Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | доктор экономических наук |
| Автор | Гамалей, Яна Валерьевна |
| Место защиты | Ростов-на-Дону |
| Год | 2008 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России"
На правах рукописи
ГАМАЛЕЙ ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
03448 124
ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Специальность 08.00.05-экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук
о 2 ОНТ 2008
Ростов-на-Дону - 2008
003448124
Работа выпонена в ГОУВПО Ростовский государственный экономический
университет "РИНХ"
Научный консультант: доктор экономических наук, профессор
Золотарев Владимир Семенович Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Блинов Андрей Олегович доктор экономических наук, профессор Пешкова Елена Петровна, доктор экономических наук, профессор Вокова Виолетта Николаевна
Ведущая организация: Институт проблем управления РАН,
г. Москва
Защита состоится 16 октября 2008 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета Д 212.209.01 в Ростовском государственном экономическом университете РИНХ по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, ауд. 231.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государственного экономического университета РИНХ.
Автореферат разослан 15 сентября 2008 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Губанов А.Г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Сложившиеся в последние десятилетия структурные диспропорции в российской экономике требуют качественного обновления основных фондов и технологических процессов. Данные преобразования призваны обеспечить повышение конкурентоспособности российской экономики и сопряжены со значительными инвестиционными затратами, которые необходимо рационально распределять по регионам и внутри них в рамках единой финансовой и инвестиционной политики государства.
Основной задачей инвестиционно-финансовой политики в перспективе является изменение сырьевой ориентации российской экономики па промышленную, которая требует более высокого уровня человеческого капитала и широкого использования знаний как основного ресурса развития как страны в целом, так и составляющих се регионов. В этих условиях разработка региональных и национальной стратегий на ближайшие десятилетия требует выработки новых подходов, позволяющих конструктивно использовать знания, полученные па основе непоной и нечеткой информации о происходящих в региональных социально-экономических системах процессах и учитывающие наличие создающих шум факторов в каналах передачи информации между различными уровнями принятия решений. Реализация на практике данной задачи осуществляется в рамках инвестиционно-финансового механизма развития региональной экономики и требует применения аппарата экономико-математического моделирования, позволяющего интегрировать знания о процессах и закономерностях развития региональной экономики и априори рассчитывать реакции экономической системы на те или иные управленческие решения инвестиционно-финансового характера.
На основе более глубоких знаний о процессах освоения инвестиций и их отдачи экономике можно определить рациональную структуру инвестиций. Для выбора рациональной стратегии инвестирования региона и определения приоритетных направлений вложения средств необходимо осуществлять диагноз состояния его экономики, что требует разработки нового инструментария для оценки и выявления инвестиционных проблем, учитывающего непоную определенность данных и ограниченность знаний о процессах изменений в региональной экономике. Такой инструментарий в настоящее время отсутствует, что
затрудняет решение поставленных Правительством Российской Федерации задач по удвоению валового продукта и ускоренному развитию экономики.
Таким образом, исследования в части разработки нового подхода к развитию региональной экономики, основанного на использовании экономико-математического аппарата при формировании инвестиционно-финансового механизма се управления и выработке догосрочной стратегии, являются в условиях децентрализации управления актуальной научной задачей, имеющей важное практико-прикладное пародно-хозяйствснное значение.
Степень научной разработанности проблемы. Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом научных публикаций по вопросам разработки финансово-инвестиционного механизма управления развитием региональной экономист! и выработки эффективной инвестиционной политики достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете исследования.
Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области можно условно сгруппировать по тематической направленности следующим образом:
- фундаментальные теоретические и практические аспекты регионального развития, в том числе недостатки в развитии отдельных регионов, неравномерность их развития, основные цели и задачи регионального управления, особенности региональных процессов, вопросы оценки и использования региональных ресурсов, были исследованы и представлены в работах известных зарубежных ученых: Альберта Д., Мескона Р., Мэнкыо Г , Оппенлендера К., Рикардо Д., Са-муэльсона П., Смита А., Танци В., Ханссна Э., Хершенра Э., Хидоури А. и др.;
- современные проблемы региопологии, отражающие специфику регионального развития развитых стран, и особенности региональных стратегий подъема развивающихся стран легли в основу формирования российской школы региональной экономики и отражены в трудах известных отечественных ученых, таких как Введенский В., Грапберг А., Долятовскпй В., Золотарев В., Лексин В., Наливайский В., Новоселов А., Кузнецов Н., Рекитар Я., Тостых Т., Швецов А., Швырков Ю , Шнипср Р , Штульберг Б., в том числе значительный вклад в разработку эффективных подходов, методов и инструментов анализа и прогнозирования основных тенденций регионального развития внесли из-
вестные российские ученые: Альтудов Ю., Белоусов А., Бильчак В., Глазьев С., Захаров В., Иванченко В., Караваев В , Кстова Н., Кириченко В., Коссов В., Ку-вапдин Д, Овчинников В., Тяглов С., Черненко О. и др.;
- теоретические основы повышения эффективности инвестиционной политики и государственных инструментов управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях социально-экономических систем, включая задачу повышения инвестиционной привлекательности региона и определения приоритетных направлений инвестирования, изложены в трудах известных российских и зарубежных ученых: Бланка И., Водянова А., Дадиной Л., КулишовагВ., Куренкова Ю., Маршака В., Мухетднновой Н., Норткота Д., Орловой В , Попова В., Поповой Е., Ризатдиновой Б., Трофимова А.и др.,
- вопросы разработки различного рода инвестиционных, финансовых, организационно-экономических и других механизмов управления социально-экономическими системами освещены в трудах известных ученых: Буркова В., Быковского В., Волосниковой Е., Герасимова Б., Кондратьева В., Кульмана А., Нечепурепко М., Умярова Р., Ченокова И., включая задачу управления региональной инвестиционной стратегией, в том числе выработки инвестиционно-финансовых механизмов регионального развития и основ стратегии развития регионов России (работы Жданова В., Загарина А., Самогородской М., Тарасе-вича В., Шаминой Г. и др.).
- различные подходы к экономико-математическому моделированию управления региональными процессами и формализации на его основе процедуры принятия решений, в том числе в инвестиционно-финансовой сфере, освещены в работах Берже II., Видаля К., Долятовского В., Дмитриевой Л., Касакова А., Коханенко И., Левицкого Е, Лившица В., Макарова В., Петерса Э., Помо И., Римлера Ю., Тимакина О., Федера Е., Шабаршина А., Шустера Г., Яновского В. и др.
Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных исследований по раскрытию отдельных сторон очерчиваемой в диссертации тематики, следует подчеркнуть, что большинство работ по структурно-инвестиционным процессам носят общий и описательный характер, а теоретико-методологические аспекты формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики на
основе системного представления проблем регионального развития, определения структурных особенностей и рационального выбора инвестиций с помощью инструментов системного анализа недостаточно разработаны. Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью диссертационной проблематики обусловило выбор темы исследования, формулировку ее цели и этапных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в теоретико-методологическом обосновании и построении новой концептуальной модели формирования стратегии развития региональной экономики и в определении финансово-инвестиционных механизмов и инструментов се практической реализации и управления.
Агоритм достижения поставленной цели предусматривает решение обширного диапазона задач, агрегированных в шесть блоков.
1. Формирование теоретического базиса совершенствования методологической основы инвестиционной политики региона:
- исследование теоретических подходов к определению содержания и сущности инвестиционной политики;
- определение места и роли инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем;
- обоснование системного подхода к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики,
- анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики.
2. Разработка моделей совершенствования управления инвестиционно-финансовыми процессами в регионе:
- анализ основных тенденций и особенностей инвестиционного роста Ростовской области;
- построение дерева целей развития региональной экономики при выделении основных описывающих экономику региона переменных на содержательном (качео венном) уровне и на основе корреляционного анализа,
- построение эконометрнческих моделей Ростовской области с выделением основных функциональных блоков и исключением циклических ссылок; мо-
дели использованы для прогнозирования и оценок влияния управляющих переменных па достижение результирующих показателей,
- формирование имитационной модели экономию! Ростовской облает;
- решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели.
3. Разработка и совершенствование методов формирования допустимых стратегий развития региональной экономики:
- повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели,
- построение взаимосвязи различных элементов современной экономики (культура, наука, технология, производство, экономика), оценка усвоения инвестиций различными сферами и расчет прогноза развития при определенной стратегии инвестирования;
- оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие экономики Ростовской области и основных регионов РФ. Проведение сравнительного анализа влияния этих факторов и определение необходимости усиления использования знаний в региональном развитии;
- имитация допустимых стратегий развития экономики и формирование инновационной программы развития региона,
- анализ и оценка влияния интенсивных и экстенсивных факторов развития на организацию инвестиционной деятельности в регионе,
- обоснование использования метода Тагуги для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе,
- исследование восприимчивости и чувствительности региональной экономики к инвестициям и инновациям.
4. Разработка стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов'
- принципы построения и идентификация основных переменных модели;
- имитационное моделирование случайной системной ситуации,
- осуществление экспериментальных расчетов с целью выбора стохастических инвестиционных проектов.
5. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в рыночной экономике:
- обоснование применения теории фракталов и фрактального анализа для прогнозирования региональных финансово-инвестиционных процессов;
- И/Б-анализ и его применение для оценки финансовых рядов и прогнозирования состояний региональной экономики.
6. Формирование стратегии и оптимизация управления региональной экономикой на основе нечеткой логики:
- постановка задачи нечеткого управления в региональных экономических системах и се применение для оптимизации управления экономическими объектами;
- решение задачи оптимизации с нечеткой целью;
- использование градиентного метода достижения целей управления региональной экономикой.
Объест и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются региональные социально-экономические системы и инвестиционно-финансовые механизмы управления их развитием.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, определяющие структурно-инвестиционную и финансовую политику развития экономики региона.
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды классиков экономической науки, фундаментальные положения теории региональной экономики в части формирования инвестиционно-финансового механизма управления региональной экономикой, включая теоретические разработки по анализу и описанию закономерностей функционирования и прогнозирования параметров развития региональной экономики, подходы к экономико-математическому моделированию региональных, в том числе инвестиционных процессов и их взаимосвязей с другими экономическими и социальными процессами, инвестиционное проектирование, которые изложены в трудах ведущих ученых и специалистов в данной предметной области Общей методологической основой разработки поставленных задач выступает системный подход как общсмстодический принцип исследования экономических систем различного уровня
Инструментально-методический аппарат. При разработке проблемы использовались различные методические подходы, в том числе: методы сис-
темного анализа и синтеза; абстрактно-логические методы, метод мезо- и макроэкономической динамики; табличные и графические приемы визуализации статистических данных и экономико-статистических группировок; эконометри-ческос и аналитическое моделирование; стохастическая аппроксимация и имитационные эксперименты; структурный анализ и методы диагностики, прогнозирования; фрактальный анализ; аппарат нечеткой логики и нечеткого peipcc-сиопного моделирования.
Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей ре презента! ивность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, послужили законодательные акгы Правительства Российской Федерации и Ростовской области, официальные данные Федеральной службы государственной статистики и ее региональных органов о показателях социально-экономического развития экономики Ростовской области и других регионов Российской Федерации за 1990-2006 гг. Достоверность используемых данных оценивалась на основе анализа их последовательных корректировок, в результате чего была создана база данных с откорректированными на индексы инфляции показателями, которая использовалась для корреляционного анализа и построения экоиометричееких моделей. В работе использованы ППП Statgraphics for Windows, электронные таблицы Excel 7.0, MathCad и разработанные оригинальные программы моделирования.
Исследование выпонено в рамках nacnopia специальности 08 00.05 -экономика и управление народным хозяйством (п. 5.1. Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; п. 5 9. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем; п. 5.17. Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития; экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской Федерации; проблемы разграничения пономочий и предметов ведения и эффективность государственного управления в территориальном аспекте, экономические проблемы местного самоуправления).
Логика исследования заключается в последовательном движении от сущностного изучения и анализа теоретико-методологических основ формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики к применению инструментария экономико-математического моделирования для оптимизации использования инвестиционных ресурсов с учетом целей и задач социально-экономического развития региона и апробированию новых базовых моделей принятия решений в области формирования инвестиционной политики на материалах Ростовской области.
Концепция диссертационного исследования основывается на предположении, что детальный анализ, фильтрация знаний и выявление закономерностей процессов изменений в региональной экономике на основе экономико-математического моделирования позволяют обосновать и реализовать оптимальную инвестиционную стратегию и отобрать эффективные проекты развития. Концепция включает выявление новых знаний о региональных процессах, построение экономико-математических моделей, отражающих взаимозависимости процессов в региональной экономике, и определение на их основе наиболее эффективных управленческих решений и проектов. В результате формируется инвестиционно-финансовый механизм управления per иональным развитием и определяются основные направления его практической реализации.
Положения диссертации, выносимые на защиту. Основным результатом диссертации является концепция развития региональной экономики, основанная на выделении с помощью моделей знаний о функционировании и позволяющая выбрать наиболее эффективные направления и стратегии развития.
На защиту выносятся следующие основные положения, составившие содержание разработанной автором концепции.
1. Концепция структурной и функциональной организации региональной экономики, состоящая в адекватном соответствии функций управления и структуры особенностям развития региона.
2. Методика оценки наблюдаемости и управляемости региональной экономики, основанная на расчетах статистических показателей вариации и моментов результирующих переменных как случайных величин. Управляемость связана с показателями чувствительности результатов функционирования от-
раслей экономики к инвестициям. Более высокий показатель чувствительности показывает более высокую отдачу вложений.
3. Методика энтропийной оценки переменных, описывающих состояние региональной экономики, позволившая выделить три группы переменных с разными уровнями неупорядоченности и связать выбор управляющих переменных с достижимостью целей управления.
4. Методика выбора страгепш развития региона, основанная на оптимальном сочетании количественных и структурных изменений. Рассчитанный пример выбора стратегии показал'эффективность такого подхода и позволил ввесш понятие скорости структурных сдвигов прн реализации стратегии. Сформулирована и решена задача оптимизации распределения инвестиций в разные сферы экономики для формирования стратегии промышленного развития
5. Эконометрические модели процессов в подсистемах экономики Ростовской области, позволившие выявить управляемые и неуправляемые переменные, оценить чувствительность выходных переменных к различным факторам и сформировать наиболее эффективные сочетания факторов. Показана возможность учета влияния неуправляемых факторов при выборе стратегии на основе методики Тагути.
6. Фрактальное представление процессов в региональной экономике, позволяющее выделять изменения фазовых состояний и прогнозировать тенденции развития.
7. Методика оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие регионов России и определения роли человеческого капитала в результативности функционирования экономики регионов.
8. Методология выбора стратегии экономического развития региона, построенная на диагноешке положения предприятий региона и развитии инновационных сфер деятельности.
9. Методика стохастической оценки и имитационного моделирования эффективности проектов развития региона в условиях нестабильной внешней среды. Разработана программа моделирования случайных системных ситуаций изменения переменных внешней среды и выбора наилучших проектов в этих условиях.
10. Методика фрактального анализа финансовых процессов в регионе, направленная на выделение участков нестабильности денежных потоков и определения уровней персистентности временных рядов.
11. Технология выбора стратегических действий на основе применения аппарата нечеткой логики. Поставлены и решены задачи выбора управляющих воздействий при нечетко определенной цели и ограничениях. Разработан метод расчета уравнений нечеткой регрессии и достижения целей управления региональной экономикой на основе применения градиентного агоритма.
12. Рассчитанные на основе статистических данных производственные функции региональной экономики для различных ее результирующих показателей, определившие управляемость регионов. Управляемость региона связана с энтропией результирующих показателей и эластичностью производственных факторов.
Научная новизна заключается в разработке на основе системного подхода инвестиционно-финансовых механизмов (правил принятия решений) развития региональной экономики, основанных на фрактальном прогнозировании процессов, выявлении наиболее перспективных направлений развития и выборе наиболее эффективных в случайной среде проектов.
К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие:
1. Сформировано контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономикой, содержащее совокупность процедур по формированию цели и определению необходимых ресурсов для планирования инвестиционного процесса, непосредственного управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе и устранению выявленных отклонений фактических показателей от запланированных, что позволило согласовать оперативный, тактический и стратегический уровни управления при разработке региональных инвестициогшых программ и проектов в рамках поставленных стратегических целей развития региона.
2. Обоснован и реализован концептуальный подход к повышению эффективности инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики, состоящий в необходимости последовательного исследования теоретических аспектов формирования инвестиционной политики, анализа финансовых и инвестиционных процессов в регионе, метода выбора инве-
СТИЦИ01ШЫХ проектов в условиях неопределенности и методики фрактального анализа и прогнозирования региональных процессов, стратегии управления экономики региона на основе нечетких категорий, что позволило сформировать новую инструментально-методическую базу разработки и реализации региональной экономической политики, опирающуюся на применение математического аппарата при принятии управленческих решений инвестиционно-финансового характера.
3. Предложен подход к определению рациональной структуры инвестирования различных сфер региональной экономики для достижения наилучшего эффекта от использования финансовых (инвестиционных) ресурсов, основанный на показателях эффективности усвоения инвестиции и взаимовлияний основных составляющих цикла (Культура - Наука - Технология - Производство -Экономика), позволяющий сформировать профиль эффективного инвестирования и обосновать структурную политику региона.
4. Осуществлена кластеризация российских регионов на основе рассчитанных оценок роли и влияния материальных и интелектуальных факторов (фондовооруженности и удельных материализованных знаний) на темпы роста экономики, что позволило выявить прямую зависимость между ростом использования интелектуальных ресурсов и ростом валового регионального продукта, недостаточную степень использования интелектуальных факторов в регионах на современном этапе, а также обосновать возрастающую их роль и дать количественные оценки приоритетных направлений инвестирования в развитие региональной экономики.
5. Обосновано применение фрактального анализа для изучения временных процессов в региональной экономике и показана фрактальная природа описывающих региональные экономические процессы временных рядов, на основе чего реализована новая методика прогнозирования временных процессов в регионе, содержащая агоритм действий осуществления расчетов, что позволило выявить участки нестабильности во временных рядах показателей экономики Ростовской области и при анализе денежных потоков предприятий.
