Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 20 | жжгарант. депозитыжне гарантируютсяжне гарантируютсяжгарант. всеж
жжчастных лиц ждепозиты банков жобяз. винвалютежобязательс.ж
ж+----------------+----------------+----------------+-----------ж
жж1995 ж 1999 ж 1995ж 1999ж 1995ж 1999 ж1995ж 1999 ж
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+----+------ж
жАфрикаж 1 ж 0 ж3 ж 2 ж 3ж 9 ж 0 ж 1 ж
жАзия ж0 ж 1 ж 5ж 5 ж 3 ж5 ж 2 ж 4 ж
жЕвропаж 5 ж 12 ж 11ж 29 ж 4 ж9 ж 4 ж 1 ж
жБлижн.Востокж 0ж 0 ж 0 ж2 ж 0 ж1 ж 1 ж 1 ж
жАмерикиж 0 ж 3 ж2 ж 7 ж 1ж 3 ж 1 ж 4 ж
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+----+------ж
жИтогож 6 ж 16 ж 21ж 45 ж 11 ж27 ж 8 ж 11 ж
+---------------------------------------------------------------------------+
4.2.3. Границы страхованиядепозитов.
Границы страхования связаны с финансовойответственностью гаранта перед вкладчиком в случае неспособности удовлетворениятекущих требований вкладчика. Законодательство, регулирующее системустрахования депозитов, часто определяет условия, при которых страхуемыйинститут можно считать неплатежеспособным, и оговаривает соответствующуюпроцедуру компенсации застрахованных вкладов. Например, в соответствии сДирективой Европейского Союза институт считается неплатежеспособным, если он невозвращает депозит клиенту в течение 10 дней после предъявления требования. Чемдольше время неисполнения обязательств, тем сильнее негативное влияние, как напроблемные, так и на платежеспособные банки.
имиты страхования (страховые выплаты) могутустанавливаться:
1. Для каждого вида счета. Недостаток данногоограничения - возможность для вкладчика повысить размер страховых выплат засчет увеличения числа вкладов или через третьи лица.
2. Для каждого типа вкладчика.
3. Комплексный - лимиты устанавливаются длякаждого типа вкладчика и для каждого вида счета. Между границами страхования итипами депозитов, однако, возможны варианты увеличения установленных лимитов,особенно, если правила не определяют точно порядок страхования совместныхсчетов и доверительных счетов, управляемых пенсионными фондами. Отдельновыделяются лимиты для супругов, владеющих совместным депозитом.
Во многих странах устанавливаетсямаксимальная сумма страхования. В странах ЕС она составляла 15000 евро до 31декабря 1999 года (затем эта сумма была увеличена до 20000 евро). Минимальнаясумма гарантий установлена в Македонии (эквивалент $183), максимальная - вНорвегии (эквивалент $260800) Преимуществом введения лимитов страхованияявляется прозрачность отношений между государством и участниками рынка.Установление потолка страхуемой суммы также может быть направлено на снижениеостроты проблемы морального риска со стороны вкладчиков. Однако, как былоотмечено выше, от лимитов приходится отказываться в случае масштабногофинансового кризиса. Так, Мексика планирует восстановить ограничения на суммустраховых выплат только начиная с 2003 года.
4.2.4. Организационные формы вкодифицированной системе страхования депозитов
Как правило, кодифицированная системапредполагает создание Фонда страхования депозитов. При этом возможно несколькоформ его организации:
1. Фонд создается, управляется ифинансируется государством. Это влечет опасность морального риска, так какбанки не разделяют затрат при банкротстве других банков.
2. Фонды, управляемые общественнымикорпорациями и финансируемые частично банками.
3. Фонды, совместно управляемыепредставителями банков и государством и финансируемые банками.
4. Частное управление со схемой взаимногострахования, без участия государства.
При четвертой форме организации часть затрат,возникающих при банковских банкротствах, перекладывается на сами банки, темсамым повышая мотивацию в их собственном внутреннем контроле и управлении,однако если затраты столь высоки, что способны повлиять на всю систему, тогдапредполагается государственная помощь по выходу из кризисной ситуации. Такимобразом, это может означать форму скрытой государственной гарантии.
Таблица 4.2.4.1. Способы управления фондомстрахования депозитов по регионам
+---------------------------------------------------------------+
жж Число стран, в которых управлениесхемой ж
ж Регион+--------------------------------------------------ж
жжЧастное жСовместное жГосударственное ж
ж+----------------+----------------+----------------ж
жж 1995ж 1999 ж 1995ж 1999ж 1995ж 1999 ж
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------ж
жАфрикаж 0 ж 1 ж0 ж 6 ж 4ж 3 ж
жАзия ж1 ж 0 ж 2ж 1 ж 4 ж8 ж
жЕвропаж 7 ж 10 ж5 ж 12 ж 7 ж12 ж
жБлижн.Востокж 1ж 0 ж 0 ж2 ж 0 ж1 ж
жАмерикиж 0 ж 2 ж4 ж 2 ж 6ж 10 ж
+------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------ж
жИтогож 9 ж 13 ж 11ж 23 ж 21 ж34 ж
+---------------------------------------------------------------+
Участие банков в системе страхованиядепозитов может быть
- добровольное;
- обязательное.
При добровольных формах страхования, когдастраховые взносы рассчитываются на основе риска, банки, если это разрешено,могут изъять выплаченные средства из фонда и выйти из системы страхования, еслиони считают, что в результате проведения агрессивной политики других банковнаметилась тенденция к увеличению страховых выплат. При обязательной системестрахования риски распределяются по всей банковской системе.
Выполнение надзорных функций корпорациямидепозитного страхования.
Встречаются следующие варианты:
- функции надзора и контроля возложены на независимые органы -корпорация депозитного страхования эти функции не выполняет;
- корпорация страхования депозитов имеет широкие полномочия,включая выполнение функций регулирования, контроля и надзора;
- промежуточная система исполнения надзорных функций - страховыеорганизации тесно взаимодействуют с органами банковского контроля и надзора вцелях обмена информацией.
В некоторых странах фонды страхованиядепозитов предусматривают возможность приобретения активов проблемных банков вцелях уменьшения затрат на слияние и снижение риска банкротства.
В некоторых странах, органы страхованиядепозитов выполняют также функцию банковского надзора, в то время как в рядеразвитых стран (Франция, Германия, Япония, Великобритания) защита вкладчиковявляется главной задачей системы страхования, а контроль и надзор за банковскойдеятельностью - второстепенной.
4.2.5. Организация финансирования системстрахования
Различают следующие варианты организациифинансирования страхования:
- Финансируемые системы страхования:
Банки платят страховые взносы в созданныйстраховой фонд.
- Нефинансируемые системы страхования:
Страховой фонд не поддерживается постоянно;
Страховые взносы устанавливаются иуплачиваются после того, как определятся расходы на компенсацию.
Финансируемые схемы отличаются тем, что они вбольшей степени опираются на правила и предлагают меньше неопределенности, чемнефинансируемые, которые также называются ex post (по позиции).
Как правило, нефинансируемые системыстрахования управляются институтами-членами системы, они не имеют ясноочерченной ответственности в части расходов на компенсацию вкладчикам, в нихотсутствует поддерживающее финансирование государства, они предлагаютсо-страхование, у них есть проблемы в получении информации от надзорных органови Центрального банка. С учетом изложенного, популярность нефинансируемых системстрахования в последние годы снизилась. 9 из 10 существующих нефинансируемыхсистем страхования расположены в Европе и 1 - в Бахрейне. В том числе 7 - встранах ЕС, где директива ЕС требует организовывать обязательную системустрахования, поэтому они, по всей вероятности, в ближайшее время будутреорганизованы.
При нефинансируемой системестрахования убыткивкладчикам возмещаются государством или Центральным банком вслучае:
- выставления требованийвкладчиками;
- обращения страхователя о распределениириска после выставленных требований.
База страховыхвзносов
Величина страховых взносов сильно различаетсяпо странам, в качестве базы взносов выступают:
- застрахованные депозиты;
- суммарные депозиты;
- суммарные активы;
- отдельные виды обязательств.
Для учета рискованности банков в отдельныхстранах взносы устанавливаются в зависимости от объема недействующих кредитовили активов, взвешенных с учетом риска. В частности, в США используется системапоказателей риска, введенная в 1993 году для определения величины страховыхвзносов. Расчет величины страховых взносов осуществляется в зависимостиот:
- степени риска;
- величины капитала;
- других показателей деятельностибанка.
При использовании системы премий, зависящихот рискованности операций банка, возникает несколько практическихпроблем:
1. Точный прогноз степени риска, который банквозлагает на фонд, трудно составить. В качестве критериев предлагаютсядостаточность капитала и рейтинг надзорных органов. При этом достаточностькапитала – это скореепоказатель прошлого состояния банка; он оказывается подверженным манипуляциямсо стороны менеджмента банка. А надзорные рейтинги большинства стран относятсяк конфиденциальной информации.
2. Высокие риски порождают высокиеотчисления, уплата которых приводит к ухудшению рыночной позиции проблемныхбанков, повышая риск банкротства. Из этой спирали очень трудно выходитьрасчетными способами. Поэтому введение таких систем требует высокой степениподготовленности всех участников.
В некоторых случаях существуют ограничения навеличину финансирования фонда.
