связи в экономике, грубо оценивают или полагают неизменными многие важные переменные. Злоупотребляя эконометрическими зависимостями, такие модели часто оставляют за рамками понимания экономический смысл и механизм воздействия того или иного фактора на результат.

3. Модели экономической динамики, основанных на достижениях неоклассической теории (модели лэкономикс), хорошо описывая процессы экономического роста в целом и связанные с ними инфляционные процессы (т.е. динамику цен, денежной массы и валютного курса), упускают из виду связи между" секторами экономики, их взаимодействие и взаимное влияние. Кроме того, в российских условиях они часто выдают весьма неоднозначные результаты.

4. Межотраслевые модели, преодолевая этот недостаток, становятся слишком сложными и громоздкими для оперативного отслеживания, анализа и прогноза экономической динамики.

Теоретический анализ механизмов и каналов влияния экспортных цен на российскую экономику проведен в 3-м параграфе. При росте экспортных цен в российской экономике происходит следующее:

1. Растет выручка экспортных отраслей, что при- неизменных пока издержках приводит к росту прибыли этих отраслей, а после ее распределения - к росту инвестиций в основной и оборотный капитал, доходов населения и бюджета. Воздействие на реальный ВВП зависит на этом этапе от скорости и масштабов реакции внутренних цен на приток ликвидности, при этом и сам приток, и реакция на него сильно растянуты во времени.

2. Растет физический объем производства в экспортных отраслях за счет допонительных инвестиций в основной и оборотный капитал. Затем этот рост через межотраслевые каналы распространяется на другие отрасли, что приводит к дальнейшему увеличению массы прибыли в экономике, а значит инвестиций,

доходов населения и бюджета и, в конечном итоге, производства не только в экспортных, но и в других отраслях.

3. За ростом экспортных цен, как показывает российская практика, следует повышение внутренних цен на продукцию экспортных отраслей. Российская экономика становится все более открытой и зависимой от мировой и поэтому внутренние цены на так называемые торгуемые товары стремятся к мировым и колеблются вместе с ними. В России к поноценным торгуемым товарам (продуктам внутреннего производства, сравнимым по качеству с зарубежными аналогами и пользующимся одинаково хорошим спросом как внутри страны, так и за рубежом) могут быть отнесены только некоторые активно экспортируемые сырьевые товары, такие как нефть, нефтепродукты, цветные и черные металы, химикаты и продукты лесной промышленности. Так, несмотря на известную негибкость российских внутренних цен к понижению, внутренние цены, например на нефтепродукты, уже не раз демонстрировали свою способность к понижению вслед за мировыми ценами (не говоря уже о росте). Отсюда следует закономерный вывод о жесткой зависимости цен производителей экспортного сектора от мировых цен (табл.1). Повышение внутренних цен на продукцию экспортных отраслей еще больше увеличивает их доходы, прибыль, инвестиции и налоговые отчисления, но инициирует инфляцию издержек, тормозящую рост производства в других, а затем и в самих экспортных отраслях.

Таблица 1. Корреляция между экспортными и внутренними ценами по _основным экспортным отраслям_

.-Х;.. " Отрасль*.' -Период оценки; Я2-

Нефтедобыча янв.97-дек.01 0,8477

Нефтепереработка янв.97-дек.01 0.8956

Газовая янв.97-дек.01 0,7673

Угольная сен.96-дек.01 0,8350

Черная металургия янв.97-дек.01 0,7708

Цветная металургия янв.97-дек.01 0,9790

Химия янв.97-дек.01 0,7723

ДЦБ янв.97-дек.01 0,8615

4. Рост экспортных поступлений сказывается на балансе спроса и предложения на валютном рынке, а следовательно, на обменном курсе, что имеет самые разнообразные последствия для экономики.

Реальное укрепление рубля, вызываемое ростом экспортных цен, оказывает на экономику воздействие, аналогичное первоначальной реакции экономики в случае их (экспортных цен) снижения:

1. Падают рублевые цены на экспортную продукцию, что влечет за собой снижение экспортной, а затем и внутренней выручки экспортирующих отраслей вследствие последующего падения внутренних цен на их продукцию. При неизменных издержках это ведет к снижению рентабельности экспортных отраслей, замедлению роста производства в них, а затем и во всей экономике. В то же время, падение внутренних цен на продукцию экспортных отраслей влечет за собой снижение материальных затрат и рост рентабельности во всех неэкспортных секторах.

2. Падает реальная ставка заработной платы в экспортном секторе, так как номинальная ставка зарплата в нем, особенно в части допонительных выплат (премии, доплаты), привязана к курсу долара, а также зависит от уровня рентабельности, которая при укреплении рубля сильно снижается.

3. Падают рублевые цены на импорт. В результате этого высвобождается часть доходов конечных потребителей, а в промежуточных отраслях снижаются издержки и растет рентабельность. Высвобождающиеся доходы могут быть направлены как на покупку допонительного количества импортных, так и отечественных товаров, а также на другие цели (рост оборотных средств, инвестиции). В переходной экономике, как показывает практика, скорее всего, произойдет: рост физических объемов импорта и соответствующее снижение физического объема внутреннего производства сначала в конечных отраслях, где особенно велика доля импорта, а затем по цепочке и в сырьевом секторе.

Большинство этих процессов отображено на схеме 1.

Резюмируя, можно сказать, что процессы, протекающие в российской экономике под воздействием мировых цен, можно уподобить воновым колебаниям. Первоначальный импульс приходит извне и затрагивает сначала валютный рынок и экспортный сектор.. Потом вона распространяется на все сектора и отрасли экономики, приводит в движение все составляющие ВВП и агрегаты инфляции. При этом положительное влияние роста доходов экономики накладывается на тормозящее воздействие от роста инфляции издержек и укрепления рубля, которое в свою очередь двояко сказывается на экономике: кроме негативных эффектов от падения доходов экспортных отраслей, могут иметь место и положительные, связанные с ростом реальных доходов населения (по причине

падения рублевых цен на потребительский импорт) и ослаблением финансовых ограничений на рост производства в некоторых внутренне ориентированных отраслях (пищевая промышленность, промышленность стройматериалов, отчасти, машиностроение, связь) из-за более умеренной динамики цен на их издержки -импортное и российское сырье и материалы.

Схема 1. Схема распространения в российской экономике воны последствий

роста экспортных цен

Итоговый результат воздействия экспортных цен на экономику растянут во времени и зависит от целого ряда ее структурных параметров: доли экспортного сектора в выпуске, промежуточном спросе, доли импорта в текущих издержках, инвестиционном и потребительском спросе, эластичностей спроса на вышеперечисленные виды импорта по ценам и доходам субъектов экономики.

В заключительной части 2-й главы были выработаны принципиальные требования к прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России.

Третья глава посвящена описанию . и теоретическому обоснованию вышеназванной модели, а также разработке методики количественной оценки ее параметров.

