Geum.ru

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

ньої політики банку.

 

Таблиця 4.

Характеристики факторів ділового ризику позичальника.

Придбання матеріалів та сировини.

  1. Надійність постачальників ;
  2. Сезонність поставок ;
  3. Термін зберігання товарів ;
  4. Наявність приміщень для зберігання ;
  5. Наявність транспортної інфраструктури ;
  6. Географічне розташування по відношенню до постачальника сировини ;
  7. Застосування послуг посередників ;
  8. Екологічні проблеми ;
  9. Зміна моди , уподобань та ін. ;
  10. Зміна валютних курсів ;
  11. Виникнення обмежень на імпорт сировини ;
  12. Диверсифікація постачальників ;
  13. Стабільність цін на сировину .

Виробництво.

1.Вік, потужність та коефіцієнт використання основних фондів.;

2.Робоча сила . Людський фактор через свою непостійність чинить вливПроцес продажу.

Ризики на цій стадії найбільш невизначені і непрогнозовані . Це пояснюється дуже високою залежністю цієї стадії від зовнішніх факторів таких як попит та пропозиція , рівень конкуренції , демографічні проблеми , проблеми каналів розповсюдження продукції та інших. Але на цій стадії не завершується діловий цикл . Важливо не тільки поставити продукт , але й добитися оплати поставлених товарів, для того щоб завершити обіг активів.

Проблеми із погашенням кредиту позичальником виникають не раптово: існують певні причини і тенденції, які можна вважати “сигналами” майбутніх проблем. (Табл. 5)

 

Таблиця 5.

Система сигналів, що елімінують формування кредитного ризику під дією екзогенних факторів.

 

СигналСкладові сигналуСигнали з історії позичальника

  1. Нещодавня фінансова неспроможність позичальника
  2. Розбіжності і протиріччя у інформації про позичальникаСигнали, що стосуються керівництва і управління позичальника
  3. Позичальник шукає партнерів, на звязки яких можна розраховувати
  4. Існує боротьба за владу серед керівництва
  5. Присутні часті зміни керівництва
  6. У керівника неврівноважений характер і невисокі моральні якості
  7. Присутнє намагання здійснити тиск на банківського працівника з метою прискорити кредитний процес.
    8. Сигнали, які відбивають проблеми у виробничій діяльності
  8. Коло постачальників і покупців у позичальника не девирсифікований
  9. Послаблений контроль за дебіторами
  10. Галузь позичальника в даний час відчуває значні проблемиСигнали, що стосуються організації кредитування
  11. Позичальник не дуже чітко уявляє ціль, на яку будуть витрачені кредитні кошти
  12. У позичальника немає чіткої програми погашення кредитуСигнали, що фіксують відхилення від встановлених нормативів.
  13. Порушення позичальником періодичності подання звітності
  14. Порушення норм і порядку ведення банківських рахунків
  15. Відхилення планових показників діяльності від фактично досягнутих
  16. Відхилення і помилки в системі обліку позичальника
Деякі з перелічених факторів ( Табл. 2, 3, 4, 5 ) діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані. Але, безперечно, існує обєктивна необхідність з боку банків в мониторінгу всіх факторів, що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Для вичерпного розуміння стосунків, які виникають у ризиковому середовищі, розглянемо окремі системні показники кредитного ризику, виходячи з поняття областей (зон) ризику.

Уведемо поняття зони допустимого кредитного ризику. Під допустимою розуміють зону ризику, у межах якої кредитування зберігає свою економічну доцільність, тобто збитки менші за очікуваний прибуток, і банку загрожує лише недоодержання наміченого прибутку. Верхня межа зони допустимого ризику відповідає рівню збитків, що дорівнює частині відсотків, яка містить розрахунковий прибуток.

Область ризику, більш загрозливу, називають зоною критичного ризику. Ця область може характеризуватися небезпекою збитків, розміри яких перевищують величину очікуваного прибутку, аж до розмірів повної розрахункової величини очікуваних відсотків за користування кредитом. При чому банк несе втрати лише в сумі, витраченій на аналіз, укладання, супроводження кредитної угоди та в сумі неотриманого прибутку. Треба також зазначити, що банк не лише не одержує ніякого доходу, а й зазнає збитків у сумі усіх безплідних затрат.

Окрім критичного, є поняття ще загрозливішого ризику, який називають катастрофічним. Зона катастрофічного ризику в кредитуванні це область збитків, що можуть досягати величини, яка дорівнює повній сумі кредитної угоди. Якщо розглядати не окремі кредитні угоди, а весь кредитний портфель в цілому , то в такому випадку катастрофічний ризик здатний призвести банк не тільки до втрати частини ресурсів , а й вплинути на загальний фінансовий стан і спричинити банкрутство банку в цілому, його закриття та розпродаж активів.

Оволодіти способом визначення ймовірностей збитків означає навчитися передбачати ризик. Тому кожному із запропонованих означень певних зон ризику, слід поставити у відповідність кількісні показники ризику. Такими показниками можуть бути ймовірність певного рівня збитків (ступінь ризику) або те, що збитки (ризик) виявляться вищий за якийсь певний рівень. Розглянемо обидва підходи докладніше.

Щоб дати кількісне тлумачення зазначених підходів, побудуємо табл. 6.

Таблиця 6

 

Можливий рівень збитків .хіх1х2х3х 4х5Імовірність виникнення даного рівня збитків Рі