Оценка эффективности российского банковского сектора: метод анализа стохастической границы (МАСГ)
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
Вµкоторых крупных банков (Альфа-банка, Банка Москвы).
Изменение норм резервирования по привлеченным ресурсам в сторону смягчения требований и приближения их к уровню развитых стран позволило высвободить в совокупности порядка 173 млрд. рублей, или 3% от активов банковской системы.
В сфере формирования финансовых результатов деятельности банков необходимо отметить ускорение роста чистой прибыли, которое отмечалось в августе 2004 года и обусловлено, в значительной степени, введением нового порядка регулирования резервов по ссудам (роспуск резервов по клиентским кредитам за август обеспечил дополнительные доходы в целом по всем банкам в размере 24 млрд. рублей). Величина прибыли за январь - август 2004 года - 97,7 млрд. рублей - более чем на четверть превзошла уровень аналогичного периода прошлого года, в то время как в середине года наблюдалось ее отставание (на 4 - 5%). Следствием стало повышение рентабельности активов (2,6%) и собственного капитала (18%) российских банков по отношению не только к показателям первого полугодия 2004 года, но и к результатам 2003 года.
Существенный вклад в замедление темпов роста национальных банковских активов внесли кризисные явления середины 2004 года (кроме того, свой эффект имеет стерилизационное влияние быстро растущего стабилизационного фонда, ресурсы которого инвестируются в иностранные ценные бумаги). Их следствием стало также повышение интенсивности наращивания активов по группе 20 крупнейших банков. Несмотря на двукратное сокращение валюты баланса Межпромбанка, суммарные активы банков из указанной группы выросли по итогам 8 месяцев 2004 года на 16% (без Межпромбанка - более чем на 18%) при 12% по банковской системе в целом, в то время как в начале 2004 года динамика по данной группе банков отставала от среднебанковского тренда.
Опережающее развитие группы топ-20 обеспечено за iет Внешторгбанка - +34%, (причем даже без учета депозита Банка России темпы - +26% - являлись максимальными среди ближайших конкурентов), Сбербанка и ММБ (+23% каждый). Таким образом, необходимо констатировать усиление роли в национальной банковской системе крупнейших государственных банков страны - Сбербанка и ВТБ, удельный вес которых в совокупных активах вырос с начала года на 4,7 п.п. до 36,6%.
Высокую, более чем в два раза опережающую рынок, динамику роста активов продемонстрировали также банк Зенит (+38%), Еврофинанс Моснарбанк (+25%), ИБГ НИКойл (+22%). В июне - августе 2004 года зафиксирован рост валюты баланса Ситибанка (более чем на 11%) после периода стагнации, которая отмечалась в 2003 году и в начале 2004 года.
Низкие темпы или отсутствие роста валюты баланса имело место у Промсвязьбанка, банка Петрокоммерц, а также Росбанка и МДМ-банка (который, временно опередив в середине 2004 года Росбанк, вновь вернулся на 7 позицию). Помимо Межпромбанка, абсолютное сокращение активов за январь - август 2004 года произошло у Альфа-банка (-12%, которое пришлось, главным образом, на июль - август), в результате чего разрыв между Альфа-банком и идущим следом Банком Москвы сократился в 2004 года вдвое - до 1 млрд. долларов США. Развитие других крупных банков примерно соответствовало среднебанковской тенденции.
За iет размещения на бюджетных iетах части средств, взысканных с НК ЮКОС по налоговому долгу, Ханты-Мансийский банк увеличил валюту баланса в 2,5 раза, войдя в число 20 крупнейших банков по данному показателю (14 место). В тоже время, Менатеп СПб. и Траст, являвшиеся ранее опорными банками группы Роспром (ЮКОС), снизили свои активы на 36% и 45% соответственно, переместившись при этом за пределы топ-30 с 16 и 17 позиции в начале 2004 года
3.3 Прогнозы на будущее
В ближайшие годы темпы роста активов, кредитов и депозитов сохранятся на высоком уровне благодаря росту отечественной экономики, реальных доходов населения и принятию новых законодательных инициатив (создание кредитных бюро и страхование вкладов) [5].
Дальнейшее развитие национальной банковской системы будет непосредственно связано с развитием розничных операций банков. Пока эта ниша остается практически незанятой.
По мере экономического развития России и роста благосостояния ее граждан отечественный банковский сектор будет становиться все более привлекательным для международных банковских капиталов. Конкуренция со стороны иностранных банков может привести к некоторому снижению процентной маржи и рентабельности банковского сектора в целом.
Узким местом развития отдельных банков в среднесрочной перспективе станет размер собственного капитала. Несмотря на высокие показатели рентабельности банковского сектора в последние годы, этого все равно было недостаточно для сохранения постоянной доли капитала в пассивах банков.
Эффект масштаба благоприятствует дальнейшему развитию крупных банков, которые демонстрируют высокую рентабельность и естественный прирост собственного капитала. Рентабельность мелких банков из-за высоких административных расходов, как правило, ниже, что ограничивает их долгосрочный рост. По нашему мнению, их единственный шанс остаться на рынке - консолидация, т. е. присоединение или объединение с другими банками.
С вступлением России в ВТО, ожидаемым уже в 2006 г., могут пасть некоторые административные барьеры на пути иностранных банков на российский рынок. Установленное Центральным банком ограничение иностранного капитала в банковской системе России на уровне 12%, так и не стало реальным барьером. На начало 2005 г. его доля составила лишь 6.2%.