Рабочая программа дисциплины финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ направление подготовки
| Вид материала | Рабочая программа |
- Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование и расчёты на эвм», 26.59kb.
- Рабочая программа дисциплины «теоретические основы теплотехники» Направление подготовки, 554.69kb.
- Рабочая программа дисциплины «Техническая термодинамитка» Направление подготовки, 804.99kb.
- Рабочая программа дисциплины Физика, ен. Ф. 03 направление подготовки, 491.56kb.
- Рабочая программа дисциплины «Компьютерная диагностика» Направление подготовки, 209.63kb.
- Рабочая программа дисциплины технические измерения и приборы Направление подготовки, 496.12kb.
- Рабочая программа дисциплины Основы информатики Направление подготовки, 192.72kb.
- Рабочая программа дисциплины «Вычислительные машины, системы и сети» Направление подготовки, 231.13kb.
- Рабочая программа дисциплины «Интегрированные системы проектирования и управления», 208.14kb.
- Рабочая программа дисциплины «Основы технологии машиностроения» Направление подготовки, 365.59kb.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В Г. ТАГАНРОГЕ
(ТТИ Южного федерального университета)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
| | «УТВЕРЖДАЮ» Декан ФУЭС___________ Г. И. Иванов 2010/2011 учебного года |
Рабочая программа дисциплины
^ ФИНАНСОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ НА ЭВМ
Направление подготовки
080502 «Экономика и управление на предприятии»
Квалификация (степень) выпускника
Специалист
Форма обучения
Очная
Таганрог
2011
- ^ Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ» является ознакомление с применяемым в финансовом количественном анализе математическим аппаратом и применении ЭВМ для проведения коммерческих и финансовых расчетов.
- ^ Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ» относится к специальным дисциплинам СД. 07.6 ООП по специальности подготовки дипломированных специалистов 060800Экономика и управление на предприятии (машиностроении и приборостроении).
Изучение дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ» использует материал дисциплин: «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика», «Финансы и кредит», «Экономика предприятия», «Экономическая оценка инвестиций».
Требования к входным знаниям и умениям:
Приступающий к освоению дисциплины обязан:
- четко представлять себе основные идеи современной финансовой математики как в свете практического применения, так и в контексте общей экономической теории;
- получить навыки решения и самостоятельного составления задач по темам курса;
- получить представление о связи методов финансовой математики с практикой и идеи для дальнейшей самостоятельной научной работы со студентами.
- владеть базовыми понятиями количественных методов и оценок – наращение и дисконтирование по процентным и учетным ставкам, потоки платежей и финансовые ренты, оценка и учет инфляции.
- уметь принимать решения по финансовым инвестициям – базовая модель оценки финансовых инструментов, цена, стоимость, доходность и риск финансового инструмента, оценка облигаций, акций.
- принимать долгосрочные инвестиционные решения – цена капитала, показатели эффективности вложений капитала (чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, учетная доходность), формирование и оптимизация бюджета капитальных вложений
- уметь измерять конечные финансовые результаты операции для каждой из участвующих в ней сторон;
- сравнивать эффективности различных финансовых операций;
- выявлять зависимости конечных результатов от основных параметров операции, сделки, контракта;
- рассчитывать параметры эквивалентного изменения условий контракта.
- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ»
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- ^ Структура и содержание дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ»
| № п/п | Раздел дисциплины | Семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | ^ Формы текущего контроля (по неделям) Формы промежуточной аттестации (по семестрам) | |||
| Лекции | Практики | Лабораторные работы | Самостоятельная работа | |||||
| ^ Модуль I (1-9 неделя) | ||||||||
| 1. | Простые проценты | 1 | 1 | 2 | 2 | - | | Контрольная работа |
| 2. | Сложные проценты | 3 | 2 | 2 | - | | Контрольная работа | |
| 3. | Учетная процентная ставка | 5 | 2 | 2 | - | | Контрольная работа | |
| 4. | Определение срока платежа и величины процентных ставок. | 7 | 2 | 2 | - | | Контрольная работа | |
| 5. | | 9 | - | - | - | | Текущий рейтинг-контроль (I, тест) | |
| ^ Модуль II (10-18 неделя) | ||||||||
| 6. | Реальная ставка доходности с учетом инфляции и налогообложения | 1 | 11 | 2 | 2 | - | | Контрольная работа |
| 7. | Потоки платежей и финансовые ренты | 13 | 3 | 3 | - | | Контрольная работа | |
| 8. | Амортизация долга, ипотечные ссуды | 15 | 3 | 3 | - | | Контрольная работа | |
| 9. | Оценка инвестиционных проектов | 17 | 2 | 2 | - | | Контрольная работа | |
| 10. | | 18 | - | - | - | | Текущий рейтинг-контроль (II, тест) | |
| 11. | | 19-21 | - | - | - | | Промежуточная аттестация (семестр 1, зачет) | |
| ^ Модуль III (1-9 неделя) | ||||||||
| 12. | Потоки платежей и финансовые ренты | 2 | 1,3 | - | 4 | - | | Контрольная работа |
| 13. | Амортизация долга, ипотечные ссуды | 5,7 | - | 4 | - | | Контрольная работа | |
| 14. | | 9 | - | - | - | | Текущий рейтинг-контроль (III, тест) | |
| ^ Модуль IV (10-18 неделя) | ||||||||
| 15. | Страхование | 2 | 11, 13 | - | 5 | - | | Контрольная работа |
| 16. | Страховые премии | 15,17 | - | 5 | - | | Контрольная работа | |
| 17. | | 18 | - | - | - | | Текущий рейтинг-контроль (IV, тест) | |
| 18. | | 19-21 | - | - | - | | Промежуточная аттестация (семестр 2, экзамен) | |
- Образовательные технологии
При освоении дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ» используются следующие образовательные технологии:
- презентации;
- разбор конкретных исследовательских задач;
- тесты в электронном виде
- использование Microsoft Excel для решения задач.
- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
- Книгообеспеченность
| Литература (вид) | ^ Автор, название, год издания | Количество экземпляров | |
| На кафедре | НТБ | ||
| Учебники и учебные пособия | Коптева Н.В., Семенов С.П. Финансовая математика: Учебное пособие. – Изд-во Алтайского госуниверситета, 2003 // .ru/mmc/econ/ | 1 | 1 |
| Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. – М.: Дело, 1998. – 304 с. | 1 | 1 | |
| Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин. – М.: Филинъ, 2007. – 148 с. | 1 | 1 | |
| Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчеты: пособие для менеджеров: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 184 с. | 1 | 2 | |
| Кочетыгов А.А. Финансовая математика. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2004. – 480с. | 1 | 21 | |
| Кузнецов Б.Т. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов / Б.Т. Кузнецов. – М.:Издательство «Экзамен», 2005.–128с. | 1 | 14 | |
| Методические пособия | Кирлица В.П. Практикум на ЭВМ по финансово-экономическим расчетам: Учебное пособие. – Минск: Изд-во Белгосуниверситет, 1998. – 98с. | 1 | 1 |
| Кочович Е. Финансовая математика с задачами и решениями: учебно-методическое пособие, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 380 с. | 1 | 30 | |
| Обучающие программы | нет | | |
- Темы рефератов, эссе, курсовых работ
Тематика письменных работ (примерные блоки):
- Виды финансовых рисков
- Меры финансового риска
- Управление рисками
- Модели расчетов цены акций
- Вексельное обращение в форфейтинге
- Расчеты в лизинговых операциях
- Портфель ценных бумаг и его характеристики
- Модели портфельных стратегий
- Форвардные контракты
- Фьючерсные контракты
- Опционы
- Модели определения цены опционов
- Форфейтная операция: сущность, анализ позиции продавца, покупателя и банка
- Планирование погашения долгосрочной задолженности
- Использование во взаиморасчетах долларового эквивалента
- Финансовая эквивалентность обязательств
- Доходность при покупке и продаже финансового инструмента
- Доходность долгосрочной кредитной операции с периодической выплатой процентов
- Доходность долгосрочной кредитной операции с периодическими равными расходами по долгу
- Методы сравнения коммерческих контрактов
- Конверсия платежей
- Конверсия валюты и наращение процентов
- Контрольные вопросы для текущего контроля (по модулям)
Вопросы для контроля:
Модуль I
- Виды процентных ставок
- Закон наращения по простой процентной ставке
- Дисконтирование; будущая и текущая стоимость денег
- Переменная процентная ставка
- Закон наращения по сложной процентной ставке
- Начисление процентов несколько раз в год
- Эффективная процентная ставка
- Наращение по учетной ставке
- Сложная учетная ставка
- Определение срока платежа и величины процентных ставок
- Эквивалентность процентных ставок
- Реальная ставка доходности с учетом инфляции и налогообложения
Модуль II
- Постоянная рента
- Погашение задолженности
- Амортизация долга, ипотечные ссуды
- Изменение финансовых контрактов
- Стандартные ипотеки
- Нестандартные ипотеки с переменными платежами
- Основные параметры облигации
- Оценка облигаций
- Купонный доход
- Облигации с купонными выплатами m раз в год
- Изменения процентной ставки, дюрация
- Оценка стоимости облигаций с учетом налогов.
Модуль III
- Доходность облигаций в последнем купонном периоде
- Плавающая купонная ставка
- Оценка доходности облигаций с учетом налогов
- Основные принципы планирования страховых финансовых операций
- Коммутационные функции
- Срочные ренты
- Страхование с выплатой в момент смерти
- Страхование жизни с возрастающей страховой суммой.
Модуль IV
- Стоимость и доходность привилегированной акции (ПА)
- Обыкновенные акции (ОА)
- ОА нормального (постоянного) роста
- Оценки инвестиционных проектов
- Окупаемость
- Чистая текущая стоимость
- Показатель доходности
- Внутренняя норма окупаемости
- Текущая окупаемость
- Барьерная ставка
- Нетто-премии для элементарных видов страхования
- Страхование на чистое дожитие
- Страхование рент
- Страхование жизни (на случай смерти).