Разработанная модель отображает процессы образования и использовании доходов и учитывает взаимное влияние секторов экономики через издержки, что характерно для балансовых моделей. В то же время эта модель обладает рядом особенностей, свойственных неоклассическим динамическим моделям (моделям лэкономикс): минимальное число производящих секторов, эндогенный расчет выпуска на основе сопоставления спроса и предложения, развитый блок цен, обменного курса.

Структура модели достаточно проста и в то же время отображает все основные связи в экономике, необходимые для описания процессов распространения воны последствий роста (падения) экспортных цен. В месте с тем, ее подробное описание, теоретическое обоснование и разработка методики для количественной оценки параметров занимают в диссертационном исследовании достаточно много места и поэтому не могут быть поностью представлены в рамках автореферата. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1. В структуре модели выделены два производящих сектора - экспортный (топливная промышленность, металургия, химическая и лесобумажная промышленность) и промышленный (остальное) и три сектора конечного спроса -сектор государства (налоги и их использование),. сектор населения (доходы и расходы), внешний сектор (экспорт-импорт). Такая простая структура модели представляется достаточной для адекватного отображения эффектов влияния экспортных цен на российскую экономику с учетом межотраслевых взаимодействий.

2. Выпуск производящих секторов логически распадается на три части -поставки своему сектору, в другой производящий сектор и в сектора конечного спроса - и вычисляется как сумма этих трех частей. При этом каждая часть рассчитывается как минимум трех переменных: выпуска, определяемого производственными мощностями (вычисляется с помощью ПФ от одного фактора - объема ОФ в постоянных ценах), оборотными средствами и спросом.

3. Переход в расчетах от предыдущего периода к последующему (т.е. движение модели), осуществляется через распределение прибыли: прибыль текущего периода используется для приращения оборотных средств и основных фондов в последующем периоде, которые в свою очередь генерируют выпуск этого

периода. Такой способ генерирования движения модели, на наш взгляд, наиболее адекватно отображает механизм экономического роста на микроуровне.

4. Доли распределения прибыли (в текущих ценах) между инвестициями в основной и оборотный капитал динамически перераспределяются в зависимости от соотношения спроса и выпуска по оборотным средствам в предыдущем периоде расчета. Это позволяет адекватно описать поведение субъектов хозяйственной деятельности на микроуровне: в реальной экономике у предпринимателя имеется выбор - если рост производства ограничен недостатком оборотных средств, а не спросом, логично вложить большую часть полученной прибыли в прирост оборотных средств (ОС). В противном случае можно ограничится некими минимальными инвестициями в ОС, а все остальное направить на прирост основного капитала.

5. Воздействие научно-технического прогресса на экономический рост отображается через связь между долей новых ОФ и ставкой материальных затрат (издержек). Традиционные способы учета НТП - включение в ПФ допонительного фактора - человеческого капитала, использование 8-образной кривой, технологических коэффициентов МОБ - слишком сложны и громоздки. По нашему мнению, представляется логичным связать объем инвестиций в основные фонды с каким-либо показателем удельной эффективности, удельной энерго- и материалоемкости - например, ставкой материальных затрат. Сделать это можно через такой простой, достаточно легко рассчитываемый и отображаемый официальной статистикой показатель, как доля новых (не старше 5 лет) основных фондов в общем объеме ОФ. Действительно, модернизация Х основных фондов (замещение выбывших или введение в строй новых), несомненно, сказывается на рентабельности производства, а именно на удельном расходе сырья и материалов, электроэнергии. Это происходит как за счет внедрения новых ресурсосберегающих технологий, так и просто за счет низкого износа и высокой надежности нового оборудования. Известная инерционность инвестиционных процессов делает это решение актуальным в том числе для моделей с более крупным шагом (квартал, год и более).

6. В модель введен специальный блок расчета обменного курса в зависимости от трех факторов: спроса и предложения на валютном рынке

(состояние платежного баланса), индекса потребительских цен, валютной политика правительства (норматив обязательной продажи экспортной выручки, интервенции). Это позволяет не только адекватно отобразить процессы курсообразования с учетом политики правительства, но и наглядно описать все эффекты, связанные с взаимным влиянием обменного курса, инфляционных агрегатов и составляющих ВВП.

В целом надо отметить, что модель отображает динамику макроэкономических переменных в течение одного года (12 месяцев) помесячно и представляет собой ряд таблиц в формате Microsoft Excel, связанных между собой по определенному агоритму.

Основным содержанием четвертой главы работы является проверка адекватности поведения прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макропоказатели России на историческом периоде, а также описание, анализ и обобщение результатов моделирования.

Оценка адекватности поведения модели проводилась путем сравнения получаемых в результате расчетов по модели количественных оценок основных макроэкономических показателей (составляющие ВВП, индексы цен, обменный курс) в статике и динамике, в номинальном и реальном выражении с фактическими данными из официальной статистики. В качестве исторического периода для оценки адекватности поведения модели были выбраны два года: 2000г. - год, когда влияние мировых цен на российскую экономику было наибольшим, и 2001г. Учитывая тот факт, что разработанная модель отображает динамику макроэкономических переменных помесячно, такой исторический период (24 месяца), по нашему мнению, является достаточным для проверки адекватности поведения модели.

По результатам анализа адекватности поведения модели в исторический период (2000-2001гг.) были сделаны следующие выводы:

1. Модель в целом верно отображает как структуру, так и динамику ВВП, однако многие расчетные показатели (особенно составляющие ВВП в реальном выражении) в динамике колеблются несколько сильнее, чем в реальности и растут быстрее. Это объясняется тем, что колебания реального выпуска, особенно промышленного сектора, в модели сильно зависят от объема оборотных средств в

постоянных ценах (оборотные средства являлись, как выяснилось, самым жестким ограничением на рост выпуска промышленного сектора в 2000-2001гг.). которые в свою очередь во многом определяются динамикой удорожания издержек, прежде всего материальных. А динамика цен согласно принятому в модели агоритму зависит от экспортных цен и цен естественных монополий, подверженных иногда довольно сильным колебаниям.

2. Многие расчетные составляющие ВВП (прибыль предприятий, инвестиции, доходы бюджета) в номинальном выражении получаются несколько завышенными, что связано, по всей вероятности, с переоценкой влияния экспортных цен на внутренние цены.

3. Хорошие результаты получены при моделировании инфляционных индикаторов (индексов цен и обменного курса). Хотя они колеблются и растут несколько сильнее, чем в реальности, общий тренд их динамики хорошо описывает реальную экономику (см. график 1)

График 1. Динамика индекса обменного курса в 2001г. (дек. 98=1)

янв. фев. мвр апр май июн июл - авг сен сет ноя дек

Далее были получены количественные оценки влияния на основные макроэкономические показатели в реальном выражении различных экзогенных параметров и переменных - структурных параметров, параметров экономической политики, внешних факторов, в том числе экспортных цен (см. табл.2.). Для этого модель была посчитана для базового сценария (фактическая динамика экзогенных переменных и параметров) и сценариев с варьируемой относительно базового динамикой исследуемой переменной.

Анализ полученных количественных оценок изменения основных макроэкономических показателей в зависимости от различных экзогенных параметров позволил сделать следующие основные выводы:

1. При росте экспортных цен больше других выигрывает экспортный сектор Ч добавленная стоимость в нем растет примерно в три раза быстрее, чем в промышленном секторе, что соответствует априорным представлениям о российской экономике. Это чревато дальнейшим развитием всех симптомов голандской болезни: концентрацией финансовых ресурсов в нескольких отраслях при их хроническом дефиците во всех других, отставанием страны в области науки и образования, ростом дифференциации доходов населения, социальной напряженности, коррупции органов власти и т.д.

2. В то оке время экспортные отрасли, как показывают расчеты по модели, уже стокнулись с жесткими ограничениями по спросу как внутри страны, так и за рубежом, и поэтому выпуск в них даже при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре может расти гораздо медленнее, чем в отраслях ориентированных на внутренний, прежде всего потребительский, спрос.

3. Из всех макроэкономических переменных, рассматриваемых в модели, наибольшее влияние на экономический рост оказывают три: экспортные цены, цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля (см. табл.2) При этом эластичность изменения макроэкономических показателей по этим трем переменным при разных диапазонах их изменения не является постоянной - она, как правило, экспоненциально убывает по мере роста диапазона изменения (см. график 2)

4. Особенно интересные результаты получаются при анализе влияния динамики обменного курса на экономический рост. Согласно результатам расчетов по модели получается, что реальное укрепление рубля оказывает отрицательное воздействие прежде всего на экспортный сектор - сильно падает его прибыль, инвестиции, зарплата персонала и налоговые отчисления. В то же время промышленный сектор испытывает скорее положительное воздействие, связанное с действием двух факторов: ослаблением ограничений по оборотным средствам из-за более умеренной динамики цен на издержки - импортные и

поставки из экспортного сектора - и реальным ростом обшего спроса населения вследствие падения рублевых цен на потребительский импорт.

Таблица 2. Результаты расчетов эластичности некоторых макроэкономических показателей по экспортным ценам, ценам естественных монополий и темпам _реального укрепления рубля (2000г.)_

Показатели в постоянных ценах Рост в расчете на 10% при 15-роцентном росте, Х/Х

Мировых цен Цен ест. монополий Реального укрепления' рубля

ВВП- : * .-. Х 2.79 ' -2,76' Х1,12

- экспортный сектор 5,00 -3,39 -4,93

Х промышленный сектор 1,10 -2,47 1,09

Прибыль 3,09 -3,02 -2,14

- экспортный сектор 5,45 -3,62 -5,39

- промышленный сектор 1,46 -2,56 0.14

Инвестиции 2,70 -3,19 Х1,13

- экспортный сектор 5,42 -3,70 -5,30

- промышленный сектор 0.38 -2,71 2.47

- государство 2,07 -3,50 -2,64

Зарплата 1,75 Х2,28 0,59

- экспортный сектор 3,29 -2,50 -3,17

- промышленный сектор 1,01 -2.17 2,36

Доходы бюджета 2,77 Х3,02 Х1,68

Соц.трансферты и з/п бюджетников 3,42 Х2,64 -0,84

Потребления дом хозяйств 2,59 Х2,46 -0,14

Чистый экспорт 3,28 -2,99 Х3,63

5. В результате, согласно расчетам по модели при небольших значениях темпов укрепления рубля (до 6%) положительное воздействие его на промышленный сектор превалирует над негативным. влиянием на сектор экспортный, и реальный ВВП растет, т.е. его эластичность по реальному укреплению рубля положительна. После 6% эластичность становится отрицательной, а после 20% - сильно отрицательной (-0,33, см. график 2.).

В заключительной части четвертой главы была осуществлена актуализация результатов исследований путем использования полученных теоретических форм кривых и значений эластичностей темпов роста ВВП по трем вышеназванным факторам для факторного анализа экономического роста в России в 2000-2003гг. Результаты расчетов свидетельствуют, что в 2003г. влияние внешних факторов, в частности экспортных цен, на экономический рост России по сравнению с предыдущими годами (2001г. и 2002г.) значительно возросло и почти достигло уровня 2000г. Так, в 2003г. рост экспортных цен на 18,1% (среднегодовая цена на нефть марки Urals выросла на 15,2%) обеспечил рост ВВП при прочих равных

условиях на 5,3%, что лишь немного уступает результатам 2000г. (тогда рост экспортных цен на 57% привел к росту ВВП на 7,2%) и намного превосходит показатели 2001г. (-2,3%) и 2002г. (-0,4%). Вместе с тем как и в 2001г. существенное негативное влияние на темпы экономического роста в 2003г. оказало реальное укрепление рубля (на 16,2%), съевшее около 4% экономического роста. В то же время в 2003г. впервые за догие годы значительно снизилось негативное влияние на экономический рост такого фактора, как цены естественных монополий, которые росли ненамного быстрее среднего уровня инфляции.

В заключении изложены основные выводы и результаты диссертационного исследования:

1. Проанализирована структура и динамика российского экспорта за период 1994-2000гг. Полученные результаты опровергают ряд укоренившихся среди специалистов стереотипов, в частности, о вялой динамике физических объемов российского экспорта в 90-е годы, о вытеснении российских экспортеров с наиболее доходных рынков. Выяснилось, что 11% российского сырьевого экспорта приходится на товары с относительно высокой изменчивостью или колеблемостью физического объема поставок (в частности, это все виды минеральных удобрений, черные металы за исключением полуфабрикатов, целюлоза, полиэтилен), а 27% российского сырьевого экспорта приходится на товары с высокой колеблемостью цен (нефть и нефтепродукты, уголь, химические продукты).

2. По выборке, охватывающей 55% экспорта на интервале с января 1994г. по март 2004г., вычислен помесячный сводный индекс мировых цен, который

впоследствии был использован в прикладной модели для количественной оценки влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Также на его основе была выдвинута гипотеза о цикличности колебаний мировых цен с периодом около 4 лет (48-52 мес), которая может быть использована в прогнозных макроэкономических расчетах. Причины такой цикличности, по-видимому, лежат за пределами российской экономики и определяются циклами развития экономики мировой.

3. Выявлен механизм реакции российской экономики на изменение экспортных цен. На основе анализа этого механизма разработана краткосрочная прикладная макроэкономическая модель для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Проведена количественная оценка параметров модели для реальных исторических периодов (2000г. и 2001г.).

4. В результате расчетов по модели были получены количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в 2000г. и 2001г. в зависимости от динамики различных экзогенных переменных и параметров модели: структурных параметров, параметров экономической политики, внешних факторов, а также предложены теоретические формы кривых для моделирования эластичности темпов роста ВВП по трем факторам, которые оказывают наибольшее влияние на экономический рост в России: экспортные цены, цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля.

5. Выяснилось, что эластичность изменения макроэкономических показателей по этим трем переменным при разных диапазонах их изменения не является постоянной - она, как правило, экспоненциально убывает по мере роста диапазона изменения. Более того, эта эластичность как в случае с темпами реального укрепления рубля может менять свой знак. Так, согласно расчетам по модели при небольших значениях темпов укрепления рубля (до 6%) положительное воздействие его на промышленный сектор превалирует над негативным влиянием на сектор экспортный, и реальный ВВП растет, т.е. его эластичность по реальному укреплению рубля положительна. После 6% эластичность становится отрицательной, а после 20% - сильно отрицательной (-0,33).

6. Полученные по итогам обобщения результатов моделирования теоретические формы кривых для моделирования эластичности темпов роста ВВП по трем факторам были использованы для факторного анализа экономического роста в России в 2000-2003гг. Выяснилось, что экспортные цены оказали большое положительное влияние на экономический рост в 2000г. и 2003г. (соответственно 7,2% и 5,3% прироста ВВП), а в другие годы их влияние было минимальным. Существенное негативное влияние на темпы экономического роста в 2003 г. (как и в 2001г.) оказало реальное укрепление рубля (на 16,2%), съевшее около 4% экономического роста. В то же время в 2003г. впервые за догие годы значительно снизилось негативное влияние на экономический рост такого фактора, как цены естественных монополий, которые росли ненамного быстрее среднего уровня инфляции.

7. Полученные в диссертационном исследовании результаты позволяют сделать вывод, что для поддержания высоких темпов экономического роста (5-7% в год) необходимо не допускать реального укрепления рубля по отношению к корзине валют больше 6% в год, ограничивать рост цен отраслей - естественных монополий уровнем в 15% в год, а также мерами налоговой политики добиться более равномерного распределения доходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры между экспортно- и внутренне ориентированными отраслями экономики.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Основные тенденции развития международной торговли в 90-е годы // Проблемы прогнозирования. 2003 г., №6,1 п.л.

2. Анализ структуры и динамики российского экспорта в 1994-2000гг. // Сборник научных трудов: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН - М: МАКС Пресс, 2003., 0,8 п.л. (с приложением)

3. Теоретические подходы к построению прикладной макроэкономической модели оценки влияния мировых цен (цен экспорта) на российскую экономику. // Сборник научных трудов: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН - М : МАКС Пресс, 2004. (в печати), 1 п.л.

Жиляев Кирил Вячеславович

Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России

Автореферат

Подписано в печать 30.04.2004 Формат 60 х 84 1/16 Бумага офсетная

Печ.л.1,1 Тираж 100 экз. Заказ № Участок оперативной печати ИЭ РАН

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Жиляев, Кирил Вячеславович

Введение

Глава 1. Анализ мировой торговой системы и места России в ней

1.1.Мировая торговая система: структура и функционирование

1 ^.Ценообразование на мировых рынках, понятие мировых цен

1.3 .Место и роль России в международной торговле

1.4 .Анализ структуры и динамики российского экспорта

1.5.Выявление ведущего фактора

Глава 2. Теоретический анализ механизмов влияния мировых цен на российскую экономику

2.1 .Постановка задачи

2.2. Анализ предыдущих разработок по проблеме

2.3. Анализ механизма реакции экономики РФ на изменение экспортных цен

2.4. Принципиальные подходы к построению модели

Глава 3. Описание, теоретическое обоснование и методика количественной оценки параметров прикладной модели для оценки влияния мировых цен на российскую экономику

ЗЛ.Общие положения

3.2.Производящие сектора

3.3.Потребительский сектор

3.4.Государственный сектор

3.5.Блок цен

3.6.Блок расчета обменного курса

3.7.Результирующие переменные

3.8.Заключительные пояснения к модели

Глава 4. Научные и прикладные результаты моделирования, их обсуждение и

4.1. Оценка адекватности модели

4.2. Факторы экономического роста в России в 2000г.

4.3. Сравнительный анализ результатов моделирования для 2000г. и 2001г.

4.4. Факторный анализ экономического роста в России в 2002-2003гг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России"

Актуальность темы исследования.

Многие эксперты и специалисты по экономике России как внутри страны, так и за рубежом отмечают ее сильную зависимость от конъюнктуры мировых рынков, от динамики мировых цен на основные статьи российского экспорта: нефть, газ, металы, продукцию химической и лесной промышленности. Экономика страны становится все более открытой, и как бы ни расценивалась эта тенденция, внешнеторговые связи (экспорт и импорт) становятся важным фактором экономического развития. Целый ряд стратегически важных отраслей опираются в своем развитии на экспортные поставки. На эти отрасли приходится 70-75% прибыли промышленности и примерно столько же инвестиций, 50-60% налоговых поступлений консолидированного бюджета, 25-30%) доходов населения, вся валютная выручка, необходимая для выплат по внешнему догу и поддержания курса рубля. Бюджет страны и все макроэкономические прогнозы во многом основываются на предположениях о динамике цен на российскую нефть.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, призванные выявить и проанализировать связи российской экономики с внешним миром, механизмы влияния мировой конъюнктуры на макроэкономическую конъюнктуру внутри страны.

Анализ предыдущих разработок по проблеме.

Все множество работ по этой проблематике можно условно разбить на несколько групп, отличающихся друг от друга доминирующим использованием того или иного теоретического базиса или метода моделирования:

1. Качественный анализ проблемы с привлечением, как мирового опыта, так и специфически российских теоретических наработок.

2. Количественные оценки на основе лупрощенных моделей или эконометрических зависимостей.

3. Количественный анализ и оценки на основе статических или динамических макромоделей.

В первую группу попадают работы по теории внешних шоков или голандской болезни, (Кузнецов, Ведев, Эрстад, Дагупта, Зиберт, Мацуяма, Сакс и Уорнер), а также попытки теоретического выделения и обобщения макроструктурных функций внешней торговли (Абрамова, Белоусов), каналов и механизмов ее влияния на экономику России и отдельные макропоказатели. К ним примыкают работы по теории валютного курса и его взаимного влияния на экономический рост (Иларионов, Клепач, Дынникова).

Вторую группу составляют работы, напротив, сугубо практические, направленные на быстрое получение конкретных результатов и выводов с выходом на экономическую политику. Не затрудняя себя теоретическим анализом, авторы этих работ (Иларионов, Конторович) очень точные, но плохо интерпретируемые теоретически количественные оценки на основе моделей, которые на поверку оказываются либо однофакторными регрессиями, либо просто интуитивными прикидками на глаз, например, исходя из динамики нескольких показателей национальных счетов (доля чистого экспорта в ВВП).

