Оценка ресурсной базы коммерческого банка
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
банк, предоставляющий широкий спектр качественных банковских услуг юридическим и физическим лицам.
Центральное отделение оказывает финансовые услуги для организаций различных форм собственности и частных лиц. От других банк отличается тем, что работает со всеми желающими, от вкладчика с 10 рублями до предприятий с миллионными и миллиардными оборотами.
Основной целью деятельности Сбербанка РФ является привлечение денежных средств от физических и юридических лиц, осуществление кредитно-раiетных и иных банковских операций и сделок с физическими и юридическими лицами для получения прибыли. Существенным конкурентным преимуществом является обширная, диверсифицированная клиентская база. Сотрудничество банка со всеми группами клиентов позволяет ему успешно управлять ресурсами и минимизировать финансовые риски.
Ресурсная политика Сбербанка РФ направлена на совершенствование традиционных и разработку новых форм привлечения ресурсов, поддержание ликвидности и оптимизацию структуры пассивов. Это позволяет максимально защитить интересы вкладчиков и акционеров Банка и одновременно способствует расширению масштабов его деятельности.
Таблица 1 - Динамика собственных средств Сбербанка, тыс. руб.
Показатель01.01.200901.01.201001.01.2011Собственные средства 1 156 912 566 1 317 770 6661 251 489 094
Как показывают данные таблицы 1, за 2009-2011г. величина собственных средств банка выросла на 94 576 528,00 т. р. или на 8%. Также мы можем заметить снижение объема собственных средств за 2009-2010г. на 66 281 572,00 т. р. или на 5 %.
За 2010 год коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 0,4 п. п. и составил 11,9%. Темпы роста нераспределенной прибыли в 2010 году опережали темпы роста активов, взвешенных с учетом риска, что привело к росту коэффициента достаточности основного капитала Группы.
С учетом существенного притока средств клиентов и высокого значения показателя достаточности капитала в мае 2010 года Группа погасила 200 млрд руб. из субординированного кредита в размере 500 млрд руб., полученного от Банка России в IV квартале 2008 года. Частичное погашение субординированного займа привело к снижению капитала второго уровня Группы и, как следствие, коэффициент достаточности общего капитала в 2010 году снизился на 1,3 п. п. - до 16,8%. Тем не менее коэффициент достаточности капитала значительно превышает минимальное значение, установленное Базельским комитетом на уровне 8%.
Как показывают данные, наибольший удельный вес в структуре собственных средств занимают специальные фонды банка - 77%. Прибыль к распределению за отчетный период составляет 23 % от общей суммы собственного капитала.
Защитная функция собственных средств банка тесно связана с понятием достаточности капитала, т.е. способности банка погашать финансовые потери за iет собственных средств, не прибегая к заемным. Эта способность определяется тем, в какой мере величина собственных средств (капитала) адекватна, т.е. соответствует рискованности банковских активов, иначе говоря, структуре и качеству последних.
Это означает, что чем больше банковских активов сопряжено со значительным риском, тем больше должен быть объем собственных средств банка.
2.2 Анализ структуры обязательств
Обязательства Группы увеличились в 2009 году на 5,7% и составили 6326,1 млрд руб. Рост обязательств связан с ростом привлеченных средств физических лиц на 21,7 % до 3787,3 млрд. руб. Одновременно средства корпоративных клиентов снизились на 1,9%. Прочие заемные средства снизились на 27,6% до 115,2 млрд. руб. за iет погашения синдицированного кредита в сумме 1,5 млрд. долл.
Таблица 2. Состав и структура собственных средств Сбербанка
01.01.201101.01.201001.01.2009млн руб. Сумма% от суммыСумма% от суммыСумма% от суммыВклады физических лиц4 834 45963,23 787 31259,8311210251,9Средства корпоративных клиентов1 816 67223,81 651 55926,116831308,1Субординированный долг303 5134519 0618,25362219Прочие заемные средства270 7653,5115 2131,81389022,3Собственные ценные бумаги119 4261,6124 59921590802,7Средства других банков188 4312,553 9470,93025395,1Прочие обязательства108 0941,474 4391,2543460,9Итого обязательств7 641 3601006 326 1301005986320100
Обязательства Группы увеличились в 2011 году на 20,8% и составили 7 641,4 млрд. руб. Рост обязательств обусловлен, прежде всего, увеличением средств физических лиц на 27,6% - до 4 834,5 млрд. руб. Объем прочих заемных средств значительно увеличился в 2011 году (на 135,0%) за iет новых привлечений в рамках среднесрочной программы заимствований (MTN-программа) и привлечения синдицированного кредита от консорциума иностранных банков. Также в 2011 году отмечался рост средств корпоративных клиентов (на 10,0%), средств других банков (на 249,3%) и прочих обязательств (на 45,2%). Существенное увеличение источников финансирования Группы в 2011 году, а также высокий уровень достаточности капитала обеспечили необходимые условия для частичного досрочного погашения Группой субординированного кредита, полученного от Банка России, в сумме 200 млрд руб.
Таблица 3. Средства других банков
(в миллионах российских рублей) 20112010Срочные депозиты других банков87 91218 215Договоры прямого репо с другими банками61 803111Корреспондентские iета и депозиты "овернайт" других банков38 71635 621Итого средств других банков188 43153 947
Срочные депозиты других банков представляют собой средства, полученные на межбанковском рынке.
По состоянию на 1 января 2011 года в состав средств других банков включены обязательства в размере 61 803 миллиона рублей (2010 г.: 111 миллионов рублей), полученные по договорам прямого репо с другими банками.