Оценка эффективности российского банковского сектора: метод анализа стохастической границы (МАСГ)
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
? СТАНДАРТ 6 0.436 ДОЙЧЕ БАНК 7 0.394 ММБ 8 0.236 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 9 0.215 ПРОМ-СТРОЙ БАНК 10 0.202 МДМ-БАНК № worst PE Банк 1 0.025 РОССЕЛЬХОЗБАНК 2 0.034 МОС. ИНДУСТР. БАНК 3 0.048 МБРР 4 0.050 НОМОС-БАНК 5 0.058 ВОЗРОЖДЕНИЕ 6 0.060 ПРОМСВЯЗЬБАНК 7 0.061 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 8 0.069 БИН 9 0.076 ИМПЭКСБАНК 10 0.077 СУДОСТРОИТ. БАНК
Наилучшие результаты у крупнейших универсальных банков - Сбербанка, Внешторгбанка, Газпромбанка. Высока эффективность специализированного на потребительском кредитовании банка Русский Стандарт.
В то же время, среди банков с наименьшими оценками по прибыли нет ни одного из топ-20 по валюте баланса.
Табл. 3 Рейтинг эффективности по издержкам
№best СEБанк№worst СEБанк11.299СУДОСТР. БАНК1224.231СБЕРБАНК РОССИИ21.374РУССКИЙ СТАНДАРТ212.771ГАЗПРОМБАНК31.376СОБИНБАНК311.411ВНЕШТОРГБАНК41.4631-Й ЧЕШСКО-РОСС. БАНК46.530АЛЬФА-БАНК51.520ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)56.248БАНК МОСКВЫ61.522ДОЙЧЕ БАНК64.760РОСБАНК71.555ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК74.534ПРОМ-СТРОЙ БАНК81.580НОМОС-БАНК84.425ВОЗРОЖДЕНИЕ91.602СОЮЗ94.161МДМ-БАНК101.653МБРР103.830СИТИБАНК
В рейтинге эффективности по издержкам лидеры рейтинга по прибыли занимают низкие места. Отметим банк Русский Стандарт, который занимает лидирующие позиции в обоих рейтингах лучших с точки зрения эффективности.
При сравнении оценок эффективности за 2 года выясняется, что лишь у 9 из 40 исследуемых банков в 2004 году показатели эффективности по доходам оказались хуже, чем в 2003 году. Что касается эффективности по издержкам, лишь у 3 банков выборки показатели улучшились.
В целом, можно подытожить, что:
1.от банка к банку вариация оценок эффективности по доходам больше, чем по издержкам;
.за 2 года поведение различных банков значительно не изменилось, что говорит о небольшом влиянии изменений в законодательстве и конъюнктуре;
.несмотря на то, что большинство банков достаточно эффективны с точки зрения управления издержками, эффективность по доходам находится на низком уровне, причем наилучшие показатели у крупнейших финансовых институтов;
.не прослеживается явной зависимости оценок, полученных по двум моделям.
4.3 Анализ эффективности различных кредитных институтов
Далее, более детально рассмотрим различие в поведении оценок эффективности различных кредитных институтов. Для этого, сравним крупнейшие с менее крупными банками.
Среди крупнейших - банки с валютой баланса больше 200 млрд. руб. на 1 января 2003 г. - Сбербанк России, Внешторгбанк, Альфа-Банк и Газпромбанк. Их средняя оценка по прибыли - 0.602, что намного выше средневыборочного значения. Средняя оценка эффективности этих четырех банков - 63.736, причем минимальное значение индивидуальной статистики и Альфа-Банка (6.345), абсолютное же большинство оценок эффективности менее крупных банков лежит в пределах 2. Итак, получается, что самые большие банки значительно более эффективны с точки зрения прибыли и находятся в роли аутсайдеров по значению оценок эффективности по издержкам. Возможным объяснением этого факта может быть наличие больших возможностей для экономии от масштаба для выпуска, чем для факторов производства. Другим объяснением может служить доминирование на российском банковском рынке этих нескольких крупных банков, позволяющее им получать выгоду от ценового лидерства и нехватки качественной конкуренции.
Заключение
В работе исследуется эффективность российского банковского сектора по прибыли и по издержкам за 2 года - по состоянию на 1 января 2004 и 1 января 2005 гг. К этому времени, с одной стороны, банки смогли восстановиться после финансового кризиса 1998 года, и, с другой стороны, еще не настала пора крупных реформ банковской отрасли. Для анализа используются граничные функции доходов и издержек.
Получили, что от банка к банку индивидуальная эффективность по издержкам колеблется больше, чем по прибыли. Следует заметить, что в сравнении, например, с голландскими банками, для которых были получены аналогичные результаты, российские банки менее эффективны (особенно по затратам). Еще один из важных результатов - выявление отсутствия корреляции эффективности в терминах издержек и прибыли (это значит, что предприятие, функционирующее на технологической границе в смысле издержек, может иметь высокую неэффективность по прибыли, и наоборот).
Разделяются финансовые институты разного размера, и показываются систематические различия в эффективности для этих групп. Мы выяснили, что в то время как с точки зрения эффективности по прибыли крупные банки показывают себя с лучшей стороны, но с точки зрения эффективности по издержкам они находятся дальше границы, на которой оперируют наиболее успешные в этом смысле банки. Получается, что крупные банки получают преимущество от обладания некоторой рыночной властью и своего абсолютного размера.
Среди особенностей российской банковской сферы можно отметить доминирующее положение Сбербанка. Значительную роль играют финансовые институты с большим государственным участием. Огромное количество финансовых ресурсов сконцентрировано в Москве, так как из 40 банков выборки лишь 6 - не из Москвы.
Из рекомендаций для улучшения эффективности банковского сектора можно предложить дальнейшее совершенствование конкуренции на рынке предоставления банковских услуг, выравнивание правил игры для всех банков. Необходимо также повышение качества управления и филиальной политики банков. Финансовая отрасль должна развиваться опережающими темпами по сравнению с экономикой страны.
Список использованной литерат?/p>