Третья группа - это большие по объему исследования (Дынникова, Эйсмонт, Моисеев) с солидной теоретической базой и выходом на достаточно большую и сложную модель, которая, тем не менее, дает весьма неоднозначные количественные оценки. Теоретическим фундаментом, для этих работ служит та же теория голандской болезни в рамках открытой, равновесной, одно-, двух- или трехсекторной экономики. Для построения моделей используется хорошо отработанный в западной экономической науке инструментарий производственных функций и теории оптимизации.

Цели и задачи исследования.

Главная цель данной работы Ч выявление механизмов влияния внешнеторговых экспортных цен на российскую экономику как целостную систему и количественная оценка этого влияния. Для достижения этой цели работы представляется целесообразным решить следующие основные задачи:

1. Проанализировать динамику и структуру российского экспорта.

2. Построить сводный ценовой индикатор для оперативного отслеживания и анализа мировой конъюнктуры, а также для последующего использования в прикладной модели.

3. Выделить и проанализировать основные процессы, протекающие в российской экономике под влиянием внешнеэкономической конъюнктуры, описать механизм реакции российской экономики на изменение экспортных цен, разработать принципиальную структуру прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макропоказатели.

4. Оценить параметры модели для реального исторического периода, сравнить поведение модели с реальностью, получить количественные оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели.

Объект исследования.

Российская экономика как целостная динамическая система.

Предмет исследования.

Основным предметом исследования, вытекающим из главной цели работы, являются внешнеторговые связи российской экономики, а также ее внутренние взаимосвязи и структурные параметры.

Теоретико-методологическая база исследования.

При анализе структуры и динамики российского экспорта применялись аналитические методы: группировка, классификация, графическое представление, вычисление различного рода средних и средневзвешенных показателей, а также регрессионно-корреляционный анализ.

При теоретическом исследовании механизмов влияния мировых цен на экономику, а также при построении модели использовася следующий теоретический базис: неоклассическая теория общего равновесия, теоретические положения методики национальных счетов, основные принципы построения межотраслевого баланса, теория производственных функций, теория функций покупательского спроса, теории инфляции, теории обменного курса.

При количественной оценке параметров модели для реального исторического периода использовались методы регрессионно-корреляционного анализа.

Информационная база исследования.

В качестве информационной базы использовались данные статистических сборников Госкомстата, ГТК, материалы ЦБ РФ, Минфина РФ, публикации МВФ, ВТО, Всемирного банка, базы данных ООН (COMTRADE, FAOSTAT), ВТО (ITC), данные товарных бирж и внебиржевых площадок (LME, IPE, PULPEX, Metal Bulletin), информационно-аналитических агентств (Reuters, Bloomberg).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Выявлен механизм реакции российской экономики на изменение внешнеторговых экспортных цен. Показано, что первоначальный импульс роста (или падения) экспортных цен проходя по цепочке хозяйственных взаимосвязей, вызывает противоположно направленные, взаимно компенсирующие изменения цен, доходов и уровня производства отдельных секторов и экономики в целом. Для обозначения этого механизма предложен термин вона последствий. Основные структурные связи и элементы механизма обобщены и представлены в виде схемы распространения в российской экономике воны последствий от изменения экспортных цен.

2. Разработана краткосрочная макроэкономическая модель для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Модель совмещает в себе черты балансовых и неоклассических динамических моделей. В ходе разработки модели предложены следующие решения:

- агоритм перехода от предыдущего периода расчета модели к последующему через распределение прибыли на приращение оборотных средств и основных фондов;

- динамическое изменение долей распределения прибыли в зависимости от характера ограничений на рост производства. При этом сопоставляются ограничения со стороны оборотных средств и конечного спроса;

- описание воздействия научно-технического прогресса на экономический рост через функциональную зависимость между долей новых основных фондов и ставкой материальных затрат;

- агоритм расчета обменного курса, учитывающий спрос и предложение на валютном рынке, индекс потребительских цен и валютную политику правительства.

3. На основе расчетов по модели предложены теоретические формы кривых для моделирования эластичности динамики ВВП по трем факторам: экспортным ценам, ценам естественных монополий и темпам реального укрепления рубля.

Параметры этих кривых могут быть использованы для факторного анализа динамики ВВП в России.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Основная научная ценность работы состоит в исследовании механизма распространения в российской экономике воны последствий роста внешнеторговых экспортных цен, демонстрирующего, что воздействие внешних факторов (в частности, цен экспорта) на экономику носит чрезвычайно сложный, системный характер, и итоговый результат является равнодействующей многих разнонаправленных влияний и существенно зависит от структурных параметров экономики страны на конкретный момент времени. В теоретическом плане работа, также, развивает методы количественной оценки влияния внешнеэкономических факторов (цен экспорта) на макроэкономические показатели России. Полученная в ходе работы краткосрочная (шаг -месяц) макроэкономическая модель позволяет отследить изменения макроэкономических переменных под воздействием внешнеэкономических и других факторов в краткосрочном периоде, что обычно остается вне поля зрения больших макроэкономических исследований, а также получить хорошо интерпретируемые результаты при моделировании влияния этих факторов в историческом периоде. В практическом плане полученные на заключительных этапах диссертационного исследования количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в зависимости от динамики экспортных цен имеют важное аналитическое и прикладное значение для принятия решений в области макроэкономической политики.

Апробация результатов исследования.

Результаты исследования докладывались на заседании лаборатории среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН:

- доклад Анализ структуры и динамики российского экспорта в 19942000гг., ноябрь 2002г.;

- доклад Оценка влияния конъюнктуры мировых рынков (цен экспорта) на экономику РФ, октябрь 2003г.

Основные положения диссертации отражены в трех публикациях общим объемом 2,8 п.л.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объём работы составляет 140 страниц без приложений, библиография включает 63 источника.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Жиляев, Кирил Вячеславович

Основные результаты и выводы диссертационного исследования состоят в следующем:

1. Проанализирована структура и динамика российского экспорта за период 1994-2000гг. Полученные результаты опровергают ряд укоренившихся среди специалистов стереотипов, в частности, о вялой динамике физических объемов российского экспорта по причине инфраструктурных ограничений, о вытеснении российских экспортеров с наиболее доходных рынков.

2. Предложено несколько новых показателей, позволяющих анализировать степень изменчивости или колеблемости цен и физических объемов экспорта по отдельным товарным группам и странам, а, следовательно, оценивать степень уязвимости российского экспорта и экономики в целом перед лицом внешнеэкономических конъюнктурных колебаний. Выяснилось, что 11% российского экспорта приходится на товары с относительно высокой колеблемостью физического объема поставок. 27% российского экспорта приходится на товары с высокой колеблемостью цен.

