I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
Процентный риск – это риск сокращения или потери банковской прибыли из-за уменьшения процентной маржи. Он возникает как разница между процентами и прочими доходами, получаемыми по активным операциям, и процентами и прочими расходами по привлеченным средствам по пассивным операциям, иными словами, это риск превышения средней стоимости привлеченных средств над средней стоимостью по размещаемым активам. В связи с этим процентный риск является для банка одним из важнейших факторов, влияющих на финансовый результат его деятельности.
Процентный риск подлежит постоянному, сквозному регулированию. Управление процентным риском Банка заключается в расчете и ограничении величины возможных потерь банка от негативного движения процентных ставок.
Основными методами минимизации воздействия на деятельность Банка процентного риска являются:
1) Мониторинг и прогнозирование процентных ставок как на рынке привлечения ресурсов, так и на рынке активных операций с финансовыми инструментами, приносящими устойчивый процентный доход.
2) Использование наряду со срочными и платными пассивами относительно дешевых (или бесплатных) источников ресурсов (текущие остатки по счетам клиентов Банка) для формирования портфеля срочных активов Банка.
3) Диверсификация как источников привлечения ресурсов, так и форм их размещения, позволяющая сгладить возможное негативное воздействие одного финансового инструмента, или рынка, или кредитора Банка.
4) Осуществление жесткой привязки сроков и стоимости привлекаемых ресурсов и периодов доходности портфеля финансовых инструментов.
5) Включение в кредитные и депозитные договора условия, предусматривающего возможность периодического пересмотра ставки по кредиту, депозиту в зависимости от изменения рыночной ставки.
2.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с невозможностью выполнения Банком своих обязательств по платежам в оговоренные сроки, быстро превращать свои активы в денежную форму с целью осуществления платежей по вкладам, погашения привлеченных кредитов и предоставления кредитов клиентам. В результате потери ликвидности снижается доходность, поскольку в этом случае необходимо в короткие сроки привлечь средства по высоким ставкам или реализовать активы без значительных потерь.
Для ограничения риска ликвидности Банк России установил следующие обязательные экономические нормативы: Н2 (норматив мгновенной ликвидности), НЗ (норматив текущей ликвидности), Н4 (норматив долгосрочной ликвидности).
Основные задачи и цели Банка в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности:
поддержание оптимальных соотношений между ликвидностью и доходностью;
достижение минимального уровня избыточной и недопущение низкой ликвидности;
минимизация рисков ликвидности;
формирование оптимальной структуры активов, т.е. сбалансированного банковского портфеля в строгом соответствии с имеющейся срочной и онкольной ресурсной базой;
постоянное и планомерное наращивание собственного капитала;
поддержание мгновенной и текущей ликвидности на нормативно допустимых значениях;
совершенствование механизма и методов управления банковской ликвидностью и контроля за её состоянием;
разрешение конфликта между ликвидностью и доходностью в пользу ликвидности;
при размещении активов в различные финансовые инструменты, Банк будет строго учитывать срочность источника ресурсов и его объем, т.е. Банк не будет размещать активы, на длительный срок не имея достаточной по объему и срочности ресурсной базы;
Банк не будет осуществлять инвестиции в паи и акции, без соответствующих финансово-экономических расчетов, для исключения неоправданной иммобилизации средств;
Банк устанавливает лимит по минимальному объему высоколиквидных активов.
Контроль за состоянием ликвидности осуществляется на разных уровнях управления Банком.
Для предотвращения несбалансированной ликвидности Банк осуществляет непрерывный мониторинг и управление позицией ликвидности. Банк принимает во внимание возможные изменения источников финансирования. Для смягчения риска ликвидности Банк поддерживает адекватный объем высоколиквидных активов. На случай возникновения кризиса ликвидности у Банка имеются планы оперативного привлечения средств. Эти планы могут быть активированы в случае непредвиденных изменений как в деятельности самого Банка, так и в стабильности финансовых рынков.
В Банке для сохранения ликвидности предусмотрены следующие способы минимизации риска потери ликвидности:
- четкое согласование сроков возврата размещенных активов и привлеченных пассивов Банка;
- прогнозирование возможного оттока вкладов по срокам и выдачи кредитов;
- отзыв или конверсия кредитов, продажа части портфеля ссуд и инвестиционного портфеля;
- улучшение структуры и качества активов;
- расширение объемов пассивных операций в части привлечения средств клиентов.
2.5.5. Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате нарушения внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок служащими банка или иными лицами вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия, недостаточности функциональных возможностей (характеристик) применяемых банком информационных, технологических и других систем или их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.
