Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ "Іпобанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
рахованих доходів та дебіторської заборгованості ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року (% резервування міжбанківського кредитного портфелю) [103].
Рис.2.2. Порівняльний аналіз кредитного ризику в клієнтському кредитному портфелі ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року ( % резервування кредитного портфелю) [110]
Як показує аналіз даних, наведених на рис.2.2 основним ризиком, який резервується банками БС України є кредитний ризик, при цьому рівень резервування ризиків кредитного портфеля ВАТ КБ Іпобанк на рівні 3,9% знаходиться на рівні резервування кредитних ризиків в перших банках рейтингу та є вищим, ніж в банках 50 100 позиції.
Рис.2.3. Порівняльний аналіз ризику міжбанківського кредитному портфелі ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року ( % резервування кредитного портфелю) [110]
Рис.2.4. Порівняльний аналіз ризиків портфелю цінних паперів, нарахованих доходів та дебіторської заборгованості ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року ( % резервування міжбанківського кредитного портфелю) [110]
На рис.2.5. наведені результати порівняльного аналізу витрат доходів за 2007 рік на формування резервів банківських ризиків в ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року ( % витрат доходів банку) [110].
Рис.2.5. Порівняльний аналіз витрат доходів за 2007 рік на формування резервів банківських ризиків в ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року ( % витрат доходів банку) [110]
Рис.2.6. Порівняльний аналіз структури резервів банківських ризиків в ВАТ КБ “Іпобанк” та інших банках БС України станом на 01.01.2008 року (% витрат доходів банку) [110]
2.4 Управління функціональними ризиками банку
Функція керування функціональними ризиками в ВАТ КБ “Іпобанк” здійснюється на сучасному етапі становлення банку, в основному, щодо маркетингових, операційно-технологічних та юридичних ризиків.
Маркетингові ризики є результатом нецінової конкуренції банків, яка повязана насамперед зі змінами в якості послуг. Тому перед вченими і практиками в області банківської справи встала проблема визначення критеріїв якості банківського продукту, і в даний час вже є визначені підходи до її рішення. Так, розроблені критерії якості з двох позицій: з точки зору клієнта і з точки зору банку.
З точки зору клієнта критеріями якості банківського обслуговування є швидкість обслуговування, терміновість здійснення операцій, наявність помилок і неточностей, години роботи банку, якість консультування (глибина, активний чи пасивний характер), особиста сторона відносин з банком і інше. Рівень якості банківських послуг клієнт порівнює з цінами.
Для самого банку якісний рівень роботи визначають: швидкість внутрішніх робочих процесів, рівень витрат на виправлення помилок, ефективність робочих процесів, рівень мотивації робітників, продуктивність праці, ступень кредитного ризику і інше, співвідношення з рівнем затрат по наданню банківських послуг. Очевидно, що в своїй діяльності банк повинен враховувати обидві групи критеріїв.
Крім загальної орієнтації на покращення якості обслуговування, банком широко використовується диференціація якості однотипових послуг в залежності від ціни (звичайні і ексклюзивні рахунки), цільової клієнтури (масові і індивідуальні послуги), каналів збуту (послуги, що виконуються за допомогою банківських автоматів, в відділенні банку, в консультаційному центрі) і т. д. Своє продовження всі міри по управлінню якості знаходять в активній рекламній діяльності банку.
Таким чином, на сучасному етапі проходить поступова зміна акцентів банківської конкуренції на користь нецінової конкуренції.
Керування функціональними маркетинговими ризиками здійснюється відповідним функціонуванням внутрішніх маркетингових процедур вивчення клієнтів банку, сегментування клієнтури та ринків банківських продуктів, процедур позиціювання банку в вибраних сегментах ринку, плануванням рекламних та PRакцій якості пропонуємих банківських продуктів, індивідуального супроводження кожного клієнта на період споживання їм банківської послуги.
Основним маркетинговим ризиком банківської діяльності є ризик впровадження нових банківських продуктів чи впровадження якісно нової диференціації існуючих банківських продуктів це ймовірність не досягти запланованого рівня окупності нових банківських продуктів, послуг, операцій чи технологій. У банківській діяльності, як і в інших видах бізнесу, постійно точиться конкурентна боротьба за клієнтів і ринки збуту для досягнення найвигідніших для банку умов. На цей процес відчутно впливають численні маркетингові ризики, одним із проявів яких і є ризик впровадження нових чи диференційованих продуктів.
Так, досліджуємий ВАТ КБ “Іпобанк” пропонує високоризиковані види пропозицій банківських послуг для застосування засобів нецінової конкуренції:
а) в сегменті депозитних програм [111]:
Пропонує ефективно розпорядитися тимчасово вільними засобами клієнтів, розмістивши їх на депозитних рахунках, самостійно вибрати періодичність виплати відсотків, а також використовувати депозит як заставу при одержанні кредиту, індивідуальний підхід до кожного Клієнта у відношенні процентної ставки:
Депозит із правом поповнення в національній або іноземній валюті з виплатою відсотків що