3. Вычислены и представлены в виде графиков сводные ценовые индикаторы экспортных цен по годам (1994-2000гг.) по выборке, охватывающей 60% экспорта, по кварталам (1996-2000гг., 40% экспорта) и помесячный (янв. 1994г.-март 2004гг., 55% экспорта), который впоследствии был использован в прикладной модели для количественной оценки влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Также, на его основе была выдвинута гипотеза о цикличности колебаний мировых цен с периодом около 4 лет (48-52 мес.), которая может быть использована для прогнозирования динамики мировых цен. Причины такой цикличности, по-видимому, лежат за пределами российской экономики и определяются циклами развития экономики мировой

4. Проанализированы основные процессы, протекающие в российской экономике под влиянием внешнеэкономической конъюнктуры, выявлен механизм реакции российской экономики на изменение экспортных цен. Показано, что первоначальный импульс роста (или падения) экспортных цен проходя по цепочке хозяйственных взаимосвязей, вызывает противоположно направленные, взаимно компенсирующие изменения цен, доходов и уровня производства отдельных секторов и экономики в целом. Для обозначения этого механизма предложен термин вона последствий. На основе анализа этого механизма разработана краткосрочная прикладная макроэкономическая модель для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Проведена количественная оценка параметров модели для реальных исторических периодов (2000г. и 2001г.). В ходе построения теоретической модели предложено несколько новых концептуальных решений-. агоритм перехода от предыдущего периода расчета к последующему через распределение прибыли, согласно которому прибыль текущего периода используется для приращения оборотных средств и основных фондов в последующем периоде, которые в свою очередь генерируют выпуск этого периода. Такое решение, на наш взгляд, наиболее адекватно отображает процесс экономического роста на микроуровне; агоритм динамического изменения долей распределения прибыли, в соответствие с которым большая часть прибыли направляется на прирост оборотных средств или на инвестиции в зависимости от того, что (оборотные средства или спрос) ограничивает рост производства. Это решение позволяет адекватно описать поведение субъектов хозяйственной деятельности; описание воздействия научно-технического прогресса на экономический рост через функциональную зависимость между долей новых основных фондов и ставкой материальных затрат (издержек). Это решение значительно упрощает учет фактора НТП в макроэкономических моделях; агоритм расчета обменного курса в зависимости от трех факторов: спрос и предложение на валютном рынке (состояние платежного баланса), индекс потребительских цен, валютная политика правительства (норматив обязательной продажи экспортной выручки, интервенции). Это позволяет не только адекватно отобразить процессы курсообразования с учетом политики правительства, но и наглядно описать все эффекты, связанные с взаимным влиянием обменного курса, инфляционных агрегатов и составляющих ВВП.

5. Получены количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в 2000г. и 2001г. в зависимости от динамики различных экзогенных переменных и параметров модели: структурных параметров, параметров экономической политики, внешних факторов. Выяснилось, что из всех макроэкономических переменных наибольшее влияние на экономический рост оказывают три: мировые цены (цены экспорта), цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля.

6. В результате расчетов по модели были получены количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в 2000г. и 2001г. в зависимости от динамики различных экзогенных переменных и параметров модели: структурных параметров, параметров экономической политики, внешних факторов. Выяснилось, что из всех экзогенных макроэкономических переменных наибольшее влияние на экономический рост оказывают три: мировые цены (цены экспорта), цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля

7. Проведен теоретический анализ динамики ВВП в 2000г. и 2001г. по трем факторам: мировые цены, цены естественных монополий и темпы реального укрепления рубля. Выяснилось, что эластичности изменения темпов роста ВВП по этим трем переменным при разных диапазонах их изменения не является постоянными - они, как правило, экспоненциально убывают по мере роста диапазона изменения. Более того, эти эластичности, как в случае с темпами укрепления рубля, могут менять свой знак. Так, согласно расчетам по модели при небольших значениях темпов укрепления рубля (до 6% в год) положительное воздействие его на промышленный сектор превалирует над негативным влиянием на сектор экспортный и реальный ВВП растет, т.е. его эластичность по реальному укреплению рубля положительна. После 6% эластичность становится отрицательной, а после 20% - сильно отрицательной (-0,33).

8. По результатам анализа и обобщения расчетов по модели предложены теоретические формы кривых для моделирования эластичности темпов роста ВВП по трем факторам: мировые цены (цены экспорта), цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля.

9. Полученные по итогам обобщения результатов моделирования теоретические формы кривых для моделирования эластичности темпов роста ВВП по трем факторам были использованы для факторного анализа экономического роста в

России в 2000-2003гг. Выяснилось, что экспортные цены оказывали большое положительное влияние на экономический рост только в 2000г. и 2003г. (соответственно 7,2% и 5,3% прироста ВВП), а в другие годы их влияние было минимальным. Существенное негативное влияние на темпы экономического роста в 2003г. (как и в 2001г.) оказало реальное укрепление рубля (на 16,2%), съевшее около 4% экономического роста. В то же время, в 2003г. впервые за догие годы значительно снизилось негативное влияние на экономический рост такого фактора, как цены естественных монополий, которые росли ненамного быстрее среднего уровня инфляции.

10. Результаты расчетов по модели подтверждают опасения большинства экспертов: от роста мировых цен выигрывают в основном экспортноориентированные отрасли и, хотя в других отраслях добавленная стоимость тоже растет, но более чем в 3 раза медленнее. Это чревато дальнейшим развитием всех симптомов голандской болезни: концентрацией финансовых ресурсов в нескольких отраслях при их хроническом дефиците во всех других, отставанием страны в области науки, образования, ростом дифференциации доходов населения, социальной напряженности, коррупции органов власти и т.д.

11. В то же время экспортные отрасли уже стокнулись с жесткими ограничениями по спросу как внутри страны, так и за рубежом поэтому выпуск в них даже при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре может расти гораздо медленнее, чем в отраслях ориентированных на внутренний, прежде всего потребительский, спрос. Это позволяет говорить о неиспользованных резервах роста во внутреннеориентированных отраслях при соответствующем их стимулировании.

12. Полученные в диссертационном исследовании результаты позволяют сделать вывод, что для поддержания высоких темпов экономического роста (5-7% в год) необходимо не допускать реального укрепления рубля по отношению к корзине валют больше 6% в год, ограничивать рост цен отраслей -естественных монополий уровнем в 15% в год, а также мерами налоговой политики добиться более равномерного распределения доходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры между экспортно- и внутренне ориентированными отраслями экономики.

Вместе с тем, надо отдавать себе отчет, что разработанная в ходе исследования прикладная модель не лишена недостатков и предстоит еще большая работа по ее совершенствованию. К главным недостаткам модели можно отнести следующие:

1. Наличие ограничения выпуска по реальным оборотным средствам, хотя и выглядит теоретически оправданным и логичным, при практическом моделировании, особенно в сочетании с механизмами динамического перераспределения выпуска и прибыли и методике ценообразования, приводит к сильным несезонным колебаниям выпуска и соответственно выручки, прибыли и т.д., которые в реальности не имеют место на таких краткосрочных периодах.

