Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономические науки

Краткосрочные модели прогнозирования основных макроэкономических индикаторов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Бурлай, Татьяна Викторовна
Место защиты Киев
Год 2000
Шифр ВАК РФ 08.00.00

Автореферат диссертации по теме "Краткосрочные модели прогнозирования основных макроэкономических индикаторов"

ё НАЦОНАЛЬНА АКАДЕМЯ НАУК УКРАпНИ

5 аШСТИТУТ ЕКОНОМЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

з Z С

Бурлай Тетяна Вкторвна

УДК 330.115

КОРОТКОТЕРМНОВ МОДЕЛ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМЧНИХ НДИКАТОРВ

економко-математич㿺 моделювання

Автореферат дисертацÿ на здобуття наукового ступеня кандидата економчних наук

Ки

Дисертацúю  рукопис.

Робота виконана в нститут економчного прогнозування НАН Укра

Науковий кервник: академк НАН Укра

Офцйн опоненти:

доктор економчних наук, професор КОСТНА Нна ванвна,

Ки

кандидат економчних наук, професор ГРИЦЕНКО Олена Георгÿвна, Ки

Провдна установа: Нацональний нститут стратегчних досджень Ради нацонально

Захист вдбудеться У ХЛо/тгСо 2000 р. о годин на

засданн спецазовано

3. дисертацúю можна ознайомитись в бблотец нституту економчного прогнозування НАН Укра

Автореферат розсланий 2000 р.

Вчений секретар

професор ГЕкЦЬ Валерй Михайлович,

нститут економчного прогнозування НАН Укра

спецазовано

Левчук Н..

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Ось вже клька рокв завданням надзвичайно

Актуальнсть теми. Для передбачення як позитивних, так негативних зломв економчно

Зв'язок дисертацйно

Мета задач досдження. Мстою дисертацйного досдження  розробка економко-математичного нструментарю для оцнки стану економчно

Для практичного виршення поставлено

Х розроблено методику прогнозування змн обсягу ВВП Укра

Перша - конструювання системи статистичних прогнозних ндикаторв (ССП) на основ показникв функцонування укра

Друга частина присвячена аназу динамки ВВП Укра

Третя частина - композиця ндексв системи прогнозних ндикаторв, -  пдсумковою;

Х побудовано багатофакторн модел для прогнозного розрахунку темпв росту реального ВВП Укра

Х проаназовано динамку обсягу реального ВВП Укра

Наукова новизна одержаних результатв. Новизна одержаних наукових результатв дисертацйного досдження поляга в наступному:

Х розроблено методологю створення втчизняно

Х сконструйовано систему статистичних прогнозних ндикаторв як нструмент короткострокового моделювання з анатично-прогностичними властивостями;

Х визначено характер динамки (дируючий, збжний, лаговий) низки статистичних показникв рзних сфер економки стосовно тенденцÿ руху показника обсягу реального ВВП Укра

Х розроблено дв економетричн модел з лаговою структурою для короткострокового прогнозування темпв росту реального ВВП Укра

Х за допомогою економетричних моделей зроблено щомсячн прогнозн розрахунки темпв росту реального обсягу ВВП на перод до грудня 1999 р. включно;

Х розроблено концепцю створення компТютерно

Практичне значення одержаних результатв. Практична цннсть одержаних результатв поляга в тому, що ССП розроблен економетричн модел можуть використовуватися для поглибленого досдження коливань економчно

Зокрема, здобувачем виконано практичн розрахунки обсягв реального ВВП на 1999 р. та  квартал 2000 р. (помсячно) з використанням модельного апарату випереджаючих ндикаторв, що стали складовою частиною науково

Особистий внесок здобувача. Дисертаця  самостйною науковою працею. Особистим внеском автора с розробка методики побудови та конструювання системи статистичних прогнозних ндикаторв; побудова економетричних моделей, розроблених на пдстав вдповдних ндексв-композитв для прогнозування щомсячних темпв росту реального ВВП, та прогнозн розрахунки значень вказаного показника на перод до грудня 1999 р. включно.

