Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Великобритании и Венгрии
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
9798504645257970315622116445802268223045014807,2219252047,2204819604919231,4369845606,319981045199454631092440949601475178821373254612917,5166861387,1206688436919437,4377811366,91999109883240319120743176422444303807408344145905,034868513,2162562176114293,4204300436,52000119283640715142285772289648566317740376893025,99156306,8165771122514689,4215777601,92001131655846878173332496736461717605924419994878,623800465,0219754688420852,4434821350,12002145404052743211423232160076690431720467895953,835447956,0278182404926717,4713817879,5200316479185350527156337347248817185259053544-38,71499,4286278502527479,4755115796,02004193650260360375003999600411688726072063598-3237,710482948,8364332960034334,41178848988,72005227841972406519119313956116497120611475510-3103,89633756,9524262883646380,42151138755,72006266677269468711167289998418525531729689040-19571,7383051849,5482580302443442,41887239543,4Итого2316752270269231168172823962996252930274702692,000,02199582380,234189939186,00,015901937450,3В среднем858056,426025,61154376771257,936898256676,826025,60,081466014,11266294043,90,0588960646,3
Рисунок 4 Корреляционное поле зависимости инвестиций flow от ВВП
Уравнение регрессии:
у2 = -3868,309 + 0,035 • у1.
9025,853, 646618,927, 2,143, 12,480.
Так как tрасча0 = 2,143 меньше tтабл = 3,000, параметр а0 признается незначимым, т.е. в этом случае вероятно, что найденное значение параметра обусловлено только случайными совпадениями.
Так как tрасча1 = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 также признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,928.
Т.к. линейный коэффициент корреляции r = 0,928, то связь между инвестициями flow и ВВП прямая, полная связь.
Так как = 12,480 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9282 = 0,862.
Он показывает, что 86,2% вариации инвестиций flow обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = ?, то будем считать, что линейная форма связи между у1 и у2, выбрана верно.
Уравнение регрессии:
у3 = -3159,825 + 3,939 • у2.
21642,509, 24268,511, 0,759, 22,950.
Так как tа0 = 0,759 меньше tтабл = 3,080, параметр а0 признается незначимым.
Таблица 8 Расчетные корреляции инвестиций flow и stock для Великобритании
Годыу2у3у22у3у2у3-(у3 -) 2у32у3 -(у3 -) 21980571074324961218-29354009,316074563,31153476-98277,99658536164,61981265133970225354835-21163455,011937189,31792921-98012,99606519128,119824301769184900760670-14663235,110465933,93129361-97582,99522412975,51983916268583905624594604482236,85003349,37209225-96666,99344480246,91984141941042013561582357624291674,62804161,716842816-95247,99072153282,419851956606038259361185336045451515,42296400,136723600-93291,98703369621,919862244830450355361863417656792625,06890583,268956416-91047,98289711326,8198723141061753545962456773859554662,321736769,4112720689-88734,97873873933,21988319413811102016364411233494214390,119272641,6190743721-85540,97317237335,519893393172041151244958373172102056999,248989161,0295977616-82147,96748269563,9199034872069112159169721495171057510116,0102332881,1428117481-78660,96187529614,11991436625057190619561093988621403711019,7121433816,5627853249-74294,95519725011,71992110083606412117606439699251240199-4135,317100707,51300612096-63287,94005352192,0199327515635797570752251749376185105218-41639,31733830818,04042289241-35772,91279696929,61994337677415111402102892503856817129844-55693,13101725256,85498370801-25200,9635082934,119953752110109814078254413793298058144631-43532,71895093177,2102208056041746,13049033,419964172612806917410590765343807094161194-33124,61097241332,81640166876128717,1824674597,819974525715399520481960496969351715175102-21106,8445496905,12371446002554643,12985873639,519984546317515620668843697963117228175913-757,2573360,43067962433675804,15746268876,51999403191861891625621761750695429115565230537,4932530506,63466634372186837,17540690298,52000407151933481657711225787216382015721136136,61305851571,73738344910493996,18835275866,72001468782031422197546884952289067618148721655,3468951479,241266672164103790,110772394852,620025274321650327818240491141901772920458811914,8141962250,246873549009117151,113724391512,420035350522837128627850251221899035520759020781,4431865306,252153313641129019,116645940588,920046036024546736433296001481638812023459110876,4118295806,760254048089146115,121349636518,4200572406272094524262883619701238164282038-9944,398888889,074035144836172742,129839849746,820066946829255948258030242032348861227046622093,1488106070,885590768481193207,137329002095,5Итого7026922682500341899391861324494802942682500,000,012646750888,4525872340480,00,0259360997887,4В среднем26025,699351,91266294043,94905536307,299351,90,0468398181,119476753351,10,09605962884,7Так как tа1 = 22,950 больше tтабл = 3,080, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,975.
Т.к. r = 0,975, то связь между инвестициями stock и flow, прямая, полная.
Так как = 22,084 больше tтабл = 3,080, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9752 = 0,951.
Он показывает, что 95,1% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.
Т.к. r = ?, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.
Рисунок 6 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
у4 = 960230,354 + 0,189 • у1.
80354,857, 635176,603, 70,696, 8,825.
Так как tа0 = 70,696 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,831.
Т.к. r = 0,831, то связь между ВВП и численностью населения Великобритании прямая, полная связь.
Так как = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,8312 = 0,690.
Он показывает, что 69,0% вариации численности населения Великобритании обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = ?, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Заключение
Таким образом, значимыми приняты все рассмотренные связи:
1) между инвестициями flow и ВВП Венгрия (прямая, очень высокая связь);
2) между инвестициями stock и flow (прямая, высокая связь);
3) между ВВП и численностью населения Венгрия (прямая, полная связь);
4) между инвестициями flow и ВВП Великобритании (прямая, полная связь);
5) между инвестициями stock и flow Великобритании (прямая, полная связь);
6) между ВВП и численностью населения Великобритании (прямая, полная связь).
Незначимым признан параметр а0 для связей:
1) между инвестициями stock и flow Венгрия;
2) между инвестициями flow и ВВП Великобритании;
3) между инвестициями stock и flow Великобритании.
В целом все исследованные модели являются адекватными и на их основе можно делать прогнозы.
Список литературы