Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
італу - 7,659% (16 місце);
Прибутковість активів балансу - 0,640% (22 місце);
Але, за 3 квартали 2009 року кредитний ризик в досліджуємому ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво виріс, що інтегрально характеризується динамікою росту обсягів кредитного портфелю та обсягів створених резервів на кредитні ризики, наведених на графіках рис.3.7 [40].
Як показує аналіз динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр. (див. рис.3.8) за період кризи [40]:
1) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих юридичним особам (підприємствам) зменшився з рівня 6,42 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 4,71 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 26,7%;
2) Обсяг валютного еквіваленту кредитів, наданих фізичним особам зменшився з рівня 4,5 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 2,67 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 40,7%;
3) Обсяг валютного еквіваленту активів, вкладених в кредитування цінних паперів, зменшився з рівня 725,6 млн. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 59,5 млн. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 91,8%;
4) Обсяг валютного еквіваленту наданих міжбанківських кредитів зменшився з рівня 2,33 млрд. доларів США станом на 01.10 2008 до рівня 1,05 млрд. доларів США станом на 01.10 2009, тобто на - 55,0%.
Таким чином, основним пріоритетом кредитної політики ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період залишилося кредитування підприємств.
Рис.3.7 - Динаміка росту абсолютних рівнів кредитів юридичним і фізичним особам та резервів на кредитні ризики в ПАТ КБ "Приватбанк" у 2003 - 2009 роках
Рис.3.8. Динаміка валютного еквіваленту сумарних обсягів складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" в кризовий період 2008 - 2009 рр.
Рис.3.9. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 року (докризовий період) *
Рис.3.10. Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2009 року (пік кризового періоду)
Рис.3.11 Структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.10 2009 року (післякризовий період)
Аналіз динаміки структура складових кредитно-інвестиційного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" станом на 01.01.2008 (докризовий період - рис.3.9), станом на 01.01.2009 року (пік кризи - рис.3.10) та станом на 01.10 2009 року (післякризовий період - рис.3.11) показує, що за період кризи структура КІП в ПАТ КБ „Приватбанк" суттєво змінилась в бік нарощення питомої ваги кредитування юридичних осіб (підприємств) за рахунок скорочення кредитування фізичних осіб та вкладень в цінні папери [37], [40]:
1) станом на 01.01.2008 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 43,1%
кредитування фізосіб = 39,4%
вкладення в цінні папери = 4,75%
2) станом на 01.10 2009 питома вага:
кредитування юросіб (підприємства) = 55,43%
кредитування фізосіб = 31,4%
вкладення в цінні папери = 0,7%
На рис.3.12. наведені графіки показників динаміки структури кредитного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" за сегментами кредитування у 2006 - 2008 роках.
Рис.3.12. Динаміка структури кредитного портфеля ПАТ КБ „Приватбанк" за сегментами кредитування у 2006 - 2008 роках [37]
Як показує аналіз даних, наведених на рис.3.12, пріоритетними сегментами кредитування банку у 2008 році були: кредитування фізичних осіб - частка 36,6%; кредитування торгівлі - частка 24,14%; наростання обсягів кредитування виробництва - частка 10,35%; наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%; відновілення обсягів кредитування металургії - частка 4,8%. Треба відмітити різке падіння частки кредитування будівництва, що повязане з кризою 2008 - 2009 років в будівництві в Україні.
Аналіз структури резервуємого кредитного портфелю ПАТ КБ „Приват-банк” (видані балансові кредити + позабалансові кредитні гарантії+позабалансові зобовязання по кредитуванню) станом на 01.01.2009 року, розподілений за інтегральними показниками ризикованості кредитів по методології [12], показує, що в відсоткових частинах резервуємий кредитний портфель розподілений на:
„Стандартні" кредити - 70,5% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 1-2%);
Кредити „під контролем" - 0,76% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 5-7%);
„Субстандартні” кредити - 17,65% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 20-25%);
„Сумнівні до повернення” кредити - 7,88% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 50-60%);
„Безнадійні до повернення” кредити - 3,21% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 100% - табл.1.5);
Аналіз структури "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.13, показує, що основними частками „стандартного" сегменту портфеля є:
Рис.3.13. Структура "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 [37]
позабалансові зобовязання по кредитуванню та наданим гарантіям - 37,17%;
кредити, надані фізичним особам - 21,04%;
кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 11,13%;
кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 7,95%.
Аналіз структури кредитів "Під контролем" в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, наведений на рис.3.14, показує, що основними частками сегменту „під контролем" портфеля є: