Управління вартістю ПАО "Райффайзен Банк Аваль"
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
раторій на виконання вимог кредиторів у деяких банках, зниження резервних вимог до вкладів у гривні та проведення політики рефінансування великих системних банків.
Внаслідок зниження рівня ліквідності на даний момент в Україні банки мають обмежені можливості кредитування, із метою захисту населення та банків від валютних ризиків повністю заборонено споживче кредитування у іноземній валюті. Загалом, баланс банківської системи України скоротився на 10%, від жовтня 2008 року до жовтня 2009 року.
Нижче наводиться діаграма, що зображує розподіл сил на банківському ринку України за вартістю активів станом на 01.10.2009 року:
Також інформативно нижче у таблиці 1.1 наведено основні дані по діяльності банківського ринку України за період 2004-2009 років:
Таблиця 1.1 Дані банківського ринку України
Рік200420052006200720082009Сукупні активи, млн. євро19 604,7037 347,3051 148,2080 787,0085 413,2081 190,70річний приріст, ,8090,5037,0057,905,70-4,94у % до ВВП41,0050,5062,5083,2097,60115,97Сукупні кредити, млн. євро12 272,8024 016,6036 884,3057 541,5067 608,3068 928,28річний приріст, ,5095,7053,6056,0017,501,95у % до ВВП25,7032,5045,1059,2077,3098,45Кредити приватним підприємствам, млн. євро10 097,0018 402,8025 061,9036 581,8042 423,7043 808,66річний приріст, ,3082,3036,2046,0016,003,26у % до ВВП21,1024,9030,6037,7048,5062,57Кредити домогосподарствам, млн. євро2 022,705 613,7011 809,5020 951,1025 184,6020 519,11річний приріст, ,0017,50110,4077,4020,20-18,53у % до ВВП4,207,6014,4021,6028,8029,31Іпотечних кредитів, млн. євро443,401 775,104 089,707 722,907 369,606 892,83річний приріст, ,40300,40130,4088,80-4,60-6,47у % до ВВП0,902,405,008,008,409,85Кредити у іноземній валюті, млн. євро5 178,0010 406,5018 259,8028 713,1039 960,3034 872,88річний приріст, ,00101,0075,5057,2039,20-12,73у % до ВВП10,8014,1022,3029,6045,7049,81% валютних кредитів по відношенню до сукупної вартості кредитів42,2043,3049,5049,9059,1050,59Сукупні депозити, млн. євро11 269,1022 398,6027 511,7037 753,0032 960,4032 247,10річний приріст, ,9098,8022,8037,20-12,70-2,16у % до ВВП23,6030,3033,6038,9037,7046,06Депозити домогосподарств, млн. євро5 709,3012 147,8015 949,5022 166,7019 856,4019 695,05річний приріст, ,40112,8031,3039,00-10,40-0,81у % до ВВП11,9016,4019,5022,8022,7028,13% кредитів по відношенню до депозитів108,91107,20134,10152,40205,10213,75Ринкова інформаціяКількість банків181186193198198197Доля ринку, що належить державним банкам, %7.7 9.3 8.8 8.011.412,30Доля ринку, що належить іноземним банкам, %7.125.029.037.550.249,90Прибутковість та ефективність:ROA, % 1.1 1.31.61.5 1.0-4,4ROE, % 8.410.413.512.7 8.5-32,5Адекватність капіталу (за зваженими за ризиком активами), .815.014.213.914.015,53Непрацюючі кредити, .016.617.813.213.115,1Середній спред, % 9.4 8.3 7.2 5.8 8.66,5
1.2 Аналіз фінансового стану ПАТ Райффайзен Банк Аваль за 2006 - 2009 рік
Аналіз фінансового стану комерційного банку є одним з найважливіших етапів управління цим типом фінансових установ. Структура активів та зобовязань визначається прийнятими для банку стратегічними установками, тими напрямками бізнесу, які керівництво банку вважає пріоритетними. Водночас, і наявна структура пасивів та активів визначає те, як повинен функціонувати банк у коротко- та середньостроковій перспективі задля збереження своєї фінансової стійкості та зниження ризикованості діяльності. Звичайно, фінансовий стан комерційного банку дуже чутливий до стану зовнішнього макросередовища, більшість ризиків банківської діяльності так чи інакше підвладні факторам макросередовища.
Аналіз фінансової стійкості доцільно проводити у послідовному аналізі структури активів та пасивів банку та коефіцієнтному аналізі структури фінансової звітності.
У таблиці 1.2 відображені структурні зміни у активах банку за 2009 рік:
Таблиця 1.2 Зміни у структурі активів ПАТ Райффайзен Банк Аваль за 2009 рік
01.01.2009%.01.2010%%Абсолютна змінаЗміна за структурою, %Грошові кошти та їх еквіваленти3 751 775,005,736 490 901,0012,012 739 126,006,28Торгові цінні папери141 967,000,22421 717,000,78279 750,000,56Заборгованість кредитних установ1 540 769,002,36581 456,001,08-959 313,00-1,28Кредити та заборгованість клієнтів51 415 996,0078,5939 127 232,0072,39-12 288 764,00-6,19Інвестиційні цінні папери:0,000,000,000,00 - за справедливою вартістю44 833,000,0745 023,000,08190,000,01 - наявні на продаж862 962,001,321 069 232,001,98206 270,000,66 - утримувані до погашення406 668,000,621 855 488,003,431 448 820,002,81Основні засоби та нематеріальні активи3 119 383,004,772 973 000,005,50-146 383,000,73Інші активи4 140 894,006,331 483 953,002,75-2 656 941,00-3,58Загальна сума резервів під знецінення активів-4 001 806,006,12-9 674 553,0017,90-5 672 747,0011,78Усього активів65 425 247,00100,0054 048 003,00100,00-11 377 244,00
Загальне скорочення активів банку за рік склало 17,39%. Як бачимо, частка кредитів скоротилася за рік на 6,19%. Відємний приріст повязаний у першу чергу із суттєвим скороченням видачі кредитів, що у свою чергу повязано із підвищенням ризикованості даних операцій у період фінансової кризи. Крім того, банк проводить досить жорстку політику боротьби із проблемними кредитами (із наявними несплаченими обовязковими платежами строком більше 90 днів) щодо їх більш інтенсивного погашення, що веде до таких результатів, як скорочення кредитного портфелю банку. Слід зазначити, що у середньо- та довгостроковій перспективі для збереження сильних позицій на банківському ринку банк все ж повинен почати відновлення попереднього обсягу портфелю та його нарощення, адже кредитні доходи від кредитних операцій займали у 2009 році 84,56% від загальних доходів і формували більшу частку операційного прибутку банку.
Слід також зазначити збільшення частки високоліквідних коштів у балансі банку до 12,01%. Чистий вхідний грошовий потік склав за рік 2739,126 млн. грн. Цей показник має виключне значення для подальшого аналізу вартості банку, оскільки показує, що банк здатний формувати базу для сплати своїм акціонерам та інвесторам виплат як винагород за вкладені кошти. Однак, одним із основних факторів, що призвів до зростання грошового потоку, стало скорочення обсягу кред?/p>