В странах, где отсутствуют регулярные взносыв фонд страхования депозитов, объем взносов определяется в зависимости отсуммы, подлежащей компенсации.
В некоторых странах предусмотрена возможностьпересмотра страховых взносов.
4.2.6. Тенденции развития систем страхованиявклвдов
За период с 1995 по 1999 годы количествосистем страхования депозитов резко возросло. В 1999 году почти в трети странразмер страховых взносов зависит от рискованности банка, в 1995 году былотолько две таких системы. За период с 1995 по 1999 года произошло смещения впользу систем с обязательным участием с целью избежать проблемынеблагоприятного отбора участников. В Европе это изменение связано с введениемв действие в 1994 году Директивы по страхованию депозитов. Также растет числосистем, имеющих специальный фонд. Хотя большинство фондов финансируетсяучастниками, растет число систем, которые имеют поддержку правительства.Большинство стран предоставляют гарантии не на счет, а на одного вкладчика - в1999 году только в двух странах гарантии предоставлялись на счет. Также выросладоля систем (с 45 до 66%), которые не гарантируют межбанковские депозиты,растет доля стран, исключающих депозиты в иностранной валюте из суммыгарантируемых обязательств (в 1999 году 40% стран не гарантировали все иличасть депозитов в иностранной валюте)
4.2.7. Опыт организации систем страхования вотдельных странах
----------------------------- АЗИЯ----------------------------------
Гонконг
Жесткая схема отсутствует, но с 1995 годамелкие вклады (меньше 100,000 гонконгских долларов) имеют приоритет коплате.
Индия
Гарантирование осуществляется Корпорациейкредитного гарантирования и страхования; дата организации 1962 год.Максимальная сумма компенсации – 100,000 рупий ($2,35434) на человека.Законодательство предписывает поддержание резервов в Центральном банке с тем,чтобы был источник финансирования в случае истощения фонда.
Китай
Политика страны гарантируют защиту интересоввкладчиков. Более полную схему защиты средних и мелких вкладчиков разрабатываютв данное время.
Республика Корея
Гарантирование осуществляется Корейскойкорпорацией страхования депозитов. Организована в 1996 году. Максимальную суммук 2001 году планируется вывести на уровень 20 миллионов вон($16,611)
Филиппины
Филиппинская компания страхования депозитовгарантирует вклады в размере $2,500. Правительство или Центральный банкобеспечивают первоначальный капитал компании, а банки уплачивают величинустраховых взносов.
Япония
Корпорация по страхованию депозитовсуществует в стране с 1971 года, ее капитал равными долями был внесенправительством, Банком Японии и частными банками. Корпорация управляетсякомитетом, куда входят также управляющий Банком Японии и представители частныхбанков. Участие в системе страхования депозитов является обязательным для всехгородских банков, банков долгосрочного кредитования, валютных и сберегательныхбанков, а также кредитных кооперативов. Система закрыта для местных отделенийиностранных банков. Страховое возмещение выплачивается из фонда, которыйобразуется из ежегодных взносов в размере 0,008% от застрахованных депозитовбанка. Компенсация вкладчикам выплачивается только в том случае, если ихдепозиты были выражены в иенах: максимальная сумма 10 млн. иен ($86,000). Изсистемы страхования исключаются филиалы японских банков за рубежом. Корпорациидепозитного страхования в Японии не выполняют функцию надзора и контроля, онавозложена на независимые органы.
---------------------ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА--------------------------------
Великобритания
Создание Фонда страхования депозитов (СФД)британских банков впервые было предусмотрено Банковским актом 1979 году. Этотакт регулирует в правовом отношении деятельность СФД. Фонд начал действовать в1982 году. Страхуются в обязательном порядке вклады во всех банках, исключениесоставляют только отдельные филиалы иностранных банков, стерлинговые счетакоторых в Великобритании находятся под защитой систем, действующих в странахбазирования головного банка. Страхуются только вклады в фунтах стерлингов,находящиеся на счетах в Великобритании. Схемой защиты предусмотрена толькопрямая защита сбережений вкладчиков, а максимальный размер страховоговозмещения для одного вкладчика определен в 75% от первых 20,000 фунтов егодепозита. СФД формируется из вступительных взносов банков-членов, определяемыхв зависимости от класса банка.
Во главе СФД находится правление, состоящееиз управляющего, его заместителя, главного казначея Банка Англии, а также рядачленов, назначаемых управляющим. В правление входят три контролера инесколько директоров банков-членов СФД. Ограничения на величину финансированияфонда - от 5 до 6 млн. фунтов. Законодательство предписывает поддержаниерезервов в Центральном банке с тем, чтобы был источник финансирования в случаеистощения фонда.
Германия
Pages: | 1 | ... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 20 | Книги по разным темам