Geum.ru

Управління ресурсами банку (на прикладі ЗАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-інвестиційний банк")

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

°ції щодо залучення коштів у вклади повязані зі значними маркетинговими зусиллями, грошовими і матеріальними витратами комерційних банків. Це не дає змоги комерційному банку в разі необхідності оперативно отримувати грошові кошти для проведення активних операцій, здійснення непередбачених платежів;

мобілізація коштів у вклади (депозити) в більшості випадків залежить від вкладників, а не від комерційного банку, якому часто важко, а то й неможливо досягти додаткового залучення коштів;

загальний обсяг тимчасово вільних грошових коштів у рамках окремого банку або району обєктивно обмежений.

Метою менеджменту в сфері управління зобовязаннями банку є залучення достатнього обсягу коштів з найменшими витратами для фінансування тих активних операцій, які має намір здійснити банк і підтримка достанього рівня ліквідності.

Основними завданнями щодо управління залученими коштами банку є:

  1. дотримання нормативів ліквідності;
  2. дотримання нормативів обовязкового резервування;
  3. реалізація депозитної політики банку;
  4. підтримка структури пасивів (коефіцієнт фінансового важеля) на рівні, який відповідає стратегічним цілям банку;
  5. використання підходів до управління зобовязаннями, які відповідають стратегії управління ризиком ліквідності;
  6. застосування інструментів управління зобовязаннями банку, адекватних стану фінансового ринку;
  7. встановлення відповідності обсягів і структури зобовязань обсягам і структурі активних операцій, спираючись на стратегію інтегрованого управління пасивами і активами банку;
  8. формування собівартості ресурсів на ринку, що забезпечують стабільну доходність активних операцій.

Формування зобовязань банку знаходиться під впливом двох груп факторів: зовнішніх і внутрішніх [35]:

  1. До факторів зовнішнього впливу відносяться:

а) міжнародні фактори:

конюнктура міжнародних фінансових ринків;

доступ банків України до кредитних ресурсів на міжнародних фінансових ринках.

б) Фактори внутрішньодержавні:

конюнктура ринку кредитних ресурсів;

конюнктура фондового ринку;

конюнктура ринку нерухомості;

податкове законодавство;

інструментарій НБУ з регулювання депозитних операцій і операцій банків із запозиченням коштів в НБУ та інших банках.

2. До факторів внутрішнього впливу відносяться:

доступ банку до міжнародних фінансових ринків, до коштів міжнародних фінансових організацій;

доступ до національних фінансових ринків;

доступ до коштів НБУ:

участь банку у міжнародних платіжних системах;

участь банку у внутрішньодержавних платіжних системах;

географічне розташування філій банку;

кількісна мережа філій банку;

клієнтська база;

види пасивних операцій, які здійснює банк;

організація розрахункових та касових операцій з клієнтами;

ведення кореспондентських рахунків банку.

Власний капітал комерційного банку займає невелику питому вагу у сукупному капіталі, при цьому, якщо для субєктів підприємницької діяльності норма власного капіталу повинна становити біля 50%, то для комерційних банків загальноприйнята норма може бути не більше 8%. Це обумовлено специфікою банківської діяльності, при якій банк користується, в основному, чужими грошима, а власні кошти служать передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію, а функція забезпечення оперативної діяльності для власного банківського капіталу є другорядною.

Залучені кошти комерційного банку це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) кошти в безготівковій чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою.

Практично усі клієнтські рахунки називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на: депозити (вклади) до запитання, термінові або строкові депозити, умовні депозити.

Таблиця 1.3. Пасиви банка (факторні агрегати)

Безплатний власний капіталу (статутний капітал +фонди + прибуток)Низькооплатні залучені кошти до запитання фізичних осібПлатні залучені строкові депозити фізичних осібНизькооплатні залучені кошти до запитання юридичних осібПлатні залучені та запозичені строкові депозити юридичних осібПлатні технологічні пасиви (кредиторська заборгованість, власні ЦП, відсотки за депозити)123456Статутний капітал банкуКошти на вимогу фізичних осібСтрокові кошти фізичних осібКошти на вимогу інших банківКороткострокові кредити, що отримані від Національного банку УкраїниКредиторська заборгованість за операціями з банкамиЕмісійні різниціКошти виборчих фондівКороткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банкомБюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетівДовгострокові кредити, що отримані від Національного банку УкраїниКредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуЗагальні резерви та фонди банкуОщадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банкомДовгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банкомКо