Книги по разным темам Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   ...   | 19 |

в) адаптированность к работе в сложныхусловиях перехода к рыночной экономике и кризисных потрясений;

г) потребность в получении прибыли за счеткредитования реального сектора российской экономики.

В свою очередь нельзя забывать и оположительном влиянии иностранных транснациональных банков, способствующихразвитию не только рынка банковских услуг, но и российской банковской системы вцелом. За последнее десятилетие сфера услуг российской банковской системызаимствовала у иностранных банков:

1) корпоративную культуру, основанную начётком следовании установленным внутрибанковским процедурам;

2) квалифицированный подход к управлениюкредитным, валютным и другими рисками;

3) комплексность в развитии отношений склиентами, разделение менеджеров среднего и высшего звена на менеджеров поразвитию отношений с клиентами и менеджеров по банковским услугам ипродуктам.

Ещё одной особенностью развития сферы услугроссийской банковской системы является малое количество универсальных банков,способных предложить весь спектр услуг, востребованных клиентом. Подобнаяситуация связана с тем, что универсализация банковской деятельности требует нетолько значительных вложений средств, но и наличие развитой ресурсной базы всочетании с разветвлённой филиальной сетью.

Немаловажной характеристикой российскойбанковской системы является способ проникновения российских банков намеждународные финансовые рынки. Российские банки стремятся в первую очередьпредложить клиенту расчётно-кассовое обслуживание, а затем определённыйпортфель услуг, т.н. придерживаются последовательности Уобороты по счетам– кредитование подзалог – организациясложной сделкиФ. Подход зарубежных банков, наоборот, основан на принципеУорганизация сделки –оборот по счетам –другие сопутствующие услугиФ. Из двух приведённых схем видно, что банкиразвитых стран, в отличие от российских, при выходе на международный финансовыйрынок вначале демонстрируют клиенту свои возможности в предоставлении различныхуслуг, а затем получают обороты и остатки на счетах.

Рассмотрев особенности построения банковскойсистемы России можно сделать вывод о том, что стадии развития, структура исовременное состояние имеют свои особенности, существенно отличающие её отбанковских систем развитых стран. Был выявлен ряд факторов, оказывающихсущественное влияние на развитие банковской системы страны, среди которыхключевую роль занимает значительное присутствие государства в капиталекрупнейшего банка страны. Наличие одного крупного банка, активы которого внесколько раз превышают активы других коммерческих банков, функционирующих вбанковской системе, является ещё одной особенностью оказывающей отрицательноевлияние на её развитие.

Также было выявлено, что задачи БанкаРоссии, находящегося на первом уровне в российской банковской системе, являютсяисключительно экономическими и направлены на укрепление национальной валюты. Всвою очередь задачи, стоящие перед центральными банками развитых странопределены гораздо шире и направлены не только на поддержание курсанациональной валюты, но и на стимулирование развития экономики в целом путёмэффективного распределения ресурсов и обеспечения максимальнойзанятости.

Анализ рынка банковских услуг российскихбанков показал незначительное отставание в развитии от аналогичных рынковразвитых стран. Ещё одной особенностью развития сферы услуг российскойбанковской системы является малое количество универсальных банков, способныхпредложить весь спектр услуг, востребованных клиентом.

Таким образом, на основе выявленныхособенностей построения банковской системы России с учётом мирового опыта можносоставить алгоритм её функционирования (рис. 4).

1.3. Методика сравнительного анализабанковской системы России и развитых стран

Разработанная методика сравнительногоанализа банковских систем России и западных стран представляет собой системупоказателей условно делящихся на три большие группы:

I. Показатели, характеризующие деятельностьбанковских учреждений;

II. Показатели, характеризующие деятельностьцентрального банка.

III. Показатели степени влияния банковскойсистемы на макроэкономические показатели.

В свою очередь первую большую группу можноразделить на показатели степени развитости банковской системы и показателимощности банковской системы.

Показатели степени развитости банковскойсистемы:

Показатели этой группы дают характеристикубанковской системы с институциональной точки зрения. В эту группу входятпоказатели, дающие представление об обеспеченности населения кредитнымиучреждениями, развитости их филиальной сети и возможности предоставленияширокого спектра услуг.

1. П1 – количество филиалов приходящихсяна один банк. Данный показатель характеризует развитость филиальной сетибанковской системы и доступность услуг предоставляемых конкретными банкаминаселению.

2. П2 – коэффициент универсальностибанковской системы, показывающий долю кредитных организаций, имеющихгенеральную лицензию в общем количестве кредитных организаций, действующих встране.

3. П3 – показатель обеспеченностинаселения страны банковскими учреждениями. Он показывает какое количествокредитных организаций страны приходится на 100 тыс. человек.

Показатели мощности банковскойсистемы:

Показатели этой группы дают представление одинамике показателей деятельности банковского сектора в соотношении споказателями, характеризующими основные макроэкономические параметры развитияизучаемых стран.

1. П4 – отношение активов банковскогосектора к ВВП. Данный показатель, соотнося величину активов банковского секторастраны с величиной ВВП, показывает масштабность банковского сектора и,косвенно, объём её внутренних кредитных ресурсов.

2. П5 – отношение вкладов и депозитовнаселения в кредитных организациях к денежной массе М2 (для развитых стран М3).Этот показатель характеризует степень доверия населения к банковской системе.Чем выше этот показатель, тем больше уровень доверия населения к банковскойсистеме и наоборот.

* - для развитых стран за исключениемВеликобритании

3. П6 – отношение кредитов, выданныхбанковским сектором к ВВП. Он показывает масштабы кредитования населения иреального сектора экономики страны. Этот показатель дает представление остепени участия банковского сектора в производстве валового внутреннегопродукта.