У спльнй пубкацÿ автору належить розробка та опис прогнозно

Апробаця результатв дисертацÿ. Основн положення та результати дисертацйно

Пубкацÿ. Основн результати проведено

Структура та обсяг дисертацÿ. Робота викладена на 225 сторнках машинописного тексту, складаться з вступу, трьох роздв, висновкв, мстить 9 рисункв 13 таблиць на 22 сторнках. Список використаних тературних джерел включа 121 найменування наведений на 7 сторнках. Робота ма 52 додатки на 59 сторнках.

ОСНОВНИЙ ЗМСТ ДИСЕРТАЦп

На сьогодн завданням надзвичайно

Значний нтерес для вивчення проблем перехдно

У першому роздл УСпецифка пдходв короткострокового прогнозування макроекономчних величин: методи та модеФ викладено змст, проблеми призначення короткотермнового

макроекономчного прогнозування в умовах трансформацÿ втчизняного економчного середовища. Подано змстовний анатичний огляд економко-математичних модельних пдходв прогнозування на короткострокову перспективу. Обгрунтовано необхднсть створення системи економчних прогнозних ндикаторв як нструменту монторингу короткотермнового передбачення тенденцй розвитку укра

Серед переваг використання системи композицйних прогнозних ндикаторв як прогнозно-анатичного нструменту найважлившими :

Х надзвичайна ширина охоплення сфер прояву дÿ економчного устрою кра

Х отримання характеристик часового зсуву динамки показникв;

Х формування диного узагальненого показника з визначеною величиною лагу чи передбачення, який репрезенту ефект комплексного впливу певних економчних параметрв на динамку обсягу нацонального виробництва;

Х застосування випереджаючих ндикаторв (або диного

ндексу-композиту) системи як екзогенних чинникв прогнозних економетричних моделей. .

Зазначена прогнозна системи вдповда вимогам щодо змсту та можливостей сучасних методв макроекономчного моделювання:

Х концептуально грунтуться на засадах економчно

Х конструються з використанням широкого спектру методв статистично-математичного аназу та моделювання;

Х да можливсть для адекватного вдтворення динамки економчно

У другому роздл УМетодологя прогнозування змн обсягу ВВП на пдстав використання системи статистичних прогнозних ндикаторв (ССП)Ф подано загальну методичну схему композицÿ структурних компонент системи прогнозування. Ця методика дозволя побудувати композицйн ндикатори випереджаючого, збжного та лагового характеру, як з вдповдним часовим зсувом вдтворюють динамку реального обсягу ВВП. Зазначено, що локальн складов групових ндексв-композптв мають пройти вдповдну математично-статистичну обробку: приведення до стацонарного виду, сезонне згладжування динамчних посдовностей, побудова рзницевих рядв

першого порядку тощо. Процедура композицÿ випереджаючого, збжного та лагового ндикаторв передбача розрахунок абсолютних та вдносних прироств значень локальних компонент,

На пдстав класичних макроекономчних моделей та залежностей з урахуванням специфки укра

Обгрунтування потенцйного характеру динамки локальних компонент ССП здйснються на пдстав класичних макроекономчних моделей та залежностей з урахуванням реально

Здйснено дискретний розгляд динамки втчизняного ВВП в контекст теорÿ економчно

Представлено результати конструювання групових ндексв-композитв ССП та

Побудова збжного композицйного ндикатора ССП вдбуваться шляхом поетапно

1) для вихдних нендексних величин розраховуться нормований показник ^го виду як вдношення Ьго значення динамчного ряду до середнього значення по ряду;

2) обчислються щомсячна змна показникв 8^:

де 8^Ч 1-й елемент рзницевого ряду _-го показника;

- значення вихдного ряду в момент

3) до отриманих значень кожного ряду застосовуться процедура зважування:

де Б^ - зважен значення показника -го виду в момент часу ;

Wj - ваги для значень ]-го ряду.

