Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Финансы, денежное обращение и кредит

Динамический анализ и программная формализация деятельности коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Зайцев, Владимир Владимирович
Место защиты Иваново
Год 2001
Шифр ВАК РФ 08.00.10
Диссертация

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Зайцев, Владимир Владимирович

Введение.

ГЛАВА I Банковская деятельность в системе регионального рыночного хозяйства

1.1 Роль финансовых посредников в экономическом развитии 11 региона

1.1.1 Финансовый рынок в регионе: структура и субъекты.

1.1.2 Коммерческие банки в системе региональных финансовых связей.

1.2 Анализ деятельности коммерческих банков.

1.2.1 Понятие банковского анализа- состав, структура, методы.

1.2.2 Аналитические подходы к формированию пассивов банка.

1.2.3 Анализ активных операций, образования финансовых результатов и ликвидности коммерческого банка.

1.2.4 Основные банковские риски и их воздействие на финансо-* вый результат.

1.3 Сводный анализ финансового состояния коммерческого бан- 50 ка.

1.3.1 Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка.

1.3.2 Альтернативные методы оценки финансового состояния коммерческих банков.

1.4 Моделирование экономической динамики коммерческого 58 банка.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Динамический анализ и программная формализация деятельности коммерческого банка"

Актуальность темы исследования. Денежно-кредитные и финансовые отношения являются важнейшим элементом развития экономических систем. Рассмотрение вопросов взаимосвязи экономических процессов роста и денежно-кредитного феномена, опосредующего воспроизводственные циклы предприятий реального сектора экономики, возможно в рамках известного со времен работ Й. Шумпетера подхода, исходящего из качественного воздействия финансовых посредников ( банков, страховых Л компаний и др.) на рационализацию размещения инвестиций, сокращение трансакционных издержек и рисков, вызываемых недостаточностью и неоднородностью финансовой информации. Развитие финансовой сферы Российской Федерации на современном этапе в соответствии с общемировыми тенденциями будет перемещаться вглубь, на региональный уровень взаимодействия, обеспечивая возможности динамического роста и качественно более высокий уровень финансовых услуг, исходя из индивидуальных особенностей финансовых параметров регионов.

Особую роль в создании прозрачности инвестиционной карты страны, посредством индикативного отражения ситуаций, несущих в себе потенциальный риск инвесторам, принадлежит региональным коммерческим банкам, производящим банковский продукт, как вклад в совокупный продукт региона, и одновременно коррелирующих уровнем своего развития с темпами развития источников регионального экономического роста. Финансовые и денежно-кредитные отношения многообразных кредитных организаций и их клиентов управляется стремлением собственной выгоды по Смиту и значительно разнится по сегментам рынка. Процессы трансформации финансового спроса в предложение и наоборот через деятельность финансовых организаций становятся объектом анализа со стороны субъектов отношений, использующих собственные приемы и методы, для яг приобретения информации, которая смогла бы стать ориентиром выгодного и надежного направления вложения или востребования ресурсов. При этом сам анализ существенно зависит от атрибута времени, ибо время в экономических системах, которые по своей сути являются немарковскими, имеет двойственную природу. С одной стороны существует реальное время, в котором существуют все объекты реального мира, с другой стороны время в экономике всегда направлено в предвидение и планирование любой ситуации будущего с учётом прошлого. Таким образом, анализ развития в реальном времени " в динамике" и "динамический анализ", охваты-г вающий все "экономическое" время два разных понятия. В отечественной практике, аналитические подходы к деятельности банков как это видно в работах Масленченкова В.Ю, Полушкина В.Ю, Черкасова В.Е., Пановой Г.С., Ларионовой И.В., Помориной М.А., и других зачастую основываются на статических методах, останавливаясь на моментных показателях и их простейших комбинациях в классических статистических моделях, не дающих возможности бесспорной диагностики, инвариантного управления и стратегического планирования. Зарубежные исследователи Бергер, Ле-вайн, Бек, Роше, Ханкок, Кинг и др. в поиске инвариантных методик к прогнозированию, анализу и управлению финансовыми организациями либо ограничиваются статистической агрегацией динамических процессов, констатацией существования динамических причинно-следственных связей, либо также рассматриваю! деятельность в частных факторных проявлениях в "экономическом" времени. Динамический анализ и предвидение в приложении к управлению деятельностью финансовых организаций по Кондратьеву- это" научно обоснованный переход от событий, данных нам в опыте к событиям, которые еще не совершились", но которые дожны быть нам известны. В настоящее время, вследствие спорадического характера финансовой отчетности, вопросы анализа механизма создания банковского продукта, расчета реальных критериев развитости финансовых 4Г институтов равно как и планомерной стратегии их развития, однозначности в определении связи регионального реального и финансового секторов экономики, являются недостаточно изученными.

Поэтому тема диссертационной работы "Динамический анализ и программная формализация деятельности коммерческого банка", предлагающая практическое использование наглядной, программно формализованной экономико-статистической модели, построенной на динамическом анализе реальной статистики, планирования деятельности региональных финансовых посредников, в целях формирования оптимальной финансо- вой структуры региона, является актуальной.

Цель работы- целью настоящих исследований являлось разработать и применить для регионального банка методологию анализа его финансовой деятельности, которая позволила бы сделать с точностью до математической истины вьюод о характер его динамического развития.

Для реализации цели были поставлены задачи'.

1. Проанализировать имеющиеся статистические и математические методы обработки и интерпретации результатов деятельности банка и предложить бифуркационную модель, в основе которой находися бы принцип взаимодействия денежных единиц различных статей деятельности банка, дающий определенный результат.

2. Провести комплексный анализ деятельности регионального коммерческого банка, входящего в однородную выборку банков Центрального федерального округа, который позволил бы построить модель и результаты которого стали бы объектом сравнения.

