Функционирование и дестабилизация банковской системы
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
° основании расчетов. Однако случаи неожиданного проявления кризиса без каких-либо заметных сигналов для специалистов довольно редки.
Предупреждение кризисных ситуаций в экономике - одно из приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности. Важное практическое значение здесь имеют исследования, связанные с разработкой системы комплексного мониторинга финансового сектора, которая предназначена для оценки его устойчивости и прогнозирования риска наступления валютно-финансового кризиса.
С целью более эффективного понимания динамик и показателей капитализации банковского сектора экономики России рассмотрим диаграмму 2.1, на которой изображена динамика удельного веса банковских активов в ВВП России в сравнении с динамикой ликвидный активов и собственного капитала отечественных банков.
Диаграмма 2.1 - Динамика развития банковского сектора экономики России
Анализируя вышеприведенные данные необходимо особое внимание уделить проблеме капитализации банковского сектора отечественной экономики, так актуальность данной проблемы подчеркивают сравнительные данные диаграммы 2.2, на которой нами проведено сопоставление уровня капитализации банковского сектора в России и ряде западных стран.
Активы российских банков в первом полугодии 2010 года увеличились на 15,6% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года.
Среди лидеров роста банки, активы которых увеличились в первом полугодии 2010 года более чем в два раза. Так, например, утроение активов Инвестсбербанка произошло главным образом по причине объединения двух банков - Русского генерального и Инвестсбербанка - под брендом последнего. Благодаря росту активов этого банка его позиция среди двухсот крупнейших банков по величине активов изменилась - с 132-й на 49-ю. Незначительно отстает по динамике активов пермский банк "Уральский финансовый дом". Активы этого банка показали полугодовой рост в 2,8 раза, после чего он вошел в таблицу крупнейших банков. Третья позиция по динамике роста у "дочки" крупного западного банка с экзотической русской транскрипцией оригинала "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ банк (РР)" (оригинальное название - HSBC). Активы этого банка, специализировавшегося на операциях с российскими государственными ценными бумагами, возросли в 2,5 раза. Практически удвоили свои активы Вэб-инвест банк и J. P. Morgan International.
Есть банки, у которых сократились активы. Больше всего активы сократились в первом полугодии у банка "Центральное О.В.К." (-56%), у МДМ-банка (-31,1%) и у Кредитного агропромбанка (-30,9%).
Говоря далее в целом о капитализации российской банковской системы, необходимо отметить, что она увеличилась в первом полугодии 2010 года на 10%. Причем активы росли преимущественно за счет рисковых активов (например, кредитов). Рисковые активы банков выросли на 20,1%. Еще один вывод, который можно сделать на основе анализа динамики основных финансовых показателей, - сокращение достаточности капитала российской банковской системы.
Так как эти средства входят в расчет капитала, банки активно используют их в форме дополнительного капитала.
Упрощенная схема регистрации части средств клиентов в форме субординированного капитала делает эту форму пополнения капитала все более привлекательной для российских банков. Так, в период с 1 июля 2009 года по 1 июля 2010 года совокупная часть обязательств перед клиентами, оформленная в виде субординированного капитала, увеличилась с 49,5 до 128,9 млрд рублей (в 2,6 раза). Такую форму "докапитализации" предпочел даже Сберегательный банк России. Конечно, пока доля субординированного капитала еще невелика - в собственных средствах она составляет только 11,2%, однако год назад было всего 5,9%.
Из 200 крупнейших банков сокращение капитала в первом полугодии отмечено у 36 кредитных организаций. У некоторых банков это сокращение составляет не более 1-2%, но есть и примеры существенного сокращения капитала. Так, капитал Хоум Кредит энд Финанс(ХКФ) банка сократился на 30,2%, при этом банк зафиксировал убыток по полугодию 2010 года в размере 573 млн.рублей. На 32,6% сократился капитал у Лефко-банка, при этом банк заработал прибыли около 1,5 млн. долларов по итогам первого полугодия 2010 года. Еще один из банков - лидеров по динамике сокращения капитала - "Центральное О.В.К.": в первом полугодии он потерял 29,3% капитала по сравнению с состоянием на 1 января 2010 года.
Но тем не мене важно отметить, что зарабатывать банки стали больше. Если средняя совокупная полугодовая прибыль в 2009 году составляла 81,5 млрд. рублей, то в первом полугодии 2010 года российские банки заработали 116 млрд. рублей. Важным здесь является тот факт, что на долю Сбербанка и Внешторгбанка приходится 37% от совокупного заработка. При этом если посчитать рентабельность российской банковской системы как отношение совокупной прибыли к совокупным активам, то получим следующие значения: первое полугодие 2009 года - 1,37%, первое полугодие 2010 года - 1,46%. Рост рентабельности активов во многом обусловлен увеличением объемов рисковых вложений. Именно они приносят банкам дополнительную дельту в доходности.
3. Направления предупреждения дестабилизации банковской системы
.1 Оценка основных дестабилизирующих факторов развития банковской системы
Основная проблема развития российского финансового сектора - несоответствие его возможностей трансформировать сбережения в инвестиции значительному масштабу внутренних сбережений, а также высокой и продолжающей расширятьс