6. Предложен подход к диагностике текущего состояния региональной экономики и соответствия ее целям развития, зафиксированным в дереве целен, состоящий в непрерывном сравнении текущих показателей с целевыми, что
позволяет обеспечивать сравнение реального состояния и запланированного, выявить их расхождения (несоответствия) и внести корректировки в стратегию развития региона.
7. Разработана методика оценки потенциальной эффективности реализации инвестиционных проектов в случайной среде, заключающаяся в расчетах распределения результатов применения проекта па фоне имитации различных системных ситуаций, что позволяет повысить надежность прогнозируемых результатов реализации инвестиционной политики в регионе.
8. Предложены оценки управляемости региональной экономики на основе расчета энтропии характеристических переменных, позволивших оценить качество управления функционированием региональной экономики и сформировать методику выбора стратегии развития региональной экономики на основе оптимального сочетания количественных и структурных изменений.
9. Построены эконометричсскис модели Ростовской области на основе статистического анализа откорректированных данных, описывающие взаимосвязи эндогенных и экзогенных переменных и позволяющие выявить факторные влияния, управляемые переменные, оценить чувствительность выходов к изменениям управляющих переменных и решить задачи выбора управляющих воздействий для достижения поставленных целей регионального развития.
10. Обосновано применение аппарата нечеткой логики для решения задач моделирования и оптимального управления региональной экономикой и инвестиционными потоками, позволяющего осуществлять принятие решений в условиях непоной определенности данных и нечеткости целей и ограничений развития региона, что позволяет в целом повысить эффективность принимаемых управленческих решений.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретические концепции и разработанные положения существенно допоняют и развивают теорию регионального управления, финансовых процессов в региональном развитии и ре-гионологию К теоретическим результатам относится фрактальный подход к анализу временных процессов в регионе, методы прогнозирования изменений, меры управляемости и достижимости целей развития, анализ эффективности инвестиционных проектов в стохастической среде, эконометричсскис модели региональной экономики, методы достижения целей развития в нечеткой по-
стновке, сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результаты функционирования региональной экономики. Вкладом в теорию региональной экономики является разработка эконометричсской модели Ростовской области и сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на региональное развитие. Диагностика состояния региона и классификация возможных состояний также является новым направлением в теории регионального управления.
Практическая ценность диссертации заключается в новых возможностях повышения эффективности управления регионом на основе выделения и фильтрации знаний и построении эконометрических моделей региональной экономики
Результаты и выводы диссертации могут быть использованы:
- в практической деятельности региональных и федеральных органов власти при развитии инструментально-методической базы формирования стратегий и целевых программ и обоснования структурной и инвестиционной политики, для формализации процесса отбора инвестиционных проектов, прогнозирования процессов развития и выявления аномалий с помощью фрактального анализа, имитащш результатов инновационных проектов в условиях случайной среды;
- в научных исследованиях при разработке методов стратегического планирования, развития и совершенствования методов и технологий регионального управления;
- в практике инвестирования для отбора эффективных инвестиционных проектов;
- в учебном процессе при преподавании курсов Региональная экономика, Стратегическое планирование, Инвестиционное проектирование.
Внедрение и апробация результатов исследований. Исследования проведены в соответствии с научными направлениями Ростовского государственного экономического университета РИНХ Разработка теории и методов совершенствования управления экономическими объектами, Формирование основ структурно-инвестиционной политики в регионе, выпоняемыми с 1995 г. Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использованы автором в следующих научно-исследовательских работах.
Х Грант № 51 (рук. темы) Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций;
Х Грант 14Р Хаотические процессы, циклы и катастрофы в переходной экономике;
Х Грант Г02-3.2-266 Хаотические процессы, самоорганизация и управление развитием экономических систем (федеральный грант по фундаментальной экономике);
Х Хоздоговорная тема с администрацией Ростовской области Методы выбора стратегии развития региональной экономики (1995-1998 гг.).
Разработанные методики использовались при формировании ряда целевых программ развития банковской сферы в регионе, отборе и оценках двенадцати инновационных проектов и бизнес-планов.
Основные положения диссертации доложены на международной конференции Глобализация и проблемы передачи технологий (Стамбул, 2000), представлены на международном конгрессе математиков (Киото, 1990), XIV международной конференции по управлению экономикой (Братислава, 1985), всероссийской конференции Актуальные проблемы уравления-96 (Москва, ГУУ, 1996), всероссийской конференции Автоматизация управления предприятием (Ростов-на-Дону, 1984), межрегиональной научной конференции Эффективность, качество и надежность управления экономическими объектами (Ростов-на-Дону, 1983), международной научной конференции Образование и наука - основной ресурс развития в третьем тысячелетии (Ростов-на-Дону, 2001, 2003), всесоюзной научно-практической конференции Проблемы совершенствования организации и планирования труда (Свердловск, 1986), юбилейной научной конференции Проблемы перехода к рыночной экономике (Ростов-на-Дону, 1991), межвузовской научной конференции Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении (Отрадная, 2002), межвузовской научной конференции Нормативные технологии в диагностике и управлении (Отрадная, 2000), межвузовской научно-практической конференции Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами (Отрадная, 2003), межрегиональной научной конференции Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении (Отрадная, 2002), межвузовских научных чтениях Математические и статистические методы в экономике и естествознании (Ростов-
на-Дону, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007), международной научной конференции Управление большими системами (Москва, ИПУ РАН, 1997), межрегиональной конференции Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах (Отрадная, 1998), межвузовской научной конференции Развитие экономики, управления и правовой системы в Северо-Кавказском регионе (Отрадная, 1997), межвузовской цаучно-практичсской конференции Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции Проблемы и методы управления экономическими процессами (Отрадная, 1998), международной научной конференции Системный анализ в проектировании и управлении (Спб., СПбГТУ, 2001), всесоюзном симпозиуме Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве (Москва, МДНТП, 1985), всесоюзной научной конференции Многоуровневые системы управления в экономике (Самара, 1986), конференции по проблемам развития банков (Ростов-на-Дону, 1994), всероссийской научно-практической конференции Концепции денежного обращения, кредита и международного движения капитала: история, современность и тенденции развития л(Ростов-на-Дону, 2001), всероссийской научной конференции Управление предприятием с использованием ВТ (вопросы теории и практики) (Ярославль, 1987), международной научно-практической конференции Теория и проблемы развития предприятий и организаций ЮФО (Отрадная, 2007) и других конференциях и семинарах.
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы автором в 8 монографиях, 62 научных статьях и тезисах докладов. Общий объем публикаций автора 38,17 п. л., из них 20 публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Пять работ автора зарегистрированы в ГКЦ ИТ и ОФАП как новые разработки.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, библиографического (222 назв ), приложений.
Работа имеет следующую структуру.
Введение
Глава 1. Теоретический базис совершенствования методологической основы формирования инвестиционной политики региона
1.1. Теоретические подходы к определению содержания и сущности инвестиционной политики
1.2. Место и роль инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем
1.3. Системный подход к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики
1.4. Анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики
Глава 2. Механизмы и модели совершенствования управления инвестиционно-финансовыми процессами в регионе
2.1. Основные тенденции и особенности инвестиционного роста Ростовской области
2.2. Построение эконометрической модели Ростовской области
2.3. Построение имитационной модели экономики Ростовской области
2.4. Решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели
Глава 3. Методы формирования допустимых стратегий развития региональной экономики
3.1. Повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели
3.2. Структурные сдвиги в развитии экономики
3.3. Имитация допустимых стратегий развития экономики
3.4. Формирование инновационной программы развития региона
3.5. Проблемы организации инвестиционной деятельности в регионе: влияние интенсивных и экстенсивных факторов развития
3.6. Оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на экономическое развитие регионов России
3.7. Использование метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе
3.8. Восприимчивость к инновациям региональной экономики. Анализ чувствительности экономики к инвестициям
Глава 4. Разработка стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов
4.1. Основные принципы построения стохастической инвестиционной модели
4.2. Идентификация основных переменных модели
4.3. Имитационное моделирование случайной системной ситуации
4.4. Коэффициенты оценки эффективности стохастических инвестиционных проектов
4.5. Экспериментальные расчеты с целью выбора стохастических инвестиционных проектов
Глава 5. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в рыночной экономике
5.1. Основы теории фракталов и фрактального анализа
5.2. Фрактальная размерность
5.3. R/S-анализ и его применение для оценки финансовых рядов
5.4. Прогнозирование финансовых временных рядов методами фрактального анализа
5.5. Метод многомасштабного R/S-анализа
5.6. Применение R/S-анализа для прогнозирования состояний региональной экономики
Глава 6. Стратегия и оптимизация управления региональной экономикой на основе нечеткой логики
6.1. Постановка задач нечеткого управления в экономике
6.2. Применение нечеткой логики для решения задач управления
6.3. Оптимизация управления экономическими объектами в нечеткой среде
6.4. Оптимизация с нечеткой целью
6.5. Градиентный метод достижения целей управления региональной экономикой
Заключение
Библиографический список
Приложения
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются положения, выносимые па защиту, научная новизна, практическая и теоретическая значимость.
Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, затрагивает актуализацию изучения инвестиционных процессов в рамках региональной экономики и определения места и роли инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем, охватывает анализ эффективности существующих региональных систем управления разработкой, прогнозированием и реализацией инвестиционной политики, включает принципиальные основы формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики.
В работе акцентировано внимание па том, что отличия в уровне социально-экономического развития страны оказали влияние на появление дифференциации в подходах при изучении теории инвестирования. Инвестиционный процесс в России представляет собой результат проводимой государством инвестиционной политики, которая, в свою очередь, представляет собой часть экономической политики страны в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их мобилизации и использования.
Инвестиционная политика может реализовываться на различных уровнях организации социально-экономических систем, в том числе на региональном. При этом под региональной инвестиционной политикой понимается совокупность организационных и экономических мер по привлечению инвестиций с целью возрождения экономики регионов, ликвидации структурных деформаций, формирования благоприятной рыночной среды с учетом интеграции региона в единое экономическое пространство.
Региональная инвестиционная политика представляет собой относительно обособленную сферу экономико-правовой и организационно-управленческой деятельности, по осуществляется с учетом общегосударственной инвестиционной политики. Экономический рост в российской экономике, происходящий с начала 2000-х годов, во многом опирается на усиление инвестиционной активности регионов и компаний. По оценкам специалистов, за 2006 год рост экономики достиг 7% против ожидаемых 6,3%. Темп роста внутренних инвестиций за 11 месяцев 2006 года составил 12,9%. По данным Центрального банка России, только прямые иностранные инвестиции в 2006 г. составили 31 мрд дол (в 2,5 раза больше, чем в 2005 г.).
Однако экономический и инвестиционный рост происходит весьма неравномерно в региональном разрезе, в результате чего возникают территориальные и структурные деформации развития регионов. Среди субъектов России по инвестиционной активности заметно выделяется небольшая ведущая группа регионов, в которых сконцентрировано более 60% всех инвестиций в основной капитал России; они лидируют также по величине капиталовложений на душу населения. Данный кластер финансово сильных регионов с крупной промышленностью, взявших курс на формирование экономических реформ, характеризуется также высокими показателями затрат на технологические инновации.
Стратегия инвестиционной политики исследует закономерности развития экономики региона, разрабатывает способы и формы подготовки и проведения стратегических инвестиций, определяет цели и задачи участникам экономических операций, распределяет силы но видам инвестиционной деятельности и стратегическим направлениям. Политика ставит задачи, а стратегия обеспечивает их выпонение. Реализация региональной инвестиционной политики осуществляется через финансово-инвестиционный механизм управления.
Па региональном уровне финансово-инвестиционный механизм управления включает механизм управления и реализации региональной инвестиционной стратегии, который, в свою очередь, включает в себя следующие структурные элементы' цели управления, трансформированные в критерии управления (количественный аналог целей); факторы управления (элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей); методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей); ресурсы управления (материально-технические, финансовые, социальные, институциональные и другие ресурсы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели).
Для целенаправленного формирования финансово-инвестиционного механизма управления регионом необходимо единое концептуальное управление процессом реализации инвестиционной и финансовой политики региона, контурное представление которого представлено на рис. 1.
с О. з: о к
Дерево целей развития региона
Рис. 1. Контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региона1
Отсутствие эффективных решений при реализации фишпсово-ипвсстициониого механизма управления регионом требует проведения допол-
1 Сосшвлеп ашором
нитсльных исследований, для чего необходима систематизация конкретных направлений исследования в рамках концептуальной схемы повышения эффективности механизма формирования финансовой и инвестиционной политики развития региональной экономики (рис. 2).
Вторая группа проблем состоит в анализе основных тенденций и особенностей инвестиционного роста региональной экономики, выявлении предпосылок и резервов для повышения ее управляемости на основе эконометрического и имитационного моделирования социально-экономических и инвестиционных процессов в регионе, исследовании структурных сдвигов в развитии экономики и имитации допустимых стратегий ее развития, анализе и оценке влияния интенсивных и экстенсивных факторов на организацию инвестиционной деятельности, адаптации метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе, исследовании восприимчивости и чувствительности региональной экономики к инвестициям и инновациям и формировании инновационной программы ее развития.
В работе аргументировано, что задача повышения управляемости региональной экономики может быть решена путем построения эконометрической модели. Для реализации реформ в региональной экономике, достижения поставленных целей необходимо знание взаимосвязей результирующих переменных у, и экзогенных факторов. Тогда становится возможным выбор таких значений инструментальных переменных (и,.^,), которые позволят достичь поставленных целей с максимальным эффектом управления"
гЕе Ч> шах
^ ^ <{/,<(/,. , 1)
где е; - эффект изменения переменной у,,у f{Uk,Sl) - зависимость у1 от инструментальных переменных (ик, 5,), И(1/,, Л',) - затраты на объемные ик и структурные изменения экономики .
Формирование теоретического базиса развития региона
Системный подход к формированию инвестиционно-финансового меха_низма_
Анализ эффективности управления инвестиционной политикой
Количественные и структурные закономерности развития региона
Совершенствование управления инвестиционно-финансовым процессом
Построение эко-нометрнческой модели экономики региона
Диагностика экстенсивного и интенсивного развития
Обоснование направлений инвестиционной деятельности
Разработка метода выбора инвестиционного проекта в условиях неопределенности
Формирование случайных системных ситуаций
Расчет стохастических показателей эффективности
Программная реализации методики выбора проектов
Разработка методики фрактального анали-Х за и прогнозирования региональных про_цессов_
Многомасштабный И/Б анализ региональных процессов вРО
Расчет показателей фрактальной размерности
Расчет прогнозов развития экономики Ростовской области
Формирование стратегии и оптимизация управления экономикой РО ка основе нечетких категорий
Методология нечеткой регрессии
Формирование стратегий достижения цели в нечетких условиях
Оптимизация стратегии и оценка эффективности новой технологии управления _регионом_
Рис. 2. Концептуальная схема повышения эффективности инвестиционно-финансового механизма управления
развитием региональной экономики2
" Составлена автором.
Зависимость f(Ut,Sl) носит характер ограничения, т.к. влияние на у> имеет ограниченный характер, определенный управляемостью региональной экономики. Управляемость является свойством системы управления регионом находить такие значения ик, х,, которые позволяют достичь поставленных целей.
Энтропия Н процесса управления зависит от информированности руководства I: я=0-/Г (2)
где а - коэффициент управляемости, эластичности связей
.........& в выражениях производственных функций:
,, _ г/л1 г/ : ой с А
У,~и I и2 .......^ .....
играют роль показателей управляемости.
Результат управления региональной экономикой определяется достигнутыми значениями эндогенных переменных у'. Поэтому мерой управляемости (и качества управления) можно считать:
энтропию ' л (4)
дисперсию (5)
расстояние Р",а (6)
от цели фактических значений результирующих переменных. Для оценки управляемости экономики Ростовской области были рассчитаны эконометрические модели. Сначала был проведен когнитивный анализ и выделены взаимосвязанные эндогенные и экзогенные переменные. Когнитивная карта дала качественные оценки влияний, которые были уточнены с помощью матрицы корреляции.
Модели управляемости имеюг следующий вид: - валовой региональный продукт
у =!302,6-Л'Д, ""-Е02 у?-=0,88, Г = 10,7 (7)
у, - 2,44 Л'ДДД1" г/ " И2 - 0,97, /' = 70,8
у, =0,095./?2 =0,89, Г = 42,7^ (9)
где - численность занятых, л"" - число выпущенных специалистов,
ц - их качество, _ число предприятий, - объем экспорта, мн руб.,
- число инновационно активных предприятий Уг' уг = 0,0952,47 ХЛ'Дыг,Д6'1 R1 = 0,82, f = 10,9 у2 = 0,1 Х / 2'47 Х Д.....R1 = 0,83, f -11,2
(10) (И)
где - число специалистов с высшим образованием, I - капвложения в
экономику, - прибыль в экономике, мн руб.,
- ввод новых производственных фондов Л: у, =-9,27 Ф*2'-]4 07 R* =0,97, F = 70,88
- численность занятых в экономике у*: Л=0,01Х^VД(,J'мХyV,ДДl",7 /?-'=0,63,
- экспорт у*:
ys = 1302,6.*"""-Г.. R2 =0,88,
- объем капвложений Ук: уД = 78,7-уг[ ' -Г,Д.,Д/' я2 =0,84, F = 16,6
- выработка на одного занятого в экономике : Л = 10"ХФ,2J7ХUV,, R2 =0,94, F = 22,8
fhnrinnBnnnv'fiiiif>rTi.. тыг* nvfi.7 чгят гпп*
где ' фондовооруженность, тыс. руб./ чел. год; ' стоимость обучения одного занятого,
- внешнеторговый оборот -1'*:
_)'8~2,5 Ху6"м-ф<>7' Л2 =0,46, А* = 1,89 (17)
Построенные модели показывают, что ВРП ^ зависит в большей степени
от экспорта >*, качества кадров, чем от числа предприятии и численности
занятых. Эго показывает, что сейчас интенсивные факторы более важны, чем
экстенсивные. Число инновационно активных предприятий зависит от прибыли в экономике (Р=6,55) и выпуска специалистов. Объем капвложений реагирует на число предприятий в области и их инновационную активность. Выработка на занятого больше зависит от квалификации (определенной затратами на обучение), чем от фондовооруженности. Эластичности у>, невысокие по отношению к капвложениям и объему фондов, таким образом, устаревшие фонды не обеспечивают конкурентоспособности продукции.