3. Применить к динамическому анализу деятельности банка первый из двух возможных с математической точки зрения подходов (система дифференциальных уравнений или дискретные отображения с помощью простых итерационных формул) и получить механизм управления его работой. Я

Объект исследования. Объектом исследования является деятельность коммерческих банков в Российской Федерации на примере банка из однородной выборки региональных коммерческих банков Центрального Федерального округа.

Предмет исследования. Предметом исследования является анализ возникающих в процессе деятельности коммерческого банка финансовых причинно-следственных связей и закономерностей.

Методология исследования Теоретической основой являются кон-ikr цептуальные подходы отечественных и зарубежных ученых к вопросам анализа, прогнозирования и управления деятельностью коммерческих банков, а также существующая нормативно-правовая база. В работе используются: методы описательной статистики, методы математической статистики, элементы математического анализа в теории катастроф, компьютерные формализация и моделирование.

Информационной базой работы являются труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам анализа, планирования и управления деятельностью банков, классических и неоклассических положений теории воздействия различных денежных форм друг на друга, нормативные доку* менты, сЩескДе данные работ,,, реальных региональных коммерческих банков Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в следующем: 1. Установлено, что современные методы финансового анализа ( типа CAMELS, интегральных рейтинговых оценок Кромонова и др., экспертных и комбинированных методик, учитывающих нормативные требования) позволяют сделать вывод о деятельности банка как марковской совокупной системы, что не является достаточным для догосрочного прогноза и, в конечном итоге, не исключает возникновения финансовой катастрофы банка.

2. Развита и обоснована система динамического анализа деятельности коммерческого банка, описывающая совокупностью функциональных элементов возникающие в процессе работы банка причинно-следственные связи и закономерности, заключающаяся в последовательном использовании различных статистических и динамических систем.

3. Предложена методология динамического анализа и управления деятельностью регионального банка, которую можно назвать упорядочением информации о финансовых потоках в настоящем и будущем (немарковская система) в виде решения дифференциальных уравнений, представляющей численный экономический эксперимент по планированию оптимальной производственной структуры, осуществимый с применением базового уравнения теории катастроф.

4. Проведена программная формализация деятельности регионального коммерческого банка системой дифференциальных уравнений и ее агоритмическим решением с достаточной достоверностью повторяющих реальную экономическую динамику банка.

5. Определены управляющие параметры работы реального банка, задающие динамику взаимодействия денежных компонент затрат и получения доходов с необходимой интенсивностью.

6. Разработан интегральный годовой воспроизводственный цикл банка, дающий возможность обнаружить время (Тх ) начала бифуркаций разбалансированности воспроизводственной деятельности, приводящей к катастрофе бизнеса.

7. Предложены пути антикризисного управления производством банковского продукта планированием входящих затрат и оптимизацией выпуска системой управляющих параметров в модельном эксперименте.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная система динамического анализа и программно-формализованная ^ модель могут быть использованы для упорядочения аналитической инА формации, прогнозирования , управления, контроля в деятельности коммерческих банков со стороны всех субъектов банковских отношений.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на:

Итоговой научной конференции ИвГУ ( Иваново, 28 января, 1997 г.); Итоговой научной студенческой конференции ИвГУ 1996-97( Иваново, 22 апреля, 1997 г.); Итоговой научной студенческой конференции ИвГУ 1997-98( Иваново, 28 апреля, 1998 г.); Межрегиональной научной студенческой конференции" Молодежь и финансовый рынок" ( Ярославль, ЯВВФУ, 2324 апреля, 1998 г.); XXXVI Международной научной студенческой конфе-* ренции "Студент и научно-технический прогресс "(Новосибирск, 1998 г.);

Итоговой научной студенческой конференции ИвГУ 1998-99( Иваново, 27 апреля, 1999 г.); XXXVII Международной научной студенческой конференции " Студент и научно-технический прогресс "(Новосибирск, 1999 г.); Международной научно-практическая конференции "Социально-экономические проблемы региона"(Курган, ЮГУ, 25 ноября, 1999 г.); Научной конференции "Научные исследования Ивановского государственного университета на рубеже XX-XXI столетия"( Иваново, 1 февраля, 2000 г.); Итоговой научной студенческой конференции "Молодая наука 2000"( Иваново, ИвГУ, 18-20 апреля, 2000 г.); 6-th International Conference "High technology in Russian Industry"( Moscow, Central Research Technological Institute, April 24-25, 2000); 40th ERSA Conference" European Union and Monetary Policy"( Barcelona, Spain, August 29-September 1, 2000); Второй всероссийский симпозиум. "Стратегическое планирование и развитие предприятий." ( Москва, ЦЭМИ РАН, 10-12 апреля 2001 г.)

Публикации по теме работы: Результаты диссертационного исследования достаточно поно опубликованы в 14 печатных работах, общим объемом 2,4 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех основных глав, заключения, списка литературы из 233 наименований и 3 приложений. Работа содержит 164 страницы текста, 31 рисунок, 16 таблиц.

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Зайцев, Владимир Владимирович

Заключение.

В результате проведенных исследований:

1. Проанализированы имеющиеся концепции организации деятельности финансовых посредников в изложении Шумпетера, Леонтьева и неоклассиков, методические и методологические подходы, статистические и математические методы обработки и интерпретации результатов деятельности коммерческих банков и показано, что в рамках этих концепций не представляется возможным сделать бескомпромиссный вывод о динамике деятельности банка.

2. Проведен комплексный анализ деятельности регионального коммерческого банка из однородной выборки банков Центрального Федерального округа с использованием модели описательного анализа методики САМЕЦ интегральных рейтинговых оценок Кромонова и комбинированной методики учитывающей нормативные требования, и показано, что в рамках этих методов и методологий можно проводить анализ типа внутреннего аудита.

3. На базе данных агрегированных и аналитических балансов, финансовых коэффициентов, динамических трендов сформирована информационная система динамического анализа деятельности коммерческого, описывающая совокупностью функциональных элементов возникающие в процессе работы банка причинно-следственные связи и закономерности.

