Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
?ом на 01.10 2009 до рівня 7,7 грн. /1 долар станом на 29.12.2009 та поступова девальвація до курсу 8,01 грн. /1 долар станом на 01.10 2009;
ажіотажний відтік ресурсів з банківської системи України та відповідне падіння обсягів сумарного КІП БС України при суттєвому зростанні річних ставок депозитних залучених ресурсів та, відповідно, ставок кредитування.
У доларовому еквіваленті динаміка сумарного обсягу кредитів, наданих БС України юридичним особам (підприємствам) характеризується:
зростанням з рівня 46,7 млрд. доларів США станом на 01.01.2008 до рівня 65,8 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 та падінням до рівня 46,0 млрд. доларів США станом на 01.10 2009 (тобто фактично поверненням до рівня початку 2008 року);
відносним зменшенням обсягів доларового еквіваленту сумарного обсягу кредитування підприємств на - 30,2% на протязі 1 року з початку фінансової кризи в БС України.
Аналіз динаміки структура складових кредитно-інвестиційного портфеля банківської системи України станом на 01.01.2008 (докризовий період), станом на 01.01.2009 року (пік кризи) та станом на 01.10 2009 року (післякризовий період) показує, що за період кризи структура КІП в БС України суттєво змінилась в бік нарощення питомої ваги кредитування юридичних осіб (підприємств) за рахунок скорочення міжбанківського кредитування:
1) станом на 01.01.2008 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 51,08%
міжбанківські кредити = 11,05%
2) станом на 01.10 2009 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 54,27%
міжбанківські кредити = 7,15%
Як показує аналіз динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля найбільшого в Україні ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр. за період кризи:
1) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих юридичним особам (підприємствам) зменшився з рівня 6,42 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 4,71 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 26,7%;
2) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих фізичним особам зменшився з рівня 4,5 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 2,67 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 40,7%;
3) Обсяг валютного еквіваленту активів, вкладених в кредитування цінних паперів, зменшився з рівня 725,6 млн. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 59,5 млн. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 91,8%;
4) Обсяг валютного еквіваленту наданих міжбанківських кредитів зменшився з рівня 2,33 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 1,05 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 55,0%.
Таким чином, основним пріоритетом кредитної політики ПАТ КБ „Приватбанк” в кризовий період залишилося кредитування підприємств.
Аналіз динаміки структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 (докризовий період), станом на 01.01.2009 року (пік кризи) та станом на 01.10 2009 року (післякризовий період) показує, що за період кризи структура КІП в ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво змінилась в бік нарощення питомої ваги кредитування юридичних осіб (підприємств) за рахунок скорочення кредитування фізичних осіб та вкладень в цінні папери:
1) станом на 01.01.2008 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 43,1%
кредитування фізосіб = 39,4%
вкладення в цінні папери = 4,75%
2) станом на 01.10 2009 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 55,43%
кредитування фізосіб = 31,4%
вкладення в цінні папери = 0,7%
Як показав проведений аналіз, пріоритетними сегментами кредитування банку у 2008 році були:
кредитування фізичних осіб - частка 36,6%;
кредитування торгівлі - частка 24,14%;
наростання обсягів кредитування виробництва - частка 10,35%;
наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%;
відновілення обсягів кредитування металургії - частка 4,8%;
Треба відмітити різке падіння частки кредитування будівництва, що повязане з кризою 2008 - 2009 років в будівництві в Україні.
Аналіз структури резервуємого кредитного портфелю ПАТ КБ „Приват-банк” (видані балансові кредити + позабалансові кредитні гарантії+позабалансові зобовязання по кредитуванню) станом на 01.01.2009 року, розподілений за інтегральними показниками ризикованості кредитів, показує, що в відсоткових частинах резервуємий кредитний портфель розподілений на:
"Стандартні" кредити - 70,5% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 1-2%);
Кредити „під контролем" - 0,76% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 5-7%);
„Субстандартні” кредити - 17,65% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 20-25%);
„Сумнівні до повернення” кредити - 7,88% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 50-60%);
„Безнадійні до повернення” кредити - 3,21% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 100% - табл.1.5);
Аналіз структури "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, що основними частками „стандартного" сегменту портфеля є:
позабалансові зобовязання по кредитуванню та наданим гарантіям - 37,17%;
кредити, надані фізичним особам - 21,04%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 11,13%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 7,95%.
Аналіз структури кредитів "Під контролем" в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 показує, що основними частками сегменту „під контролем" портфеля є:
позабалансові зобовязання по кредитуванню та наданим гарантіям - 46,48%;
кредити, надані фізичним особам - 19,4%;
кредити ю