Приведенные расчеты подтверждают сделанные на основе фрактального анализа и Я/Б-диаграмм выводы о качественных изменениях ситуации в экономике области в последние годы. Региональная экономика требует подогрева за счет внедрения новых технологий и развития прикладных научных исследований. Регион ориентируется на развитие по промышленному сценарию, что требует развития интелектуальных ресурсов. В цикле Культура-Наука-Тсхнология-Производство-Экономика начинают изменяться показатели эффективности инвестиций в отдельные блоки и эффективности их взаимных влияний, что отражается в показателях эластичности моделей. Вложения в технологию определяются развитием науки и культуры (10, 15, 16), усиливается влияние на производство качества подготовки специалистов (8). Проведенный анализ показал качественные изменения в региональной экономике и определил показатели её управляемости, которые могут быть использованы при разработке стратегии развития по промышленному сценарию.
Валовой региональной продукт Ростовской области растет высокими темпами (рис. 3) и описывается уравнением вида:
К= 15 3 +27 5 *1 (18)
со средним ежегодным приростом 27,5 мрд руб.
Однако отраслевая структура показывает неравномерность развития при общем улучшении сальдированного финансового результата деятельности региона Коэффициенты структурных сдвигов коррелированны с темпами роста экономики в последние годы (гху= 0.82-0.91).
99 00 01 02 03 04 05 06 Т{те
Рис. 3. Рост ВРП Ростовской области
Положительный финансовый результат имеется практически во всех отраслях экономики области, кроме топливной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.
Для оценок структурных сдвигов можно ввести новые показатели: скорости структурных сдвигов:
А8/А1 = [(<2}-5(п) ]/А( (19)
изменений доли обрабатывающих отраслей: Ко6р. ~ [Ю0- 2>пав,,к]/ Япвбрк (20)
Контуры структурной политики, направленной на совершенствование структуры экономики, выглядят таким образом. Необходим рост доли обрабатывающей промышленности Коб,,, техническое перевооружение производства путем обновления основного капитала, внедрение и освоение ноу-хау технологий, позволяющих повысить качество и конкурентоспособность продукции, переход промышленности иа интенсивный путь развития, реформирование угольной промышленности и ЖКХ с целью повышения их эффективности.
В качестве исходных данных для формирования стратегии развития региона были использованы статистические данные о состоянии экономики Ростовской области за 1990-2006 гг. В результате были определены связи между результирующими и управляющими переменными. С помощью пакета Еу1ешк
' Состашкч! по: Регионы России. Соцначыт-'зкономнческнс иоктатечт. 2007: С гаг. сб. / Роеспп. -
М., 2007.
была рассчитана матрица корреляции 13 основных показателей экономики Ростовской области (табл. 1).
Таблица 1. - Матрица корреляции показателей экономики Ростовской области4
снг СНХргодузпГ БЫ 1ЫОК 1ЫОКОЫ КУ
снг 1 0.52587 -0.56934 -0.430120 -0.53320 -0.44261
СН2[)го,всг,1Г 0.52587 1 -0.19689 0.11606 0.09006 0.13015
ои -0.56934 -0 19689 1 0.83036 0 80621 0 88170
шок -0.43012 0.11606 0.83036 1 0.97294 0.95233
шокэы -0.53320 0 09006 0.80621 0 97294 1 0.92450
КУ -0.44261 0.13015 0.88170 0.95233 0.92450 1
КУрго,Ег;пГ 031936 0.48319 0.42565 0.43840 0.34111 0.60339
N0 0.08853 0.29103 0.38420 0.12995 0.10858 0.36660
0.09212 0.33815 0.40091 0.17224 0.15452 0.38992
ОР -0.55711 -0.48468 0.79174 0.55197 0.55499 0.57681
РЕ -0.49113 0.14433 0 81444 0.97344 0.98032 0.94016
УОР -0.17416 0.16296 0.81415 0.85692 0.80330 0.88812
УТО -0 39477 -0.61405 0 41079 0.32624 0 28992 0.30702
ОР РЕ УОР УТО НО
0.31936 -0.55711 -0.49113 -0.17416 -0 39477 0.08853 0.09212
0 48319 -0 48468 014433 0.16296 -0 61405 0.29103 0.33815
0.42565 0.79174 0 81444 0.81415 0.41079 0.38420 0.40091
0.43840 0 55197 0.97344 0 85692 0.32624 0.12995 0.17224
0.34111 0.55499 0.98032 0 80330 0.28992 0.10858 0.15452
0 60339 0 57681 0 94016 0 88812 0 3070 0.36660 0 38992
1 0.08442 0.39943 0.67464 -0.02624 0.75081 0.74793
0 75081 0.06794 0.13605 0 43742 -0.18373 1 0.99380
0.74793 0 06115 0.17431 046445 -0.19617 0 99380 1
0 08442 1 0 55405 0.54330 0.33806 0.06794 006115
0.39943 0.55405 1 0.84045 0.24629 013605 0.17431
0.6746 0.54330 0 84045 1 028171 0.43742 0.46445
-0.02624 0.33806 0 24629 02817 1 -0 18373 -0.19617
На основе построенной матрицы корреляции определено наличие муль-тиколинеарности переменных и построены спецификации ряда моделей экономики РО; например, после исключения мультиколинеарности модель зависимости доходов населения (ОН) имеет вид:
ОЫ=23 5-0 оозенг-о 009СН7,ДД щ,,,Д/+5.1КУртж,,тр12 7ЫО+!I 8ЫО,Д,, <ч, тГ0 6УТО,
Я2 =0 87. О №=2.5,
где СНУ. - численность занятых в экономике, тыс. чел.; СН2рю,а$1,ю/ -численность занятых в отраслях экономике, тыс. чел.; КУ - капиталовложения.
4 Рассчшано сииором
мрд руб ; KVpro;agi;mf- капиталовложения в отраслях, мрд. руб ; ND - национальный доход, мрд руб.; NDpro,agt,wf~ национальный доход в отраслях, мрд руб.; VTO - внешнеторговый оборот, мрд руб ; РЕ - прибыль в экономике; OF - объем основных фондов; VOF - ввод в действие основных фондов; 1NOK -инвестиции в основной капитал, мрд руб.; INOKDN - инвестиции в основной капитал на душу населения, мрд руб.
Кроме того, такие переменные, как ND, CHZ, KV используются с индексами pro; agr; inf. Например, NDpro , NDagr, NDmf. Это означает соответственно национальный доход в промышленности и строительстве, национальный доход в сельском хозяйстве, национальный доход в инфраструктуре (транспорт, связь, торговля, МТС и т.д.). Уравнение достоверно, т.к. R2 =0.87, и все коэффициенты имеют t-Стьюдента, большие 2.
Применение пакета Eviews позволяет последовательно формировать спецификацию уравнений модели региональной экономики, строя частные поля корреляции (рис. 4).
...
5* з. з * 5 ' /
1 1
Ъ 1 1 J
1 } 1 Д
ь й 1 ; i L \ 1 ! 11 "
Рис. 4. Построенные частные поля корреляции5
Таким же образом были построены экономстричсскис модели: Х зависимости инвестиций в основной капитал:
4 С'осшвпспо но раечеым ашор.1
ШОК = 117 8 - 0 03 *СН2 -0.01 *снг по. чсл./да- + 48 4 *КУпо. адя./да - 120 б*МО 100 7*1Юрм.с.ктг ^ О 7ЮР ~ 2 4*УТО. Я2=0.94, 01У=2 3.
Х зависимости национального дохода:
N0 = 2.4 + 0 0002*СН2-0 0004*СНгтхас,к.ш + о 34*ОМ- О 08*ШОК + О 24*ШОКОЫ + 0.99*КУ- 0.14ЮР- О 19*РЕ + О 33*УОР~ О 38*УТО;
Я2-О 98; 01У=2.86.
Х зависимости капиталовложений от влияющих факторов поля исключения мультиколинсарности:
КУ = 453- 0.002*а12 + 0 0004*С112Пю.сп /да + 2 12*КУпом;и /да- 2 6*№ + 1.9*тп0 Ася.т + ОМ2*ОР + О 004*РЕ + О 25*УОР- 0.07*УТО, Я2=0 99, ОРУ=2 О
Х зависимости объема основных фондов:
ОР = 1199 + 0 02*СИХ- 0 03*СН2рпо .acr.ini'- 16 7*КУрцо 22 6*ЫО +
21 9*ЫОпо.ася.шр-2 3*УТО - О 9*ШОК + 21 7*КУ+ О 7*РЕ~ О 7*УОР: Я2=0 97. DW-2.11.
Х зависимости прибыли в экономике от отобранных факторов при условии устранения мультиколинеарности:
РЕ = 21 91 - 0.008*СН2 0 004*СНггцо.аск1мг + 10.9*КУпо.аок /да- 23 5*№ + 18 8*тРка.Ааяш + О 3*ОР- О 7*УТО, Я2=0 92; ОИ'=2 21.
Построенные модели показывают, от каких факторов и в какой степени зависят основные выходы региональной экономики. В основном на 80% результаты когнитивного анализа и статистической процедуры отбора факторов совпали.
В работе осуществлена имитация допустимых стратегий развития экономики, которая основана на целевой программе развития Южного федерального округа, предусматривающей в качестве целевых показателей увеличение ВРП, численности занятых, доходов, средней зарплаты. Для того чтобы достичь запланированных показателей выхода, нужно изменять инструментальные переменные па определенную величину; построенные модели позволяют осуществлять имитацию результатов за счет различных вариаций экзогенных переменных в правой части уравнений. С помощью такой процедуры можно сформировать наиболее эффективную стра1сгию достижения поставленных целей. В этой
процедуре эконометрическая модель является средством оценки влияния стратегии на результирующие показатели региона.
Сценарии развития региона могуг быть реализованы при разных соотношениях основных составляющих цикла, включающего культуру (К), науку (Н), технологию (Т), производство (П) и экономику (Э) (рис. 5).
Рис. 5. Связи основных составляющих регионального развития
Для этих составляющих характерными качествами является эффективность усвоения инвестиций Еш, Е,т, ЕтД Ет, и эффекты взаимовлияний блоков Екн< Ент, Епт, Ет
Тогда связи между составляющими в момент I описываются уравнениями
Э = Э" + ЕД*1Л II = П" + Д,*/Д Ч Т =Т
р = р
г/ 11 ил
Р = р
'-'НИ ЦП * П1№
Еит ~~ Iт: 1 Н*Е Д,Д, (21)
Г = Е
Е'ик ПК
Э,П,Т,Н,К - показатели прироста усвоения инвестиций в соответствующем блоке.
Эти уравнения имеют экономический смысл, так как первое уравнение в строке описывает пропорциональность скорости роста вложенным инвестициям, а второе - влияние уровня развития предыдущего фактора за счет взаимосвязи сфер развития В зависимости от профиля инвестиций /А, /,Д /ДД /Д, 13 будет формироваться стратегия развития и сценарий развития региона.
В работе проанализирована статистика инновационных разработок в России (рис. 6).
Рис, 6. Профиль эффективности инновационных разработок
Путем суперпозиции перепишем систему (21):
К = К0 +Е
Н = Я0 + Е ДД*/Д*/ + / ,ш*К
Т= f+ /Д, *ЕДД*( + 1*К
Э = Э
Уравнения (22-26) показывают наличие множественных нелинейных влияний инвестиций на разные составляющие экономического развития. Размеры инвестиций мультипликативно влияют на результаты каждого из последовательных элементов системы (рис. 5).
Производные уравнений (22-26) показывают, что скорость изменения потенциала науки, производства, культуры определяется произведением размера инвестиций на эффективность их усвоения: с1Н
= I* ЕД
Тогда целью развития экономики является достижение ее максимального показателя (например, национального дохода или ВРП):
Э = (Эп+Ь*1(Эпт+Ею*П)) Ч max (28)
при рациональном распределении инвестиций 1э+ 1п+ 1т+ 1ц+ 1к<=1об
Io6=comt (29)
1з, In, Im, In, IkЧ const
to < t < tk
Распределение инвестиций 1э, In, Im, In, Ik имеет много комбинаций, выбор оптимальной комбинации представляет собой сложную задачу.
Уравнения (28-29) описывают задачу управления развитием экономики региона. Для относительного роста экономики имеем:
э(0 = Э(о/э"=1+/1 э(о, (30)
где АЭ(1)= ЛЭэ(0+ A3on(t) + АЭзпт(!) + АЭэпти(() + АЭэптнкф, (31) A3n(t) - относительный прирост экономики от роста производства, АЭт(1) - относительный прирост от развития технологии, и т.д. Частные приросты экономики зависят от размера или доли инвестиций в разные сферы развития:
АЭо(1)=(Э")-1 */' *Ь *(Э"пэ +П*Ет) *t,=h *Кэ *г, АЭэп(1)=(Эп)-1 *12 */э Пп *(E?im+T*Emn) *t2=h *in *Кэп *1, АЭэпт(()=(Эп)-1 */3*h*in* im (Е?ит+Н*Ент)% (32)
АЭэптн(1)=(Эп)-1 *f*b*in* im*in (Е?ип+(К
относительные доли инвестиций в разные сферы. Каждый частный прирост в левой части уравнений (32) определяется параметрами модели. Для расчета частных приростов нужно оценить эти параметры. Рассмотрим результаты функционирования экономики Ростовской области при следующем распределении инвестиций:
ij=0,6, in =0,3, im=0,05, in=0,03, к=0,02.
В качестве параметрической настройки модели (32) ориентировочно рассчитаем коэффициенты:
Кэ=0,015, Кэп=0,02, Кэпт-0,016, Кэптн -0,005 и Кэптнк=0,0008. Тогда динамика роста выделенных составляющих развития экономики может быть представлена расчетной таблицей (табл. 2)
Таблица 2. - Изменение во времени составляющих роста региональной экономики6
1, лет 1 5 10 20 40 50
Составляющая, %
ДЭэ(0 0,009 0,045 0,09 0,18 0,36 0,45
ДЭэп(0 0,036 0,9 3,6 14,4 57,6 90
ДЭэпт(0 0,000144 0,018 0,144 1,15 9,2 18
ДЭэптн(0 7,2*10"' 4,5*10'4 0,0072 0,115 1,84 4,5
ДЭэптшф) 5,7*10"'
Расчеты показывают, что при выбранном сценарии развития удвоение экономического результата возможно лишь через 55 лет, при этом основную роль играет сфера производства В этой сфере возможен прирост в 10 раз через 10 лет. Инвестиции в технологии - вторые по эффективности. Отдача культуры и науки крайне мала. Но при росте вложений в эти сферы их влияние резко, в масштабе показательной функции, возрастает даже при малых значениях параметров экономики. Это доказывает целесообразность выбора стратегии развития, ориентированной на структурные изменения инвестиций в развитие экономики.
Для определения типа развития региональной экономики - экстенсивного или интенсивного - можно рассчитать доли ВВП, обусловленные приростом фондов Ф (ВВП(Ф)) и приростом знаний (.ВВП(1)'))
ВВП/ -- ВВЩФ) + ВВШ(и) (34)
Для этого нужно взять фондоотдачу базового года Фоб и умножить на объем имеющихся в году / фондов [Трапезников В А., 1969]:
ВВЩФ) = Фоб*Ф! (35)
Очевидно, что разность ВВП> - ВВП)(ФХ) отражает участие в объеме производства материализованных знаний ВВП1(и).
ВВПI - ВВПКФ)- ВВП 1(11) (36)
С осиилепо по расчс|ям ттра
Для расчета структурных отношений материальных и интелектуальных факторов производства можно воспользоваться производственной функцией региона в виде [В.А.Трапезпиков, 1970]:
Р = А*Ф,а* U?, (37)
где Р - выработка ВРП на 1 -го занятого.
Приняв упрощенно а = = 0,5 , получаем возможность рассчитать Ut: Ui=p*0o, (38)
где Фц -фондоотдача, руб./руб., и общий объём материализованных знаний:
U = U, *Num, (39)
где Njim - численность занятых в экономике.
Соотношение
П = U/Ф, (40)
показывает реальное соотношение интелектуальных ресурсов U, и материальных Ф, в экономике региона. Этот показатель можно сопоставить с ВРП и Р в регионе и сделать выводы о роли U, в стратегии развития региона.
От выражения (37) можно перейти к оценкам темпов роста показателей экономики
In р = 0,5 In Ф> + 0,5 In Ut , (41)
dp/p = 0,5 сШФ1 +0,5 dUt/Ut (42)
ур 0,5уФ + 0,5yU (43)
или yU = 2ур-уФ (44)
Таким образом, темп роста организационных знаний yU определяется разностью темпов роста выработки ВВП и темпов роста Ф.
В диссертации был проведен анализ процессов в экономике региона на основе данных госстатистики. ВРП за 10 лет увеличися в 15 раз, выработка достигла 78,7 тыс. руб./год/зан., что привело к росту средней заработной платы. Основные фонды росли по экспоненте (рис. 7).
Ф = Фо*ек1, (45)
где Фо=11,35, к=0,18 (t= 1 для 1995 г.)
Фондовооруженность Ф/ также росла по экспоненте:
Ф! =29,2*е0-'59'
Рост ВРП и материализованных знаний в Ростовской области
200000,00 150000,00 60000,00 10000,00 I 120000,00 ;
; юоооо.оо
I 80000.00 60000,00 , 40000.00 20000,00 0.00
Рис. 7. Рост основных производственных фондов
Рассчитанные значения и г показывают быстрый рост У< (рис. 8):
С/г =772,8*е0М\
Удельные зндним, гыс.р./ч... |
Рис. 8. Экспоненциальный рост интенсивных факторов в экономике7
' Рассчитано автором.
Соотношение ц- ШФ1 характеризует увеличение доли интенсивных факторов в развитии экономики. Расчеты показали, что 31% общего результата определяют организационные факторы. Это показывает рост вклада интенсивных факторов в производство валового продукта (рис. 9):
г.'Л н. руб./го Д
Рис. 9. Рост выработки ВРП за счет интенсивных факторов8
В работе осуществлен анализ динамики изменений экстенсивного и интенсивного роста экономики. Их соотношение ц показано на рисунке 10.
I 0.12 ! 0.10 1 0,03 , 0,06 ; 0,04 ;
п л/Ф1, соотношение интенсивных и экстеис ИЙНЬ!Х факторов
Рис. 10. Изменение темпов роста интенсивных факторе
График показывает, что после 1999 г. темп роста организационп торов развития был положительным, но с превышением роста матери факторов над интелектуальными в последние годы, что является трево. симптомом.
