Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
ивним (Па) і пасивним операціям банку (Пп):
Мфакт = Па - Пп (2.3)
Основними факторами, що впливають на розмір процентної маржі, є обсяг і склад кредитних вкладень і їхніх джерел, строки платежів, характер застосову-ваних процентних ставок і їхній рух.
При діючій практиці кредитування в нашій країні, як правило, застосовуються фіксовані ставки відсотка, без перегляду до закінчення кредитної угоди. Однак, просуваючись по шляху створення ринкового механізму, не можна не враховувати досвід західних країн, де одночасно існує набір процентних ставок, які, у більшості випадків, переглядаються залежно від ринкової конюнктури й пристосовуються до неї.
У цих умовах всі активи й пасиви прийнято ділити на чотири категорії відповідно до швидкості регулювання процентних платежів і переходу на новий рівень ставок. Існує наступна класифікація:
А. Активи й пасиви, по яких застосовується негайний і повний перегляд процентних ставок при зміні ринкових умов.
В. Повне регулювання протягом трьох місяців.
С. Активи й пасиви, по яких ставки переглядаються в період, що перевищує три місяці.
D. Активи й пасиви з повністю фіксованими ставками.
Взаємодія цих факторів визначається шляхом зіставлення перших двох категорій активів (А+В) з аналогічними пасивами з обліком сформованої ринкової ситуації.
У період, коли процентні ставки ростуть, для банку більше сприятливе співвідношення, коли
(2.4)
тобто, число активів з рухливими процентними ставками перевищує відповідну величину пасивів, у звязку із чим збільшується розрив у ставках по активних і пасивних операціях - росте процентна маржа.
Навпроти, при падінні ринкового рівня відсотка бажано дотримуватися наступного співвідношення, коли
(2.5)
і підкріплювати активи з фіксованими ставками за рахунок пасивів, що характеризуються терміновістю перегляду платежів по відсотках.
Для ефективного керування доходом від позичкових операцій визначається й аналізується мінімальна процентна маржа, що характеризує сформовану величину витрат, не покритих отриманими комісіями й іншими доходами, на кожну гривню продуктивно розміщених коштів:
(2.6)
де Pб - видатки по забезпеченню функціонування банку (всі видатки, крім сум нарахованих відсотків);
Дп - інші доходи кредитної установи (доходи, за винятком надходжень по активних операціях банку); відшкодування клієнтами поштових і телеграфних видатків, що надійшла плата за послуги, зроблені підприємствам, відсотки й комісії, доодержані за минулі роки, і затребувані відсотки й комісії, зайво сплачені клієнтам у минулі роки, інші доходи;
А? - актив балансу банку, що приносить дохід на вкладені кошти:
кредитні вкладення, придбані цінні папери, кошти, перераховані підприємствам для участі в їхній господарській діяльності, і ін.
Наведені вище підходи використовуються комерційними банками при проведенні процентної політики по активних і пасивних операціях.
Так, в табл. А.1 -А.3 Додатку А наведена статистика середньозважених (по БС України) ставок витрат по залученим депозитам та ставок доходів по розміщеним кредитам у 2008 - 2009 роках, яка демонструє визначальний характер ставки залучення депозитів (ресурсів) на рівень кредитних ставок.
Розділ 3. Основні тенденції розвитку кредитування підприємств в банківській системі україни на фоні наслідків світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр.
3.1 Загальні тенденції розвитку кредитування в банківській системі України на протязі 2008-2009 рр.
Стан банківської системи України за результатами 10-ти місяців діяльності у 2009 році у порівнянні з результатами діяльності за 2008 рік характеризується наступними показниками впливу наслідків світової фінансової кризи на діяльність банківської системи України [38]:
1). В стадії фінансового оздоровлення та введення зовнішнього управління (тимчасовий адміністратор) з боку Національного банку України знаходяться 15 комерційних банків, з них 2-банки ("Надра", "Укрпромбанк") належать до 1 групи найбільших системних багатофілійних банків України.
2). Зобовязання банків за станом на 01.11.2009 становлять 748,7 млрд. грн. та за 10 місяців 2009 року знизились на - 57,1 млрд. грн.
3). Обсяг коштів фізичних осіб в банківській системі України знизився за 10 місяців 2009 року на - 31,1 млрд. грн., обсяг коштів юридичних осіб знизився на - 10,2 млрд. грн.
4). За станом на 01.11.2009 активи банків становили 875,6 млрд. грн., за 10 місяців 2009 року відток коштів з банківської системи України становить - 51,6 млрд. грн.
Загалом банківська система України за 10 місяців 2009 року характеризується збитковістю діяльності:
доходи банків склали 119,8 млрд. грн., з них: процентні доходи становили 101,7 млрд. грн. (або 84,8% від загальних доходів), комісійні доходи - 13,6 млрд. грн. (11,3%);
витрати банків склали 138,0 млрд. грн., з них: процентні витрати - 56,0 млрд. грн. (або 40,6% від загальних витрат), відрахування в резерви - 51,7 млрд. грн. (37,4%), комісійні витрати - 2,5 млрд. грн. (1,8%);
загальний збиток - 18,2 млрд. грн.
Наслідки впливу світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр. на стан банківської системи України характеризуються наступними основними показниками:
різка девальвація офіційного курсу національної валюти по відношенню до долара США з рівня 5,0 грн. /1 долар станом на 01.10 2009 до рівня 7,7 грн. /1 долар станом на 29.12.2009 (рис.3.1) та поступова девальвація до курсу 8,01 грн. /1 дол