Управління ліквідністю в комерційному банку
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
и тощо.
Поряд з цим, на особливу увагу заслуговує розподіл окремих видів активів і зобовязань за строками, наприклад в плані рахунків банку. Автоматично такий розподіл відтвориться у балансі банку, що дасть можливість розраховувати на цій основі більш достовірні показники ліквідності.
З наведених нормативів ліквідності банків України, на наш погляд, слід залишити без змін лише один показник - миттєвої ліквідності. Це один з найважливіших показників у системі економічних нормативів ліквідності. Для кожної банківської установи існує ризик одночасної вимоги клієнтами своїх коштів. Саме показник миттєвої ліквідності характеризує ступінь захищеності банку від цього ризику. Інші показники ліквідності потребують певних змін.
Вище наведенні нормативи являють собою пруденційні норми та є обовязковими до виконання всіма комерційними банками України. Встановлені нормативи ліквідності є вираженням централізованого управління ліквідністю банків.
Відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.08.01 №369 за невиконання банками встановлених значень економічних нормативів, в тому числі і нормативів ліквідності, до банків застосовуються відповідні заходи впливу згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність". [32]
Крім встановлених економічних нормативів Національний банк України відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.04.2009 р. №259 здійснює регулювання ліквідності банків шляхом проведення:
-операцій з рефінансування банків;
-операцій репо;
операцій з обміну іноземної валюти на національну валюту з метою підтримання ліквідності банків (своп);
операцій з власними борговими зобовязаннями (депозитними сертифікатами Національного банку);
інших операцій (операцій на відкритому ринку). [34]
Цей нормативний документ покликаний вдосконалити механізм та інструменти регулювання грошово-кредитного ринку й ефективного їх використання для регулювання ліквідності вітчизняних банків.
Національний банк може прийняти рішення про підтримання ліквідності банку через відповідні інструменти рефінансування, якщо банк дотримується таких основних вимог:
-строк діяльності - не менше ніж один рік після отримання ліцензії Національного банку на здійснення банківських операцій і відповідного письмового дозволу;
-має ліцензію Національного банку на здійснення відповідних банківських операцій і письмовий дозвіл, у тому числі за операціями з валютними цінностями та з цінними паперами за дорученням клієнтів або від свого імені;
має активи, які можуть бути прийняті Національним банком у заставу;
-здійснює своєчасне погашення одержаних від Національного банку кредитів та сплату процентів за користування ними.
Національний банк відповідно до своїх розпорядчих документів у разі коливань на грошово-кредитному ринку може встановлювати додаткові вимоги до банків залежно від інструментів, строків рефінансування, виду забезпечення кредиту рефінансування.
Відповідно до зазначеного положення НБУ в чотири рази скоротив максимальний строк рефінансування банків - з одного року до 90 днів. Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків розширено також перелік обєктів застави, яка приймається НБУ при наданні банкам кредитів рефінансування. Отже, нині рефінансування Національним банком банків України з метою підтримання їх ліквідності здійснюється під цінні папери Державної іпотечної установи, зокрема під ті, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України та підтверджено коштами в Державному бюджеті України; під іноземну валюту (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни) та гарантії іншого банку-резидента.
Обсяг наданого Національним банком банку кредиту рефінансування (крім кредиту овернайт), у тому числі за кредитами з урахуванням поданої заявки, не повинен перевищувати 50 процентів розміру регулятивного капіталу банку, розрахованого за даними останнього балансу.
Для підтримки миттєвої ліквідності банку НБУ може надавати кредит овернайт в національній валюті через постійно діючу лінію рефінансування. Кредит строком на один робочий день надасться на умовах, які визначаються генеральним кредитним договором.
Національний банк може надавати банкам кредити овернайт: під забезпечення державними облігаціями України (крім облігацій зовнішньої державної позики України) або депозитними сертифікатами; без забезпечення.
Для підтримки ліквідності НБУ може проводити операції прямого або зворотного репо на строк не більше ніж 60 календарних днів.
Також для підтримання ліквідності банків НБУ може проводити операції з обміну іноземної валюти на національну на строк до 15 календарних днів.
Треба наголосити також на тому, що Національний банк залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку може приймати рішення щодо взяття під забезпечення кредиту рефінансування не тільки однорідної застави, а й змішаної.
Всі ці зміни повинні спростити механізм рефінансування та надати можливість банкам, які не мають певного виду застави в достатній кількості, отримати кредит Національного банку для підтримання своєї ліквідності.
Необхідною передумовою ефективного процесу