В якост вагових коефцúнтв для компонент j-ro ряду обрано значення коефцúнтв кореляцйно

4) розраховуються елементи ряду сумарних зважених змн показникв SIt:

SI,= 'Z

при чому виконуться умова: ^ Ч = 1,

5) для отримання додатних значень ндексу композицÿ до елементв ряду SIt застосовуться процедура нормування репрезентацÿ:

ICt = 250-SIf,

де ICt - репрезентативно нормован значення елементв ряду SIt;

6) розраховуться ряд значень ICIt для оцнки вдносно

500-/С(

ICIt~ 1C, Т

7) розраховуються елементи УпопередньогоФ композицйного збжного ндексу CIt :

С, = Сц* СД

С0 = 100,

де С0-початкове значення УпопередньогоФ збжного ндексу-композиту.

Це формула розрахунку так званого Ундексу-УнапвфабрикатуФ.

8) елементи остаточного композицйного спвпадаючого ндексу CINt розраховуються за формулою:

CIN, = С, + 0,5(РР,+ РРм), де IPPt та РРМ - компоненти рзницевого ряду 1-го порядку вдповдно в перод t та t- для показника сезоню-згладженого ндексу реально

Аналогчна процедура розрахунку характерна для випереджаючого та лагового ндикаторв. Винятком  сьомий етап композицÿ. Так, для розрахунку величини випереджаючого ндексу-композиту (LINt) застосовуться формула:

LINt = LCI, - 0,5(RGt + RGt.,), де LCIt - значення випереджаючого Ундексу-УнапвфабрикатуФ;

Ю, та ²С}И - компоненти рзницевого ряду 1-го порядку вдповдно в перод  та -1 для показника сезошю-згладженого ндексу обсягу реально

Формула пдрахунку лагового композицйного ндикатора ма

= LяgCl^ + 0,5(Ш, + КК,.,),

де LagCIt - значення лагового Ундексу-УнапвфабрикатуФ;

Шó та И

нформаця про склад та властивост локальних складових групових ндексв ССП наведена в табл. 1,2, 3.

Таблиця 1

Довдков математично-статистичн характеристики компонент випереджаючого композицйного ндексу

Статистичний ндикатор Часовий зсув, мсяцв Застосування процедури згладжування АйГ- тест Тест за Гренджером Коефцúнт крос- кореляцÿ

1. Обсяг реально

2. Реальна заробтна плата 2 + + + 0,6431

3. Швидксть обгу М2 2 + + + 0,5943

4. Заощадження, % вд загального грошового доходу 2 + + - 0,4218

5. Купвля товарв та оплата послуг 2 + + Ч 0,3760

6. Баланс бюджету, %до ВВ²  + 0,2986

* - тут дач розрахунки автора;

** - тут дал знак У+ Ф засвдчу наявнсть певно

Кожна з таблиць для випереджаючого, збжного та лагового ндикаторв мстить вдповдн характеристики: величини часового зсуву динамки локального показника стосовно тенденцÿ руху реального обсягу ВВП; наявнсть застосування процедури сезонного згладжування, властивостей стацонарност, контегрованост; ступнь крос-кореляцÿ з контрольним ндикатором для кожно

Таблиця 2

Довдков математично-статистичн характеристики компонент _______________збжного композицйного ндексу ______

Статистичний ндикатор Застосування процедури сезонного згладжування АОР- тест Тест за Гренджером Значення крос- кореляцйно

1. ндекс реального обсягу промислово

2. Реальний готвковий обмнний курс + + 0,9564

3. Обсяг реальних доходв населення + + + 0,8915

. 4. Обсяг реального споживання домогосподарств + + + 0,9050

Таблиця З

Довдков математично-статистичн характеристики компонент ______________лагового композицйного ндексу___________________