4. Предложена методология динамического анализа и управления деятельностью регионального банка, заключающаяся в упорядочении информации о потоках в будущем в виде решения системы дифференциальных уравнений, представляющей численный экономический эксперимент по планированию оптимальной производственной структуры, осуществимый с применением метода добавленной стоимости и программной формализации базового уравнения теории катастроф.

5. Проведена программная формализация деятельности регионального коммерческого банка системой дифференциальных уравнений и ее агоритмическим решением с достаточной достоверностью повторяющих реальную экономическую динамику банка.

6. Определены управляющие параметры работы реального банка, задающие динамику взаимодействия денежных компонент затрат и образование выпуска с необходимой интенсивностью.

7. Разработан интегральный годовой воспроизводственный цикл банка, дающий возможность обнаружить время Тх начала бифуркаций разба-лансированности воспроизводственной деятельности, приводящей к катастрофе бизнеса,

8. Отмечены пути антикризисного управления производством банковского продукта планированием входящих затрат и оптимизацией выпуска системой управляющих параметров в модельном эксперименте дающих стабилизированную динамику деятельности коммерческого банка.

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность научному руководителю доктору экономических наук, профессору Аме Сакеновне Обаевой

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Зайцев, Владимир Владимирович, Иваново

1. Ait-Sahaiia Yacine. Dynamic equilibrium and volatility in financial asset markets.// Journal of Econometrics. 1998. Vol. 84(1). pp. 93-127.

2. Allen Franklin, Santomero Anthony M. The theory of financial intermediation.// Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21(11-12). pp. 1461-1486.

3. Allen Franklin, Santomero Anthony M. What do financial intermediaries do? // Journal of Finance and Banking. 2001. Vol. 25(1). pp.271-294.

4. Allen Linda, Rai Anoop. Operational efficiency in banking: an international comparison. // Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(4). pp. 655672.

5. Altunbas Yener, Goddard John, Molyneux Phil, Technical change in banking.// Economics Letters. 1999. Vol. 64(2). pp. 215-221.

6. Altumbas Y., Chakravarty S. P. Efficiency measures and the banking structure in Europe.// Economics Letters. 1998. Vol. 60(2). pp. 205-208.

7. Amel Dean F., Han nan Timothy H. Establishing banking market definitions through estimation of residual deposit supply equations.// Journal of Banking and Finance. 1999. Vol. 23(11). pp. 1667-1690.

8. Angbazo Lazarus. Commercial bank net interest margins, default risk, interest rate risk, and off-balance sheet banking. // Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21(1). pp. 55-87.

9. Angelini P., Salvo R. Di, Ferri G. Availability and cost of credit for small business. Customer relationships and credit cooperatives. // Journal of Banking and Finance. 1998. Vol. 22(6-8). pp.925-954.

10. Amos O.M. Jr., Wingender J.R. A model of the interaction between regional financial markets and regional growth.// Regional Science an urban Economics. 1993. Vol. 23(1). pp. 85-110.

11. Bakshi Guidip S., Chen Zhiwu, Naka Atsuyuki. Production-based asset pricing in Japan.// Pacific-Basin Finance Journal. 1995. pp. 214-240.

12. Bauer Paul W., Berger Allen N., Ferrier Gary J., Humphrey David B. Consistency conditions for regulatory analysis of financial institutions: a comparison of frontier efficiency methods.// Journal of Economics and Business. 1998. Vol. 50(2). pp. 85-114.

13. Beard T. Randolph, Candill Steven B., Gropper Daniel M. The diffusion of production processes in the U.S. banking industry: A finite mixture approach. // Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21(5). pp. 721-740.

14. Beck Thorsten, Levine Ross, Loayaza Norman. Finance and sources of growth. // Unpublished working paper. 2000.

15. Benik H.A., Liewellyn D.T. Fragile banking in Norway, Sweden and Finland: an empirical analysis. // Journal of International Financial Markets, In-stitutions&Money, 1994. Vol. 4(3-4). pp.5-19.

16. Berger Allen N., Densetz Rebecca S., Strahan Philip E. The consolidation of the financial services industry: causes, consequences and implications for the future.// Journal of Banking and Finance. 1999. Vol. 23(2-4). pp. 135-194.

17. Berger A.N., Humprey D.B. the dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in banking.// Journal of Monetary Economics. 1991. Vol.28(l). pp. 117-148.

18. Berger A.N. Collateral, loan quality, and bank risk. // Journal of Monetary Economics. 1990. Vol. 25(1). pp. 21-42.

19. Blum Jurg. Do capital adequacy requirements reduce risks in banking? // Journal of Banking and Finance. 1999. Vol. 23(5). pp. 755-771.

20. Brody Andrew. A wave matrix. // Structural Change And Economic Dynamics. 2000. Vol.11(1-2). pp. 157-166.

21. Burress David. Homeomorphism between Leontief and Cobb-Douglas input-output models.// Economics Letters. 1994. Vol. 44(1-2). pp. 49-53.

22. Carlstrom Charles T., Samolyk Katherine A. Loan sales as a response to market based capital constrains.// Journal of Banking and Finance. 1995. Vol. 19(3-4). pp. 627-646.

23. Checci D, Creation of financial markets in previously centrally planned economies Journal of Banking and Finance.1993. Vol. 17(5). pp. 819-847.

24. Chen Andrew H., Mazumdar Sumon C., Yan Yuxing. Monitoring and bank loan pricing.// Pacific-basin Finance Journal. 2000. Vol. 8(1). pp. 1-24.

25. Corradi V. A cointegration analysis of the relationship between bank reserves, deposit sand loans. The case of Italy, 1965-1987.// Journal of Banking and Finance. 1990. Vol. 14(1). pp. 199-214.