Основные виды возможных операционных рисков и меры их минимизации в АБ «БПФ» (ЗАО) структурированы по видам банковской деятельности и описаны во внутренних документах Банка (более 50 видов рисков). Ведется строгий учет произошедших рисков и принятых по ним мер с целью уменьшения данных рисков.
Для контроля и регулирования операционного риска своевременно учитываются изменения рынка, контролируется соблюдение сотрудниками АБ «БПФ» (ЗАО) должностных обязанностей и квалификационных требований, обеспечивается безопасность банковских операций с целью уменьшения риска от системных ошибок, потери важных данных.
Операционный риск минимизируется путем осуществления последующего контроля совершения расчетных операций по счетам клиентов. Тщательно спланированный процесс осуществления операций, организация последующего контроля и работа службы внутреннего контроля практически исключают для Банка возможность финансовых потерь вследствие ошибок работников, либо случаев мошенничества.
2.5.6. Правовые риски
Эмитент подвержен следующим правовым рискам:
Риски лицензирования. Деятельность кредитных организаций регулируется федеральными законами (в частности, «О банках и банковской деятельности», «О Центральном Банке Российской Федерации») и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации. Законодательством предусмотрен ряд оснований, по которым Центральный Банк может отозвать лицензию на осуществление банковских операций. Эмитент оценивает риски лицензирования как минимальные и прогнозируемые.
Риск изменения требований по лицензированию незначителен, учитывая бессрочный характер полученной Банком лицензии.
Риски изменения валютного законодательства. В случае ухудшения валютного законодательства могут быть ограничены текущие и капитальные операции эмитента с нерезидентами или введены дополнительные ограничения, которые могут привести к удорожанию таких операций. Эмитент расценивает такие риски как умеренные ввиду политики Правительства и Центрального Банка Российской Федерации, направленной на либерализацию валютного законодательства.
Риски изменения налогового законодательства. Эмитент оценивает такие риски как достаточно прогнозируемые и минимальные в виду стабильности налогового законодательства Российской Федерации с тенденцией к снижению налогового бремени на хозяйствующие субъекты.
Риски изменения процессуального законодательства. В результате вступления в силу нормативных актов может быть усложнен или затруднен процесс урегулирования и взыскания с должников просроченной кредиторской задолженности эмитента, а также обращения взыскания на предоставленное должником обеспечение.
Риск возникновения у кредитной организации – эмитента убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.
Банк придерживается политики строго соблюдения в своей деятельности требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.
В случае несоблюдения кредитной организацией – эмитентом требований нормативных правовых актов к кредитной организации – эмитенту могут быть применены установленные действующим законодательством меры.
Установленные действующим законодательством и применяемые к кредитной организации-эмитенту меры ответственности могут повлечь возникновение у кредитной организации-эмитента убытков, а также сокращение или даже прекращение части или всех видов деятельности, осуществляемых кредитной организацией-эмитентом.
В случае нарушения кредитной организацией-эмитентом установленного порядка эмиссии ценных бумаг, выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным, что повлечет изъятие выпущенных ценных бумаг из обращения и возвращение владельцам денежных средств, полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.
В случае несоблюдения кредитной организацией-эмитентом требований заключенных договоров к кредитной организации-эмитенту могут быть применены установленные действующим законодательством и договором меры гражданско-правовой ответственности, в том числе уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение причиненных убытков. Установленные действующим законодательством и применяемые к кредитной организации-эмитенту меры гражданско-правовой ответственности могут негативным образом повлиять на финансовое состояние кредитной организации-эмитента.
Правовое положение Банка в сфере его деятельности является достаточно стабильным. Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного анализа юридических рисков, прогнозирования и мониторинга всех изменений законодательства. В кредитной организации – эмитенте построена эффективная система внутреннего контроля, учёта и адекватного реагирования на законодательные и налоговые изменения.
2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся:
- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах Банка механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) служащими Банка;
- недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации;
- осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- недостатки кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся:
- несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми организациями, реальными владельцами Банка законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- неспособность аффилированных лиц Банка, а также реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опубликование негативной информации о Банке или ее служащих, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.
Управление репутационным риском состоит из следующих этапов:
- выявление репутационного риска;
- оценка репутационного риска;
- мониторинг репутационного риска;
- контроль и/или минимизация репутационного риска.
Цели и задачи управления репутационным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:
- система пограничных значений (лимитов);
- система полномочий и принятия решений;
- информационная система;
- система мониторинга репутационного риска;
- система минимизации и контроля.
2.5.8. Стратегический риск
Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.