Статистичний ндикатор Часовий зсув, мсяцв Застосування процедури згладжування АВР- тест Тест за Г ренджером Коефцúнт крос- кореляцÿ

1. Шдсоткова ставка комерцйних банкв 10 + 0,7900

2. Швидксть обгу готвки 4 + + + 0,7916

3. ндекс споживчих цн 1 + + 4- 0,6670

4. Рвень безробття 5 -ь + Ч 0,4481

5. Частка заробтно

6. Доход бюджету 15 + - - 0,4500

7. Частка соцальних виплат в загальних доходах 3 + - - 0,4155

До остаточного складу групових композицйних ндикаторв увйшли лише т компоненти, як мають вс перечен властивост (вдсутнсть сезонност, стацонарнсть, контегровансть та значущий

ступнь крос-кореляцÿ з контрольним показником, який визначаться в межах кожно

Для доведення хронологчно

1) вдхилення елементв вказаних динамчних рядв вд середнього значення по ряду (нйна мра розсювання);

2) вдхилення елементв динамчних рядв вд значення еталонно-критично

3) темпи росту показника реального ВВП та композицйних ндикаторв;

4) значення крос-кореляцйно

Основн результати композицÿ складових ССП подан в табл. 4, а значення динамки компонент - в табл. 5.

Таблиця 4

Пдсумков характеристики компонент системи

статистичних прогнозних ндикаторв ________________

Системний ндекс Складов ндексу Надйнсть, % Час випередження (-) чи лагу (+), мс.

В ипереджаючий Х Обсяг реально

Збжний Х ндекс реального обсягу промислово

Лаговий Х Вдсоткова ставка комерцйних банкв; Х Швидксть обгу готвки; Х ³щекс споживчих цн. 84 + 3

Використовуючи значення збжного композицйного ндикатора як чисельну характеристику рвня поточно

Розроблена нами ндексна система да можливсть пролюструвати негативний перод розвитку нацонального виробництва

- рецесивно-депресивний. Як видно з рисунку, рецесивний етап був вдносно швидкоплинний закнчився наприкнц 1993 р. (початок рецесÿ в контекст використання ССП датовано вереснем 1993 р., рвень длово

з 120 а

110 (9

60 50

ч-юо*-па>т-юсп*-ло>-г'ло}''-юо>тт

орооооооооооо оо оо о Дата

<6 сб c Хif -ч-' -Ч** S \п Ю CD СО СО 1^ К СО СО СО

0030)05 ОЗОЗСЗОЗОСЗОЗОЗО) О) СЯ 030) OI

o c> o a сз o o сз oз O) 03 03 О) озоз o> o> оз

Л Депреся

Динамка рвня виробничо

Таблиця 5

Динамка композицйних ндикаторв ССШ (ндексн числа)

Випереджаючий композицйний ндикатор

Мсяць 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р.

