Статистический анализ фондового рынка региона
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
p>
Графическое изображение структуры числа профучастников РЦБ в Сибирском федеральном округе за 2005г. можно наблюдать в приложении 5.
Далее, на основе интегрирующих показателей дадим оценку структуре числа профессиональных участников РЦБ в Сибирском Федеральном округе.
Для оценки глубины структурных сдвигов используем два периода 2001г. и 2005г.
Для количественной оценки воспользуемся средним линейным отклонением, средним квадратическим отклонением и коэффициентом Гатева.
Среднее линейное отклонение находим по формуле:
.
Для наших данных получаем следующие значения:
=0,022.
Среднее квадратическое отклонение находим по следующей формуле:
.
Получаем:
= 0,029.
Коэффициент Гатева находим по следующей формуле:
.
Для упрощения расчетов коэффициента Гатева создадим рабочую таблицу.
Таблица 3.8. Рабочая таблица для оценки глубины структурных сдвигов в количестве профессиональных участников РЦБ в Сибирском Федеральном округе в 2001г. по сравнению с 2005г.
Регион СФО20012002200320042005(d1-d0) 2d12d02d12+d02Республика Алтай0,0240,0190,0070,010,0090,00029E-056E-040,0007Республика Бурятия0,0180,0190,0150,0190,0098E-059E-053E-040,0004Республика Хакасия0,0420,0320,0220,0290,0280,00020,00080,0020,0025Алтайский край0,0540,0390,030,0190,0280,00070,00080,0030,0037Красноярский край0,1330,1350,1260,1240,138E-060,01680,0180,0344Иркутская область0,1330,1420,1410,20,1940,00380,03780,0180,0554Кемеровская область0,1140,110,1260,1240,130,00020,01680,0130,0299Новосибирская область0,2530,2770,2960,2860,2870,00120,08240,0640,1464Омская область0,1270,1350,1560,1330,1390,00020,01930,0160,0353Томская область0,090,0770,0670,0480,0370,00280,00140,0080,0095Читинская область0,0120,0130,0150,010,0098E-069E-051E-040,0002Сумма0,00940,3185
Получаем следующее значение коэффициента Гатева:
= 0,172.
Получившиеся коэффициенты показывают, что в структуре количества профессиональных участников РЦБ в Сибирском Федеральном округе существенных изменений не произошло, т.е. между структурами 2001г. и 2005г. низкий уровень различий.
3. Периодизация типологическая группировка во времени данных о количестве профессиональных участников в Сибирском Федеральном округе.
Для этого необходимо разработать матрицу расстояний; используем формулу расстояние Евклида:
.
Проведя все необходимые расчеты, получаем матрицу расстояний, которая представлена в нижеследующей таблице 3.9.
Таблица 3.9. Матрица расстояний числа профучастников РЦБ в Сибирском Федеральном округе за периоды 20012005гг.
00,4652,7455,05254,9490,46501,4583,16183,1992,7451,45801,96861,7825,0523,1621,96900,2204,9493,1991,7820,2200
Для группировки данных на интервалы однокачественного развития используем метод шаров.
Выбираем минимальные значения из каждого столбца:
1 0,465;
2 0,465;
3 1,458;
4 0,220;
5 0,220.
Из этих минимальных выбираем максимальное значение, которое и будет являться радиусом шара 1,458.
Далее строим таблицу, необходимую для нахождения количества точек, входящих в соответствующий шар.
Таблица 3.10. Таблица, определяющая количество точек, входящих в соответствующий шар
ЦентрКоличествоНомера121,2221,2313424,5524,5В качестве 1-го подмножества выбираем шар №4 (объекты 4,5), т.к. ему присуще большее количество, входящих в него точек и он находится ближе к началу координат.
Соответственно, далее удаляем из исходной матрицы расстояний строки и столбцы под номерами 4,5.
И получаем следующую матрицу расстояний (см. таблица 3.11).
Таблица 3.11. Получившаяся матрица расстояний после удаления соответствующих столбцов и строк
00,4652,7450,46501,4582,7451,4580
Проводим такую же процедуру, как и в 1-ом случае и получаем в качестве 2-го подмножества объекты 1,2,3.
В результате периодизации образовались следующие периоды однокачественного развития:
1 период 2004г., 2005г.;
2 период 2001г., 2002г., 2003г.
1-ый период развития характеризуется слабым постепенным снижением числа профессиональных участников РЦБ в Сибирском Федеральном округе; 2-ой периоду развития присущ резкий скачок вниз по количеству участников в 2004г. и продолжение данной тенденции в следующем 2005г.
4. Прогноз на основе аналитического выравнивания.
Осуществим прогноз числа профессиональных участников РЦБ в Новосибирской области на 2006г., 2007г. и 2008г. с помощью аналитического выравнивания, которое предполагает построение уравнения:
.
Для этого необходимо построить рабочую таблицу.
Таблица 3.12. Рабочая таблица для осуществления прогноза числа профессиональных участников РЦБ в Новосибирской области на 20072008гг.
Годytt2y*t200142-24-84200243-11-4320034000020043011302005312462Сумма186010-35
Далее рассчитываем параметры уравнения.
Свободный член регрессии:
а =37,2;
среднее абсолютное изменение единицы времени:
b = -3.5.
В итоге получаем следующие прогнозные значения числа профессиональных участников РЦБ в Новосибирской области:
2006г. 27;
2007г. 23;
2008г. 20.
По прогнозным значениям число профессиональных участников РЦБ по Новосибирской области постепенно падает.
Графическое изображение линии тренда по Новосибирской области можно наблюдать в приложении 6.
Итак, с точки зрения фондового рынка Новосибирск находится в лидирующей группе Сибирского Федерального округа. Ведь большая часть числа профессиональных участников РЦБ находится именно в Новосибирской области (около 29%). А Значение регионального отделения тем выше, чем больше у него профессиональных участников фондового рынка.
Заключение
В настоящий момент российский фондовый рынок выступает как рыночная модель, разделенная на