8 Составлено по расчетам автора.
9 Составлено по расчетам автора.
Для повышения эффективности стратегии развития необходимо увеличить внимание и вложения в организационные факторы, в менеджмент на уровне государственных и производственных структур. На основе построенной модели возможно имитировать разные сценарии экономического развития, меняя сочетания экстенсивных и интенсивных факторов. Проведенный анализ реального развития экономики показывает важность более поного использования организационных и интелектуальных факторов в стратегии экономических преобразований. В условиях новой (сервисной) экономики всё более важную роль в развитии играют интелектуальные ресурсы. Эти ресурсы определены материализацией знаний и состоят из человеческого капитала и структурного капитала, в который входят инновации и организационный капитал. Интелектуальные ресурсы относятся к нематериальным факторам производства, вес которых в современных фирмах возрастает. В 2003 г. соотношение стоимости нематериальных факторов к материальным в США составляло в среднем 3,5/1, в 2005 г. дожно достичь 5-10. Поэтому интересно оценить стоимость интелектуальных ресурсов в регионах России и сопоставить её с показателями экономического роста.
Средством такой оценки может быть построение математических моделей экономики регионов. В качестве основы моделей регионов были выбраны связи материальных факторов фондовооруженности Ф, и удельных материализованных знаний 11Д которыми в среднем оперирует работник, занятый в экономике. Модельное представление взаимосвязей представлено уравнениями (37-40).
На основе обработки статистических данных ряда областей РФ была определена основная тенденция современного развития экономики регионов, состоящая в росте соотношения интелектуальных ресурсов по отношению к фондовооруженности, т.е. роль интенсивных факторов возрастает, при этом коэффициент корреляции ВРП областей и соотношения г -0,89, т.е. рост использования интелектуальных ресурсов, ведёт к росту ВРП. Общий интелектуальный ресурс значительно меньше, чем производственные фонды, что может являться причиной низких темпов экономического роста Фондовооруженность пока сильно влияет на рост ВРП Например, для Краснодарского края зависимость У=/(Ф,) имеет возрастающий характер с большей чувствителыю-
стью, чем для зависимости У-Ди,). Как правило, более медленный рост и, и ц ведет к меньшим темпам экономического роста.
Далее в работе отмечается, что управление регионом реализуется в условиях действия неуправляемых факторов, поэтому в диссертации рассмотрено применение методики Тагути для выбора управляющих воздействий, учитывающих влияния неуправляемых факторов.
Третья группа проблем содержит построение и идентификацию основных переменных стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов в региональной экономике, имитационное моделирование случайной системной ситуации на ее основе, определение коэффициентов оценки эффективности и проведение экспериментальных расчетов с целью выбора стохастических инвестиционных проектов.
В работе показано, что развитие региональной экономики определяется размером инвестиций в проекты, отбор которых проводится в условиях непоной определенности, т.к. учесть влияние всех факторов на проекты сложно. Но недостаточный учет этих факторов среды (уровня цен, инфляции, курсов валют, налоговых ставок, поведения конкурентов) может привести к ошибочным решениям и значительным потерям ресурсов. Поскольку проект реализуется в будущем, а принимать решения нужно сейчас, возникает необходимость планирования внедрения проектов на основе учета влияний стохастических факторов среды. Методы отбора проектов в таких условиях недостаточно разработаны, поэтому в работе использовались наиболее эффективные в условиях случайных воздействий методы имитационного моделирования системных ситуаций, т.е. учета влияний внешней и внутренней среды.
Случайная системная ситуация V е 2 па фиксированный момент времени складывается из следующих стохастических реализаций (трехпараметрическая системная
ситуация), случайная ставка дисконтирования аУ; случайный коэффициент инфляции
Д Д Д . } ; случайный поток денежных платежей " 1-го инвестиционного проекта.
Следующие случайные величины применены в качестве критериев принятия комплексного решения о выборе инвестиционного проекта:
2
4 .Особое внимание уделено расчету внутренней нормы рентабельности (irr). В случае стохастического характера нормы дисконта формула преобразована через замену случайных величин их числовыми характеристиками. Для этого использован некий детерминированный аналог случайной величины npv:
<='(l4 4)'(l + A/(v))'
Решение уравнения < ''-() позволяет найти Еки В диссертации приведен практический пример выбора варианта проекта на основе предложенного метода.
В результате имитации трехпараметрической случайной системной ситуации были рассчитаны все разработанные коэффициенты для анализа альтерпа-
тивных инвестиционных проектов. На рисунке 11 приведены колебания 1 .
50 60 70 SO DO 100
Рис. 11. Стохастические флуктуации NPV по проектам в зависимости о г системной ситуации10
10 Составлено на основе расчегон автора
В результате имитационной процедуры был выбран проект, лучший с точки зрения устойчивости к изменениям среды и наиболее качественный по критериям эффективности.
Четвертая группа проблем содержит обосповапие применения фрактального анализа для представления региональных инвестиционно-финансовых процессов в условиях рыночной экономики, адаптацию НУБ-анализа к применению для оценки финансовых рядов, прогнозирование финансовых временных рядов методами фрактального анализа и применение многомасштабного анализа для прогнозирования состояния региональной экономики.
Рассмотренное в данной работе применение фракталов для анатиза экономических данных также является частью тенденции расширения использования фракталов. Метод многомасштабного К/Б-анализа можно представить следующим словесным описанием. На начальном этапе выбирается ряд значений
г ~ [т, 1г _ такой, что анализ для каждого значения т ' может дать результат, значительно отличающийся от других. Для каждого временного ряда эти значения очевидно различны, для финансовых временных рядов их можно выбирать, руководствуясь стандартными временами, принятыми в экономических расчетах и бухгатерском учете Ч месяц, квартал, год, а также допонительные малые значения - неделя, две недели. По формулам, приведенным выше, для каждого значения т' рассчитываются значения статистик (т ),} = 1..т
14 '' , на основании которых вычисляются значения экспоненты
Херста ^ г) ' по соответствующим формулам. Значения экспоненты Херста являются простым критерием для оценки персистентности ряда: большее значение экспоненты Херста свидетельствует о большей стабильности ряда, и, наоборот, меньшее значение экспоненты Херста свидетельствует о меньшей стабильности ряда. В пределе при значении экспоненты Херста О 5<Н<1 поведение ряда считается постоянным (персистентным), при значении экспоненты Херста 0<Н<0.5 - непостоянным (антиперсистентным). Однако предельные случаи встречаются довольно редко, поэтому имеет смысл оценивать значение экспоненты Херста для данного участка по сравнению с значениями для других участков Для исследуемых в данной работе рядов получено следующее экспериментальное правило - участок ряда считается нестабильным, если для
него экспонента Хсрста Н > Р ; где для данного примера Р=0.8. С учетом
данного правила для каждого масштаба г - определяется список нестабильных
участков У , . После нахождения нестабильное!ей на всех масштабах т < результаты сводятся в один список нестабильных участков и. Эта методика реализована в форме агоритма и позволила выявить участки нестабильности во временных рядах показателей экономики Ростовской области и при анализе денежных потоков предприятий.
Пятая группа проблем включает обоснование применения нечеткой логики для решения задач управления региональной экономикой, оптимизации управления экономическими объектами в нечеткой среде и с нечеткой целью, разработку градиентного метода достижения целей регионального управления.
В работе показано, что позитивные сдвиги в современном экономическом развитии происходят на основе использования новых знаний и технологий. Выбор стратегии развития и ее оптимизация являются актуальными задачами управления регионами. Решение этих задач в традиционной постановке не всегда эффективно, т.к. существует неопределенность в данных и нечеткость целей и ограничений. В работе рассматриваются методы решения задач управления регионом на основе применения нечетких категорий.
В диссертации построены размытые модели региональной экономики.
Предположим, что в результате наблюдения объекта получено N значений входных и выходных переменных (X.),,.....,ХД,, У,) (табл. 4).
Таблица 4 -Данные для нечеткого моделирования
Задача идентификации этого объекта состоит в следующем:
1) выбрать функцию у ~-2/1/ л>, аппроксимирующую функцию /(л'/......хД) , заданную таблицей 4;
2) определить оценки ее параметров.
Рассмотрим математическую модель, представленную в виде нечеткого уравнения множественной регрессии:
у = а0 + а 1X1 + а 2* 2 +........... +ол (51)
Предположим, что нечеткие коэффициенты а, (1 - 0,п) являются нормальными нечеткими множествами на Я:
а, = ( иа, р<ь (а)) -та, (52)
Определим а-уровневые множества нечетких коэффициентов а": а" = {а,: а.еЛ^а, (а)>а), /=0,п, где ае[0,1] (53)
Тогда для каждого уровня можно написать уравнение множественной регрессии:
Г ........+ Л
^ Г' = а/' +а1а,х! +........+ аяа,хй (54)
и Г*= а,,л" + а^х, +........+ апархД
Данные уравнения являются обыкновенными уравнениями множественной регрессии, представляющими собой корреляционную связь между многими величинами на уровнях аг
На основе рассмотренных методов были решены задачи достижения целей развития экономики Ростовской области, когда цели и ограничеши определены нечетко. Результаты использованы при разработке стратегических решений по развитию экономики Ростовской области. В диссертации решены в нечеткой постановке задачи достижения нечеткой цели региона за счет вариаций управляющих переменных (распределения инвестиций, реализации проектов, изменений экспорта, развития предпринимательства).
Таким образом, поставленные в диссертации цели достигнуты, и сформирован механизм регионального развития.
В заключении диссертационной работы приведены наиболее существенные концептуально-методологические, теоретико-эмпирические, расчстно-аналитические и прикладные результаты, полученные в процессе исследования избранной научной проблемы.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих изданиях
Монографии
1. Гамалей, Я. В. Адаптивное управление экономическими объектами в нечеткой среде [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В. С. Золотарев, А. В. Ивахненко ; под ред. Я В. Гамалей. - Ростов н/Д: изд-во Рост, гос эконом, ун-та РИНХ, 2005. - 19,1 / 3,8 п. л.
2. Гамалей, Я. В. Методология научных исследований [Текст] / Я. В. Гамалей, В.Л. Долятовский, С. В. Яковенко. - Ростов н/Д : изд-во ИУБиП, 2000.-3,1/0,8 п. л.
3. Гамалей, Я. В. Методы количественных расчетов и прогнозирование банковской деятельности [Текст] / Я. В. Гамалей - Ростов н/Д : изд-во ТСИС ПСП, 2000. - 1 п. л.
4. Гамалей, Я. В. Методы эволюционной и синсргстической экономики в управлении [Текст] / Я. В. Гамалей. - Ростов н/Д: Отрадная : изд-во РГЭУ-ОГИ, 2000. - 27,8 / 2,6 п. л
5. Гамалей, Я. В. Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении социальными и экономическими системами [Текст] / Я. В. Гамалей. - Ростов н/Д : Оградная : изд-во РГЭУ-ОГИ, 2003. - 29,3 / 2,9 п. л.
6. Гамалей, Я. В. Моделирование процессов управления региональной экономикой [Текст] / Я. В Гамалей, В. А. Долятовский, Т. Н. Тостых. - Тамбов : изд-во ТамбГУ, 1999. - 14,2 / 4,5 п. л.
7. Гамалей, Я. В. Рыночная экономика: региональный аспект [Текст] / Я. В. Гамалей. - Ч. 1 Становление регионального рынка - Ростов п/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 1994 - 15 /2,5 п. л.
8. Гамалей, Я. В Экономическая стабшшзация и развитие региональной экономики [Текст] / Я. В Гамалей ; под ред В. С. Золотарева, В. Ю Паннайского. -Ростов н/Д : изд-во РГЭА, 1999. -10 п. л. /1,8 п. л.
Статьи в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации для публикации основных результатов диссертации па соискание ученой степени доктора наук
1. Gamaey, Y. Development of the knowledge-based intelligent active firm's management system / Management Information System. 2-nd Intern, conf.-Lisboa: Wessex Inst, 2000. - 0,3 п. л.
2. Gamalcy, Y. Representation of knowledge in the intelligent active management system / Global business and technology association. - Istanbul : St John University, 2001. - 0,35 п. л.
3. Гамалей, Я. В. Аспирантура 05-13 [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, А. А. Шсфф, И. И. Топилина. - Свид. ОФАП № 10388. - М. : ГКНИТ-ОФАП, 2008. - 0,1 п. л.
4. Гамалей, Я. В. Аспирантура 05-13 [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, А. А. Шефф, И. И. Топилина // Инновации в науке и образовании. -2008 -№4 -0,1 п.л.
5. Гамалей, Я. В. Модель выбора эффективных проектов развития в условиях непоностью определенной среды [Текст] / Я. В. Гамалей // Научно-технические ведомости СПбГТУ. Серия Экономика. - 2008. - №5. - 0,7 п. л.
6. Гамалей, Я, В. Виртуальная обучающая среда МВА - Мастер делового администрирования [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, А. А. Шсфф. - Свид. № 9754. - М. : ГКНИТ-ОФАП, 2008. - 0,1 п. л.
7. Гамалей, Я. В. Виртуальная обучающая среда МВА - Мастер делового администрирования [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, А. А. Шсфф // Инновации в науке и образовании. - 2008. - № 4.-0,1 п. л.
8. Гамалей, Я. В. Фрактальный анализ и прогнозирование денежных потоков [Текст] / Я В. Гамалей // Научно-технические ведомости СПбГТУ Серия Экономика. Ч2008. - №5. - 0,7 п. л.
9. Гамалей, Я. В. Лоппсская система диагностики финансового состояния (программная система) [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, Е. П. Хижняк. -Свод. № 7409 от 20.12 2006 г. - М. : ГКЦ ИТ-ОФАП, 2006. - 0,25 п. л
10 Гамалей, Я. В Прогнозирование отдачи инвестиций в региональную экономику [Текст] / Я. В. Гамалей // Экономический вестник Ростовского государственного университета.Т.6 - 2008. - ЖЗ -0,4 и л.
11. Гамалей, Я. В. Программная система диагностики финансового состояния [Текст] / Я. В. Гамалей // Инновации в науке и образовании. - 2006. -№ 12.-0,1 п. л.
12. Гамалей, Я. В. Сравнительный менеджмент [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский. - Свид. № 9259 от 3.10.2007. -М. : ГКЦ ИТ-ОФАП, 2007. - 0,1 п. л.
13. Гамалей, Я. В Сравнительный менеджмент [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский // Инновации в науке и образовании. -2007. Ч№ 10.-0,1 п л.
14. Гамалей, Я. В. Применение аппарата нечетких категорий в управлении экономикой региона [Текст] / Я. В. Гамалей // Экономический вестник Ростовского государственного университета.Т.6 - 2008. - №3. - 0,4 п. л.
15. Гамалей, Я. В. Управление проектами [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В. Н. Долятовская, Г. Муленга. - Свид. № 9257 от 3.10 07. -М. : ГКЦ ИТ-ОФАП, 2007. - 0,1 п. л.
16. Гамалей, Я. Фрактальный анализ динамики показателей экономики региона [Текст] / Я. В. Гамалей // Научно-технические ведомости СПбГТУ. Серия Экономика. - 2008. - №5. - 0,4 п. л.
17. Гамалей, Я. В. Управление проектами [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В. Н. Долятовская, Г. Муленга // Компьютерные учебные программы и инновации. - 2007. - № 5. - 0,25 п. л.
18. Гамалей, Я. В. Эволюционный менеджмент и принципы самоорганизации [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский. - Свид. №9256 от 3.10.2007. Ч М. : ГКЦ ИТ-ОФАП, 2007. - 0,1 п. л.
19. Гамалей, Я. В Эволюционный менеджмент и принципы самоорганизации [Текст] / Я. В. Гамалей, В.А. Долятовский // Инновации в науке и образовании. - 2007. - № 10. - 0,1 п. л.
20. Гамалей, Я. В. Эволюционный менеджмент и принципы самоорганизации [Текст] / Я. В. Гамалей, В.А. Долятовский // Компьютерные учебные программы и инновации. - 2007. - № 5. - 0,25 п. л
Научные статьи и тезисы докладов
1. Гамалей, Я. В. Методика априорной оценки влияния проектов на финансы и экономику региона [Текст] / Я. В. Гамалей // Системы и технологии современного менеджмента, права и образования. - Отрадная : изд-во ОГИ, 2005. - Вып. 10. - 15,3 / 0,2 п. л.
2. Gamaley Y. Methodology of creation and development of corporate formation / Y. Gamaley, V. Doliatovski, O. Tmakin, D. Fomitchev // 2005 Intern. Conf. лGlobal business and technological association. - Lisbon' St John University, 2005.-21,8/0,8/0,2 п. л.
3. Gamaley Y. Strategy and optimizaon of regional control on indistinct logic methodology IY. Gamaley, V. Doliatovski, V. Zolotarev, V. Phea. - 21,8 / 0,7 / 0,18 п. л.
4. Gamaley, Y. Development of the knowledge-based intelligent active firm's management system / Management Information System // 2-nd Intern. Conf. -Lisboa: Wessex Inst, 2000. - 0,12 п. л.
5. Gamaley, Y. Representation of knowledge m the intelligent active management system // Global business and technology association. - Istanbul : St John University, 2001.-0,1 п.л.
6. Gamaley, Y. Using of qualitative knowledges for diagnostics crisis states of firm / Y. Gamaley, V. Doliatovski // Data mining 2000 / Cambridge University. -London, 2000.-0,12 п. л.
7. Гамалей, Я. В. R/S-анализ и прогнозирование состояний региональной экономики на основе фракталов [Текст] / Я. В. Гамалей // Системы и технологии современного менеджмента, права и образования. - Отрадная : изд-во ОГИ, 2005. -Вып. 10.-15,3/0,1 п. л.
8. Гамалей, Я В. Адаптивное моделирование процесса управления экономическим объектом [Текст] / Я. В. Гамалей // Вычислительная математика и кибернетика. - Омск - изд-во ОмГУ, 1985. - 0,2 п. л.
9. Гамалей, Я. В. Анализ закономерностей поведения экономики Ростовской области [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В. В. Ухов, О. А. Тима-кии // Развитие экономики, управления и правовой системы в Северо-Кавказском регионе. - Отрадная : изд-во СКНЦ ВШ, 1997. - С. 25-27. - 0,12 п. л.