26. Cox John C., Leland Hayne E. On dynamic investment strategies.// Journal Of Economic Dynamics And Control. 2000. Vol. 24 (11-12). pp. 1859-1880.

27. Cyree Ken B., Wansley James W., Boehm Thomas P. Determinants of bank growth choice.// Journal Of Banking And Finance. 2000. Vol. 24(5). pp. 709734.

28. Dahluist. 6,- -BIT, 1963, vol. 3, p. 27-43.

29. Das Sanjiv R., Nanda Ashish. A theory of banking structure.// Journal of Banking And Finance. 1999. 23(6). pp. 863-895.

30. De Koker, E., Magdebeheer bij Repo's. // Bank- en Financiewezen / Re-vue de la Banque. 1995. №9. pp. 505-513.

31. De Jong M.W. New economic activities and regional dynamics. Amsterdam, 1987. 200 pp.

32. Demetriades Panicos O., Hussein Khaled A. Does financial development cause economic growth? Time-series evidence from 16 countries.//journal of Development Economics. 19%. Vol. 51(2). pp. 385-409.

33. DeYoung Robert, Berger Allen N. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. // Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21(6). pp. 849-870.

34. Dietsch Michel, Lozano-Vivas Ana. How the environment determines banking efficiency: A comparison between French and Spanish industries.// Journal of Banking And Finance. 2000. Vol. 24(6). pp. 985-1004.

35. Dunning J.H. Multinational enterprises and the growth of services: some conceptual and theoretical issues.// The service industries journal. 1989. №9. pp. 5-39.

36. Fare R., Primot D. Measuring the efficiency of multiunit banking: An activity analysis approach.// Journal of Banking and Finance. 1993. Vol. 17(2-3). pp. 539-544.

37. Fatchu Sing, Line Guanhua Share performance and profit efficiency of banks in an oligopolistic market: evidence from Singapore.// Journal of Multinational Financial Management. 1998. Vol. 8(2-3). pp. 155-168.

38. Fernndez Carmen, Koop Gary, Steel Mark. A Bayesian analysis of multiple-output production frontiers. // Journal Of Econometrics. 2000. Vol. 98(1). pp. 47-79.

39. Ferri Giovanni, Messori Marcello. Bank- firm relationships and allocative efficiency in Northeastern and Central Italy and in the South. // Journal of Banking and Finance. 2000. Vol. 24(6). pp. 1067-1095.

40. Forni Mario, Lippi Marco, Aggregation of linear dynamic microeconomic models. // Journal of Mathematical Economics. 1999. Vol. 31(1). pp. 131158.

41. Garcia-Marco Teresa, Osana Carlos. The effect of bank monitoring on the investment behavior of Spanish firms.// Journal of Banking and Finance. 1999. Vol. 23(11). pp. 1579-1603.

42. Gear C.W.- Commun. ACM, 1971, vol. 14, p. 176-179, 186-190.

43. Gordon L. Clark, Meric S. Gertler, John E.M. Whiteman Regional dynamics. Studies in adjustment theory. Boston, Allen & Unwin, 1986.

44. Gorton G., Schmid F. Universal banking and performance of German firms. // Manuscript 2000.

45. Goedegebuurte R.V. Global statistics. Netherlands official Statistics. 1996. №11. pp. 37-47.

46. Goodfriend Marvin. The role of a regional bank in a system of central banks.// Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policies. 1999. Vol. 51(1). pp. 51-71.

47. Goldberg Lawrence G., Rai Anoop. The structure-performance relationship for European banking.// Journal of Banking and Finance. 1996. 20(4). pp. 745-771.

48. Gordy Michel B. A comparative anatomy of credit risk models.// Journal of Banking and Finance. 2000. Vol. 24(1-2). pp. 119-149.

49. Greenwood Jeremy, Smith Bruce D. Financial markets in development and the development of financial markets. // Journal of Economic Dynamics and Control. 1997. Vol. 21(1). pp.145-181.

50. Grinds E.L., Turnovsky S.J. Risk, the financial market and macroeconomic equilibrium. // Journal of Economic Dynamics and Control. 1993. Vol. 17(1-2). pp. 1-36.

51. Gunther Jeffery W. Regional capital imbalances and tine removal of interstate banking restrictions.// Economics Letters. 1994. Vol. 44(4). pp. 439442.

52. Haffernan S.A. A characteristics definition of financial markets.// Journal of Finance and Banking. 1990. Vol. 14(2-3). pp. 583-609.

53. Haffernan S.A. A characteristics analysis of regulatory changes in UK financial markets. // Japan and the World Economy. 1990. Vol. 2(2). pp. 107139.

54. Hancock Diana, Laing Andrew J., Wilcox James A. Bank capital shocks. Dynamic effects on securities, loans and capital.// Journal of Banking and Finance. 1995. Vol. 19(3-4). pp. 661-677.

55. Handbook of Mathematical Economics. / K.J. Arrow, Intriligator M.D. NORORTH-HOLLAND, Elsevier Science, 2000. 396 pp.

56. Hermes Niels, Lensink Robert financial system development in transition economies.// Journal of Banking and Finance. 2000. Vol. 24(4). pp. 507-524.

57. Honohan Patrick. A model of bank contagion through lending.// International Review of Economic and Finance. 1999. Issue 8. pp. 147-163.

58. Humpurey D.B., Berger A.N., Hancock D. Bank efficiency derived from the profit function. // Journal of Banking and Finance. 1993. Vol. 17(2-3). pp. 317-347.

59. Jagtiani Julapa, Khanthavit Anya. Scale and scope economies at large banks: including off-balance sheet products and regulatory effects. (19841991). //Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(7). pp. 1271-1287.

60. Jayaratne Jith, Wolken John. How important are small bank to small business lending? New evidence from a survey of small firms.// Journal of Banking and Finance. 1999. Vol. 23(2-4). pp. 427-458.

