Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
»я двофакторних систем у багатофакторних системах можна використовувати наступні властивості ймовірностей :
1.
2
Застосовуючи дані твердження , структуру кредитного ризику наведену раніше (рис1), правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків, можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .
Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків , тому для цього, як правило, використовуються вищезгадані експертні методи.
Очевидно, що якщо кредит є забезпеченим, то ризик відповідно зменшується. Для обрахунку ризику з урахуванням забезпечення введемо наступні умовні позначення.
SСума кредитуrБезризикова ставка на ринку позичкового капіталуpПовний кредитний ризикRСтавка за кредит з урахуванням повного кредитного ризикуPzРизик повязаний із забезпеченням ( вірогідність настання події, коли забезпечення не зможе виконати свою функцію зменшення кредитного ризику )1 - РzВірогідність події, коли забезпечення зможе виконати свою функцію зменшення кредитного ризикуSzСума забезпеченняСРівень покриття ( % ) забезпеченням кредитної угоди
Параметр С може бути розрахований в залежності від політики банку декількома шляхами. Якщо вона спрямована на найбільшу компенсацію ризику, то :
( 7 )
Таким чином за допомогою забезпечення банк намагатиметься покрити суму кредиту + безризикову ставку на ринку позичкового капіталу. В іншому випадку :
( 8 )
В розрахунках далі будемо використовувати другу формулу, оскільки перша значно підвищує вартість кредиту ( як показали розрахунки майже вдвічі ).
Надалі поступово будуть визначатися поняття та відповідні ним змінні, які необхідні для розрахунку ризику з урахуванням забезпечення
Z1Частина кредитної угоди , яка покрита забезпеченням Z2Частина кредитної угоди, яка не покрита забезпеченням
( 9 )
( 10 )
V1Відсоток за частину кредитної угоди, яка покрита забезпеченням V2Відсоток за частину кредитної угоди, яка не покрита забезпеченням
( 11 )
( 12 )
SrСума кредитної угоди з урахуванням повного кредитного ризику і забезпечення
( 13 )
(14)
po Кредитний ризик з урахуванням забезпечення
( 15 )
Після обрахунку ризику по забезпеченому кредиту постає завдання визначити відсоток за користування кредитом з урахуванням ризику. Це можна здійснити використовуючи формулу врахування ризику при обчисленні ставки відсотку :
( 16 )
Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :
( 17 )
Де:
- відсоток за позикою;
d показник зміни середньозваженого ризику портфеля;
D0 Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики ;
D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики .
Використовуючи обраховану нами формулу відсотка з урахуванням ризику отримаємо :
(18)
З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).
Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом, і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди, складає більше 45 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.
РОЗДІЛ 2 Аналіз кредитної діяльності Державного ощадного банку України
Особливості кредитної діяльності українських банків тісно повязані із загальною економічною ситуацією в країні. Якщо в період 19921994 років, за значних темпів інфляції, комерційні банки часто надавали кредити на засадах особистої довіри керівників банку до позичальника, без належного забезпечення заставою, сподіваючись на те, що інфляція і відповідне зростання пасивів покриє можливі негативні наслідки несвоєчасного повернення кредиту, то починаючи з 1995 року ситуація кардинально змінилася. Адже в умовах порівняно низьких темпів інфляції кожен прорахунок у кредитній політиці уже реально загрожує ліквідності й платоспроможності окремого банку. Очевидно, нині екстенсивність розвитку банківського ринку України поступається місцем інтенсивності, за якої важливого значення набуває якість кредитних операцій (оскільки саме вони приносять найбільшу частку прибутку комерційним банкам), а отже необхідність вдосконалення оцінки і мінімізації кредитного ризику.
Найчастіше комерційні банки зазнавали збитків через залучення занадто дорогих кредитних ресурсів та через їх нерентабельне розміщення. Через неможливість отрим