10. Гамалей, Я. В. Анализ сложной социально-экономической системы на основе информациоЕгной технологии [Текст] / Я. В. Гамалей, И. Г. Акперов // Проблемы и методы управлешм экономическими процессами. - Отрадная : изд-во СКНЦ ВШ, 1998. - С. 47-49. - 8,1 /0,5/ 0,3 п. л.
11. Гамалей, Я. В. Восприимчивость к инновациям региональной экономики [Текст] / Я. В. Гамалей, С. X. Тлупов, В. Пхеа, Л. Г. Мкртчян // Реферативный сборник конкурсных проектов, получивших гранты на исследования в области фундаментальной экономики в 1997-1998 годах. - Спб. : изд-во СПбГУЭФ, 1999. - 0,3/0,15 п. л.
12. Гамалей, Я. В. Гибкие интелектуальные системы для управления региональной экономикой [Текст] / Я. В. Гамалей // Математические и статистические методы в экономике и естествознании. - Ростов н/Д : изд-во Рост, гос. эконом, акад., 1999. - 7,5 / 0,3 п. л.
13. Гамалей, Я. В. Оптимизация планирования подготовки кадров на основе моделей связи развития экономики и потребности в кадрах [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, А. И. Ляшеико П Проблемы совершенствования организации и планирования труда : Тез. всесоюзной конф. - Свердловск : изд-во СвИНХ, 1986. - 0,2 / 0,07 п. л.
14. Гамалей, Я. В. Прогнозирование развития экономики региона и оптимизация управления [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В. С. Золотарев, В. Пхеа// Проблемы федеральной и региональной экономики / РГЭУ РИНХ. - Ростов н/Д, 2005. - Вып. 8. - 18,0 / 0,8 / 0,2 п. л.
15. Гамалей, Я. В. Достижимость целей развития региона в нечетких условиях [Текст] / Я В. Гамалей, В. Пхеа // Математические методы в современных и классических моделях экономики и естествознания. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 2005. - 9,25 /0,3/0,15 п. л.
16. Гамалей, Я. В. Закон устойчивого управления и его использование в стратегическом планировании [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, С. В. Яковенко // Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах. - Отрадная : изд-во СКНЦ ВШ, 1999. -С. 5-8.-0,1 п. л.
17. Гамалей, Я. В. Информационные риски при управлении процессами в региональной экономике [Текст] / Я. В. Гамалей, С. X. Тлупов / Сборник научных работ докторантов и аспирантов. - Ростов н/Д : изд-во ИУБиП, 2004. - Ч. 2 -С. 129-131.-0,3/0,15 п. л.
18. Гамалей, Я. В. Когнитивный анализ карт взаимосвязи проблем ре-тональной экономики [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В. Пхеа // Системы и технологии современного менеджмента, права и образования Ч Отрадная : изд-во ОГИ, 2005. - Вып. 10. - 15,3 / 0,2 / 0,07 п л.
19. Гамалей, Я. В. Математические модели динамики экономического развития региона [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский // Математическое моделирование и компьютерные технологии : материалы Всероссийского симпозиума - Кисловодск: изд-во ИПМ РАН, 1997. - С. 32-40. - 0,3 п. л
20. Гамалей, Я. В. Математические модели управления сложными проектами [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, Н. Ласкшш. - 75 / 0,3 / 0,1 п. л
21. Гамалей, Я. В. Меры по повышению устойчивости сферы денежно-кредитного обращения, способы оценки финансовых рисков и рационирования кредита [Текст] / Я. В Гамалей // Реферативный сборник конкурсных проектов, получивших гранты па исследования в области фундаментальной экономики к 1997-1998 гг. - Спб.: изд-во СпбУЭиФ, 1999 - С. 167-168. - 0,12 п. л.
22. Гамалей, Я. В. Метод оценки инвестиционных проектов в условиях стохастического изменения параметров [Текст] / Я. В. Гамалей // Проблемы финансового управления. - Ростов н/Д: изд-во Рост. гос. эконом, акад., 1999. - 0,1 п. л.
23. Гамалей, Я. В. Метод оценки эффективности инвестиционных проектов в нестабильной экономической среде [Текст] / Я. В. Гамалей // Концепции денежного обращения, кредита и международного движения капитала: история, современность и тенденции развития : сб. материалов всероссийской науч.-практ. конф. - Ростов н/Д: изд-во РГЭУ : РГУ, 2001. - С. 170-172. - 9,6 / 0,24 п. л.
24. Гамалей, Я. В. Метод сжатия информации при моделировании сложных систем [Текст] / Я. В. Гамалей // Тезисы обл. конф. по применению вычислительной техники. - Ростов н/Д : изд-во НТОРЭС, 1991. - 0,1 п. л.
25. Гамалей, Я. В. Методика формировашш фондового портфеля па основе применения технологии анализа ПАТТЕРН [Текст] / Я. В. Гамалей, Ю. Б. Гамалей, А. Ю. Горшколепов // Информационные системы, экономика, управление трудом и производством : сб. ст. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 2003. - Вып. 8. - С. 127-149. - 11,2 / 1,4 / 0,8 п. л.
26. Гамалей, Я. В. Методические рекомендации по оценке эффективности хозяйствования [Текст] / Я. В. Гамалей, П. И. Капивец и др. - М. : изд-во МИНХ им. Плеханова, 1985. - Гл. 2. - 7,0 / 2,1 п. л.
27. Гамалей, Я. В. Методы измеренЩ и оценки человеческого капитала [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, А. А. Величко, Е. И. Федорова // Математические методы в современных и классических моделях экономики и естествознания. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 2005.-9,25/0,3/0,1 п. л.
28. Гамалей, Я. В. Методы оценки управляемости региональной экономики: чувствительность к инвестициям [Текст] / Я. В. Гамалей, М. Б. Кетепчи-ев // Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами: материалы межвузовской науч. конф. - Отрадная : Ростов н/Д : изд-во СКПЦ ВШ-ОГИ, 2003. - С. 58-61. - 0,25 / 0,12 п. л.
29. Гамалей, Я. В. Моделирование сложной социально-экономической системы па основе информационной технологии [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Попов // Проблемы перехода к рыночной экономике : тез. юбилейной пауч. конф. -Ростов н/Д : изд-во РИНХ, 1991. - 0,1 / 0,05 п. л.
30. Гамалей, Я. В. Модель адаптации стратегии и организационной культуры фирмы к нестабильной среде [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, О. В. Ильина, Е. И. Частухип // Интелектуальные системы. Интелектуальные САПР : тр. международной конф. А18'05. САВ-2005. - М : Физматлит, 2005. -Т. 2.-33,3/0,5/0,12 п. л.
31. Гамалей, Я. В. Модель оценки влияния проектов на финансы и экономику региона [Текст] / Я. В. Гамалей // Математические и статистические методы в экономике и естествознании : сб. ст. - Ростов н/Д: изд-во Рост. гос. эконом. ун-та, 2004. - 0,2 п. л.
32. Гамалей, Я. В. О формировании ходингов на основе нечеткой логики [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, О. А. Тимакин // Проблемы федеральной и региональной экономики / РГЭУ РИНХ. - Ростов н/Д, 2005. -Вып. 8.-18/0,5/0,17 п. л.
33. Гамалей, Я. В. Об оценке эффективности кредитования банком заемщика [Текст] / Я. В. Гамалей, А. В. Шапкин // Тезисы региональной конф. по проблемам развития банка. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, акад., 1994.-0,12/0,06 и. л
34. Гамалей, Я. В Об оценке эффективности финансовых операций [Текст] / Я. В. Гамалей // Проблемы становления рынка : сб. ст. - Ростов п/Д : изд-во Рост. гос. эконом, акад., 1995. - 0,15 п. л.
35 Гамалей, Я. В. Определение критериев устойчивого развития региона [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский // Методы и оценки в управлении
социальными и экономическими процессами. - Отрадная : Ростов н/Д : изд-во СКНЦ ВШ-ОГИ, 2003. - С. 103-107. - 0,3 / 0,15 п. л.
36. Гамалей, Я. В. Оптимизация управления региональной экономикой в нечеткой среде [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, В Пхеа // Математические методы в современных и классических моделях экономики и естествознания. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 2005. - 9,25 / 0,25 / 0,08 п. л.
37. Гамалей, Я. В. Организация управления регионом на основе применения экономической модели [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, Л. В. Долятовский // Методы эволюционной и синергстической экономики в управлении региональными и производственными системами. - Отрадная : изд-во РГЭА-ОГИ, 2000. - С. 8-11. - 13,8 / 0,3 / 0,1 п. л.
38. Гамалей, Я. В. Организация управления фирмой па основе выделения и формализации знаний [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский // Управление большими системами : тез. международной конф. - М. : изд-во Ин-та проблем управления РАН, 1997 - ОД п. л.
39. Гамалей, Я. В. Основные концепты математической теории работы фирмы [Текст] / Я. В. Гамалей, В. Н. Долятовская // Методы эволюционной и синергстической экономики в управлении региональными и производственными системами. - Оградная : изд-во РГЭА-ОГИ, 2000. - С. 3-6. - 13,8 / 0,5 / 0,25 п. л
40. Гамалей, Я. В. Повышение информировагшости ПР как механизм снижения хаоса в управлении [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский, И. К. Кохапеико // Проблемы и методы управления экономическими процессами. - Отрадная : изд-во СКНЦ ВШ, 1998. - С. 5-6. - 0,1 п. л.
41. Гамалей, Я. В. Построение первой версии релевантной экоиометрн-ческой модели Ростовской области [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Борисенко // Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента - Отрадная : изд-во СКНЦ ВШ, 2000. - С. 22-27. - 7,2 / 0,2 п. л.
42. Гамалей, Я. В. Построение эконометричсской модели Ростовской области для решения задач управления регионом на основе знаний [Текст] / Я. В. Гамалей // Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе и производстве : Межвузовский сб. науч тр. - Отрадная : Ростов н/Д : изд-во РГЭУ-ОГИ, 2002. - Т. 5. - С. 90-96. - 16,4 / 0,4 п. л.
43. Гамалей, Я. В. Применение теории реализации в планировании [Текст] / Я. В. Гамалей, В. Н. Долятовская, А. Бачи, Н. Пириев // Системы и структуры. - Браззавиль: Ун-т М. Нгуаби, 1988. - 10,0 / 0,1 / 0,03 п. л.
44. Гамалей, Я. В. Применение фрактального анализа для прогнозирования финансовых показателей работы фирмы [Текст] / Я. В. Гамалей, А. В. Скрысва // Математические методы в современных и классических моделях экономики и естествознания. - Ростов ц/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 2005. - 9,25 / 0,2 / 0,1 п. л.
45. Гамалей, Я. В. Прогнозирование процессов в переходной экономике на основе применения экономических моделей [Текст] / Я. В. Гамалей, И. Г Акперов, В. Н. Долятовская // Методы эволюционной и синергстической экономики в управлении региональными и производственными системами. - Отрадная : изд-во РГЭА-ОГИ, 2000. - С. 11-15. 13,8 / 0,3 / 0,1 п. л.
46. Гамалей, Я В. Прогнозирование финансовых показателей работы предприятия на основе фрактального анализа [Текст] / Я. В. Гамалей // Сборник научных работ докторантов и аспирантов. Ч Ростов и/Д : изд-во ИУБИП, 2005. -Ч. 1.-С. 36-47.-7.5/0,5 п. л.
47. Гамалей, Я. В. Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций [Текст] / Я. В. Гамалей // Реферативный сборник конкурсных проектов, получивших гранты на исследования в области фундаментальной экономики в 1997-1998 годах. - Спб.: изд-во СПбГУЭФ, 1999. - С 167. - 0,05 и. л.
48. Гамалей, Я. В. Решение задачи выбора стратегии развития региона на основе эконометричсской модели [Текст] / Я. В. Гамалей, В. Пхеа, М. Б. Кеген-
чиев // Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами: материалы межвузовской науч. конф. - Отрадная : Ростов н/Д : изд-во СКНЦ ВШ-ОГИ, 2003. - С. 56-58. - 0,2 / 0,1 п. л.
49. Гамалей, Я. В. Робастный анализ управляемости региональной экономики [Текст] / Я. В. Гамалей, И. К. Коханенко, А. В Жилин,
B. А. Долятовский // Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами. - Отрадная : Ростов п/Д : изд-во СКНЦ ВШ-ОГИ, 2003. -
C. 100-103. -0,22 /0,06 п. л
50. Гамалей, Я. В. Система нечеткого регрессионного моделирования экономических процессов [Текст] / Я. В. Гамалей, В А. Долятовский, А. В. Ивахненко, Е. И. Частухин // Интелектуальные системы. Интелектуальные САПР : зр. Межд. конф. А18'05. САО-2005 - М. : Физматлит, 2005. -Т. 2.- 33,3/0,5/0,12 п. л.
51. Гамалей, Я. В. Способы оценки надежности и достоверности экономических данных при моделировании [Текст] / Я. В. Гамалей // Нормативные технологии в диагностике и управлении. - Отрадная: изд-во РГЭУ-ОГИ, 2001. - 0,12 п. л.
52. Гамалей, Я. В. Структуризация диагностических знаний и построение системы автоматической диагностики [Текст] / Я. В. Гамалей, В. В. Долятовский // Нормативные технологии в диагностике и управлении. - Отрадная : изд-во РГЭУ-ОГИ, 2001. - С. 69-74. - 0,26 / 0,13 п. л.
53. Гамалей, Я. В Управление фондовым портфелем для выбора рациональной структуры вложений в развитие региональной экономики [Текст] / Я. В. Гамалей // Системы и технологии современного менеджмента, права и образования. - Оградная : изд-во ОГИ, 2005. - Вып. 10. - 15,3 / 0,7 п. л.
54. Гамалей, Я. В. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в региональной экономике [Текст] / Я. В. Гамалей, В. А. Долятовский // Сборник научных работ докторантов и аспирантов. - Ростов н/Д : изд-во ИУ-БиП, 2004. -Ч. 1. - С. 31-39. - 0,4 / 0,3 п. л.
55. Гамалей, Я. В. Фрактальный характер процессов на финансовых рынках [Текст] / Я. В. Гамалей // Математические и статистические методы в экономике и естествознании : сб. ст. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, уп-та, 2004. - 0,2 п. л.
56. Гамалей, Я. В. Эволюционное моделирование развития региональной экономики [Текст] / Я. В. Гамалей // Математические и статистические методы в экономике и естествознании : материалы науч. чтений. - Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, ун-та, 2002. - 9,7 / 0,3 п. л.
57. Гамалей, Я. В. Эволюционный анализ и прогнозирование процессов развития [Текст] / Я. В. Гамалей // Системный анализ в проектировании и управлении : материалы международной пауч.-практ. конф. - Спб. : изд-во СпбГТУ, 2001. - С. 24-27. - 19,9 / 0,4 / 0,2.
58. Гамалей, Я. В. Эконометрическое моделирование процессов в региональной экономике [Текст] / Я. В. Гамалей, М. Б. Кетенчиев // Знания и творчество в подготовке специалистов в XXI веке. - Ростов н/Д : изд-во ИУБиП, 2004.-0,15/0,07 п. л.
59. Гамалей, Я. В. Элементы теории реализуемости и достижимости [Текст] / Я. В. Гамалей, В. Г. Мазин // Нормативные тсхнолоши в диагностике и управлении - Отрадная : изд-во РГЭУ-ОГИ, 2001. - С. 64-66. - 0,2 /0,1 п. л.
60. Гамалей, Я. В., Пхеа В. Оптимизация управления региональной экономикой с нечеткой целью [Текст] / Я. В. Гамалей, В. Пхеа // Математические методы в современных и классических моделях экономики и естествознания. -Ростов н/Д: изд-во Рост. гос. эконом, ун-та РИНХ, 2005. - 9,25 / 0,3 /0,15 п. л.
61. Гамалей, Я. В.Система для принятия инвестиционных решений [Текст] / Я. В. Гамалей // Тезисы, межгосударственной науч.-практ. конф. по ИС. -Ростов н/Д : изд-во Рост. гос. эконом, акад, 1994. - 0,1 п. л.
62. Публикации на сайтах Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: vww.informika.ru, www.ofap.ru. - 0,8 п. л.
Изд. № 213/955. Подписано в печать 10.09.08. Объем 2,0 уч.-изд. л. Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме. Формат 60x84/16.
_Заказ № 1292. Тираж 120 экз._
344002, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ РИНХ. Редакционно-издательский центр. Отпечатано в типографии РИЦ РГЭУ РИНХ.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Гамалей, Яна Валерьевна
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
1.1. Теоретические подходы к определению содержания и сущности инвестиционной политики
1.2. Место и роль инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем
1.3. Системный подход к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики
1.4. Анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики
2. МЕХАНИЗМЫ И МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ
2.1. Основные тенденции и особенности инвестиционного роста Ростовской области
2.2. Построение эконометрической модели Ростовской области
2.3. Построение имитационной модели экономики Ростовской области
2.4. Решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели
3. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОПУСТИМЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
3.1. Повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели
3.2. Структурные сдвиги в развитии экономики
3.3. Имитация допустимых стратегий развития экономики
3.4. Формирование инновационной программы развития региона
3.5. Проблемы организации инвестиционной деятельности в регионе: влияние интенсивных и экстенсивных факторов развития
3.6. Оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на экономическое развитие регионов России
3.7. Использование метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе
3.8. Восприимчивость к инновациям региональной экономики. Анализ чувствительности экономики к инвестициям
4. РАЗРАБОТКА СТОХАСТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИПАРАМЕТРИ-ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
4.1. Основные принципы построения стохастической инвестиционной модели
4.2. Идентификация основных переменных модели
4.3. Имитационное моделирование случайной системной ситуации
4.4. Критрии оценки эффективности стохастических инвестиционных проектов
4.5. Экспериментальные расчеты с целью выбора стохастических инвестиционных проектов
5. ФРАКТАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
5.1. Основы теории фракталов и фрактального анализа
5.2. Фрактальная размерность
5.3. R/S - анализ и его применение для оценки финансовых рядов
5.4. Прогнозирование финансовых временных рядов методами фрактального анализа
5.5. Метод многомасштабного R/S- анализа
5.6. Применение R/S-анализа для прогнозирования состояний региональной экономики
6. СТРАТЕГИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ
6.1. Постановка задач нечеткого управления в экономике
6.2. Применение нечеткой логики для решения задач управления
6.3. Оптимизация управления экономическими объектами в нечеткой среде
6.4. Оптимизация с нечеткой целью
6.5. Градиентный метод достижения целей управления региональной экономикой
Диссертация: введение по экономике, на тему "Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России"
Актуальность темы исследования. Сложившиеся в последние десятилетия структурные диспропорции в российской экономике требуют качественного обновления основных фондов и технологических процессов. Данные преобразования призваны обеспечить повышение конкурентоспособности российской экономики и сопряжены со значительными инвестиционными затратами, которые необходимо рационально распределять по регионам и внутри них в рамках единой финансовой и инвестиционной политики государства.