счень - 76,702 75,719 76,452 74,312 70,599 65,987

лютий 92,329 71,613 75,464 73,120 75,882 72,646 68,165

березень 94,450 73,177 75,729 73,761 77,062 74,989 68,983

квтень 91,177 74,069 73,395 77,313 77,373 72,964 67,741

травень 87,971 75,124 73,263 75,606 73,053 73,110 67,131

червень 85,182 74,383 76,256 74,820 72,767 74,645 67,333

липень 91,288 73,849 78,040 75,746 77,276 75,168 -

серпень 84,063 74,555 76,91 76,777 73,022 69,681 -

вересень 79,'728 73,953 75,204 76,274 75,892 72,607 -

жовтень 77,439 77,773 75,017 73,248 76,201 73,842. -

листопад 76,834 80,524 74,990 73,404 76,090 72,513 -

грудень 72,467 79,272 73,485 73,117 76,905 73,238 -

Збжний композицйний ндикатор

счень - 59,787 66,338 65,889 60,989 56,657 49,693

лютий 93,017 60,295 64,953 64,680 59,531 58,562 48,948

березень 97,411 67,954 60,717 58,612 62,128 62,393 50,514

квтень 98,504 70,243 59,709 59,081 63,921 60,833 45,564

травень 84,399 68,832 61,512 62,475 60,211 59,871 45,974

червень 72,279 68,979 62,194 62,564 58,949 60,356 51,720

липень 71,424 68,621 62,575 60,070 60,506 59,317 -

серпень 76,638 68,355 64,027 60,656 61,032 59,008 -

вересень 84,907 70,385 57,938 60,090 61,909 59,330 -

жовтень 80,415 70,292 56,360 60,774 61,409 58,378 -

листопад 70,512 66,292 61,789 62,306 60,832 55,847 -

грудень 69,169 63,217 62,198 62,227 62,989 59,088 -

Лаговий композицйний ндикатор

счень - 95,647 91,682 88,657 83,787 81,887 83,546

лютий 92,676 95,485 91,178 88,489 83,687 81,173 82,125

березень 94,594 96,172 89,318 87,674 84,231 83,201 80,401

квтень 96,647 99,797 89,702 87,762 84,466 83,184 80,402

травень 109,916 92,026 89,245 86,856 84,585 82,948 80,722

червень 104,882 92,301 88,798 86,354 84,517 83,280 79,431

липень 100,204 89,762 87,653 86,458 84,246 82,197 -

серпень 115,225 88,389 87,197 87,106 83,252 82,773 -

вересень 108,565 89,921 88,863 84,938 82,836 83,988 -

жовтень 104,146 102,602 87,139 85,294 82,720 84,744 -

листопад 114,009 94,846 86,572 84,390 83,472 83,727 Ч

грудень 98,504 94,988 86,209 84,728 83,041 82,555 -

Однак тод, коли величина збжного ндексу-композиту тривалий час (не менше 6 мс.) перевищуватиме в ССП значення 85 (значення даного композиту для критично-еталонно

ндекси-композити ССП сконструйован таким чином, що у динамц

У третьому роздл УАнатично-прогностичн аспекти застосування системи статистичних прогнозних ндикаторвФ подано передбачення щодо змни динамки та можливого зростання реального обсягу ВВП на перод до кнця 1999 р. Обгрунтовано необхднсть розмежування анатичного та прогностичного використання композицйних ндикаторв ССП. Зважаючи на висновки цих обгрунтувань, побудовано УкороткФ композицйн ндикатори випереджаючого та збжного типу, як  конструктивним матералом економетричних моделей для прогнозного розрахунку темпв росту реального ВВП.

На пдстав УкороткихФ композицйних ндикаторв випереджаючого та збжного типв побудовано економетричн оагатофакторн регресйн модел з лаговою структурою для розрахунку темпв росту реального ВВП. Перша прогнозна модель (МОДЕЛЬ-1) у якост пояснюючих змнних мстить деяк макроекономчн показники, на зснов яких формуються випереджаючий та збжний композити. Екзогенними змнними друго

УкороткихФ ндикаторв вказаного типу. Розроблен прогнозн модел мають наступний змст:

1) МОДЕЛЬ-1:

К08ТСБР1= -2,1864*КАТЕ_ШЕМРЬ(.2 - 0,7988*81АУКА_КЛЕ),.6 -(-2,89) (-1,77)

- 0,1037*КЕАЬ_2АТШМКА\У.б- 0,324(*ОЕ1^Л5,.8 - 0,0320*]/пТЕ_ЕКК1ШМТ, 6

(-1,33) (-3,56) (-2,78)

- 0,3216*1/²ЕАЬ_ЕККНЕВТ,.12 - 132,0757*1/Т²Л0,3 + 185,7139,

(-3,39) (-3,73) (14,55)