61. Kamecke U. The role of competition for an X-inefficiency organized firm.// international Journal of Industrial organization. 1993. Vol. 11(3). pp. 391405.

62. Kane Edward J. The dialectical role of information and disinformation in regulation-induced banking crises.//Pacific-basin Finance journal. 2000. Vol. 24(4). pp. 507-524.

63. Kind Christoph remarks on the economic interpretation of Hopf bifurcations.// Economics Letters. 1999. Vol. 62(2). Pp. 147-154.

64. King Robert G., Poster Charles I. Real business cycles and the test of the Adelmans.//Journal of Monetary Economics. 1994. Vol. 33(2). pp. 405^38.

65. King R.G. Finance, entrepreneurship and growth. Theory and evidence. // Journal of Monetary Economics. 1993. Vol. 32(3). pp. 513-542.

66. Krol Robert, Svorny Shirley. Th effect of the bank regulatory environment on the state activity.// Regional Science and Urban Economics. 1996. Vol. 26(5). pp. 531-541.

67. Kumbhakar Subal C. Modelling allocative inefficiency in a translog cost function and cost share equations: an exact relationship.// Journal of Econometrics. 1997. Vol. 76(1-2). pp. 351-356.

68. Krahnen Jan Pieter, Weber Martin, Generally accepted rating principles: A primer.// Journal of Finance and Banking. 2001. Vol. 25(1). pp. 3-23.

69. Lambert, J.D. Computational methods in ordinary differential equa-tions.N.Y.Wiley,1973. 230 p.

70. Lang Gunter, Welzel Peter. Efficiency and technical progress in banking. Empirical results for a panel of German cooperative banks.// Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(6). pp. 1003-1023.

71. Linnell Ian. A critical review of new capital adequacy framework paper issued by Basle Committee on Banking Supervision and its implications for the rating agency industry. // Journal of Finance and Banking. 2001. Vol. 25(1). pp. 187-196.

72. Levine Ross, Loayaza Norman, Beck Thorsten. Financial intermediation and growth: causality and cases.// Journal of Monetary Economics. 2000. Vol. 46(1). pp. 31-77.

73. Mahajan Arvind, Rangan Nanda, Zardkoovi Asghar. Cost structures in multinational and domestic banking.// Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(2). pp. 283-306.

74. McDonough, W.J., Management of opportunities and risks in banking.// Bank- en Financiewezen / Revue de la Banque. 1995. № 9. pp. 501-504.

75. Maranas C.D., Androulakis I. P., Floudas C.A., Berger A.J., Mulvey J.M. Solving long-term financial planing problems via global optimization. //

76. Journal of Economic Dynamics and Control. 1997. Vol. 21(8-9). pp. 14051425.

77. Mckillop Donald G,, Glass Colin J., Morikawa Yukio. The composite cost function and efficiency in giant Japanese banks.// Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(10). pp. 1651-1671.

78. Mester Loretta J., Berger Allen N. Inside the black box: what explains differences in the efficiencies of financial institutions.// Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21(7). pp. 895-947.

79. Mester Loretta J. A study of bank efficiency taking into account risk-preferences. // Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(6). pp. 10251045.

80. Nemoto Jiro, Goto Mika, Dynamic data envelopment analysis: modeling intertemporal behavior of a firm in the presence of productive inefficiencies. Economics Letters. 1999. Vol.64(l). pp. 51-56.

81. Nichols M.J., Newsome W.T. The Newrobiology of Cognition.// Impacts of Foreseeable Science, Supplement to Nature. 1999. Vol. 402(6761).

82. Novo-Peteiro Jos A. New technologies, information reusability and diversification: A simple model of a banking firm.// Information Economics And Policy. 2000. Vol. 12(1). pp. 69-88.

83. Rebelo S.T., King R.G. Low frequency and real business cycle.// Journal of Economic Dynamics and Control. 1993. Vol. 1791-2). pp. 207-231.

84. Resti Andrea. Evaluating the cost efficiency of the Italian Banking System: what can be learned from the joint application of parametric and non-parametric techniques.// Journal of Banking and Finance. 1997. Vol. 21(2). pp. 221-250.

85. Rietberger Ton van. The internationalization of European insurance Groups. Faculiteit Ruimtelijke Wetenschappen , Universiteeit Utrecht, 1999. 196 pp.

86. Rochet Jean-Charles. Solvency regulations and the management of banking risks.// European Economic Review. 1999. Vol. 43(4-6). pp. 981-990.

87. Rosenbrock H.H.// Comput. J., 1963, vol. 6, p. 329-330.

88. Strahan E. Philip. Asset returns and economic disasters. Evidence from S&L crisis.// Journal of Monetary Economics. 1995. vol. 36(1). pp. 189-217.

89. Samolyk Katherine A. Banking conditions and regional economic performance. // Journal of Monetary Economics. 1994. Vol. 34(2). pp. 259-278.

90. Santomero Anthony M., Trester Jeffery J. Financial innovation and bank risk taking. // Journal of Economic Behavor&Organization. 1998. Vol. 35(1). pp. 25-37.

91. Scholtens Bert, Wensveen Dick van A critique on the theory of financial intermediation.// Journal of Banking and Finance. 2000. Vol. 24(8). Pp. 12431291.

92. Shuster, L. Intercultural Bank Management.// Bank- en Financiewezen / Revue de la Banque. 1995. № 5. pp. 247-254.

93. Thakor Anjan V. The design of financial systems: an overview.// Journal of Banking and Finance. 1996. Vol. 20(5). pp. 917-948.

94. Tirole Jean. On banking and intermediation.// European Economic Review. 1994. Vol. 38(3-4). pp. 469-487.

95. Tommasi Mariano. On high inflation and the allocation of resources.//journal of Monetary Economics. 1999. Vol.44(3). pp. 401-421.

96. Tsuji Kenji Bank capital regulations diversification loss and the probability of bank failure. // Japan and the world Economy. 1999. Vol. 11(4). Pp. 485495.