Основной задачей инвестиционно-финансовой политики в перспективе является изменение сырьевой ориентации российской экономики на промышленную, которая требует более высокого уровня человеческого капитала и широкого использования знаний как основного ресурса развития как страны в целом, так и составляющих ее регионов. В этих условиях разработка региональных и национальной стратегий на ближайшие десятилетия требует выработки новых подходов, позволяющих конструктивно использовать знания, полученные на основе непоной и нечеткой информации о происходящих в региональных социально-экономических системах процессах и учитывающие наличие создающих шум факторов в каналах передачи информации между различными уровнями принятия решений. Реализация на практике данной задачи осуществляется в рамках инвестиционно-финансового механизма развития региональной экономики и требует применения аппарата экономико-математического моделирования, позволяющего интегрировать знания о процессах и закономерностях развития региональной экономики и априори рассчитывать реакции экономической системы на те или иные управленческие решения инвестиционно-финансового характера.
На основе более глубоких знаний о процессах освоения инвестиций и их отдачи экономике можно определить рациональную структуру инвестиций. Для выбора рациональной стратегии инвестирования региона и определения приоритетных направлений вложения средств необходимо осуществлять диагноз состояния его экономики, что требует разработки нового инструментария для оценки и выявления инвестиционных проблем, учитывающего непоную определенность данных и ограниченность знаний о процессах изменений в региональной экономике. Такой инструментарий в настоящее время отсутствует, что затрудняет решение поставленных Правительством Российской Федерации задач по удвоению валового продукта и ускоренному развитию экономики.
Таким образом, исследования в части разработки нового подхода к развитию региональной экономики, основанного на использовании экономико-математического аппарата при формировании инвестиционно-финансового механизма ее управления и выработке догосрочной стратегии, являются в условиях децентрализации управления актуальной научной задачей, имеющей важное практико-прикладное народно-хозяйственное значение.
Степень научной разработанности проблемы. Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом научных публикаций по вопросам разработки финансово-инвестиционного механизма управления развитием региональной экономики и выработки эффективной инвестиционной политики достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете исследования.
Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области можно условно сгруппировать по тематической направленности следующим образом: фундаментальные теоретические и практические аспекты регионального развития, в том числе недостатки в развитии отдельных регионов, неравномерность их развития, основные цели и задачи регионального управления, особенности региональных процессов, вопросы оценки и использования региональных ресурсов, были исследованы и представлены в работах известных зарубежных ученых: Альберта Д., Мескона Р., Мэнкью Г., Оппенлендера К., Рикардо Д., Самуэльсона П., Смита А., Танци В., Хансена Э., Хершенра Э., Хидоури А. и др.;
- современные проблемы регионологии, отражающие специфику регионального развития развитых стран, и особенности региональных стратегий подъема развивающихся стран легли в основу формирования российской школы региональной экономики и отражены в трудах известных отечественных ученых, таких как Введенский В., Гранберг А., Долятовский В., Золотарев В., Лексин В., Наливайский В., Новоселов А., Кузнецов Н., Рекитар Я., Тостых Т., Швецов А., Швырков Ю., Шнипер Р., Штульберг Б., в том числе значительный вклад в разработку эффективных подходов, методов и инструментов анализа и прогнозирования основных тенденций регионального развития внесли известные российские ученые: Альтудов Ю., Белоусов А., Бильчак В., Глазьев С., Захаров В., Иванченко В., Караваев В., Кетова Н., Кириченко В., Коссов В., Кувадин Д., Овчинников В., Тяглов С., Черненко О. и др.;
- теоретические основы повышения эффективности инвестиционной политики и государственных инструментов управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях социально-экономических систем, включая задачу повышения инвестиционной привлекательности региона и определения приоритетных направлений инвестирования, изложены в трудах известных российских и зарубежных ученых: Бланка И., Водянова А., Дадиной Л., Кулишова В., Куренкова Ю., Маршака В., Мухетдиновой Н., Норткота Д., Орловой В., Попова В., Поповой Е., Ризатдиновой Б., Трофимова А.и др.;
- вопросы разработки различного рода инвестиционных, финансовых, организационно-экономических и других механизмов управления социально-экономическими системами освещены в трудах известных ученых: Буркова В., Быковского В., Волосниковой Е., Герасимова Б., Кондратьева В., Кульмана А., Нечепуренко М., Умярова Р., Ченокова И., включая задачу управления региональной инвестиционной стратегией, в том числе выработки инвестиционно-финансовых механизмов регионального развития и основ стратегии развития регионов России (работы Жданова В., Загарина А., Самогородской М., Тарасевича В., Шаминой Г. и др.).
- различные подходы к экономико-математическому моделированию управления региональными процессами и формализации на его основе процедуры принятия решений, в том числе в инвестиционно-финансовой сфере, освещены в работах Берже П., Видаля К., Долятовского В., Димитриевой Л., Касакова А., Коханенко И., Левицкого Е., Лившица В.,
Макарова В., ПетерсаЭ., Помо И., Римлера Ю., Тимакина О., Федера Е., Шабаршина А., Шустера Г., Яновского В. и др.
Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных исследований по раскрытию отдельных сторон очерчиваемой в диссертации тематики, следует подчеркнуть, что большинство работ по структурно-инвестиционным процессам носят общий и описательный характер, а теоретико-методологические аспекты формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики на основе системного представления проблем регионального развития, определения структурных особенностей и рационального выбора инвестиций с помощью инструментов системного анализа недостаточно разработаны. Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью диссертационной проблематики обусловило выбор темы исследования, формулировку ее цели и этапных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в теоретико-методологическом обосновании и построении новой концептуальной модели формирования стратегии развития региональной экономики и в определении финансово-инвестиционных механизмов и инструментов ее практической реализации и управления.
Агоритм достижения поставленной цели предусматривает решение обширного диапазона задач, агрегированных в шесть блоков.
1. Формирование теоретического базиса совершенствования методологической основы инвестиционной политики региона:
- исследование теоретических подходов к определению содержания и сущности инвестиционной политики;
- определение места и роли инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем;
- обоснование системного подхода к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики;
- анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики.
2. Разработка моделей совершенствования управления инвестиционно-финансовыми процессами в регионе:
- анализ основных тенденций и особенностей инвестиционного роста Ростовской области;
- построение дерева целей развития региональной экономики при выделении основных описывающих экономику региона переменных на содержательном (качественном) уровне и на основе корреляционного анализа;
- построение эконометрических моделей Ростовской области с выделением основных функциональных блоков и исключением циклических ссылок; модели использованы для прогнозирования и оценок влияния управляющих переменных на достижение результирующих показателей;
- формирование имитационной модели экономики Ростовской области;
- решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели.
3. Разработка и совершенствование методов формирования допустимых стратегий развития региональной экономики:
- повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели; построение взаимосвязи различных элементов современной экономики (культура, наука, технология, производство, экономика), оценка усвоения инвестиций различными сферами и расчет прогноза развития при определенной стратегии инвестирования;
- оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие экономики Ростовской области и основных регионов РФ. Проведение сравнительного анализа влияния этих факторов и определение необходимости усиления использования знаний в региональном развитии; имитация допустимых стратегий развития экономики и формирование инновационной программы развития региона;
- анализ и оценка влияния интенсивных и экстенсивных факторов развития на организацию инвестиционной деятельности в регионе;
- обоснование использования метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе;
- исследование восприимчивости и чувствительности региональной экономики к инвестициям и инновациям.
4. Разработка стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов:
- принципы построения и идентификация основных переменных модели;
- имитационное моделирование случайной системной ситуации;
- осуществление экспериментальных расчетов с целью выбора стохастических инвестиционных проектов.
5. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в рыночной экономике:
- обоснование применения теории фракталов и фрактального анализа для прогнозирования региональных финансово-инвестиционных процессов;
- К/Б-анализ и его применение для оценки финансовых рядов и прогнозирования состояний региональной экономики.
6. Формирование стратегии и оптимизация управления региональной экономикой на основе нечеткой логики: постановка задачи нечеткого управления в региональных экономических системах и ее применение для оптимизации управления экономическими объектами;
- решение задачи оптимизации с нечеткой целью;
- использование градиентного метода достижения целей управления региональной экономикой.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются региональные социально-экономические системы и инвестиционно-финансовые механизмы управления их развитием.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, определяющие структурно-инвестиционную и финансовую политику развития экономики региона.
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды классиков экономической науки, фундаментальные положения теории региональной экономики в части формирования инвестиционно-финансового механизма управления региональной экономикой, включая теоретические разработки по анализу и описанию закономерностей функционирования и прогнозирования параметров развития региональной экономики, подходы к экономико-математическому моделированию региональных, в том числе инвестиционных процессов и их взаимосвязей с другими экономическими и социальными процессами, инвестиционное проектирование, которые изложены в трудах ведущих ученых и специалистов в данной предметной области. Общей методологической основой разработки поставленных задач выступает системный подход как общеметодический принцип исследования экономических систем различного уровня.
Инструментально-методический аппарат. При разработке проблемы использовались различные методические подходы, в том числе: методы системного анализа и синтеза; абстрактно-логические методы; метод мезо- и макроэкономической динамики; табличные и графические приемы визуализации статистических данных и экономико-статистических группировок; эконометрическое и аналитическое моделирование; стохастическая аппроксимация и имитационные эксперименты; структурный анализ и методы диагностики, прогнозирования; фрактальный анализ; аппарат нечеткой логики и нечеткого регрессионного моделирования.
Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, послужили законодательные акты Правительства Российской Федерации и Ростовской области, официальные данные Федеральной службы государственной статистики и ее региональных органов о показателях социально-экономического развития экономики Ростовской области и других регионов Российской Федерации за 1990-2006 гг. Достоверность используемых данных оценивалась на основе анализа их последовательных корректировок, в результате чего была создана база данных с откорректированными на индексы инфляции показателями, которая использовалась для корреляционного анализа и построения эконометрических моделей. В работе использованы 1111П Statgraphics for Windows, электронные таблицы Excel 7.0, MathCad и разработанные оригинальные программы моделирования.
Исследование выпонено в рамках паспорта специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (п. 5.1. Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; п. 5.9. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем; п. 5.17. Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития; экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской Федерации; проблемы разграничения пономочий и предметов ведения и эффективность государственного управления в территориальном аспекте; экономические проблемы местного самоуправления).
Логика исследования заключается в последовательном движении от сущностного изучения и анализа теоретико-методологических основ формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики к применению инструментария экономико-математического моделирования для оптимизации использования инвестиционных ресурсов с учетом целей и задач социально-экономического развития региона и апробированию новых базовых моделей принятия решений в области формирования инвестиционной политики на материалах Ростовской области.
Концепция диссертационного исследования основывается на предположении, что детальный анализ, фильтрация знаний и выявление закономерностей процессов изменений в региональной экономике на основе экономико-математического моделирования позволяют обосновать и реализовать более эффективную инвестиционную стратегию и отобрать эффективные проекты развития. Концепция включает выявление новых знаний о региональных процессах, построение экономико-математических моделей, отражающих взаимозависимости процессов в региональной экономике, и определение на их основе наиболее эффективных управленческих решений и проектов. В результате формируется инвестиционно-финансовый механизм управления региональным развитием и определяются основные направления его практической реализации.
Положения диссертации, выносимые на защиту. Основным результатом диссертации является концепция развития региональной экономики, основанная на выделении с помощью моделей знаний о о функционировании и позволяющая выбрать наиболее эффективные направления и стратегии развития.
На защиту выносятся следующие основные положения, составившие содержание разработанной автором концепции.
1. Концепция структурной и функциональной организации региональной экономики, состоящая в адекватном соответствии функций управления и структуры особенностям развития региона.
2. Методика оценки наблюдаемости и управляемости региональной экономики, основанная на расчетах статистических показателей вариации и моментов результирующих переменных как случайных величин. Управляемость связана с показателями чувствительности результатов функционирования отраслей экономики к инвестициям. Более высокий показатель чувствительности показывает более высокую отдачу вложений.
3. Методика энтропийной оценки переменных, описывающих состояние региональной экономики, позволившая выделить три группы переменных с разными уровнями неупорядоченности и связать выбор управляющих переменных с достижимостью целей управления.
4. Методика выбора стратегии развития региона, основанная на оптимальном сочетании количественных и структурных изменений. Рассчитанный пример выбора стратегии показал эффективность такого подхода и позволил ввести понятие скорости структурных сдвигов при реализации стратегии. Сформулирована и решена задача оптимизации распределения инвестиций в разные сферы экономики для формирования стратегии промышленного развития.
5. Эконометрические модели процессов в подсистемах экономики Ростовской области, позволившие выявить управляемые и неуправляемые переменные, оценить чувствительность выходных переменных к различным факторам и сформировать наиболее эффективные сочетания факторов. Показана возможность учета влияния неуправляемых факторов при выборе стратегии на основе методики Тагути.
6. Фрактальное представление процессов в региональной экономике, позволяющее выделять изменения фазовых состояний и прогнозировать тенденции развития.
7. Методика оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие регионов России и определения роли человеческого капитала в результативности функционирования экономики регионов.
8. Методология выбора стратегии экономического развития региона, построенная на диагностике положения предприятий региона и развитии инновационных сфер деятельности.
9. Методика стохастической оценки и имитационного моделирования эффективности проектов развития региона в условиях нестабильной внешней среды. Разработана программа моделирования случайных системных ситуаций изменения переменных внешней среды и выбора наилучших проектов в этих условиях.
10. Методика фрактального анализа финансовых процессов в регионе, направленная на выделение участков нестабильности денежных потоков и определения уровней персистентности временных рядов.
11. Технология выбора стратегических действий на основе применения аппарата нечеткой логики. Поставлены и решены задачи выбора управляющих воздействий при нечетко определенной цели и ограничениях. Разработан метод расчета уравнений нечеткой регрессии и достижения целей управления региональной экономикой на основе применения градиентного агоритма.
12. Рассчитанные на основе статистических данных производственные функции региональной экономики для различных ее результирующих показателей, определившие управляемость регионов. Управляемость региона связана с энтропией результирующих показателей и эластичностью производственных факторов.
Научная новизна заключается в разработке на основе системного подхода инвестиционно-финансовых механизмов (правил принятия решений) развития региональной экономики, основанных на фрактальном прогнозировании процессов, выявлении наиболее перспективных направлений развития и выборе наиболее эффективных в случайной среде проектов.
К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие:
1. Сформировано контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономикой, содержащее совокупность процедур по формированию цели и определению необходимых ресурсов для планирования инвестиционного процесса, непосредственного управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе и устранению выявленных отклонений фактических показателей от запланированных, что позволило согласовать оперативный, тактический и стратегический уровни управления при разработке региональных инвестиционных программ и проектов в рамках поставленных стратегических целей развития региона.
2. Обоснован и реализован концептуальный подход к повышению эффективности инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики, состоящий в необходимости последовательного исследования теоретических аспектов формирования инвестиционной политики, анализа финансовых и инвестиционных процессов в регионе, метода выбора инвестиционных проектов в условиях неопределенности и методики фрактального анализа и прогнозирования региональных процессов, стратегии управления экономики региона на основе нечетких категорий, что позволило сформировать новую инструментально-методическую базу разработки и реализации региональной экономической политики, опирающуюся на применение математического аппарата при принятии управленческих решений инвестиционно-финансового характера.
3. Предложен подход к определению рациональной структуры инвестирования различных сфер региональной экономики для достижения наилучшего эффекта от использования финансовых (инвестиционных) ресурсов, основанный на показателях эффективности усвоения инвестиций и взаимовлияний основных составляющих цикла (Культура-Наука-Технология-Производство-Экономика), позволяющий сформировать профиль эффективного инвестирования и обосновать структурную политику региона.
4. Осуществлена кластеризация российских регионов на основе рассчитанных оценок роли и влияния материальных и интелектуальных факторов (фондовооруженности и удельных материализованных знаний) на темпы роста экономики, что позволило выявить прямую зависимость между ростом использования интелектуальных ресурсов и ростом валового регионального продукта, недостаточную степень использования интелектуальных факторов в регионах на современном этапе, а также обосновать возрастающую их роль и дать количественные оценки приоритетных направлений инвестирования в развитие региональной экономики.
5. Обосновано применение фрактального анализа для изучения временных процессов в региональной экономике и показана фрактальная природа описывающих региональные экономические процессы временных рядов, на основе чего реализована новая методика прогнозирования временных процессов в регионе, содержащая агоритм действий осуществления расчетов, что позволило выявить участки нестабильности во временных рядах показателей экономики Ростовской области и при анализе денежных потоков предприятий.
6. Предложен подход к диагностике текущего состояния региональной экономики и соответствия ее целям развития, зафиксированным в дереве целей, состоящий в непрерывном сравнении текущих показателей с целевыми, что позволяет обеспечивать сравнение реального состояния и запланированного, выявить их расхождения (несоответствия) и внести корректировки в стратегию развития региона.
7. Разработана методика оценки потенциальной эффективности реализации инвестиционных проектов в случайной среде, заключающаяся в расчетах распределения результатов применения проекта на фоне имитации различных системных ситуаций, что позволяет повысить надежность прогнозируемых результатов реализации инвестиционной политики в регионе.
8. Предложены оценки управляемости региональной экономики на основе расчета энтропии характеристических переменных, позволивших оценить качество управления функционированием региональной экономики и сформировать методику выбора стратегии развития региональной экономики на основе оптимального сочетания количественных и структурных изменений.