КЕАЬ_ЕКЬЖЕОТ, = ЕКККЕШТ,/ ШД

³ЕАЬ_гАТШМКА\\'( ^ХАТШМКА./КК,,

1 = 1,...,Т,

де  Ч перод часу;

КОБТСОР - темп росту реального ВВП, %;

{1АТЕ_иЫЕМРЬ - рвень безробття, %;

БТАVКА_КЛЕБ - середня вдсоткова ставка комерцйних банкв за кредитами, %;

²ЕАЕ_гАТШМКА\\^, гАТЫМКА - вдповдно реальна та номнальна затримки по виплат заробтно

ОЕР_МА8 - питома вага депозитв населення у загальнй сум банквських депозитв, %;

КАТЕ_ЕКК1ЕОГГ - доля виданих комерцйними банками кредитв (господарським субТктам) у загальному обсяз кредиторсько

ИЕАЕ_ЕККЖЮТ, ЕККШЗТ - вдповдно реальний та номнальний обсяги виданих банками кредитв в економку, мн. грн.;

ТИ - часовий тренд з початком вдку у счн 1996 р.;

КII - ндекс спввдношення оптових та споживчих цн.

Числа в дужках, пдписан пд вдповдними складовими модел,  значеннями статистики Стьюдента.

2) МОДЕЛЬ-2:

ЫЧСОР, = 0,9479*ЬКЬШ,.5Л0,5 + 0,0113*ЬГ'²Л1Ч.7Л2 + 0,5787*ичтиЧм0л0,5 +

(10,9) (3,5) (4,4)

+ 0,0563*Ь1ЧЛ1Ч,.П - 0,0109*ТШЬКС²п1и5л0,5 - 0,0562*1/иЧСШ,_ 2Л0,5 + 2,5537, (2,1) (-7,2) (-3,1) (3,9)

= ,...,т,

де Ч перод часу;

LNGDP - логарифм натуральний значення темпв росту реального ВВП; LNLIN - логарифм натуральний значення випереджаючого композицйного ндикатора;

LNCIN1 - логарифм натуральний значення збжного композицйного ндикатора;

TR- часовий тренд з початком вдку у счн 1996 р.

На баз економетричних моделей зроблено ретроспективн та перспективн прогнозн розрахунки темпв росту реального ВВП на перод з счня 1996 р. по червень 1999 p. (ex-post прогноз) та з липня по грудень 1999 p. (ex-ante прогноз) вдповдно (табл. 6).

Таблиця 6

Динамка та прогноз темпв росту реального ВВП Укра

(% до вдповдного пероду попереднього року)

Перод Факт Прогноз

МОДЕЛЬ-1 Похибка прогнозу, % МОДЕЛЬ-2 Похибка прогнозу, %

счень-червень 1998 р. 100,2 100,00 -0,20 100,12 -0,08

счень-лилень 1998 р. 100,4 100,42 0,02 100,28 -0,12

счень-серпень 1998 р. 100,2 99,91 -0,29 99,79 -0,41

счень-вересень 199S р. 99,5 99,55 0,05 99,77 0,27 '

счень-жовтень 1998 р. 99,3 98,99 -0,31 99,40 0,10

счеиь-листопад 1998 р. 98,8 98,81 0,01 98,67 -0,13

счень-грудень 1998 р. (1998 р. до 1997 р.) 98,3 98,75 0,45 98,19 -0,11

счень 1999 р. 96,7 96,98 0,28 97,13 0,43

счень-готий 1999 р. 95,8 95,62 -0,18 95,86 0,06

счень-березень 1999 р. 95,2 95,26 0,0 6 95,00 -0,20

счень-квтень 1999 р. 95,9 95,01 -0,89 95,59 -0,31

счень-травень 1999 р. 96,5 95,92 -0,58 95,65 -0,85

счень-червень 1999 р. 97,0 96,33 -0,67 96,47 -0,53

счень-липеиь 1999 р. дн* 97,87 - 98,21 -

Счень-серпень 1999 р. дн 98,38 - 98,79 -

счень-всресень 1999 р. дч 98,90 Ч 99,25 -

счень-жовтень 1999 р. Д1 97,98 - 98,17 -

счснь-листонад 1999 р. ДН 98,13 Ч 98,46 -

с чш,-грудень 1999 р. (1999 р. до 1998 р.) дн 97,77 - - -

* дп - дан не надйшли.