К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- ошибки/недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка – некачественное стратегическое управление Банком, в том числе отсутствие/недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка;
- неправильное/недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами;
- полное/частичное отсутствие соответствующих организационных мер/управленческих решений, которые могут обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка.
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся:
- полное/частичное отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских для достижения стратегических целей Банка.
Управление стратегическим риском состоит из следующих этапов:
- выявление стратегического риска;
- оценка стратегического риска;
- мониторинг стратегического риска;
- контроль и/или минимизация стратегического риска.
Цели и задачи управления стратегическим риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:
-система пограничных значений (лимитов);
- система полномочий и принятия решений;
- информационная система;
- система мониторинга законодательства;
- система контроля.
В целях мониторинга и поддержания стратегического риска на приемлемом для Банка уровне применяется сочетание таких методов управления риском как:
- система полномочий и принятия решений,
- информационная система,
- система мониторинга.
2.5.9. Информация об ипотечном покрытии.
Кредитная организация – эмитент облигации с ипотечным покрытием не размещала.
| III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте | ||||||
| 3.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента | ||||||
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента | ||||||
| Полное фирменное наименование | АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (закрытое акционерное общество) | |||||
| Сокращенное наименование | АБ «БПФ» (ЗАО) | |||||
| | ||||||
| Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента. | ||||||
| | ||||||
| Дата изменения | Тип изменения | Полное наименование до изменения | Сокращенное наименование до изменения | Основание изменения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06.10.1997 | Изменение организационно- правовой формы | Акционерный банк «Восход» Форма - акционерное общество закрытого типа | нет | Решение общего собрания учредителей (Протокол № 5 от 12.05.1997г.) | ||
| 13.08.2001 | Изменение наименования | Акционерный Банк «ВОСХОД» (закрытое акционерное общество) | АБ «ВОСХОД» | Решение общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 30 июля 2001 г.) | ||
| | ||||||
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента | ||||||
| Номер государственной регистрации юридического лица | 011.367 | |||||
| Дата государственной регистрации юридического лица | 15.05.1992 г. | |||||
| Наименование регистрирующего органа | Московская регистрационная палата | |||||
| Основной государственный регистрационный номер (МНС России) | 1027739042572 | |||||
| Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц | 05.08.2002 г. | |||||
| Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве | |||||
| Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.») | 24.12.1991 г. | |||||
| Номер лицензии на осуществление банковских операций | 1677 | |||||
| | ||||||
| Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: | ||||||
| Вид лицензии | Лицензия на осуществление банковских операций (с юридическими лицами) | |||||
| Номер лицензии | 1677 | |||||
| Дата получения | 23.08.2001 | |||||
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации | |||||
| Срок действия лицензии | бессрочно | |||||
| | | |||||
| Вид лицензии | Лицензия на осуществление банковских операций (с физическими лицами) | |||||
| Номер лицензии | 1677 | |||||
| Дата получения | 23.08.2001 | |||||
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации | |||||
| Срок действия лицензии | бессрочно | |||||
| | | |||||
| Вид лицензии | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности | |||||
| Номер лицензии | 177-03467-100000 | |||||
| Дата получения | 07.12.2000 | |||||
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | |||||
| Срок действия лицензии | бессрочно | |||||
| | | |||||
| Вид лицензии | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности | |||||
| Номер лицензии | 177-03570-010000 | |||||
| Дата получения | 07.12.2000 | |||||
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | |||||
| Срок действия лицензии | бессрочно | |||||
| | | |||||
| Вид лицензии | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | |||||
| Номер лицензии | 177-04204-000100 | |||||
| Дата получения | 20.12.2000 | |||||
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | |||||
| Срок действия лицензии | бессрочно | |||||
| Вид лицензии | Лицензия профессионального участника на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами |
| Номер лицензии | 077-08085-001000 |
| Дата получения | 26.10.2004 |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Срок действия лицензии | До 26.10.2007 |
| Вид лицензии | Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Номер лицензии | 1677 |
| Дата получения | 16.06.2006 |
| Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
| Срок действия лицензии | бессрочно |
| Вид лицензии | Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств |
| Номер лицензии | 3302 Р |
| Дата получения | 18.07.2006 |
| Орган, выдавший лицензию | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России |
| Срок действия лицензии | 18.07.2011 |
| Вид лицензии | Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств |
| Номер лицензии | 3301 Х |
| Дата получения | 18.07.2006 |
| Орган, выдавший лицензию | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России |
| Срок действия лицензии | 18.07.2011 |
| Вид лицензии | Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации |
| Номер лицензии | 3303 У |
| Дата получения | 18.07.2006 |
| Орган, выдавший лицензию | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России |
| Срок действия лицензии | 18.07.2011 |