Выбор оптимального портфеля инвестора
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?но равны. (0,97; 3,66; 3,43 и 1,01; 3,97; 3,60 соответственно).
Затем наиболее оптимальный портфель мы сравнили, на основе сравнения коэффициентов Шарпа, т.е. сравнения углов наклона линий CML, с эталонным (индексным) портфелем РТС, для которого предварительно рассчитали ожидаемую доходность и риск за тот же период (с 1 сентября 2010 года по 1 февраля 2011 года) и увидели, что выбранный нами портфель инвестора (состоящий из 70% ст.долей акций Газпрома, 20% акций Нор.никеля и 10% акций Полюс золото) эффективнее эталонного индексного портфеля (РТС).