Цжерело: Держкомстат Укра

висновки

1. Досдження особливостей функцонування перехдних економк, до переку яких належить втчизняна економчна система, вимага застосування оригнальних методв моделювання

2. Для всебчного висвтлення стану втчизняно

3. Пдгрунтям вдбору потенцйних компонент системи

статистичних прогнозних ндикаторв служать класичн модел економчно

використання апарату крос-кореляцйного, регресйного, дисперсйного, декомпозицйного аназу.

4. Використовуючи дан укра

рр. в якост вихдного матералу, структуру системи статистичних

прогнозних ндикаторв можна подати у наступному вигляд:

( група) Випереджаючий ндекс-композит мстить наступн складов:

Х Обсяг реально

Х Реальна заробтна плата;

Х Швидксть обгу М2.

(II група) Збжний композицйний ндикатор вдповдно включа показники:

Х ндекс реального обсягу промислово

Х Реальний готвковий обмнний курс;

Х Обсяг реальних доходв населення;

Х Обсяг реального споживання домогосподарств.

(III група) Лаговий композит ма у свому склад наступн показники:

Х Вдсоткова ставка комерцйних банкв;

Х Швидксть обгу готвки;

Х ндекс споживчих цн.

Вдповдно до принципу визначення спввдношення тенденцй перечених статистичних ндикаторв та контрольного показника обсягу реального ВВП Укра

5. Розгляд втчизняного економчного устрою в контекст теорÿ економчно

6. Для адекватного прогностичного використання композицйних ндикаторв процедуру

Побудований за модифкованою схемою збжний УкороткийФ ндекс-композит мстить у свому склад наступн показники: рвень безробття; обсяг реально

7. На баз коротких композицйних ндикаторв побудован прогнозн модел для розрахункв темпв росту реального ВВП. Обидв модел мають економетричну природу, мстять лагову структуру  адекватно специфкованими та високоточними (Я2 = 96 %, МАРЕ = 0,45 % К2 = 99 %, МАРЕ = 0,05 % вдповдно). Ц модел можуть використовуватися як альтернатива вже снуючим моделям короткострокового прогнозування.

СПИСОК ОПУБЛКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦп

1. Бурлай Т.В. Композиця прогнозних ндикаторв випереджаючого, збжного та лагового характеру: змст результати // Економст. -1999.- №2.- С. 42-48;

2. Радонова .Ф., Бурлай Т.В. Модель дефциту бюджету Укра

3. Бурлай Т.В. Короткотермнов модел прогнозного розрахунку реального ВВП // Економка Укра

4. Бурлай Т.В. До питання про адекватну побудову прогнозних моделей макроекономчних показникв // Вчен записки. нститут економки, управння та господарського права. - Вип. 1. - Ки

5. Бурлай Т.В. Аспекти розробки прогностичних способв досдження змн економчно

6. Бурлай Т.В. Статистично-нформацйна система прогнозних ндикаторв як нструмент передбачення короткостроково

АНОТАЦЯ

Бурлай Т.В. Короткотермнов модел прогнозування основних макроекономчних ндикаторв. - Рукопис.

Дисертаця на здобуття наукового ступеня кандидата економчних наук за спецальнстю 08.03.02 - економко-математичне

моделювання. - нститут економчного прогнозування НАН Укра

Дисертацю присвячено розробц пдходв короткострокового макроекономчного моделювання з урахуванням особливостей трансформацйного етапу розвитку укра

Ключов слова: модел прогнозування, економетричне

моделювання, макроекономчн показники, економчна конТюнктура, система статистичних прогнозних ндикаторв, ндекс-композит, валовий внутршнй продукт.

