Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Разработка системы управления ресурсами и структурой баланса коммерческого банка тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Монахова, Наталья Юрьевна
Место защиты Москва
Год 1998
Шифр ВАК РФ 08.00.13
Диссертация

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Монахова, Наталья Юрьевна

Введение

Глава 1. Коммерческий банк как вариант экономической системы и анализ методов управления ресурсами банка и структурой его баланса.

1.1 Банковский баланс и финансовые характеристики деятельности банка

1.2 Определение проблемы управления активами и пассивами баланса 18 банка

1.3 Анализ существующего опыта в построении моделей функционирования банка

1.3.1 Теоретические методы управления структурой активов и пассивов баланса банка

1.3.2 Экономико-математические подходы к разработке методов управления ресурсами и структурой баланса банка

Глава 2. Математическая модель управления ресурсами и структурой баланса банка

2.1 Общий вцд агоритма управления ресурсами и структурой баланса 47 банка

2.2 Описание блока оптимизации управления структурой баланса банка

2.2.1 Теоретические предпосыки описания блока оптимизации

2.2.2 Математическая постановка блока оптимизации

2.3 Описание блока имитации динамики развития активов и пассивов

2.3.1 Описание блока имитации детерминированных процессов

2.3.2 Описание блока имитации стохастических процессов

2.3.3 Описание блока имитации формирования свободных средств

2.3.4 Описание блока имитации потоковой ликвидности 108 2.4 Оценки специалистов банка

Глава 3. Проведение эксперимента и анализ результатов.

3.1 Постановка эксперимента и условия, необходимые для его 119 проведения

3.2 Этапы проведения экспериментов

3.3 Анализ результатов экспериментов, проводимых в агоритме управления ресурсами и структурой баланса банка 157 Основные выводы 159 Список литературы 160 Приложения

Диссертация: введение по экономике, на тему "Разработка системы управления ресурсами и структурой баланса коммерческого банка"

В недавнем прошлом коммерческие банки занимали особое положение в экономике западных стран. Государственные органы всегда поддерживали банки в случае кризиса ликвидности или при угрозе банкротства, чтобы гарантировать стабильность финансовой системы. При этом финансовое законодательство ограничивало сферу деятельности коммерческих банков, точно определяя, что и как они могут делать, и одновременно предохраняя банки от появления конкурентов. Банки при этом играли традиционную роль посредника между вкладчиками и заемщиками и обеспечивали функционирование платежной системы [33].

Однако, за последние двадцать-тридцать лет произошли глубокие и существенные изменения в банковской сфере, особенно это касается нашей финансовой системы. Причин тому много. Говоря о нашей вновь зародившейся банковской системе, во-первых, это появление огромного количества коммерческих банков, что в итоге привело к сильной конкуренции. Во-вторых, в России произошел резкий переход от централизованной "монобанковской" системы к децентрализованной двухуровневой системе, где разграничены функции Центрального и коммерческих банков, что сопровождалось рядом трудностей в ходе формирования контроля Центрального банка над коммерческими. В-третьих, наблюдалось существенное возрастание рисков, что ставит проблему "риск-ликвидность", не говоря о том, что риск постоянно сопутствует банковской деятельности. В-четвертых, особенности российской экономики, российского рынка ценных бумаг, межбанковских кредитов и т.д. наложили свои отпечатки на деятельность коммерческих банков. Таким образом, банки, оказавшись в довольно жестких условиях существования, дожны вырабатывать собственную стратегию деятельности, акцентируя внимание на основных моментах, необходимых для успешной работы: поддержании достаточного уровня ликвидности, эффективности и стабильности.

Ни для кого не будет откровением тот факт, что тысячи грамотных и умных аналитиков, овладевших различными экономико-математическими методами, всегда пытались найти методы управления ресурсами банка с целью извлечения большей прибыли, правильной оценки риска операций, сохранении ликвидности и устойчивости банка. Российские банкиры постепенно осознают, что сегодня им уже не достаточно одного правильного бухгатерского учета. Автоматизированные банковские системы (АБС) дожны обеспечивать анализ деятельности банка, основываясь на котором, руководство сможет сделать прогноз и принять правильное управленческое решение. На данном этапе развития АБС, по крайней мере в России, еще не существует таких, которые удовлетворяли бы этим условиям. Связано это с большой сложностью финансовых процессов, проходящих в банке, а огромный масштаб операций не позволяют однозначно с помощью какого-либо экономико-математического аппарата описать банк как систему. Нужен целый комплекс инструментов экономико-математической науки и программного обеспечения, чтобы решить эту проблему.

Но современное развитие экономико-математической науки и вычислительной техники позволяют создавать вычислительные и аналитические технологии, способствующие улучшить качество управления банковскими активами и пассивами путем расширения использования математических методов, преимущество которых заключается в возможности проведения экспериментов, что является важным моментом в рассмотрении различных вариантов управления и выборе среди них наиболее приемлемого. Однако, процесс ознакомления с предлагаемыми на сегодняшний день методами управления ресурсами банка и структурой его баланса привел к выводу, что все эти методы либо очень сложны в своей программной реализации, либо не учитывают движения финансовых потоков, проходящих в банке и направлены лишь на решение задачи оптимизации структуры баланса банка.

