Отчет по практике в коммерческом банке.
Отчет по практике - Банковское дело
Другие отчеты по практике по предмету Банковское дело
?енной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов и суммы обязательств коммерческого банка до востребования.
Рисунок 5 - Система показателей ликвидности коммерческого банка
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивами) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 266 календарных дней.
Управление риском ликвидности имеет решающее значение в банковском деле и является одним из основных направлений деятельности Банка.
Для управления ликвидным риском Банк на ежедневной основе отслеживает ожидаемые параметры движения денежных средств по клиентским и банковским операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами. Банком ежедневно формируется баланс ресурсов Банка, а также осуществляется ситуационное моделирование движения ликвидности с учетом планируемых, вероятных или рекомендуемых операций, а также пределов возможности мобилизации средств.
В целом Банк имеет стабильные показатели ликвидности и достаточный запас прочности по капиталу для своевременного исполнения всех своих обязательств.
Таблица 8 - Соответствие нормативов ликвидности Сбербанка на 1 января 2011 года
Номер строкиНаименование показателяНормативное значениеФактическое значение01.01.201101.01.2010Н1Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка10,017,721,5Н2Норматив мгновенной ликвидности банка> = 15,080,682,5Н3Норматив текущей ликвидности банка>= 50,0103,0114,4Н4Норматив долгосрочной ликвидности банка<= 120,078,073,8Н6Норматив максимального размера риска на одного заемщика25,0Мак. 17,9 Мин. 0,1Мак. 16,1 Мин. 0,1Н7Норматив максимального размера крупных кредитных рисков800,080,047,2Н9.1Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных50,00,00,0Н10.1Совокупная величина риска по инсайдерам3,00,90,9Н12Использование собственных средств для приобретения акций25,00,10,0
Таким образом, на протяжении анализируемого периода фактические нормативы ликвидности соответствуют нормативным требованиям, однако перед любым банком всегда есть угроза потери ликвидности.
Риск потери ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.
Риском потери ликвидности управляет Комитет по управлению рисками. Целью управления ликвидностью является обеспечение способности Банка своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов. В процессе управления ликвидностью Банк руководствуется следующими основными принципами:
управление ликвидностью осуществляется ежедневно и непрерывно;
при принятии решений Банк разрешает конфликт между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности;
каждая сделка, влияющая на состояние ликвидности, должна быть принята в расчет риска ликвидности. При размещении активов в различные финансовые инструменты Банк строго учитывает срочность источника ресурсов и его объем.
Основным компонентом риска ликвидности, подлежащего регулированию, является мгновенная, текущая и долгосрочная ликвидность. Оперативное управление мгновенной и текущей ликвидностью осуществляется ежедневно посредством ведения текущих позиций Банка по корреспондентским счетам и перспективных платежных календарей. Казначейство Банка проводит операции на денежном рынке для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков.
. Банковские услуги
В настоящее время ДВБ СБ РФ помимо традиционных оказывает следующие виды услуг:
. Услуги Интеренет - банка.
Система Интернет-Банк - это система дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет осуществлять управление банковскими счетами через сеть Интернет. Для работы в системе на компьютер не требуется устанавливать специальное программное обеспечение.
Система Интернет-Банк позволяет выполнять следующие операции:
1.Информационное обслуживание:
- получение информации о доступном остатке денежных средств на банковском счете;
получение информации о движении денежных средств по банковскому счету в пределах последних трех месяцев;
получение дубликатов платежных поручений;
просмотр расширенной информации о банковском счете;
. Расчетное обслуживание:
отправка плат