ANNOTATION

Burlay T.V. Short-term models for forecasting of main macroeconomic indicators. - Manuscript.

Thesis for CandidateТs degree in Economics by speciality 08.03.02 -Econometric Modeling. - The Institute for Economic Forecasting, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1999.

The dissertation is devoted to creating methodological approaches of short-term macroeconomic forecasting taking into account the specific features of the transition economy of Ukraine. The main results of Thesis are creation of a methodology to construction the System of statistical forecasting indicators (SSFI) and its realization.

SSFI provides a basis for monitoring the tendency to move from the one phase of economic activity to the next. Special consideration is given to selection, construction and testing of SystemТs local indicators - components of leading, coincident or lagging compositional index. A possibility of their practical application is realized - an analytical overview of the condition of economic conjuncture during 1993-1998 year in Ukraine is presented. Also forecasting models for prediction of growth rate of real Gross Domestic Product (GDP) are constructed through the use of compositional indexes method.

In detail, a structure of SSFI under the conditions of using Ukrainian statistical data for 1993-1998 period, is as follows. First group (leading composite): real aggregate MO; real wages; М2 circulation speed. Second group (coincident composite): real manufacturing production index; real incomes of population; real consumption of households. Third group (lagging composite): credit rate of commercial banks; MO circulation speed; consumption price index.

Statistical compositional indicators demonstrated that the current development stage of national conjuncture is characterized as depression. The use of SSFI coincident index as an indicator for business activity level is based on the following conclusion: Ukrainian business activity from the beginning of the local recession (September 1993) decreased by 30 % (June 1998 to September 1993). In the context of use of SSFI, depression will finish on condition that value of coincident index exceeds the level of the critical date. So far that is not expected.

Because construction of SSDI indexes includes elimination of its parameter trends, modeling index procedure must be modified for forecasting of real GDP. Taking that into account, УshortФ compositional indexes (leading and coincident) for 1996 - 6 months 1999 period were created. The УshortФ leading indicator has the following elements: real consumption goods and services, average credit rate of commercial banks and real credits for the economy that were granted by commercial banks. The УshortФ coincident indicator has the following components: unemployment rate, real aggregate MO and its circulation speed, real household incomes, deposits of enterprises, household, currency deposits of the banking system and wage arrears.

By the use of УshortФ composite indicator, forecasting models of real GDP were constructed.

Using these models, ex-post and ex-ante forecasts were carried out for the macroeconomic aggregate of real GDP from January 1997 to June 1999 and from July to December 1999 respectively.

Key words: forecasting models, econometric modeling, economic conjuncture, macroeconomic indicators, system of statistical forecasting indicators, compositional index, gross domestic product.

АННОТАЦИЯ

Бурлай T.B. Краткосрочные модели прогнозирования основных макроэкономических индикаторов. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-

математическое моделирование. - Институт экономического прогнозирования НАН Украины, Киев, 1999.

Диссертация посвящена разработке подходов краткосрочного макроэкономического моделирования с учетом особенностей трансформационного этапа развития украинской экономики. Результатом диссертационного исследования является разработка методики создания системы статистических прогнозных индикаторов и ее практическая реализация. Сконструированная система является аналитическо-прогностическим инструментом для мониторинга изменения уровня отечественной экономической конъюнктуры. С помощью метода композиционных индикаторов (опережающего и совпадающего индексов-композитов) построены модели для прогнозного расчета темпов роста реального ВВП и сделаны ex-post и ex-ante прогнозы значений этого показателя.

Ключевые слова: модели прогнозирования, эконометрическое моделирование, макроэкономические показатели, экономическая конъюнктура, система статистических прогнозных индикаторов, индекс-композит, валовой внутренний продукт.

Похожие диссертации