Целью данной работы ставится проблема определения агоритма управления финансовыми потоками банка и рационализация структуры баланса банка. Задача, опять-таки, не новая и не оригинальная по своей сути, но научная новизна работы состоит, во-первых, в попытке описания и агоритмизации всех финансовых потоков, определения на этой основе величины свободных средств банка или их дефицита, что очень важно на стадии управления свободными средствами. Во-вторых, в предлагаемом агоритме оптимизация структуры баланса банка заключается не в поиске какой-то оптимальной структуры, к которой банк дожен стремиться, не зная при этом, как управлять своими ресурсами, чтобы к ней прийти, а в оптимизации именно управления ресурсами и поддержании той структуры баланса, которую он считает оптимальной на данный момент. В-третьих, агоритм охватывает все важные аспекты управления ресурсами банка и структурой баланса - управление ликвидностью, устойчивостью и эффективностью деятельности любой кредитной организации. И последнее, агоритм легко реализуем и, что важно, может быть встроен в любую АБС, а значит и решаться задача управления ресурсами банка и оптимизация структуры баланса может в каждый операционный день или в прогнозе на следующий период времени.

Анализ, описание природы банковских процессов и построение агоритма управления ресурсами и структурой баланса банка были произведены, опираясь на уже накопленный в науке опыт изучения банковского дела и экономико-математических моделей с использованием методов имитации, динамического программирования, теории вероятности и математической статистики.

Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Монахова, Наталья Юрьевна

Основные выводы.

В целом, в рамках проделанной работы решены следующие вопросы.

1. На основе системного анализа исследуемого объекта (коммерческого банка) установлены особенности его функционирования, выявлены общие закономерности деятельности банка и движения денежных потоков в нем.

2. Проанализирована методология описания банка как системы и объекта моделирования, исследован характер различных процессов, проходящих в банке.

3. Предложена и разработана новая система управления финансовыми потоками банка и структурой баланса, позволяющая учитывать все особенности функционирования коммерческого банка и при этом опираться на опыт и знания лица принимающего решения.

4. Проведена математическая и вероятностная формализация финансовых потоков и процессов, проходящих в банке с учетом закономерностей деятельности банка.

5. В рамках представленной системы осуществлено применение комплексных методов в решении данной задачи таких как: имитационного моделирования, многошаговых процессов и неформальных методов оценки модели. Показана необходимость их сочетания и взаимосвязи.

6. Разработаны экономико-математические модели комплексного управления финансовыми характеристиками функционирования банка: устойчивостью, ликвидностью и эффективностью.

7. С целью постановки и проведения экспериментального примера работы системы осуществлена программная реализация его имитационных блоков, и с помощью табличного редактора - оптимизационной части.

8. На примере фактических данных поставлен и проведен экспериментальный пример работы системы, показывающий целесообразность комплексного применения методов имитационного моделирования, оптимизации и неформальных оценок.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Монахова, Наталья Юрьевна, Москва

1. Федеральный Закон РФ О Банках и банковской деятельности от 2.12.90 №395-1 (в ред. Фед. закона от 03.02.96 г. №17-ФЗ)

2. Инструкция ЦБ РФ от 31.01.96 №1 О порядке регулирования деятельности кредитных организаций.

3. Инструкция ЦБ РФ от 22.05.96 №41 Об установлении лимитов открытой позиции и контроле за их соблюдением упономоченными банками РФ.

4. Положение ЦБ РФ от 30.03.96 №37 Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в ЦБ РФ.

5. Постановление Правительства РФ от 16.05.94 №490 Об особенностях определения налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль банками и /другими кредитными учреждениями.

6. План счетов в кредитных организациях РФ. Утвержден Приказом ЦБ РФ от 31.10.96 №02-399

7. Алексеев О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1987 - 248 с.

8. Банковская система России. Настольная книга банкира. М.: Инжиниринго-консатинговая компания Дека, 1995, в 3-х книгах - 688 с.

9. Банковское дело. Под редакцией О.И. Лаврушина М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 г. - 430 с.

10. Ю.Бедник П.Г., Монахова Н.Ю. Модель построения оптимальной структуры баланса банка. Наука управления на пороге XXI века: Материалы международной научной конференции:/ ГАУ. М., 1997 г. - 435 с.

11. Бедник П.Г., Шаталина Н.Ю. Определение стабильной величины остатков средств на счетах клиентов банка. Реформы в России и проблемы управления -97: Материалы научной конференции молодых ученых и студентов ГАУ. Вып.З./ ГАУ. М., 1997. -180 с.

12. Белман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управления. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1969 г. - 120 с.

13. Гончаренко Л.И. Налогообложение коммерческих банков/ Под ред. д-ра. экон. наук, профессора Л.П. Павловой. М.: Финансы и статистика, 1997 - 48 с.

14. Гришанов Г., Лотин В. Агоритмы выбора оптимальных кредитно-депозитных стратегий. Рынок ценных бумаг №14 1995 г.

