Эконометрические методы в сельском хозяйстве
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
87,0-1890,15456733,98334769,03572497,9837001000-217,0-1953,1423823,847089,03814620,294090710173,0-2243,1-388057,229929,05031521,21037001327-217,0-1626,1352864,847089,02644218,31139152600-2,0-353,1706,24,0124683,31247001030783,0-1923,1-1505791,4613089,03698333,91337353700-182,0746,9-135934,833124,0557851,71416244090-2293,01136,9-2606899,65257849,01292529,61533943700-523,0746,9-390625,9273529,0557851,716938239155465,0961,95256754,729866225,0925241,517584847001931,01746,93373253,73728761,03051641,21814643735-2453,0781,9-1917987,86017209,0611359,41916521624-2265,0-1329,13010423,45130225,01766520,82034713394-446,0440,9-196639,1198916,0194388,22134099382-508,06428,9-3265878,5258064,041330687,52211955848-2722,02894,9-7879903,57409284,08380415,523502014641103,0-1489,1-1642483,11216609,02217434,524959416525677,0-1301,1-7386374,632228329,01692874,9Итого:7442356109-900,00,0-7100250,3102424582,084626329,8
= = 3917 (24)
= = 2953,1 (25)
= = = -0,08 (26)
Таблица 6 Расчет коэффициента автокорреляции шестого порядка временного ряда.
t11175------21063------31000------4710------51327------62600------710301175-2960,2-1850,45477459,58762586,73423939,0837001063-290,2-1962,4569419,884196,73850970,294090100099,8-2025,4-202201,39966,74102200,2103700710-290,2-2315,4671848,784196,75361025,71139151327-75,2-1698,4127662,25650,02884524,81247002600709,8-425,4-301955,2503863,4180955,71337351030-255,2-1995,4509156,765110,03981576,81416243700-2366,2674,6-1596242,35598744,7455100,21533944090-596,21064,6-634685,7355414,71133396,816938237005391,8674,63637390,729071866,7455100,217584839151857,8889,61652749,23451544,7791407,91814644700-2526,21674,6-4230346,86381518,02804322,41916523735-2338,2709,6-1659189,05467023,4503547,92034711624-519,2-1401,4727554,4269534,01963890,82134093394-581,2368,6-214224,5337754,7135874,22211959382-2795,26356,6-17767787,57812956,740406504,823502058481029,82822,62906819,01060556,77967133,524959414645603,8-1561,4-8749763,131402948,02437935,3Итого:7182354457-900,00,0-19076335,2100725432,582839406,3
= = 3990,2 (27)
= = 3025,4 (28)
= = = -0,21 (29)
Таблица 7 Расчет коэффициента автокорреляции седьмого порядка временного ряда.
t11175------21063------31000------4710------51327------62600------71030------837001175-464,3-1942,2901768,4215569,03772277,9940901063-74,3-2054,2152617,65519,64219882,61037001000-464,3-2117,2983019,9215569,04482685,3113915710-249,3-2407,2600109,662147,65794781,81247001327535,7-1790,2-959039,6286980,83204942,41337352600-429,3-517,2222046,1184293,4267532,31416241030-2540,3-2087,25302191,56453094,24356551,21533943700-770,3582,8-448900,2593353,0339614,716938240905217,7972,85075600,127224454,7946271,217584837001683,7582,8981204,42834865,5339614,71814643915-2700,3797,8-2154199,37291588,3636428,51916524700-2512,31582,8-3976370,56311621,72505144,12034713735-693,3617,8-428292,6480656,7381633,22134091624-755,3-1493,21127831,8570469,22229751,62211953394-2969,3276,8-821795,88816707,676598,72350209382855,76264,85360796,0732232,639247276,824959458485429,72730,814827249,229481706,07457075,9Итого:7079352993-900,00,026745836,691760828,980258063,1
= = 4161,3 (30)
= = 3117,2 (31)
= = = 0,31 (32)
Таблица 8 Расчет коэффициента автокорреляции восьмого порядка временного ряда.
