Шпаргалки к госэкзаменам по Банковсому Делу
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
кредитования и инвестиций и т.д.); 3)нейтрализация- защитить кредитную систему от неблагоприятных внешних и макроэкономических объектов воздействия(мероприятия по поддержанию национальных валют, антиинфляционные меры и т.д.); 4)поддержания и восстановления- поддержка банков или кред-х учреждений в экстремальных ситуациях, вызванных объективными причинами.
Организация эффективного БН предполагает, что БН должен иметь информационную, аналитическую базу и должен обладать соответствующими полномочиями, чтобы иметь возможность в полной мере выполнять свои функции.
Полномочия БН: 1) Вступительный контроль- право устанавливать правила и контролировать вступление нового банка или кредитного учреждения на рынок (получение ими лицензии и регистрация и т.д) Цель- не дать жулику стать банкиром, предполагает жесткие полномочия. 2)Оздоровительное регулирование- право анализа и диагностики состояния банков и кред. уч., право контролировать проведение необходимых мер, отслеживать и оценивать эти меры и т.д.; 3)Принудительные меры- право и механизм выявления и оценки проблемного положения банков и кред. уч-й, право применять жесткие требования; 4)Ликвидационный контроль- право жестко пресекать, прекращать операции банков, которые приносят угрозу их клиентам, банковской и кред. системе и экономике(отзыв лицензии, ликвидация такие банков).
Банковские риски-шансы. ГЭПы и методы их управления. (105)
Банки сталкиваются с тремя основными рисками: 1)кредитным риском; 2)риском ликвидности; 3)процентным риском (суть в игре поцентных ставок). Различные риски взаимосвязаны: высокий % риск может спровоцировать высокий кредитный риск и риск ликвидности. Наиболее значимый механизм управления активами является управление ГЭПом.
ГЭП это разность между величиной активов и пассивов, чувствительных к изменению ставки % и предназначенных для переоценке или погашению к определенному фиксированному сроку. Он позволяет банку без изменения величины и структуры активов и пассивов двигаться в сторону увеличения доходов: чем больше активы банка, тем больше ГЭП. К чувствительным активам относятся: выданные кредиты, гос ц.б., доходы будущих периодов итд; к нечувствительным средства, находящиеся в кассовых расчетах, здания, сооружения, хозяйств. инвентарь итд. Чувствительные пассивы: привлеченные кредиты, вклады и остатки на счетах физ. и юр. лиц. Нечувствительные пассивы уставный, резервный фонды, фонд развития. Управление ГЭПом можно определить как управление обусловленными уровнями активов и пассивов, чувствительных к изменению %ставки, в портфеле банка, или как стратегию максимизации процентной маржи в течение цикла изменения %ставки.
Денежный ГЭП = АЧ (чувствительные к изменению %ставки активы) ПЧ
Процентный ГЭП (чувствительность ГЭПа) = АЧ/ПЧ.
Возможные варианты положения ГЭПа:
1.Нулевой ГЭП:АЧ ПЧ = 0 или АЧ/ПЧ = 1. Это оптимальный вариант, позволяющий устранить %риск: при повышении процента обеспечивает ожидаемый рост прибыли, а при понижении % сглаживает снижение V прибыли.
2.Положительный ГЭП:АЧ ПЧ > 0 или АЧ/ПЧ > 1. Оптимальный вариант при росте % обеспечивает переоценку активов раньше пассивов.
2.Отрицательный ГЭП:АЧ ПЧ < 0 или АЧ/ПЧ < 1. Оптимальный вариант при снижении % обеспечивает переоценку пассивов раньше переоценки активов, снижает %риск.
Стратегии управления ГЭПом:
1. Поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, направлениям вложений портфель активов;
2.Разрабатывать специальные планы операций для каждой категории активов и пассивов и для каждого периода делового цикла, т.е. решить, что делать с разными активами и пассивами при определённом уровне %ставок и изменении трендов движения ставок;
3.Не связывать каждое изменение направления движения %ставок рынка с началом нового цикла %ставок, поскольку оно может быть связано со структурными сдвигами в макроэкономике или с изменениями денежно-кредитной политики ЦБ.
Окружающая среда и информационные потоки банковского менеджмента(БМ). (101)
Окружающая среда БМ- это совокупность многих факторов, оказывающих влияние на состояние и реализацию менеджмента банка (явления, процессы, организационная структура, партии, общества и т.д.).Основные характеристики окружающей среды: -сложность, т.е. наличие большого числа факторов на которые должен реагировать объект менеджмента; -взаимосвязанность, т.е. характер связей, где изменения одного фактора окружающей среды влияет на проявление других факторов; -подвижность, т.е скорость ,с которой в окружающей среде происходят изменения; -неопределенность, т.е. вероятность достижения в среде адекватности, достаточности информации.; -управляемость- возможность ограничения и изменения воздействия более или менее значимых факторов среды на управляемый объект.
Окружающая среда может обладать различной иерархической структурой. Выделяют следующие иерархические уровни: -верхний, на котором осуществляется нормативное и правовое регулирование; -параллельный, на этом уровне формируются рекомендации и ограничения по различным направлениям банковской деятельности, разрабатываются рейтинги, обеспечивается функционирование информационных потоков; -внутренний, определяет качественные характеристики банковских продуктов в процессе их жизни; -нижний влияет на деятельность банков (банки ориентируются на условия клиентов