97. Yamori Nobuyoshi, Murakami Akinobu. Does bank relationship have an economic value?// Economics Letters. 1999. Vol. 65(1). pp. 115-120.

98. Van Den Bosch, F. & Van Wauwe, M., Retail banking Strategies: Build-ing Profits in the Twenty First Century.// Bank- en Financiewezen / Revue de la Banque. 1995. №7. pp. 370-378.

99. Vandermerwe S.& Chadwick M. The internationalization of services. // The Service Industries Journal. 1989. №9. pp.79-90.

100. Walker David A. A behavioral model of bank asset management. // Journal of Economic Behavior&Organisation. 1997. Vol. 32(3). pp. 413-431.

101. Webb R.I. Asset pricing in an inefficient market. // Economic modelling. 1990. Vol. 7(4). pp. 395-399.

102. Weller Christian E. A few observations on Financial liberalization and financial instability. // Review of Radical Political Economies. 1999. Vol. 31(3). pp.66-77,

103. Wincoop Eric van. Regional risk sharing.// European Economic Review. 1995. Vol. 39(8). pp. 1545-1567.

104. Zardkooni Asgnar, Kolari James. Branch Office economies of scale and scope: evidence from savings banks in Finland. // Journal of Banking and Finance. 1994. Vol. 18(3). pp.421-432.

105. Zhang Junxi. Public services, increasing returns, and equilibrium dynamics.// Journal Of Economic Dynamics And Control. 2000. Vol. 24(2). pp. 227-246.

106. Абдрахимов Д., Иоффин А. Информационно-аналитические технологии и выбор решений. /У Банковские технологии. 1997. Май. С.24-27.

107. Амелин И.Э. Практические вопросы графического моделирования банка.// Банковское дело. 2000. №7. С. 2-9.

108. Амелин И.Э. Экспертная система контроля межбанковских рисков. // Бизнес и банки. 2000. №14. с. 4-5.

109. Анитипова О.Н. Управление банковской ликвидностью. // Банковское дело. 1997. №11. с. 6-9.

110. Аристов Д.В. Оценка деятельности подразделений, осуществляющих пассивные операции.// Банковское дело. 1998. № 7. С. 4-5.

111. Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью.// Бизнес и банки. 1997. № 21. С. 2-8.

112. Белоглазова Г.Н. Принципы деятельности коммерческого банка. В кн. Банковское дело/ под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П. М.: Финансы и статистика, 1995.-480 с.

113. Богачева О.В. Налоговый потенциал и региональные счета. // Финансы. 2000. №2. С. 29-32.

114. Баско В.И., Каракай Н.В. Некоторые аспекты кредитования региональной экономики.// Деньги и кредит. 2000. №8. С. 16-17.

115. Бачу Ф., Чинчлей А., Буду С. Планирование внутреннего аудита или рейтинг филиалов в банках с разветвленной сетью. // Банковское дело. 1998. №12. С.30-32.

116. Белов В.А. За занавесом понятий "банк" и "кредитная организация".// Бизнес и банки. 1999. №9. с. 1-2.

117. Арнольд В.Н. Теория катастроф. М.:Наука, 1990.

118. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н.Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 1997.-864 с.

119. Бобков С.П., Даурова П.С. Управление финансовыми рисками.// Проблемы экономики, финансов и управления производством. Межвузовский сб. научных трудов. Выпуск №2. Иваново, ИГХТУ, 1998 с. 133140.

120. Бобков С.П., Шлыкова Е С. Вопросы управления оборотным капиталом коммерческой организации.// Проблемы экономики, финансов и управления производством. Межвузовский сб. научных трудов. Выпуск №2. Иваново, ИГХТУ, 1998 с. 64-72.

121. Буздалин A.B. Стратегическая надежность банка.// Банковское дело. 2000. №8. С. 2-7.

122. Буздалин A.B. Проблемы ранней диагностики финансового состояния коммерческих банков.// Банковское дело. 1997. №11. С. 24-28.

123. Бухвальд Б. Техника банковского дела. М.: АО ДИС, 1993.-234 с.

124. Василишен Э. Оценка банковских активов. // Российский экономический журнал. 1995. № 5-6. С.35-43.

125. Вишняков И.В. Экономико-математические модели оценки деятельности коммерческих банков. . СПб.: Ид-во Санкт-петербургского университета, 1999,- 392 с.

126. Винслав Ю. Финансовый менеджмент в крупных корпоративных структурах.// Российский экономический журнал. 1998. № 3. С.90-100.

127. Данилов Н. Регулирование развития крупных городских промышленных центров; использование новых организационно-хозяйственных форм.// Российский экономический журнал. 2000. №3. С. 44-52.

128. Дарбека Е.М. Как повысить устойчивость коммерческих банков. // Банковское дело. 1999. №5. с. 26-29.

129. Динкевич А.И. Современная модель экономической организации управления: мировой опыт. // Деньги и кредит, № 3,1998, с.36-48.

130. Дмитриев М.Э. и др. Российские банки накануне финансовой стабилизации / под научн. ред. М.Э. Дмитриева. Спб., Норма. 1996. -208 с.

131. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. / Пер. с англ., Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева.- Спб., 1994,-496с.

132. Езекиэл М., Фок К. Методы анализа корреляций и регрессий. М.: Статистика, 1966. С.491.

133. Ефимова М.Р., Мельник С.А. Рейтинги кредитных организаций: их роль и проблемы развития. // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 1.С. 64-69.

134. Зайцев В.В., Егоров В.Н., Факторы спроса на высокие технологии в условиях переходной экономики./ Итоговая научная конференции Ивановского государственного университета. ( Иваново, 28 января 1997г.). Материалы. Иваново: ИвГУ, 1997, с. 157.

135. Зайцев В.В. Элементы экономической кинетики./ Проблемы регио-новедения. Сборник статей. Иваново, ИвГУ, 1999, с.203-206.

