Geum.ru

Операційна система підприємства

Дипломная работа - Менеджмент

Другие дипломы по предмету Менеджмент

лізу та оцінки ризиків;

  • розробка та впровадження заходів запобігання або мінімізації впливу ризиків на діяльність банку, шляхом виконання низки фінансових та не фінансових (операційних) процедур, заходів хеджування та диверсифікації, вдосконалення процедур прийняття рішень щодо доцільності прийняття або відмови від прийняття ризику;
  • забезпечення контролю за дотриманням встановлених обмежень, стандартів, процедур, порядків та процесів;
  • аналіз ефективності інструментів запобігання ризикам, їх вдосконалення відповідно до змін зовнішнього оточення та внутрішнього середовища.

    • Банк забезпечує розподіл функцій, обовязків та повноважень з ризик-менеджменту між всіма підрозділами та контрольною службою, особливо коли йдеться про забезпечення оптимального виконання функцій внутрішньобанківського контролю.

    Управління кредитним ризиком здійснюється на підставі розроблених:

    1. положень щодо управління кредитним ризиком;
    2. положення щодо кредитування;
    3. лімітів ризику на одного контрагента та групу взаємоповязаних контрагентів;
    4. визначених повноважень з прийняття рішень щодо ухвалення кредитних операцій.

    В частині оцінки загального кредитного ризику здійснюється:

    1. аналіз кількісної та якісної структури кредитно-інвестиційного портфелю у статиці та динаміці;
    2. динамічний аналіз дохідності кредитно-інвестиційного портфелю;
    3. аналіз розподілу робочого капіталу Банку по якісних складових кредитно-інвестиційного портфелю;
    4. оцінка достатності покриття кредитно-інвестиційного портфелю резервом під можливі втрати;
    5. аналіз нормативів ризику на одного позичальника Н7 та нормативу загального обсягу великих кредитів Н8, нормативів інвестування Н11,Н12; нормативів по операціях інсайдерів банку Н9,Н10 в динаміці;
    6. оцінка ступеню концентрації ресурсів та вкладень за регіональною, галузевою ознакою та ознакою контрагентів.

    Система управління ринковим ризиком здійснюється на підставі розроблених положень щодо контролю ринкових ризиків, процедур і засобів контролю за дотриманням облікової політики банку, технологічних карт продуктів та послуг банку, що підтримуються в постійно актуальному стані, чітко визначених обовязків та повноважень з прийняття рішень.

    Управління ризиком ліквідності здійснюється на підставі розроблених положень щодо управління ризиком ліквідності та активами/зобовязаннями, регулярного процесу ідентифікації і звітування про концентрації зобовязань по клієнтах за всіма валютами, плану на випадок виникнення кризових обставин щодо ліквідності та фінансування. В частині оцінки ризику ліквідності здійснюється:

    1. аналіз розподілу активів та пасивів за строками в статиці та динаміці;
    2. аналіз руху залишків та оборотів на рахунках;
    3. аналіз динаміки формування депозитної бази ;
    4. аналіз рівня осідання коштів по складових ресурсної бази;
    5. прогнозування обсягів залишків на активних та пасивних рахунках на підставі платіжного календарю;
    6. аналіз нормативів ліквідності Н4, Н5, Н6 та їх складових в динаміці.

    Управління ризиком зміни процентної ставки здійснюється на підставі розроблених положень щодо ризику процентної ставки , процедур і засобів контролю щодо управління ризиком процентної ставки. В частині оцінки процентного ризику здійснюється:

    1. динамічний аналіз "ГЕПу" між чутливими до змін відсоткової ставки активами та оцінка ступеню концентрації активів та пасивів по строках;
    2. оцінка волатильності процентних ставок, розрахунок процентного VAR;
    3. аналіз чутливості (еластичності) очікуваного чистого процентного доходу до відсоткових ставок.

    Система управління валютним ризиком складається на підставі розробленого положення стосовно управління валютним ризиком, механізму управління валютною позицією, здійснення періодичного аналізу відкритої валютної позиції банку. В частині оцінки валютного ризику здійснюється:

    1. аналіз структури та динаміки валютної позиції;
    2. моніторинг та аналіз операцій, що впливають на розмір відкритих позицій;
    3. розрахунок логарифмів темпів росту курсів валют, оцінок VAR, їх аналіз та оцінка;
    4. аналіз динаміки нормативів ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку Н13, Н13-1, Н13-2.

    Система управління операційним ризиком здійснюється на підставі розроблених положень щодо контролю операційних ризиків, процедур і засобів контролю за дотриманням облікової політики банку, технологічних карт продуктів та послуг банку, що підтримуються в постійно актуальному стані, чітко визначених обовязків та повноважень з прийняття рішень.

    Загальну ефективність операційної системи АКБ "Імексбанк" можна оцінити на основі динаміки чистого прибутку за останні пять років рис. 2.2.

     

    Рис. 2.2. Динаміка чистого прибутку АКБ "Імксбанк" за 2004-2008 роки

     

    Чистий прибуток є показником, яки реально відображає ефективність роботи операційної системи банку. З рис. 2.2 можна побачити, що протягом тривалого періоду прибутковість досліджуваної фінансової установи різко зростала, при чому темп приросту становив приблизно 50%. Однак, якщо дослідити динаміку за останній рік, то видно зниження темпу зростання, що може бути спричинено фінансово-економічною кризою в останньому звітному кварталі року, в якому була затверджена заборона НБУ на видачу кредитів населенню. Іншим показником, що виражає резуль