Оптимизация кредитного портфеля (на примере Красноярского Городского отделения Сбербанка России № 161)
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?ибыль)48184 75034865 192-1331955872,357Прибыль (убыток) за отчетный период116684 72387868 870-2881585375,305
Проанализировав таблицу 16,можно сделать следующие выводы. Собственные средства увеличились на 50,9%,расчетный резерв на возможные потери увеличился на 81,6%, что свидетельствует о положительной динамике работы банка.
Таблица 16 - Анализ уровня достаточности капитала, величины резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.
Наименование статьиДанные за 2008 годДанные за 2007 годАбсолютное изменение, тыс.руб.Темп роста, %.Собственные средства (капитал), тыс.руб.681580 657347253 906-33432675150,948Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент15,111,7-3,477,483Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент10,010,00100Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.115394 23994040 587-2135365281,495Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.115394 23994222 313-2117192681,653Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.6908 9324254 963-265396961,586Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.6908 9324254 963-265396961,586
Проанализировав таблицу (в соответствии с таблицей 17), можно сделать следующие выводы. Коэффициент достаточности капитала за 2008 год немного выше, чем в 2007, и следовательно банк в 2008 году является более устойчивее и надежнее, чем в 2007 году. Эффективность банка снизилась в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Доля уставного фонда в капитале банка в отчетном году не входит в рамки оптимального значения, это показывает недостаточность средств учредителей в капитале банка и следовательно работа банка в этом году не является эффективной. Доходные активы составляют достаточно большую долю во всех активах, что настораживает и говорит о неустойчивой работе банка и рисках не платежей, как по текущим операциям, так и по своим обязательствам, так как доходные активы являются наиболее рискованными. В отчетном году доля привлеченных ресурсов, направленных в доходные (платные) операции составляет 0,94, а в предыдущем 1,02. Можно так же отметить, что часть платных ресурсов используется не по назначению, они отвлекаются либо на собственные нужды, либо в недоходные операции и это приводит к образованию убытков в банке. В отчетном году 0,05 обязательств банка может быть погашена по первому требованию за счет ликвидных активов, а в предыдущем году 0,06. Коэффициент общей ликвидности не входит в рамки оптимального значения. Активная и пассивная политика банка не является сбалансированной для достижения оптимальной ликвидности. Уровень рентабельности активов в отчетном году составляет 0,024, а в предыдущем 0,025, это свидетельствует о консервативной ссудной и инвестиционной политики, а так же следствие чрезмерных операционных расходов. Собственные средства в 2008 году используются эффективно. Достаточно низкая доходность операций свидетельствует о неумелом управлении активными операциями и может стать причиной убыточной работы банка. Стабильность работы банка в 2008 году увеличилась, что связано с увеличением процентных расходов и процентных доходов.
Таблица 17 - Аналитическая таблица по коэффициентам 2007-2008гг.
Показатель2007 год2008 годНормаИзменение.Коэффициент достаточности капитала0,10,14Мин. 0,1-0,04Доля уставного фонда в капитале0,170,1Мин. 0,1
Макс. 0,50,07Уровень доходных активов0,870,9165-75%-0,04Коэффициент размещения платных средств1,020,94Макс. 1,20,08Коэффициент мгновенной ликвидности0,060,05-0,01Коэффициент общей ликвидности0,060,05Мин. 0,950,01Коэффициент рентабельности активов0,0250,024Мин. 0,005
Макс. 0,060,001Коэффициент рентабельности уставного фонда1,461,72--0,26Коэффициент рентабельности доходных активов0,120,11-0,01Коэффициент дееспособности банка0,60,7Макс. 1-0,1Коэффициент дееспособности по кредитным организациям0,40,48--0,08
2.3 Характеристика кредитной деятельности ОАО Сбербанка России
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР". Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Его акционерами являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 г. в Центральном банке Российской Федерации. Регистрационный номер - 1481.
Фирменное (полное официальное) наименование банка:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Сокращенное наименование банка: Сбербанк России.
Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую систему Сбербанка России.
Информация о деятельности Сбербанка России по состоянию на 1 апреля 2009г:
- капитал 727,5 млрд. руб.;
- прибыль 45,8 млрд. руб.;
- чистая прибыль 36,1 млрд. руб.;
- кредитный портфель (с учетом МБК) 4 455,9 млрд. руб., в том числе кредитование юридических лиц (без учета МБК) 3329,8млрд.руб.;
- остаток средств на счетах физических лиц 2 746,0 млрд. руб.;
- остаток средств юридических лиц 1 414,3 млрд. руб.;
- филиальная сеть, ед.:
- территориальные банки - 17
- отделения 784
- внутренние структурные подразделения 19551.
В соответствии с задачами Концепции в течение 2001-2005 гг. Сбербанк России развивался как универсальный коммерческий банк, направляя усилия на совершенствование обслуживания всех групп кл