15. Дудорин В.И., Блинов О.Е., Годам В.В., Филинов-Чернышев Н.Б. Методы социально-экономического прогнозирования. М.: ГАУ, 1991

16. Екушев А.И. Модели учета и анализа в коммерческом банке. М.: Бизнес и компьютер, 1997 г. - 206 с.

17. Екушев А.И. Процентные ставки банка: как оценивать. Банковские технологии, сентябрь-октябрь 1996 г.

18. Екушев А.И. Построение модели управления рисками в коммерческих банках. -Комплексное решение по техническому перевооружению коммерческих банков. Тезисы докладов конференции:/ лR-Style Software Lab.. М., 1997 г. 170 с.

19. Еремин И.И. Противоречивые модели оптимального планирования. М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1988 г. - 160 с.

20. Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1991 г. - 400 с.

21. Костякова М.В., Шаталина Н.Ю. Формирование процентных ставок по депозитным операциям. Наука управления на пороге XXI века: Материалы международной научной конференции:/ ГАУ. М., 1997 г. - 435 с.

22. Лаптырев Д.А. Формируем оптимальный банковский портфель. Банковские технологии, май 1997 г.

23. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1979 г. - 254 с.

24. Лукашин Ю.П. Анализ распределения кассовых остатков: адаптивная гистограмма, проблема оптимизации. Экономика и математические методы, 1997 г., т.ЗЗ, вып.З, РАН Центральный экономико-математический институт, Институт проблем рынка. Издательство Наука.

25. Мамонова И.Д. Механизм раннего распознавания банкротства банков. Бюлетень Финансовой Информации, №1(8), январь 1996 г.

26. Масленченков Ю. Управление рисками банка на основе анализа финансовых потоков (на примере управления банковскими рисками). Бюлетень Финансовой Информации, №2(9) февраль 1996 г.

27. Муха 3. Как на финансовом рынке избавиться от риска. Бюлетень Финансовой Информации, №1(8) январь 1996 г.

28. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996 г. - 272 с.

29. Петрушенко JI.A. Принцип обратной связи. М.: Мысль, 1967 - 227 с.

30. Пичугин И., Ионов А., Полуэктов Н. Банки и янки рвут на части программистов. -Деньги №44150., 26 ноября 1997 г.

31. Проскурин А. анализ мертвой точки доходности банковских вложений. -Бюлетень Финансовой Информации, №4(23) апрель 1997 г.

32. Рассказов Е.А. Управление свободными ресурсами банка. М.: Финансы и статистика, 1996 г. - 96 с.

33. Скрипкин К. В поисках оптимального портфеля коммерческого банка. Бюлетень Финансовой Информации, №3 август 1995 г.

34. Тесль П.Н. Моделирование цикла капиталистического воспроизводства. -Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1988 г. 326 с.

35. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 1994 г. - 320 с.

36. Фалько А. Построение экспертной системы в банке. Банковские технологии, ноябрь 1997 г.

37. Цисарь И., Лукьянов А. Оптимизация системы портфелей при стабилизационных нормативах ЦБ, Росстрахнадзора и МФД. Бизнес и банки, №6 1995 г.

38. Черкасов В.Е. Анализ процесса формирования прибыли коммерческого банка. ДП. Ценные бумаги + Банковское дело, №1, сентябрь 1995 г.

39. Чернов М.И. Управление банком: гарантированный подход. Банковские технологии, май 1997 г.

40. Чернов М.И. Имитационная модель банка основа аналитической системы. -Банковские технологии, июнь 1997 г.

41. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов справочное пособие. -М.: Дело тд, 1995 г. 320 с.

42. Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. М.: Финансы и статистика, 1982 г. - 319 с.

43. Чистов В., Цисарь И. Оптимизация банковского портфеля. Банковское дело в Москве, №7 1996 г.

44. Шаталина Н.Ю. Проблема рациональной структуры баланса банка. Актуальные проблемы управления - 96: Тезисы докладов международной научно-практической конференции в 4-х вып. Вып.З. /ГАУ. М., 1996. 177 с.

45. Сумма остатков- 50619934610.007427199129/10/97 = 30/10/97 =1 1

46. X = 23.1868 qwe= 9 Сумма остатков= 29801934313.002774271992 36989959881. N= 701/10/97 = 07/10/97 = 08/10/97 = 22/10/97 =27/10/97 = 231/10/97 = 1

47. X = 15.0000 qwe= б Сумма остатков= 21842979970.003698995989 46237199851. N= 807/10/97 =08/10/97 =16/10/97 =20/10/97 =21/10/97 =28/10/97 =30/10/97 =

48. X = 12.9167 qwe- 7 Сумма остатков= 33916532607.004623719986 55484439821. N= 301/10/97 = 102/10/97 = 106/10/97 = 1

49. X = 15.4286 qwe= 3 Сумма остатков= 15350872793.005548443^3' 64731679791. N= 327/10/97 = 129/10/97 = 131/10/97 = 1

50. X = 15.4286 qwe= 3 Сумма остатков= 17472504858.006473167980 73978919761. N= 502/10/97 = 206/10/97 = 120/10/97 = 121/10/97 = 1

Похожие диссертации