Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
?вів;
В нашому випадку рейтинг капіталу ВАТ КБ Надра відповідає рейтингові 1.
2. Аналіз якості активів. Якість активів (АК) визначають за формулою:
АК = Ас/К*100%
Де Ас середньозважена вартість активів,
К капітал банку
Рейтингова оцінка:
рейтинг 1 (сильний) менше 5%;
рейтинг 2 (задовільний) 515%;
рейтинг 3 (посередній) 1530%;
рейтинг 4 (граничний) 3050%;
рейтинг 5 (незадовільний) більше 50%.
Аналіз якості по ВАТ КБ Надра дав наступні результати.
Таблиця 2.7
Показник2004 рік2005 рік2006 рік2007 рікАК20,9917,6419,7520,51Рейтинг3333
Аналіз ефективності роботи банку. Рівень надходжень розраховують за формулою:
Н = ЧП/ А*100%,
Де ЧП чистий прибуток;
А середня вартість всіх активів.
Коефіцієнт прибутковості:
рейтинг 1 (сильний) більше 1%.
рейтинг 2 (задовільний) 0,751%;
рейтинг 3 (посередній) 0,50,75%;
рейтинг 4 (граничний) 0,250,5%;
рейтинг 5 (незадовільний) менше 0,25%
Аналіз ліквідності банку. Етапами аналізу є:
перевірка виконання встановлених показників та нормативів ліквідності;
експертна оцінка по приведених критеріях.
рейтинг 1 (сильний) високий рівень ліквідності активів; значення показників постійно підтримуються понад встановлені нормативи; здатність швидко привертати засоби за помірну платню; коефіцієнт ліквідності ліпший, ніж в інших банках;
Таблиця 2.8
Показник2004 рік2005 рік2006 рік2007 рікН1,180,390,730,54Рейтинг1433
рейтинг 2 (задовільний) достатній рівень ліквідних активів; постійно виконуються нормативи ліквідності активів; є можливість залучати засоби у разі першої необхідності; коефіцієнт ліквідності вище середнього;
рейтинг 3 (посередній) достатній рівень ліквідних активів на даний момент; нормативні вимоги, як правило виконуються; допустимий обсяг депозитів; обмежена можливість швидкого залучення засобів;
рейтинг 4 (граничний) недостатній рівень ліквідних засобів; нормативи не виконуються в окремі періоди; нездатність швидкого залучення засобів, окрім залучення їх через НБУ;
рейтинг 5 (незадовільний) значно недостатній рівень ліквідних засобів; нормативи не виконуються постійно; значна залежність від недепозитних засобів; низькі показники ліквідності у порівнянні з іншими банками.
Загальна рейтингова оцінка ліквідності банку враховує, що порушення встановлених нормативів ліквідності (одного або декількох) спричиняє віднесення стану ліквідності банку до незадовільної категорії.
Фінансове становище ВАТ КБ Надра дозволяє віднести його до рейтингу 1: банк з високим рівнем ліквідності активів; немає проблеми в залученні депозитних коштів.
5. Аналіз менеджменту. Оцінка проводиться за наступними критеріями:
рейтинг 1 (сильний) інші компоненти оцінки мають сильний або задовільний рейтинг, безумовна відповідність законам та нормативним актам; є адекватні внутрішні правила роботи банку, що повністю виконуються; очевидні цілісність, компетентність і здатність управляти банком.
рейтинг 2 (задовільний) більшість компонентів задовільна; загальне дотримання законів і правил; правила робот в основному адекватні й виконуються; відсутні явні недоліки в методах керівництва банком;
рейтинг 3 (посередній) багато компонентів системи посередні або задовільні; частково не дотримуються закони і нормативні акти; необхідно поліпшити правила роботи банку або більш ретельно їх дотримуватися; виникають сумніви щодо компетентності керівництва банку;
рейтинг 4 (граничний) багато компонентів системи посередні або незадовільні; часто не дотримуються закони і нормативні акти; відсутній встановлений порядок роботи банку або ж він не дотримується; очевидні факти незадовільного керівництва;
рейтинг 5 (незадовільний) решта компонентів системи граничні або незадовільні; серйозні порушення законодавства та нормативних актів; неякісне керівництво або некомпетентність керівників.
За результатами оцінки за рештою критеріїв можна впевнено сказати, що ВАТ КБ Надра займає рейтинг 2: відсутні проблеми з недотриманням законодавства, є чіткі правила роботи, які обовязкові до виконання, решту компонентів можна віднести до задовільної у своїй більшості.
Визначення сукупного рейтингу комерційного банку.
Сукупний рейтинг є узагальненою оцінкою і розрахувати його досить просто. Бали за пятьма компонентами підсумовуються та діляться на 5. Результат округляється до цілого числа за загальноматематичними правилами. Отримане число і є номером сукупного рейтингу: рейтинг 1 (сильний); рейтинг 2 (задовільний); рейтинг 3 (посередній); рейтинг 4 (граничний); рейтинг 5 (незадовільний) [11].
Таблиця 2.9
Компоненти2004 рік2005 рік2006 рік2007 рікРейтинг капіталу (С)1111Рейтинг якості активів (А)3333Рейтинг менеджменту (М)2222Рейтинг ефективності роботи (Е)1433Рейтинг ліквідності (L)1111Сукупний рейтинг банку2222
Отже, на протязі чотирьох років з 2004 по 2007 рік ВАТ КБ Надра отримував рейтинг 2. Ось його характеристика: