Повышение качества управления активами кредитной организации на примере ОАО "Балтийский инвестиционный банк"
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?й в установленные сроки.
Несмотря на различия контрольных мероприятий кредитного мониторинга по различным банкам отмечу ряд общих вопросов, которые должны решать банки-кредиторы в этой области:
1) Качество кредитов. Кредитные инспекторы обращают первостепенное внимание на качество предоставленных кредитов, а затем по кредитному портфелю в целом и письменно формулируют свою точку зрения о возвратности кредитов.
2) Адекватность резерва на покрытие убытков по ссудам основывается на постоянной оценке менеджментом ряда факторов, среди которых:
-динамика убытков банка и их покрытия;
-ожидаемые убытки и их покрытие;
-обзор (ревизия) проблемных ссуд;
-общее качество кредитного портфеля;
-текущие и прогнозируемые экономические условия;
-способность банка пополнять резервы за iёт перераспределения доходов.
3) Выявление проблем. Изучение ситуации с конкретными кредиторами позволяет выявить их соответствие кредитной политике и кредитным соглашениям, выявить проблемные кредиты или потенциальные проблемные кредиты.
4)Соответствие деятельности банка кредитной политике, законодательным и нормативным актам.
5) Целевые показатели прибыли и управления фондами. Кредитный мониторинг должен анализировать кредитный портфель через призму показателей надёжности и ликвидности.
6) Эффективность кредитного менеджмента и качество работы персонала. В конечном итоге качество кредитного менеджмента определяет качество и рентабельность кредитного портфеля. Очень часто удовлетворительные результаты деятельности банка связаны с благоприятной экономической конъюнктурой и отсутствием конкуренции, а не с профессиональным менеджментом [34, c.337-341].
На данный момент проблема в области кредитования заключается в отсутствии кредитной истории. Это даёт массу возможностей недобросовестным заёмщикам, которые могут получить несколько кредитов в различных банках, без какой-либо проверки их предыдущих кредитных займов. Банки должны иметь консолидированную информацию о клиентах, предоставленную в унифицированном виде. Существование общей электронной межбанковской базы данных облегчало бы проверку на наличие кредитов потенциальных Заёмщиков банка. Информация должна периодически пополняться данными из всех филиалов банка. Такое хранилище исполняло бы функцию кредитного бюро [22, c.107].
Применениеоверку на наличие кредитов потенциальных Заёмщиков банка. Информация должна периодически пополняться данными из всех филиалов банка. Такое хранилище исполняло бы функцию кредитного бюро [22, c.107].
Применение Базель II программы сотрудничества в области банковского надзора и внутреннего аудита между Банком России и Европейским Центральным Банком. Одной из целей программы является оказание содействия в области перехода российского банковского сектора на принципы нового соглашения по капиталу Базельского комитета по банковскому надзору.
Банк - это коммерческое учреждение, поэтому банки сами выбирают необходимое для своей деятельности программное обеспечение. Базель II не является обязательной программой. Банки на своё усмотрение используют или не используют программу Базель II. Балтийский Инвестиционный Банк, в котором я прохожу практику, не работает с программой Базель II. Перспективы присоединения российских банков к Базель II имеют преимущества и недостатки (смотреть таблицу 14). Моё мнение относительно Базель II: программа является достаточно рисковой. Рискуя, банки могут много выиграть, но могут и много проиграть, т.е. риск бывает оправдан, бывает недооценён. Благодаря Базель II российские банки имеют возможность расширить своё присутствие в глобальной экономике. Программа работает не идеально, необходимо внесение корректировок с учётом специфики работы различных банков. Однако банки быстро накапливают опыт. Базель II, это, можно сказать, международная культура в области банковского дела. Базель II открывает перед российскими банками перспективу эффективного сотрудничества и взаимодействия. Российские и зарубежные банки могут вместе решать возникшие проблемы, но в тоже время, проблемы зарубежных банков могут оказать отрицательное влияние на российские банки, т.к. по программе Базель II Банк России и Европейский Центральный Банк взаимосвязаны [45, c.39-43].
Таблица 14- Преимущества и недостатки Базель II в области управления активами [45, c.39-43]
ПреимуществаНедостатки1. Возможность роста объёмов кредитования за iёт притока хороших заёмщиков, которым банк может предложить более выгодные ставки.1. Переменная цена может оказывать значительное влияние на качество клиентов, обращающихся в банк за кредитом.2. Повышенная ставка кредита для высокорисковых заёмщиков обеспечивает банку более высокие доходы.2. На практике риск может быть недооценён, т.к. повышенная ставка кредита для высокорисковых заёмщиков может оттолкнуть большинство из них, оставляя лишь тех заёмщиков, для которых цена не имеет большого значения.3. За iёт группы заёмщиков с более высоким уровнем риска обеспечивается рост кредитного портфеля.
Вовлечение в кредитный процесс высокоразвитых заёмщиков позволяет банку получать сверхдоходы от таких операций за iёт высокой ставки.3. Внедрение нового метода ценообразования для группы качественных заёмщиков может привести к снижению доходов банка, так как существует реальная опасность того, что увеличение объёма портфеля и связанный с этим рост доходов окажутся недостаточными для компенсации потерь от снижения кредитной ставки.4. В Базель II изложена методология измерения и определения достаточности капитала, которая основана на теории и практике построения и функционирования компле?/p>