t11175------21063------31000------4710------51327------62600------71030------83700------940901175-103,3-1771,6183024,610673,53138433,71037001063-493,3-1883,6929184,9243357,23547807,71139151000-278,3-1946,6541752,777457,83789105,6124700710506,7-2236,6-1133238,3256732,25002211,81337351327-458,3-1619,6742265,7210050,32622982,71416242600-2569,3-346,6890427,46601366,7120105,61533941030-799,3-1916,61531932,4638900,53673211,816938237005188,7753,43909351,726922478,0567668,117584840901654,71143,41892031,72737990,71307449,31814643700-2729,3753,4-2056366,47449146,7567668,11916523915-2541,3968,4-2461102,36458269,2937871,22034714700-722,31753,4-1266529,8521735,33074543,12134093735-784,3788,4-618381,4615146,1621633,72211951624-2998,3-1322,63965455,78989877,81749171,62350203394826,7447,4369891,0683412,2200200,324959493825400,76435,434755786,929167425,541414855,8Итого:6709347145-900,00,042175486,491584019,972334919,9
= = 4193,3 (33)
= = 2946,6 (34)
= = = 0,52 (35)
Таблица 9 Расчет коэффициента автокорреляции девятого порядка временного ряда.
t11175------21063------31000------4710------51327------62600------71030------83700------94090------1037001175-500,2-1342,5671535,2250200,01802395,81139151063-285,2-1454,5414832,981339,02115667,21247001000499,8-1517,5-758463,2249800,02302907,4133735710-465,2-1807,5840864,5216411,03267176,81416241327-2576,2-1190,53067052,06636806,41417369,61533942600-806,282,5-66484,6649958,46800,816938210305181,8-1487,5-7708100,226851051,22212755,417584837001647,81182,51948468,62715244,81398227,41814644090-2736,21572,5-4302583,37486790,42472651,41916523700-2548,21182,5-3013161,66493323,21398227,42034713915-729,21397,5-1019032,7531732,61952913,12134094700-791,22182,5-1726767,6625997,44763160,82211953735-3005,21217,5-3658730,89031227,01482225,12350201624819,8-893,5-732518,6672072,0798401,824959433945393,8876,54727485,929093078,4768193,8Итого:6300337763-900,00,0-11315603,691585032,428159073,7
= = 4200,2 (36)
= = 2517,5 (37)
= = = 0,22 (38)
Таблица 10 Расчет коэффициента автокорреляции десятого порядка временного ряда.
t11175------21063------31000------4710------51327------62600------71030------83700------94090------103700------1139151175-320,9-1279,9410765,6102995,11638217,11247001063464,1-1391,9-645954,3215362,31937465,11337351000-500,9-1454,9728815,3250929,42116817,1141624710-2611,9-1744,94557628,86822170,93044775,71533941327-841,9-1127,9949635,3708843,71272222,916938226005146,1145,1746547,926482051,121045,717584810301612,1-1424,9-2297086,62598774,32030421,41814643700-2771,91245,1-3451249,17683588,01550202,91916524090-2583,91635,1-4224907,86676686,92673458,62034713700-764,91245,1-952390,7585115,71550202,92134093915-826,91460,1-1207374,8683810,92131808,62211954700-3040,92245,1-6827101,99247246,65040345,72350203735784,11280,11003667,4614768,01638582,924959416245358,1-830,9-4452174,628708929,4690442,3Итого:5930334369-900,00,0-15661179,491381272,427336008,9
= = 4235,9 (39)
= = 2454,9 (40)
= = = -0,31 (41)
4.2 Автокорреляция в остатках: расчет критерия Дарбина-Уотсона
Рассмотрим уравнение регрессии вида:
, (42)
где k - число независимых переменных модели.
Для каждого момента (периода) времени t=l:n значение компоненты определяется как:
(43)
Рассматривая последовательность остатков как временной ряд, можно построить график их зависимости от времени. В соответствии с предпосылками МНК остатки должны быть случайными (рис. 1. а). Однако при моделировании временных рядов нередко встречается ситуация, когда остатки содержат тенденцию (рис. 2. б и в) или циклические колебания (рис. 1. г). Это свидетельствует о том, что каждое следующее значение остатков зависит от предшествующих. В этом случае говорят о наличии автокорреляции остатков.
Рис 1 модели зависимости остатков от времени:
а случайные остатки; б возрастающая тенденция в остатках; в убывающая тенденция в остатках; г циклические колебания в остатках.
Автокорреляция остатков может быть вызвана несколькими причинами, имеющими различную природу. Во-первых, иногда она связана с исходными данными и вызвана наличием ошибок измерения в значениях результативного признака. Во-вторых, в формулировке модели. Модель может не включать фактор, оказывающий существенное влияние на результат, влияние которого отражается в остатках, вследствие чего последние могут оказаться автокоррелированными. Очень часто этим фактором является фактор времени t. Кроме того, в качестве таких существенных факторов могут выступать лаговые значения переменных, включенных в модель. Либо модель не учитывает несколько второстепенных факторов, совместное вл?/p>