9. Построены эконометрические модели Ростовской области на основе статистического анализа откорректированных данных, описывающие взаимосвязи эндогенных и экзогенных переменных и позволяющие выявить факторные влияния, управляемые переменные, оценить чувствительность выходов к изменениям управляющих переменных и решить задачи выбора управляющих воздействий для достижения поставленных целей регионального развития.
10. Обосновано применение аппарата нечеткой логики для решения задач моделирования и оптимального управления региональной экономикой и инвестиционными потоками, позволяющего осуществлять принятие решений в условиях непоной определенности данных и нечеткости целей и ограничений развития региона, что позволяет в целом повысить эффективность принимаемых управленческих решений.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретические концепции и разработанные положения существенно допоняют и развивают теорию регионального управления, финансовых процессов в региональном развитии и регионологию. К теоретическим результатам относится фрактальный подход к анализу временных процессов в регионе, методы прогнозирования изменений, меры управляемости и достижимости целей развития, анализ эффективности инвестиционных проектов в стохастической среде, эконометрические модели региональной экономики, методы достижения целей развития в нечеткой постановке, сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результаты функционирования региональной экономики. Вкладом в теорию региональной экономики является разработка эконометрической модели Ростовской области и сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на региональное развитие. Диагностика состояния региона и классификация возможных состояний также является новым направлением в теории регионального управления.
Практическая ценность диссертации заключается в новых возможностях повышения эффективности управления регионом на основе выделения и фильтрации знаний и построении эконометрических моделей региональной экономики.
Результаты и выводы диссертации могут быть использованы:
- в практической деятельности региональных и федеральных органов власти при развитии инструментально-методической базы формирования стратегий и целевых программ и обоснования структурной и инвестиционной политики, для формализации процесса отбора инвестиционных проектов, прогнозирования процессов развития и выявления аномалий с помощью фрактального анализа, имитации результатов инновационных проектов в условиях случайной среды;
- в научных исследованиях при разработке методов стратегического планирования, развития и совершенствования методов и технологий регионального управления; в практике инвестирования для отбора эффективных инвестиционных проектов;
- в учебном процессе при преподавании курсов Региональная экономика, Стратегическое планирование, Инвестиционное проектирование.
Внедрение и апробация результатов исследований. Исследования проведены в соответствии с научными направлениями Ростовского государственного экономического университета РИНХ Разработка теории и методов совершенствования управления экономическими объектами, Формирование основ структурно-инвестиционной политики в регионе, выпоняемыми с 1995 г. Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использованы автором в следующих научно-исследовательских работах.
Грант № 51 (рук. темы) Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций;
Грант 14Р Хаотические процессы, циклы и катастрофы в переходной экономике;
Грант Г02-3.2-266 Хаотические процессы, самоорганизация и управление развитием экономических систем (федеральный грант по фундаментальной экономике);
Хоздоговорная тема с администрацией Ростовской области Методы выбора стратегии развития региональной экономики (1995-1998 гг.).
Разработанные методики использовались при формировании ряда целевых программ развития банковской сферы в регионе, отборе и оценках двенадцати инновационных проектов и бизнес-планов.
Основные положения диссертации доложены на международной конференции Глобализация и проблемы передачи технологий (Стамбул, 2000), представлены на международном конгрессе математиков (Киото, 1990), XIV международной конференции по управлению экономикой (Братислава, 1985), всероссийской конференции Актуальные проблемы управления-96 (Москва, ГУУ, 1996), всероссийской конференции Автоматизация управления предприятием (Ростов-на-Дону, 1984), межрегиональной научной конференции Эффективность, качество и надежность управления экономическими объектами (Ростов-на-Дону, 1983), международной научной конференции Образование и наука - основной ресурс развития в третьем тысячелетии (Ростов-на-Дону, 2001, 2003), всесоюзной научно-практической конференции Проблемы совершенствования организации и планирования труда (Свердловск, 1986), юбилейной научной конференции Проблемы перехода к .рыночной экономике (Ростов-на-Дону, 1991), межвузовской научной конференции Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении (Отрадная, 2002), межвузовской научной конференции Нормативные технологии в диагностике и управлении (Отрадная, 2000), межвузовской научно-практической конференции Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами (Отрадная, 2003), межрегиональной научной конференции Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении (Отрадная, 2002), межвузовских научных чтениях Математические и статистические методы в экономике и естествознании (Ростов-на-Дону, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007), международной научной конференции Управление большими системами (Москва, ИПУ РАН, 1997), межрегиональной конференции Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах (Отрадная, 1998), межвузовской научной конференции Развитие экономики, управления и правовой системы
1 J в Северо-Кавказском регионе (Отрадная, 1997), межвузовской научно-практической конференции Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции Проблемы и методы управления экономическими процессами (Отрадная, 1998), международной научной конференции Системный анализ в проектировании и управлении (Спб., СПбГТУ, 2001), всесоюзном симпозиуме Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве (Москва, МДНТП, 1985), всесоюзной научной конференции Многоуровневые системы управления в экономике (Самара, 1986), конференции по проблемам развития банков (Ростов-на-Дону, 1994), всероссийской научно-практической конференции Концепции денежного обращения, кредита и международного движения капитала: история, современность и тенденции развития л(Ростов-на-Дону, 2001), всероссийской научной конференции Управление предприятием с использованием ВТ (вопросы теории и практики) (Ярославль, 1987), международной научно-практической конференции Теория и проблемы развития предприятий и организаций ЮФО (Отрадная, 2007) и других конференциях и семинарах.
Публикации. Основные положения диссертации опубликованы автором в 8 монографиях, 82. научных статьях и тезисах докладов. Общий объем публикаций автора 38,27 п. л., из них1 Т публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Пять работ автора зарегистрированы в ГКЦ ИТ и ОФАП как новые разработки.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, библиографического списка (202 назв.), приложений (таблицы исходных данных, база статистических данных, результаты расчетов, прогнозы показателей, доказательство применимости отдельных методик, акты внедрения).
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Гамалей, Яна Валерьевна
Выводы раздела:
1.Для учета неопределенности среды целесообразно использование нечетких категорий при решении задач управления регионом.
2.Предложена методика построения нечетких регрессионных уравнений с разными уровнями принадлежности.
3 .Поставлены и решены задачи управления региональной экономикой с нечеткой целью и разными наборами ограничений.
4. Предложен метод идентификации региона как объекта управления на основе построения матрицы чувствительностей выходов к изменениям управляющих переменных.
5. Поставлена и решена задача достижения поставленных целей в динамике. Определены степени достижимости и реализуемости различных целей.
Результаты опубликованы в [104, 108, 121, 122, 127, 129, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 159, 160, 161, 165, 167, 168, 173, 174, 175].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенным исследованиям, можно утверждать, что поставленная в диссертации цель разработки теории и методов формирования финансовых и инвестиционных механизмов управления региональной экономикой достигнута.
Получен комплекс новых научных результатов:
- определена и структурирована региональная инвестиционная политика;
- предложены новые меры управляемости экономики региона;
- предложена методика формирования инвестиционной программы региона, оценены влияния экстенсивных и интенсивных факторов развития для регионов России и Ростовской области;
- рассмотрен подход к финансовому развитию региона - внедрение инновационных проектов Ч для чего предложен новый метод их выбора: стохастическая модель выбора инвестиционных проектов; впервые показано применение фрактального анализа для прогнозирования финансовых потоков предприятия и прогнозирования показателей региональной экономики, разработан метод многомасштабного К/Э-анализа, который применен для управления финансовыми потоками;
- предложено решать прикладные задачи управления региональными процессами на основе аппарата нечеткой логики, поставлены и решены задачи управления с нечеткой целью, с нечеткими ограничениями;
- предложен динамический агоритм достижения поставленной цели на основе построения модели идентификации региона в виде матрицы, решены прикладные задачи достижения поставленных целей, показаны ограничения достижимости и реализуемости.
Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Гамалей, Яна Валерьевна, Ростов-на-Дону
1. Акперов И.Г., Гамалей Я.В. Анализ сложной социально-экономической системы на основе информационной технологии // Проблемы и методы управления экономическими процессами-Отрадная: СКНЦ ВШ, 1998.
2. Архипов В.П. Оценка достоверности данных- М.: Сов. Радио, 1989.
3. Баранова И.А. Формирование способов распределения инвестиционных ресурсов на предприятиях путевого хозяйства железных дорог, осуществляющих инновационную деятельность. Автореф. . канд. экон. наук. Орел, 2007.
4. Барнагян C.B. К методике оценки инвестиционной привлекательности СХП // Информационные системы, экономика, управление трудом и производством: Ученые записки. Ростов н/Д., Изд-во РГЭУ РИНХ. - № 8. - 2003.
5. Бекларян Л.А., Сотский C.B. Анализ инвестиционной привлекательности проекта с учетом региональной инвестиционно-финансовой политики // Препринт/# \УР-/97/-020-М.ЦЭМИ РАН, 1997.
6. Белоусов А.Р. Системный кризис как вызов российскому обществу // Проблемы прогнозирования. № 2. - 1998.
7. Берже П., Помо И., Видаль К., Порядок в хаосе, М., Мир, 1991.
8. Бильчак B.C., Захаров В.Ф. Региональная экономика: Под ред. Бильчака B.C. Ч Калининград: Янтар. сказ., 1998.
9. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев, 1995.
10. Бузырев В.В., Васильев В.Д., Зубарев A.A. Выбор инвестиционных решений и проектов: Оптимизационный подход- СПб: изд-во С-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 1999.
11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 3-е изд. - М.: Высшая школа, 2000.
12. Водянов А. Дилемма инвестиционной стратегии государства. // Российский экономический журнал. № 10 - 1997.
13. Воков K.M. Математика в финансах. URL: Ссыка на домен более не работает text/ mark/ т7/ About.htm.
14. Гамалей Я.В. Автоматизация в банковском деле / В кн.: Финансово-кредитные отношения рыночной экономики. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА РИНХ, 1995.
15. Гамалей Я.В. Адаптивное моделирование процесса управления экономическим объектом / В кн.: Вычислительная математика и кибернетика. Омск: Изд-во ОмГУ, 1985.
16. Гамалей Я.В. Анализ управляемости региональной экономики на основе эконометрического моделирования // Проблемы устойчивого развития региона. Матер, регион, науч.-практ.конф. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ РИНХ, 2004.
17. Гамалей Я.В. Банковский рейтинг // Южный ветер. № 1 - 1995.
18. Гамалей Я.В. Гибкие интелектуальные системы для управления региональной экономикой / В кн.:Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА РИНХ, 1999.
19. Гамалей Я.В. Диагностика финансового состояния и разработка эффективных управленческих решений для ЗАО АдлерВЗ / В кн.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА РИНХ, 1999.
20. Гамалей Я.В. Метод оценки инвестиционных проектов в условиях стохастического изменения параметров / В кн.: Проблемы финансового управления-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1999.
21. Гамалей Я.В. Метод сжатия информации при моделировании сложных систем / В сб.: Тезисы обл. конф. по примен. выч.техн. Ростов-на-Дону: НТОРЭС, 1991.
22. Гамалей Я.В. Методы количественных расчетов и прогнозирование банковской деятельности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во ТАСИС ПСП, 2000.
23. Гамалей Я.В. Модель оценки влияния проектов на финансы и экономику региона / В сб.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2004.
24. Гамалей Я.В. О методе адаптивного планирования предприятия в условиях неопределенности / В сб.: Автоматизация управления предпиятием. Матер, всес. научн. студ. конф. Ростов-на-Дону: Изд-во РИНХ, 1984.
25. Гамалей Я.В. Построение первой версии релевантной эконометрической модели Ростовской области / В кн.: Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента. Отрадная: СКНЦ ВШ, 2000.
26. Гамалей Я.В. Прогнозирование финансовых показателей работы фирмы на основе фрактального анализа // Знания и творчество. Сб. статей. -Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2005.
27. Гамалей Я.В. Разработка агоритмов адаптивного управления предприятием и их реализация / В сб.:Управление предприятием с исп. ВТ и ЭВМ (вопр. теории и практ.) Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1987.
28. Гамалей Я.В. Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций / В сб. Реферативный сборник конкурсныхпроектов, получивших гранты на исследования в области фундаментальной экономики в 1997-1998 годах- Спб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.
29. Гамалей Я.В. Система для принятия инвестиционных решений / В сб.: Тез. межгос. н.-пр. конф. по ИС. Ростов-на-Дону: РГЭАД994.
30. Гамалей Я.В. Управление фондовым портфелем для выбора рациональной структуры вложений в развитие региональной экономики // Системы современного бизнеса, менеджмента и права. Матер, научн. конф.-Ростов-на-Дону-Отрадная: РГЭУ-ОГИ, 2005.
31. Гамалей Я.В. Фрактальный характер процессов на финансовых рынках / В сб.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2004.
32. Гамалей Я.В. Эволюционное моделирование развития региональной экономики / В сб.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании. Матер, научн. чтений. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2002.
33. Гамалей Я.В. Экономико-математические методы в кредитных операциях. Метод, реком. по курсу.- Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1997.
34. Гамалей Я.В., Богаченко A.B. О методе оценки экономической эффективности внедрения автоматизации выбора стратегии ЗР в СПУ/В сб.:
35. Автоматизация управления предприятием. Матер, всес. научн. студ. конф.-Ростов-на-Дону:РИНХ, 1984.
36. Гамалей Я.В., Долятовская В.Н. Основные концепты математической теории работы фирмы // Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении региональными и производственными системами. Отрадная: Изд-во РГЭА-ОГИ, 2000.
37. Гамалей Я.В., Долятовская В.Н., Прохорова И.В., Яновская Е.А.Анализ и диагностика работы отделения банка в неустойчивой среде. / В кн.:Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах- Отрадная :СКНЦВШ, 1999.
38. Гамалей Я.В., Долятовский В. А. Влияние особенностей российского менталитета на систему менеджмента / В кн.: Методы управления экономическими, социальными и правовыми процессами в Северо-Кавказском регионе. Отрадная: Изд-во СКНЦ ВШ, 1998.
39. Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Математические модели динамики экономического развития региона / В кн.: Математическое моделирование и компьютерные технологии. Матер. Всероссийского симпозиума. Кисловодск: ИПМ РАН, 1997.
40. Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Определение критериев устойчивого развития региона / в кн.: Методы и оценки в управлениисоциальными и экономическими процессами. Отрадная. - Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ-ОГИ, 2003.
41. Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в региональной экономике / В сб.: Сборник научных работ докторантов и аспирантов. Часть 1. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.
42. Гамалей Я.В., Долятовский В.В. Структуризация диагностических знаний и построение системы автоматической диагностики // В сб.: Нормативные технологии в диагностике и управлении-Отрадная: РГЭУ-ОГИ, 2001.
43. Гамалей Я.В., Долятовский Л.В. Задача оптимизации выбора параметров системы контроля / В сб.: Информационные системы, экономика, управление трудом и производством. Вып. 3- Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1998.
44. Гамалей Я.В., Канивец П.И. и др. Методические рекомендации по оценке эффективности хозяйствования. Глава 2.-М.: МИНХ им. Плеханова, 1985.
45. Гамалей Я.В., Канивец П.И., Рассолов П.П. Совершенствование управления горным предприятием в условиях АСУ / В сб.: Актуальные проблемы организации и управления в горном производстве. Тез докл. Всес. Конф. Секция 3. М.: МГИ, 1986.
46. Гамалей Я.В., Мазин В.Г. Элементы теории реализуемости и достижимости / В сб.: Нормативные технологии в диагностике и управлении. Отрадная: Изд-во РГЭУ-ОГИ, 2001.
47. Гамалей Я.В., Назаренко В.Н. Разработка моделей и методов оценки качества и эффективности работы персонала АСУ // В сб.: Автоматизация управления предпиятием. Матер, всес. научн. студ. конф.-Ростов-на-Дону:РИНХ, 1984.
48. Гамалей Я.В., Попов В.А. Моделирование сложной социально-экономической системы на основе информационной технологии / В сб.:
49. Проблемы перехода к рыночной экономике. Тез. юбил. научн. конф. -Ростов-на-Дону: Изд-во РИНХ, 1991.
50. Гамалей Я.В., Пхеа В. Оптимизация управления региональной экономикой с нечеткой целью // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания- Ростов-на-Дону:РГЭУ РИНХ,2005.
51. Гамалей Я.В., Скрылева A.B. Применение фрактального анализа для прогнозирования финансовых показателей работы фирмы // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания Ростов-на-Дону: РГЭУ РИНХ, 2005.
52. Гамалей Я.В., Хитрик И.Л. Об оценках надежности и качества деятельности персонала систем обработки данных / В сб.: Эффективность, надежность и качество управления экономическими объектами. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 1983.
53. Гамалей Я.В., Шапкин A.B. Об оценке эффективности кредитования банком заемщика / В сб.: Тез регион, конф. по проблемам развития банка. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1994.
54. Гамалей Я.В.Об оценке эффективности финансовых операций / В сб.: Проблемы становления рынка. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1995.
55. Гамалей Я.В.Оптимальная технология продажи валюты для населения / В сб.: Финансово-кредитные отношения рыночной экономики. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭАД996.
56. Гамалей Я.В.Разработка методов управления предприятием по возмущениям // XIV Междунар. конк. студ. научн. и профес. деят. -Братислава: Брат. экон. ин-т, 1983.
57. Глазьев С.Ю. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста? // Российский экономический журнал. №2. - 1999.
58. Госкомстат России. Сравнительные показатели социально-экономического положения городов и районов Ростовской области. Ростобкомстат. Ростов-на-Дону, 2003.
59. Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе. М.: Финансы и статистика, 1999.
60. Гусева К., Федотов А. Механизм взаимодействия федерации и ее субъектов при реализации инвестиционно-структурной политики // Экономист. № 9. - 1995.
61. Гутман Г.В., Мироедов A.A., Федин C.B. Управление региональной экономикой / Под ред. Г.В.Гутмана. М: Финансы и статистика, 2002.
62. Дадина Л.Ф. Вложения капитала и государственные инструменты управления инвестиционной деятельностью // Вестник ТИСБИ. № 4. - 2003.
63. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы руководства. М.: Сов. Радио, 1979.
64. Долятовская В., Бачи А., Гамалей Я., Пириев Н. Применение теории реализации к планированию / В кн.: Системы и структуры-Браззавиль: Ун-т М.Нгуаби, 1988.
65. Долятовский В. А. Долятовская В.Н. Исследование систем управления. Москва Ростов-на-Дону, 2004.
66. Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного развития регионов // Регионология. № 2-3 - 1994.