2. Блок цен существует несколько отдельно от модели, т.е. динамика цен непосредственно влияет на формирование доходов и издержек производящих отраслей, но сами цены формируются в основном под влиянием экзогенных факторов (мировых цен, цен естественных монополий), а не под влиянием реального спроса и предложения в экономике, как это имеет место в действительности. Это также приводит к усилению колебаний результатов в постоянных ценах и к завышению их номинальных величин. Однако попытки исправить эту ситуацию натакиваются на принципиальные препятствия: моделирование цен через соотношение спроса и предложения делает модель несходящейся. Влияние мировых цен на внутренние цены, также, возможно, преувеличено, что усиливает колебания результатов в постоянных ценах.

3. Сама экономическая идея модели - влияние мировых цен на экономику подобно распространению воны затухающих колебаний Ч предписывает широкое применение лаговых переменных в блоке цен. Однако введение таких переменных в модель существенно усложняет ее, так как расчет текущего периода дожен осуществляться с учетом значений переменных почти годичной давности. В перспективе возможно модификация модели в этом направлении.

4. Количество производящих секторов, возможно, следует увеличить, добавив хотя бы сектор монопольных услуг (сектор естественных монополий), чтобы экзогенная переменная цены естественных монополий не висела в воздухе, а тоже прямо участвовала в образовании доходов и издержек экономики (в модели, она в этом также участвует, но косвенно через цены производителей экспортного и промышленного сектора). Тогда, возможно, оценка влияния цен естественных монополий на динамику ВВП будет не столь негативной. Кроме того, возможно, следовало бы выделить инвестиционный сектор, чтобы доля капвложений в выпуске не была замыкающей (балансирующей) переменной и инвестиционные товары не замещались бы потребительскими, чего на самом деле не происходит на краткосрочных периодах.

5. В модели отсутствует такая важная, сильно влияющая на динамику ВВП России макроэкономическая переменная, как отток капитала. Эту ситуацию можно легко исправить в дальнейших модификациях модели.

6. Серьезным недостатком модели оказалось принятие, такого казалось бы логичного с точки зрения здравого и экономического смысла решения, как балансирование спроса и предложение инвестиционных и потребительских товаров допонительным импортом. В результате модель выдает, как уже было отмечено, парадоксальные результаты: при реальном укреплении рубля импорт падает, несмотря на заложенный в модель правильный коэффициент эластичности по ценам и происходит это по причине ослабления ограничений по оборотным средствам в промышленном секторе из-за более умеренной динамики цен на его издержки - импортные и поставки из экспортного сектора - и последующего роста производства в нем, которое скачкообразно уменьшает разницу между спросом и предложением и, как следствие, сокращает допонительный импорт. В итоге сокращение импорта в результате роста производства в промышленном секторе перекрывает его рост в результате укрепления рубля. Вместе с тем все эти эффекты (реальное снижение издержек в промышленном секторе и, как следствие, реальный рост оборотных средств и возможностей по наращиванию выпуска, рост спроса населения при реальном укреплении рубля), несомненно, имеют место в российской экономике особенно при наличии большого количества незагруженных мощностей, что подтверждается результатами, полученными рядом других исследователей (в частности, ЭЭГ при Минфине РФ)

Главная научная ценность работы состоит в выявлении и анализе механизма распространения в российской экономике воны последствий роста внешнеторговых экспортных цен, демонстрирующего, что воздействие внешних факторов (в частности, цен экспорта) на экономику носит чрезвычайно сложный, системный характер, и итоговый результат является равнодействующей многих разнонаправленных влияний и сильно зависит от структурных параметров экономики страны на конкретный момент времени. Поэтому при анализе, прогнозировании и управлении экономикой важно понимать в какой точке находится экономика (каковы ее структурные параметры в тот или иной момент времени), каковы тенденции ее (их Ч структурных параметров) изменения, каковы последствия использования тех или иных управляющих воздействий экономической политики для данной конкретной экономики, характеризующейся определенным набором структурных параметров. В теоретическом плане работа, также, развивает методы количественной оценки влияния внешнеэкономических факторов (цен экспорта) на макроэкономические показатели России. Полученная в ходе работы краткосрочная (шаг -месяц) макроэкономическая модель позволяет отследить изменения макроэкономических переменных под влиянием внешнеэкономических и других факторов на краткосрочном периоде, который обычно остается вне поля зрения больших макроэкономических моделей, а также получить хорошо интерпретируемые результаты при моделировании влияния этих факторов в историческом периоде. В практическом плане полученные на заключительных этапах диссертационного исследования теоретические формы кривых для моделирования эластичности динамики ВВП по трем факторам: экспортные цены, цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля, а также количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в зависимости от динамики экспортных цен, имеют важное аналитическое и прикладное значение для принятия решений в области макроэкономической политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Жиляев, Кирил Вячеславович, Москва

1. Дынникова О.В. - Реальный обменный курс и ВВП. // Текст выступления на 3-й Международной научной конференции Модернизация экономики России: итоги и перспективы, 2002 Ч 11 с.

2. Белоусов А.Р. Макроэкономические последствия снижения мировых цен на нефть// ЦМАиКП, 2002.

3. Абрамова Е.А. Ч Модель внешнеэкономического оборота России: становление, развитие, трансформация // Проблемы прогнозирования. М., 2001. - № 3. Ч С. 23-33

4. С. Алексашенко, А. Клепач, О. Осипова, С. Пухов Валютный курс и экономический рост. // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 8. - С. 4-31

5. Эйсмонт Э.А. Колебания мировых цен на нефть и развитие российской экономики /Препринт № 2000/019 М.: Российская экономическая школа, 2000. -19 с. (Англ.)

6. Моисеев А.В. Анализ влияния Голандской болезни и налоговой политики на экономическое благосостояние. (На примере российской экономики). //Препринт #BSP/99/030 М.: Российская экономическая школа, 1999. - 46 с. (Англ.)

7. Кузнецов А.В. Темпы экономического роста - Голандская болезнь // ИФС. - 2002.

8. Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики. -М., 2002.-№8.-С. 21-30

9. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В.Е. Рыбакин, Ю.А. Щербанин, JI.B. Бадин и др. / Под редакцией проф. В.Е. Рыбакина.- 4-е изд., перераб. И доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 519 с.

10. Володин А.К., Широков Г.К. Ч Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Политические исследования. М.,1999. - № 5.

11. М. Шимаи Глобализация как источник конкуренции, конфликтов и возможностей // Проблемы теории и практики управления. - М., 1999. - № 1.

12. Догов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление. // М.: Экономика, 1998.

13. Оболенский В.П. Российская экономика в глобальных мирохозяйственных связях: проблемы конкурентоспособности // Проблемы прогнозирования. М., 2001.-№4.-С. 47-63

14. Ведев А. Шок, реверс, инфляционно-девальвационная спираль, голандская болезнь. Имеет ли все это отношение к России? // Аналитическая лаборатория Веди, 2000.