136. Зайцев В. В. К вопросу о моделировании финансового положения региона в условиях частичной либерализации экономики. / Проблемы регионоведения. Сборник статей. Иваново, ИвГУ, 1999, с.207-210.

137. Захаров B.C. Проблемы российских коммерческих банков. // Деньги и кредит. 1999. № 1. С. 12-17.

138. Иванов JI.H., Иванов A.JI. Совершенствование финансовой информации для экспресс- анализа банковской деятельности. // Бухгатерия и банки. 1996 .№3. С. 11-16.

139. Иванова Л.И. Проблемы современной банковской информации и статистики. // Банковское дело. 1998. № 9. С. 33-37.

140. Ильясов С.М. Управление активами и пассивами банков. // Деньги и кредит. 2000. №5. С. 20-26.

141. Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория и методы применения. М.: Финансы и статистика, 1986. 239 с.

142. Кожагапанов Т. К системной организации банковской деятельности. // Российский экономический журнал. 1995. №7. С. 30-35.

143. Коммерческие банки: достижения и проблемы.// Экономика и жизнь. 1995. №4. С.6-7.

144. Кондауров Ю.В. Стратегия деятельности банка в условиях кризиса на финансовых рынках. // Банковское дело. 1998. №8. С. 10-14.

145. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М., Наука, 1991.

146. Кондратьев Н.Д. Тезисы работы, посвященной законам экономической динамики капиталистического хозяйства.// Экономика и математические методы. 1988. Том.24. вып. 2. С. 268-270.

147. Кондратьев Н.Д. Проблема предвидения.// Экономика и математические методы. 1988. Том. 24. Вып. 2. С. 245-268.

148. Кугаев C.B., Катырин A.B. Противоречивый характер функционирования региональной банковской системы. // Бизнес и банки. 2000. №10. с. 1-2.

149. Ларионова И.В. Оценка уровня прибыльности с точки зрения риска и влияния на ликвидность. И Бухгатерия и банки. 2000. №5. С. 24-41.

150. Ларионова И.В. Анализ деятельности кредитных организаций на основе финансовой отчетности.// Бухгатерия и банки. 2000. №1. с. 18-39.

151. Ларионова И.В. использование данных бухгатерского учета для проведения анализа доходов и расходов коммерческого банка. // Бухгатерия и банки. 1999. № 7-8. с. 6-10.

152. Ларионова И.В. Особенности проведения оценки стоимости банка в зависимости от цели и субъекта. // Бухгатерия и банка. 1999. № 11. с. 14-21.

153. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. М.:Политиздат,1990.

154. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997.

155. Лившиц В., Первозванский А. Осторожно рейтинг! Как определить надежность банка. // Независимая газета. 22 июля. 1993. С.4.

156. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А., Боев Б.В. Закат цивилизации или движение к ноосфере. М.:ИЦ-Гарант, 1997.-352 с.

157. Лукасевич Н. Я. Программное обеспечение финансовых решений.// Финансы. 2000. №2. С.48-50.

158. Лунев H.H., Москвин В.А. Анализ качества функционирования коммерческого банка. // Банковское дело. 1997 № 12. С. 10-14.

159. Львов B.C., Иванов В.В. Анализ финансового состояния коммерческих банков: описательная модель. М.: Изд-во агентства Яхтсмен, 1996 -216 с.

160. Любимцев Ю., Дудин В. Финансовые потоки как объект индикативного планирования и регулирования.// Российский экономический журнал. 1995. №3. С.39-45.

161. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Под. ред. Ф. Энгельса. Т. III, кн. Ш, М.: Политиздат, 1978.

162. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1, кн.1. Процесс производства капитала. М.: Политиздат, 1969.

163. Маргенштерн О. О точности экономико-статистических наблюдений. М.: Статистика, 1968. С. 105.

164. Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков. // Банковское дело. 1998 № 2. С. 10-13.

165. Математическая экономика на персональном компьютере./Под. Ред. М.Кубонива. М.: Финансы и статистика, 1991.-304 с.

166. Михайлов А.Г, Коммерческие банки: методы оценки надежности. // Банковское дело. 1998. №1. С. 28-29.

167. Молотков О.В. Финансовый анализ в банке. // Банковское дело. 1997. № 8. С. 38-40.

168. Москвин В. Главная цель развития коммерческого банка. // Банковское дело. 1997. №5. С.42-45.

169. Москвин В.А. Принципы построения комплексной системы планирования в коммерческом банке. // Банковское дело. 1997. № 10. С. 3841.

170. Мотовиков М.Ю. Об оценке эффективности российских банков как финансовых посредников. // Деньги и кредит. 2000. №5. С. 27-34.

171. Общая теория статистики: статистическая методология в изучении коммерческой деятельности, под ред. А.А.Спирина, В.Т. Башина. М. : Финансы и статистика, 1997.-297 с.

172. Основы банковского менеджмента/ под общ. ред. О.И. Лаврушина.-М.: ИНФРА-М, 1995,- 144 с.

173. Павленко Ф.,Новицкий В. Тенденции структурных изменений и промышленная политика в странах СНГ.// Вопросы экономики. 1999. № 1.

174. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. -М.: Финансы и статистика, 1996.- 272 с.

175. Пантелеева В.Б. Особенности планирования и анализа в банке со структурными подразделениями, // Банковское дело. 2000. №3. с. 32-35.

176. Пантелеева В.Б. Организация экономического взаимодействия в банке со структурными подразделениями. // Банковское дело. 2000. №2. с. 32-35.

177. Полушкин В.Ю. Брутто-баланс коммерческого банка как основа анализа его финансовой деятельности. // Бухгатерия и банки. 1999. №5,6 С.20-25, 35-40.

178. Полушкин В. Ю. Анализ достаточности капитала коммерческого банка. // Бухгатерия и банки. 1999. №11. с. 31-42.

