Geum.ru

Московская финансово-юридическая академия «Согласовано» «Утверждено на 2007 / 2008 уч год»

Вид материалаДокументы

Содержание


Вопросы для подготовки к зачёту (экзамену)
Подобный материал:
МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ


«Согласовано» «Утверждено на 2007 / 2008 уч.год»

Начальник УМУ И.о.Зав. кафедрой «Экономической и

____________С.В.Щедроткина прикладной математики»

«____»____________2008г. _______________А.Ю.Байков

«____»____________2008г


Дисциплина: Эконометрика.

Специальность (направление): Бухгалтерский учёт, Мировая экономика,

Прикладная информатика в экономике, Финансы и кредит.

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная.

Форма контроля: Зачёт.

Форма проведения: Письменно или Тест-ФЭПО.


ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ (ЭКЗАМЕНУ)

  1. Охарактеризуйте предмет и задачи эконометрики.
  2. Какова последовательность эконометрического исследования?
  3. Какие классы моделей используются в эконометрике? Чем отличаются аддитивные и мультипликативные модели?
  4. На чем основан метод наименьших квадратов и какова его реализация?
  5. Каков смысл коэффициента регрессии, с чем связаны ошибки в его вычислении, каковы способы оценки его значимости?
  6. Что характеризуют коэффициент детерминации и коэффициент эластичности в разных видах регрессионных моделей?
  7. Как найти число степеней свободы и значения критериев Стьюдента и Фишера?
  8. Формирование гипотез для уравнения регрессии и выбор критериев их проверки.
  9. Какие предпосылки относительно случайной составляющей в уравнении регрессии (условия Гаусса-Маркова) должны выполняться для получения наилучших результатов по методу наименьших квадратов (МНК)?
  10. Укажите связь условий Гаусса-Маркова со свойствами оценок, полученных по МНК (несмещённость, состоятельность и эффективность).
  11. Для данных координат экспериментальных точек:

X
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

Y
1
1,4
1,8
2,3
2,8
3,5

найти уравнение регрессии Y по X, коэффициент детерминации и поясните его смысл.

  1. Для данных координат экспериментальных точек:

X
1
2
3
4
5
6

Y
2
4
5
6
8
12

найти с надёжностью 0,95 интервальные оценки коэффициента регрессии и дисперсии.

  1. Для данных координат экспериментальных точек:

X
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Y
2
5
5
7
11
10
13
18

найти 95%-ные доверительные интервалы для индивидуального и среднего значения

объясняемой переменной Y.

  1. Приведите примеры нелинейных регрессионных моделей экономических систем.
  2. В каких случаях можно провести линеаризацию нелинейных моделей регрессии?
  3. Каковы требования к факторам для включения их в модель множественной регрессии?
  4. Что такое автокорреляция остатков и каковы её виды?
  5. К чему приводит мультиколлинеарность факторов, каковы методы её устранения?
  6. Что такое фиктивные переменные и когда их следует использовать в уравнении множественной регрессии?
  7. В каком случае следует применять обобщённый метод наименьших квадратов (ОМНК)?
  8. Каковы особенности построения моделей регрессии по временным рядам данных?
  9. Назовите основные методы выделения тренда из временного ряда.
  10. Что характеризует параметр при факторе времени в модели регрессии с его включением?
  11. Что такое автокорреляция уровней временного ряда?
  12. Как применяется критерий Дарбина-Уотсона для тестирования модели регрессии на автокорреляцию?
  13. Как проверяется наличие гетероскедастичности в остатках?
  14. В каких экономических задачах применяются модели с распределённым лагом и модели авторегрессии? В чём сущность метода Алмон?
  15. Как оценивать параметры моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии?
  16. В чём специфика модели адаптивной корректировки и модели частичной (неполной) корректировки? Каковы методики оценки параметров таких моделей?
  17. Опишите метод прогнозирования на основе временных рядов.
  18. Приведите примеры систем уравнений, используемых в эконометрике.
  19. Что такое структурная форма модели и как она связана с приведённой формой модели?
  20. Получите систему приведённых уравнений из следующей системы структурных уравнений:

.
  1. Поясните связь ошибок в спецификации модели с возможностью применения системы эконометрических уравнений.
  2. Каковы условия идентифицируемости системы одновременных уравнений?
  3. В чём заключается косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и когда он используется?
  4. Когда используется двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК), в чём его суть?