- Тесты
Тесты (по модулям) доступны здесь
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
- Основная литература
- Кирлица В.П. Практикум на ЭВМ по финансово-экономическим расчетам: Учебное пособие. – Минск: Изд-во Белгосуниверситет, 1998. – 98с.
- Коптева Н.В., Семенов С.П. Финансовая математика: Учебное пособие. – Изд-во Алтайского госуниверситета, 2003 // .ru/mmc/econ/
- Кочович Е. Финансовая математика с задачами и решениями: учебно-методическое пособие, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 380 с.
- Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. – М.: Дело, 1998. – 304 с.
- Математическая экономика на персональном компьютере: пер. с яп. / под ред. М. Кубонива. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 303 с.
- Овчаренко Е.К. Финансово-экономические расчеты в EXCEL / Е.К. Овчаренко, О.П. Ильина, Е.В. Балыбердин. – М.: Филинъ, 1997. – 148 с.
- Дополнительная литература
- Ефимова М.Р. Финансово-экономические расчеты: пособие для менеджеров: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 184 с.
- Колемаев В.А. Математическая экономика: учебник для студ. вузов / В. А. Колемаев. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 240 с.
- Кочетыгов А.А. Финансовая математика. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2004. – 480с.
- Кочович Е. Финансовая математика: теория и практика финансово-банковских расчетов / Е. Кочович; предисл. Четыркина Е.М. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 268 с.
- Кузнецов Б.Т. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов / Б.Т. Кузнецов. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 128 с.
- Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: «Дело», «BusinessРечь», 1992. – 320 с.
- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- Презентации по курсу
- Тексты лекций по курсу
- Материально-техническое обеспечение дисциплины
- Интерактивная доска
- Мультимедийный проектор
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по специальности подготовки дипломированных специалистов 060800Экономика и управление на предприятии (машиностроении и приборостроении).
Автор: доцент кафедры экономики ТТИ ЮФУ, к.э.н., доцент Масыч М.А.
Рецензент:
Программа одобрена на заседании Ученого совета ФУЭС
ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-тематический план дисциплины «Финансовые и коммерческие расчеты на ЭВМ»
| ^ Неделя дата | Лекции | Число часов | Практические занятия | Числочасов |
| Модуль I (1-9 неделя) | ||||
| № 1 с 8.02 по 12.02 | Простые проценты | 2 | Простые проценты | 2 |
| № 3 с 21.02 по 16.02 | Сложные проценты | 2 | Сложные проценты | 2 |
| № 5 с 07.03 по 12.03 | Учетная процентная ставка | 2 | Учетная процентная ставка | 2 |
| № 7 с 21.03 по 26.03 | Определение срока платежа и величины процентных ставок. | 2 | Определение срока платежа и величины процентных ставок. | 2 |
| № 9 с 04.04 по 09.04 | Текущий рейтинг-контроль (I) | 8 | ||
| Модуль II (10-18 неделя) | ||||
| № 11 с 18.04 по 23.04 | Реальная ставка доходности с учетом инфляции и налогообложения | 2 | Реальная ставка доходности с учетом инфляции и налогообложения | 2 |
| № 13 с 02.05 по 07.05 | Потоки платежей и финансовые ренты | 3 | Потоки платежей и финансовые ренты | 3 |
| № 15 с 16.05 по 21.05 | Амортизация долга, ипотечные ссуды | 3 | Амортизация долга, ипотечные ссуды | 3 |
| № 17 с 30.05 по 04.06 | Оценка инвестиционных проектов | 2 | Оценка инвестиционных проектов | 2 |
| № 18 с 06.06 по 11.06 | Текущий рейтинг-контроль (II) | 10 | ||
| Модуль III (1-9 неделя) | ||||
| № 1 с 1.09 по 3.09 | | 2 | Потоки платежей и финансовые ренты | 2 |
| № 3 с 12.09 по 17.09 | | 2 | Потоки платежей и финансовые ренты | 2 |
| № 5 с 26.05 по 1.10 | | 2 | Амортизация долга, ипотечные ссуды | 2 |
| № 7 с 10.10 по 15.10 | | 2 | Амортизация долга, ипотечные ссуды | 2 |
| № 9 с 24.10 по 29.10 | Текущий рейтинг-контроль (III) | 8 | ||
| Модуль IV (10-18 неделя) | ||||
| № 11 с 7.11 по 12.11 | | 2 | Страхование | 2 |
| № 13 с 21.11 по 26.11 | | 3 | Страхование | 3 |
| № 15 с 5.12 по 10.12 | | 2 | Страховые премии | 2 |
| № 17 с 19.12 по 24.12 | | 3 | Страховые премии | 3 |
| № 18 с 26.12 по 31.12 | Текущий рейтинг-контроль (IV) | 10 | ||