Geum.ru

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Прочие ценовые риски
Риск изменения процентных ставок
До 1 месяца
Общая сумма активов
Итого обязательств
Суммарная нетто- позиция
Подобный материал:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Прочие ценовые риски


Банк подвержен ценовому риску в отношении вложений в долевые ценные бумаги. Структура активов Банка формируется таким образом, чтобы минимизировать влияние изменений на отдельных секторах финансовых рынков на общую рентабельность Банка. Целью управления риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном ее руководством в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям в финансовые инструменты.

Риск изменения процентных ставок


Финансовое положение и движение денежных средств Банка подвергается влиянию изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения процентных ставок определяется степенью влияния, которое оказывают изменения рыночных процентных ставок на процентную маржу и чистый процентный доход. В зависимости от того, насколько структура процентных активов отличается от структуры процентных обязательств, чистый процентный доход увеличивается или уменьшается в результате изменения процентных ставок.

Управление риском изменения процентных ставок осуществляется путем увеличения или уменьшения позиции в рамках лимитов, установленных руководством Банка. Данные лимиты ограничивают возможное влияние изменения процентных ставок на процентные доходы Банка и на стоимость активов и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок.

Процентная политика Банка рассматривается и утверждается Председателем Правления Банка.

В таблице ниже представлен процентный риск Банка. В ней отражены финансовые инструменты Банка по балансовой стоимости в разбивке по категориям - по самой ранней дате договорного пересмотра цен или по срокам погашения.
До 1 месяца
1-3 месяцев
3-12 месяцев
1-5 лет
Свыше 5 лет
Беспроцентные
Итого
АКТИВЫ
















Денежные средства и их эквиваленты
79 305
-
-
-
-
208 155
287 460

Обязательные резервы в Банке России
-
-
-
-
-
32 608
32 608

Средства в других финансовых институтах
294 641
-
39 664
-
-
-
334 305

Кредиты и дебиторская задолженность
89 867
291 639
775 170
185 439
26 216
29 603
1 397 934

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток





















- финансовые активы, оцениваемые при первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-
-
-
-
--
2 737
2 737

Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»
-
-
-
-
17 410
5 860
23 270

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
-
-
51 028
-
-
11 885
62 913

Финансовые активы, удерживаемые до погашения
-
-
-
-
-
30 360
30 360

Прочие активы
-
-
-
-
-
4 447
4 447

ОБЩАЯ СУММА АКТИВОВ
463 813
291 639
865 862
185 439
43 626
325 655
2 176 034

























ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





















Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости





















- средства других финансовых институтов
1
20 000
40 000
-
-
-
60 001

- средства клиентов
126 711
145 256
659 393
-
-
622 165
1 553 525

Субординированный депозит (кредит)
-
-
-
48 309
-
-
48 309

Выпущенные долговые ценные бумаги
226 718
136 105
82 969
-
-
-
445 792

Прочие обязательства
-
-
-
-
-
3 222
3 222

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
353 430
301 361
782 362
48 309
-
625 387
2 110 849

























СУММАРНАЯ НЕТТО- ПОЗИЦИЯ
110 383
(9 723)
83 500
137 130
43 626
(299 732)
65 185