179. Полушкин В.Ю. Анализ деловой активности коммерческого банка.// Бухгатерия и банки. 1999. № 12. с.28-34.

180. Полушкин В.Ю. Анализ доходности коммерческого банка.// Бухгатерия и банки. 1998. № 3. С.7-19.

181. Полушкин В.Ю. Анализ качества активов коммерческих банков.// Бухгатерия и банки. 1999. №10. с. 7-15.

182. Полушкин В.Ю. Анализ ликвидности коммерческих банков. Бухгатерия и банки. 1999. №9. с. 40-45.

183. Полушкин В.Ю. Анализ стабильности управления активными и пассивными операциями коммерческого банка. // Бухгатерия и банки. 2000. №1. с. 40-48.

184. Полушкин В.Ю. Оценка прибыльности коммерческого банка.// Бухгатерия и банки. 1998. №5. С. 30-35.

185. Полушкин В.Ю. Практика оценки эффективности работы рада российских коммерческих банков. // Бухгатерия и банки. 2000. №2.с.32-40.

186. Поморина М.А. Проблемы финансового менеджмента российских банков. // Банковское дело. 1997. №9. С. 16-23.

187. Поморина М.А. Внутренний анализ финансового состояния банка. // Банковское дело. 1999. №6. с. 26-40.

188. Прокофьева O.K. Аудиторская проверка: вопросы качества управления. // Деньги и кредит. 1998. №4. С. 14-15.

189. Прокофьева O.K. О совершенствовании нормативной базы регулирования банковского аудита. // Деньги и кредит. 1998. №1 .С. 10-12.

190. Проскурин А. М. Рейтинг банка дожен понее отражать его потенциал.// Банковское дело. 1997.№11. с. 18-22.

191. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. М., Знание, 1992.

192. Региональная экономика. / Под ред. Морзовой Т.Г. М.: Банки и биржи, 1998. 472 с.

193. Ривуар Жан. Техника банковского дела. Пер с фр./ общ. ред. Широких И.В.- М.:Прогресс,1993,- 160 с.

194. Ромеч 3. Будущее операций с капиталами состоятельных клиентов.// Бизнес и банки. 1999. №11, с.7. №12, с.7, №13, с.7.

195. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. М.: " Дело ТД", 1995.-768 с.

196. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М.:ИНФРА-МД996.- 288 с.

197. Сагитдинов М.Ш., Коммулина Ф.Ф. К вопросу об анализе деятельности коммерческого банка. // Банковское дело. 1997. № 10. С.7-11.

198. Саранцев А. Оперативный анализ финансового состояния банка. // Рынок ценных бумаг. 1998. №2. С. 100-102.

199. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ТД, 1994.- 72 с.

200. Сербии В.М. Резервы повышения прибыльности банка. //Бизнес и банки. 1999. №9. С.З.

201. Сербии В.М. Стратегическая управленческая информация и учет затрат в современном банке. // Бизнес и банки. 1999. №11. С.4-5.

202. Смирнова Л.Р. Система комплексного экономического анализа деятельности кредитных организаций. // Бухгатерия и банки. 1999. № 2, с. 16-26.

203. Сорвин C.B. К вопросу о концепции развития регионального банковского сектора.// Деньги и кредит. 2000. №5. С. 8-13.

204. Суская Е.П. Управление ссудными операциями как составная часть банковского менеджмента. // Деньги и кредит. 1998. №2. С. 35-42.

205. Суслов М.А. Некоторые проблемы региональных банков.// Деньги и кредит. 2000. №2. С. 49-51.

206. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации.// Деньги и кредит. 1997. №6. С. 17-20.

207. Теория статистики./Под.ред. P.A. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 2000.-560 с.

208. Ткгюнник A.B. Стратегическое планирование в современном банке. // Бухгатерия и банки. 1999. №11. с.57-60.

209. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Антидор, 1998.- 320 с.

210. Харрис Л. Денежная теория. М.:Прогресс, 1990.

211. Хот Роберт Н. Основы финансового менеджмента. /Пер. с англ. М.: Дело, 1993.- 128 с.

212. Царьков В.А. Моделирование экономической динамики банка.// Банковское дело. 2000. №6. С.25-30.

213. Черкасов В.Е. Анализ деятельности коммерческих банков по публикуемым балансам. // Деньги и кредит. 1993. №2. С.29-32.

214. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. -М.: ИН-ФРА-М, 1995.- 272 с.

215. Чернов М. Имитационная модель банка- основа аналитической системы. // Банковские технологии. 1997. Июнь. С. 54-58.

216. Чернов М. Управление банком: гарантированный подход. // Банковские технологии. 1997. Май. С. 28-32.4 224. Чиркова М.Б. Коэффициентный анализ финансового состояния банка. // Бухгатерия и банки. 2000. №4. С.8-16.

217. Шевелев Д. Кредитная история.// Новое время. 1998. №11. С.26-27.

218. Шепелев С.Б. Рейтинговая оценка деятельности кредитных организаций. // Банковское дело. 1998. №6. С.34-37.

219. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 1993.-144 с.

220. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.455 с.

221. Шумская Т.Б. Некоторые вопросы оценки финансового состояния коммерческих банков. // Бухгатерия и банки. 1996. № 3. С. 3-10.

222. Эконометрическое моделирование. М., ВЦ РАН, 1992.141 с.

223. Эконометрическое моделирование./ Под. Ред. Е.М.Левицкого, Ю.А. Чижова. Новосибирск: Наука, 1979.183 с.

224. Энсберг П. Ликвидный риск-основа оценки в рамках интегрированного учета рисков.// Бизнес и банки. 2000. №18. С. 7.

225. Юденков Ю.Н. Автоматизированные аналитические банковские системы. // Бухгатерия и банки. 1998. №2. С. 39-41.

Похожие диссертации