67. Долятовский В.А. Системный анализ использования ресурсов в экономике региона В кн.: Системный анализ и экономические стратегии управления-Спб.: СпбТУ, 1994.
68. Долятовский В.А. Эконометрия для менеджеров и экономистов. Изд-во РГЭУ. Ростов -на-Дону, 2001.
69. Долятовский В.А., Болотный А.К., Гамалей Я.В. О принципах построения адаптивной системы оптимального проектирования литейного производства / В сб.: Многоуровневые интегрированные АСУ. Вып.2.-Куйбышев: Изд-во КПИ, 1986.
70. Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Организация управления фирмой на основе выделения и формализации знаний / В кн.: Управление большими системами. Тез. междунар. конф. М., Институт проблем управления РАН, 1997 .
71. Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Эволюционный анализ и прогнозирование процессов развития / В кн.: Системный анализ в проектировании и управлении. Матер, межд. науч.-пр. конф. Спб: СпбГТУ, 2001.
72. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Величко A.A., Федорова Е.И. Методы измерения и оценки человеческого капитала // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания-Ростов-на-Дону:РГЭУ РИНХ, 2005.
73. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Долятовская В.Н., Яковенко C.B. Методология научных исследований. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2000.
74. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Коханенко И.К. Повышение информированности ПР как механизм снижения хаоса в управлении / В кн: Проблемы м методы управления экономическими процессами. Отрадная: Изд-во СКНЦВШ, 1998.
75. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Ласкина Н.В. Математические модели управления сложными проектами // В кн.-.Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону:РГЭА, 1999.
76. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Радзиковский A.B. Методы автоматизированного проектирования процессов обработки данных в АСУ/ В кн.: Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозйстве.-М.:МДНТП, 1985.
77. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Тимакин О.А.Анализ закономерностей поведения экономики Ростовской области / В сб.: Развитие экономики, управления и правовой системы в Северо-Кавказском регионе. -Отрадная: Изд-во СКНЦ ВШ, 1997.
78. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Яковенко C.B. Закон устойчивого управления и его использование в стратегическом планировании /В кн.: Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах. Отрадная: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999.
79. Долятовский В.А., Димитрева JI.JL, Тимакин O.A. Разработка диалоговой системы структуризации целей и имитации стратегии регионального развития / В кн.: Системный анализ и экономические стратегии управления. Спб.: Изд-во СпбТУ, 1994.
80. Долятовский В.А., Димитрева Л.Л., Тимакин O.A. Разработка концепции макроэкономической модели региона. Ростов-на-Дону: РИНХ, 1993.
81. Долятовский В.А., Касаков А.И. Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении социальными и экономическими системами. Монография. Ростов-на-Дону. - Отрадная: Изд-во РГЭУ-ОГИ, 2003.
82. Долятовский В.А., Касаков А.И., Коханенко И.К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. Монография. -Ростов-на-Дону. Отрадная: Изд-во РГЭУ-ОГИ, 2000.
83. Долятовский В.А., Мазур O.A., Кузнецова И.В., Сакиев Э.Е., Рябченко Т.Н. Стратегическое планирование деятельности вуза на рынке образовательных услуг. Монография. Ростов-на-Дону-Невинномысск: Изд-во СКНЦ ВШ-РГЭУ-НИЭУП, 2005.
84. Долятовский В.А., Мазур O.A., Мелешко E.H. Измерение и управление качеством подготовки специалистов с высшим образованием . Монография. Ростов-на-Дону-Невинномысск: Изд-во СКНЦ ВШ-РГЭУ-НИЭУП, 2003.
85. Долятовский В.А., Пхеа В., Гамалей Я.В. Оптимизация управления региональной экономикой в нечеткой среде // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания-Ростов-на-Дону:РГЭУ РИНХ,2005.
86. Долятовский В.А., Т.Н.Тостых, Гамалей Я.В. Моделирование процессов управления региональной экономикой. Монография. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1999.
87. Долятовский В.А., Тостых Т.Н. Выбор стратегии развития региональной экономики на основе новых информационных технологий -Воронеж: Истоки, 1998.
88. Долятовский В. А.,Гамалей Я.В. Организация системы управления предприятием на основе знаний/ В сб.: Актуальные проблемы управления-96. -М.:ГАУ, 1996.
89. Донцова Л.В., Никифорова H.A. Анализ бухгатерской отчетности. М.: Издательство Дело и Сервис, 1998.
90. Дорогов Н.И. Управление хозяйством в условиях многообразия форм собственности: Региональный аспект. Иваново: Изд-во ИТУ, 1997.
91. Дулыциков Ю.С. Региональная политика и управление. Ч М.: Изд-во РАГС, 2001.
92. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 4-е издание. М.: Финансы и статистика, 2002.
93. Жданов В.П. Инвестиционные механизмы регионального развития. Калининград: Изд-во БИЭФ, 2001.
94. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализ: Курс лекций. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2001.
95. Золотарев B.C., Наливайский В.Ю. Экономическая стабилизация и развитие региональной экономики. Ростов-на-дону: Изд-во РГЭАД999.
96. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Ростов н/д, 1998.
97. Инвестиционная программа Ростовской области на 2006 год // Областной закон от 28.12.05 № 433-3C.
98. Инвестиционная программа Ростовской области на 2007 год // Областной закон от 28.11.06 № 590-ЗС.
99. Казинец Л.С. Измерение структурных сдвигов в экономике. М: Изд-во Финансы и статистика, 1969.
100. Караваев В.П. Бюджетный федерализм в инвестиционной политике России // Проблемы прогнозирования. №6 - 1995.
101. Караваев В.П. Региональная инвестиционная политика: нужно корректировка курса // Инвестиции в России. Ч №2 1999.
102. Караваев В.П. Региональная инвестиционная политика: Российские проблемы и международный опыт // Вопросы экономики. №3 -1995.
103. Кемпбел Э. Саммерлачс К. Стратегический синергизм. 2-ое изд. СПб.: Питер, 2004.
104. Кетенчиев М.Б., Гамалей Я.В. Эконометрическое моделирование процессов в региональной экономике / В сб.: Знания и творчество в подготовке специалистов в XXI Веке. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.
105. Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Региональная экономика. Универсальный учебный экономический словарь. Ростов-на-Дону, 1996.
106. Кленко Н.С., Колесников Ю.С. и др. Инновационный потенциал: приоритетные задачи и объекты инновационной деятельности в промышленности г. Ростов-на-Дону. Опыт комплексной оценки. Сб. научн. трудов АО Интернаука Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1993.
107. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996.
108. Козлов JI. Экономические проблемы регионов и региональная структурная политика России // Российский экономический журнал. №3 -1997.
109. Коханенко И.К., Жилин A.B., Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Робастный анализ управляемости региональной экономики // В кн.: Методыи оценки в управлении социальными и экономическими процессами,-Отрадная-Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ-ОГИ, 2003.
110. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. Ч М.: Русская деловая литература, 1998.
111. Крюков С. В. Оценка стратегических инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Ростов н/Д: Изд-во Рос. ун-та, 2002.
112. Кулишов В., Маршак В. Финансовые аспекты прогнозирования темпов экономического роста // Вопросы экономики. № 10. - 2002.
113. Левицкий Е. М. Адаптивные эконометрические модели. Ч Новосибирск: Наука, 1981.
114. Ливинцева Г. П. Продуктивность экономики России и структурные сдвиги в производстве товаров и услуг // Вопросы статистики. -№4.-2003.
115. Лившиц В. Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. -М.: Экономика, 1984.
116. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура М.: Высшая школа, 2000.
117. Макаров В. Л. Социально-экономическое прогнозирование развития экономики региона М: ЦЭМИАН СССР, 1973.
118. Маршалова A.C., Новоселов A.C. Основы теории регионального воспроизводства. М, 1998.
119. Мескон Р., Альберт Д., Хидоури А. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993.
120. Методы оптимизации в теории управления / И. Г. Черноруцкий. СПб.: Изд-во Питер, 2004.
121. Мочанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по курсу эконометрики (Реализация на EViws): Практикум, РГЭУ Ростов-на-Дону, 2001.
122. Моргенштерн О. Достоверность экономических данных. М.: Экономика, 1984.
123. Муртазин Н.Ф. Теоретические основы инвестирования // Вестник ТИСБИ. № 2. - 2006 г.
124. Мухетдинова Н.М. Региональные проблемы современного инвестиционного роста России // Аналитический вестник Проблемы инвестиционной политики в регионах российской Федерации. № 1 (318). -2007.
125. Мэнкью Г. Макроэкономический словарь. М, 1993.
126. Наливайский В.Ю. и др. О концепции поэтапного подъема экономики Ростовской области на базе направленного инвестирования // Вестник Академии. Ростов-н/Д.: Изд-воРГЭА №1-2 - 1996.
127. Научно-Образовательный Центр ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Немного о фракталах. URL: Ссыка на домен более не работаетregister/?doc=physica3/fractal.tex
128. Национальные счета России в 1995-2002 гг.: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003.
129. Некрасов H.H. Региональная экономика. М.,1978.
130. Ниворожкина Л.И., Князевский B.C., Житников И.В., Федосова О.Н. Эконометрика: Методические рекомендации по изучению курса. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2001.
131. Николаев М., Махотаева М. Выбор стратегии регионального экономического развития // Экономист. № 3. - 2000.
132. Норткот Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. с англ. под ред. А. Н. Шохина, М., 1997.
133. Областной Закон Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области № 106-ЗС от 4 октября 2000 года. Ростов-н/Д., 2000.
134. Областной Закон № 151-ЗС от 01.10.04 Об инвестициях в Ростовской области.
135. Областной Закон о внесении изменений и допонений в областной закон О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области № 107-ЗС от 4 октября 2000 года. Ростов-н/Д., 2000.
136. Областной Закон Ростовской области О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области № 66-ЗС от 4 февраля 1998 года. Ростов-н/Д., 1998.
137. Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. О концепции экономической политики Ростовской области // Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. № 3. - 1999.
138. Орлова В.Г. Инвестиционная привлекательность региона: идентификация, компаративистика, моделирование (на материалах Юга России). Дисс. . канд. эк. наук. Ростов-на-Дону, 2004 г.
139. Отечественная экономика: проблемы, пути возрождения. Материалы IV Российского экономического формула, г. Екатеринбург // Российский экономический журнал. №5-6. - 1999.
140. Петере Э. Хаос и порядок на рынках капитала. М.: Мир, 2000 г.
141. Питуганов A.JI, Сердюк JI.A. Научно-технический прогресс и эффективность управления производством. Львов, 1980.
142. Попова Е.Э. Совершенствование инвестиционного инструментария социальной политики в России. Автореф. . канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2007.
143. Программа экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 гг.
144. Пхеа В., Гамалей Я.В. Управление региональными процессами в условиях нестабильности // Математичекие методы в современных иклассических моделях экономики и естествознания- Ростов-на-Дону:РГЭУ РИНХ,2005.
145. Пчелинцев О.С. Стратегия реформы и уроки шоковой терапии // Проблемы прогнозирования. № 2. - 1995.
146. Пчелинцев О.С., Арянин А.Н., Верхунова М.С., Щербанкова Е.М. Новые тенденции развития регионов России и экономическая политика федерального центра // Проблемы прогнозирования. № 3. - 1998.
147. Пчелинцев О.С., Любовный В.Я., Воякина А.Б. Регулирование производственного потенциала территории как основа региональной политики // Проблемы прогнозирования. № 5. - 2000.
148. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2003. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работает? 1879053312@0816185600.
149. Регион. Рынок. Кадры / Под ред. Ю.П. Алексеева и С.И.Шило. -М, 1994.
150. Региональная экономика // Под ред. профессора Н.Г. Кузнецова и профессора С.Г. Тяглова. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2001.
151. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002.
152. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003.
153. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: Стат. сб. / Росстат. М., 2004.
154. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: Стат. сб. / Росстат. М., 2006.
155. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.
156. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.
157. Рекитар Я., Куренков Ю., Попов В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Инвестиции в России № 7 -1998.
158. Рекомендации по расчету стоимости работ по диагностированию объектов с применение метода акустической эмиссии. Госгортехнадзор России, 2001.
159. Ризатдинова Б.А. Противоречия инвестиционных интересов и основные направления их разрешения // Вестник ТИСБИ. № 4. - 2003 г. //www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue4/econom7.html.
160. Римлер Ю. Эконометрический анализ экономического развития: пер. с венг. -М: Статистика, 1979.
161. Российский статистический ежегодник, 2003. Стат.сб /Госкомстат России,-М. 2002, 2003.
162. Рыночная экономика: региональный аспект, Ч. 1 .Становление регионального рынка / под ред. проф. B.C. Золотарева. Ч Ростов-на-Дону: Изд-во РИНХ, 1994.
163. Самогородская М.И. Разработка механизма управления региональной инвестиционной стратегией // Менеджмент в России и за рубежом. №4.-2003.
164. Самогородская М.И. Управление инвестициями / Под ред. Преображенского Б.Г. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2002.
165. Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области // Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.04 № 402 О стратегии привлечения инвестиций Ростовской области.
166. Сутягин B.C. О соотношении научных прогнозов и государственных программ социально-экономического развития // Проблемы прогнозирования. №1. - 1998.
167. Тамура, Ватада, Сигеру. Три способа формализации при нечетком регрессионном анализе // Кейсоку дзидо сойге караку ромбунсю, т. 22.- № 10.- 1986.
168. Тлупов С.Х., Гамалей Я.В. Информационные риски при управлении процессами в региональной экономике / В сб.: Сборник научных работ докторантов и аспирантов. Часть 2. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.
169. Трофимов A.M. О региональном инвестиционном законодательстве (законотворчество субъектов Российской Федерации) // Аналитический вестник Проблемы инвестиционной политики в регионах российской Федерации. № 1 (318). - 2007 г.
170. Указ Президента РФ О концепции перехода РФ к устойчивому развитию от 01.04.96г. // Российская газета. №10. - 1996.
171. Фатхутдинов P.A. Управленческие решения. .5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003.
172. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991.
173. Федеральная целевая программа социально-экномического развития Ростовской области на период до 2001 г. // Постановление правительства РФ от 8 августа 1998 г. № 21.
174. Федеральный Закон от 25 февраля 1999г. №39-Ф3.0б инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений // Российская газета. № 30. - 1999.
175. Федеральный Закон от 26 ноября 1998г. №181-ФЗ О бюджете развития Российской Федерации.
176. Федеральный Закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг // Экономика и жизнь. -№ 12. 1999.
177. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие / Под. Ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 2001.
178. Финансы предприятий / Н.В. Кочина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др. 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
179. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М.,
180. Царев B.B. Оценка экономической эффективности инвестиций. -СПб.: Питер, 2004.
181. Шабаршин A.A. Введение во фракталы. URL:Ссыка на домен более не работает -shabun/ fractals/ fractals.htm
182. Шаккум М. О стратегии пост-кризисного развития российской экономики на рубеже веков // Вопросы экономики. № 9. Ч 1999.
183. Шамина Г.Г., Тарасевич В.В., Загарин A.B. Основы стратегии развития регионов России. Ч Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.
184. Шеремет Р., Сайфулин С. Методика финансового анализа. М.: Изд-во ИНФРа-М, 1995.
185. Ширыгин В. Без инвестиций нет обновления // Экономика и жизнь. -№11. 1998.
186. Шнипер Р.И. Регион: Экономические методы управления. -Новосибирск: Наука. Сибирское оделение, 1991.
187. Шнипер Р.И., Новоселов A.C. Региональные проблемы рынковедения. Новосибирск: Наука, 1993.
188. Шоннеси О. Принципы организации управления фирмой. М.: Прогресс, 1974.
189. Шустер Г. Детерминированный хаос: введение. М.: Мир, 1988.
190. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003.
191. Экономическая стабилизация и развитие региональной экономики. Монография / Под ред. B.C. Золотарева, В.Ю. Наливайского. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1999.
192. Экономическая теория. Под ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. Минск. БГЭУ, 1998.
193. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Под ред. Румянцева A.M. М., 1972.Т.1.-С.549.
194. Экономический словарь. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетhtml/ oicssenoaaiiue iaoaieci.html; Словарь бизнес-терминов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетdic.nsf/business/7801.
195. Экономический словарь. Под ред. А.И.Архипова, ТК Веби, издательство Проспект, 2004 г.
196. Эффективный менеджер. Британский Открытый Университет,1999.
197. Южный федеральный округ. Статистический сборник Ростов-на-Дону: РОКС, 2002.
198. Южный федеральный округ. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Юг России до 2006 г. Ростов-на-Дону: ППЮФО, 2003 г.
199. Яновский В.В. Фракталы. Режим доступа: URL:Ссыка на домен более не работает 20033/ fractals.htm.
200. Doliatovski V., Bakabadio L. Elements of general theory of development/ In: Congress Mondial of mathematicians-Kyoto: University of Kyoto, 1990.p.34-41
201. Doliatovski V., Battouch A., Chettah M. Planication et simulation de besoin en cadres- Alger/ Uni.d'Alger,1975.
202. Doliatovski V., Gamaley Y., Doliatovskaia V.Development of the knowledge-based intelligent active firm's management system /In: Management Information System/2 nd Intern. Conf, Lisboa: Wessex Inst, 2000
203. Doliatovski V., Gamaley Y., Sergeenko G. Using of qualitative knowledges for diagnostics crisis states of firm/ In: Data mining 2000- Cambridge University: London, 2000
204. Doliatovski V., Gamaley Y., Sergeenko G., Representation of knowledge in the intelligent active management system/ In: Global business and technology association-Istanbul:St John University,2001
205. Dow Jones index description. URL: Ссыка на домен более не работает
206. Dow Jones index dynamics. URL: Ссыка на домен более не работает downloads/2000-2004.219. Ссыка на домен более не работаетp>
207. New York Stock Exchange Composite index description: Ссыка на домен более не работает marketinfo/ compositedesc.shtml
208. Peters E.E. Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility, 2nd edition. NY: JohnWiley&Sons, 1996.
Похожие диссертации
- Ипотечное кредитование в системе инвестиционно-финансового механизма рынка жилья трансформационной экономики
- Механизм управления развитием регионального строительного комплекса
- Инструменты устойчивого развития региональных экономических систем современной России
- Социальная результативность механизмов управления развитием региональной экономики
- Формирование инновационной стратегии развития региональной экономики в современных условиях