4. П7 – темп роста кредитных операций.Этот показатель, характеризует развитие банковского сектора с точки зренияобеспечения нужд реальной экономики.

5. П8 – степень вовлечения банковскойсистемы в покрытие финансовых дефицитов государства. Он показывает рольбанковского сектора в обслуживании долгов правительства.

6. П9 – прибыльность банковского сектора.Он показывает полученную прибыль на единицу активов банковского сектора. Данныйпоказатель характеризует прибыльность операций, осуществляемыхбанками.

Показатели деятельности центральныхбанков:

Показатели этой группы характеризуютбанковскую систему с точки зрения места и роли в ней Центрального банка страны,который является первым уровнем банковской системы и оказывает непосредственноевлияние на её развитие и функционирование.

1. П10 – средняя норма резервированияобязательств коммерческих банков. Этот показатель характеризует степень влиянияцентрального банка страны на величину денежной массы. Он показывает процентсредств, перечисляемый коммерческими банками в центральные банки своих стран,характеризуя тем самым величину денежного мультипликатора (чем меньше значениеэтого показателя, тем выше значение мультипликатора и, соответственно, объёмденежной массы (М2)).

,

где С1 –кредиты, депозиты и иные средства, полученные от других банков; C2 – сумма средств клиентов всехбанков страны; С3– сумма средств,полученная банками от выпуска долговых обязательств.

2. П11 – коэффициент, показывающийсоотношение обязательных резервов коммерческих банков и активных денег.

3. П12 – доля средств размещённых в ценныхбумагах Правительства страны в активах центрального банка. Этот показательхарактеризует одно из основных направлений размещения средств центральногобанка и показывает относительное доверие Банка к ценным бумагамгосударства.

4. П13 – соотношение темпов роста активовцентрального банка страны с темпами роста ВВП. Данный коэффициент показываеттемпы роста банковского сектора страны в лице центрального банка по отношению кскорости роста валового внутреннего продукта страны и тем самым характеризуетстепень развитости центрального банка и его роль в экономикестраны.

Показатели влияния банковской системы намакроэкономические показатели:

1. П14 – доля кредитов, выданныхкоммерческими банками за счёт сбережений населения, размещённых в них. Этотпоказатель характеризует величину перераспределения денежных средств черезбанковскую систему страны.

2. П15 – доля доходов населения вдепозитах коммерческих банков страны. Данный коэффициент показывает степеньдоверия населения к коммерческим банкам и характеризует способность банковскогосектора привлекать депозиты населения.

3. П16 – соотношение задолженности попотребительским кредитам к доходам населения. Это соотношение даёт пониманиястепени популярности потребительского кредитования в стране и способностьбанковского сектора к кредитованию нефинансового сектора экономики.

4. П17 – соотношение сбережений населенияв ценных бумагах к государственному долгу. Данное соотношение показываетстепень участия населения в покрытии государственного долга страны.

Помимо показателей, характеризующихдеятельность банковских учреждений центральных банков и степени влияния этихфинансовых институтов на макроэкономические показатели при анализе необходимоучитывать и уровень безопасности банковской деятельности рассматриваемых стран,анализ которого можно провести, используя следующие индикаторы:

I1 – отношение совокупных активовбанковской системы к ВВП.

I2 – доля кредитного портфеля вактивах банковской системы.

I3 – зависимость банков отмежбанковского кредитования.

I4 – уровень концентрации банковскойсистемы. При применении этого индикатора используется принцип Парето 80/20,т.е. на 20% банков приходится 80% активов (или капитала) банковской системы вцелом. Если это соотношение соблюдается или приближается к нему, то этоозначает, что уровень концентрации нормален.

Таким образом общий алгоритм анализабанковских систем можно представить в виде таблицы.

Таблица 4

Показатели анализа банковских систем России изападных стран

		Формула	Исходныеданные
1.	Показателистепени развитости банковской системы (П1 –П3)
	П1 – показатель количества филиалов,приходящихся на один банк		К1 – количество филиалов кредитныхорганизаций; К2 –количество действующих в стране кредитных организаций.
	П2 – коэффициент универсальностибанковской системы страны		К3 – количество действующих кредитныхорганизаций страны, имеющих генеральную лицензию.
	П3 – показатель обеспеченностинаселения страны банковскими учреждениями		К4 – численность населениястраны.
2.	Показателимощности банковской системы (П4 –П9)
	П4 – показатель масштабностибанковской системы в целом		К5 – сумма активов банковскогосектора; К6 –ВВП.
	П5 – показатель степени довериянаселения к банковской системе страны		К7 – сумма вкладов и депозитовнаселения в кредитных организациях; К8 –величина денежной массы М2 (для развитых стран М3).
	П6 – показатель масштабностикредитования населения и реального сектора экономики страны		К9 – сумма кредитов, выданныхбанковским сектором нефинансовым организациям и предприятиям.
	П7 – показатель степени развития банковского сектора с точки зрения обеспечения нуждреальной экономики		(1) = t (0) = t-1
	П8 – показатель степени вовлечения банковской системы в покрытие финансовыхдефицитов государства		К10 – суммарная стоимость ценных бумагПравительства, размещённых в коммерческих банках; К11 –суммарная стоимость ценных бумаг Правительства в портфеле ЦБ; К12 –величина долга Правительства, покрытого за счёт выпуска ценныхбумаг.
	П9 – показатель прибыльностибанковского сектора		К13 – суммарная прибыль, полученнаябанками страны.
3.	Показателидеятельности центральных банков (П10 –П13) Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   ...   | 19 |    Книги по разным темам