Процесс моделирования кредитных приоритетов и планирования кредитования групп клиентов в ОАО "Камчаткомагропромбанк"
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
данный коэффициент имел следующие значения:
Кпз за 2010 г. = 7020 / 155872 = 0,045
Кпз за 2011 г. = 1130 / 375337 = 0,003
За анализируемый период коэффициент просроченной задолженности банка снизился с 0,045 до 0,003. Это говорит о том, что банк улучшил работу по обеспечению возврата кредитов в срок.
Для анализа качества кредитного портфеля и оценки значимости кредитных операций на фоне всех активных операций банка рассчитывается коэффициент объема кредитных вложений в общем итоге баланса (Окв):
Окв =, (3)
где: С - ссудная задолженность;
Вб - валюта баланса.
Данный коэффициент показывает, какую долю в общей сумме активов баланса занимают кредиты.
Объем кредитных вложений в общем итоге баланса ОАО Камчаткомагропромбанка составил:
Окв за 2010 г. = 99280 / 162286 = 0,61
Окв за 2011 г. = 233877 / 399558 = 0,58
За анализируемый период данный коэффициент снизился с 0,61 до 0,58, что свидетельствует о снижении доли кредитов в общем итоге баланса. Следовательно, возросла доля других активов, например, вложений в ценные бумаги.
Финансовый анализ кредитного портфеля можно сделать с помощью коэффициента прибыльности кредитного портфеля (Пкп):
Пкп =, (4)
где: Дчк - чистый доход от кредитов,
С - средний остаток ссудной задолженности.
Коэффициент прибыльности кредитного портфеля ОАО Камчаткомагропромбанка составил:
Пкп за 2010 г. = 9848 / 99280 = 0,10
Пкп за 2011 г. = 24564 / 233877 = 0,12
Уровень прибыльности от размещения кредитных ресурсов в банке в 2011 г. увеличился на 0,02, что свидетельствует о повышении эффективности кредитования.
Еще один показатель для оценки качества кредитного портфеля - степень мобилизации привлеченных средств в кредитные операции (Мпк):
Мпк =, (5)
где: Д - депозиты,
В - вклады,
С - сумма выданных кредитов.
Значение данного показателя в ОАО Камчаткомагропромбанке в 2011 году повысилось в 7 раз, что свидетельствует о более эффективной деятельности банка по мобилизации привлеченных средств в кредитные операции.
Мпк за 2010 г. = 10441 / 99280 = 0,11
Мпк за 2011 г. = 182896 / 233877 = 0,78
Оценка качества кредитного портфеля с помощью данных коэффициентов позволяет банку своевременно выявить недостатки в работе по размещению ресурсов и предусмотреть мероприятия по оптимизации кредитного портфеля.
Анализ качества кредитного портфеля в ОАО Камчаткомагропромбанке показал, что банк работает достаточно эффективно, средства банка приносят стабильный доход. За анализируемый период повысился коэффициент использования кредитных ресурсов, прибыльности кредитного портфеля и степень мобилизации привлеченных средств в кредитные операции, несмотря на то, что объем кредитных вложений в общем итоге баланса снизился. Значительно снизилась просроченная задолженность, что свидетельствует о продуманной и взвешенной политике банка.
Глава 3. Совершенствование процесса кредитного планирования в ОАО Камчаткомагропромбанке с помощью методов моделирования
3.1 Применение методики стресс - тестирования как инструмента моделирования кризисных ситуаций
Недавние и текущие события на мировых финансовых рынках, вызванные американским ипотечным кризисом, показали необходимость более строгого подхода банков к оценке имеющихся рисков. Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка, оценка потерь проводится при помощи стресс - тестирования, которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций. Суть стресс - тестирования заключается в том, чтобы понять, что может случиться, какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации[10, с.7].
Существует довольно много различных видов стресс - тестов, ниже исследованы основные:
Однофакторные стресс - тесты (анализ чувствительности). При проведении однофакторных тестов рассматривается влияние изменения одного из факторов риска на стоимость портфеля. Нередко такие тесты используются трейдерами, которые хотят понять, какое влияние на их позиции может оказать существенное изменение определенного фактора риска (например, изменение курса валют). Но проблема заключается в том, что при стрессовых ситуациях изменяются и остальные факторы риска, поэтому если рассматривать изменение только одного из них, то результаты могут получиться некорректными[10, с.7].
Многофакторные стресс - тесты это по сути дела анализ сценариев. В данном случае рассматривается изменение сразу нескольких факторов риска. Многофакторные стресс - тесты бывают различного типа. Наиболее распространенные из них основываются на исторических сценариях. Такие сценарии подразумевают рассмотрение изменений факторов риска, которые уже происходили в прошлом. Основным недостатком этого метода является то, что не учитываются характеристики рынка и институциональных структур, которые меняются со временем. Также стресс - тесты могут быть рассмотрены с теоретической стороны и могут быть рассчитаны математически.
Трудности при использовании известных методов стресс - тестирования часто связаны с отсутствием или недостатком исторических данных о параметрах риска, по которым строятся их прогнозные значения для будущего кризиса. Прежде всего, это относится к оценке кредитного риска, для которого часто отсутствуют исторические данные для построения прогнозной оценк?/p>