15. Краснов JI.B. Проблемы развития внешней торговли России на современном этапе // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 6. Ч С. 107-117

16. Ю. Куренков, В. Попов Конкурентоспособность России в мировой экономике // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 6. - С. 36-49

17. Оболенский В.П. Перспективы расширения конкурентных преимуществ и изменения структуры внешней торговли России // Проблемы прогнозирования. Ч М.,2002. - №6.-С. 118-136

18. Клепач А., Березинская О. Ч Экономика сырьевого экспорта: налоговая система консервирует промышленную отсталость // ПОЛИТ.РУ, апрель 2001 г.

19. А. Клепач, С. Смирнов, С. Пухов, Д. Ибрагимова Ч Экономический рост России: амбиции и реальные перспективы // Вопросы экономики. М., 2002. - № 8. Ч С. 4-20

20. В. Кудров Современная мировая экономика и Россия // Вопросы экономики. -М., 2003.-№3.-С. 45-60

21. А. Иларионов Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 4. Ч С. 4-31

22. Р. Каплински Распространение положительного влияния глобализации: анализ цепочек приращения стоимости // Вопросы экономики. - М., 2003.- № 10.-С. 4-26

23. Белоусов А.Р. О последствиях укрепления рубля// ЦМАиКП, 2003.

24. Белоусов А.Р. О месте России в мировой экономике// ЦМАиКП, 2002.

25. Бурлачков В. Современные проблемы теории валютного курса // Вопросы экономики. - М., 2002. - № 3. - С. 17-30

26. Иларионов А. Реальный валютный курс и экономический рост // Вопросы экономики. - М., 2002. - № 2. - С. 19-48

27. Сальников В.А. Финансовые ресурсы отраслей промышленности: формирование, использование, межотраслевое перераспределение // Проблемы прогнозирования. - М., 2000. - № 3. - С. 12-33

28. С. Афонцев, Р. Калелюшников Структурные характеристики предприятий и их налоговое поведение. // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 9. - С. 82-100

29. Т. Грис, А. Леусский, Е. Лозовская Мировая экономика - Под общей редакцией Л. С. Тарасевича // ИД Питер, С-Петербург, 2001.

30. Конторович В. Взаимосвязь реального курса рубля и динамики промышленного производства в России. // Экономический журнал ВШЭ. Ч М., 2001 - т. 5. - № 3.

31. Мороз А.И. Управление экономическим процессом // М.: Academia, 1999. -122 с.

32. Бессонов В.А. Проблема построения производственных функций в российской переходной экономике // Институт экономики переходного периода, 2002.

33. Селезнев А.З. Ограничения экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 6 Ч 15 с.

34. Суворов Н.В. Макроэкономическое моделирование технологических изменений (теоретические, прикладные, инструментальные вопросы) // Препринт WP2/2002/04 - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 80 с.

35. В.В. Ивантер, М.Н. Узяков, А.А. Широв, В.М. Капицын, О.А. Герасименко, Л.Н. Андронова Количественный анализ экономических последствий вступления России в ВТО (методика и результаты расчетов) // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 5. - 20 с.

36. Белоусов Д.Р. Инфляция в системе воспроизводственных процессов. // Проблемы прогнозирования. М.,1999. - № 3. - С. 18-31

37. Узяков М.Н. Характер экономического роста в РФ в среднесрочной перспективе // Проблемы прогнозирования. Ч М., 1999. № 1. - С. 17-26

38. Узяков М.Н. О перспективах экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 4. Ч 12 с.

39. Кэмпбэл Р. Макконнел, Стенли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер с англ. 11-го издания Т. 1. Ч Республика, 1992. - 199 с.

40. Богомолов О. Т. Сложный путь интеграции России в мировую экономику // Проблемы прогнозирования. - М., 2003. - № 2. - 14 с.

41. Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глоболизации: игры и правила новой эпохи. // М.: ИНФРА-М, 2000.

42. Экономическая экспертная группа Инфляция и валютная политика // Вопросы экономики. - М., 2003. - № 12. - С. 39-55

43. Юрьева Т. Голандская болезнь России // Интернет-газета Утро-ру, 13.03.02.

44. Литература на иностранном языке

45. Tsalik S., Akmedov I., Bagirov S., Finenberg R.A., Steiner R.G., Siglitz J.E. -лCaspian Oil Windfalls: Who Will Benefit? // Open Society Institute, 2003

46. Buiter W.H. and D. Purvis лOil, Disinflation, and Export Competitiveness: A Model of the "Dutch Disease, in J. Bhandar and B. Putnam eds.// Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983.

47. Corden W. <d3ooming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation // Oxford Economic Papers, vol. 36, 359-380, 1984.

48. Enders K., and Herberg лThe Dutch Disease: Causes. Consequences, Cure and Calmatives // Weltwirtschaffliches Archiv, vol. 119, 473-497, 1983.

49. Neary J.P. and S. Van Wijnbergen лCan an Oil Discovery Lead to a Recession? A Comment on Eastwood and Venables // The Economic Journal, 1984, vol. 94, 390395.

50. Neary J.P. and S. van Wijnbergen лNatural Resources and the Macroeconomy: A Theoretical Framework // in J.P. Neary and S. van Wijnbergen eds., Natural Resources and the Macroeconomy, Basil Blackwell, 1986.

51. Aarestad J., 1979 лResourse Extraction, Financial Transactions and Consumption in an Open Economy // Scandinavian Journal of Economics, vol.81, 552-565.

52. Dasgupta P., R. Eastwood, G. Heal, 1978 лResource Management in a Trading Economy // Scandinavian Journal of Economics,vol., 297-306.

53. Siebert H., 1985 лThe Economics of the Resource-Exporting Country, JAI Press Inc.

54. Sachs, J and A Warner, 1995 лNatural Resource Abundance and Economic Growth, NBER, working paper 5398

55. Статистические сборники и издания:

56. Социально-экономическое положение России // Госкомстат, месячные бюлетени 2000-2001 гг.

57. Российский статистический ежегодник // Госкомстат, годовой статистический сборник, 2002 г.

58. Инвестиции в России // Госкомстат, годовой статистический сборник, 2001 г.

59. Промышленность России // Госкомстат, годовой статистический сборник, 2002г.

60. Национальные счета России в 1994-2001гг. // Госкомстат, статистический сборник, 2002 г.

61. Обзор экономических показателей // Минфин РФ, Экономическая экспертная группа, месячные бюлетени, 2000-2002 гг.

62. Вестник Банка России № 30'2000; Х

63. International Trade Statistics 2001 // WTO Publications, 2002 г. 234c.

64. Globalization and Growth in The Twentieth Century // IMF Working Paper, март 2000 г.

65. World Development Indicators // World Bank 2000-2002

Похожие диссертации