Книги по разным темам Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   ...   | 19 |

П6И = (СВК)/ВВП, %

83,9

89,1

92,2

95,5

113,8 %

США

Сумма кредитов,предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям (СВК), млрд.долл.

3 917,8

4 194,0

4 385,2

4 825,3

123,2 %

ВВП, млрд.долл.

10а044,0

10а244,8

10а705,9

11а091,3

П6С = (СВК)/ВВП, %

39,0

40,9

41,0

43,5

111,5 %

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС иЕЦБ.

Режим доступа:

Данные показывают, что масштабы кредитованиянефинансового сектора страны остаются незначительными. Величина показателяП6Р на уровне 20%свидетельствует о неспособности банковской системы страны в полной мерефинансировать потребности экономики. В отличие от банковских систем развитыхстран, где этот показатель как минимум в 2 раза выше, российская банковскаясистема, пройдя трудный путь развития, в последние годы стала увеличиватьвеличину кредитов предоставляемых населению и предприятиям (рис.9).

Рис. 9. Темпы прироста суммы выданных кредитовв России, Италии и США

Из графика видно, что темпы годовогоприроста суммы выданных кредитов российскими банками в 3-4 раза превышаетаналогичные показатели стран с развитой банковской системой. Подобная тенденциясвязана с УбумомФ потребительского кредитования, пик которого пришёлся на2003-2004 годы. Увеличение объёмов выданных кредитов также способствовалопреодолению критического значения соотношения суммарного кредитного портфелякоммерческих банков к их совокупным активов в 45% (табл. 14, рис.10).

Таблица 14

Значение индикатора I2 на конец каждого года

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Отношение кредитного портфеля к совокупным активам банков,%	48,6	32,3	33,6	36,9	46,4	48,9	52,0	59,2	62,1

Источник: по данным ЦБ РФ,

Рис. 10. Динамика индикатора безопасностибанковской деятельности I2 вРоссии

Приведённые данные показывают, чтороссийская банковская система в настоящее время выдерживает пороговое значениеданного индикатора финансовой безопасности, хотя в кризисный период этозначение было ниже критического уровня.

Рост потребительского кредитования такжеспособствовал увеличению прибыльности банковского сектора страны (табл. 15),т.к. доходы, полученные от предоставления кредитов, составляют от 70% до 80% отсуммарной величины прибыли всех отечественных банков.

Таблица 15

Прибыльность банковского сектора(П9)

		1.01.2002г.	1.01.2003г.	1.01.2004г.	1.01.2005г.	2005/2002
Россия	Прибыль, полученнаябанками за предыдущий год, млрд. руб.	336,1	510,3	652,5	834,3	248,2 %
	Активы, млрд.руб.	3159,7	4145,3	5600,7	7136,9	225,9 %
	Прибыльностьбанковского сектора, % (П9Р)	10,6	12,3	11,7	11,8	109,9 %
Великобритания	Прибыль, полученнаябанками за предыдущий год, млн. фунтов	10 248	8 497	8 440	8 594	116,2 %
	Активы, млн. фунтов	3а489а138	3а648а303	4а384а181	4а711а288	135,0 %
	Прибыльностьбанковского сектора, % (П9В)	1,39	1,40	1,17	1,21	86,1 %

Источник: по данным ЦБ РФ, ФРС и БанкаАнглии.

Режим доступа:

Проведённые расчёты показывают высокуюдоходность операций в банковском секторе России. Суммарная прибыль, полученнаяроссийскими банками по отношению к их активам существенно выше аналогичныхсоотношений в банковских системах развитых стран, где этот показатель находитсяна уровне 1-2% и имеет отрицательную динамику (рис 11).

Рис. 11. Динамика прибыльности банковскогосектора России и Великобритании

Подобная тенденция в банковском сектореВеликобритании связана с ростом конкуренции на мировом рынке оказаниябанковских услуг. Банки Великобритании также как и все банки, действующие наоткрытом рынке, вынуждены снижать ставки по предоставляемым кредитам доминимально возможного уровня и тем самым сокращать свою прибыль. В то же времярынок оказания банковских услуг является закрытым для иностранных банков, чтодаёт возможность отечественным банкам получать значительный спрэд на разницепроцентных ставок по кредитам и депозитам (табл. 16).

Таблица 16

Разница в процентных ставках по кредитам идепозитам в национальной валюте (спрэд) на 1.11.2001 г.

	Венгрия	Великобритания	Испания	Канада	Нидерланды	Россия
Спрэд,п.п.	2,8	2,2	2,3	1,9	2,1	6,2

Рассчитано по: International FinancialStatistic. November 2001. Wash., 2001

Таким образом, большой спрэд ипродолжающийся рост объёмов кредитования населения обеспечивает высокую доходность российскойбанковской системы.

2.2. Оценка общего и особенного вдеятельности центральных банков

Центральный банк любой страны, являясьпервым уровнем банковской системы, играет важную роль в её функционировании. Выступая в ролибанка банков, он воздействует на все учреждения банковской системы страны путёмустановления нормы резервирования депозитов, полученных коммерческими банками вцентральном банке,изменяя учётную ставку, которая служит ориентиром для процентных ставоккоммерческих банков при выдаче ими кредитов населению и т.д. Поэтомусравнительный анализ деятельности центральных банков, позволит более чётковыявить особенностиразвития и функционирования банковской системы России.

Наиболее простым и эффективным способомвоздействия центрального банка любой страны на банковскую систему является установление нормырезервирования вотношении обязательств коммерческих банков. С помощью этого инструмента центральный банк уменьшает илиувеличивает сумму свободных денежных средств, находящихся в распоряжениикоммерческих банков и используемых для расширения активных операций. Расчётсредней нормы резервирования для банковских систем Великобритании, США, и России приведён в таблице17.

Таблица 17

Расчёт показателя средней нормырезервирования обязательств коммерческих банков (П10)

		1.01. 2002 г.	1.01. 2003 г.	1.01. 2004 г.	1.01. 2005 г.	1.11. 2005 г.
Великобритания	Резервыкоммерческих банков в Банке Англии, млрд. фунтов	9,5	12,2	14,6	17,5	21,7	228,4%
	С1+ С2 + С3, млрд. фунтов	1375,9	1503,1	1652,7	1813,0	2070,5	150,5%
	Средняя нормарезервирования в стране (П10В), %	0,69	0,81	0,88	0,97	1,05	151,8%
США	Резервы коммерческихбанков ФРС США, млрд. долл.	27,1	28,4	29,7	31,3	32,9	121,4%
	С1+ С2 + С3, млрд. долл.	4 219,4	4 510,1	4 768,9	5 328,2	5 716,8	135,5%
	Средняя нормарезервирования в стране (П10С), %	0,64	0,63	0,62	0,59	0,58	89,6%
Россия	Резервы коммерческихбанков в ЦБ РФ, млрд. руб.	316,8	420,9	424,5	700,7	507,0	160,0%
	С1+ С2 + С3 млрд. руб.	2 123,3	2 960,5	4 159,4	5 532,8 Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   ...   | 19 |    Книги по разным темам