I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Вид материала

3.5.3. Рыночный риск
3.5.3.1. Фондовый риск
3.5.3.2. Валютный риск
3.5.3.3. Процентный риск
3.5.4. Риск ликвидности.
3.5.5. Операционный риск.
3.5.6. Правовой риск.
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
3.5.8. Стратегический риск.
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49

3.5.3. Рыночный риск

В настоящее время наблюдается последовательное снижение процентных ставок на финансовом рынке. Это ведёт к снижению размера банковской маржи. В связи с этим банком предпринимаются меры, направленные на увеличение объёмов операций (увеличение объёмов привлечённых и размещённых денежных средств), опережение или синхронное сокращение стоимости ресурсов по сравнению со ставками размещения ресурсов.

Риски ликвидности ограничиваются установленными значениями нормативов деятельности банков.

Кредитные риски у банка не велики, т.к. при выдаче кредита осуществляется тщательный анализ кредитоспособности заемщика, все ссуды обеспечиваются ликвидным залогом.

В настоящее время отрицательное влияние изменения валютного курса на деятельность банка минимально, так как пассивы и активы, выраженные в иностранной валюте, поддерживаются примерно на одинаковом уровне.

В случае размещения ценных бумаг основным видом финансового риска, потенциально влияющим на способность ОАО "Донкомбанк" своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства перед держателями указанных ценных бумаг, является риск ухудшения ликвидности. В условиях постоянного контроля за состоянием ликвидности со стороны соответствующих подразделений ОАО "Донкомбанк", а также его коллегиальных органов, указанный риск представляется незначительным.

3.5.3.1. Фондовый риск

Банк принимает на себя фондовый риск, связанный с вероятностью возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. Фактически на сегодняшний день фондовый риск отсутствует, т.к. банк не имеет вложений в фондовые ценности и производные финансовые инструменты.

3.5.3.2. Валютный риск

Банк имеет риск, связанный с влиянием колебаний курсов иностранных валют по отношению к иностранной валюте на его финансовое положение и потоки денежных средств. Правление банка, комитет по управлению активами и пассивами устанавливают лимиты открытых валютных позиций в разрезе валют и в целом на конец каждого дня и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.

3.5.3.3. Процентный риск

Банк подвержен процентному риску в результате концентрации своей деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные процентные ставки. Банком разработана процентная политика, которая утверждена правлением банка и предусматривает меры по минимизации процентного риска, в том числе за счет постоянного мониторинга рынка процентных ставок по активам и пассивам, соблюдения четкости условий установления процентных ставок в договорах Процентной политикой предусмотрены лимиты приемлемого уровня риска процентных ставок. Контроль за соблюдением установленных лимитов осуществляется на ежедневной основе.

3.5.4. Риск ликвидности.

Риск ликвидности или возможность банка не исполнить свои обязательства в срок и в полном объеме возникает при несовпадении сроков и сумм требования по активным операциям со сроками и суммами погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску, в основном, в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчета денежными средствами по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, произведением выплат и по прозводным финансовым инструментам. Банк не аккумулипует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям. Так как на основании ежедневного прогноза ликвидной позиции банка, можно с достаточной долей точности определить необходимый объем денежных средств для выполнения данных обязательств. В процессе управления риском ликвидности участвует Совет директоров, правление банка, комитет по управлению активами и пассивами.

3.5.5. Операционный риск.

Банковская отрасль в целом может быть подвержена разнообразным рискам, таким, как: изменение коньюнктуры мирового рынка, возникновение региональных или мировых финансовых кризисов. А также причинами возникновения операционного риска могут стать снижение ставки рефинансирования, увеличение темпов инфляции. К операционным рискам можно отнести и структурные сдвиги в производстве, и бюджетный дефицит, и появление негативной информации, существенно влияющей на финансовые рынки.

Вместе с тем денежно-кредитная политика российского государства направлена на всестороннее укрепление устойчивости банковского сектора, усиление защиты интересов вкладчиков и кредиторов банков.

Вследствие этого ухудшение ситуации в банковском секторе экономики в настоящее время маловероятно. В случае ухудшения ситуации в банковском секторе, банк не будет испытывать значительных трудностей ни по привлечению средств, ни по их размещению.

3.5.6. Правовой риск.

В связи с тем, что в настоящее время в России практически завершено обновление валютного и налогового законодательства, риски, связанные с его изменением минимальны. Однако процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен и в ходе такой реформы возможны неожиданные изменения содержания налогового законодательства. Риски, связанные с изменением валютного законодательства невелики в связи с тем, что акции банка номинированы в национальной валюте, дивиденды выплачиваются в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте, основной объем операций банка проводится в рублях. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности и изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью банка, также оцениваются банком как низкие.

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации– это риск возникновения убытков вследствие влияния следующих факторов :

несоблюдение банком законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов банка;
несоблюдение обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение обязательств перед кредиторами, вкладчиками и другими клиентами и контрагентами;
отсутствие во внутренних документах банка схем, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов органов управления, акционеров, клиентов и контрагентов, работников банка и наличие указанных конфликтов;
неспособность банка, его аффилированных лиц и владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации банка;
недостатки в организации системы внутреннего контроля;
недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров;
опубликование в СМИ негативной информации о банке или его работников, учредителях, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях.

Система управления риском потери деловой репутации имеет следующую структуру:

выявление риска потери деловой репутации;
оценка риска потери деловой репутации;
мониторинг (постоянное) наблюдение за риском потери деловой репутации;
контроль за уровнем риска потери деловой репутации.

Банк использует следующие методы выявления риска потери деловой репутации:

анализ причин возникновения риска потери деловой репутации;
изучение влияния внутренних и внешних факторов риска потери деловой репутации на деятельность и финансовое состояние банка;
анализ результатов идентификации и изучения клиентов и выгодоприобретателей, особенно по сделкам с повышенным уровнем риска;

Для оценки уровня риска потери деловой репутации банк использует следующие показатели:

изменение финансового состояния банка, в том числе динамика структуры активов, собственных средств, привлеченных средств;
анализ выполнения Плана основных направлений деятельности ОАО «Донкомбанк», утвержденного Советом директоров;
возрастание или сокращение количества жалоб и претензий к банку, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и контрагентов, соблюдения обычаев делового оборота;
отзывы (негативные и позитивные) и сообщения о банке, его аффилированных лицах в СМИ;
динамика удельного веса активов, размещенных в результате операций и сделок с аффилированными и связанными с банком лицами в общем объеме активов;
анализ качества кредитной политики на предмет ее уровня рискованности;
выявление в рамках системы внутреннего контроля случаев несоблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и правил внутреннего контроля в целях выполнения указанного закона;
изменение деловой репутации аффилированных лиц, постоянных клиентов и контрагентов банка;
выявление фактов хищений, подлогов, мошенничества в банке, использования в личных целях конфиденциальной информации, полученной от клиентов и контрагентов;
отказ постоянных и крупных клиентов и контрагентов от сотрудничества с банком.
установление влияния благотворительной и общественной деятельности банка, а также рекламно-информационной политики банка на деловую репутацию банка.

Оценка риска потери деловой репутации производится банком не реже 1 раза в квартал . Результаты оценки риска потери деловой репутации доводятся до председателя правления банка и Совета директоров.

3.5.8. Стратегический риск.

Стратегический риск – это риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию развития банка . Основными факторами возникновения стратегического риска являются:

недостаточный учет влияния негативного развития событий на результаты деятельности банка;
ошибки при определении стратегических направлений деятельности банка;
недостаток финансовых, материальных, кадровых и других видов ресурсов и ошибочные управленческие решения при определении мер по выполнению стратегии развития банка.

В целях эффективного управления стратегическим риском банк четко распределил полномочия и ответственность за состояние стратегического риска между Советом директоров и правлением банка. Правление банка разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров основные направления деятельности банка на год, Стратегию развития банка на 5 лет. Для минимизации стратегического риска банк в необходимых случаях при изменении макроэкономических параметров проводит стресс- тестирование . Результаты стресс-тестирования учитываются при формировании и корректировке основных направлений деятельности банка и способов их реализации.

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

СПРАВКА

о соблюдении требований по обеспечению полноты исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием на дату утверждения решения о выпуске и проспекта облигаций с ипотечным покрытием.

Дата	Сумма неиспользованных обязательств по облигациям, тыс. руб.	Размер ипотечного покрытия, тыс. руб.	Размер недвижимого имущества в составе ипотечного покрытия		Размер обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного покрытия		Размер иных видов ипотечного покрытия
			Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9

СПРАВКА

о соблюдении требований по обеспечению своевременности исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием на дату утверждения решения о выпуске и проспекта облигаций с ипотечным покрытием.

Дата	Содержание обязательства	Дата исполнения обязательства	Сумма обязательства на дату исполнения обязательства, тыс. руб.	Размер требованй, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Нет данных. Банк не эмитировал облигаций с ипотечным покрытием.

Blog